Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Дивергенция в трейдинге

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

  • MACD гистограмма
  • Cтохастик
  • RSI

Эти индикаторы есть в любом торговом терминале. Поскольку я торгую через QUIK, то все примеры в посте будут с использованием этого терминала.

Дивергенция

Дивергенцией, в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего

Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином — дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.

Лучшие брокеры БО 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Дивергенция, с использованием индикатора MACD гистограммы, выглядит так:

Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора. Визуально это выглядит как расхождение, чем и является дивергенция. При этом, MACD гистограмма, как в приведенном выше примере, должна находиться в положительной зоне: выше нулевого значения.

Для других индикаторов правила идентичны. Вот так выглядит дивергенция на индикаторе RSI:

А вот так на стохастике:

Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Т.е. другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.

Правила торговли по дивергенции

Если дивергенция идентифицирована: имеются как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих минимума на индикаторе, то вход можно осуществлять самыми очевидными способами:

Лучшие брокеры БО 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

  1. Вход на следующей свече за вторым максимумом на графике индикатора

Имеется в виду следующее:

  1. Первый локальный максимум на графике цены и графике MACD гистограммы
  2. Второй локальный максимум на графике цены, и второй локальный максимум на графике MACD, который ниже предыдущего. Свеча, которая совпадает с точкой идентификации дивергенции, является сигнальной, и после ее закрытия, можно сразу открывать сделку на продажу.
  3. Продажа. Стоп устанавливается над локальным максимумом. Здесь можно сделать примечание. Если рынок, как и все стандартные пробои, действительно собирается отрабатывать дивергенцию, то движение обычно идет интенсивное, без откатов. Тогда целесообразно еще больше сократить риски, и поставить стоп не на локальный максимум, а на максимум сигнальной свечи. Я обычно делаю так.

Так же, для любителей искать подтверждение входу, можно войти на пробое предыдущего локального минимума:

Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Так же, в настройках, рекомендую обозначить разным цветом, как в моих примерах с MACD гистограммой. Так намного проще визуально будет определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.

Конвергенция

Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше.

Как я уже говорил выше, в основном, трейдеры называют конвергенцию бычьей дивергенцией. Конвергенция на MACD гистограмме выглядит так:

Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Т.е. это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.

Конвергенция на RSI:

Конвергенция на стохастике:

Правила торговли конвергенций

На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело входит управление позицией.

Для особо осторожных и любящих подтверждения сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:

Алгоритм так же прост:

  1. Ждем появления сигнальной свечи
  2. Ждем формирование локального максимума и его пробоя
  3. Установить стоп можно, либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, чтобы еще больше сократить риск потерь, в случае, если конвергенция не пойдет в отработку

Вот и все. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Теперь рассмотрим особенности.

Особенности торговли дивергенций и конвергенций

Дивергенции и конвергенции бывают высокого порядка, т.е. локальных максимумов или минимумов может быть несколько, хоть три, хоть пять. Пример:

Дивергенция — это Миф или 100%-ый сигнал ? Перестаньте искать дивегренцию там где ее нет!

Такие дивергенций и конвергенции, которые имеют больше двух экстремумов, по сути, являются сломанными. Т.к. определить тройную, четверную и т.д. дивергенцию или конвергенцию в ретроспективе не представляется возможным, трейдеру необходимо применять решения по факту. Я не рекомендую отрабатывать дивергенции и конвергенции, которые имеют больше чем две вершины. Это обычно оборачивается убытками. Чтобы понять наглядно, достаточно взглянуть на этот скрин:

Торопливых, кто будет входить сразу на сигнальной свече — высадят по стопам, причем не один раз. А кто будет ждать пробоев локальных максимумов, попросту их не дождется, и просидят в кэше, что для данной ситуации, будет наилучшим вариантом. Вывод, который можно из этого сделать — не торопись. Этот вывод применим к трейдингу в целом 🙂

Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это — дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD.

Пересечение нулевой отметки MACD гистограммы, не отменяет наличия дивергенции. Расхождение есть. Другой вопрос, как трейдер его отработает 🙂

Нередко трейдеры задаются вопросом: на каких таймрфеймах торговать дивергенции/конвергенции? Ответ очень простой. Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов. Ограничений по таймфреймам для работы по дивергенциям и конвергенциям никаких нет, т.к. они бывают на всех временных периодах.

Дивергенция в трейдинге: как можно ее использовать?

Хотя большинство технических индикаторов постоянно запаздывают и отстают от движения цены, когда дело доходит до дивергенций, эта запаздывающая особенность помогает нам находить более лучшие и надежные входы в рынок. Дивергенция может быть использована не только трейдерами, которые торгуют на разворот, но также может быть полезна и для трейдеров, следующих за трендом. Также дивергенция полезна для определения точек выхода.

Я не рекомендую торговать дивергенции самостоятельно, однако они являются хорошей отправной точкой для построения собственной торговой стратегии.

Что из себя представляет дивергенция?

Дивергенция формируется на графике, когда цена достигает более высокого максимума, но при этом используемый вами индикатор показывает более низкий максимум. Когда ваш индикатор и движение цены не синхронизированы, это означает, что «что-то» происходит на ваших графиках, и это требует вашего внимания.

По сути, дивергенция возникает, когда показания ваших индикаторов не согласуется с движением цены.

Посмотрим на пример медвежьей и бычьей дивергенции. Цена и индикатор не синхронизированы. Дивергенция предвещает разворот рынка.

Анализ дивергенции является очень полезным в ​​прогнозировании будущего движения цены на основании текущих показаний индикаторов.

Это событие чаще всего связано с повышенным уровнем волатильности. Стоимость торгового инструмента может сильно расходиться от его справедливой цены. Повышенная волатильность создает более выгодные торговые возможности в течение определенного периода времени. Обращая внимание на случаи сильной дивергенции, вы можете использовать уникальные торговые возможности, которые вы, возможно, раньше не замечали.

Показания индикаторов

К примеру, мы можем использовать индикатор MACD, который фокусируется на использовании средних значений за несколько периодов времени. MACD использует цены закрытия, а также экспоненциальные скользящие средние.

Торговля дивергенциями имеет одно ключевое правило. Если цена достигает более высокого максимума, осциллятор также должен показывать более высокий максимум. Если цена делает более низкий минимум, осциллятор также должен показывать более низкий минимум.

Дивергенция может быть оценена только тогда, когда цена сформировала:

  • Более высокий максимум по сравнению с предыдущим.
  • Более низкий минимум по сравнению с предыдущим. .
  • Двойное дно.

Рассмотрим индикатор Awesome Oscillator. Дивергенция присутствует только тогда, когда гистограмма, указывающая на импульс, возвращается к нулевой линии. Два последующих минимума или максимума, когда гистограмма не возвращается к нулевой линии, не являются правильной дивергенцией.

Скрытая дивергенция имеет место, когда цена делает более высокий минимум, но осциллятор показывает при этом более низкий минимум. В восходящем тренде скрытая дивергенция возникает, когда цена достигает более низкого минимума, а осциллятор показывает более низкий минимум.

Дивергенция и индикатор RSI

Один из моих самых любимых индикаторов на сегодняшний день – это индикатор RSI (Индекс относительной силы). RSI сравнивает среднее движение цены за определенный период.

Например, если ваш RSI установлен на 14, он сравнивает бычьи свечи и медвежьи свечи за последние 14 свечей. Когда значение RSI низкое, это означает, что за последние 14 свечей было больше медвежьих свечей по сравнению с бычьими свечами. Когда показания RSI высокие, это означает, что было больше бычьих свечей.

Во время трендов вы можете использовать RSI для сравнения отдельных трендовых волн и таким образом оценивать силу тренда. Вот три возможных сценария использования RSI:

  1. Когда RSI делает одинаковые максимумы во время восходящего тренда, это означает, что импульс тренда не меняется. Это еще не может рассматриваться как дивергенция, потому что это сила восходящего тренда стабильна. Более высокие максимумы RSI не указывают на разворот тренда или его слабость. Это просто означает, что тенденция движется без изменений.
  2. Как правило, RSI совершает более высокие максимумы во время здоровых и сильных бычьих трендов. В самой последней волне тренда должно быть бычьих свечей, чем по сравнению с предыдущей волной.
  3. Когда вы видите, что цена достигает более высокого максимума во время бычьего тренда, но RSI делает более низкий максимум, это означает, что самые последние бычьи свечи были не такими сильными, как предыдущее движение цены, и что тренд теряет свой импульс. Это то, что мы называем дивергенцией. На графике ниже дивергенция сигнализирует о конце восходящего тренда, и делает возможным нисходящий тренд.

Классический технический анализ говорит нам, что тренд существует, когда цена делает более высокие максимумы и минимумы, но, как это часто бывает, общепринятое мнение редко бывает правильным и обычно слишком сильно упрощает реальную картину.

Трейдер, который полагается только на максимумы и минимумы в своем анализе движения цены, часто упускает важные подсказки и не до конца понимает динамику рынка. Даже если тренд может выглядеть «здоровым» на первый взгляд, он может терять свой импульс в то же самое время, если вы глубже проанализируете рынок.

Таким образом, дивергенция говорит нам о том, что динамика тренда смещается и что потенциальный его конец может быть совсем близок.

Как торговать дивергенцию?

Дивергенция не всегда приводит к развороту тренда, и часто цена входит в фазу консолидации. Имейте в виду, что дивергенция сигнализирует только об угасании импульса, но не обязательно говорит о полном изменении тренда.

Я настоятельно рекомендую вам добавить в свой арсенал другие критерии и инструменты анализа рынка. Сама по себе дивергенция не достаточно сильна. Как и любая торговая стратегия, вам нужно использовать больше факторов слияния.

Ниже мы видим две дивергенции, но цена в итоге не развернулась, и рынок оказался в состоянии краткосрочной консолидации.

Вместо того, чтобы совершать сделки, основываясь только на дивергенции, лучше всего дождаться, пока цена достигнет уровня поддержки либо сопротивления.

На графике ниже с левой стороны мы видим восходящий тренд с двумя дивергенциями. Однако первая дивергенция полностью не оправдала себя, а вторая привела к последующему развороту рынка. Какая между ними была разница? Если мы посмотрим на график справа, мы увидим, что первая дивергенция случилась в середине движения, а вторая сформировалась на важном уровне сопротивления.

Дивергенция – это мощная торговая концепция. Трейдер, который понимает, как торговать дивергенции в правильном контексте в совокупности с подтверждающими сигналами, может создать надежный и эффективный способ анализа рынка.

Один из методов анализа дивергенции заключается в использовании трендовых линий и трендовых каналов. Как только на рынке происходит дивергенция, линии тренда могут сигнализировать об окончании текущей тенденции.

Также всегда стоит учитывать текущий таймфрейм. Как правило, чем выше временные рамки, тем показания дивергенции сильнее. Вероятность разворота цены увеличивается, когда на нескольких таймфреймах наблюдается дивергенция между ценой и импульсом.

Двойная дивергенция

Двойная дивергенция может потенциально улучшить качество сигнала по сравнению с обычными дивергенциями.

Как мы я уже писал, расхождение индикатора RSI сигнализирует о потере импульса. На приведенном ниже графике показано, как цена поднялась выше максимума, но RSI не достиг нового максимума. Это говорит нам о том, что ценовое движение на самом деле не было таким сильным, и хотя цена двигалась выше, рынок не был достаточно сильным. RSI, который анализирует силу свечей, подтверждает это дивергенцией.

Следующий пример на графике показывает, что цена установила новые нижние минимумы во время нисходящего тренда. Опять же, RSI не подтвердил это движение и совершил более высокие минимумы, указывая на то, что свечи, движущиеся ниже, не показывают силу медведей.

Однако не всегда дивергенции являются надежным признаком разворота цены. Именно здесь дополнительным сигналом может служить двойная дивергенция.

Двойная дивергенция возникает, когда формируется серия из нескольких ценовых максимумов (или более низких минимумов), в то время как индикатор печатает более низкие максимумы. На графике ниже мы используем индикатор MACD, но вы также можете использовать RSI или любой другой импульсный индикатор.

Мы видим двойную дивергенцию во время нисходящего тренда. При этом каждая последующая волна становится слабее.

На графике ниже показан еще один пример двойной дивергенции. Сначала мы наблюдали одну дивергенцию, но цена не развернулась и продолжила снижаться.

Затем MACD еще раз подтвердил нисходящий тренд и показал более низкие минимумы. Далее тенденция ослабла, и волны тренда стали короче. MACD теперь показывает двойную дивергенцию, и рынок разворачивается вверх.

Дивергенция и прайс экшен

Давайте рассмотрим способ торговли по дивергенции в сочетании с сигналами прайс экшен. Для этого мы будем использовать понятие неявная дивергенция. То есть анализ рынка без использования каких-либо индикаторов с помощью интерпретации непосредственно самого графика.

Как мы знаем, в восходящем тренде цена должна показывать последовательные максимумы и минимумы. Однако при более внимательном анализе движения цены, можно определить, когда тренд теряет свою силу. Свечи в данном случае закрываются в пределах диапазона предыдущих свечей, а тени часто оказываются большего размера.

Здесь мы видим сильный восходящий тренд, который показывает первые признаки слабости, поскольку появляется ярко выраженный пин бар.

Очевидно, что мы встретили здесь сильный уровень сопротивления.

Обратите внимание, как последние свечи пытаются преодолеть предыдущие максимумы. Именно здесь у нас появляется неявная дивергенция.

У нас снова появляется бычий бар, но мы вновь видим отскок цены от более высоких значений.

Еще один бычья свеча, который застряла в диапазоне предыдущих.

Далее мы видим падение цены. При этом если мы проанализируем показания индикаторов, дивергенция не будет столь очевидной.

Я призываю вас начать смотреть на графики в более широком контексте. Как я уже сказал, неявное расхождение – это всего лишь одна идея в трейдинге среди множества других.

Дивергенция

Ранее мы познакомились с одними из самых популярных индикаторных классов в мире — осцилляторами. Однако, знаете что? Есть одна вещь, в которой осцилляторы особенно хороши. Для некоторых из них эта «вещь» вообще является чуть ли не однозначным сигналом как, например, для стохастика.

И называется она дивергенция. Сложно запомнить? Хм. Смотрели фильм «Дивергент»? Представьте, что дивергент любит дивергенцию. А в фильме это милая девушка с хорошей фигуркой. Да, пример дурацкий, согласен.

Суть дивергенции очень проста:

Расхождение движения цены и индикатора.

Когда цена обновляет верхние максимумы, а осциллятор нижние максимумы — это дивергенция в ее классическом виде, будь-то стохастик, RSI, MACD, CCI и сотни других осцилляторов. Некоторые трейдеры считают дивергенцию единственным осцилляторным сигналом, что вообще заслуживает внимания. И на это у них есть все основания.

От создателя стохастика Джорджа Лейна до Александра Элдера, сотни профессиональных трейдеров описывали дивергенцию в своих книгах.

В чем суть дивергенции

Цена и ее «моментум» (темп движения) обычно идут рука об руку, эдакие Бэтмен и Робин, сладкая парочка. Когда цена достигает максимального значения — его должен достичь и осциллятор. Аналогично и для минимальных значений. Так это работает в обычной ситуации. Если же осциллятор и цена решили отметиться разными значениями — речь идет именно о дивергенции.

Использовать их можно в двух основных случаях:

  • явная дивергенция;
  • скрытая дивергенция.

Вот мы их сейчас и разберем.

Явная дивергенция

Самый простой и понятный сигнал, что намекает на будущий разворот тренда. Если цена обновляет нижние минимумы, а осциллятор — верхние минимумы, так происходит традиционная бычья дивергенция. Другими словами, если осциллятор вверх, а цена вниз — то это намек на разворот цены в сторону осциллятора.

Схематически это можно изобразить вот так:

На конкретном примере:

Справедлива и обратная ситуация. Тренд идет вверх, цена обновляет верхние максимумы. А осциллятор — вы только поглядите на него — чем-то недоволен.

И как мы видим, не зря:

Оптимальное использование дивергенции — по максимальным и минимальным значениям цены. Именно так проще всего найти зону разворота. Осциллятор прямо указывает на то, что моментум меняется и хотя цена продолжает обновлять уровни — это ненадолго.

С обычной дивергенцией мы разобрались, теперь посмотрим на ее злого братика — дивергенцию скрытую. Не то чтобы она сильно секретная — просто такая дивергенция прячется внутри тренда.

Скрытая дивергенция

Дивергенция вовсе не всегда указывает на разворот тренда. Иногда она, напротив, прозрачно намекает на то, что тренд будет продолжаться. Не забывайте о том, что с трендом нужно дружить и пиво пить, поэтому любой сигнал о том, что тренд продолжится — хороший сигнал.

Скрытая дивергенция весьма проста. Цена обновляет верхний минимум, а осциллятор – нижний минимум. Увидеть это просто. Когда цена обновила максимум, проверьте, сделал ли осциллятор тоже самое. Если нет и идет в противоположном направлении — это дивергенция, Бивис, наливай.

А вот скрытая медвежья дивергенция. Цена обновляет нижние максимумы при движении вниз, а осциллятор, напротив, стремится вверх и обновляет верхние максимумы. Если же общий тренд направлен вниз — это указание на то, что он продолжится и дальше, причем, вполне вероятно, с удвоенными усилиями.

Теперь рассмотрим несколько практических примеров.

Работа с дивергенцией

Пирожками мы уже торговали, давайте дивергенциями будем спекулировать. Возьмем вот такой вот пример, USDCHF и дневной график.

Судя по линии тренда, цена устойчиво идет вниз. Однако, осциллятор прозрачно намекает на то, что скоро возможен разворот. Цена обновляет нижние минимумы, осциллятор — нижние максимумы. Чем тут пахнет? Да-да, пирожками, ой, дивергенцией.

Вот это поворот, ничего себе. Цена уверенно развернулась. Дивергенции помогают обнаружить сильный разворот на самом начальном этапе. В данном случае, нам помог стохастик — а он в этом деле весьма хорош и подсказал, когда цена пробьет линию тренда и развернется.

И кстати, обратите внимание на свечную комбинацию “Пинцет”. Хорошо когда дивергенция подтверждается свечными сигналами. Очень хорошо. Чем больше подтверждающих сигналов для дивергенции, тем лучше.

Следующий пример. Снова берем USD/CHF и дневной график.

Цена снова идет вниз и обновляет нижние максимумы, а вот стохастик обновляет верхние максимумы. Мы уже знаем, что это — скрытая медвежья дивергенция. И чего делать? Ну как чего — ждать, что тренд будет идти дальше вниз.

Как видим, так все и случилось — скрытая дивергенция отработала по расписанию и тренд продолжился. На откате от линии тренда мы бы немало поживились что в форексе, что в бинарных.

Максимумы и минимумы

Кстати, с этими максимумами/минимумами часто путаница. Почему верхние, почему нижние, как их различить?

Достаточно вспомнить теорию Доу:

  • HH (higher high) – верхние максимумы (тренд вверх);
  • HL (higher low) – верхние минимумы (тренд вверх);
  • LH (lower high) – нижние максимумы (тренд вниз);
  • LL (lower low) – нижние минимумы (тренд вниз).

Правильное использование дивергенций

Дивергенция — инструмент замечательный. Однако, зачастую возникает вопрос, когда же именно открывать сделку, дабы не получилось так, что сделка открыта слишком рано или поздно. Для этого нам нужно подтверждение — какой-то метод, позволяющий отфильтровать ложные входы в дивергенцию. Несколько таких методов мы и рассмотрим.

Пересечение осциллятора

Первое, на что обычно смотрят – банальное пересечение линий осциллятора, скажем, стохастика. Это дополнительное указание на то, что тренд может вскоре измениться. Поэтому когда цена подходит к верхней или нижней зоне, пересечение может дать хороший сигнал.

На скриншоте выше цена демонстрирует обновление нижних максимумов, а стохастик — верхних максимумов. Перед нами классическая медвежья дивергенция, все указания на Put.

Давайте посмотрим, как дела пошли дальше. Как видим, пересечение действительно подтвердило дивергенцию и цена ушла в нужном направлении.

Терпение и подтверждение сигналов — основные качества трейдера. Дивергенция инструмент отличный, но для достижения действительно хороших результатов его нужно подтверждать дополнительными инструментами.

Осциллятор выходит из из зоны перекупленности/перепроданности

Еще один метод — подождать, пока линии осциллятора не просто окажутся в зонах перекупленности/перепроданности, но и выйдут из них. Посмотрим. Стохастик сделал новый нижний минимум, а цена наоборот — верхний минимум.

Разве не время покупать? Ведь все условия: стохастик в перепроданности, цена должна пойти вверх. Однако, давление продавцов слишком велико и цена, как видим, обновляет новые нижние максимумы, падая дальше.

Ну а мы не спешили и ждали дополнительных подтверждений дивергенции. Достаточно сильных, что указывали бы на разворот такого тренда. Каких? Вспоминайте основы технического анализа. Банальная линия тренда показала бы, что тренд — устойчиво нисходящий и входить на его разворот пока что рано.

Индикатор Стохастик – Выбор сильнейших трейдеров

Не забывайте про теорию Доу, про все, что вы уже знаете и теперь должны усвоить до автоматизма. Сначала — общий рыночный прогноз и лишь затем поиск уточняющих сигналов.

Линии тренда на осцилляторе

Идея звучит несколько абсурдно, ведь мы привыкли рисовать линии тренда только на самой цене. Однако, кому же помешает лишний инструмент в загашнике? Никому. В действительности, на осцилляторах постоянно рисуют линии тренда и правильно делают.

Этот прием весьма ценен для поиска разворота или пробоя линии тренда. Если цена отскакивает от линии тренда, нарисуйте ее и для осциллятора.

Как видим, он тоже любит линию тренда. Если же как осциллятор, так и цена линию тренда пробили — ей, граждане, а тренд-то меняется и самое время этим воспользоваться.

9 правил дивергенции

Для успешного использования дивергенции желательно придерживаться следующих правил.

1. Минимумы и максимумы

Для дивергенции необходимо наличие следующих условий:

  • цена обновляет верхние максимумы или нижние минимумы;
  • двойная вершина;
  • двойное дно.

Когда цена обновляет эти максимумы и минимумы — идет тренд, это и есть питательная среда для дивергенции.

А если тренда нет и все, что вы видите — консолидация, то дивергенции в ней можно не дождаться:

2. Рисуйте линии между вершинами

Цена пребывает всего в двух состояниях — тренд или консолидация. Соединяйте ее вершины линиями для того, чтобы разобраться в сути происходящего.

Если одна вершина ниже или выше другой — это тренд, рынок сладкий и доступный. Если же четких обновляемых максимумов и минимумов нет, значит идет консолидация, а в ней дивергенции особой роли не играют.

3. Соединяем вершины

Давайте конкретнее. Цена обновила верхние максимумы? Соединяем их вершины. Если обновила нижние минимумы — соединяем их. И чур не путать.

Довольно частая ошибка — цена обновляет максимумы, а безобразник трейдер зачем-то соединяет предыдущие нижние минимумы. Зачем, друг? Разве ты не видишь, что верхние максимумы цены обновляются? Идет восходящий тренд, что это ты такое внизу там рисуешь.

4. Смотри только за перекупленностью и перепроданностью.

Мы соединили вершины линиями тренда. Теперь изучаем показания осциллятора. Помните — мы сравниваем лишь максимумы и минимумы. Не важно, что там MACD или стохастик демонстрируют в середине графика, какая разница?

Никакой. Нас интересуют только их граничные значения, все остальное — до лампочки.

5. Соединяй максимумы и минимумы как цены, так и осциллятора

Если мы соединили максимумы/минимумы цены, это же нужно сделать и для осциллятора. И не где-то, а для текущих значений:

6. Вертикальные линии

Максимумы и минимумы цены должны совпадать с таковыми у осциллятора. Определить это нетрудно — достаточно нарисовать для них вертикальные линии.

