Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Как использовать индикатор Стохастик

Секреты стохастика, о которых вы не знали

Многие из нас с пренебрежением относятся к классическим индикаторам, по умолчанию доступным в торговом терминале. А зря.
Вы знаете как они туда попали, почему они собственно и стали классическими ? Потому что они работают . Работали отлично много лет назад, почему и стали знаменитыми, работают и сейчас.

И сегодня речь пойдет о, пожалуй, самом известном осцилляторе, – Стохастике (Stochastic Oscillator). Мы поговорим о том, как этот индикатор был создан, что означает, а также о стратегиях применения, причем о многих из них вы вряд ли слышали)

Встречайте – Стохастик!

Лет тридцать тому назад среди рыночных аналитиков господствовало убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно. Однако систематизация опыта биржевых торгов и развитие вычислительной техники явно показали возможность прогноза поведения цен на рынке. Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены. Эти методики получили в дальнейшем название “индикаторов”.

Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи. Несмотря на то, что некоторое их число известно лишь узкому кругу специалистов, многие индикаторы хорошо известны большинству трейдеров, в том числе и начинающим. Один из наиболее популярных индикаторов (в том числе и на форекс) широко применяемых в торговых системах – стохастический осциллятор, который Джордж Лэйн (George Lane) начал разрабатывать еще с начала 1950-х гг. Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик — два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора %R Ларри Уильямса, — фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.

Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов. Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.

История создания

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Все вычисления приходилось делать вруч­ную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, по­следовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. Работоспо­собными оказались только три: %К, %D и %R. По легенде, у одного из поляков, чем-то помогавших Лэйну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своем ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Они взяли эту формулу, приспособили ее под свои цели и стали с ней играть. Так вот и появился на свет стохастик.

Лучшие брокеры БО 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Первые две кри­вые (%K и %D) известны как стохастические Лейна, а последняя (%R) носит имя Ларри Уильямса. Еще один вариант происхождения названий линий индикатора стохастик: %D – от слова отклонение (deviation), %K – от имени Келли (второе имя Джорджа Лейна).

Джордж Лейн (George Lane) собирался стать врачом, как и его отец. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало. В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade), сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), и начал торговать зерновыми. Позже Джордж Лейн становится президентом Investment Educators Inc и изобретает стохастик – широко применяемый во всем мире индикатор. Джордж Лейн скончался 7 июля 2004 года.

Что измеряет стохастик?

Стохастический осциллятор – это индикатор темпов изменений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000. В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные наносятся на график.

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Вот и все. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму. Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%. Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.

Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. к. изменения моментума приводят к изменению фактической цены. То же происходит и в физике: темп изменения скорости объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление.

Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых. Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.

Лучшие брокеры БО 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их. Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен. Стохастик сложнее %R Вильямса. В нем есть несколько шагов удаления рыночного шума и подавления плохих сигналов. Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D.

Наиболее распространенной и классической формулой расчета Stochastic является следующая:

где max(Hn) – максимальный high за N – периодов

min(Ln) – минимальный Low за N – периодов

С0-цена закрытия текущего периода.

т.е. скользящая средняя с периодом M от %K

Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа.

Однако известны еще несколько вариаций, например:

– скользящая средняя с периодом N от минимальной цены за последние 3 периода

– скользящая средняя с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода

Схожесть с линией RSI

Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали.

Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Стохастик также размещается на шкале от 0 до 100. Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI. Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К. Именно присутствие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает первому большее значение. Дело в том, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются, когда две линии пересекаются, и когда их значение находится выше 80 или ниже 20.

Параметры и расчет индикатора

Период линии %К – период самого осциллятора.

Период линии %D – период сигнальной линии осциллятора, которая просто является скользящей средней от линии %К.

Замедление – дополнительное сглаживание линий %К и %D.

Цены – выбор цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия.

Метод МА – метод расчета линии %D, все то же самое, что и для обычной скользящей средней.

Одну из стохастических линий обозначают сплошной, а дру­гую — пунктирной линией:

Сплошная линия называется основной, это та самая линия %К. Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К.

Приведу пример расчета индикатора с параметрами 1433.

Быстрая линия (%К) = 100 [(закрытие — низшее значение за 14 дней) /
(высшее значение за 14 дней — низшее значение за 14 дней)].
Медленная линия (%D) = 3-периодная скользящая средняя по данным линии %К

Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней. Результат мы видим на графике. Такой стохастик называется медленным из-за этого самого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431. Чаще всего используется именно медленный стохастик.

Наиболее важной настройкой стохастика является первый параметр из трех – это окно стохастика, которое определяет число баров, включаемых в расчет. Два остальных параметра определяют только степень сглаженности быстрой и медленной линий. Создатель стохастика Джордж Лэйн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги “Компьютерный анализ фьючерсных рынков” рекомендуют параметры 9-15. При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533.

Для определения наиболее оптимального периода стохастика стоит провести собственное исследование с учетом того, что для каждой валютной пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет свой. При этом в общем случае могу порекомендовать некоторые диапазоны для поиска оптимальных значений: до М30 – период 9-13, Н1 – 14-21, Н4 и выше – 5-9. При этом не забывайте, что для поиска дивергенций и определения перекупленности/перепроданности разумнее всего использовать разные параметры. Ну и, естественно, как всегда, чем выше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к несущественным колебаниям рынка и тем позже он будет реагировать на изменения цены, сильнее запаздывать.

Уровнями перекупленности/перепроданности для этого индикатора принято считать 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в самостоятельном подборе этих уровней. На спокойном рынке, во время скальпинга в азиатскую сессию, например, великолепно подходит быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70.

Автор индикатора рекомендует применять стохастик на дневных и недельных графиках, так как именно на них он генерирует наиболее надежные сигналы. При этом известно, что тот же Джордж Лейн (создатель стохастика) имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.

Быстрый стохастик против медленного

Я упомянул про существование двух вариантов стохастика: быстрого и медленного. Быстрый стохастик имеет большое количество зазубрин и резких скачков, поэтому большинство трейдеров применяют именно медленный стохастик. Линии медленного стохастика считаются более надежными, но при этом они сильнее запаздывают.

Основные сигналы стохастического осциллятора

Интерпретация сигналов стохастика сходна с интерпретацией линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в этом случае, однако, значения уровней: 80 и 20), и поиск потенциальных расхождений. К сожалению, при исследовании движений линий стохастика обычно не приняты такие мощные в случае с RSI инструменты, как поиск графических фигур (треугольники, флаги, голова и плечи и так далее), уровней и трендовых линий.

Но зато то, что отличает стохастик от RSI, – это дополнительная линия, которая добавляет действительно ценный ингредиент к этому осциллятору. Тем не менее, некоторые трейдеры все же применяют уровни, трендовые линии и фигуры для стохастика, поэтому экспериментируйте: в конце концов, стохастик и RSI похожи.

  1. Дивергенция.

Наилучшим сигналом от стохастического осциллятора считается дивергенция или расхождение линии %D или линии %K с ценой. Когда цена достигает нового более низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, возникает расхождение и хороший сигнал к покупке. Какую из линий брать для определения дивергенций, каждый трейдер должен определить для себя сам. При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образованные внутри зон перекупленности/перепроданности – они более надежные.

Кстати, отдельно выделяют короткую и длинную дивергенцию. Короткая занимает период в 3-7 баров (как на рисунке вверху), длинная более растянута по времени.

2. Уровни перекупленности и перепроданности.

По умолчанию за уровни перекупленности/перепроданности принимаются уровни 80 и 20.

Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям.

Стохастический осциллятор в случае устойчивого сильного тренда может долгое время находится за уровнями перекупленности/перепроданности, поэтому пересечение индикатором этих уровней – плохой сигнал для входа в позицию:

Обратное пересечение индикатором этих уровней может быть сигналом на вход при коррекции к основному тренду, при этом хорошим фильтром могут служить уровни Фибоначчи:

На рисунке сверху в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности для продаж. При этом цена еще не дошла до уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего движения (для разных пар эти значения нужно определять опытным путем в зависимости от волатильности пары, в среднем от 38,2% до 61,8%), уберегая нас от преждевременного входа. В точке 2 цена достигла уровня 38,2%. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.

3. Нулевая линия 50.

Исходя из формулы индикатора, совершенно очевидно, что когда стохастик большую часть времени находится в диапазоне от 100 до 50, налицо восходящий тренд и наоборот для диапазона от 0 до 50. При этом можно даже предпринимать входы в рынок при пересечении стохастика с линией 50. А чтобы входы получились достаточно точными, нужно просто взять достаточно большой период индикатора:

Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку. Зеленые круги – рекомендованный выход из сделки (выход из зоны перекупленности/перепроданности. Синие круги – вариант дополнительного входа в позицию при отскоке от уровня 50 (вход после пересечения основной и сигнальной линии). Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью. Сделки на примере за период с января 2009 года по февраль 2022 года на дневном графике валютной пары eur/usd принесли в общей сложности 4350 старых пунктов, что при депозите в 1 000 долларов и торговле фиксированным лотом 0,1 за эти три года принесут 4 350 долларов прибыли при максимальной просадке 180 долларов.

Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль. Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик.

4. Пересечение основной и сигнальной линий.

Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности.

Различают правостороннее и левостороннее пересечение линий:

На рисунке выше слева левостороннее пересечение, справа правостороннее. Правостороннее пересечение считается более надежным.

Есть еще одна интересная особенность анализа пересечения основной и сигнальной линий – провал при попытке выхода из зон перекупленности/перепроданности. На рисунке внизу обозначены два таких случая, которые как правило ведут к дальнейшему продолжительному росту или падению (к падению для приведенных примеров). Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил. Как правило, индикатор еще некоторое время продолжает двигаться внутри зоны, пока цена продолжает свое движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны.

На этом небольшом секрете использования стохастика я однажды встречал целую торговую систему, по которой трейдер вполне успешно торговал (к сожалению, деталей я не запомнил). Уверен, мало кому в голову пришло бы подобное использование индикатора. Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Элдер. В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим скачком», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда.

Также стоит обращать внимание на форму минимумов и максимумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности. Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым.

На картинке сверху красным выделены широкие развороты, зеленым узкие.

5. Направление линий стохастика

Обычно стохастик колеблется от зоны перекупленности к зоне перепроданности и обратно. Также, он часто меняет свое направление при подходе к уровню 50.

То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, то он скорее всего дойдет до уровня 50 и, возможно, до уровня 80.

Также при выходе из зоны перекупленности, индикатор скорее всего достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 20. Соответственно, при направлении стохастика вверх на дневном таймфрейме и его расположении между 20 и, скажем, 30, логично предположить, что индикатор достигнет уровня 50. Для периода D1 этот ход индикатора от 20 до 50 может занять всего пару свечей, но на таймфрейме H1 это движение будет смотреться, как полноценный тренд. Надеюсь, вы уловили мою мысль: можно прогнозировать движение цены на младших периодах, анализируя направление и расположение относительно уровней стохастика на старших периодах.

Также часто встречается такой вариант: при достижении уровня 75 на дневных графиках, трейдер на часовом графике ищет точку входа в покупки. С большой долей вероятности стохастик на дневках достигнет уровня 80 и выше, что на часовом таймфрейме может принести существенные прибыли. По словам Джейка Бернштейна, половина сильных рыночных движений возникало, когда стохастик преодолевал барьеры 75 и 25.

Использование стохастика с другими индикаторами

Стохастик рекомендуют использовать вместе с RSI. Так как стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными. При сочетании RSI и стохастика можно отфильтровывать слабые сигналы. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми индикаторами (как, собственно, и все осцилляторы).

На рисунке ниже простая трендовая система, подразумевающая вход по текущему тренду на откате. Для определения наличия и направления тренда используется Bollinger Bands (100). Если ББ растет и цена колеблется в верхней части ББ, тренд восходящий. Если ББ наклонен вниз и цена находится в нижней части ББ, тренд нисходящий. При этом вход в рынок осуществляется на откате к серединной линии ББ. Если цена ходит внутри ББ от нижней границы к верхней, тренд боковой и входить можно от границ ББ внутрь.

Сделки фильтруются при помощи индикаторов RSI (7) и Stochastic Oscillator (14,3,3). На участке тренда при откате к середине ББ важно, чтобы оба осциллятора находились в зоне перекупленности для нисходящего тренда (перепроданности для восходящего). При выходе из зоны осуществляется сделка.

Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию. При этом индикатор RSI фильтрует показания стохастика.

Заключение

Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать.

Сегодня я разобрал различные способы применения этого замечательного индикатора, предложил несколько вариантов базовых торговых систем с его применением, которые, я надеюсь, помогут вам в разработке своей собственной торговой системы. Безусловно, нюансов применения этого индикатора на форекс огромное множество, но разобрать их все в рамках одной статьи просто нереально. Поэтому если у вас есть какой-то оригинальный способ использования стохастика, вы можете поделиться им в комментариях к статье или на нашем форуме.