7. Смотри за углом наклона линий

Дивергенция — это когда угол наклона линий для цены и осциллятора различается. Чем больше это различие, тем лучше. Линия может быть восходящей, нисходящей или ровной.

8. Не упусти момент

Если вы заметили дивергенцию слишком поздно и цена развернулась, значит поезд уже ушел. Дивергенция отработала, она не будет актуальной вечно. Кто не успел — тот опоздал.

Дождитесь следующего расхождения цены с осциллятором и новая дивергенция не заставит себя долго ждать.

9. Большие ТФ

Дивергенция лучше работает на старших таймфреймах. Просто потому, что там меньше ложных сигналов. Именно поэтому рекомендуется их использовать на 1-часовых графиках и более. Да, некоторые любят 5- и 15-минутные графики, однако, на таких ТФ дивергенция часто любит подкладывать трейдерам свинью.

Вот такие правила для работы с дивергенцией. Клевый инструмент. Если на нем специализироваться — вы не разочаруетесь, это один из самых мощных методов технического анализа. Разумеется, потребуется практика и бутылка хорошего вина, что позволит вам вникнуть во все ее особенности. Впрочем, без вина можно и обойтись ( вот еще, без бокала нет вокала ).

Вспоминаем основы

Обычная дивергенция

Бычья

  • Цена: нижние минимумы.
  • Осциллятор: верхние минимумы.
  • Описание: указания на истощение нисходящего тренда и его разворот.

Медвежья

  • Цена: верхние максимумы.
  • Осциллятор: нижние максимумы.
  • Описание: быки выдохлись. Указание на возможный разворот тренда с восходящего на нисходящий.

Скрытая дивергенция

Бычья

  • Цена: верхние минимумы.
  • Осциллятор: нижние минимумы.
  • Описание: случается на откатах, подтверждает дальнейшее устойчивое движение по тренду. Частенько работает на ретесте предыдущих минимумов.

Медвежья

  • Цена: нижние максимумы.
  • Осциллятор: верхние максимумы.
  • Описание: откат на нисходящем тренде, ретест предыдущих максимумов.

Дивергенция как констатация

Название просто в рифму, не берите в голову. Для успешного использования расхождений между ценой и осцилляторами нужно уметь фильтровать эти сигналы. Делайте это:

  • линиями тренда;
  • свечными комбинациями;
  • паттернами прайс экшн.

И помните, если вы не уверены — не делайте ничего. Не нужно гадать и прикидывать на пальцах, дивергенция ли это или нет. Настоящий сигнал дивергенции должен быть вам четким, ясным и понятным. Он должен соответствовать вашему торговому плану.

По опыту многих трейдеров, дивергенция – сильный, достойный инструмент. Если добавить к этому мультифреймовый анализ и теорию Доу, результаты будут еще лучше, что в бинарных опционах, что в форексе.

Безусловно, нужно научиться различать реальные дивергенции и скрытые, ибо между ними кардинальная разница. Одни помогают выявить разворот тренда, а другие его подтверждают. Чем больше времени за практикой таких расхождений вы проведете, тем лучше.

  • увидели дивергенцию;
  • проверили другими инструментами;
  • ощутили достаточную уверенность;
  • тяпнули самогона для храбрости ;
  • вошли в сделку.

При этом сразу на расхождении входить не нужно, не будьте опрометчивыми. Впрочем, это актуально и для любых других стратегий. Не надо входить слепо. Фильтруйте такие сигналы, учитесь видеть, когда они работают, а когда нет. Дивергенция должна стать кирпичиком в основании вашей торговой системы. Впрочем, я знаю ребят, что работают только по ней, но это блестящие практики, что потратили более года на отработку дивергенций во всевозможных рыночных ситуациях.

Дивергенция и конвергенция в трейдинге. Что это? Как торговать?

Практически каждый трейдер знаком с базовыми индикаторами, которые предлагаются в торговом терминале по умолчанию. Одной из основных групп являются осцилляторы, многие из которых были разработаны ещё в прошлом столетии. Дивергенция и конвергенция на форекс являются одними из основных сигналов всех осцилляторов, которые отличаются достаточно высокой степенью надёжности, и применяются в неизменном виде уже десятки лет. Рассмотрим подробно формирование этого явления и метод торговли, а также возможности по совмещению данных сигналов с другими аспектами технического анализа.

9,9

9,8

9,6

9,4

9,3

  1. Дивергенция в трейдинге
  2. Конвергенция в трейдинге
  3. Смысл сигнала
  4. Стратегии торговли
  5. Заключение

Дивергенция в трейдинге — что это?

Дивергенция в трейдинге – это особый сигнал осцилляторов, который относится к группе разворотных, то есть после его образования вероятна смена направления движения цены. Его легко определить визуально, он не требует подтверждения со стороны других индикаторов. Торговая методика определяется простыми правилами, вход в сделку и выход стандартны и не меняются от одного тайм фрейма к другому, и не зависят от типа торгового инструмента.

В целом, это простой алгоритм, который позволяет работать с ним всем новичкам, показывая при этом высокую эффективность. Теперь рассмотрим на примере популярного осциллятора MACD процесс и условия, при которых образуется дивергенция и конвергенция в трейдинге.

Итак, у нас есть следующая ситуация на рынке:

  1. На графике есть локальный максимум, после которого произошёл откат. В окошке индикатора также виден максимум диаграммы индикатора и такое же последующее снижение.
  2. Далее рост цены возобновился и появился новый максимум, уровень которого выше уровня первого – это важное условие для дивергенции в трейдинге.
  3. Этому второму ценовому максимуму не соответствует новый максимум на диаграмме – второе важное условие. То есть второй экстремум диаграммы не выше первого, а, наоборот, ниже.

Получается, что значения на графике цены и значения на индикаторе начинают расходиться, то есть значения цены повышаются, а на индикаторе снижаются. Если провести линию, которая соединит максимумы, то получится следующее:

  1. Линия на графике имеет направление вверх.
  2. Линия на индикаторе имеет направление вниз.

Конвергенция в трейдинге — что это?

Теперь рассмотрим, что такое конвергенция в трейдинге. Это противоположный по смыслу сигнал, поэтому рыночная ситуация будет выглядеть так:

  1. На графике есть минимум, после которого начался небольшой рост. Аналогично и на диаграмме осциллятора мы будем видеть минимум, после которого столбики начинают уменьшаться, и двигаться к нулевой отметке.
  2. После этого цена обновляет минимум. На осцилляторе также наблюдается снижение, но, в отличие от графика цены, он не обновляет предыдущий минимум.

По аналогии с предыдущим вариантом получается, что соединив экстремумы на графике линией мы получим направление вниз. В то же время сделав подобное на MACD , мы увидим направление вверх. То есть линии будут сходиться. Отсюда происходит название сигнала – конвергенция в трейдинге обозначает схождение.

Смысл сигнала

Теперь разберёмся, почему дивергенция в трейдинге вообще образуется и что приводит к развороту. Как мы знаем, практически все осцилляторы основаны на скользящих средних. Мувинг – один из самых информативных инструментов анализа тренда, он показывает среднее значение цены за период времени. Если мы возьмём два мувинга с разными периодами, то получим комбинацию, которая будет показывать интенсивность тренда:

  1. Сближение линий будет свидетельствовать о как минимум локальном прекращении движения по тренду или значительном снижении интенсивности.
  2. Расхождение линий говорит о том, что тренд набирает силу.

Конечно, тут есть множество вариантов трактовки, но нас интересует ситуация именно в контексте продолжительного тренда и его разворота. Поэтому теперь посмотрим, что происходит на осцилляторе. MACD как раз показывает нам схождение и расхождение линий мувингов. И после того, как тренд после первого экстремума возобновляется, мы получаем наш сигнал. Он свидетельствует о том, что прежней интенсивности у тренда нет, хотя ценовое значение и было обновлено. Тренд иссякает и далее следует разворот. Теперь разберёмся в методике торговли дивергенции в трейдинге.

Дивергенция в трейдинге:
как правильно открывать сделки

Понятно, что раз сигнал разворотный, то и торговать мы будем в направлении нового тренда. Здесь можно применять практически любые стратегии, которые подразумевают торговлю на начинающемся движении. Есть разные способы определить точку входа. Но для начала нужно убедиться в том, что экстремум сформирован и теперь действительно произошёл разворот. Множество девушек легкого поведения работает на себя, поэтому их расценки заметно ниже, чем в салонах, а качество услуг ничуть не хуже. Для этого надо увидеть хотя бы 1-2 свечи, закрытые в противоположную сторону. Это позволит сформироваться экстремуму на осцилляторе и уже как раз его разворот подтвердит разворот и на графике цены. Рассмотрим варианты входа в рынок:

  1. Дождаться появления какого-либо паттерна. В качестве примера можно привести всем известный 1-2-3. По сути это 2 волны, которые образуют первую в направлении тренда и вторую в виде коррекции к ней. Вход осуществляется на пробое экстремума первой волны. Методика хорошая, даёт лишнее подтверждение. Но бывают случаи, когда движение начинается столь интенсивно, что коррекцию и не выделить, то есть цена движется практически безоткатно. В этом случае получается поздний вход, который не только увеличит размер стоп лосса , но и сократит тейк , что в итоге приведёт к очень сильному снижению профитного фактора – соотношения тейка к стопу.
  2. Войти по известному паттерну, разработанному специально для дивергенций в трейдинге. Именно на нём мы подробно и остановимся, так как он предполагает полностью готовую стратегию, которая одновременно и проста и эффективна. Точкой входа будет служить первый экстремум, который и положил начало формированию дивергенции. На картинке выше показана эта ситуация.

Данная точка является бывшим сопротивлением. Поэтому цена не всегда проходит её без остановок или откатов. Однако, нередко бывает так, что она проходится динамично, поэтому пропустить вход будет неприятно. В связи с этим ставим отложенный ордер. Если будет откат, то придётся подождать и посидеть в просадке, но идеальных точек входа практически не бывает, нам важен баланс между оперативностью и своевременностью, при этом данная точка будет уже в достаточной степени подтверждённым уровнем для того, чтобы убедиться в начале нового тренда. Для тех,кто не хочет рисковать, пригодится методика разделения позиций.

То есть мы делим рабочий лот на две части:

  • первая часть в виде отложенного ордера на обозначенном уровне;
  • вторую часть добавляем уже после того, как произойдёт отбой от этого уровня и цена уйдёт обратно (если это вообще произойдёт). В этом случае можно ориентироваться на какой-либо из фибоуровней.

Теперь перейдём к стопу. С ним всё очевидно – он убирается за экстремум. Других вариантов попросту нет. Пока экстремум не обновлён, сигнал остаётся действительным. В длительных трендах бывают ситуации, когда некоторые участки состоят из постоянных движений и последующих за ними откатов. От этого никуда не деться. В этом случае рисуется тройная дивергенция на форекс и даже больше. Именно для таких случаев и ставится стоп лосс за экстремум. Если сработал – значит, рынок и дальше будет долгое время находиться в подобном состоянии. Далее эта модель уже не рассматривается.

Теперь рассмотрим ситуацию с тейком. Здесь будет использоваться один из инструментов фибоначчи , а именно – уровни. Причём значения будут совсем непривычными:

  • 423,6%
  • 521%

Эти два значения получаются следующим образом: уровни проводятся от первого экстремума на графике цены до второго, как показано на картинке выше. Это расстояние будет составлять 100%, соответственно, вся сетка построится в направлении нового тренда. Первое значение достигается очень часто, второе – чуть реже. В связи с этим можно опять таки использовать вход двумя ордерами и ставить у каждого из них разный тейк. Например, у первого будет на уровне 423,6%, а у второго на 521%. Хотя, многие трейдеры предпочитают зафиксировать прибыль ещё на первом уровне и не гадать, дойдёт ли цена до второго. В целом, наверное, так и правильно. Но важно проявить терпение и дождаться момента когда цена дойдёт до обозначенного первого значения.

Заключение

Дивергенция в трейдинге – отличный разворотный сигнал, который отличается хорошей статистикой отрабатываемости даже на часовом периоде. А с ростом порядка тайм фрейма растёт и качество сигнала, поэтому особое внимание следует уделять именно в среднесрочной торговле на Н4 и выше. Высокий профитный фактор позволяет получать стоп через раз и при этом сохранять общую весьма положительную динамику. Правда, только в том случае, если не используется активное реинвестирование средств, и рабочий лот остаётся одним и тем же на длительном промежутке времени.

Все, что вы боялись спросить о дивергенции на форекс

Здравствуйте, товарищи трейдеры! Меня часто спрашивают: работает ли технический анализ? Какой форекс индикатор лучший?

Лучшего индикатора не существует. Но если бы мне предложили выбрать только один элемент теханализа на форекс, который несет в себе наибольшую мощь, то я бы выбрал дивергенцию.

Что такое дивергенция?

Вас, должно быть, интересует, что такое дивергенция? Возможно, вы догадываетесь или вы, должно быть, являетесь одним из немногих, кто действительно знает, что представляет собой этот сигнал. Дивергенция является ранним признаком того, как поведет себя рынок в ближайшем будущем. В момент своего разворота рынок, как правило, достигает своего пика и дает нам знать о том, что он уже не имеет той силы, необходимой для продолжения своего движения в том же направлении.

В качестве интерпретации данного термина словарь приводит короткий список следующих родственных слов:
Изменение направления, отклонение, расхождение и разногласие.

В ходе трейдинга на рынке форекс вырисовывается явление дивергенции, которое отображается в следующем: «направление движения индикатора расходится с направлением движения цены».

В большей степени данный феномен отображают такие индикаторы, как MACD, осциллятор стохастик и RSI. Вы можете также увидеть дивергенцию и на других индикаторах, о которых бы вы даже никогда бы и не подумали, что они могут ее отобразить.

Как известно, рынок движется в направлении вверх и вниз, даже в тренде. Осциллятор строго следует за движением цены. Если рынок движется вверх, осциллятор также движется вверх. Когда рынок вырисовывает более высокий максимум, осциллятор также вырисовывает более высокий максимум.

Дивергенция образуется, когда рынок демонстрирует на графике высокий максимум, а осциллятор, который строго следует за ним, не отображает более высокого максимума, а вместо этого вырисовывает более низкий максимум! Это четко демонстрирует ситуацию, когда осциллятор указывает на то, что рынок ослабел и что существует большая вероятность того, что в ближайшем периоде времени произойдет коррекция цены (откат), или даже разворот рынка.

Рынок делает более высокий максимум, однако индикатор вырисовывает более низкий максимум!

Дивергенция в приведенном выше примере, называется классической «медвежьей» дивергенцией. Мы будем постепенно вводить новые термины и их интерпретацию. На данном примере мы демонстрируем вам тот момент, что индикаторы не всегда отображают тенденцию, имеющуюся на рынке. И мы можем воспользоваться этим расхождением для открытия позиции!

Аналогичная ситуация может появляться и на падающем рынке. Если рынок демонстрирует более низкие минимумы, индикатор также отображает более низкие минимумы. При наличии расхождения между графиком цены и индикатором мы предполагаем возможное изменение направления.

Рынок делает второй более низкий минимум, однако индикатор делает более высокий минимум!

Дивергенция, описанная выше, называется классической «бычьей» дивергенцией. Термин «бычья» относится к направлению графика цены, в котором пойдет рынок после дивергенции.

  • «Бычья», если рынок затем будет идти вверх.
  • «Медвежья», если рынок затем пойдет вниз.

Различные виды дивергенции

Ранее мы рассматривали возможность торговли в обоих видах трендов, используя различные контр-трендовые приемы торговли. Существуют различные виды дивергенций.

Наиболее распространенный вид дивергенции – это контр-трендовая дивергенция. Многие трейдеры в некоторой степени владеют приемами торговли против тренда. Поскольку эти приемы являются настолько распространенными в обычной торговле, данный вид дивергенции называется классической или же обычной дивергенцией. В основе других торговых систем, используемых трейдерами, порой лежит та же обычная дивергенция, просто трейдер не осмысливает в ней ее наличия. В этом руководстве мы поможем вам глубже понять приемы торговли, и вы будете определять дивергенцию в своих торговых стратегиях, наряду с применением других принципов торговли.

Виды дивергенций

1. Классическая или обычная дивергенция

2. Скрытая дивергенция

3. Расширенная дивергенция

Классическая дивергенция является наиболее часто встречаемой; она имеет место при развороте тренда.

Скрытая дивергенция известна приблизительно 25%-ам форекс трейдеров, которые используют обычную дивергенцию. Скрытая дивергенция – это признак продолжения тренда.

Расширенная дивергенция является также признаком продолжения тренда. Мало кто знает об этом виде дивергенции. Тем не менее, это мощный сигнал, который можно использовать в торговле.

Классическая дивергенция

Обычная дивергенция является одним из видов дивергенции, который предвещает разворот тренда на рынке форекс и может являться сигналом для открытия длинной (покупки) или короткой (продажи) позиции.

  • Обычная медвежья дивергенция указывает на то, что график цены собирается пойти вниз, будьте готовы к продаже.
  • Обычная бычья дивергенция указывает на то, что на график цены собирается пойти вверх, будьте готовы к покупке.

Классическая медвежья дивергенция:

Для того чтобы выявить обычную медвежью дивергенцию, мы должны смотреть на максимумы, или пики, графика цены и индикатора . Обычная медвежья дивергенция имеет место в том случае, когда график цены вырисовывает более высокий максимум, а индикатор – более низкий максимум. Для этого вовсе необязательно, чтобы была серия более высоких максимумов на графике цены (на рынке); достаточно увидеть один более высокий пик по сравнению с предыдущим. Если индикатор показывает дивергенцию, то это сигнал к возможному нисходящему движению, который мы можем использовать для открытия позиции на продажу.

Классическая медвежья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.

Классическая бычья дивергенция:

Для того чтобы выявить обычную бычью дивергенцию на форекс, мы должны смотреть на минимумы, или низы, графика цены и индикатора . Обычная бычья дивергенция возникает тогда, когда график цены вырисовывает более низкий минимум, а график индикатора – более высокий минимум. Подобно ранее сказанному, вовсе необязательно, чтобы это была серия более низких минимумов на графике цены; достаточно увидеть один более низкий минимум по сравнению с предыдущим. Если индикатор показывает дивергенцию, то это сигнал к возможному восходящему движению, который мы можем использовать для открытия позиции на покупку.

Классическая бычья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого.

ЧТО ТАКОЕ СКРЫТАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ В ТРЕЙДИНГЕ — УРОК №40. ОБУЧЕНИЕ ТОРГОВЛЕ КРИПТОВАЛЮТОЙ

Как вы можете заметить из этих примеров, демонстрирующих дивергенцию, в большинстве случаев, вы увидите линию, соединяющую первый максимум (или минимум) со вторым максимумом (или минимумом), как на графике цены, так и на индикаторе. Это самый лучший способ четкого обнаружения дивергенции. В дальнейшем вы будете видеть дивергенцию визуально, но для начала, пока вы только начинаете осваивать данный сигнал, соединительные линии очень помогут вам в этом. Я использую дивергенцию в качестве сигнала для входа в рынок в течение многих лет, но даже и в настоящее время я до сих пор рисую на своих графиках эти вспомогательные линии.

Скрытая Дивергенция

Скрытая дивергенция – это дивергенция, которая является сигналом продолжения тренда и увидеть ее намного сложнее. Об ее существовании знают очень немногие трейдеры. Подобно обычной дивергенции скрытая дивергенция может являться сигналом к открытию либо длинной, либо короткой позиции.

  • Скрытая медвежья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вниз.
  • Скрытая бычья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вверх.

Скрытая медвежья дивергенция:

Для того чтобы выявить скрытую медвежью дивергенцию, мы должны смотреть на максимумы, или пики, графика цены и индикатора . Скрытая медвежья дивергенция возникает тогда, когда график цены (рынок), двигаясь вниз, вырисовывает более низкие максимумы. Индикатор в этом случае, отображая дивергенцию, вырисовывает более высокий максимум.

Скрытая медвежья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.

Скрытая бычья дивергенция:

Для того чтобы выявить скрытую бычью дивергенцию, мы должны смотреть на минимумы, или низы, графика цены и графика индикатора . Скрытая бычья дивергенция возникает тогда, когда график цены (рынок), двигаясь вверх, вырисовывает более высокие минимумы. Индикатор в этом случае, отображая дивергенцию, вырисовывает более низкий минимум.

Скрытая бычья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого.

Скрытую дивергенцию иногда сравнивают с рогаткой. Смысл заключается в том, что индикатор выступает в роли рогатки – после небольшой коррекции рынок катапультирует в том же направлении, в котором он уже движется. Индикатор отображает небольшой откат, предоставляя вам хороший сигнал для входа в рынок.

���� УРОК 5: ATR, дивергенция. Торговля внтури дня (Дей трейдинг) Часть 2

Расширенная дивергенция

Расширенная дивергенция похожа на обычную дивергенцию, однако в этом случае график движения цены вырисовывает фигуру, очень похожую на двойную вершину или двойное дно. Наряду с тем, что вторая вершина (или дно) на графике цены находится на том же уровне, что и первая, индикатор же вырисовывает второй максимум (или минимум) на другом уровне, который значительно отличается от первого. Эта расширенная интерпретация поведения рынка указывает на то, что рынок продолжает идти в том же направлении.

Довольно часто, если рынок делает похожие взлеты и падения, есть надежда то, что произойдет некоторая консолидация. Расширенная дивергенция может говорить о том, что рынок еще имеет достаточный потенциал для продолжения своего движения и, что консолидации пока еще не произойдет.

Расширенная дивергенция – это одна из разновидностей обычной контр-трендовой дивергенции. Вы увидите ее всякий раз в нижней части мощного движении рынка, в тот момент, когда рынок начинает задумываться о приостановке своего движения. Вместо того чтобы поменять направление на противоположное и вместо того, чтобы сформировать фигуру консолидации, рынок продолжит движение в том же направлении.

  • Расширенная медвежья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вниз – время продавать.
  • Расширенная бычья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вверх – время покупать.

Расширенная медвежья дивергенция:

Для того чтобы выявить расширенную медвежью дивергенцию, мы должны смотреть на максимумы, или пики, графика цены и индикатора . Расширенная медвежья дивергенция обычно выявляется по вершам большого движения. Рынок образуют своего рода двойную вершину, но важно отметить тот факт, что двойная вершина не обязательно должна быть классической: второй максимум может быть немного выше или ниже первого. Несмотря на то, что максимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, индикатор будет показывать значительно более низкий второй максимум. Индикатор НЕ ВЫРИСОВЫВАЕТ двойной вершины, аналогичной графику движения рынка. Взаимосвязь между графиком цены и индикатором будет казаться довольно неординарной… расширенной.

40 лет в трейдинге — главные выводы Александра Элдера / Как выигрывать на бирже по новым правилам

Расширенная медвежья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.

Максимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, напоминая двойную вершину. Индикатор же показывает значительно более низкий второй максимум.

К данной ситуации можно подойти и с другой стороны: не думая о расширенной дивергенции, можно увидеть, что график цены вырисовывает двойную вершину (или двойное дно), в то время как индикатор не пытается сформировать аналогично рынку двойную вершину (или двойное дно). Это выглядит подобно тому, словно индикатор просто перестал пытаться копировать движение цены.

Расширенная бычья дивергенция:

Для того чтобы выявить расширенную бычью дивергенцию, мы должны смотреть на минимумы, или низы, графика цены и индикатора . Расширенная бычья дивергенция обычно выявляется по низам большого движения. Рынок образуют своего рода двойное дно, но важно отметить тот факт, что двойное дно не обязательно должно быть классическим: второй минимум может быть немного выше или ниже первого. Несмотря на то, что минимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, индикатор будет показывать значительно более высокий второй минимум. Индикатор НЕ ВЫРИСОВЫВАЕТ двойного дна, аналогичного графику движения рынка. Взаимосвязь между графиком цены и индикатором будет казаться довольно неординарной… расширенной.

Расширенная бычья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого.

Минимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, напоминая двойное дно. Индикатор же показывает значительно более высокий второй минимум.

Заключение

Дивергенция на форекс -явление постоянное и является одним из самых мощных элементов технического анализа. Однако видеть дивергенцию на живом графике непросто. Помочь в этом вам может опыт.

Индикатор MACD | Дивергенция и Конвергенция | Искатель третьей волны

Естественно, не стоит опираться на одну лишь дивергенцию при открытии позиции на форекс. Следует учитывать показания других индикаторов, графические паттерны, уровни поддержки / сопротивления и сигналы Price Action.

В следующий раз, когда вы будете пользоваться осцилляторами не забывайте о дивергенции, это действительно важно.

Дивергенция и конвергенция в трейдинге на рынке Форекс, стратегии торговли

Обнаружение дивергенции лучше рассматривать как один из фильтров для входа в рынок, но не как самостоятельную торговую стратегию. Самое лучшее сочетание она дает вместе с уровнями и паттернами Price Action.

В быту любое разногласие в движениях цены и индикатора называют дивергенцией, однако когда она образуется внизу графика цены, на минимумах рынка, мы уже говорим о понятии конвергенция.

Эти два термина трейдинга можно использовать, как:

  1. Короткую остановку тренда и дальнейший поход в сторону основного движения.
  2. Коррекцию рынка и дальнейшее продолжение предыдущего движения.
  3. Полный разворот тренда (бывает довольно редко).

Понятие дивергенции в трейдинге: примеры и описание

Дивергенция в трейдинге – это мощный сигнал о рассогласованности движения цены при обновлении максимумов восходящего тренда и показаний индикатора осциллятора. На графике это выглядит, когда последующий максимум цены обновляет предыдущий, а график осциллятора последовательно обновляет минимумы. Наглядная схема приведена на рисунке ниже.

На рисунке видно как проводится трендовая линия по ценовым максимумам рынка, и получается, что на графике эта линия восходящая, а на осцилляторе нисходящая. На реальном рынке это выглядит следующим образом:

По рисунку видно расхождение показаний осциллятора MACD и графика на валютной паре GBPUSD на часовом таймфрейме.

Дивергенцию часто называют медвежьей дивергенцией, потому что только на восходящем рынке имеется наличие расхождения показателей индикатора и цены, после чего идет сигнал на продажу.

Обзор конвергенции и дивергенции на Форекс

Давайте сначала определим термины конвергенции и дивергенции.

Конвергенция на форексе описывает состояние, при котором цена актива и стоимость другого актива, индекса или любого другого связанного элемента движутся в одном направлении. Например, предположим, что рыночные цены показывают восходящий тренд, и наш технический индикатор тоже. В этом случае мы сталкиваемся с продолжающимся импульсом, и высока вероятность того, что тренд сохранится. Итак, здесь цена и технический индикатор сходятся (то есть следуют в одном направлении), и трейдер может воздержаться от продажи, так как цена, вероятно, будет продолжать расти.

Дивергенция на форексе, напротив, описывает состояние, при котором цена актива и стоимость другого актива, индекса или любого другого связанного элемента движутся в противоположных направлениях. Например, если мы снова рассмотрим ситуацию, когда рыночные цены растут, а значение технического индикатора падает, мы столкнемся с уменьшением импульса и, следовательно, с признаками разворота тренда. Цена и технический индикатор расходятся, поэтому трейдер может выбрать продажу для получения максимальной прибыли.

Таким образом, в основном дивергенция и конвергенция в трейдинге фокусируются на одних и тех же инструментах и ​​механизмах и охватывают одни и те же действия, выполняемые трейдером для оценки динамики рынка.

При более подробном изучении системы дивергенции форекс следует сказать, что могут существовать две ситуации: разворот вверх (бычья дивергенция) и разворот вниз (медвежья дивергенция).

Правила торговли по дивергенции – как заработать

Рассмотрим правила входа на продажу, когда определили расхождение на графике:

  1. После завершения формирования фрактала. То есть после закрытия второй свечи после свечи пика наивысшей точки мы входим в рынок. Также можете поставить индикатор Билла Вильямса Fractals и ждать сигнал от него.
  2. Если после экстремума появляются две медвежьи свечи, то это является дополнительным подтверждающим фактором для открытия короткой сделки.
  3. Дополнительный индикаторный анализ трейдинга. К примеру пересечение с ценой скользящей средней.
  4. Паттерны Price Action. Повешенный, медвежье поглощение или надгробие (хвост кенгуру) будет являться наилучшим сигналом для входа на селл.

Конвергенция

Схож с расхождением, но в зеркальном отражении. В этом случае линии сходятся в направлении друг к другу. Трейдер получает информацию об окончании текущей тенденции и возможности захода в рынок в новом направлении. Визуально картина представлена ниже.

Сигнал к созданию ордера появляется на взаимном пересечении линий на графике и индикаторе. Для схождения действует схожее правило — новые заявки следует заводить в рынок в противоположность развивающейся ситуации.

Понятие конвергенции в трейдинге: примеры и описание

Конвергенция (пер. схождение) – это хороший сигнал о рассогласованности движения цены на графике при обновлении минимумов и показаний индикатора осциллятора. На графике это выглядит, когда последующий минимум цены обновляет предыдущий, а на осцилляторе последовательно обновляются максимумы.

Конвергенцию по-другому называют бычьей дивергенцией, по причине того, что это зеркальное отражение классической и на нисходящем тренде происходит схождение сигнала индикатора и движения цены, после чего идет точный сигнал на покупку актива.

На схеме видно, как линии тренда построенные по пикам сходятся, если продлить их, то видно что они сойдутся в одной точке. На реальном графике это выглядит так:

По рисунку видно, как рынок дал нам две точки входа по конвергенции.

Конвергенция (дивергенция на приобретение валюты)

Сигнал для приобретения валюты появляется и классифицируется точно таким же образом. Ценовые показатели проваливаются, достигая новых минимальных экстремумов. А вот индикатор МАСD не отображает появление новых эстремумов, формируя для трейдера знак на приобретение, официально называемый конвергенцией.

По какой причине он называется конвергенцией? В данном случае трендовые линии, строящие для обозначения расхождения, демонстрирует схождение, поэтому сигнал имеет другое название. Но в трейдерских кругах принято все схожие знаки называть дивергенциями, поэтому и мы не будем «пудрить Вам голову».

Правила торговли конвергенции – используем конвергенцию для получения прибыли

Правила поиска точки входа на покупку не отличается от алгоритма рассмотренного выше по дивергенции, за исключением того, что он будет зеркальным в обратную сторону:

  1. После завершения формирования фрактала. То есть после закрытия второй свечи после свечи пика наивысшей точки мы входим в рынок. Важно, чтобы наш максимум не был перебит за это время.Также Вы можете установить индикатор Билла Вильямса Fractals и ждем разворотный сигнал от него.
  2. Если после экстремума появляются две бычьи свечи, то это является дополнительным подтверждающим фильтром для открытия позиции.
  3. Дополнительный индикаторный анализ. К примеру на младшем таймфрейме ищем перекупленность на RSI
  4. Паттерны Price Action. Молот, бычье поглощение или утренняя звезда будет являться наилучшим сигналом для входа на селл. Более подробно про паттерны можете прочитать в статье …

Виды дивергенций и конвергенций на Forex

Классическая

Другое название явная или обычная. Классическое расхождение было широко рассмотрено выше на примерах разворота рынка. Большинство трейдеров используют только эту модель и другим моделям не уделяют никакого внимания.

Классическая дивергенция по-другому.называется обычной или классической медвежьей дивергенцией, а классическая конвергенция называется обычной или классической бычьей дивергенцией.

Скрытая дивергенция

Данный тип помогает всегда торговать нам по тренду, ведь трейдинг по тренду – это ключ к стабильной прибыли на финансовых рынках. Скрытое расхождение – это всегда признак продолжения тенденции на рынке Форекс.

Скрытая бычья дивергенция указывает всегда только на высокую вероятность продолжения тренда, то есть восходящего. Чтобы выявить скрытую дивергенцию, линия тренда используется по классике, а это значит по низинам на бычьем рынке, как показано на рисунке ниже. Если ценовые минимумы последовательно повышаются, то в подвале терминала мы видим последовательное снижение данных осциллятора. Если провести наклонную линию по пикам индикатора, то она будет нисходящей.

Скрытая медвежья дивергенция или скрытая конвергенция указывает всегда только на продолжение основного движения, то есть нисходящего. Наклонная линия на графике котировок строится по вершинам рынка. Если максимумы цены последовательно снижаются, то в подвале терминала мы видим последовательное повышение данных осциллятора. И если провести линию по пикам индикатора, то она будет восходящей.

Оба типа скрытого расхождения можно использовать как подтверждение для своей открытой сделки, что тренд продолжится.

Дивергенцию называют скрытой, потому что она не влияет на тренд, а только доказывает то, что он продолжится.

Расширенная дивергенция

В данном типе образования мы видим в тренде разные два экстремума цены на одном уровне котировок. При этом уровень перекупленности (перепроданности) уменьшается от левого пика к правому.

Расширенная бычья дивергенция. После сигнала в подвале терминала, ищем точку входа на ценовом уровне прошлого пика, который не ниже минимума предыдущего, а приблизительно наравне.

В расширенной медвежьей дивергенции действует зеркально противоположные правила. Левый пик не выше максимума предыдущего правого, а находится примерно на одной ценовой отметке.

Скрытая конвергенция – как торговать скрытую конвергенцию

Скрытая конвергенция – это еще одно редкое явление, указывающее на продолжение тренда, но уже нисходящего. Если рассматривать природу возникновения скрытой конвергенции (схождения), то получим следующее:

  • На рынке присутствует нисходящий тренд
  • На ценовом графике, правые вершины и впадины ниже предыдущих
  • В окне осциллятора, правые вершины (именно они нас интересуют в скрытой конвергенции) выше, чем левые

Происходит схождение или скрытая конвергенция. Торговать скрытую конвергенцию стоит точно так же, как и скрытую дивергенцию, но стоит ожидать сигнала на понижение – в сторону текущего тренда:

  1. Первая вершина в нисходящем тренде совпадает с вершиной в окне осциллятора
  2. Вторая вершина на ценовом графике ниже, чем первая
  3. В окне осциллятора, вторая вершина выше, чем первая
  4. Ждем образования второй вершины, обращая внимание на индикатор
  5. Как только вершина сформировалась, а гистограмма или линия индикатора сместилась вниз, ждем две свечи и в начале формирования третьей свечи открываем сделку на понижение – в сторону текущего тренда
  6. Время экспирации — 3-5 свечей

Таким образом, обычная конвергенция и дивергенция указывают на возможный разворот цены или начало отката, а скрытая дивергенция и скрытая конвергенция говорят об окончании отката и продолжении тренда.

Индикаторы для определения дивергенции на Forex

Для определения дивергенции используются именно осцилляторы, которые находятся в подвале терминала метатрейдер. Рассмотрим самые популярные стандартные индикаторы трейдинга, которые есть в каждом торговом терминале, для определения любых расхождения.

MACD показывает формирование пересечений снизу вверх и сверху вниз скользящих средних в виде гистограммы в подвале графика.

Многие трейдеры считают лучшим индикатором для эффективного трейдинга, похожий на MACD индикатор Awesome. Они сильно похожи по своим показаниям, но при определенных настройках могут выдавать разные результаты.

Индикатор отражает диаграмму, которая строится с использованием цен закрытия. Наиболее предпочтительными настройками для таймфрейма Н1 являются 5, 34 и 5 (быстрая EMA, медленная EMA и MACD SMA).

Stochastic

Осциллятор стохастик часто используется для определения направления цены в боковом движении.

Лучшими настройками будут периоды от 9 до 21, как рекомендовал сам создатель данного индикатора. В MT4 стандартные значения – 5, 3 и 3. Значения рекомендуется редактировать в зависимости от временного промежутка для трейдинга.

Данный индикатор называют индексом относительной силы, потому что его гистограмма отображает скорость с которой меняется амплитуда движения цены. Осциллятор уникален тем, что фигуры технического анализа, такие как голова и плечи, флаг и другие, трейдеры ищут прямо на его гистограмме.

Применяют rsi обычно со следующими настройками:

  1. Период. Это то количество предыдущих свечей, по которым производится анализ. Стандартным является значение 14 для таймфрейма М30.
  2. Уровни перекупленности и перепроданности. Стандартные значения – это 70 и 30, однако многие трейдеры меняют в настройках на 80 и 20.
  3. Метод построения. Здесь рекомендовано оставлять как есть по стандарту, а именно применять к закрытию свечи.

Какой индикатор лучше?

Возьмем конкретную ситуацию на графике валютного рынка с образованием надежного сигнала от всех трех индикаторов MACD, Stochastic и RSI.

Сигнал от трех индикаторов

По рисунку видно, у индикатора MACD лучше рисует вершины и впадины, при этом угол трендовых линий больше, чем у других индикаторов. RSI показывает похожую картину с MACD, однако его движения более рваные (возможно Вам придется покапаться в настройках). Если мы взглянем на стохастик, то увидим слишком частые движения от зоны перекупленности к зоне препроданности и наоборот по данному участку графика.

Из всего этого можно сделать вывод, что наилучшая идентификация дивергенции и самый сильный сигнал у MACD, поэтому для вашей стратегии трейдинга рекомендую использовать именно его.

Цепь конвергенций.

Как и у абсолютно всех индикаторов и осцилляторов, видов анализа и паттернов есть некоторые недостатки, так и у модели технического анализа дивергенция и конвергенция, есть существенный минус. Значительный изъян, который перечёркивает все его удобства и простоту использования. А так же, беспощадно уничтожает эффективность выдаваемых им сигналов. О минусе модели конвергенция, мы и поговорим ниже. Имя этому недостатку, кардинально портящему всю картину, «цепь конвергенций»!

Дело в том, что данная модель имеет довольно частую тенденцию на формирование целой серии как, конвергенций, так и дивергенций. Что за этим кроется? Ну, само собой разумеющееся, это ложность выдаваемых сигналов. Обратите внимание, на вышерасположенном наборе скриншотов, мы попытались продемонстрировать несовершенство модели конвергенция по осциллятору Stochastic Oscillator. Ознакомиться с которым, вы можете так же, просто кликнув курсором на одноимённую ссылку. Кстати говоря, этот инструмент так и переводится – стохастический осциллятор.

А сейчас взгляните на первый снимок, где сформировалась самая, что не есть обыкновенная модель конвергенции. Казалось бы, ничего не предвещало беды! Конвергенция как конвергенция – ничего необычного. С учётом расположения её проекций, она относится к категории «слабого» сигнала. Но, тем не менее, как мы помним из примера паттерна конвергенции по осциллятору RSI, данная модель, зачастую может отрабатывать свой сигнал «на ура»!

Учитывайте ложные сигналы.

Но, уже переместившись на 2-й скриншот, мы видим как цена вопреки предшествующему сигналу, вновь обновляет свой минимум. Тем самым вынуждая нас не только уходить в некоторую просадку по торговому счёту. Но и заставляя нас в какой-то мере переживать эмоциональное неудобство. Одновременно с этим, подпорчивая свою же репутацию эффективности сигналов. Но посмотрите, что происходит дальше!

Это просто безумие какое-то! На 3-м снимке, всё того же движения, формируется ещё один прототип конвергенции! При таком раскладе наша просадка по эквити приобретает плачевные масштабы. И как мы можем наблюдать на 4-м, «последственном» скриншоте, ранее выдаваемые сигналы конвергенции по стохастическому осциллятору, далеко не оправдали себя. Более того, они не только не позволили нам заработать, но даже и не разрешили наши проблемы с просадкой по эквити.

Предлагаю шикарную взаимовыгодную сделку

С меня шикарные бесплатные видео-уроки:

  • О крупном игроке
  • О механике рынка
  • Об уровнях

С вас — подписка на рассылку

На подписку требуется полминуты и сразу после подписки вы получаете письмо со ссылкой на уроки.

Перерисовка

Перерисовка индикатора – это основная причина, почему Вы не сможете заходить прямо на верхушке рынка с минимальным риском.

Для того, чтобы минимизировать риск входа на ложном сигнале, необходимо:

  1. Подождать пока образуются хотя бы две свечи в сторону разворота тенденции после нахождения предполагаемого пика.
  2. Если эти две свечи будут идти в сторону противоположной тенденции, то лучше подождать импульс в Вашу сторону.

Эти правила не дают 100% вероятность, но значительно повышают вероятность разворота цены

Важные правила дивергенции и конвергенции в трейдинге

Давайте сформируем ряд правил, на которые обязательно следует обращать внимание, когда Вы торгуете или выявляете дивергенцию

    Наличие тренда. Следует понимать, что в боковом движении дивергенции быть не может, она образует только в устойчивом целенаправленном движении. Для правильного определения того, в какой фазе рынка мы находимся, а именно тренд или боковое движение, необходимо постоянно соединять вершины между собой и низины между собой.

Ни в коем случае нельзя соединять вместе вершину и низину, следующие друг за другом – это грубая ошибка.

Конвергенция по гистограмме вертикальных объёмов.

Справедливости ради стоит отметить следующий аргумент. Подавляющее большинство трейдеров, которые находятся в этой сфере деятельности довольно продолжительное время, весьма скептически относятся к конвергенции, основанной на объёмах. Отчасти с ними можно согласиться. Так как объёмы, не только вертикальные, но и любые другие, это всё-таки инструмент не совсем технического анализа.

Это скорее механизм таких видов анализа динамики цен как, VSA (Volume Spread Analysis) и Footprint (след). Если верно интерпретировать эти 2 вида анализа рынка, то они базируются, исключительно на количественном спросе и предложении покупателями и продавцами. Ведь что такое объём? Это в некотором смысле след, оставленный участником рынка при совершении своей транзакции.

То есть, более-менее крупный инвестор заключил какую-то сделку, она, как правило, отпечаталась на графике цен. И такие индикаторы как, объёмы вертикальные или профиль рынка (горизонтальные объёмы), не исключение. Эти столбики, которые мы видим на 4-м снимке, выше представленной иллюстрации, так же отображают значимые по объёму сделки. Так что гистограмма вертикальных объёмов, лишь косвенно можно использовать для построения геометрических закономерностей. Например, модель конвергенции.

Двойная дивергенция в трейдинге

Рассмотрим ситуацию, когда после одного сигнала на вход, рынок не идёт менять тенденцию, а продолжает основное движение. При этом образуется повторный сигнал, от которого происходит изменение тенденции. Данную ситуацию называют двойной дивергенцией.

На рисунке на ценовом графике видим практически прямую линию на два сигнала индикатором с двумя линиями разного наклона.

На рисунке выше мы видим обратную ситуация, когда цена рисует вершины, проходящих через две разные трендовые линии, при этом на индикаторе пики примерно проходят через одну прямую на два сигнала.

Частным случаем двойной является тройная дивергенция, где идут подряд три сигнала на вход. Это явление считается крайне редким и надеяться открытие позиции от данного сигнала не благоразумно.

Что это такое и как оно работает?

Пожалуй, будет удачно начать эту статью с небольшого теоретического экскурса, а только потом переходить к отработке приобретенных знаний.

Дивергенцией на фондовом рынке принято называть расхождение ценовых показателей и технического индикатора. В роли последнего выступают всевозможные осцилляторы типа стохастика, индикатора АО Билла Вильямса, MACD и RSI.

То есть, все индикаторы технического анализа фондового рынка стандартизированы и могут быть найдены на торговой платформе. Для выявления дивергенции нам достаточно найти на графике цены нашей купленной акции и максимальные или пиковые значения индикатора.

Поскольку цена не является стабильной величиной, постоянно колеблется, вполне логичными являются ее движения то вверх, то вниз. Осцилляторы выступают в качестве верных спутников цены и двигаются за ней. Если цена увеличивается, начинают расти столбцы MACD, если же цена идет на снижение, опускаются и столбцы (объемы покупок торгуемой акции). Однако, бывают такие моменты, когда на графике цена достигает нового максимума, а значение осцилляторов при этом, напротив, начинает снижаться. Именно такую ситуацию мы и называем дивергенцией в трейдинге.

Что до конвергенции – это обычный сигнал, возникающий на низходящем тренде в момент, когда цена устанавливает новые минимумы, а на индикаторе нижний уровень выше предыдущего. Еще ее можно назвать бычьей дивергенцией.

Образование дивергенции говорит о существовании довольно высокой доли вероятности, что в самое ближайшее время цена совершит разворот. То есть, произойдет коррекция или полный разворот рынка.

Дивергенция и прайс экшен

Для того, чтобы построить надежную торговую стратегию лучше применять расхождение двух графиков в сочетании с дополнительными сигналами подтверждения входа от инструментов технического анализа Price Action. Это даст Вам больше шансов, что рынок демонстрирует изменение направления тренда.

В расширенной бычьей и медвежьей дивергенции часто можно заметить следующие графические модели технического анализа:

    Двойная вершина. После формирование двойной вершины у нас есть два варианта входа в рынок. Первый, после образования модели медвежьего поглощения от уровня предыдущего пика. Второй, после закрепления на уровне, проведенного от низкого минимума.

Двойной пик на графике образуется лучше всего на таймфрейме от М30 до Н4.

Рынок рисует двойную вершину обычно на экстремумах актива, а это чаще всего сигнализирует о сильной коррекции или возможном развороте предыдущего движения.

Пример образования на графике двойного дна и определения уровня закрепления:

В обычной дивергенции и конвергенции, а также ее скрытой версии для подтверждения сигнала от технического индикатора можно использовать:

  1. Наличие сильного уровня поддержки или сопротивления со старшего таймфрейма.
  2. Паттерн поглощения. Применение этих эффективных инструментов в трейдинге свидетельствует о том, что тренд скорее всего поменяется на противоположное направление.

Сочетание этих двух дополнительных фильтров совместно с расхождением показаний графиков будет самым эффективным сигналом Вашей стратегии торговли.

Смысл сигнала

Теперь разберёмся, почему дивергенция в трейдинге вообще образуется и что приводит к развороту. Как мы знаем, практически все осцилляторы основаны на скользящих средних. Мувинг – один из самых информативных инструментов анализа тренда, он показывает среднее значение цены за период времени. Если мы возьмём два мувинга с разными периодами, то получим комбинацию, которая будет показывать интенсивность тренда:

  1. Сближение линий будет свидетельствовать о как минимум локальном прекращении движения по тренду или значительном снижении интенсивности.
  2. Расхождение линий говорит о том, что тренд набирает силу.

Конечно, тут есть множество вариантов трактовки, но нас интересует ситуация именно в контексте продолжительного тренда и его разворота. Поэтому теперь посмотрим, что происходит на осцилляторе. MACD как раз показывает нам схождение и расхождение линий мувингов. И после того, как тренд после первого экстремума возобновляется, мы получаем наш сигнал. Он свидетельствует о том, что прежней интенсивности у тренда нет, хотя ценовое значение и было обновлено. Тренд иссякает и далее следует разворот. Теперь разберёмся в методике торговли дивергенции в трейдинге.

Рекомендую прочитать также:

Just2Trade — универсальный брокер (акции, облигации, форекс и т.д.). Обзор и отзывы 2021

Брокер Just2Trade (официальный сайт) – интересная компания, помимо стандартных брокерских услуг Джаст ту Трейд предлагает, например, выход на IPO, […]

Опасности в торговле на основе дивергенций

Данные модели боятся длительных трендовых движений со слабыми откатами. Не редки случаи, когда серия из двух, трёх или даже четырех сигналов уходит в убыток. После чего не опытный трейдер включает эмоции и начинает отбивать свои потери повышением лотности или торговлей без стоп лосса, чтобы в очередной раз его не ловить. Возможно ему даже повезет, но на долгой дистанции, такой подход приводит к потере депозита.