Тема индикатора на форуме (+ более 600 версий индикатора)

Индикатор стохастик – как правильно его использовать?

Стохастик принадлежит к группе технических индикаторов, которые рассчитываются с использованием фиксированного количества периодов времени. При этом его значения колеблются в пределах установленного диапазона вокруг центральной линии.

Большинство начинающих трейдеров не понимают, как правильно интерпретировать сигналы стохастика в различных рыночных условиях. Поведение стохастика меняется, когда рынок переходит от тренда к консолидации. Если вы неверно истолковали рыночную среду, осциллятор может показать ложные сигналы. Именно здесь большинство начинающих трейдеров терпят неудачу. Они применяют стохастик независимо от состояния рынка, и в результате терпят убытки.

Давайте разберемся, как индикатор генерирует свои сигналы, а также как их можно интерпретировать и правильно применять в различных рыночных условиях.

Как работает индикатор стохастик?

Автор индикатора стохастик Джордж Лэйн однажды сказал: “Стохастик измеряет импульс цены. Если представить летящую в воздухе ракету, то прежде чем она начнет падать вниз, скорость ее уменьшится. Изменение импульса всегда предшествует изменению цены”.

По сравнению с некоторыми из более сложных технических индикаторов формула, используемая для расчета стохастического осциллятора, довольно проста.

Если вы откроете настройки стохастика в любой платформе для построения графиков, например в MetaTrader, вы увидите, что индикатор рисует две отдельные линии, представляющие значения периодов %K и %D, которые рассчитываются по следующей формуле:

  • %K = (Цена закрытия – Самая низкая цена) / (Самая высокая цена – Самая низкая цена) * 100
  • %D = 3-х дневная скользящая средняя относительно %K
  • Самая низкая цена = самое низкое значение цены за определенный период.
  • Самая высокая цена = самое высокое значение цены за определенный период.

По умолчанию стохастик в MetaTrader рассчитывает 5 периодов. Однако большинство трейдеров рассчитывают стохастик на основании 14 периодов, которые могут составлять, к примеру, 14 дней на дневном графике или 14 часов на часовом графике.

Также стоит учитывать волатильность торгового инструмента. Поскольку волатильность меняется в зависимости от того, какой валютной парой вы торгуете, вы можете попытаться настроить параметры периода, чтобы повысить эффективность стохастического сигнала в зависимости от движения цены.

Для начала вы можете использовать настройку в 14 периодов. Однако, если у вас уже есть некоторый опыт торговли, было бы неплохо потратить некоторое время на тестирование выбранного торгового инструмента и попытаться найти оптимальный период времени для расчета значений стохастика.

Разница между быстрым и медленным стохастиком

Когда стохастик был впервые изобретен, он рассчитывался по формуле, которую мы обсуждали выше. Однако первоначальная формула стохастика казалась слишком простой для некоторых трейдеров фондовых и товарных рынков, поэтому они применяли дополнительную трехпериодную скользящую среднюю для дальнейшего замедления реакции индикатора.

Вы можете видеть, что на рисунке есть поле ввода «Замедление», которое показывает значение 3. Это значение представляет собой дополнительное скользящее среднее, примененное к стохастическому осциллятору. Это позволяет сделать его немного менее чувствительным к изменению цены, что позволяет улучшить качество сигналов стохастического осциллятора.

Когда вы используете дополнительную скользящую среднюю для замедления исходной формулы стохастика, стохастик называется медленным. По умолчанию торговая платформа MetaTrader 4 показывает медленный стохастик, основанный на дополнительной 3-периодной скользящей средней. По оригинальной формуле стохастик называется быстрым.

Чтобы рассчитать быстрый стохастик, используя MetaTrader 4 и другое программное обеспечение для построения графиков, вам нужно установить значение замедления равным 1.

Как лучше всего использовать индикатор стохастик?

Осциллятор стохастик предоставляет трейдерам три разных типа сигналов:

  1. Перекупленность и перепроданность.
  2. Пересечение линий стохастика.
  3. Дивергенция.

В зависимости от рыночных условий эти три сигнала могут интерпретироваться по-разному. Следовательно, крайне важно научиться определять состояние рынка, прежде чем пытаться интерпретировать сигналы стохастического осциллятора.

Определение условий перекупленности и перепроданности с помощью стохастика

Наиболее часто используемым сигналом стохастика является состояние перекупленности и перепроданности рынка. Как мы знаем, значения стохастика меняются в пределах от 0 до 100.

Когда значение стохастического осциллятора превышает значение 80, это считается состоянием перекупленности. Это сигнализирует о том, что если у вас уже есть длинная позиция, вам следует начать уменьшать размер вашей позиции или активно искать возможности ее закрытия.

Напротив, когда значение стохастического осциллятора опускается ниже значения 20, это считается перепроданностью. Это сигнализирует о том, что, если у вас уже есть короткая позиция, вы должны начать уменьшать размер своей позиции или активно искать возможности для ее закрытия.

Хотя сигналы перекупленности и перепроданности, генерируемые стохастиком, достаточно надежны, стоит отметить, что эти сигналы работают лучше всего на рынке с ограниченным диапазоном. На растущем трендовом рынке стохастик быстро становится перекупленным, а на рынке нисходящего тренда стохастик быстро переходит с состоянии перепроданности. Это создает иллюзию того, что рынок вот-вот развернется.

Поэтому во время трендового рынка вы должны применить дополнительные фильтры, такие как линии тренда или другие индикаторы разворота тренда, чтобы подтвердить, заканчивается ли тренд, прежде чем всерьез воспринимать сигналы стохастика против тренда.

Торговля с помощью сигналов пересечения стохастика

Вторым наиболее используемым сигналом стохастика является перекрестный сигнал, который происходит, когда линия %K пересекает линию %D и генерируется сигнал на покупку. С другой стороны, когда линия %K пересекает линию %D, генерируется сигнал на продажу.

Данные сигналы пересечения стохастика достаточно надежны на рынке с ограниченным диапазоном, но эти сигналы, как правило, становятся намного менее надежными, когда рынок находится в сильном тренде. Тем не менее, вы все еще можете полагаться на сигналы пересечения стохастика в качестве сигнала продолжения тренда и для открытия дополнительных позиций.

На рисунке торговый инструмент находится в восходящем тренде, а стохастик сгенерировал перекрестный сигнал на покупку. Это указывало на то, что восходящий тренд, вероятно, продолжится, и рынок продолжил рост. Точно так же, если вы видите перекрестный сигнал на продажу во время нисходящего тренда, вы также можете положиться на этот сигнал в качестве подтверждающего доказательства того, что нисходящий тренд, скорее всего, продолжится.

Этот тип сигнала продолжения тренда имеет тенденцию быть надежным во время трендовых рынков. Однако вы должны проявлять осторожность и применить дополнительные фильтры, прежде чем торговать против тренда, используя сигнал пересечения стохастика.

Индикатор стохастик и дивергенция

Когда цена достигает нижнего минимума, но стохастик показывает более высокий минимум, это считается сигналом бычьей дивергенции. Когда цена достигает более высокого максимума, но стохастик показывает более низкий максимум, это считается сигналом медвежьей стохастической дивергенции.

Как видно на рисунке, цена продолжала снижаться, в то время как стохастик продолжал двигаться вверх, что привело к классической бычьей дивергенции.

Несколько дней спустя стохастик подал медвежий сигнал, линии %K и %D продолжали снижение, в то время как цена достигла нового максимума. Этот тип состояния рынка известен как медвежья дивергенция.

✅ИНДИКАТОР STOCHASTIC СЕКРЕТ ПРОФИТНОЙ ТОРГОВЛИ ✅ КАК ПРАВИЛЬНО ТОРГОВАТЬ ПО ИНДИКАТОРУ СТОХАСТИК

Когда вы обнаружите дивергенцию, вы должны исключить сигнал пересечения стохастического осциллятора, поскольку они часто оказываются ложными. Например, на рисунке первые несколько сигналов стохастического осциллятора, генерируемые во время обычной бычьей дивергенции, оказались ложными.

Поэтому, если вы видите дивергенцию, лучшим способом для входа в рынок будет применение второго некоррелирующего технического индикатора или сигнала прайс экшен.

Скрытая дивергенция является сигналом продолжения тренда. Если вы научитесь объединять сигнал кроссовера со скрытой дивергенцией, это вы можете получить хорошие торговые возможности.

Скрытая бычья дивергенция возникает, когда цена делает более низкий минимум, но осциллятор делает более низкий минимум. И наоборот, скрытая медвежья дивергенция возникает, когда цена делает более низкий максимум, но осциллятор делает более высокий максимум. Например, на рисунке значение стохастика опустилось ниже предыдущего минимума, но в то же время минимум цена был выше предыдущего минимума, что привело к скрытой бычьей дивергенции.

Один из подходов к использованию стохастика для продолжения тренда или скрытого сигнала дивергенции заключается в объединении его с сигналом пересечения. Когда рынок генерирует скрытый сигнал дивергенции и происходит пересечение стохастика, комбинация этих двух факторов может привести к торговой установке с высокой вероятностью получения прибыли.

Как еще можно использовать индикатор стохастик?

Случалось ли вам смотреть на график и замечать, что индикатор стохастик находится в зоне перекупленности? Вы незамедлительно открываете шорт, потому что думаете, что рынок вот-вот развернется и пойдет вниз. Но рынок вместо этого стоит на месте какое-то время, а потом цена начинает расти. Вас выносит по стопу и вы не понимаете, почему стохастик не сработал как надо? В этом руководстве мы расскажем о том, когда стоит полагаться на этот индикатор, а когда нет.

Можно использовать настройки индикатора (20, 1, 1), и он будет отображать одну строку вместо традиционных двух.

Мы будем использовать период равный 20, потому что в месяце 20 торговых дней, и одной строки вполне достаточно, чтобы отслеживать показания индикатора.

Две самые большие ошибки, которые делают трейдеры, используя стохастик

Трейдеры открывают позицию в лонг или шорт, потому что индикатор находится в зоне перепроданности или перекупленности.

Стохастик показывает всего лишь ускорение цены относительно текущего диапазона. К примеру, если он находится за зоной 80, на рынке преобладает сильный бычий импульс. Но в данной ситуации не следует открывать короткие позиции.

На картинке выше вы видите, что если бы вы открыли короткую позицию, вы бы потерпели неудачу. Причем рынок находится в состоянии перекупленности достаточно долгое время.

Многие трейдеры также думают, что цена развернется из-за того, что на рынке появляется дивергенция.

Дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимального значения, а индикатор показывает новое минимальное значение – два сигнала отличаются друг от друга.

Однако не всегда цена разворачивается при дивергенции.

Как правильно использовать стохастик?

Трейдеры испытывают неудачу со стохастиком, потому что не учитывают рыночный контекст. Что это значит? Все просто. Торгуйте по тренду, а не против него. Если вы посмотрите на примеры выше, сделки там открывались против тренда, поэтому и потерпели неудачу.

Если цена находится выше скользящей средней с периодом 200, ищите сделки в лонг, когда стохастик находится в состоянии перепроданности. Если цена находится ниже скользящей средней с периодом 200, ищите сделки в шорт, если индикатор находится в состоянии перекупленности. Сигнал индикатора покажет вам возможное окончание отката и даст возможность войти в сделку по тренду.

Если вы хотите торговать успешно, обязательно обращайте внимание на более высокий таймфрейм и торгуйте в соответствии с ним, а не вопреки ему.

Вы используете стохастик, чтобы фильтровать свои сделки. Хотите открыть сделку в шорт на 1-часовом графике, но перед тем как сделать это, откройте дневной график и посмотрите на движение цены с большой высоты. Вам нужно убедиться, что на дневном таймфрейме нет восходящего тренда и индикатор не находится в состоянии перепроданности. Потому что иначе существует большая вероятность, что рынок отскочит вверх.

Но если вы посмотрите на старший таймфейм, вы увидите, что рынок находится в нисходящем тренде, а стохастик в состоянии перекупленности. Поэтому шансы гораздо выше, что рынок продолжит свое движение по тренду вниз, и вам не следует здесь открывать сделку в лонг.

Как использовать стохастик для поиска лучших точек входа?

Ваше понимание движения цены на графике или интерпретация свечных паттернов может быть субъективна, но значение индикатора всегда объективно. Если индикатор дает сигнал на вход – мы входим, если сигнала нет – остаемся вне рынка. Поэтому если вы относитесь к группе трейдеров, которые всегда сомневаются в том, когда открывать свои сделки, эта техника для вас.

Если рынок находится в сильном восходящем тренде, открывайте сделки, когда линия индикатора пересекает значение 20. Если рынок находится в сильном нисходящем тренде, открывайте сделки, когда линия индикатора пересекает значение 80.