Сам по себе метод торговли исключительно дивергенцией не может являться полностью самостоятельным. Обязательно нужно дополнительное подтверждение от другой методики трейдинга.

Нюансы использования дивергенции в трейдинге бинарными опционами и Форекс

Это невероятно надежная торговая концепция, позволяющая рассчитывать на получение хороших сигналов для торговли. В большинстве случаев, индикаторы технического типа запаздывают, а также отстают от ценового движения, но в случае с дивергенцией, небольшое опоздание дает уникальную возможность для того, чтобы находить лучшие входы в рынок. Дивергенцией могут пользоваться не только те трейдеры, которые предпочитают торговать на разворот, она будет действительно полезной для людей, предпочитающих следовать за существующим трендом. Дивергенция позволяет максимально точно и надежно определять точки входа.

Не скажу, что могу порекомендовать дивергенция для самостоятельной торговли, но она способна стать отменной отправной позицией при создании своей торговой стратегии.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Чем является дивергенция

Формирование дивергенции на графике начинается, когда цена оказывается на более высоком максимуме, но индикатор, которым вы пользуетесь, показывает более низкие показатели максимума. Если между индикатором и ценовым движением нет точной синхронизации, это показывает, что нужно обязательно обратить внимание на графики, там происходит что-то важное.

Дивергенция появляется, когда движение цены не согласуется с показателями используемых индикаторов.

Разберем примеры бычьей, а также медвежьей дивергенции. Отсутствует синхронизация между индикаторами и ценой. Дивергенция сигнализирует о возможном развороте рынка.

Анализируя дивергенцию, вы сможете весьма эффективно ​​прогнозировать будущее движение цены, основываясь на полученных показаниях индикаторов.

Повышенная волатильность способствует возникновению дивергенции. Текущая стоимость выбранного инструмента сильно отличается от справедливых показателей его цены. Повышенная волатильность способствует созданию более выгодных торговых возможностей на определенном временном отрезке. Обратив внимание на сильную дивергенцию, вы получаете доступ к уникальным торговым возможностям, возможно вы даже и не замечали их раньше.

Показания индикаторов

Рассмотрим пример с применением индикатора MACD, он фокусируется на том, чтобы использовать средние значения за определенные временные периоды. MACD берет цены закрытия, или использует экспоненциальные скользящие средние.

Есть действительно важное правило при торговле дивергенцией. Если существующая цена планомерно достигает более высокого максимума, осциллятор должен показывать идентичные данные. В случаях, когда цена делает более низкий минимум, осциллятор должен отличаться идентичными показателями.

Дивергенцию можно оценить только в ситуации, когда цена сформировала:

  • Более высокий максимум, если сравнивать с предыдущими показателями;
  • Более низкий минимум, если сравнивать с предыдущими показателями;
  • Двойная вершина.
  • Двойное дно.

В качестве примера разберем Awesome Oscillator, достаточно популярный индикатор. Разберем присутствие дивергенции, она появляется, когда гистограмма, указывающая на импульс, оказывается на нулевой линии. При последующих минимумах, а также максимумах, когда гистограмма идет к нулевой линии, дивергенция не является правильной.

Также рассмотрим скрытую дивергенцию. Цена достигает более высокого максимума, при этом, осциллятор показывает более низкий минимум. Если разбирать восходящие тренды — появление дивергенции связано с моментом, когда цена достигает более низкого минимума, при этом осциллятор показывает более низкий минимум.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Индикатор RSI и дивергенция

Данный индикатор я использую чаще всего. Именно индикатор RSI позволяет сравнить показатели среднего движения цены за определенный временной отрезок. К примеру, ваш RSI установлен на 14, он сравнивает бычьи свечи и медвежьи свечи за последние 14 свечей. В момент, когда RSI низкое, это значит, что за последние 14 свечей было больше медвежьих, чем бычьих свечей. При более высоких показателях RSI, ситуация диаметрально противоположная, преобладают бычьи свечи.

В момент тренда задействуйте RS, чтобы сравнить отдельные трендовые волны, это позволит понять, насколько сильным является тренд. Несколько сценариев по применению RSI:

  • Когда RSI делает одинаковые максимумы во время восходящего тренда, это указывает на неизменный импульс тренда. Нельзя назвать это дивергенцией, ведь силовые показатели тренда находятся в стабильной зоне. Более высокие максимумы RSI не подтверждают момент разворота или слабости тренда. Это указывает на движение тенденции без видимых изменений;
  • Обычно RSI совершает более высокие максимумы в момент сильного бычьего тренда. Последняя волна тренда показывает, что бычьих свечей намного больше, если проводить параллели с предыдущими волнами;
  • Когда вы видите, что цена достигает более высокого максимума во время бычьего тренда, но RSI делает более низкий максимум, это указывает на ситуацию с потерей силы тренда. Именно это и можно назвать дивергенцией. График позволяет увидеть дивергенцию, сигнализирующую о том, что восходящий тренд заканчивается, и делает возможным нисходящий тренд.

Согласно классическому техническому анализу, тренд существует, когда цена делает более высокие максимумы и минимумы, к сожалению общепринятое мнение не всегда является едино правильным, может немного упрощать реальную картину.

Если трейдер использует исключительно на максимумы и минимумы при анализе ценового движения, то скорее всего, он регулярно пропускает действительно важные подсказки, что не позволяет корректно оценить рыночную динамику. Если тренд изначально кажется «здоровым», попытайтесь глубже проанализировать ситуацию, существует возможность того, что он уже теряет свой импульс, вы попросту не замечаете этого.

Дивергенция указывается на существенное смещение динамики, это может символизировать приближение конца тренда. Именно поэтому необходимо всегда максимально обширно анализировать ситуацию, что не пропустить важные подсказки.

Торгуем дивергенцию

ЗА дивергенцией не всегда следует разворот тренда, часто цена входит в фазу консолидации. Дивергенция показывает только угасание импульса, учитывайте это, она не обязательно говорит о том, что тренд полностью поменяется.

Рекомендую использовать для анализа разнообразные инструменты. такой подход позволит получить более обширную картину. Торговую стратегию нельзя основывать исключительно на дивергенции, лучше всего использовать различные дополнительные инструменты, чтобы рассчитывать на максимальный успех.

Рассмотрим дивергенции, цена не разворачивается и на рынке наступает краткосрочная консолидация.

Не стоит сразу же начинать сделки, основываясь на дивергенции, дождитесь момента, пока цена достигнет уровня поддержки либо сопротивления.

На графике ниже с левой стороны мы видим восходящий тренд с двумя дивергенциями. Первая себя не оправдывает, а вторая привела повлекла разворот рынка. В чем основная разница? Первая дивергенция случилась в середине движения, а вторая сформировалась на важном уровне сопротивления.

Дивергенция является достаточно мощной торговой концепцией. Если трейдер разбирает в нюансах торговли дивергенции, он сможет более эффективно анализировать рынок. Чтобы анализировать дивергенцию, лучше всего прибегнуть к использованию трендовых линий и трендовых каналов. Как только случается дивергенция, линии тренда могут сигнализировать об окончании текущей тенденции.

Считайтесь с текущим таймфреймом. Как правило, чем выше временные рамки, тем показания дивергенции сильнее. Увеличивается вероятность того, что цена развернется, когда на нескольких таймфреймах наблюдается дивергенция между ценой и импульсом.

Дивергенция на объёмах. Забытые секреты профи.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Двойная дивергенция

В некоторых ситуациях, двойная дивергенция способствует улучшению качества сигнала, если проводить параллели с обыкновенной дивергенцией.

Любые расхождения в RSI сигнализирют об угасании импульса. График позволяет увидеть, как цена поднялась выше максимума, но RSI при этом не добрался до нового максимума. Это показывает реальную силу ценового движения, и хотя цена двигалась выше, рынок не демонстрировал необходимую силу. RSI, который анализирует силу свечей, дает этому подтверждение в виде дивергенции.

Но дивергенция не всегда может надежно сигнализировать о ценовом развороте. В качестве дополнительного сигнала используется двойная дивергенция.

Она появляется, когда формируется серия из ценовых максимумов (или более низких минимумов), в то время как индикатор печатает более низкие максимумы. График позволяет увидеть применение индикатора MACD, но можно пользоваться любыми доступными импульсными индикаторами.

Двойная дивергенция на нисходящем тренде. Можем увидеть угасающую силу каждой последующей волны.

Рассмотрим еще пример двойной дивергенции.При дивергенции цена и далее снижается, без разворота.

Затем MACD подтверждает нисходящий тренд. Видим слишком короткие волны тренда. MACD демонстрирует двойную дивергенцию и разворот рынка вверх.

Итак — пожалуй можно перейти к проверке на реальных графиках! Смело вперед!

Дивергенция и конвергенция в трейдинге на Форекс

Используя индикаторы конвергенции и дивергенции, трейдеры могут эффективно обнаруживать более высокий и более низкий импульс и, следовательно, возможное продолжение или разворот тренда. Эффективное использование торговой системы дивергенции Форекс может быть одним из лучших инструментов для прогнозирования ситуации и достижения наилучших торговых результатов.

Из-за сложности рынка Форекс трудно найти оптимальный индикатор для прогнозирования потенциального развития рыночных тенденций, если такой индикатор вообще существует. Однако дивергенция может быть одним из лучших индикаторов, показывающих, как рынок может вести себя в ближайшие периоды, тем самым предоставляя инвестору возможность принимать наиболее обоснованные торговые решения. Если вас интересует, как использовать дивергенцию в трейдинге, эта статья вам подойдет.

Обзор конвергенции и дивергенции на Форекс

Давайте сначала определим термины конвергенции и дивергенции.

Конвергенция на форексе описывает состояние, при котором цена актива и стоимость другого актива, индекса или любого другого связанного элемента движутся в одном направлении. Например, предположим, что рыночные цены показывают восходящий тренд, и наш технический индикатор тоже. В этом случае мы сталкиваемся с продолжающимся импульсом, и высока вероятность того, что тренд сохранится. Итак, здесь цена и технический индикатор сходятся (то есть следуют в одном направлении), и трейдер может воздержаться от продажи, так как цена, вероятно, будет продолжать расти.

Дивергенция на форексе, напротив, описывает состояние, при котором цена актива и стоимость другого актива, индекса или любого другого связанного элемента движутся в противоположных направлениях. Например, если мы снова рассмотрим ситуацию, когда рыночные цены растут, а значение технического индикатора падает, мы столкнемся с уменьшением импульса и, следовательно, с признаками разворота тренда. Цена и технический индикатор расходятся, поэтому трейдер может выбрать продажу для получения максимальной прибыли.

Таким образом, в основном дивергенция и конвергенция в трейдинге фокусируются на одних и тех же инструментах и ​​механизмах и охватывают одни и те же действия, выполняемые трейдером для оценки динамики рынка.

При более подробном изучении системы дивергенции форекс следует сказать, что могут существовать две ситуации: разворот вверх (бычья дивергенция) и разворот вниз (медвежья дивергенция).

Классическая (обычная) дивергенция в торговле на Форекс

Классическая (обычная) дивергенция в трейдинге на форексе это ситуация, когда цена достигает более высоких максимумов или более низких минимумов, а осциллятор не делает то же самое. Это главный признак того, что тренд приближается к концу, и следует ожидать разворота. Таким образом, стратегия дивергенции в трейдинге основана на идентификации такой вероятности разворота тренда и последующем анализе для выявления того, где и с какой интенсивностью может произойти такой разворот.

Классическая (обычная) медвежья (отрицательная) дивергенция – это ситуация, в которой наблюдается восходящий тренд с одновременным достижением более высоких максимумов ценовым действием, что остается неподтвержденным осциллятором. В целом данная ситуация свидетельствует о слабой восходящей тенденции. В этих обстоятельствах осциллятор может либо достичь более низких максимумов, либо достичь двойных или тройных вершин (чаще верно для осцилляторов с ограниченным диапазоном). В этой ситуации наша стратегия дивергенции на форексе должна заключаться в подготовке к открытию короткой позиции, поскольку есть сигнал о возможном нисходящем тренде.

Классическая (обычная) бычья (положительная) дивергенция предполагает, что в условиях нисходящего тренда ценовое действие достигает более низких минимумов, что не подтверждается осциллятором. В этом случае мы сталкиваемся со слабой тенденцией к снижению. Осциллятор может либо достигать более высоких минимумов, либо достигать двойного или тройного дна (что чаще встречается в индикаторах, ограниченных диапазоном, таких как Индекс относительной силы [RSI]). В этом случае наша стратегия системы дивергенции форекс должна заключаться в подготовке к открытию длинной позиции, поскольку есть сигнал о возможном восходящем тренде.

Скрытая дивергенция в трейдинге

В отличие от классической (обычной) дивергенции, скрытая дивергенция существует, когда осциллятор достигает более высокого максимума или более низкого минимума, в то время как ценовое действие не делает то же самое. В этих обстоятельствах рынок слишком слаб для окончательного разворота, и поэтому происходит краткосрочная коррекция, но после этого преобладающий рыночный тренд возобновляется, и, таким образом, происходит продолжение тренда. Скрытая дивергенция на форексе может быть медвежьей или бычьей.

Скрытая медвежья дивергенция – это дивергенция на форексе, при которой коррекция происходит во время нисходящего тренда, и осциллятор достигает более низкого минимума, в то время как ценовое действие не делает этого, оставаясь в фазе реакции или консолидации. Это указывает на сигнал о том, что нисходящий тренд все еще силен и, вероятно, вскоре после этого возобновится. В этом случае следует либо держать, либо открывать короткую позицию.

Скрытая бычья дивергенция – это дивергенция на форексе, при которой коррекция происходит во время восходящего тренда, и осциллятор достигает более высокого максимума, в то время как ценовое действие этого не делает, оставаясь в фазе коррекции или консолидации. Сигнал здесь означает, что восходящий тренд все еще силен, и он, вероятно, возобновится вскоре после этого. В этой ситуации мы должны либо удерживать, либо открывать длинную позицию.

Преувеличенная дивергенция

Преувеличенная дивергенция в целом аналогична классической (обычной) дивергенции. Однако существенная разница заключается в том, что модель движения цены здесь формирует две вершины или основания, причем соответствующие максимумы или минимумы расположены примерно на одной линии. В то же время технический индикатор показывает соответствующие вершины или основания в четко видимом направлении вверх или вниз.

Преувеличенная медвежья дивергенция – это дивергенция на форексе, при которой цена формирует две вершины примерно на одной линии (с некоторыми действительно небольшими отклонениями), а технический индикатор расходится и имеет вторую вершину на более низком уровне. В этой ситуации есть продолжающийся сигнал нисходящего тренда, и лучший вариант для нас либо удержать, либо открыть новую короткую позицию.

Как правильно торговать дивергенции и конвергенции

Преувеличенная бычья дивергенция возникает, когда цена создает два основания на относительно одной и той же линии, в то время как технический индикатор расходится и имеет второе основание на более высоком уровне. В этом случае у нас есть сигнал о продолжении восходящего тренда, и лучший выбор для нас удерживать или открывать новую длинную позицию.

Индикаторы дивергенции на форекс

В трейдинге можно использовать ряд различных индикаторов дивергенции. Самые распространенные из них:

  • Индикатор MACD. Это индикатор дивергенции форекс, основанный на оценке значений экспоненциальной скользящей средней технического индикатора за 26 и 12 дней или 9 дней. При трейдинге на форекс гистограмма MACD позволяет выявить те моменты, когда цена совершает восходящее или нисходящее колебание, но MACD этого не делает. Фактически, такая ситуация иллюстрирует расхождение между ценой и импульсом. MACD довольно простой в использовании индикатор дивергенции на форекс.
  • Индекс относительной силы (RSI). Это форекс-индикатор дивергенции, который основан на оценке внутренней силы акции и последующем сравнении ее средних значений изменения цены вверх и вниз. Использование графика RSI аналогично использованию гистограммы MACD, и основная задача здесь выявить момент, когда цена и RSI начинают расходиться. Он может быть лучшим индикатором дивергенции на форексе для трейдеров, способных выполнять базовый технический анализ.
  • Стохастический осциллятор. Используется в трейдинге в качестве индикатора импульса, основанного на оценке цены закрытия акции и ее сравнении с диапазоном цен такой акции за определенный период. Схема его использования такая же, как и в двух предыдущих индикаторах.

Заключение

Индикатор дивергенции на форексе может быть важным инструментом трейдеров для выявления сигналов о близком развороте рыночного тренда. Благодаря эффективному использованию дивергенции и конвергенции на форекс, возможно, удастся избежать вероятных потерь и максимизировать свою прибыль. Разработайте свою лучшую стратегию дивергенции для трейдинга на форекс, и вы увидите, насколько она может быть удобной и насколько эффективно она пополнит ваш арсенал как трейдера.

Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.

Дивергенция в трейдинге

Если вы действительно заинтересованы в том, как заработать в интернете на биржевой торговле, то вам необходимо знать о существовании двух подвидов классического расхождения:

  1. Медвежьей дивергенции, возникающей в момент, когда цены второго пика превышают цены первого, но при этом индикатор второго пика ниже первого. То есть, проведя между двумя пиками прямые линии, мы получим растущий отрезок на графике и спадающий на индикаторе. Такой сигнал может быть толчком для открытия короткой позиции.
  2. Бычьей дивергенции, возникающей всякий раз, когда на графике цены вторая впадина опускается ниже первой, а индикатор при этом показывает, что вторая впадина находится на порядок выше первой. То есть, проведя линии от одной впадине к другой, мы увидим, что на графике отрезок стремится вниз, а на индикаторе – вверх. Такой сигнал следует расценивать как побуждение к открытию длинной позиции.

Скрытая

Что касается скрытой дивергенции – расхождения, сигнализирующие о продолжении тренда. Она, так же как и обычная дивергенция, поможет вам сориентироваться на рынке и решить, открывать длинную или короткую позицию. Медвежья и бычья разбежка в этом случае будет говорить о том, что:

  • Если линия, проведенная между пиками, на ценовом графике стремится вниз, а на индикаторе идет вверх, то нам можно смело открывать позицию на продажу.
  • Если же проведенные линии между впадинами обрисовывают нам картину, на которой отрезок на ценовом графике растет, а на индикаторе – падает, то нам стоит открыть позицию на покупку.

В некотором роде скрытая дивергенция напоминает катапульту. Смысл заключается в следующем: в роли механизма здесь оказывается индикатор, а после проведения незначительной коррекции, рынок катапультирует в ранее обозначенном направлении. Если на индикаторе изображен откат, можно расценивать это как хороший сигнал для входа в рынок.

Расширенная

Ну а теперь давайте разберемся с самым загадочным и практически неуловимым видом разбежки – расширенной дивергенцией. Во многом она схожа с классическим расхождением, но при этом фигуры технического анализа ценового графика образовывают нечто похожее на двойную гору или двойное дно. Ловите момент, когда обе вершины (или оба дна) находятся примерно на одном и том же уровне, индикаторы же рисуют максимумы (или минимумы) на уровнях, существенно отдаленных друг от друга. Подобная интерпретация состояния рынка говорит нам о том, что рынок стабилен и движется согласно заданному курсу.

Расширенная дивергенция будет появляться всякий раз, когда рынок будет приостанавливать свое движение. Любопытно то, что вместо смены направления и выбора противоположного пути для формирования фигуры консолидации, рынок продолжает двигать цены по ранее заданной траектории. Что же касается наших медвежье-бычьих дел, то в данном случае все обстоит следующим образом:

  • Если расширенная медвежья дивергенция говорит нам о том, что ценовой график идет на спад – самое время продавать наши активы.
  • Если расширенная бычья дивергенция отображает рост графика цен, мы можем смело делать покупки.

Уже готовы начать применять полученные знания по дивергенциям на практике, но не определились с брокером? В таблице ниже — компании, с которыми можно комфортно работать.

Дивергенция и конвергенция на Forex и в трейдинге в целом

Дивергенция в трейдинге считается одним из наиболее точных сигналов, которые можно получить с помощью различных индикаторов. Ее наличие на графиках позволяет открывать сделки с высокой вероятностью получения прибыли.

Несмотря на высокую эффективность стратегий с применением этого элемента теханализа, использовать его умеют далеко не все начинающие трейдеры. Более того, многие из них не имеют понятия, что такое дивергенция и конвергенция, а некоторых видов таких моделей не знают даже пользователи с богатым опытом работы на рынке.

ИНДИКАТОР RSI — ПРИНЦИП РАБОТЫ / Трейдинг для начинающих / Binance

Идентификация при техническом анализе

При проведении анализа торговых инструментов следует рассматривать два аналогичных явления: дивергенцию и конвергенцию (соответственно от лат. divergo – отклоняюсь и convergo – сближаю). Оба формируют аналогичные по силе сигналы и могут быть обнаружить при одновременном рассмотрении временной диаграммы изменения цены инструмента и одного из осцилляторов – MACD, Stochastic, RSI, CCI и др.

Дивергенция (рассматривается, прежде всего, классический случай) представляет собой ситуацию, когда более высокий максимум, возникающий на графике цен, не подтверждается аналогичной фигурой на графике осциллятора.

Для образования классической (правильной) контртрендовой дивергенции необходимо выполнение нескольких условий:

  • На ценовом графике формируется не менее 2-х следующих друг за другом максимумов, причем последующий находится выше предыдущего. Наличие 2-х вершин – условие обязательное, но фактически их количество может быть любым.
  • Осциллятор в соответствующие вершинам на графике котировок моменты времени также образует максимумы. При этом, в отличие от цены, на графике индикатора последующая вершина оказывается ниже предыдущей, не подтверждая развитие тенденции, демонстрируемой ценой.

Если соединить максимумы ценового графика и вершины на графике индикатора линиями, станет отчетливо видно, что их направления расходятся, благодаря чему явление и получило название медвежьего расхождения. Медвежьим его называют, потому что после образования его с высокой долей вероятности восходящее движение цены сменится нисходящим (новой тенденцией или коррекцией).

Таким образом, дивергенцией называется несоответствие в направлениях движения непосредственно котировок торгового инструмента и графика опережающего индикатора.

Аналогичным образом выглядит на графиках классическая контртрендовая конвергенция (бычье схождение):

  • Ценовой график дает не менее 2-х последовательных минимумов, причем последний располагается ниже предыдущего.
  • На графике осциллятора подтверждение тенденции отсутствует – последний минимум находится выше предыдущего.

Как определить классическую конвергенцию? Так же просто, как и дивергенцию. Соединив линиями соседние минимумы на обоих графиках, можно наблюдать, что их направления сходятся. Как и классическая дивергенция, конвергенция является сильным сигналом для открытия позиций в направлении, противоположном текущему движению цены – покупок актива.

Трейдеры и аналитики упрощают терминологию, исключая из оборота название «конвергенция», а все несоответствия направления движения ценового графика и осциллятора называют дивергенциями с уточнением, к какому развитию событий их появление может привести (бычьими или медвежьими). В этом свете вместо классической конвергенции зачастую используется термин «классическая контртрендовая бычья дивергенция». Следует отметить, что такая терминология прижилась и используется значительно чаще.

Некоторые замечания по использованию дивергенции и конвергенции

Чтобы точно интерпретировать рыночную ситуацию при появлении дивергенции (конвергенции) следует разобраться в истоках этих явлений.

Принято считать, что осцилляторы как опережающие индикаторы отражают активность (настроения) трейдеров. Несмотря на то, что расчет ведется на основании ценовых графиков и используются при этом исключительно математические (разностные) соотношения, в большинстве случаев они позволяют достаточно точно определить развитие ситуации.

В случае с дивергенциями события на рынке можно рассматривать следующим образом. При здоровом тренде (постоянно обновляющихся максимумах на графике цены и индикатора при восходящем движении и минимумах при нисходящем) настроение игроков на рынке соответствует развитию тенденции. Когда в торги втягивается максимально возможное число участников, на некоторое время инерция масс трейдеров приводит к продолжению тенденции (основная масса сделок продолжает совершаться в том же направлении), хотя интерес игроков к такому развитию событий значительно снижается.

В результате цена обновляет максимумы (минимумы), а на графиках осцилляторов происходит если не изменение тенденции, то ее ослабление (максимумы или минимумы оказываются хуже предыдущих), что и наблюдается при модели конвергенции на рынке снижающемся и дивергенции – при растущем.

Соответственно, дивергенция или конвергенция свидетельствует об ослаблении интереса (настроений трейдеров), поддерживающего текущий тренд. Однако такие сигналы не могут трактоваться однозначно:

  • Появление бычьей или медвежьей дивергенции не говорит о смене тенденции – равновероятны как изменение направления тренда, так и коррекционное движение. Подтвердить развитие нового тренда можно только сигналами других индикаторов, например, из категории трендовых.
  • Рассматриваемая трейдерами «сила» сигнала (величина угла между линиями, соединяющими экстремумы на графиках цены и опережающего индикатора) значения не имеет и на дальнейший размах движения решающего влияния не оказывает.
  • Сигнал дивергенции эффективен как для использования по тренду, так и в противоход основной тенденции.

Виды дивергенций

О классической контртрендовой дивергенции уже было сказано выше. Возникает она при развитии соответствующей тенденции: о медвежьей дивергенции следует говорить только при восходящем тренде, о бычьей – только при нисходящем.

Распознается такой элемент при анализе графиков без проблем и интерпретируется однозначно – как сильный сигнал для открытия позиции в сторону, противоположную господствующей тенденции.

Такую медвежью или бычью дивергенцию называют сильной , или дивергенцией типа I (или A).

Различают еще несколько типов такой дивергенции.

Тип II (или B), средняя дивергенция. Рассматривается также на восходящем (нисходящем) тренде по максимумам (минимумам) графика котировок и осциллятора. В отличии от сильной, в этом случае на ценовом графике образуется двойная вершина (двойное дно) с минимальной или нулевой разницей между экстремумами, а на графике индикатора последующий максимум (минимум) оказывается хуже предыдущего. Формируется достаточно уверенный сигнал на продажу при медвежьей дивергенции и покупку при бычьей.

Опытные участники рынка для его использования рекомендуют дождаться подтверждения начала коррекции или смены тренда других индикаторов или систем.

Тип III (С), слабая дивергенция. При ее определении используются те же условия, что и в предыдущем случае, однако поведение графика цены и осциллятора отличается – котировки формируют последовательно повышающиеся (понижающиеся) максимумы (минимумы), а на графике индикаторов образуется двойная вершина (двойное дно). Это говорит о сохранении определенной заинтересованности трейдеров в продолжении текущей тенденции. Именно поэтому такой сигнал считается слабым и, по мнению специалистов, в большинстве случаев должен быть проигнорирован. Вероятность продолжения тенденции в этом случае достаточно велика. При желании использовать сигнал в обязательном порядке требуется подтверждение.

Кроме классической (правильной) дивергенции в качестве сильных сигналов (к сожалению, малоизвестных трейдерам и не имеющих широкого применения в большинстве торговых стратегий) являются дивергенции других видов:

  • Скрытая;
  • Расширенная.

Скрытая дивергенция

В этой модели на соответствующем тренде – восходящем (нисходящем) рассматриваются не максимумы (минимумы) графиков, как в классическом варианте, а противоположные экстремумы.

  • Если на растущем графике цена формирует впадины, для которых уровень последующей выше, чем у предыдущей, а на индикаторе наблюдается обратное состояние (последующая впадина располагается глубже предыдущей), говорят о бычьей скрытой дивергенции (бычьем расхождении).
  • Если при падающей тенденции цена формирует пики с последовательно уменьшающимися максимальными значениями, а на осцилляторе происходит последовательное обновление максимумов, говорят о медвежьей скрытой дивергенции (конвергенции, медвежьем схождении).

Сигналы, полученные при появлении такой модели, считаются сильными сигналами продолжения тенденции. При их идентификации следует продавать актив (или увеличивать объем коротких позиций) на тренде направленном вниз, и покупать (увеличивать длинные позиции) на восходящем тренде.

Расширенная дивергенция

В специальной литературе предлагается рассматривать как расширенную дивергенцию ситуацию, во многом аналогичную средней (Тип II). Основное отличие состоит в значительной разнице между уровнями экстремумов на графике индикатора, или полном отсутствии максимума или минимума, соответствующего второму пику (впадине) на ценовом графике.

При формировании двойной вершины расширенную дивергенцию считают медвежьей, при двойном дне – бычьей. Формирующиеся сигналы относят к категории сильных.

Индикаторы для поиска моделей

Выше говорилось, что дивергенция (бычья или медвежья) проявляет себя на любых осцилляторах. Новичков же часто интересует вопрос, на каком индикаторе считается наиболее надежной такая модель. Опытные трейдеры и большинство экспертов считают предпочтительным использование для этой цели индикатора MACD.

Основной причиной для этого является отсутствие в этом индикаторе т.н. «зон насыщения». Они присущи большинству осцилляторов (таких как стохастик, RSI, CCI), поскольку даже лучшие индикаторы используют алгоритмы расчетов, требующие искусственного отграничения значений (к примеру, для Stochastic и RSI на уровнях 0 и 100%). Это вносит погрешности в определение дивергенций и интерпретацию сигналов.

Однако, индикаторы, использующие зоны перекупленности (перепроданности) имеют и неоспоримое достоинство. По правилам технического анализа, все события, которые происходят, пока осциллятор находится в этих областях, принято воспринимать как сильные. Соответственно, можно говорить и о росте силы сигналов дивергенции при формировании моделей в соответствующей зоне.

Кроме осцилляторов отличные результаты показывают методики с использованием дивергенций (конвергенций) полученных при работе с индикаторами объемов.

Видео: MACD дивергенция

Достоинства модели и полезные советы трейдерам

Главное преимущество сигналов, получаемых при образовании моделей дивергенций – их универсальность:

  • Они работают на любых таймфреймах.
  • Могут быть использованы как в стратегиях следования за трендом, так и в контртрендовых.
  • Вне зависимости от указания на разворот, продолжение тенденции или коррекцию обеспечивают высокую точность.

Трейдер, использующий такие модели в своей торговле должен знать несколько простых правил:

  • Дивергенция может указать характер дальнейшего поведения рынка, но не говорит о размахе движения. Поэтому, при работе с трендовыми стратегиями требуется подтверждение смены тенденции, а при контртрендовых – дополнительные инструменты для определения уровня коррекции.
  • В любом случае при наличии открытых позиций сигналы дивергенций должны привлекать особое внимание — это хорошее время увеличить или уменьшить их объемы.

Сигналы могут быть использованы, как повод закрыть позицию или совершить новую сделку. Во втором случае цели для фиксации прибыли придется определять с применением соответствующих инструментов – полученные модели в этом не помогут.

Дивергенция в трейдинге

Часто начинающим трейдерам тяжело дается технический анализ рынка форекс и особенно поиск точек для открытия сделки. Если вы относитесь к числу таких трейдеров советую обратить внимание на дивергенцию. В статье поговорим об индикаторах, показывающих дивергенцию, стратегию торговли, рассмотрим как работает дивергенция в трейдинге на примерах и графиках.

  • Что такое дивергенция
  • Индикаторы дивергенции на форексе
  • Поиск дивергенции и стратегия торговли при дивергенции
  • Дивергенция в трейдинге примеры

Что такое дивергенция

Дивергенция образуется на растущем рынке и представляет собой разницу цен на графике и в показаниях индикаторов, отражающих силу быков. Простыми словами дивергенция возникает на рынке в переломный момент, когда цены на графике еще растут, но при этом индикаторы показывают, что быки выбились из сил и рынок готовится к падению

Индикаторы дивергенции на форексе

На рынках дивергенция отображается через индикаторы объема, например MACD и показывает смену в настроении рынка. Для определения дивергенции, используются стандартные осцилляторы (опережающие индикаторы):

  • MACD
  • RSI
  • Force Index
  • и другие

Среди них можно выделить MACD, как наиболее подходящий и красноречивый. Большинство трейдеров используют его за простоту и надежность. Весь список опережающих индикаторов находится в разделе индикаторы – осциляторы в Metatrader4-5.

Также для определения дивергенции используются модифицированные индикаторы, позволяющие автоматически находить дивергенцию и отображать ее. Про эти индикаторы будет отдельная статья.

Поиск дивергенции и стратегия торговли

Для поиска дивергенции и нахождения сигналов входа нам понадобится:

  • Надежный брокер
  • Roboforex
  • AMarkets
  • FxPro
  • NPBFX
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
  • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
  • Новый сервис по RAMM-инвестированию
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительныхотзывов клиентов.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ — стартовая сумма на любом счете.
  • Более15 лет на рынке,
  • Множество инструментов
  • Конкурс битва трейдеров,
  • Аналитический портал по торговле,
  • Сервис для инвестиций zulu trade и npb invest,
  • Техподдержка 24/5,
  • Отсутствие комиссий за пополнение счета,
  • 10$ — сумма для старта.
  • Терминал МТ4/5.
  • Индикатор MACD (в настройках ничего не меняем)
  • Таймфрейм Н4 или D1 и выше (на каком привычнее работать)

Далее нам необходимо найти два пика цены, где одна цена будет чуть ниже, другая выше в идеале, но могут быть и равны. На индикаторе MACD под этими ценами найти обратное положение.

Подтверждение дивергенции на форекс:

  • Обязательно должно быть 2 или 3 ценовых пика
  • MACD должен повторять линии вслед за ценой на первых пиках
  • Последний пик, должен отображаться на индикаторе более слабым
  • Сделки открываются в направлении указываемом индикатором
  • Открываем сделку на второй свече после пиковой

Соблюдайте эти правила в торговле при дивергенции, чтобы не попасть на ложный сигнал.

Дивергенция в трейдинге примеры

Пример дивергенции на рынке форекс. Из графика мы видим:

  • Два верхних пика, один ниже другой выше
  • индикатор Макди показывает, что на первом пике, объемы были больше, чем на втором, хотя цена растет.
  • При таком расхождении мы можем открывать позицию на продажу, после закрытии второй свечи ниже после пика
  • Далее как индикатор дойдет до нулевой точки – это будет зоной выхода из сделки (take profit при дивергенции)

Еще один пример дивергенции на графике демонстрирует аналогичную ситуацию:

  • На растущем рынке два пика, но цены на них почти не отличаются
  • Индикатор Макди показывает, что при достижении второго пика, сила покупателей упала в два раза
  • На второй свече, после пиковой мы входим в продажу и ждем обнуления индикатора для выхода
  • Стоп лосс (stop loss) при дивергенции ставим на 150-200 пунктов, чтобы ложные движения не выбили сделку.

Дивергенция в трейдинге отрабатывает себя в 90% случаев и является одним из самых стабильных и работающих сигналов на торговлю в техническом анализе. Для более точного подтверждения дивергенции рекомендую использовать дополнительный анализ в виде уровней поддержки и сопротивления, либо скользящих средних.

Ложная дивергенция на форексе

Ложная дивергенция на форексе явление редкое. Представляет собой ситуацию, когда цена идет вверх, MACD показывает дивергенцию, но ожидаемого падения цены не происходит. Поэтому stop loss ставить обязательно в каждой сделке.

Как видно, макди показывал сигналы на продажу, но рост продолжился, сигнал был ложный.

В целом, дивергенция в трейдинге относится к мощным и надежным инструментам технического анализа, позволяющим определить смену растущего рынка на падение. Сам я часто практикую стратегию торговли при дивергенции и ошибался все в нескольких случаев на все время заработка на рынке форекс.

Также разворот рынка хорошо показывают фигуры разворота тренда. Рекомендую к прочтению

Поделитесь своим опытом использования дивергенции для поиска точек входа в рынок в комментариях.

Дивергенция и конвергенция в трейдинге: как использовать дивергенцию и конвергенцию в торговле бинарными опционами

В прошлой статье мы ознакомились с осцилляторами – индикаторами технического анализа, которые «предугадывают» дальнейшие движения цены. Сегодня мы поговорим о важном свойстве этих индикаторов – определении дивергенции и конвергенции в трейдинге.

Дивергенция в трейдинге – это расхождение данных на ценовом графике с данными индикатора. Конвергенция в торговле – это схождение данных на графике с данными индикатора. Пока не понятно, да? Эта статья призвана это исправить.

Содержание

Дивергенция в трейдинге: примеры и описание

  • На ценовом графике присутствует восходящий тренд, а цена обновляет максимумы
  • На графике индикатора, вместо того, чтобы копировать движения цены, каждый новый максимум ниже предыдущего

Например, так выглядит дивергенция, если определять ее по осциллятору MACD:

Если рассматривать дивергенцию по индикатору Stochastic, то она будет выглядеть следующим образом:

С помощью осциллятора RSI так же можно определять дивергенцию:

В большинстве случаев, дивергенция предсказывает замедление движения, коррекцию или разворот тренда. В любом случае, это явление говорит о том, что восходящий тренд очень сильно ослабел, о чем нам говорят индикаторы. Дивергенцию можно выгодно использовать в торговле, но, разумеется, как и в любых других случаях, 100% методов получения прибыли нет.

Правила торговли по дивергенции – как заработать на дивергенции

Дивергенция возникает в восходящих трендах и сигнализирует о развороте, коррекции или остановке тренда – т.е. о возможном движении против текущего тренда (вниз). Именно точки входа на понижение стоит искать после определения дивергенции.

Дивергенция считается идентифицированной, если на графике имеются минимум две вершины (вторая выше первой), а на индикаторе каждый новый максимум ниже предыдущего – идет расхождение. В таких случаях, сделку можно открывать через две свечи, после подтверждения дивергенции.

Важно, чтобы движение этих двух свечей было направленно вниз – чтобы на ценовом графике обозначилась вершина, после которой можно искать сигнал на понижение. При этом, индикатор так же должен указать на вершину, после которой началось падение. Лучше всего это смотреть на гистограмме MACD (особенно, если она цветная – повышение гистограммы обозначается одним цветом, а понижение гистограммы другим цветом).

Если же падение началось на ценовом графике, а индикатор на это падение никак не отреагировал, то ждем реакции индикатора и уже потом отсчитываем две свечи, после которых можно открыть сделку на понижение:

  1. Первый локальный максимум на ценовом графике и в окне индикатора совпадают (он нам не особо интересен)
  2. Второй локальный максимум на ценовом графике выше предыдущего, а в окне индикатора мы наблюдаем, что второй максимум ниже первого максимума – происходит расхождение
  3. Ждем формирования второго максимума на индикаторе (он может не совпадать с максимумом на графике, но обязательно смотрим именно на индикатор!)
  4. Как только индикатор сформировал максимум и начал показывать падение (смещение гистограммы или линии вниз), ждем две свечи и после них открываем сделку вниз на время 3-5 свечей

В данном случае, второй максимум на ценовом графике и второй максимум в окне индикатора совпадают, так что отсчитываем две полных свечи и открываем сделку в начале формирования третьей свечи. Все просто.

Конвергенция в трейдинге: примеры и описание

  • На графике присутствует нисходящий тренд (тренд вниз)
  • Цена обновляет минимумы
  • В окне индикатора второй минимум выше первого

Если же рассматривать примеры конвергенции, то MACD определит ее следующим образом:

Индикатор RSI так же способен определить конвергенцию актива:

Ну и, конечно же, можно определить конвергенцию по Стохастику:

ДИВЕРГЕНЦИЯ. 90% ТРЕЙДЕРОВ НАЧНУТ ЗАРАБАТЫВАТЬ ПО ЭТОЙ СТРАТЕГИИ. Divergence. Super strategy.

Конвергенция указывает на возможный разворот тренда (с нисходящего на восходящий), на откат цены против тренда или на переход в боковое движение (консолидацию). В любом из случаев стоит ожидать движение против текущего тренда. В большинстве случаев так и происходит.

Конвергенцию можно так же выгодно использовать, как и дивергенцию. Правила будут аналогичными с одной разницей – сделки после конвергенции открываются вверх.

Правила торговли конвергенции – используем конвергенцию для получения прибыли

  1. Конвергенция образуется в нисходящих трендах
  2. Минимумы цены должны обновляться на ценовом графике
  3. Первый минимум нам не особо интересен, но он должен совпадать с минимумом в окне индикатора
  4. Второй минимум на ценовом графике ниже, чем первый, а вот в окне осциллятора второй минимум будет выше, чем первый
  5. Ждем формирования второго минимума в окне индикатора
  6. Как только локальный минимум сформировался и индикатор показывает рост (смещение гистограммы или линии вверх), ждем две свечи и открываем сделку на повышение (сделку открываем в начале формирования третьей свечи)
  7. Время экспирации составляет 3-5 свечей

В данном примере можно заметить сразу две конвергенции, идущие одна за другой. В таком случае можно торговать оба сигнала на повышение, т.к. график движется слева направо, а мы не можем предсказывать будущее.

Для разнообразия разберем еще один пример конвергенции, но уже с использованием индикатора RSI:

Здесь все так же просто (если не проще, чем по MACD). Локальный минимум на RSI очень просто найти, а после этого остается подождать две свечи и на третью свечу открыть сделку на повышение.

  • Дивергенция и конвергенция не отрабатывают себя в 100% случаев
  • Откаты после дивергенции и конвергенции могут быть очень короткими – 1-2 свечи
  • Бывают случаи, когда индикаторы формируют ложные вершины или впадины, а через две-три свечи начинают формировать вершину или впадину повторно – сигнал ложный, т.к. к этому времени сделки уже открыты

Скрытая дивергенция в трейдинге – как торговать скрытую дивергенцию

  • Цена движется вверх – вторые максимумы и минимумы выше первых
  • В окне осциллятора второй минимум ниже первого

Скрытая дивергенция, в отличие от обычной дивергенции, говорит о продолжении восходящего тренда, а не о развороте или отката. Проще говоря, скрытая дивергенция определяет окончание отката в трендовых восходящих движениях.

  1. Первая впадина в восходящем тренде совпадает по показаниям с впадиной в окне осциллятора
  2. Вторая впадина на графике цены выше первой, но в окне индикатора вторая впадина ниже первой – образовалась скрытая дивергенция
  3. Ждем, когда образуется вторая впадина и как только индикатор начал показывать рост (гистограмма или линия начала смещаться вверх), ждем две свечи, а на третью открываем сделку на повышение на 3-5 свечей

Вот такая забавная штука, позволяющая найти точку входа в сторону трендового движения цены. Кстати, торговать по тренду намного выгоднее, но, к сожалению, скрытая дивергенция – редкий гость (если сравнивать его с обычной дивергенцией).

Скрытая конвергенция – как торговать скрытую конвергенцию

  • На рынке присутствует нисходящий тренд
  • На ценовом графике, правые вершины и впадины ниже предыдущих
  • В окне осциллятора, правые вершины (именно они нас интересуют в скрытой конвергенции) выше, чем левые
  1. Первая вершина в нисходящем тренде совпадает с вершиной в окне осциллятора
  2. Вторая вершина на ценовом графике ниже, чем первая
  3. В окне осциллятора, вторая вершина выше, чем первая
  4. Ждем образования второй вершины, обращая внимание на индикатор
  5. Как только вершина сформировалась, а гистограмма или линия индикатора сместилась вниз, ждем две свечи и в начале формирования третьей свечи открываем сделку на понижение – в сторону текущего тренда
  6. Время экспирации — 3-5 свечей

Таким образом, обычная конвергенция и дивергенция указывают на возможный разворот цены или начало отката, а скрытая дивергенция и скрытая конвергенция говорят об окончании отката и продолжении тренда.

Торговля дивергенции и конвергенции по линиям тренда

Кроме метода торговли дивергенции и конвергенции с определением вершин и впадин, существует еще один способ – торговля по линиям тренда. Давайте разберем его подробней.

Допустим, мы определили конвергенцию на графике – она формируется в нисходящем тренде:

Следующий шаг – нанести линию тренда на ценовой график. Так как у нас нисходящий тренд, то лучше всего наносить уровень сопротивления – линию, расположенную выше цены, проведенную от начала тренда через вершины:

Окончание конвергенции нам известно – вторая впадина в окне осциллятора сформировалась и начался рост. Дожидаемся момента, когда свеча пробьет трендовую линию и закроется за ней. Сделку на повышение открываем на следующей свечи со временем экспирации в 3-5 свечей:

  • Определяем скрытую конвергенцию по осциллятору
  • Строим линию тренда – уровень поддержки
  • При пробое линии тренда, открываем сделку на понижение на 3-5 свечей
  • Определяем дивергенцию на ценовом графике
  • Наносим трендовую линию – линию поддержки
  • При пробое линии тренда, открываем сделку на понижение на 3-5 свечей
  • Определяется скрытая дивергенция
  • На график цены наносится линия тренда – уровень сопротивления
  • При пробое уровня открывается сделка на повышение на 3-5 свечей

Как по мне, торговля с помощью линии тренда имеет некоторые серьезные минусы. Например, пробой линии тренда может происходить значительно позже, чем торговля «через две свечи после формирования второй вершины или впадины», а этом может привести к тому, что откат или разворот цены закончится к моменту открытия сделки.

Еще один серьезный минус, который я вижу – человеческий фактор. Каждый трейдер видит линии тренда по-разному (100% указаний нет), а значит, он может ошибиться в нанесении линии, от которой зависит качество сигнала. Этих проблем нет (или их значительно меньше) в торговле после формирования второй вершины или впадины в конвергенции или дивергенции.

9 важных правил дивергенции и конвергенции

1. Дивергенция и конвергенция формируются в тренде

2. Определяйте тренд правильно

Иногда не работает правило «цена движется из левого верхнего угла в правый нижний – это тренд вниз». Нужно четко понимать ситуацию на рынке! Для этого не стесняйтесь определять вершины и впадины.

  • В восходящем тренде новые вершины и впадины выше предыдущих
  • В нисходящем тренде новые вершины и впадины ниже предыдущих

3. После бокового движения следует тренд

  • Начали обновляться максимумы – это восходящий тренд
  • Начали обновляться минимумы – это нисходящий тренд

4. Перекупленность и перепроданность более важны для определения дивергенции и конвергенции

5. Правильно соединяй максимумы и минимумы

6. Максимумы и минимумы должны совпадать по вертикали

7. Правильный угол наклона

8. Дивергенция и конвергенция могут работать недолго

9. Лучшие сигналы на старших тайм фреймах

Конвергенция и дивергенция – подводим итоги

Дивергенция

  • Цена на графике обновляет максимумы
  • В окне индикатора правые максимумы ниже левых
  • Образуется в восходящем тренде и указывает на разворот, откат, консолидацию
  • Сделка открывается против текущего тренда

Конвергенция

  • Цена на графике обновляет минимумы
  • В окне индикатора правые минимумы выше левых
  • Образуется в нисходящем тренде и указывает на разворот, откат, консолидацию
  • Сделка открывается против текущего тренда

Скрытая дивергенция

  • Цена на графике обновляет минимумы в восходящем тренде
  • В окне индикатора правые минимумы ниже левых
  • Образуется в восходящем тренде и указывает на продолжение тренда
  • Сделка открывается в сторону текущего тренда

Скрытая конвергенция

  • Цена на графике обновляет максимумы в нисходящем тренде
  • В окне индикатора правые максимумы выше левых
  • Образуется в нисходящем тренде и указывает на продолжение тренда
  • Сделка открывается в сторону текущего тренда

Дивергенция и конвергенция как источник прибыли

Дивергенция и конвергенция, так же как и скрытые «собратья», являются достаточно точными источниками сигналов на открытие сделок. Но, как и при использовании любой другой стратегии, от трейдера требуется опыт и понимание происходящего.