Как мы знаем, стохастик измеряет ускорение движения цены. Поэтому когда вы видите, что индикатор пересекает линию 20, это говорит нам о бычьем моментуме.

Данная техника не является торговой стратегией, она лишь может показывать вам возможные точки входа. Важно это помнить.

В боковом рынке индикатор стохастик мы не используем

Если вы уже читали какие-то статьи, книги или проходили курсы по трейдингу, везде говорится, что лучше всего использовать индикатор стохастик в боковом рынке. Потому что вы можете ожидать точку входа в шорт, когда индикатор укажет на перекупленность.

Индикатор точно показывает нам границы торгового диапазона. Но разве нам это нужно? Ведь и без индикатора все выглядит достаточно очевидно. Мы покупаем на уровне поддержки, продаем на уровне сопротивления. И получаем точно такие же результаты.

Получается, что стохастиком необязательно пользоваться в торговых диапазонах. Он только загромождает график.

Подведем итоги

При правильном использовании индикатор стохастик может помочь вам лучше оценить движение цены как в тренде, так и в консолидации. Например, индикатор способен генерировать надежные сигналы на покупку или продажу во время рынка с ограниченным диапазоном, а также сигнализировать о скрытых дивергенциях на трендовом рынке.

Хотя сигнал пересечения не очень хорошо работает в качестве сигнала разворота во время сильного восходящего тренда, он может быть достаточно надежным в качестве сигнала разворота с регулярной дивергенцией.

Как пользоваться индикатором Стохастик (Stochastic Oscillator): описание, торговля

Индикатор Стохастик появился и обрел популярность благодаря известному трейдеру – Джорджу Лэйну (George Lane). Он заметил что цены, двигаясь от одного уровня к другому, периодически создают области перекупленности и перепроданности и автоматизировал процесс нахождения этих областей с помощью индикатора.

Описание индикатора Stochastic Oscillator

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) – это осциллятор, который показывает положение текущей цены в % относительно прошлого диапазона цен. Индикатор строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из двух линий: – быстрая и %D – медленная. Значения варьируются от 0% до 100%, на уровнях 20% и 80% проводятся сигнальные линии, которые выделяют зоны перепроданности (от 0% до 20%) и перекупленности (от 80% до 100%).

Индикатор Стохастик показывает способность «быков» и «медведей» установить цену закрытия на краю недавнего интервала. Если «быки» могут поднять цены в течение дня, но уже не могут зафиксировать цену закрытия около максимума, то Стохастик начинает падать, это показывает, что «быки» становятся слабее. Если цена закрытия после новых минимумов поднимается к верхней границе диапазона, значит «медведи» смогли опустить цены вниз, но не могут удержать их там. Подъем Стохастика показывает, что «медведи» уже не столь сильны, как выглядят.

Индикатор Stochastic Oscillator

Формула расчета, характеристики и настройки индикатора Стохастик

Индикатор строится в отдельном окне и состоит из двух линий:

  • — быстрая, основная линия (сплошная линия)
  • %D — медленная, дополнительная линия, является скользящей средней от %К с небольшим периодом усреднения (пунктирная линия)

Формула расчёта основной линии:

%К = (С – Ln) / (Hn – Ln) * 100

  • С — цена закрытия текущего периода
  • Ln — самая низкая цена за последние n периодов
  • Hn — самая высокая цена за последние n периодов
  • %D является усреднением линии %К с заданным в настройках периодом.

При установке индикатора Стохастик в настройках необходимо указать следующие параметры:

  • Период %К – период расчета для основной линии индикатора. В стандартных настройках стоит значение 5.
  • Период %D – период усреднения для построения второстепенной линии. В стандартных настройках стоит значение 3.
  • Замедление – данный параметр указывает внутреннюю сглаженность линии %К, позволяет индикатору более плавно реагировать на резкие изменения цены. В стандартных настройках стоит значение 3.
  • Цены – выбирается тип используемых цен, Low/High – используются максимумы и минимумы, Close/Close – в расчет принимаются цены закрытия. В стандартных настройках применяется Low/High.
  • Метод МА – определяет тип средней скользящей для расчета линии %D. В стандартных настройках применяется Simple.

Также по умолчанию установлены рекомендованные автором индикатора уровни для зон перепроданности и перекупленности – 20% и 80% соответственно.

Индикатор Стохастик часто используют с заданными по умолчанию настройками. При этом всегда есть возможность их поменять, оценить на исторических данных работу индикатора с другими параметрами, подобрать для своей торговли наиболее оптимальные.

Настройки индикатора Стохастик

Связь Стохастика с другими индикаторами

Stochastic Oscillator, как видно из названия является индикатором, относящимся к группе осцилляторов. Осцилляторы, как правило, колеблются в определенном диапазоне и показывают отклонения графика цены от так называемых «нормальных» значений, т.е. сигнализируют о перепроданности или перекупленности. Схожие с индикатором Стохастик торговые сигналы дают индикаторы RSI (Relative Strength Index), Williams Percent Range.

К плюсам осцилляторов можно отнести хорошие торговые сигналы в боковике (Range, Flat), когда нет явного тренда. К минусам относятся сигналы против действующей тенденции, когда на рынке идет сильный тренд. Поэтому для отсеивания убыточных сделок против тренда рекомендуется в дополнение к Стохастику использовать какой-нибудь трендовый индикатор, например МА (Moving Average). Тогда МА (или сочетание двух МА) будет выступать как фильтр, для сделок берутся сигналы Stochastic Oscillator только в том направлении, куда движется мувинг. Если МА растет – берутся сигналы только на покупку, если снижается – только на продажу.

Торговля по индикатору Стохастик

Рассмотрим три основных торговых сигнала индикатора Стохастик:

Пересечение линий %К и %D

Если основная быстрая линия %К пересекает медленную линию %D снизу вверх – это сигнал на покупку, если наоборот, сверху вниз – это сигнал на продажу. Если пересечение происходит в зонах перекупленности и перепроданности – это считается более сильным торговым сигналом, если вне этих зон – это считается слабым торговым сигналом.

Пересечение линий %К и %D — Индикатор Стохастик

Выход из зон перекупленности и перепроданности

Более надежным является сигнал, возникающий при выходе линий %К и %D из зон перекупленности и перепроданности. Если выход идет из зоны перепроданности и линии %К и %D поднимаются выше уровня 20% — рекомендуются покупки. Если выход идет из зоны перекупленности и линии %К и %D опускаются ниже уровня 80% — рекомендуются продажи.

Выход из зон перекупленности и перепроданности — Индикатор Стохастик

Дивергенция Стохастика и графика цены

Дивергенция (от лат. divergere — обнаруживать расхождение) возникает при расхождении индикатора Стохастик и графика цены.

Дивергенция «быков» (сигнал на покупку) возникает тогда, когда график цены показывает новый минимум, а индикатор Стохастик при этом показывает менее глубокий минимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «медведи» теряют силы и двигаются уже только по инерции. После формирования второго минимума и начала движения линий Stochastic Oscillator вверх рекомендуются покупки. Сигнал считается более сильным, если первый минимум индикатора Стохастик ниже уровня 20%, а второй выше.

Дивергенция «медведей» (сигнал на продажу) возникает тогда, когда график цены показывает новый максимум, а индикатор Стохастик при этом показывает менее высокий максимум, чем предыдущий. Это говорит о том, что «быки» теряют силы и двигаются уже только по инерции. После формирования второго максимума и начала движения линий Стохастика вниз рекомендуются продажи. Сигнал считается более сильным, если первый максимум индикатора Стохастик выше уровня 80%, а второй ниже.

Дивергенция Стохастика и графика цены — Индикатор Стохастик

Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик

Всем, кому интересны торговые стратегии на основе индикатора Стохастик. А также возможность фильтровать ложные сигналы индикатора, рекомендую ознакомиться со статьей «Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик», авторства моего коллеги Максима Артемова.

Заключение

Следует отметить что, несмотря на солидный возраст (разработан в 1950-х годах), Stochastic Oscillator до сих пор довольно популярный и востребованный индикатор среди трейдеров. Но при этом важно понимать – что он не является универсальным. На мой взгляд, его можно использовать как дополнение к теханализу или в связке с трендовым индикатором. Тогда индикатор Стохастик поможет находить хорошие точки для входа или выхода и, возможно, займет достойное место в вашей торговой системе.

5 советов, как пользоваться индикатором стохастик для улучшения эффективности стратегии

Наверное, вы будете сильно удивлены, услышав, что эффективность стратегий с большинством индикаторов в их «базовом» виде имеют точность менее 30%. Но, многие трейдеры все равно пытаются с ними работать. В этой статье мы поговорим о самых важных вещах, которые должен знать каждый трейдер об индикаторе стохастик.

Краткое содержание статьи

Определение, описание и теория

Описание вида индикатора стохастик на графике. Он размещен ниже графика и состоит из двух кривых линий: %К (сплошная) и %D (пунктирная), которые двигаются вверх и вниз в пределах вертикальной шкалы от 0 до 100%. От уровней 20 и 80 идут два горизонтальных уровня, ниже и выше которых находятся зоны перепроданности и перекупленности соответственно.

С истории создания известно, что автором его есть Джордж К. Лейн. Разработал он его в 50 годах ХХ века.

Интересно, что буква «К» в названии линии %К взялась из имени самого Лейна. А %D – это скользящая средняя %К (как сигнальная линия MACD), и название её походит от первой буквы слова deviation или отклонение.

Теория стохастического осциллятора. Стохастик или stochastic является осциллятором. Это значит, что в отличие от своих «коллег» из группы запаздывающих индикаторов, как например, moving average или Bollinger bands, он умеет прогнозировать следующий шаг цены.

Как это он делает? Секрет стохастика в том, что он проецирует текущую цену закрытия на шкалу ценового диапазона за определенный период и сравнивает её с предыдущими значениями. Ценовой диапазон – это разница между максимумом и минимумом.

8,

Цена прогнозируется по следующим утверждениям:

  1. Движение на рынке происходят волнообразно. Соответственно, чем дольше цена находятся на верхних позициях шкалы ценового диапазона, тем больше её шансы развернутся вниз или консолидироваться. Другими словами, бумага перекуплена. То же касается нахождения цены на нижних позициях шкалы, только наоборот – она перепродана.
  2. Рынок движется импульсно. Цена резко пошла вверх, замедлилась, развернулась или консолидировалась, как бы отдыхая, и опять быстро вверх. Этот импульс или моментум фиксирует стохастик. Если цена 5 раз подряд закрывалась в верхних пределах диапазона, а следующих 2 раза ближе к средним, то ясно, что импульс затих, нужно готовится к откату. Как говорится, бензина двигаться дальше нет.

Формула расчёта

Принцип. Формула стохастика заточена под то, чтобы показывать процентное отношение цены закрытия текущей свечи к торговому диапазону за определенный период. Пример расчета: текущая свеча имеет закрытие по $49. За последние 5 свечей (период 5) максимум находится по $50, а минимум по $40. Следовательно, уровень закрытия сейчас находится в 90% от всего торгового диапазона за 5 свечей. Этот уровень стохастик и отобразит на своей шкале.

Сама формула расчёта stochastic индикатора выглядит следующим образом:

Стохастик индикатор как пользоваться. Что такое стохастический осциллятор

1

%К = (Текущая цена закрытия – N минимум) / (N максимум – N минимум) *100%, где N – это период или количество учитываемых баров.

%D = 100 * ((K1 + K2 + … + K n) / n) или просто SMA за n периодов %К.

Интерпретация. Известно, что когда акция начинает восходящую волну, то свечи закрываются возле своих максимумов и поднимаются, как по ступенькам, вверх. В это время линии стохастика поднимаются в сторону 100%. Как только спрос со стороны быков падает, свечи закрываются вблизи средины своих диапазонов. Индикатор показывает закругление кривых вверху (зона перекупленности). И когда предложение со стороны медведей превышает спрос покупателей, свечи закрываются вниз, а стохастический осциллятор движется к 0%.

1

Параметры и настройки

Здесь, чтобы не запутаться в настройках, нужно помнить о трёх версиях stochastic: Full (полный), Fast (быстрый) и Slow (медленный).

1

Например, вы увидите следующие параметры: 5, 3, 3. Первая и последняя цифры будут идентичны для всех версий, но вот вторая – только для Full. Давайте рассмотрим, что они значат на примере стандартных настроек:

  1. 5 – это период для линии %К. Её еще называют быстрой или основной линией стохастика;
  2. 3 – то значение, которое есть лишь в полной версии стохастика. Оно дает сглаживающие качества линии %К, делая её более плавной, без лишнего шума. Сравните два стохастика – верхний имеет сглаживание, а нижний нет, при одинаковых других параметрах:
  3. 3 – это период линии %D, которая является простой скользящей средней %К. Еще она известна, как сигнальная или медленная линия стохастика.

Большинство рекомендуемых настроек для торговли внутри дня сходятся на стандартных: 5, 3, 3. Или же около них, например, 7, 3, 3.