Есть одно простое правило, которое спасает меня от убытков – «если мне что-то не нравится или что-то непонятно, то я не торгую!». Поступайте так же – если вы чего-то не понимаете сейчас, то воздержитесь от торговли. Дивергенция и конвергенция для многих будет сложным инструментом и не стоит лезть в эту тему только потому, что здесь написано, что это «прибыльно».

Прибыльно для опытного трейдера, а для неопытного – полный провал и потеря денег. Вам оно нужно?! Разумеется, если не пробовать, то ничего и не получится. Пробовать нужно, но набираться опыта стоит постепенно – не стоит рисковать всем, что есть, торгуя по методу, в котором не разбираешься.

Торговля всегда была марафоном, в котором трейдер набирается знаний постепенно, чем дольше он в торговле, тем больше он понимает. Не нужно делать из торговли спринт с криками «я все изучу за один день!». Не изучите! Если тема кажется вам интересной, но пока очень далекой, возвращайтесь к ней, когда будет четкое понимание происходящего и опыт, который позволит вам осилить неизученное. Только в таком случае, любой инструмент, в том числе конвергенция и дивергенция, будут приносить вам прибыль.

ЧТО ТАКОЕ ДИВЕРГЕНЦИЯ В ТРЕЙДИНГЕ — УРОК №39. ОБУЧЕНИЕ ТОРГОВЛЕ КРИПТОВАЛЮТОЙ

Дивергенция и конвергенция в трейдинге на рынке Форекс, стратегии торговли

Дивергенция в трейдинге (перевод – расхождение) заняла прочное место в мире индикаторных ручных стратегий рынка Forex потому, что в положительную сторону использует запаздывание сигналов по показаниям осцилляторов в реальной торговле. Также дает довольно точные точки разворота, входа и выхода из рынка.

Обнаружение дивергенции лучше рассматривать как один из фильтров для входа в рынок, но не как самостоятельную торговую стратегию. Самое лучшее сочетание она дает вместе с уровнями и паттернами Price Action.

В быту любое разногласие в движениях цены и индикатора называют дивергенцией, однако когда она образуется внизу графика цены, на минимумах рынка, мы уже говорим о понятии конвергенция.

Эти два термина трейдинга можно использовать, как:

  1. Короткую остановку тренда и дальнейший поход в сторону основного движения.
  2. Коррекцию рынка и дальнейшее продолжение предыдущего движения.
  3. Полный разворот тренда (бывает довольно редко).

Понятие дивергенции в трейдинге: примеры и описание

Дивергенция в трейдинге – это мощный сигнал о рассогласованности движения цены при обновлении максимумов восходящего тренда и показаний индикатора осциллятора. На графике это выглядит, когда последующий максимум цены обновляет предыдущий, а график осциллятора последовательно обновляет минимумы. Наглядная схема приведена на рисунке ниже.

На рисунке видно как проводится трендовая линия по ценовым максимумам рынка, и получается, что на графике эта линия восходящая, а на осцилляторе нисходящая. На реальном рынке это выглядит следующим образом:

По рисунку видно расхождение показаний осциллятора MACD и графика на валютной паре GBPUSD на часовом таймфрейме.

Дивергенцию часто называют медвежьей дивергенцией, потому что только на восходящем рынке имеется наличие расхождения показателей индикатора и цены, после чего идет сигнал на продажу.

Правила торговли по дивергенции – как заработать

Рассмотрим правила входа на продажу, когда определили расхождение на графике:

  1. После завершения формирования фрактала. То есть после закрытия второй свечи после свечи пика наивысшей точки мы входим в рынок. Также можете поставить индикатор Билла Вильямса Fractals и ждать сигнал от него.
  2. Если после экстремума появляются две медвежьи свечи, то это является дополнительным подтверждающим фактором для открытия короткой сделки.
  3. Дополнительный индикаторный анализ трейдинга. К примеру пересечение с ценой скользящей средней.
  4. Паттерны Price Action. Повешенный, медвежье поглощение или надгробие (хвост кенгуру) будет являться наилучшим сигналом для входа на селл.

Понятие конвергенции в трейдинге: примеры и описание

Конвергенция (пер. схождение) – это хороший сигнал о рассогласованности движения цены на графике при обновлении минимумов и показаний индикатора осциллятора. На графике это выглядит, когда последующий минимум цены обновляет предыдущий, а на осцилляторе последовательно обновляются максимумы.

Конвергенцию по-другому называют бычьей дивергенцией, по причине того, что это зеркальное отражение классической и на нисходящем тренде происходит схождение сигнала индикатора и движения цены, после чего идет точный сигнал на покупку актива.

На схеме видно, как линии тренда построенные по пикам сходятся, если продлить их, то видно что они сойдутся в одной точке. На реальном графике это выглядит так:

По рисунку видно, как рынок дал нам две точки входа по конвергенции.

Правила торговли конвергенции – используем конвергенцию для получения прибыли

Правила поиска точки входа на покупку не отличается от алгоритма рассмотренного выше по дивергенции, за исключением того, что он будет зеркальным в обратную сторону:

  1. После завершения формирования фрактала. То есть после закрытия второй свечи после свечи пика наивысшей точки мы входим в рынок. Важно, чтобы наш максимум не был перебит за это время.Также Вы можете установить индикатор Билла Вильямса Fractals и ждем разворотный сигнал от него.
  2. Если после экстремума появляются две бычьи свечи, то это является дополнительным подтверждающим фильтром для открытия позиции.
  3. Дополнительный индикаторный анализ. К примеру на младшем таймфрейме ищем перекупленность на RSI
  4. Паттерны Price Action. Молот, бычье поглощение или утренняя звезда будет являться наилучшим сигналом для входа на селл. Более подробно про паттерны можете прочитать в статье …

Виды дивергенций и конвергенций на Forex

Классическая

Другое название явная или обычная. Классическое расхождение было широко рассмотрено выше на примерах разворота рынка. Большинство трейдеров используют только эту модель и другим моделям не уделяют никакого внимания.

Классическая дивергенция по-другому.называется обычной или классической медвежьей дивергенцией, а классическая конвергенция называется обычной или классической бычьей дивергенцией.

Скрытая дивергенция

Данный тип помогает всегда торговать нам по тренду, ведь трейдинг по тренду – это ключ к стабильной прибыли на финансовых рынках. Скрытое расхождение – это всегда признак продолжения тенденции на рынке Форекс.

Скрытая бычья дивергенция указывает всегда только на высокую вероятность продолжения тренда, то есть восходящего. Чтобы выявить скрытую дивергенцию, линия тренда используется по классике, а это значит по низинам на бычьем рынке, как показано на рисунке ниже. Если ценовые минимумы последовательно повышаются, то в подвале терминала мы видим последовательное снижение данных осциллятора. Если провести наклонную линию по пикам индикатора, то она будет нисходящей.

Скрытая медвежья дивергенция или скрытая конвергенция указывает всегда только на продолжение основного движения, то есть нисходящего. Наклонная линия на графике котировок строится по вершинам рынка. Если максимумы цены последовательно снижаются, то в подвале терминала мы видим последовательное повышение данных осциллятора. И если провести линию по пикам индикатора, то она будет восходящей.

Оба типа скрытого расхождения можно использовать как подтверждение для своей открытой сделки, что тренд продолжится.

Дивергенцию называют скрытой, потому что она не влияет на тренд, а только доказывает то, что он продолжится.

Расширенная дивергенция

В данном типе образования мы видим в тренде разные два экстремума цены на одном уровне котировок. При этом уровень перекупленности (перепроданности) уменьшается от левого пика к правому.

Расширенная бычья дивергенция. После сигнала в подвале терминала, ищем точку входа на ценовом уровне прошлого пика, который не ниже минимума предыдущего, а приблизительно наравне.

В расширенной медвежьей дивергенции действует зеркально противоположные правила. Левый пик не выше максимума предыдущего правого, а находится примерно на одной ценовой отметке.

Индикаторы для определения дивергенции на Forex

Для определения дивергенции используются именно осцилляторы, которые находятся в подвале терминала метатрейдер. Рассмотрим самые популярные стандартные индикаторы трейдинга, которые есть в каждом торговом терминале, для определения любых расхождения.

MACD показывает формирование пересечений снизу вверх и сверху вниз скользящих средних в виде гистограммы в подвале графика.

Многие трейдеры считают лучшим индикатором для эффективного трейдинга, похожий на MACD индикатор Awesome. Они сильно похожи по своим показаниям, но при определенных настройках могут выдавать разные результаты.

Индикатор отражает диаграмму, которая строится с использованием цен закрытия. Наиболее предпочтительными настройками для таймфрейма Н1 являются 5, 34 и 5 (быстрая EMA, медленная EMA и MACD SMA).

Stochastic

Осциллятор стохастик часто используется для определения направления цены в боковом движении.

Лучшими настройками будут периоды от 9 до 21, как рекомендовал сам создатель данного индикатора. В MT4 стандартные значения – 5, 3 и 3. Значения рекомендуется редактировать в зависимости от временного промежутка для трейдинга.

Данный индикатор называют индексом относительной силы, потому что его гистограмма отображает скорость с которой меняется амплитуда движения цены. Осциллятор уникален тем, что фигуры технического анализа, такие как голова и плечи, флаг и другие, трейдеры ищут прямо на его гистограмме.

Применяют rsi обычно со следующими настройками:

  1. Период. Это то количество предыдущих свечей, по которым производится анализ. Стандартным является значение 14 для таймфрейма М30.
  2. Уровни перекупленности и перепроданности. Стандартные значения – это 70 и 30, однако многие трейдеры меняют в настройках на 80 и 20.
  3. Метод построения. Здесь рекомендовано оставлять как есть по стандарту, а именно применять к закрытию свечи.

Какой индикатор лучше?

Возьмем конкретную ситуацию на графике валютного рынка с образованием надежного сигнала от всех трех индикаторов MACD, Stochastic и RSI.

Сигнал от трех индикаторов

По рисунку видно, у индикатора MACD лучше рисует вершины и впадины, при этом угол трендовых линий больше, чем у других индикаторов. RSI показывает похожую картину с MACD, однако его движения более рваные (возможно Вам придется покапаться в настройках). Если мы взглянем на стохастик, то увидим слишком частые движения от зоны перекупленности к зоне препроданности и наоборот по данному участку графика.

Из всего этого можно сделать вывод, что наилучшая идентификация дивергенции и самый сильный сигнал у MACD, поэтому для вашей стратегии трейдинга рекомендую использовать именно его.

Перерисовка

Перерисовка индикатора – это основная причина, почему Вы не сможете заходить прямо на верхушке рынка с минимальным риском.

Для того, чтобы минимизировать риск входа на ложном сигнале, необходимо:

  1. Подождать пока образуются хотя бы две свечи в сторону разворота тенденции после нахождения предполагаемого пика.
  2. Если эти две свечи будут идти в сторону противоположной тенденции, то лучше подождать импульс в Вашу сторону.

Эти правила не дают 100% вероятность, но значительно повышают вероятность разворота цены

Важные правила дивергенции и конвергенции в трейдинге

Давайте сформируем ряд правил, на которые обязательно следует обращать внимание, когда Вы торгуете или выявляете дивергенцию

    Наличие тренда. Следует понимать, что в боковом движении дивергенции быть не может, она образует только в устойчивом целенаправленном движении. Для правильного определения того, в какой фазе рынка мы находимся, а именно тренд или боковое движение, необходимо постоянно соединять вершины между собой и низины между собой.

Ни в коем случае нельзя соединять вместе вершину и низину, следующие друг за другом – это грубая ошибка.

Двойная дивергенция в трейдинге

Рассмотрим ситуацию, когда после одного сигнала на вход, рынок не идёт менять тенденцию, а продолжает основное движение. При этом образуется повторный сигнал, от которого происходит изменение тенденции. Данную ситуацию называют двойной дивергенцией.

На рисунке на ценовом графике видим практически прямую линию на два сигнала индикатором с двумя линиями разного наклона.

На рисунке выше мы видим обратную ситуация, когда цена рисует вершины, проходящих через две разные трендовые линии, при этом на индикаторе пики примерно проходят через одну прямую на два сигнала.

Частным случаем двойной является тройная дивергенция, где идут подряд три сигнала на вход. Это явление считается крайне редким и надеяться открытие позиции от данного сигнала не благоразумно.

Дивергенция и прайс экшен

Для того, чтобы построить надежную торговую стратегию лучше применять расхождение двух графиков в сочетании с дополнительными сигналами подтверждения входа от инструментов технического анализа Price Action. Это даст Вам больше шансов, что рынок демонстрирует изменение направления тренда.

В расширенной бычьей и медвежьей дивергенции часто можно заметить следующие графические модели технического анализа:

    Двойная вершина. После формирование двойной вершины у нас есть два варианта входа в рынок. Первый, после образования модели медвежьего поглощения от уровня предыдущего пика. Второй, после закрепления на уровне, проведенного от низкого минимума.

Двойной пик на графике образуется лучше всего на таймфрейме от М30 до Н4.

Пример образования на графике двойного дна и определения уровня закрепления:

В обычной дивергенции и конвергенции, а также ее скрытой версии для подтверждения сигнала от технического индикатора можно использовать:

  1. Наличие сильного уровня поддержки или сопротивления со старшего таймфрейма.
  2. Паттерн поглощения. Применение этих эффективных инструментов в трейдинге свидетельствует о том, что тренд скорее всего поменяется на противоположное направление.

Сочетание этих двух дополнительных фильтров совместно с расхождением показаний графиков будет самым эффективным сигналом Вашей стратегии торговли.

Опасности в торговле на основе дивергенций

Данные модели боятся длительных трендовых движений со слабыми откатами. Не редки случаи, когда серия из двух, трёх или даже четырех сигналов уходит в убыток. После чего не опытный трейдер включает эмоции и начинает отбивать свои потери повышением лотности или торговлей без стоп лосса, чтобы в очередной раз его не ловить. Возможно ему даже повезет, но на долгой дистанции, такой подход приводит к потере депозита.

Сам по себе метод торговли исключительно дивергенцией не может являться полностью самостоятельным. Обязательно нужно дополнительное подтверждение от другой методики трейдинга.

Заключение

В любых торговых стратегиях при трейдинге с помощью индикаторного анализа дивергенция является сильным подтверждающим фактором для принятия решения открытия ордера и определения направления движения рынка.

Трейдеры часто используют одно лишь расхождение цены и показаний подвального осциллятора, однако я все же рекомендую использовать различные показатели обоих графиков именно для дополнительного сигнала, а не основного для открытия сделок.

Поиск расхождений может быть успешно применен на любой валютной паре. Таймфрейм может быть использован любой, однако бычьи и медвежьи модели расхождения лучше всего образуются на таймфреймах от М30.

Дивергенция и конвергенция – лучшие сигналы индикаторов

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Дивергенция и конвергенция являются достаточно частыми элементами технического анализа на графиках акций. Они возникают, когда ценовая динамика не подкрепляется повышением торговой активности (спросом или предложением), а даже наоборот происходит ее замедление (затухание моментума). Такие несоответствия возникают на трендовом рынке: восходящем или нисходящем, и всегда предупреждают трейдера о скором его завершении. На этой странице далее мы рассмотрим, как работает дивергенция и конвергенция, а также некоторые советы по их применению.

Как работает дивергенция и конвергенция

Определение. Дивергенция – с английского значит расхождение. Это медвежий сигнал, что возникает на восходящем тренде, когда цена на графике устанавливает новые вершины, а индикатор нет, и предупреждает о его завершении.

3,

Конвергенция – с английского значит схождение. Это бычий сигнал, что возникает на нисходящем тренде, когда цена на графике устанавливает новые впадины, а индикатор нет, и предупреждает о его завершении.

Какие индикаторы указывают на дивергенцию и конвергенцию? Индикатор технического анализа должен обладать свойством определения уровней спроса и предложения по акции, а также моментума. К таким относятся осцилляторы, как например, стохастик или RSI, а также трендовый индикатор, который совмещает в себе некоторые элементы осциллятора – MACD.

Вообще, MACD расшифровывается как дивергенция и конвергенция скользящих средних. То есть, определенно он был создан с целью поиска несоответствий в движении цены с ее моментумом. Многие трейдеры основывают свои решения по дивергенции и конвергенции именно по этому индикатору. Поэтому следите за ним.

Как выглядит дивергенция и конвергенция на графике? Когда акция формирует одну вершину, а за нею следующую еще выше (новый максимум), а индикатор в это время показывает спад, то мы наблюдаем дивергенцию или расхождение цены и моментума. Посмотрите пример:

7,

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ТРЕЙДИНГЕ СО ₽100.000? Торговля по Дивергенции | Трейдинг | Обучение Трейдингу

Как это понимать? Движение цены подвластно инерции, то есть, хотя активных покупок и нет, но никто не спешит продавать. Осцилляторы как раз и реагирует на замедление этой торговой активности и спешат предупредить трейдера о возможной смене направления торгов.

10

Когда акция формирует понижающиеся впадины, а индикатор повышающиеся, то мы наблюдаем конвергенцию. Она предупреждает о замедлении импульса продаж и возможном развороте в сторону восходящего тренда. Посмотрите пример:

1

Типы дивергенций и конвергенций

Существует три их типа, которые дают сигналы разной силы. Хотя некоторые трейдеры говорят, что все сигналы от дивергенции и конвергенции одинаковы. Как бы там ни было, запомните следующее правило: чем под большим углом сходятся или расходятся векторы направления цены и индикатора, тем лучше. Вот как это выглядит схематично:

1

1

Как использовать конвергенцию и дивергенцию

  1. Если у вас открыта длинная позиция по акции, и на графике возникла дивергенция, то это медвежий сигнал для закрытия сделки или сокращения ее объема. Не стоит торговать в обратную сторону, если долгосрочный тренд восходящий. Другими словами – не идите против тенденции.
  2. Если у вас открыта короткая позиция по акции, и на графике возникла конвергенция, то это бычий сигнал для закрытия сделки или сокращения ее объема. Здесь условие такое же, как и предыдущее – не торгуйте против тенденции.
  3. Для формирования данной модели необязательно наличие двух вершин или впадин. Их может быть три и даже больше. То есть точный момент разворота вы не определите. Но он произойдет!
  4. Тренд необязательно меняется на противоположный. Тенденция просто может перейти во флэт. Это значит, что конвергенция и дивергенция указывает нам только на замедление моментума.
  5. Большинство фигур технического анализа, как например, двойная вершина или дно, голова и плечи, подтверждаются при помощи данной графической модели. Как по мне, то это лучшее ее применение.

Заключение

Дивергенция и конвергенция являются наиболее полезными сигналами технических индикаторов. Это мое мнение. Многие трейдеры почему-то забывают, что их нам также показывают объемы торгов. Этот индикатор есть в любом терминале, на каждом онлайн ресурсе, где присутствуют графики акций. Конечно, я согласен, что его сигналы не настолько наглядны, как от индикаторов. В любом случае, конвергенция и дивергенция могут стать для вас прибыльной торговой стратегией. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге на Форекс – правила использования при заключении сделок

При ведении торговли на рынке Форекс трейдеру приходится сталкиваться с различными понятиями и явлениями. И далеко не все быстро можно понимать и правильно, эффективно использовать в своей работе. Часто сложности возникают, когда дельцы сталкиваются с такими явлениями как дивергенция и конвергенция. Эксперты брокера FinmaxFX предлагают детально разобраться, что это такое и как использовать данные явления в торговом процессе.

Особенности дивергенции и конвергенции как рыночных сигналов

Дивергенция и конвергенция представляют собой расхождение значений индикатора и ценовых данных. Такие сигналы редко встречаются на рынке, однако характеризуются высоким уровнем надежности. Некоторые трейдеры специально их выискивают, чтобы использовать для заключения прибыльных сделок.

Если появляется подобный сигнал, это означает, что текущая тенденция слабеет и в скором времени может произойти разворот.

Определение и виды

Дивергенцию можно описать как медвежье расхождение, а конвергенцию – как бычье. То есть первая присуща рынку покупок с восходящим трендом, а вторая – рынку продаж с нисходящим трендом.

Чаще можно столкнуться с дивергенцией, тогда как конвергенция – это очень редко применимое понятие и явление.

Принято классифицировать несколько вариаций расхождения:

  • классическая, или медвежья, дивергенция – формируется на восходящем тренде, когда не произошло подтверждения нового максимума ценовой кривой соответствующим индикаторным движением. Таким образом, появляются явные признаки ослабевания текущей тенденции и высокая вероятность наступления перемен. Это выгодный момент, чтобы открывать короткие позиции, однако важно позаботиться о закрытии всех покупных сделок;
  • бычья дивергенция, именуемая конвергенцией – формируется на нисходящем тренде, когда не произошло подтверждения нового минимума ценовой кривой соответствующим осцилляторным движением. Таким образом, появляются явные признаки ослабевания текущей тенденции и высокая вероятность наступления перемен. Это выгодный момент, чтобы открывать длинные позиции, однако важно позаботиться о закрытии всех продажных сделок.

Классическая дивергенция бывает трех видов:

  1. А – самая качественная. Если появляется такой сигнал, значит скоро произойдет стремительный разворот. Медвежье расхождение актуально для тех случаев, когда при формировании нового ценового максимума индикатор будет указывать на понижение относительно предыдущей вершины. Если такая ситуация происходит с минимальным ценовым значением, а значение осциллятора выше предыдущего, значит, мы имеем дело с конвергенцией;
  2. В – сигнал средней силы, который указывает на ослабевание рыночной тенденции или на ее коррекцию. Но не следует спешить использовать данный сигнал, так как важно дождаться подтверждения от других источников. Фиксация медвежьего расхождения приходится на момент образования ценой двойной вершины и появления нового максимума индикатора, который ниже предыдущего. У бычьего расхождения происходит все наоборот – двойная впадина и превышение нового осциллятора по сравнению с предыдущим экстремумом. Такой сигнал рассматривается как средний по надежности, поскольку цена обладает импульсным запасом и может сделать паузу для отдыха, а дальше продолжит свое движение;
  3. С – присуща высоковолатильным рынкам, поэтому лучше вообще игнорировать такой сигнал. Появление двойной вершины или впадины может происходить на индикаторе, когда цена будет обновлять свои пиковые значения. Следовательно, был пропущен момент серьезной потери от главного импульса.

Ниже на рисунке представлено графическое изображение всех видов дивергенции.

Что такое тройная дивергенция

Для выявления классического расхождения на рынке можно руководствоваться несоответствием двух экстремумов. Но иногда случает так, что цена подтверждает свой тренд на следующих пиках, а индикатор все равно не подтверждает это поведение. Такое явление определяется как тройная дивергенция и выступает достаточно мощным сигналом с высоким показателем надежности.

Нередко появление тройного расхождения совпадает с публикацией важных новостей, когда волатильность на рынке существенно повышается. Это представлено на рисунке ниже.

Скрытая дивергенция и конвергенция

Расхождение может быть скрытым, хотя такое явление еще более редкое. Тем не менее, оно выступает эффективным сигналом для подтверждения текущего тренда.

ТРЕЙДИНГ ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ ! 98% ТРЕЙДЕРОВ НАЧНУТ ЗАРАБАТЫВАТЬ ПО ЭТОЙ СТРАТЕГИИ ДИВЕРГЕНЦИЯ

Скрытая дивергенция и конвергенция проявляется таким образом, что ценовые максимумы снижаются одновременно с увеличением осцилляторных экстремумов – имеет место медвежье расхождение как свидетельство устойчивого падения тренда. Когда ценовые минимумы будут расти, а экстремумы индикатора сокращаться, значит, это сигнал от скрытого бычьего расхождения, то есть конвергенции, и рынок начнет уверенное движение вверх.

Некоторым опытным трейдерам свойственно работать только по расхождению и на основании подобных сигналов выстраивать свою торговую стратегию.

Как правильно выявлять дивергенцию и конвергенцию на рынке

Чтобы находить расхождения, используются не только сигналы, но и другие инструменты технического анализа, например, линии тренда или ключевые уровни.

Сигналы, которые приводят к разворотам рынка. Дивергенция и конвергенция. Где открывать сделки?

Далее представлен вариант поиска посредством трендовой линии.

Когда появляются два значимых экстремума, через них проводится прямая. В момент касания ценой данного уровня важно изучить поведение индикатора, который может указать на появление сигнала.

Каждое импульсное движение становится меньше по сравнению с предыдущим, таким образом, отслеживаем экстремумы на ценовой кривой – если новые пики уступают своим предшественникам, значит сила текущей тенденции ослабевает, исчерпывает себя. Не исключено, что скоро случится разворот рынка.

Важно помнить о том, что не всегда такой сигнал является надежным и не стоит опираться только на осцилляторное поведение. Однако этот метод анализа рынка имеет место быть и применяется в торговой практике участников Форекса.

Использование индикаторов для выявления расхождений

Самый распространенный инструмент – это осциллятор MACD. Работа с ним должна всегда основываться на ключевом правиле – столбцы не должны пересекаться с нулевым уровнем.

Если такое происходит и гистограмма переходит из зоны положительных значений в зону отрицательных, сигнал идентифицируется как ложный или неэффективный.

Осциллятор RSI позволяет получить неплохие данные анализа. Он указывает на уровни перекупленности и перепроданности и все сигналы имеют высокую силу.

Аналогичным образом применяется индикатор Стохастик, который также анализирует уровни перекупленности и перепроданности.

Индикатор объема – еще один инструмент для обнаружения дивергенции и конвергенции. Если сильный восходящий тренд способствует росту цены, значит на рынке появились новые покупатели. График индикатора тоже будет расти. Если на новом пике объем падает, следовательно, торговый интерес падает и скоро цена будет снижаться.

Подводим итоги

Не стоит бездумно пользоваться сигналами расхождения и менять свою торговую стратегию. Важно убедиться в устойчивости текущей тенденции. При этом во флэтовом рынке появляется много ложных сигналов, а дивергенция максимально эффективно срабатывает только на больших временных интервалах.

Протестировать работу с поиском дивергенции и конвергенции всегда можно на демо-счете FinmaxFX – это бесплатный тренировочный счет, доступный сразу после регистрации у брокера.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Дивергенция и конвергенция в трейдинге

Один из сильнейших торговых сигналов, по мнению знаменитого трейдера Александра Элдера, считается дивергенция. Это момент, когда рынок готов пойти в противоположном направлении. В индикаторном анализе дивергенция проявляется, когда направление движения цены не совпадает с направлением движения индикатора MACD (входит в стандартный набор терминала MetaTrader).

На наш взгляд, лучше всего для определения дивергенции подходит MACD со стандартными настройками: 12 – 26 – 9

На Форекс разделяют расхождение (переводится как дивергенция) и схождение (переводится как конвергенция), хотя Элдер описывал оба этих сигнала одним термином — Дивергенция. Расхождение происходит, когда цена показывает рост, а индикатор — падение. Схождение — наоборот: цена падает, а индикатор растет.

Как определить дивергенцию с MACD

Вот так индикатор MACD выглядит на графике цены:

Дивергенция в трейдинге: Как торговать дивергенции с индикатором MACD /ДЕНЬГИ Ep.41

Нас интересуют серые столбики — они называются гистограммой. А еще нулевой уровень на индикаторе — гистограмма то поднимается выше него, то опускается ниже.

Еще у индикатора есть красная сигнальная линия — трейдеры используют ее в торговых системах для открытия позиции: смотрят, как она пересекает гистограмму и нулевой уровень. Но, для определения дивергенции она не важна, так что о ней пока говорить не будем. Рассматриваем только гистограмму и нулевой уровень. Для поиска сигнала дивергенции этого вполне достаточно.

На графике видно, как показание цены и индикатора расходятся — для наглядности мы показали это красными линиями:

Цена установила новые максимумы на восходящем тренде после коррекции — при этом вершины гистограммы индикатора наоборот понижаются. Это и есть дивергенция или расхождение.

Качественная и некачественная дивергенция

Что мы можем считать качественной дивергенцией? Важно, чтобы во время коррекции цены (то есть, когда она движется против тренда) гистограмма индикатора, перед тем как установить новую вершину на восходящем тренде или минимум на нисходящем, пересекла нулевую отметку. После пересечения нуля гистограмма растет за ценой и не устанавливает новый пик. Смотрим на рисунок.

Тренд из точки 1 корректируется в точку 2, при этом, в момент коррекции гистограмма индикатора опускается ниже нуля. Дальше цена из точки 2 опять растет к точке 3, причем точка 3 выше, чем точка 1. То есть тренд установил новый максимум для цены. Но, вершина гистограммы индикатора, напротив точки 3 значительно ниже, чем вершина под точкой 1. Рынок отрабатывает данный сигнал-дивергенцию падением в точку 4.

Теперь давайте посмотрим, как выглядит некачественный сигнал дивергенция по мнению Элдера, который он не рекомендовал использовать в торговле.

Как видим, расхождение есть: цена устанавливает новые пики, при этом гистограмма индикатора падает. Но нет хорошей коррекции цены, при которой гистограмма индикатора опускается ниже нуля.

Дальше по графику цена все-таки упала, но ждать результата пришлось бы довольно долго. При этом, мог сработать стоп-лосс. Суть хорошей дивергенции в том, что отрабатывает в профит она довольно быстро.

А вот качественная дивергенция, которая показала разворот нисходящего тренда:

Цена показывает минимум, затем коррекцию, во время которой гистограмма пересекает нулевой уровень. Дальше цена показывает новый минимум, а гистограмма нет. Как видим, цена развернулась после сигнала.

Что такое конвергенция?

Классическая трактовка не описывает никакой конвергенции. Неизвестно, кто ее придумал, однако это понятие закрепилось на Форекс. Разберемся, что под ним подразумевают.

Сравним два рисунка ниже:

На первом рисунке трендовые линии расходятся, на втором — сходятся. Схождение, показанное на втором рисунке, и называют конвергенцией. Ведь если расхождение переводится как “дивергенция”, то логично называть этим термином только те случаи, когда цена и гистограмма расходятся друг от друга. А случаи, когда они сходятся друг к другу, назвать конвергенцией (перевод “схождения”).

Казалось бы, действительно логично. На самом деле нет. Данный сигнал назвали дивергенция не потому, что трендовые линии расходятся — а потому, что имеется расхождение между показателями индикатора и ценой. Не важно в какую сторону — друг к другу или друг от друга. Расхождение показаний цены и индикатора мы наблюдаем на обоих рисунках, поэтому в обоих случаях имеем классическую дивергенцию.

Некоторые считают, что дивергенция – это сигнал на разворот бычьего тренда (из восходящего тренда в нисходящий), а конвергенция – медвежьего (из нисходящего в восходящий). Но по классике оба этих сигнала называют дивергенцией.

Часто можно встретить также описание дивергенции и медвежьей дивергенции, которая имеет ту же суть, что и конвергенция. Каждый может называть расхождения по-своему — суть от этого не изменится.

Использование дивергенции в торговле

Дивергенция не указывает, где ставить тейк-профит. Цели по сделке придется определять другими методами, например, с помощью уровней или свечного анализа — в зависимости от того, что трейдер использует в своей торговой системе.

Преимущество же сигнала в том, что цена быстро выводит сделку в профит, а процент ложных сигналов очень небольшой — попробуйте проверить на истории все дивергенции, и увидите, что они заканчиваются профитом почти всегда.

Но в какой момент открывать сделку?

Торговля на барах

Элдер предлагал открывать позицию против тренда — как только гистограмма индикатора начнет движение к нулевой отметке. То есть, как только увидели первый столбик гистограммы, который ниже, чем предыдущий (если дивергенция на восходящем тренде, на нисходящем – выше предыдущего) — сразу открывается сделка.

Стоп-лосс устанавливается за существующим экстремумом (минимумом или максимумом цены). Хотя рекомендуется ставить стоп-лосс с запасом на некую проторговку — все-таки рынок может всегда бросить прощальную шпильку и выбить стоп-лосс, дав вместо профита, убыток.

Рассмотрим на примере. На рисунке ниже гистограмма показывает дивергенцию на нисходящем тренде. При этом новый минимум гистограммы завершается выше, чем предыдущий. На баре (деление на гистограмме индикатора), который уже ближе к нулевой линии, чем предыдущий, открывается сделка на покупку.

То же самое рассмотрим на растущем тренде. Видим дивергенцию, ждем первый понижающийся бар гистограммы и открываем продажу. Стоп-лосс ставим выше максимума, оставляя запас на небольшую шпильку.

Торговля на пробой

Также можно предложить открывать сделки не по барам гистограммы, что довольно агрессивно на наш взгляд, а ждать пробоя уровня и открывать сделку на пробое.

На рисунке ниже у нас есть линия поддержки (красная косая). Индикатор показывает дивергенцию. Трейдер входит в сделку на продажу на пробое и устанавливает ордер SELL STOP выше нового пика цены, которому соответствует понижение на гистограмме.

Торговля с применением фракталов

Еще один вариант входа в сделку с применением дивергенции. Трейдер не открывает сделку сразу после появления первого понижающегося бара гистограммы. Вместо этого он смотрит ближайший фрактал (стандартный инструмент из набора MetaTrader) и ставит пробойный ордер SELL STOP ниже него .

Такой метод более точно определяет место постановки стоп-лосса. После установки пробойного ордера хоть за уровнем, хоть за фракталом можно ставить стоп лосс строго за образовавшимся экстремумом, не оставляя место для проторговки. Такой экстремум цена уже вряд ли обновит — только в случае ложного сигнала. При этом, ордер за ближайшим фракталом позволит использовать меньший по размеру стоп-лосс.

Где брать профит

Как и писалось выше, определить уровни для фиксации прибыли по данному сигналу нельзя — дивергенция показывает лишь, где рынок вероятней всего развернется. А вот насколько глубоким будет этот разворот, нужно определять другими методами. Самый простой способ — просто устанавливать тейк-профит по размеру в два раза больше, чем стоп-лосс.

Также мы можем использовать дивергенцию, как момент завершения коррекции. Этот метод определения тейк-профита более сложный. Ниже график на дневном таймфреме (этот же график мы уже рассматривали выше на часовом периоде). Красными отрезками показан повышающийся тренд — цена совершает движение вверх, затем откатывается и устанавливает новый максимум.

Значит, мы ждем очередную коррекцию, чтобы купить, в надежде на новую волну роста. В месте, отмеченном красным прямоугольником, индикатор показал дивергенцию (мы ранее видели ее на часовом таймфрейме). Таким образом, трейдеру хорошо видно, где фиксировать прибыль: уровень, откуда началась коррекция, и будет местом для установки тейк-профита. Как видим, цена его даже немного обновила.

Торговых систем с использованием дивергенцией много, вы сами можете разработать любую. Важно запомнить: сама дивергенция – это метод открытия позиции с возможностью определить коррекцию или разворот цены . Для полноценной системы трейдеру нужно разработать правила фиксации прибыли и выставления стоп-лоссов, методы управления капиталом, то есть какими объемами будет открываться сделка.

Дивергенция: что это такое в трейдинге на форекс (бычья, медвежья), конвергенция

Осуществляя биржевой технический анализ, каждый трейдер должен знать, куда будет перемещаться цена выбранной валютной пары или прочих активов. Для получения максимальной прибыли ему необходимо понимать, что представляет собой дивергенция Форекс и уметь распознавать ее на любых временных интервалах.

Виды дивергенций на Forex

Дивергенция — это период, когда направление ценового перемещения не совпадает с перемещением биржевого индикатора . Такая тенденция может наблюдаться не только в сторону движения линии тренда, но и в другом направлении. Лучше всего, когда этот процесс идет к возрастающему тренду. Наиболее эффективно дивергенция работает на временных интервалах H1 и H4 , поэтому трейдер должен не упустить момент разворота тренда, чтобы использовать его для эффективной торговли с максимальной прибылью.

Дивергенция в трейдинге и ее противоположная система анализа — конвергенция — являются важными системами, использующимися трейдерами на бирже для получения максимальной прибыли.

Для максимально точного вхождения на рынок следует распознавать классическую, расширенную и скрытую дивергенции на различных временных интервалах.

Классическая

Такая дивергенция на Форекс показывает трендовый разворот . Она выдает оптимальный сигнал для прибыльной продажи активов без покрытия (шорт) или проведения длинной позиции (лонг). При медвежьей дивергенции цена начнет перемещаться вниз, поэтому инвестор должен стоять на старте продаж.

Если проявилась бычья дивергенция , он должен только покупать, т.к. график начнет перемещаться вверх. На Forex примеры таких тенденций могут быть самыми различными, поэтому важно, чтобы трейдер смог определить их вид посредством индикатора.

Медвежья

Для того чтобы распознать эту дивергенцию на бирже, участники рынка должны учитывать наибольшие ценовые значения , т.е. свечные тени, а также рыночный индикатор. Такая медвежья дивергенция проявляется только при выполнении некоторых условий: на ценовом графике Max должен находиться на более высоком уровне, а на индикаторе — на более низком.

  • Пример стратегии на RSI:

Бычья

Для определения этой дивергенции следует отслеживать наименьшие значения , которые отображаются на графике и индикаторе. Если на бирже происходит бычья дивергенция, паттерны будут показывать наименьшее ценовое значение, а индикатор укажет на наибольший максимум. Трейдер должен ждать, когда движение пойдет вверх, и стоять на старте покупок.

Скрытая

Кроме классического расхождения цен, на Forex может появляться и скрытая дивергенция , сообщающая участникам биржи о продлении существующего тренда. В терминале рассмотреть ее достаточно проблематично. Она дает четкий сигнал инвестору, который должен открывать сделки на покупку активов или их продажу.

Существует 2 вида дивергенции скрытого типа:

Дивергенция — как и когда ее использовать?

  1. Медвежья.
  2. Бычья.

Скрытая медвежья

Для того чтобы увидеть такую дивергенцию, инвестор должен определить свечные пики (или ценовые Max) , а также пики индикатора. Кроме этого, он может применить биржевой индикатор MACD. Увидеть полную картину можно, если цена перемещалась вниз. Если в этот промежуток времени индикатор рисует такую дивергенцию, в скором времени ожидается снижение цены.

Скрытая бычья

Скрытая бычья дивергенция проявляется как на минимальных ценовых значениях графика, так и на самом осцилляторе . Несоответствие цен возникает в тот промежуток времени, когда рынок хочет оказаться на самом верху и показывает большие Min, а индикатор — низкие Min.

Многие биржевые трейдеры ассоциируют эту дивергенцию с детской рогаткой , потому что индикатор какого-либо осциллятора имеет с ней внешнее сходство. В результате после проведения некоторой коррекции цена «выстреливает», т.е. перемещается в прежнем русле.

Расширенная

В этом случае цена создает модель, которая напоминает «двойной низ» или «двойной пик».

Для того чтобы узнать рыночный тренд, когда индикаторы формируют второй Min/Max , существенно отличающийся от ценовых Max/Min в терминале, необходимо обратить внимание на то, что при формировании подобных тенденций цена будет перемещаться в том же русле, в котором двигалась до этих пор.

Бывает двух видов:

  1. Медвежья.
  2. Бычья.

Такая тенденция возникает, когда Forex пытается сбавить обороты , но не меняет свое направление во время движения.

Медвежья расширенная

Если на графике вырисовывается медвежья дивергенция , это означает, что цены неуклонно сползают вниз и трейдер должен готовиться к продажам.

Для того чтобы распознать такую тенденцию, необходимо смотреть на Max не только графика, но и индикатора . Ее можно увидеть по пикам в период большого перемещения цен. Биржа показывает двойной Max , но второй ценовой максимум может немного превышать предыдущий показатель или оказаться ниже его.

Эта задача может быть решена по-другому. Инвестору не надо определять дивергенцию. Если на графике отражается двойной низ или пик , а индикатор выдает расхождение, не повторяя рыночные модели, значит, на рынке появилась медвежья дивергенция, и трейдер должен стоять на старте открытия ордеров.

Бычья расширенная

Если на графике вырисовывается бычья дивергенция такого типа, необходимо стоять на старте покупок, т.к. цены начнут стремительно расти. Для того чтобы в биржевом терминале увидеть такую тенденцию, следует учитывать не только ценовые Min , но и нижнюю часть подвального индикатора.

В этот период котировки показывают «двойное дно» , но не всегда классического типа. Второе наименьшее значение может располагаться намного ниже или выше первого.

Хотя минимальные цены будут расположены примерно на одной линии, индикатор может показать другую картину , где второй Min будет существенно выше предыдущего. При выполнении этих условий наступает бычья дивергенция, во время которой инвестор должен стоять на старте покупок.

Конвергенция и правила торговли

Конвергенция проявляется в виде двух линий на графике , которые стремятся приблизиться друг к другу и имеют одинаковые признаки.

Если она появилась на графике при ниспадающем тренде , а на индикаторе отражается тенденция подъема, может показаться, что индикаторные и графические линии приближаются друг к другу.

Для прибыльной торговли трейдер должен знать, что такое конвергенция, и уметь с ней работать, т.к. его целью является не только выгодный вход на Forex, но и выход из него. Поступающие сигналы являются достаточно точными, поэтому используются для рыночного анализа Forex.

Практически все индикаторы перемещаются вслед за ценой пары валют , но некоторые из них опаздывают в выдаче ожидаемых сигналов. При этом некоторые индикаторы показывают сигналы, существенно опережающие цены.

Если индикатор и график указывают на различные направления, появляется конвергенция , а вместе с ней и противоположная тенденция. Если в биржевом терминале участник рынка видит, что возникает конвергенция, он должен стоять на старте покупок и открывать соответствующие ордера.

Если при конвергенции линии сходятся, то при дивергенции они расходятся . Одна из них может появиться только в момент того таймфрейма, когда цена и индикатор перемещаются в разных направлениях. Если свечной график достигает очередного Max , индикатор будет отражать опускающийся тренд.

Существует 2 вида конвергенции:

  1. Медвежья.
  2. Бычья.

Если на Форекс появилась медвежья конвергенция , необходимо готовиться к окончанию коррекции и встречать новый тренд. На графике она представлена так: нижний индикатор показывает первое значение Min, а второе Max. На ценовом графике показана низкая вершина, что означает перекупленность и окончание коррекции.

В этом случае трейдер может продавать на пробое дневного уровня , благодаря которому и возникла коррекция. Stop Loss лучше устанавливать на наибольшем значении отката цены.

Если на Forex появилась бычья тенденция , график отражает восходящий тренд во время коррекции. Такая конвергенция противоположна медвежьей. Если тренд увеличивается, цена на графике отражает Max, а на индикаторе наблюдается опускающийся откат — это свидетельствует о том, что на рынке царит перепроданность.

  • Пример стратегии «Дивергенция HOWIE»:

Индикаторы для определения дивергенции на Forex

В биржевом анализе дивергенцию можно увидеть с помощью различных рыночных индикаторов , т.к. по графическим Min/Max определить ее проблематично.

В биржевом терминале есть несколько специальных индикаторов , которые помогают трейдерам увидеть отклонение ценового графика от индикатора. Их значения могут существенно отличаться друг от друга.

Дивергенцию лучше всего видно на 3 осцилляторах:

  1. MACD. . .

Если трейдер увидел, что появилась дивергенция , он может посредством одного из вышеперечисленных индикаторов получить максимально точный сигнал, позволяющий войти в рынок. Все индикаторы установлены в биржевой терминал МТ4.

Торговать с помощью этого индикатора можно на всех валютных парах , но специалисты советуют использовать такие котировки, как евро/доллар или фунт стерлинга/доллар. Дивергенцию надо искать посредством этой ТС с настройками 5, 34 и 5 и рабочим таймфреймом H1.

Take Profit можно установить немного выше второго пика (примерно на 20 пунктов), а Stop Loss выставить на линии, где дивергенция начала появляться.

Stochastic

Стохастик является индикатором технического анализа рынка , он помогает людям, торгующим по тренду. С его помощью можно увидеть положение цены по сравнению с ценовым диапазоном прошлого периода. На графике он представлен в виде двух линий.

В торговле на Форекс индикатор Stochastic используется для того, чтобы трейдер смог увидеть завершение процесса коррекции в тренде и определить точки входа. Он покажет наилучший момент входа в рынок и предоставит всю необходимую информацию о состоянии перекупленности или перепроданности на указанный момент времени. Это увеличит прибыль от торговли и существенно снизит риски.

Этот осциллятор является классикой технического анализа рынка и используется многими трейдерами, т.к. считается одним из лучших на Форекс. Его можно найти в стандартных наборах инструментов различных торговых платформ.

Индикатор RSI (индекс относительной силы) встроен в торговый биржевой терминал и позволяет найти относительный показатель силы тренда . Алгоритм его работы основан на теории вероятности, которая с помощью арифметических расчетов определяет валютные колебания на рынке. Он подходит не только профессионалам, но и начинающим трейдерам.

Этот осциллятор сравнивает 2 цены валютной пары за одинаковый промежуток времени: насколько она упала и насколько выросла в абсолютных значениях. В результате, на графике вырисовывается кривая, которая находится в диапазоне цен между 0 и 100%.

Кривая индикатора все время движется в указанном диапазоне, не пересекая его минимум и максимум. Иногда она может приближаться к ним вплотную.

Заключение

Изучив, что такое дивергенция и конвергенция , а также их виды, даже начинающий трейдер сможет правильно определить их на Forex, используя различные рыночные индикаторы.

  • Пример Торговая стратегия «Дивер»:

Дивергенция всегда присутствует на бирже и помогает трейдерам проводить качественный анализ рынка . Для того чтобы научиться распознавать ее на графике, необходимо иметь некоторый опыт работы на Форекс. При открытии сделки на бирже кроме этой тенденции следует учитывать и другие рыночные инструменты , такие как индикаторы, японские паттерны, линии поддержки и сопротивления и т.д. Это поможет сделать комплексный анализ рынка и существенно снизить риски, торгуя на Forex.

Разбираемся подробно – что такое дивергенция?

В техническом анализе значительное место при определении точек начала коррекции и разворота тенденции, поиске оптимальных точек входа отводится сигналам осцилляторов. При этом, за сет разностных (дифференциальных) алгоритмы, использующихся для расчета показаний индикаторов, инструменты формируют опережающие сигналы (по сравнению с трендовыми), но реагируют даже на малозначительные изменения цены актива. В результате, значительное количество ложных сигналов, следование которым может привести к получению убытков.

Для устранения этого недостатка осцилляторов трейдеры используют различные приемы фильтрации – подтверждение сигналов другими индикаторами, использование графических моделей на графиках осцилляторов. Среди наиболее действенных, известных и надежных вариантов – поиск дивергенций.

Понятие дивергенции подразумевает расхождение в характере движения ценового графика и линии осциллятора. В трейдинге принято рассматривать такую ситуацию как сигнал, указывающий на разворот или продолжение тенденции с высокой долей вероятности. Формируется он на любых осцилляторах, прост для распознавания и может быть использован даже при отсутствии у рыночного игрока значительного опыта.