1

Для часовых (H1, H4) и дневных таймфреймов параметры более продолжительные 9-21, 3, 3. Недельные графики для позиционных трейдеров могут включать настройки даже 21, 7, 7.

17,

Чем ниже параметры настроек, тем больше сигналов будет подавать stochastic, из которых будет много ложных. Все зависит от стиля торговли.

На примере ниже пример: три стохастика на одном графике с параметрами 5, 3, 3 верхний, 14, 3, 3 средний и 21, 7, 7 нижний. Как видите, нижний реагирует только на самые существенные ценовые колебания.

1

Насчет изменения уровней перекупленности/перепроданности с 80/20 на 70/30. Описаны такие стратегии, но их меньше и изменения такого плана имеют меньше влияния на результаты торговли.

Итак, краткие промежуточные итоги по настройкам:

  1. Лучший рынок для stochastic: фондовый рынок, Форекс, срочный рынок;
  2. Лучшие инструменты: акции, фьючерсы, валютные пары и другие;
  3. Рекомендуемый таймфрейм: от минутного и часового до дневного и недельного. Джордж Лейн пользовался дневкой и недельным графиком.
  4. Наиболее рекомендуемые параметры: от 10, 3, 3 до 21, 14, 14.

Основные сигналы торговли по стохастику

Группы сигналов. Итак, как же пользоваться индикатором стохастик в торговле. Есть 3 группы сигналов

  1. Выход из зон перекупленности или перепроданности. Покупаем на свече, которая соответствует выходу линии %К из зоны перепроданности (выше 20), а продаем наоборот, когда она опускается ниже 80.
  2. Пересечение линий %К и %D. Когда сплошная линия пересекает пунктирную снизу-вверх, то мы покупаем, сверху-вниз – продаем. Дает очень много шума, поэтому рекомендуется пользоваться этим сигналом в границах зон перекупленности и перепроданности.
  3. Бычья и медвежья дивергенция. Когда акция показывает новые максимумы, а индикатор стохастик новые минимумы, значит, их показатели расходятся, что мы называем дивергенцией. Вход в позицию совершается от уровня поддержки или сопротивления. Рекомендуется использовать этот сигнал на линейных графиках.

Недостатки. Все осцилляторы имеют серьёзный недостаток: они хороши во время флэта, так званое движение цены без видимой тенденции, и дают много ложных сигналов на трендовом рынке.

2

Выход из этой ситуации есть: нужно к стохастику добавить трендовый индикатор для фильтра и реагировать только на сигналы за тенденцией. Эффективность такой стратегии – осциллятор стохастик + moving average (для примера) будет значительно лучше. Но об этом дальше.

2

Рекомендации по использованию

Совет по минимизации ложного шума №1. Кратко повторю выше сказанное: stochastic oscillator работает с некоторым прогнозированием цены. Как и все другие осцилляторы, он хорошо работает на боковом рынке и плохо на трендовом. Поэтому, чтобы избежать большого количества ложных сигналов:

  1. Ищите только сигналы на покупку на восходящем тренде
  2. Ищите только сигналы на продажу на нисходящем тренде.

Для фильтра тенденции используйте две скользящие средние или больше, MACD, полосы Боллинджера и т.д.

26

Совет №2 – комбинируйте. Эффективность вашей стратегии со стохастическим осциллятором повыситься, если пользоваться комбинацией сигналов перекупленности и перепроданности и пересечением линий %К и %D.

  1. Покупайте, когда линия %D пересекает %К сверху-вниз ниже уровня 20 (в зоне перепроданности);
  2. Продавайте, когда линия %D пересекает %К снизу-вверх выше уровня 80 (в зоне перекупленности).

Сюда можно добавить еще и сигнал дивергенции для полной комплектации.

2

Совет №3 – используйте технически анализ по полной. Это значит, что всегда ищите на графике линию тренда или уровни поддержки и сопротивления, свечные модели, price action.

2

Теханализ даст возможность не только сделать перевес в вашу сторону, но и настроить стохастик для более точного входа с постановкой короткого и грамотного стоп лосс.

Совет №4 для свинг трейдеров. Почитайте эту статью: «Как использовать RSI в свинг трейдинге». Стохастик является таким же осциллятором, как и RSI. Пользуйтесь им для поисков откатов на тренде и торгуйте далее price action, как описано здесь на сайте в рубрике «стратегия».

3

Совет №5 используйте мультитаймфреймовый подход. Что это такое описано в статье здесь. Суть – если торговля по стохастику происходит, например, на 30-минутном графике, то нужно проверить подтверждение сигналов на H4 и D1.

3

Это значит, получив сигнал покупки на минутном графике, посмотрите не дает ли старший тайм фрейм сигнал на продажу.

3

Кратко, что мы узнали

  1. Стохастик является осциллятором и умеет прогнозировать ход цены по принципам волнообразности рынка и импульсного движения.
  2. Он хорош во флэте, но даёт много шума во время тренда.
  3. Перекупленность на стохастическом осцилляторе может говорить, как о завершении движения вверх, так и о силе этого движения. То же касается перепроданности.
  4. Лучше пользоваться stochastic oscillator в комбинации с трендовыми индикаторами.
  5. Применение инструментов технического анализа и других советов данных выше, заметно повышают эффективность стратегий со стохастик.

Мы не разбирали конкретных стратегий. Но мы сделали лучше: разобрали всю информацию по полочкам и теперь можем создать свою собственную торговую систему. Ну, или применить описанную на этом сайте, если вы свинг трейдер. А теперь ответьте в комментариях:

Индикатор Стохастик: использование и настройки

Один из самых популярных индикаторов в мире трейдеров – это Стохастик, он же Stochastic. Этот один из самых популярных осцилляторов в мире поможет нам понять, когда начнется изменение цены и появится возможность для входа. Он используется в бинарных опционах, форексе, при торговле акциями, фьючерсами и так далее.

Индикатор Stochastic позволяет нам выявить несколько ключевых вещей:

  • чрезмерно низкий или высокий уровень цены;
  • дивергенции;
  • сигналы на подъем или снижение цены.

Выглядит на живом графике он вот так:

Ну а теперь разберемся, что это за чудо такое и почему с его помощью процент ваших удачных сделок резко вырастет.

История Стохастика

Осциллятор Стохастик был разработан аж в 1950х годах, так что он очень старый, с бородой. Создал его знаменитый экономист Джордж Лейн (George Lane). Основная идея, что лежит в его основе – это измерение так называемого “моментума” (momentum) – того, насколько сильно меняется цена актива.

Как правило, за изменением моментума следует изменение цены – а значит, рождается отличная возможность для торговли.

Моментум – это разница между текущей ценой и ценой, что была определенное число периодов назад.

Лейн дал несколько интервью, в которых отмечал, что Стохастик отображает, в первую очередь, изменение цены. Представьте себе ракету, которая несется ввысь. Прежде чем она сможет развернуться, ей нужно притормозить, верно? Вот так и моментум всегда меняется перед тем, как меняется и сама цена.

Формула

Знать эту формулу вам вообще не обязательно, ведь на живом графике Стохастик, как и любые другие индикаторы, вычисляется автоматически. Но, взглянуть на нее, для общего понимания, не помешает.

У Стохастика всего 2 линии, назовем их %K и %D. Вычисляются они вот так:

(Текущая цена закрытия – Наименьшая цена) / (Наивысшая цена – Наименьшая цена) * 100 = линия %K
Простая скользящая средняя (SMA) за 3 дня от %K = линия %D

Как пользоваться Стохастиком

Стохастический осциллятор состоит из двух линий, которые отображаются в шкале от 0 до 100.

  • Первая линия, она же %K, отображает текущую цену закрытия по отношению к выбранному вами диапазону цены.
  • Вторая линия (%D) – это обычная простая скользящая средняя (SMA), вычисляемая на основе линии %K.

Параметры Стохастика можно изменять по вашему желанию. Но об этом мы поговорим чуть позже.

Все еще непонятно, что к чему? Не удивительно – ведь это теория, и она довольно скучна. Теперь выбросьте ее из головы – мы переходим к практике.

Стратегия Стохастика для бинарных опционов

Давайте рассмотрим на конкретных примерах, чем нам может помочь Стохастик в нашей веселой бинарной торговле. По статистике, это один из самых популярных индикаторов на платформе того же Олимп Трейда, что не удивительно.

Такие осцилляторы и просты для понимания, и при нужной настойчивости дают хорошие результаты.

Перекупленность и перепроданность

Основной сигнал, который генерирует Стохастик – это перекупленность или перепроданность.

  • Все что выше 80 – перекупленность.
  • Все что ниже 20 – перепроданность.

Эти значения, окрашенные сиреневым, кстати, можно поменять. Второй популярный вариант после 80/20 – это 70/30.

Лучшее применение Стохастика – когда линии выходят за зону перекупленности или перепроданности на этапе роста или падения цены (тренда). А вот если тренд отсутствует, то выход линий за пределы вовсе не всегда означает соответствующего движения цены.

Помните: в сильном тренде выход линий Стохастика за границы окрашенной области лишь подтверждает тренд, а не опровергает его.

Вот как на этих скриншотах, смотрите.

Тренд идет вверх

Тренд идет вниз

Дивергенция

А эта интересная ситуация встречается частенько. В ней цена идет в одну сторону, а Стохастик – в другую. Это сигнал о том, что движение цены очень скоро кардинально изменится.

Цена вниз, Стохастик вверх

Видите – цена идет вниз, а Стохастик рвется вверх. Это и есть дивергенция. И Стохастик прав – доверяйте ему. Как видим, совсем скоро цена начинает движение вверх.

Цена вверх, Стохастик вниз

Зеркальная ситуация – цена идет вверх, а индикатор упрямо клонится в противоположном направлении. И он сработает.

Минимальная цена, максимальный Стохастик

Еще одна схема, что встречается очень часто. Цена идет вниз, Стохастик показывает движение вверх – типичная дивергенция. Теперь, остается дождаться, пока цена не дойдет до минимального уровня и не начнется рост – вот здесь-то и покупайте опцион Call (“Вверх”).

Максимальная цена, минимальный Стохастик

Здесь все наоборот. Цена доходит до максимального значения, а Стохастик, напротив, до минимального. Такое расхождение – признак того, что цена развернется.

Стохастик RSI (РСИ)

Стохастический осциллятор RSI – это более сглаженная разновидность обычного индикатора Стохастик. Она вобрала в себя все лучшее от базового стохастика и индикатора RSI – индекса относительной силы.

В результате, получается более ровная и сглаженная картинка, которая хорошо работает на таймфреймах от 15 минут. А вот для более детализированных лучше все же использовать базовую версию.

Разница между двумя стохастиками проста и очевидна:

Принцип использования точно такой же: необходимо обращать внимание на выход линий за пределы закрашенной области во время тренда.

Каждый такой выход будет означать подтверждение существующего тренда и представляет собой отличную точку для покупки опциона PUT или CALL.

Тренд вверх

Тренд вниз

Торговля по Стохастику в бинарных опционах

Для нас, любителей бинарников, Стохастик – то, что доктор прописал. Я люблю этот индикатор, он весьма хорош.

Основное его использование — перекупленность и перепроданность. Не менее важной является и дивергенция.

Принцип использования на спокойном рынке очевиден. Опционы PUT или CALL выбираются в зависимости от того, в какой зоне находится стохстик:

Важно понимать. Стохастик — это лишь простая математическая формула. Он может использоваться только как дополнение к техническому анализу. Как помощь — но не как основа для торгов.

Не работайте со стохастиком при очень низкой волатильности. Когда рынок находится не просто в боковом движении, а буквально «умер», а свечи имеют чрезвычайно малый размер.

Настройки и параметры

Выбрать Стохастик или Стохастик RSI на живом графике элементарно. Щелкните на кнопке Indicators и выберите Stochastic или Stochastic RSI.

Щелкните на значке в виде шестеренки, чтобы открыть параметры индикатора.

Популярные значения выглядят так:

  • Length = 14;
  • %D = 3;
  • %K = 1.

А это популярные значения для версии RSI:

  • %K = 3;
  • %D = 3;
  • RSI Length = 14;
  • Stochastic Length = 14.

Изменять эти параметры я бы не советовал. Умные люди уже настроили все, как надо, так что ваша задача не пытаться найти секретные числа, которые вас сразу обогатят – а практиковаться и еще раз практиковаться.

Итак, подведем итоги. Стохастик – один из самых популярных индикаторов, далеко не только для бинарных опционов. Но не используйте его слепо. Он должен дополняться основами технического анализа. И тогда, с его помощью, можно добиться хороших результатов.

Индикатор Стохастик (Stochastic): как использовать и где скачать?

Индикатор Стохастик как пользоваться правильно

История Стохастика началась в далеком 1950-м году, когда валютный трейдер Джордж Лейн разработал собственный индикатор и дал ему название «стохастический осциллятор». Сегодня он известен форекс-сообществе как осциллятор Stochastic.

Самый любопытный факт этой истории: Лейн всю жизнь восхищался своим отцом и хотел пойти по его стопам и стать отличным врачом, который будет спасать жизни сотен людей в год. Но когда он случайно оказался в одном из дилинговых центров, он был очарован красотой и привлекательностью биржевого рынка.

Разработкой нового индикатора он занялся, когда в ходе длительного анализа котировок торговых инструментов выявил закономерность, что цена никогда не находится в постоянном тренде. Она всегда движется поступательно и иногда берет периоды передышки. В основу нового технического средства легло сравнение нынешней цены с предыдущей, как и во многих других осцилляторах. С помощью него он пытался определять зоны «слишком высоких цен» и «слишком низких цен». Сегодня их называют зонами перекупленности и перепроданности.

Индикатор Стохастик как пользоваться

Использовать в торговле осциллятор очень просто. Достаточно знать, как его настроить, и какие существуют базовые сигналы на вход в рынок. Именно об этом я и хочу сейчас рассказать.

Настройки

Для начала давайте поговорим, как настроить Стохастик. Чтобы не путаться, вы должны знать о существовании трех версий индикатора: full(полный), fast(быстрый) и slow(медленный).

Один из самых распространенных вариантов настройки – 5, 3, 3. Для всех версий Стохастика первая и третья цифры одинаковые. Основное отличие между ними заключается именно во второй. В данной ситуации «3» на второй позиции говорит о том, что перед нами full-версия. Я предлагаю вам подробнее ознакомиться с этими настройками на данном примере:

  1. 5 – период линии K;
  2. 3 – это значение определяет версию, в данном случае – фулл. Благодаря этому параметру определяется степень сглаживания К. Чем выше значение, тем более гладкой будет линии, что означает отсеивание ненужного рыночного шума. Посмотрите, что бывает, когда сглаживание отсутствует (сверху – сглаживание есть, снизу – нет):

Такие настройки вполне подойдут трейдерам, которые предпочитают внутридневную торговлю. Некоторые также используют 7, 3, 3. На H1, H4 и D1 часто встречаются такие конфигурации: 9-21, 3, 3. Нужно знать, что при меньших значениях в настройках Стохастика можно получать много сигналов, но большая часть из них будут ложными. Поэтому при выборе параметров для индикатора требуется отталкиваться от собственного стиля торговли или торговой стратегии.

Хочу показать вам ещё один пример на рисунке ниже. Здесь есть три варианта стохастика с разными параметрами: верхний(5, 3, 3), средний(14, 3, 3) и нижний(21, 7, 7).

Из этого примера можно сделать вывод, что вариант с самыми большими параметрами показывает сигналы редко, но зато точно. Связано это с тем, что при таких конфигурациях учитываются только большие волнения на рынке.

Стохастик можно использовать при торговле на любом рынке, будь то фондовый, форекс или срочный. По торговым инструментам тоже никаких ограничений нет. Трейдеры используют его для работы на самых разных таймфреймах, сам же Лейн применял его на дневных и недельных графиках. Лично я бы порекомендовал вам использовать параметры «10, 3, 3» и «21, 14, 14».

Классические сигналы торговли по Стохастику

Если не рассматривать отдельные стратегии, в работе которых используется индикатор, а исключительно только его, то существует несколько типичных сигналов, на которые стоит обращать внимание:

    Выход из зон перекупленности и перепроданности. Покупка необходимо совершать на свече, которая соответствует выходу линии из зоны «0-20», продавать же стоит на свече, соответствующей выходу линий К и D из зоны «100-80»;

При работе со Стохастиком (да и любым другим осциллятором) вы должны знать, что они показывают наибольшую эффективность при флетовом движении. Когда начинается ярко выраженный тренд на рынке, сигналы таких индикаторов сопровождаются многочисленными шумами.

1

Решается эта проблема очень просто. При работе со стохастиком достаточно добавить какой-нибудь трендовый индикатор. Что же тогда делать? Нужно рассматривать только те сигналы, которые предлагают входить в рынок вслед за текущим трендом. При работе таким способом будет гораздо больше удачных сделок и повысится размер общей прибыли.

1

Применение индикатора Stochastic Oscillator

Как применять осциллятор в торговле, я решил рассмотреть на примере популярной стратегии «Два стохастика».

14,

Как вы уже могли понять по названию, для работы потребуется добавить на график сразу два стохастика. Кстати, этот индикатор даже скачивать ни откуда не надо, потому что он предустановлен в МетаТрейдере 4. Да и в 5 версии тоже.

1

Для первого выставляем настройки 21,9, 9, а для второго 9, 3, 3:

1

Суть здесь в том, что первый индикатор не будет обращать внимания на какие-то несущественные колебания цены. Зато второй, наоборот, будет активно собирать информацию о них и демонстрировать вам её в своем окне. Собственно, первый Стохастик с «большими» параметрами будет использоваться для отсеивания всех шумов, которые будут видны на втором.

1

Правила работы по данной стратегии очень простые. Кстати, использовать этот подход можно для работы на любом таймфрейме с любым торговым инструментом. Но мои личные наблюдения говоря о максимальной эффективности стратегии на ТФ от М15 до Н4.

1

Сигнал на покупку мы получаем, когда оба индикатора находятся в зоне перепроданности. Если же они в зоне перекупленности, то мы можем рассматривать вариант об открытии сделки на продажу. Когда только один из индикаторов находится в какой-либо зоне, не стоит торопиться события и сразу открывать сделку. В такой ситуации необходимо дождаться, пока второй индикатор также окажется в этой зоне и пока закроется текущая свеча, так как после этого он может быть перерисован.

1

Я советую открывать сделки с указанием stop-loss и take-profit. В принципе, я говорю об этом абсолютно для каждой торговой стратегии, таково уж мое управление капиталом. Закрывать сделки стоит тогда, когда индикаторы начинают показывать противоположный сигнал. Кстати, в таком случае можно и сразу новую сделку в обратное направление открывать.

Дополнительные рекомендации

Я бы хотел дать вам ещё несколько рекомендаций, как работать с данной стратегией:

    Лучше всего её использовать, когда идет американская или европейская торговая сессии. Также я прикладываю скрин расписания всех торговых сессий;

Следуйте основным правилам этой торговой стратегии и запомните эти дополнительные рекомендации. Тогда, получив немного опыта работы с этой системой, вы сможете получать стабильную прибыль от торговли, которая будет равняться 20-30 процентам в месяц от суммы первоначального капитала.

2

Как работать со Стохастиком

А мы продолжаем знакомство со Стохастиком. Про основы работы с индикатором я уже рассказал, расписал одну самую простую стратегию, сейчас же хочу поведать вам ещё об одной, а также о возможности работать прямо в браузере.

2

Обзор индикаторов и стратегии

Для начала давайте посмотрим, что нам понадобится:

  1. Parabolic SAR. Выбор второго обусловлен его «прокачанной» формулой по сравнению с классическим вариантом. Ещё он отличается внешним видом, лично я визуально воспринимаю его гораздо лучше. Благодаря этому я могу ориентироваться по сигнальным точкам и лучше анализировать текущую ситуацию на рынке. Цветовая индикация очень удобная: красный – снижение цены, зеленый – повышение цены;
  2. Медленный стохастик. Я уже писал о видах стохастика в этой статье. Если пропустили, то обязательно ознакомьтесь. Что касается этого вида, то он имеет, наверное, наибольшую распространенность среди трейдеров из-за своей высокой точности за счет медлительности. Только не путайте с тем, что при таких настройках индикатор медленнее реагирует на рыночные волнения. Это проявляется в высокой сглаживаемости линии индикатора, то есть индикатор реагирует только на реально крупные колебания на рынке, на которые стоит обращаться внимания в ходе торговли. Это единственное отличие от классической версии. Остальное все знакомо.

С таким набором инструментом и опытом работы по стратегии можно получать хорошую прибыль, если открывать по несколько сделок в день.

2

Настройка терминала

В целом, данная стратегия не особо сложная, но по эффективности и самому подходу я бы отнес её к ряду профессиональных. Именно поэтому потребуется специальное ПО. С другой стороны, есть множество современных онлайн-сервисов, которые избавляют трейдеров от необходимости устанавливать кучу софта на свой компьютер, из-за которого он потом может начать подвисать.

2

Такие сервисы могут работать в любом браузере. Я предлагаю вам воспользоваться «Живым графиком», который предоставляет портал TradingView и любой терминал (возьмите лучше МТ4). Если вы ещё не выбрали брокера для работы, то сейчас самое время сделать это.

2

Переходим к настройке:

  1. Открываем две вкладки в браузере. В одной – торговую платформу, в другой – живой график. Открываем в обоих вкладках одну и ту же валютную пару. Советую использовать свечной график, таймфрейм выбирайте сами. Данная стратегия работает на любом ТФ;
  2. В живом графике необходимо добавить два индикатора: «CM_Parabolic SAR» и «Slow Stochastic». Они уже предустановлены в системе, вам ничего дополнительно скачивать не нужно. Откройте окно поиска и вставьте туда указанные выше названия без кавычек. Наложите на график найденные варианты;
  3. Для медленной линии стохастика поставьте период 14, а для быстрой 3.

Эту торговую систему я советую использовать для валютных пар. Сам на других активах я её не тестировал, но разные трейдеры на форумах пишут, что она идеально подходит только для валютных пар. Чаще всего, их используют для EUR/USD и AUD/USD.

29,

Сигналы по стратегии

Параболическая система нравится очень многих трейдерам за счет своей простоты и визуального оформления. Данный индикатор показывает, что рынок может находится в текущий момент только в одной из двух фаз: он либо двигается вверх, либо двигается вниз.

На самом же деле, реальная ситуация обстоит не совсем так. В этом можно убедиться, если посмотреть внимательно на график под разным масштабированием в разных периодах. Именно поэтому в одиночку такой индикатор использовать не стоит, а вот в совокупности с каким-нибудь помощником, имеющим нейтральную фазу отсутствия торговых сигналов, – самое то.

3

Один из САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ индикаторов — Stochastic RSI

Медленный стохастик в торговой стратегии играет данную роль и отлично с ней справляется. Работа очень простая – необходимо отслеживать поведение рынка и следить за появлением одинаковых сигналов по двум индикатором (это очень похоже на «Два стохастика»).

3

  1. Продажа – точки SAR красного цвета перемещаются наверх свечей. Линии стохастика должны быть в зоне «перекупленности» и пересечь друг друга;
  2. Покупка – точки SAR зеленого цвета перемещаются под ценовые бары. Линии стохастика находятся в зоне «перепроданности» и пересекаются друг с другом.

Я надеюсь, вы ещё не забыли, что Стохастик – перерисовывающийся индикатор? Именно поэтому на самой сигнальной свече в рынок заходить нельзя. Это нужно делать, когда откроется следующая после неё свеча. Если после перерисовки все хорошо, то можно входить в рынок.

3

Чтобы не пропустить нужный момент, внимательно следите за оставшимся до закрытия сигнальной свечи временем. На живом графике оно отображается рядом с уровнем текущей цены.

Ничего сложного в этой стратегии нет. Достаточно не поддаваться соблазну открывать сделки до закрытия сигнальной свечи и научиться определять хорошие сигналы. Это приходит с опытом. Не забывайте устанавливать SL и TP, это очень важно с точки зрения управления собственным капиталом. Данная стратегия хорошо подходит как для торговли на форексе, так и для работы на бинарных опционах.

Форекс Индикатор Стохастик (Stochastic) Сигналы и рекомендации

3

Как использовать Стохастик

Рассказывая про Стохастик, я не могу не упомянуть про дивергенцию. Она является одним из самых сильных сигналов по индикатору. Многие трейдеры используют его только за такие сигналы. Некоторые трейдеры вообще ведут очень простую торговлю по одной только дивергенции на одном индикаторе Стохастика.

3

Дивергенция – это разница в движении цены и индикатора, если говорить простыми словами. Существует два вида:

  1. явная;
  2. скрытая.

О них сейчас и поговорим.

3

Явная дивергенция

Если цена очень слабо идет вниз и обновляет свои минимумы, но при этом линии стохастика движутся вверх, это говорит о бычьей дивергенции. Она говорит о том, что в скором времени цена актива развернется в сторону индикатора.

Аналогичная ситуация происходит, когда цена идет вверх, медленно обновляет свои максимумы, но при этом линии Стохастика двигаются вниз. Тогда мы получаем сигнал о медвежьей дивергенции, которая говорит о скором снижении цены.

4

Если научиться рассматривать такие сигналы на графике, то можно открывать по несколько прибыльных сделок в день на разных таймфреймах.

4

Скрытая дивергенция

Не ориентируйтесь на название. Не думайте, что если она «скрытая», то её очень сложно обнаружить и вообще это могут только трейдеры с 10-летним стажем. Просто она сигнализирует не о развороте движения цена, а наоборот, о продолжении текущей тенденции.