Однако далеко не все трейдеры уделяют должное внимание этому элементу технического анализа. Более того, некоторые вообще не знакомы с терминами, а отдельные разновидности моделей неизвестны даже опытным пользователям.

Что это такое?

Вообще, при проведении теханализа при совместном рассмотрении чартов цены и осциллятора наблюдаются 2 аналогичных явления:

  1. Дивергенция или расхождение графиков (от лат. divergo значит отклоняюсь).
  2. Схождение или конвергенция (от convergo значит сближаю).

Поскольку различия в формируемых сигналах определяются только направлениями графиков, а их интерпретация подчиняется общим правилам, в обиходе трейдеров закрепился, в основном, термин «дивергенция».

Образование дивергенций возможно на всех известных осцилляторах/советниках – от MACD, Стохатик, на h4, RSI и CCI до оригинальных разработок трейдеров. Правила их использования подробно описаны в книгах по теханализу и руководствах по индикаторам.

Любая дивергенция (конвергенция) возникает, в случае, когда формирующиеся на ценовом графике при направленном движении новые экстремумы не находят своего подтверждения на графиках индикаторов. Примером может служить классический вариант медвежьей дивергенции, когда образованию на ценовом чарте новых максимумов в восходящем тренде соответствует появление максимумов осциллятора, но образующих нисходящую последовательность.

Другими словами, дивергенция/конвергенция представляет собой ситуацию, несогласованного (в различных направлениях) движения ценового графика и линии технического индикатора (осциллятора), отслеживаемое при образовании соседних одноименных экстремумов (максимумов/минимумов).

Природа дивергенций (конвергенций)

Чтобы точно идентифицировать на графике схождение/расхождение и правильно интерпретировать соответствующее модели состояние рынка, необходимо понимать суть явлений.

Поскольку ценовой график представляет реальную рыночную ситуацию, а осцилляторы с достаточной степенью точности выражают интерес (активность) участников торгов, рассогласование в направлениях движения можно рассматривать со следующих позиций:

  • Пока ожидания (настроения) трейдеров совпадают с развитием тенденции, а действия направлены в ее поддержку – на графиках отражается здоровый тренд. Экстремумы на ценовом чарте и в окне осциллятора формируются согласованно, с одновременным обновлением максимумов или минимумов.
  • С развитием тенденции число игроков, заключающих сделки в господствующем направлении растет и со временем достигает максимума. Инерция мышления «толпы» (основной массы трейдеров) продолжает поддерживать тренд («опоздавшие» стремятся реализовать хоть часть движения, открывая сделки по тренду). При этом, интерес участников рынка к развитию ситуации начинает снижаться, что отражается как на объемах, так и на осцилляторах. В результате цена обновляет экстремумы (хотя скорость роста уменьшается), а на индикаторах отчетливо наблюдается смена или угасание тенденции (новые экстремумы хуже предыдущих), что и формирует модель.

Определение модели

Дивергенция/конвергенция становятся сигналом о снижении заинтересованности трейдеров в поддержании текущей тенденции. Однако, трактовать его однозначно как разворотный – неверно.

  • Дивергенции говорят о вероятности изменения тренда или начала коррекции. Но такое развитие ситуации не обязательно – появление очередного мощного ценового импульса способно подержать движение, превратив сигнал в ложный. Соответственно, образование новой ценовой волны нуждается в подтверждении – паттернами на графике, другими инструментами теханализа (например, трендовыми индикаторами).
  • Угол между линиями, проведенными на графиках, воспринимается трейдерами как «сила» сформированного сигнала. В действительности, величина рассогласования (угол) о повышении вероятности разворота, а тем более, о размахе дальнейшего движения достоверной информации не несет.
  • Суждение о преимущественном использовании сигнала в контртрендовой торговле – неверно. Дивергенции/конвергенции, указывающие на развитие тенденции не менее эффективны, чем сигнализирующее о смене направления.

Основным достоинством применения моделей является универсальность:

  • схождение/расхождение графиков цены и осцилляторов наблюдается на большинстве последних и эффективно на всех рынках, активах, таймфреймах;
  • модели подходят для построения торговых систем и стратегий, основанных на следовании за трендом, торговле от границ ценовых каналов, в том числе против тенденций, свинг-трейдинге.

При этом, точное построение дивергенций, при подтверждении их другими инструментами, гарантирует высокую точность принятия решений.

Как правильно построить на графике?

Для поиска и идентификации дивергенций необходимо знать 2 основных правила графического построения моделей:

  • На ценовом чарте образуется очередной экстремум (пик или впадина), которому предшествует еще не менее одного одноименного. Минимум 2 следующих друг за другом одноименных экстремума – обязательное условие для модели. Возможно построение по большему числу максимумов/минимумов, что добавляет сигналам достоверности и силы.
  • На линии осциллятора в моменты, соответствующие экстремумам ценового чарта, также формируются одноименные экстремумы.

В торговом терминале последовательность действий выглядит следующим образом:

  1. Определить ближайший к текущему уровню цен сформировавшийся экстремум.
  2. Найти соседний с ним одноименный.
  3. Соединить полученные точки линией.
  4. Провести вертикальные линии по экстремумам ценового графика до пересечения с графиком осциллятора.
  5. В местах пересечения с линией индикатора отметить соответствующие экстремумы.
  6. Соединить их и визуально определить расхождение с отрезком на ценовом чарте.

Трейдерам необходимо избегать нескольких распространенных ошибок:

  • Поиск моделей проводится на трендовом участке с ярко выраженными экстремумами. При горизонтальном движении рассчитывать на появление дивергенций и на правильную интерпретацию поступающих сигналов – неверно.
  • При формировании очередного, противоположного последнему образовавшемуся, экстремума следует переключить внимание при поиске дивергенции именно на него. Практика показывает, что формирование нового сигнала отменяет предыдущий (значительно снижает вероятность его реализации в цене).
  • Рассматривать схождения/расхождения следует только синхронно – на в окне ценового графика и осциллятора анализируются экстремумы, образующиеся в одни и те же моменты времени.

При соблюдении алгоритма и правил обнаружить дивергенцию/конвергенцию не составит труда даже для неопытного участника торгов.

Индикаторы дивергенций Форекс

Вопрос об индикаторах дивергенций на Форекс, бирже и других финансовых рынках имеет двоякое толкование:

  • осцилляторы, на которых рекомендован поиск модели;
  • средства автоматизации построения и идентификации дивергенций/конвергенций для инструментов технического анализа.

Осцилляторы и дивергенции

Теория теханализа утверждает, что модели схождения/расхождения одинаково хорошо работают на любых осцилляторах.

Вместе с тем, опыт аналитиков и трейдеров свидетельствует, что практическое применение предпочтительно на графиках, не имеющих эффекта насыщения.

Действительно, алгоритмы таких индикаторов, как Stochasic, RSI и аналогичных предполагают присвоение показаниям при определенных условиях минимальных и максимальных значений (например, для стохастика – 0 и 100%). Это приводит к исключению из рассмотрения некоторых реальных экстремумов, что затрудняет поиск и анализ дивергенций.

В результате, оптимальным вариантом для работы предлагается считать индикаторы без выраженных границ и зон перекупленности/перепроданности, например MACD, ROC, TRIX и аналогичные.

Однако все необходимые построения эффективны и для классических осцилляторов с ограничениями. Единственное обязательное условие – выполнение «правила 5%». В соответствии с ним необходимо выбирать период расчета индикаторов и другие важные параметры таким образом, чтобы показатели находились в активной зоне (между зонами перекупленности/перепроданности) 95+% времени. Кроме того, сила сигналов, формирующихся в зонах перекуленности/перепроданности возрастает.

Индикаторы дивергенций

Автоматизация процесса графического построения модели и идентификации схождения/расхождения позволит сэкономить время пользователя и уменьшить число субъективных ошибок. Для решения задачи трейдерами разработано солидное количество оригинальных индикаторов.

В списке разработок следует отметить:

САМАЯ СИЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В ТРЕЙДИНГЕ — ДИВЕРГЕНЦИЯ | Трейдинг | Обучение Трейдингу с Нуля

  • MACD Divergence. Один из лучших индикаторов для определения схождения/расхождения на MACD. Выявляет как классические, так и скрытые дивергенции (о видах моделей – речь далее), визуализирует линии на обоих графиках (можно отключить), показывает предполагаемое направление движения (стрелками) после реализации сигналов.
  • Stochastic Divergence. Работает со стандартным стохастическим осциллятором. Прорисовывает линии для дивергенций в окнах цены и индикатора, выделяет цветом медвежьи и бычьи модели.
  • Divergence Panel. Информационный индикатор на основе классического MACD. В панели отображаются валютная пара, тайм-фрейм, вид дивергенции (бычья или медвежья), расстояние от момента образования модели до текущего бара. Основное преимущество – работа одновременно со всеми тайм-фреймами и основными валютными парами. При нажатии кнопки Chart в строке панели, соответствующий график визуализируется.
  • Divergence Viewer. Информационный индикатор, определяющий дивергенции различных типов (классические A, B, C и скрытые) для нескольких осцилляторов – MACD, RSI, RVI, Momentum, StDev, Stochastic и др. При обнаружении модели подает сигнал (Alert) отображая в окне вид сигнала и тип схождения/расхождения, таймфрейм.
  • Набор индикаторов серии «ТТ» – CCI Trix Divergence TT, CCI VWMA Divergence TT, S-ROC TT, Super Stochastic DA TT и др. Авторские разработки построены на различных осцилляторах и определяют модели дивергенций/конвергенций с высокой точностью.

Следует отметить, что за счет обсчета исторических данных с большим числом условных операторов в коде, производительность практически всех индикаторов оставляет желать лучшего. Их массовое применение требует мощного «железа» для установки торгового терминала.

Лучший вариант – самостоятельное построение, поскольку не требует особого уровня подготовки, значительных затрат времени и решает конкретные задачи конкретной ТС. Кроме того, большинство инструментов определяют далеко не все виды дивергенций.

Модели схождения/расхождения принято разделять на несколько видов:

  • В зависимости от вида сигнала – бычьи (при вероятном повышении цены) и медвежьи (при понижении).
  • По конфигурации линий – классические (различают дополнительно три типа – A, B, C или I, II, III), скрытые и расширенные.

Классическая

Классическая или обычная контртрендовая дивергенция – наиболее очевидный и легко распознаваемый вариант модели. Поиск осуществляется при явном направленном движении актива (ценового чарта). Считается разворотным сигналом, появление которого свидетельствует о возрастающей вероятности перелома тренда (старта волны коррекции).

Вероятностный характер сигнала требует подтверждения.

В зависимости от рыночной ситуации (читай, взаимного расположения достроенных линий на графиках) подразделяется на несколько классов (типов).

Дивергенция «Класса A» (Тип I)

Медвежья контртрендовая дивергенция класса А (типа I) образуется на восходящем тренде.

Модель проявляется следующим образом:

  • При росте цены актива на графике формируются последовательно повышающиеся максимумы (каждый пик выше предыдущего).
  • В окне осциллятора моментам экстремумов ценового графика соответствуют понижающиеся пики – следующий экстремум располагается ниже предыдущего.

Очевидно, что соединяющие максимумы графиков линии расходятся. Наличие такого расхождения свидетельствует об истощении бычьего тренда и возможном начале медвежьего (или медвежьей коррекции).

Сигнал считается сильным (поэтому и относится к высшему классу или первому типу). Однако даже в этом случае говорить можно только о вероятности разворота и открытие позиции требует подтверждения. В качестве подтверждающего сигнала достаточно рассматривать выход осциллятора из зоны перекупленности или расположение столбцов гистограммы MACD ниже сигнальной линии.

По мнению трейдеров угол между расходящимися отрезками на графиках определяет силу сигнала (прежде всего, длительность или размах новой тенденции или коррекции). Однако математического или статистического обоснования такой точки зрения пока не приводится.

Классическая бычья дивергенция (точнее, конвергенция) I типа (класса А) рассматривается аналогичным образом, но на падающем тренде. На ценовом чарте основным элементом модели являются минимумы с последовательным понижением. Им соответствуют повышающиеся (каждый следующий – выше предыдущего) минимумы осциллятора.

Формирование дивергенции (конвергенции) говорит о бычьем развороте (смене нисходящей ценовой волны растущей). Оценка силы сигнала и его достоверности аналогичны медвежьей дивергенции.

Дивергенция «Класса В» (Тип II).

Аналогично предыдущему варианту, дивергенция типа II (класса B) подразделяется на медвежью и бычью. Первая формируется в период роста цены актива, вторая – на волне падения. Модель также сроится по максимумам (медвежья) и минимумам (бычья) ценового графика и индикатора.

Отличается от сильной (А или I) минимальной разницей между ценами двух последних экстремумов ценового графика – фактически, образуется двойная вершина или двойное дно с максимумами или минимумами на одном уровне (близких уровнях с разницей в несколько пунктов). Линия осциллятора же формирует понижающиеся максимумы при медвежьей и повышающиеся минимумы при бычьей дивергенции.

Формируемый сигнал относится к разворотным средней силы. В разряд достоверных переходит при наличии сильного подтверждающего, например, при пересечении основной линей MACD нулевого уровня или осевой линии графиком осциллятора (50% для RSI и Stochastic, 0 для CCI).

Дивергенция «Класса С» (тип III)

При построении модели используются классические условия дивергенции (конвергенции):

  • медвежья формируется при восходящем тренде, бычья – при нисходящем;
  • в образовании участвуют повышающиеся максимумы для медвежьего расхождения, понижающиеся минимумы – для бычьего.

Особенностью модели является минимальная разница меду соседними экстремумами на графике осциллятора (двойная вершина или двойное дно) и последовательное повышение или понижение экстремумов на ценовом чарте.

Образующийся сигнал трактуется как слабый, при котором вероятность продолжения тенденции выше, чем ее перелома. Трейдерам рекомендуется игнорировать его появление, а условием торговли дивергенции типа III (класса С) становится появление на других индикаторах или графике цены сильного разворотного сигнала.

Скрытая

Этот вид схождения/расхождения графиков также считают моделью, формирующей сильные торговые сигналы. Но, к сожалению, при построении стратегий и ТС ее обходят вниманием большинство трейдеров (некоторым она попросту неизвестна).

Принцип ее формирования противоположен классическому варианту, соответствующим образом изменяется и результат.

Скрытая медвежья дивергенция.

Медвежья модель рассматривается на нисходящем (медвежьем тренде). Для построения линии на графике котировок осуществляется поиск максимумов, причем каждый следующий должен быть ниже предыдущего.

Дивергенция (точнее, конвергенция) образуется, когда снижающимся пикам ценового чарта соответствуют обновляющиеся максимумы осциллятора.

Такая конфигурация явно показывает возрастание интереса трейдеров к торговле во время падения цен актива и служит сильным сигналом развития господствующей тенденции. Опытные трейдеры и аналитики советуют рассматривать возможности для продаж или наращивания коротких позиций.

Для реализации сигнала требуется любое подтверждение.

Скрытая бычья дивергенция.

По аналогии со скрытым медвежьим схождением, формулируются правила идентификации скрытой бычьей дивергенции:

  • модель работает на восходящем (бычьем) тренде;
  • при росте цены рассматриваются локальные минимумы (впадины) ценового графика с повышением уровня каждой следующей относительно предыдущей;
  • на осцилляторе в моменты ключевых экстремумов цены формируется последовательность понижающихся минимумов.

Сигнал говорит о продолжении восходящей тенденции. При подтверждении открываются или наращиваются длинные позиции.

Расширенная

Модель расширенной дивергенции в некоторых моментах аналогична классическому расхождению класса B (II типа). Однако специфика формирования приводит к достаточно редкому появлению ее на графиках.

Расширенная медвежья дивергенция.

В модели расширенной медвежьей дивергенции рассматриваются не соседние экстремумы, а пики ценового графика, между которыми возможно наличие нескольких локальных максимумов/минимумов. Фактически, происходит расширение временного диапазона, давшее расхождению наименование. Условием построения является приблизительное равенство уровней максимумов (фигура «двойная вершина»).

При этом на графике осциллятора максимумы, соответствующие выбранным экстремумам цены понижаются, а расстояние между ними оказывается значительным.

Сигнал указывает на продолжение тенденции падения и считается сильным (или средней силы). Как и для остальных вариантов требуется подтверждение.

Расширенная бычья дивергенция.

Для расширенной бычьей дивергенции необходимо наличие двух ценовых минимумов на одинаковом уровне (или с минимальной разницей) – «двойное дно» и значительное повышение минимумов осциллятора.

При подтверждении сигнал рассматривается как бычий, модель продолжения восходящей тенденции.

Торговля по дивергенции

Методика торговли по сигналам схождения/расхождения достаточно проста.

  • При формировании экстремума на ценовом графике анализируются ближайшие к нему и соответствующие пики/впадины на графике в окне осциллятора.
  • При обнаружении дивергенции модель идентифицируется и оценивается ее потенциал (сильная, средняя, слабая).
  • При появлении сигнала подтверждения принимается решение о заключении новой сделки, увеличении объема или закрытии позиций.

Фактически такой алгоритм может составлять базу для прибыльной ТС, поскольку модели на рынке появляются часто. В его использовании есть только один явный недостаток – дивергенция не несет информации о потенциальном размахе движения. Следовательно, определять цели и уровни фиксации прибыли или убытков придется при помощи других инструментов.

Таким образом, появление на графиках цены и осциллятора дивергенций обязательно должно привлечь внимание трейдера. Дивергенции/конвергенции рассматриваются как схождение/расхождение линий цены и индикатора в направленном движении и, в большинстве случаев, становятся источником сильных или средней силы торговых сигналов. Однако, вне зависимости от вида модели (классическая, скрытая, расширенная) они носят вероятностный характер и нуждаются в подтверждении. Для использования в ТС построения можно проводить самостоятельно или установить в торговый терминал оригинальные индикаторы.

дивергенция

Индикатор открытого интереса – мало использующийся индикатор на рынке криптовалют. Однако это ошибка. Ведь, на самом деле, более четкого сигнала подтверждения силы тренда либо его разворота не предоставит ни один индикатор. Открытый интерес – один из первых индикаторов, применявшихся для проведения технического анализа. Он не основан ни на каких формулах. Он лишь.

Всем добрый день! У нас скоро день благодарения ��) Хороший, добрый праздник. А я подготовила ��‍�� для вас небольшое обучающее видео по дивергенциям ����. Это только первая часть. Есть еще и другие виды. Продолжим в следующий раз. В пятницу, 2 ноября в 20.00 по МСК (в видео оговорилась). Будет мой вебинар по психологии рынка. Немного альтернативная версия книжной.

Привет, раскрою некоторые нюансы торговли по скрытым диверам. В свое время усиленно изучал тему дивергенций, но в основном информация была поверхностной и часто источники копировали ее друг у друга, поэтому и решил написать небольшую идею, дабы сократить вам время на изучение сабжа и дать более четкую и проверенную инфу. Часть знаний были получены из ветки на.

Обучающее видео, из которого вы узнаете: как устроен и рассчитывается осциллятор схождения-расхождения скользящих средних (MACD); что такое дивергенция на MACD и каково её значение; как торговать разрядку дивергенции, смену тренда после дивергенции или отмену дивергенции.

Дивергенция(⬇) и конвергенция(⬆) являются достаточно частыми элементами технического анализа на графиках. Они возникают, когда ценовая динамика не подкрепляется повышением торговой активности (спросом или предложением), а даже наоборот происходит ее замедление. Такие несоответствия возникают на трендовом рынке: восходящем или нисходящем, и всегда предупреждают.

Здравствуй, уважаемый читатель! В этом уроке я хочу отдельно уделить внимание дивергенциям. Дивергенция (divergence) — в переводе с английского означает расхождение. Применительно же к рынку Форекс (как и любому другому рынку) это понятие можно сформулировать следующим образом: Дивергенция на Форекс — это расхождение показаний цены и технического индикатора.

BITFINEX:BTCUSD Дорогие друзья, Продолжаю свою образовательную миссию и сегодня хотел бы поговорить о дивергенциях. Наверняка Вы сталкивались с этим понятием в обзорах аналитиков и трейдеров, но уверен, что глубоко не копали в этом направлении. Все знают, что дивергенции делятся на медвежьи и бычьи, но сколько видов дивергенций вы можете назвать? Правильный.

Дивергенция и конвергенция в трейдинге на примерах

Торговых стратегий и сигналов существуют очень много. Дивергенция и конвергенция относятся к разряду наиболее достоверных и качественных сигналов. В этой статье мы рассмотрим на примерах как можно их использовать в трейдинге.

1. Что такое дивергенция и конвергенция простыми словами

По сути сигналы дивергенции и конвергенции являются одинаковыми по своей природе, но один используется для поиска на максимумах цены, а другой на минимумах.

Лучше всего использовать эти данные на крупных таймфреймах дневные (D) и четырех часовые (H4). На коротких таймфреймах этот сигнал также прекрасно работает для торговли внутри дня.

Чем сильнее расхождение, тем сильнее сигнал. Однако стоит помнить, что это всего лишь вероятность на изменение тренда, но не гарантия его смены.

Сигналы даются на разворот, поэтому есть возможность войти в самом начале движения.

Для определения сигнала дивергенции и конвергенции чаще всего используют следующие индикаторы:

Редко, но иногда используют еще и простой индикатор объёма (Volume).

Вот как выглядит в теории:

2. Примеры дивергенция и конвергенция на практике

График котировок Сбербанка:

Бывают случаи, когда тренд продолжается несмотря на слабость, которую сообщает осцилляторы. Например, так было в тех же котировках Сбербанка чуть ранее:

Или ещё пример ложной дивергенции с Биткоином:

Эти ситуации возникли, когда на рынке присутствовал супер тренд. Это бывают довольно редко на биржах. Чаще это тренды длинною в 3-9 месяца, а в них-то как раз сигналы дают отличные результаты для торговли. Чуть ниже мы приведем список советов, которые нужно учитывать.

Выше примеры приведены с использованием осциллятора RSI, но и другие осцилляторы давали бы близкий результат.

3. Три вида дивергенция и конвергенция в торговле

1 Обычный . Мы его рассмотрели чуть выше. Это расхождение цены и значения осциллятора. Является разворотным сигналом.

2 Скрытый . Более сложный и редко встречающийся момент. Является сигналом для продолжения тренда.

Пример скрытой дивергенция и конвергенция в теории:

На практике это выглядит так:

Более сильным является сигнал состоящий из трех вершин. Такие торговые ситуации возникают в моменты длительных трендов.

Следует активно искать точки для входа, когда видите такие моменты. В большей половине случаев вы будете правы.

4. Советы и хитрости при использовании дивергенция и конвергенция в торговле

Как было уже сказано раньше, открывать сделки на весь капитал не совсем правильно. Тренды бывают затяжными. Особенно это касается шортов, когда у трейдера особо нет времени ждать пока цена развернется.

При длинных позициях можно добирать свой объём по мере возникновения таких паттернов.

На что следует обратить внимание:

  1. Сигналы возникают только на трендовых графиках. Не надо искать точек входа в периоды флэта;
  2. Чаще всего первый сигнал бывает ложный и стоит дождаться еще одного подтверждения о смене тенденции;
  3. Стоит дождаться формирования рассмотренного паттерна, чтобы не оказаться в ситуации, когда осциллятор все же побил свой экстремум вместе с ценой спустя пару японских свечей;
  4. Используйте также скользящую среднюю 55 периода как дополнительный фильтр при открытии позиции. EMA должна быть направлена в сторону открытия;
  5. Если несколько осцилляторов сразу дают сигнал (например, стохастик, macd, rsi);
  6. Сигнал виден на разных таймфреймах (например, на H4 и H1);

Эти советы позволят вам ещё больше отфильтровать ложные сигналы. Это является действительно сильным сигналом для входа. Многие профессиональные трейдеры пользуются ими.

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!