43

Здесь все тоже очень просто. Если в текущий момент на рынке нисходящий тренд, цена обновляет минимумы, а линии Стохастика при этом поднимаются вверх, имеет место сигнал скрытой медвежьей дивергенции. То есть нисходящая тенденция либо будет продолжена, либо станет ещё сильнее.

4

При восходящем тренде и обновлении текущих максимумов цены, когда линии стохастика двигаются вниз, получаем сигнал о скрытой бычьей дивергенции. Это говорит о высокой вероятности продолжения роста цены.

4

На моем сайте есть более подробные статьи, в которых описаны различные дивергенции по Стохастику. Советую ознакомиться с ними, потому что если научиться работать с этими сигналами, то можно обеспечить себе стабильную прибыль на рынке форекс.

4

Как работает индикатор Стохастик

Мы уже рассмотрели, как можно работать с данным индикатором. Теперь я бы вам хотел дать немного теоретического материала для общего ознакомления. Это нужно обязательно знать, если хотите получать стабильную прибыль на рынке, используя Stochastic в торговле.

4

Осциллятор представляет собой две линии, которые находятся в промежутке от 0 до 100. У линий есть названия. %K – быстрая. %D – медленная. Их движение обусловлено простым математическим законом, по которому %K находится по следующей формуле:

4

В этой формуле следующие обозначения:

  1. C – цена, по которой закрылся текущий период;
  2. Ln – минимальная цена актива за выбранное n число периодов;
  3. Hn – максимальная цена актива за выбранное n число периодов;
  4. n – число периодов для расчета индикатор, которое трейдер сам указывает в настройках.

Медленная линия – скользящая средняя от K с периодом m. Вся рабочая область индикатора делится на три зоны. Зоны перекупленности – от 80 до 100. Нейтральная – от 20 до 80. И зона перепроданности – от 0 до 20.

50,0,0,0,0

Это стандартные значения зон по индикатору, но некоторые трейдеры меняют их на 70 и 30 в своих торговых стратегия.

Что же означают эти зоны? На самом деле, у них вполне говорящие название. Если говорить о «перекупленности», то эта зона сигнализирует о резком росте стоимости актива, что говорит о ближайшем снижении покупательской активности. Для «перепроданности» ситуация полностью аналогичная. Если говорить просто, то в первом случае – резкое повышение, во втором – резкое снижение.

5

Вот так выглядит Стохастик на графике:

5

Стохастик работает в дополнительном окне, которое располагается под графиком цены той или иной валютной пары. Это очень удобно, так как можно быстро определить текущую ситуацию на рынке.

5

По итогу можно сказать, что данный индикатор является реально очень хорошим помощником в руках любого трейдера. Но для этого нужно уметь им пользоваться и определять сигналы. Если же не следовать описанным в этой статье рекомендациям, то высока вероятность открывать много сделок по ложным сигналам и работать в минус. Лично я вообще стараюсь использовать его только на дивергенциях. В других случаях работаю с ним только в совокупности с другими индикаторами, которые позволяют отсеивать ложные сигналы.

5

Вот так я описываю работу со Стохастиком в двух словах:

  1. Покупка: ждем, когда линии уйдут в зону перепроданности. Это означает ослабление силы медведей. Дальше ищем сигналы на вход в рынок на покупку;
  2. Продажа: ждем, когда линии уйдут в зону перекупленности. Это говорит об ослаблении влияния быков на рынок. Дальше нужно искать сигналы на коротку позицию.

Если вы решите работать с данным индикатором, то обязательно учитывайте текущий тренд рынка. При использовании сигналов по зонам «перекупленности» и «перепроданности» лучше торговать, когда рынок находится в боковом движении. Дополнительно можно использовать линии тренда, уровни поддержки и сопротивления.

5 58,

После прочтения этой статьи вы узнали, как работает данный индикатор, какие необходимо использовать настройки для его корректной работы на том или ином таймфрейме, какие сигналы стоит учитывать и многое другое.

Индикатор Стохастик (Stochastic)

Индикатор предназначен для определения импульса (momentum) цены. Сам Лейн для иллюстрации примера работы своего индикатора приводит пример запущенной в воздух ракеты, скорость которой непременно начинает уменьшаться перед тем, как ракета упадет вниз. Таким образом, импульс всегда изменяет своё направление до изменения цены. Автор отмечает, что овладеть таким методом определения направления цены достаточно сложно, но возможно при наличии желания и сил.

Математически стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Значение стохастического осциллятора равное 80 и выше показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик равный 20 и ниже означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Соответственно, если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.

где max(Hn) — максимум за N периодов, min(Ln) — минимум за N периодов, С0 — цена закрытия текущего периода.

На графике в QUIK осциллятор представлен в виде двух линий. Сплошная линия %K строится вышеописанным способом и сглаживается скользящей средней. Вторая линия представляет из себя сглаженную 3-периодной скользящей средней линию %K, и называется %D. На графике %D обрисовывается пунктирной линией.

В литературе иногда линию %К называют быстрой или основной, а %D — медленной или сигнальной.

Примечательный факт, формула осциллятора представляет собой адаптированную формулу для расчета количества известняка, которое нужно добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Автор использовал несколько различных вариаций этой формулы для анализа биржевых рынков. Самые лучшие результаты показала формула стохастика.

Настройка и использование индикатора

Джордж Лейн рекомендовал период от 9 до 21, при этом по умолчанию в торговых терминалах обычно используются параметры 5,3 и 3.

Графики автор индикатора рекомендует использовать дневные и недельные, так как именно на них стохастик генерирует наиболее надежные сигналы. Тем не менее, известно, что сам он имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.

Как и любой осциллятор, стохастик рекомендуется использовать во время фазы бокового движения вместе с другими индикаторами. Однако, некоторые сигналы стохастика хорошо зарекомендовали себя и на трендовом рынке.

Зоны перекупленности и перепроданности

Зоны осциллятора выше 80% и ниже 20% называются зонами перекупленности и перепроданности соответственно. Когда бумага входит в зону перекупленности (то есть, торгуется вблизи верхней границы диапазона) если она отскочит вниз, то можно рассчитывать на дальнейшее падение. Сигналом на вход в короткую позицию является пересечение уровня 80% линией %K сверху вниз. Аналогичным образом, сигналом на покупку является пересечение уровня 20% линией K% снизу вверх.

Теоретически такой сигнал может использоваться в боковике, но в такой фазе рынка лучше комбинировать его с другими индикаторами. Самостоятельно хорошо использовать зоны перекупленности/перепроданности в тренде, открывая позиции в направлении тренда.

Значения 20% и 80% не являются строго фиксированными. Можно использовать значения 25% и 75% или 30% и 70%, если они доказывают свою эффективность на истории.

Дивергенция

Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на осцилляторе находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Такой сигнал говорит о том, что импульс затухает и скоро цену ожидает разворот. При этом хорошо если дивергенция возникает в зонах перекупленности/перепроданности.


Пересечение линии 50%.

Довольно спорный сигнал, но на некоторых инструментах вполне может найти применение. На графике осциллятора проводится линия 50%. Пересечение её линией %K вниз дает сигнал на продажу, вверх — на покупку. Рекомендуется тщательно анализировать применимость этой тактики для каждого торгуемого инструмента и использовать вместе с другими инструментами анализа.

Пересечение линий %K и %D

Сигнал на покупку, если %K пересекает %D снизу-вверх и сигнал на продажу, когда %K пересекает %D сверху вниз. Такая система похожа на систему пересечения скользящих средних (поскольку %D и есть скользящая от %K). Как и в случае с дивергенцией, сигнал более надежен, если возникает в зонах перекупленности/перепроданности. В таком случае последующий выход линий из зоны будет подтверждающим сигналом, где можно будет нарастить позицию.

Считается, что это самый быстрый тип сигнала, однако это и его основной недостаток — сигнал может выдавать большое количество ложных входов, если амплитуда колебаний цены недостаточна.

Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно использовать. Неплохую торговую систему можно организовать, комбинирую индикаторы стохастик и RSI. Стохастик подает сигналы быстрее, но они считаются менее надежными. Фильтруя его сигналы индикатором RSI можно получить сигналы с высокой вероятностью успеха. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми и канальными индикаторами.

БКС Экспресс

Последние новости

Рекомендованные новости

Прогнозы и комментарии. Сбербанк вытянул рынок

Сбербанк. Может продолжить подъем

Премаркет. Дотянуть до ФРС

Газпром. От поддержки к сопротивлению

Ключевые события недели: ФРС, новый фьючерс на индекс РТС, отчеты Tesla, Apple, Facebook

Аномально дешевые акции на перегретом рынке. Топ-7 недооцененных компаний США

Август на пороге: почему стоит насторожиться

Голубые фишки США с потенциалом более 20%

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Индикатор Стохастик

Индикатор Стохастик относится к группе осцилляторов, наравне с MACD, Momentum, Wiliiams% R и RSI. Индикаторы этого типа предназначены, в основном, для нахождения точек разворота. Но из этой статьи вы узнаете, как торговать стохастик и по тренду.

Стохастический осциллятор был создан Джорджем Лейном в 1950 году.

Рассмотрим подробнее в чем заключается работа этого индикатора, какие сигналы он генерирует, какие настройки лучше использовать, а также о стратегиях применения Stochastic в торговле на Форекс.

Описание индикатора Стохастик

Стохастический осциллятор показывает нам информацию о моментуме и силе тренда. Как мы скоро увидим, этот индикатор анализирует движения цен и говорит нам, насколько они быстры и сильны.

Ниже приведена цитата Джорджа Лейна, создателя стохастического осциллятора:

«Стохастик измеряет динамику цены. Если вы представляете себе ракету, поднимающуюся в воздух, прежде чем она развернется, она должна сначала замедлиться. Momentum всегда меняет направление, прежде чем цена сделает это.”

Моментум — скорость ускорения цены. Стохастический осциллятор анализирует ценовой диапазон в течение определенного периода времени; типичная настройка для стохастического осциллятора составляет 5 или 14 периодов / свечей. Это означает, что индикатор берет максимум и минимум за этот период и сравнивает его с ценой закрытия.

Индикатор Stochastic, разработанный экономистом Джорджем Лейном, позволяет нам обнаружить несколько ключевых сигналов:

чрезмерно низкий или высокий уровень цены;

сигналы, что цена будет расти или падать

Стохастический осциллятор состоит из двух линий, которые отображаются в шкале от 0 до 100. Первая линия K отображает текущую цену закрытия по отношению к выбранному трейдером диапазону цены.

Вторая линия D-это обычная простая скользящая средняя, вычисляемая на основе линии K.

Сигналы, которые выдает этот индикатор:

Попадание линий индикатора в зону перекупленности

Попадание линий индикатора в зону перепроданности.

и другие, о которых вы узнаете ниже.

Далее рассмотрим работу индикатора подробнее.

Формула осциллятора Stochastic

Цель стохастика — идентификация ценовых тенденций и разворотов путем слежения за ценами закрытия внутри последней серии пиков и впадин. В основе метода лежит наблюдение следующего факта: когда цены растут, их дневные уровни закрытия имеют тенденцию быть ближе к значению максимума.

Если цены продолжают расти, а ежедневные цены закрытия начинают падать, это сигнализирует о готовности тенденции к развороту. Когда цены падают, то все то же самое только для минимумов.

Существуют три стохастические линии %K, %D, %R. Они отражают расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода.

  • C1-текущая цена закрытия,
  • L5 и H5-самый низкий и самый высокий уровни за последние 5 дней.
  • CL3-трехдневная сумма (C1-L5 ),
  • HL3-трехдневная сумма (H5-L5).

%R — модифицированная формула для %K.

%D = 3 — периодная скользящая средняя с периодом % K

Линия %D представляет собой 3-периодное скользящее среднее от линии %K.

Учитывая, расчет формулы стохастического осциллятора, можно сделать несколько важных выводов:

значение линии %K и %D будет колебаться в диапазоне от 0 до 100, поэтому нет смысла ограничивать максимальный диапазон колебаний этого индикатора

значение линии %K и изменчивость этой линии будет больше, чем линии %D

линия %K дольше будет находиться в экстремальных диапазонах, определяющих перекупленность и перепроданность рынка

Различные методы расчета индикатора стохастик

Используя приведенную выше формулу, вы можете обнаружить, что на некоторых торговых платформах значения строки %K и строки %D отличаются от расчетов. Это связано с тем, что стохастик можно вычислить тремя разными способами.

Стохастический осциллятор может быть:

быстрый (Fast Stochastic)

медленный (Slow Stochastic)

полный (Full Stochastic)

Наиболее часто используемая версия — Full Stochastic. В этой опции мы можем настроить количество периодов линии %K, количество периодов линии %D и сглаживание линии %K. В платформе MetaTrader 4.0 сглаживание называется замедление.

Пример 1 — высокие значения стохастика

Когда стохастический осциллятор имеет высокие значения, это означает, что цена закрылась в районе максимума диапазона для заданного временного интервала / количества свечей.

На графике выше вы можете увидеть лоу на уровне $60, хай — на уровне $100 (диапазон $40), а цена закрытия была очень близка к пику на уровне $95. Стохастик показал значение 88% , что означает, что цена закрылась только на 12% (100% – 88%) ниже вершины диапазона.

Как в данном случает рассчитывается стохастический осциллятор:

Лоу диапазона 5 свечей: $60

Хай диапазона 5 свечей: $100

Закрытие последней свечи: $95

Значение стохастического осциллятора: [(95-60) / (100-60)] * 100 = 88%

Как вы можете видеть, высокое значение стохастика показывает нам большую силу цены в течение последних 5 свечей, а также то, что эти свечи подтолкнули цену вверх.

Пример 2 — низкие значения Стохастика

В свою очередь, низкое значение стохастического осциллятора указывает на то, что на рынке наблюдается сильный нисходящий момент. На графике выше вы можете видеть, что цена закрылась только на $5 выше минимума диапазона в $50.

Расчет значения стохастического осциллятора:

Лоу диапазона последних 5 свечей: $50

Хай диапазона 5 свечей: $80

Закрытие последней свечи: $55

Значение стохастического осциллятора: [(55-50) / (80-50)] * 100 = 17%

Значение стохастика означает, что цена закрылась всего на 17% выше дна диапазона,а значит на рынке сильный нисходящий момент.

Как пользоваться стохастическим осциллятором

Настройки стохастика

В случае индикатора стохастик, настройки указываются с помощью трех цифр. Например, стохастический осциллятор (8,5,3) — это осциллятор, у которого период линии %K равен 8, период линии %D равен 5, а замедление линии %K установлено на 3.

Добавление на график осциллятора Стохастик в MT4

Индикатор Stochastic в терминале MT4 мы добавляем с помощью команды «Вставка» в верхнем меню. Далее выбираете «Индикаторы» — > «Осцилляторы» — > «Stochastic Oscillator»

В зависимости от таймфрейма, рекомендуется использовать такие настройки стохастика:

Эти данные верны для торговли на Форекс.

При торговле на M5 можно оставить стохастик на стандартных настройках.

Уровни установите на 20 и 80, либо на 15 и 85

При торговле на M15 подойдут стандартные настройки.

Уровни установите на 20 и 80.

Можно использовать как стандартные настройки (5,3,3), так и поэкспериментировать.

Уровни установите на 20 и 80.

замедление от 3 до 5

Уровни установите на 20 и 80.

Уровни могут быть как 20 и 80, так 30 и 70.

Сигналы индикатора стохастик

К основным сигналам, которые возникают при анализе Стохастического осциллятора относятся:

— пересечение линий %K и % D

— пересечение (выход) линиями уровней перекупленности и перепроданности

— дивергенция между индикатором и графиком цены

Каждый из перечисленных сигналов может заложить основу для полноценной торговой стратегии, используемой на фондовом рынке или, например, на валютном рынке Forex.

Перекупленность и перепроданность

Одним из самых популярных способов использования индикатора Stochastic является наблюдение за его поведением в районе экстремальных уровней. Для Стохастика обычно предполагается, что уровень перепроданности находится в диапазоне от 0 до 20, а уровень перекупленности — в диапазоне от 80 до 100. Этот подход, возможно, был правильным в 50-х и 60-х годах. Прогрессирующая компьютеризация и, следовательно, доступ к более широкому количеству данных приводят к тому, что мы должны сами устанавливать уровни, которые для нас представляют собой уровень перекупленности или перепроданности. Тем более что на большинстве торговых платформ у нас есть простая возможность настроить этот параметр. Например. для валютного рынка Форекс и валютных пар необходимо будет использовать более широкие зоны перекупленности и перепроданности, а для динамических индексов и сырьевых товаров — параметры 10 и 90.

Что означает уровень перепроданности?

Теоретически, когда индикатор Stoch находится выше уровня перепроданности, мы получаем сигнал о том, что рынок находится в своем экстремуме и не имеет сил для дальнейшего снижения. Однако такое предположение бывает ошибочным, и сам вход линий %K и %D в уровень перепроданности не следует рассматривать как сигнал к покупке. Очень часто бывает так, что динамические движения быстро приводят к тому, что индикатор приобретает экстремальные значения. Иногда стоит задаться вопросом, следует ли рассматривать момент входа, например, в зону перепроданности как сигнал к краткосрочной продаже.

Что означает уровень перекупленности на стохастическом осцилляторе?

Уровень перекупленности — это момент, когда рынок теоретически не имеет сил для дальнейшего роста и находится в своем экстремуме. Однако, как и в случае с уровнем перепроданности, такая интерпретация может привести к ошибочным выводам, и, следовательно, будут сделаны ошибочные входы в рынок. Сам момент входа линий %K и %D на уровень перекупленности можно рассматривать как дополнительные сигналы для покупки.

Правильное использование зон перекупленности и перепроданности рынка

Неправильная интерпретация перекупленности и перепроданности — одна из самых больших проблем / ошибок в трейдинге.

Стохастический осциллятор не показывает, что цена слишком низкая или слишком высокая. Он показывает только момент.

Как мы уже видели выше, когда Стохастик выше 80, это означает, что на рынке сильный тренд. Это не означает, что рынок «перекупленн» и вероятно скоро развернется. Высокое значение стохастического осциллятора означает, что цена может закрыться в районе пика и продолжает расти.

На приведенном ниже графике показано поведение стохастического осциллятора в длинном восходящем и нисходящем тренде. В обоих случаях индикатор вошел в зону “перекупленности” (выше 80) и “перепроданности” (ниже 20) и оставался там в течение длительного времени, пока тренды продолжались.

Определенно лучший и разумный подход — попытаться войти позицию в то время, когда линии стохастика выходят за пределы зоны перекупленности и перепроданности. Например, когда линии %K и % D выходят из зоны перепроданности, такой сигнал можно прочитать как сигнал к покупке. Аналогично, снижений линий %K и %D ниже уровня перекупленности можно рассматривать как сигнал для открытия коротких позиций.

Пересечение линий %K и %D

Для стохастического осциллятора мы можем различить 4 возможных типа пересечения линий %K и %D:

1) Когда линия %K пересекает сверху вниз линию %D вне зон перекупленности и перепроданности мы получаем слабый сигнал для продажи

2) когда линия %K пересекает сверху вниз линию %D и пересечение происходит в зоне перекупленности мы получаем сильный сигнал для продажи

3) Когда линия %K пересекает линию %D снизу за пределами зон перекупленности и перепроданности, мы получаем слабый сигнал для покупки

4) Когда линия %K пересекает снизу линию %D и пересечение происходит в зоне перепроданности, мы получаем сильный сигнал к покупке

Торговля на пробой

Когда вы видите, что стохастический осциллятор внезапно ускоряется в одном из направлений, а две линии стохастика расширяются, это может означать начало нового тренда. Еще лучше, если вы заметите пробой диапазона бокового движения.

Следование за трендом

Стохастик движется в одном направлении, тренд все еще сохраняется.

Сильный тренд: когда стохастический осциллятор находится в зоне перепроданности / перекупленности, не боритесь с трендом, а старайтесь оставаться в сделке и (и) торговать по тренду.

Разворот тренда и дивергенция стохастика

Разворот тренда: когда стохастик меняет направление и выходит из области перекупленности / перепроданности, это может предвещать разворот. Как мы увидим.

Важно: при поиске бычьего разворота мы должны увидеть зеленую линию осциллятора, поднимающуюся над красной линией и покидающую область перекупленности. (см. раздел «Пересечение линий %K и %D» этой статьи)

Как и в случае с любым другим индикатором, дивергенция может быть очень важным сигналом, показывающим потенциальный разворот тренда или, по крайней мере, его завершение.

Индикатор Stochastic RSI настраиваем для торговли на бирже Бинанс

Положительная дивергенция — цена вниз, Stochastic вверх — свидетельствует о завершении нисходящего, и начале восходящего движения.

Отрицательная дивергенция — цена вверх, Stochastic вниз — — свидетельствует о завершении восходящего, и начале нисходящего движения.

Отдельно стоит выделить такие случаи дивергенции, а именно:

1. Дивергенция, что подтверждает тренд

Если тренд действительно сильный и устойчивый, то дивергенция может его лишь подтвердить. Об этом писал Эндрю Кардвелл (Andrew Cardwell). По его наблюдениям, в сильном тренде дивергенция Стохастика лишь подтверждает этот тренд, а вовсе не опровергает его. Такая ситуация показывает, почему нужно использовать все возможности технического анализа для определения трендов. В сильном тренде большинство индикаторов будут лишь его подтверждать, а не указывать на разворот.

2. Обратная дивергенция

Ранее была представлена классическая дивергенция. Она заключается в том, что при несовпадении показаний индикатора и основного графика цены, правильным считаются показания индикатора, которые указывают на быструю смену тенденции. Тем не менее, Кардвелл описывал и, так называемые, обратные дивергенции. У них все наоборот:

цена вверх, Stochastic вниз — ожидается сильное движение вверх;

цена вниз, Stochastic вверх — ожидается сильное движение вниз.

Пример медвежьей дивергенции между стохастическим индикатором и ценовым графиком.

Стратегии с использованием стохастика

Стратегия EMA и Stochastic

Торгуя по правилам стратегии Stochastic + EMA, вы никогда не должны бороться с трендом. Основная цель стратегии — действовать совместно с преобладающей в настоящее время тенденцией и найти удобные возможности присоединиться к ней с помощью стохастического осциллятора.

Итак, для начала определим тренд:

Если EMA 5 выше EMA 11,восходящий тренда

Если EMA 5 ниже, чем EMA 11, продолжается нисходящий тренд

Таким образом, ордер на покупку должен быть открыт только в восходящем тренде и когда:

Текущие значения стохастического осциллятора находятся рядом с уровнем 20

Линия %K пересекает линию %D снизу

Пример входа в длинную позицию:

У нас есть вход здесь в соответствии с вышеописанными условиями, цена открытия 1.07902 (без учета спреда).

Напротив, ордер на продажу должен открываться только в нисходящем тренде и когда:

Текущие значения стохастического осциллятора находятся рядом с уровнем 80%

Линия % K пересекает линию %D сверху

Пример входа в короткую позицию:

Приведенный выше вход согласуется с указанными условиями, цена открытия 1.10147.

Стратегия Stochastic + EMA не использует жесткий уровень Take Profit. Напротив, стоп-лосс должен быть:

Чуть ниже последней впадины в случае покупок

Чуть выше последнего пика в случае продаж

Однако, если график находится на расстоянии слишком большого количества пунктов от вышеупомянутых экстремумов, чтобы ограничить уровень риска, вы должны установить ордер Stop Loss:

Под предшествующей свечой при открытии сделки на покупку

Над предшествующей свечой при открытии сделки на продажу

Мы открываем такую позицию только в том случае, если убыток не превышает предполагаемого нами размера риска на 1 сделку (желательно не рисковать больше, чем 1% — 2% от депозита)

Сделку на покупку мы закрываем только в случае возникновения любой из следующих ситуаций:

Линия %K пробивает уровень 80%

Линия % K пересекает линию % D

EMA 5 пересекает EMA 11 сверху вниз

Пример закрытия длинной позиции:

В этом случае у нас был первый сценарий. Стоп-лосс находился на уровне 1.07821, и позицию пришлось закрыть по цене 1.08562.

Напротив, ордер на продажу должен быть закрыт при появлении любого из следующих сценариев:

Линия %K пробивает уровень 20%

Линия %K пересекает линию %D

Средняя EMA 5 пересекает среднюю EMA 11 снизу вверх

Пример закрытия короткой позиции:

В этом случае у нас был первый сценарий. Стоп-лосс находился на уровне 1.10277, и позицию нужно было закрыть по цене 1.09922 (без учета спреда).

H1 Stochastic Trend

Эта стратегия относится к среднесрочным. Также ее можно считать стратегией свинг трейдинга.

Параметры индикатора Стохастик в этой стратегии стандартные — 5,3,3.

Кроме того, чтобы избежать сделки с низкой вероятностью успеха, мы должны открывать сделки только по тренду. Для определения тренда будем использовать две экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами — 36-и 72. На часовом графике они принимают значения, соответствующие 36-и 72-часам, то есть 1,5-и 3-дневным сессиям. Таким образом, мы уверены, что на самом деле существует тренд. Для обозначения значимых уровней цен был использован индикатор Market Profile, который представляет данные за последнюю неделю. Он создает схему распределения цены из последних 120 свечей.

Вначале нужно определить тренд:

Когда краткосрочная (36-периодная) скользящая средняя находится выше долгосрочной (72-периодная) скользящей средней, то мы имеем дело с восходящим трендом.

Напротив, когда краткосрочное среднее, находится ниже долгосрочного среднего, следует признать, что на рынке наблюдается нисходящий тренд.

В случае восходящего тренда трейдеру следует дождаться пересечения стохастической линии с сигнальной линией в зоне перепроданности, то есть ниже уровня.

Индикатор Стохастик (Stochastic). Как пользоваться?

Когда рынок медвежий, нужно дождаться пересечения двух линий в зоне перекупленности, то есть выше уровня 80.

Market profile — это инструмент, который позволяет вам наблюдать ценовые диапазоны, в которых цена консолидируется. Они обозначены так называемым «колоколом», который мы можем наблюдать по форме инструмента. В нижней части одного «колокола», который является обычным интервалом распределения цены, мы можем обозначить поддержку, а в верхней — сопротивление. Эти места будут необходимы для размещения ордеров stop loss. Для восходящего тренда и сигнала покупки SL находится ниже поддержки, а в нисходящем тренде и сигнале продажи он должен быть выше сопротивления.

В случае вышеуказанной стратегии мы не ограничиваем прибыль искусственным take profit, а просто ставим перед собой цель быстро закрыть позиции, когда рынок делает сильное движение против тренда.

Мы используем скользящий стоп лосс, который перемещаем согласно уровням поддержки (сопротивления), полученных в маркет профиль. Стоп-лосс всегда находится ниже локальной поддержки или выше локального сопротивления.

Когда происходит прорыв сопротивления, в случае восходящего тренда, последний локальный прорыв становится местом, ниже которого должен быть SL. Аналогичная ситуация выглядит в случае нисходящего тренда, за исключением того, что обновление стоп-лосса происходит в момент прорыва поддержки.

Как правильно использовать индикатор RSI и Stohastic

Для этой стратегии не рекомендуется рисковать более, чем 1%-2% от депозита на 1 сделку.

Стратегия пирамидирования EMA — Stoch

Пирамидирование — это подход, призванный увеличить вероятность успеха и максимизировать прибыль в тот момент, когда мы имеем дело с сильным движением в данном направлении. По принципу Парето успешных сделкок будет всегда меньше. Так почему бы не использовать максимум движения, чтобы заработать как можно больше денег?

Следующая стратегия основана на поиске возможности присоединения к тренду в момент завершения коррекции. Соответственно, в этой стратегии используются две экспоненциальные средние (EMA) с периодами 48 и 96 и стохастический осциллятор.

Настройки стохастика стандартные: (5,3,3)

Определение тренда (1):

Трейдер определяет преобладающую тенденцию на основе двух экспоненциальных средних.

  • Если ЕМА96 находится ниже ЕМА 48, и обе находятся ниже цены, то тренд восходящий и нужно искать возможность для открытия сделки на покупку
  • Если ЕМА48 < EMA96 и обе они находятся выше цены, тренд — нисходящий и нужно искать возможность для открытия сделки на продажу

Стохастик как осциллятор предназначен для информирования трейдера, в какой момент необходимо открыть позицию, чтобы увеличить вероятность успеха.

Сигнал для входа в рынок происходит в тот момент, когда медленный стохастик пересекается с сигнальной линией в зоне перекупленности (80-100) или перепроданности (0-20), в зависимости от определенного тренда на M30.

В момент появления сигнала трейдер должен войти в сделку в тот момент, когда будет пробит максимум последней свечи на M30 (в случае сигнала покупки в восходящем тренде) или минимум (в случае сигнала продажи в нисходящем тренде).

Стоп-лосс находится ниже / выше локального минимума / максимума.

Если условия определения тренда (1) соблюдаются и появляются новые сигналы от стохастика, нужно открывать новые сделки по тренду. При этом в тот момент, когда открылась новая сделка, необходимо перенести стоп лосс предыдущей сделки на уровень открытия новой. Таким образом, трейдер защищает свой капитал, максимизируя потенциал данной сделки.

Пример работы стратегии:

Данная стратегия не использует ордера Take Profit. Преимущество этой стратегии заключается в том, чтобы увеличить потенциал данной сделки путем пирамидирования, быстро сокращая потери в тот момент, когда цена закрывается по стоп лосс (SL).

Не рискуйте больше, чем 1%-3% от депозита на 1 сделку.

Заключение

Стохастический осциллятор связан с диапазоном, что означает, что его значения всегда колеблются от 0 до 100. Это делает его полезным индикатором для определения перекупленности и перепроданности. Традиционно значения выше 80 сообщают перекупленности, а показания ниже 20 — перепроданности. Тем не менее, нахождение стохастика в этих областях не всегда указывает на предстоящий разворот, поскольку очень сильные тенденции могут поддерживать условия перекупленности или перепроданности в течение более длительного периода.

Приведенный выше график показывает сигналы, которые дает индикатор Стохастик.

Графики стохастического осциллятора обычно состоят из двух линий: одна, отражающая фактическое значение осциллятора для каждого сеанса, и одна, отражающая его 3-периодную скользящую среднюю. Поскольку считается, что цена следует за импульсом, пересечение этих двух линий считается сигналом будущего разворота направления движения.

ЛУЧШИЙ ИНДИКАТОР (СТОХАСТИК) 2020 ГОДА!

Расхождение (дивергенцию) между стохастическим осциллятором и направлением движения цены также рассматривается как важный сигнал разворота тренда. Но дивергенция также может свидетельствовать и о продолжении тренда. В базовой интерпретации индикатора Stochastic Oscillator трейдерам следует искать позиции покупки после пересечения сигнальных линий при значениях индикатора ниже уровня 20 и аналогичных позиций продажи выше уровня 80.

Индикатор Стохастик (осциллятор, Stochastic Oscillator) — как пользоваться, что это такое

В список классических индикаторов на любом финансовом рынке обязательно входит Стохастик . Во многих торговых терминалах он доступен по умолчанию . На основе данного осциллятора построено большое количество торговых стратегий (в том числе и этого сайта — список мы предоставим ниже по тексту). Однако прежде чем использовать этот инструмент в действии, необходимо разобраться с его особенностями и принципами настройки.

Индикатор Стохастик: настройка и как пользоваться на практике

Описание индикатора Stochastic

Данный индикатор был разработан в 1950 г. , над его созданием трудился опытный трейдер Джордж Лэйн .

Несмотря на то, что стохастический осциллятор по своим признакам сходен с другими индикаторами, у него есть немало особенностей:

    Лучше всего использовать данный осциллятор на Форекс , фондовом или срочном рынке.
  1. Инструментами торговли могут выступать: любые валютные пары, фьючерсы, акции, фикс контракты и др.
  2. Инструмент подходит для разных таймфреймов (минутного m1, часового, дневного и даже недельного).
  3. В качестве рекомендуемых настроек опытные трейдеры называют параметры Стохастика от 5-3-3 до 21-3-3.

Стохастик всегда располагается в нижней части экрана под графиком и представляет собой 2 кривые линии:

  • линия %К — является основной быстрой, на графике представлена сплошной чертой;
  • линия %D — называется средней скользящей и отмечена на графике в виде пунктира.

Эти линии движутся в горизонтальном коридоре . Нижняя граница здесь имеет показатель 0%, верхняя — 100%.

Все поле индикатора можно разделить на 3 зоны:

  • к зоне перепроданности относится поле, расположенное в пределах 0-20%;
  • в нейтральную зону входит пространство от 20 до 80%;
  • в зону перекупленности вошла верхняя часть графика от 80 до 100%.

Настройка осциллятора в MT4

Активированный осциллятор на торговой платформе уже имеет стандартные настройки и полностью готов к использованию. Однако для некоторых торговых стратегий трейдеру может понадобиться настройка Стохастика.

Вызвать меню настроек можно при нажатии вкладки “Вставка”. В предложенном окне находят кнопку “Индикаторы”, выбирают “пункт “Осцилляторы”.

Окно настроек состоит из 4 вкладок:

  • параметры — это основные настройки;
  • цвета — с помощью этих характеристик настраивают цвета кривых линий;
  • вкладка «Уровни»;
  • кнопка «Отображение».

Вкладка «Параметры»

Перед тем как настроить данный осциллятор , нужно начать со вкладки “Параметры”. После этого трейдер попадает в меню с основным настройками.

Здесь можно изменять следующие характеристики:

  1. Период кривой линии %К. В пустом окне указывают число, которое будет использоваться при расчете по формуле (это показатель n).
  2. Период кривой линии %D. С помощью этого значения рассчитывают период скользящей средней.
  3. Замедление. Изменяя данный показатель, можно корректировать чувствительность индикатора, так как это число отвечает за сглаживание %К.
  4. Метод MA. В этом случае необходимо выбрать подходящий вариант из уже предложенных. Такой параметр отвечает за тип кривой %D.
  5. Цены. Здесь можно выбрать 1 из 2 вариантов. При установке Low/High при расчете уровня цен будет учитываться минимумы и максимумы (в том числе и их тени). Если установлен параметр Close/Close, то при работе инструмент будет ориентироваться на цены закрытия без учета теней.

Вкладка «Цвета»

В этой вкладке пользователь может настроить цвета, в которых будут представлены кривые линии . Такие условия делают график более легким для восприятия.

Вкладка «Уровни»

Уровни разделяют все поле индикатора на 3 зоны — перепроданности, перекупленности и нейтральное поле. Настройки Стохастика уже имеют установленные стандартные значения (20 и 80%). Однако при необходимости зоны можно сужать и расширять.

Применение Stochastic Oscillator

Индикатор Стохастик можно назвать универсальным инструментом.

Его можно использовать в качестве:

  • самостоятельного инструмента анализа;
  • одного из рабочих элементов более сложной стратегии.

Какой бы вариант ни выбрал трейдер, перед выходом на биржу стратегию необходимо тестировать.

Классические сигналы для торговли

Если рассматривать Stochastic в качестве самостоятельного инструмента, то можно выделить несколько сигналов торговли:

1) Зоны перепроданности и перекупленности. В списке наиболее востребованного сигнала можно назвать пробитие нейтральной зоны. Если свеча пересекла границу 20%, то трейдеру стоит открывать сделку на покупку. Если свеча пробивает границу с показателем 80%, то это сигнал к продаже.

2) При пересечении 2 линий (D и К). Продавать советуют в тех случаях, когда сплошная К сверху пересекает пунктирную D. Покупать можно тогда, когда К снизу пересекает пунктирную. Опытные трейдеры подчеркивают тот факт, что на графике индикатора Stochastic возникает большое количество шума и ложных сигналов. Чтобы сократить риски, следует обращать внимание на те пересечения, которые оказались около границ 20 и 80%.

3) Дивергенция. Под этим термином принято понимать разницу движения индикатора и цены. Однако такую стратегию необходимо изучить более подробно.

Практика показывает, что максимально точные сигналы ко входу возникают только при флетовом движении. В этой ситуации отсутствует сильный тренд, а цена движется в горизонтальном направлении с небольшими отклонениями. Как только зарождается выраженный тренд, на графике появляется большое количество шумов.

Эффективные торговые стратегии Форекс по сигналам Стохастика

Торговых стратегий , основанных на данном инструменте много. Во многих из них работу Стохастика дополняют действием других инструментов. Трейдеры могут выбрать варианты, подходящие по сложности, адаптированности к тому или иному таймфрейму и торговому инструменту.

В списке наиболее простых стратегий нельзя обойти вниманием использование Stochastic Oscillator и индикатора RSI . Принцип заключается в том, чтобы совместная работа этих инструментов сокращала количество шума на графике, благодаря чему ложные сигналы будут возникать реже.

У Стохастика настройки следует оставить стандартные (изменений не потребуется). Что касается периода RSI , то его рекомендуется установить на отметку 7. Еще одно требование — вызов индикатора Moving Average (в нем надо установить период 21). С помощью данного инструмента трейдер без труда сможет определить наличие тенденции и ее силу.

Лучшим сигналом к открытию длинной позиции в этом случае становится ситуация, при которой осциллятор покидает зону перепроданности и пересекает отметку 20%. При этом RSI проходит черту 30 снизу вверх.

Шортить рекомендуется в том случае, если Стохастик выходит из зоны перекупленности и минует черту 80, а RSI сверху пересекает отметку 70.

Стратегия на зонах перекупленности и перепроданности

В стандартных настройках зона перекупленности начинается от отметки 80% . Если индикатор попадает в эту область, это свидетельствует о быстром повышении цены. В ближайшее время покупательская активность может резко сократиться, что приведет к развороту тренда. Перепроданность сопровождает быстрое снижение цены на актив. На основании этого можно предположить скорое снижение активности продавцов.

Как только линия %К пересекает отметку и попадает в зону перепроданности или перекупленности, сделку открывать не следует, так как в это время возможен как разворот тренда, так и его коррекция.

Если такая стратегия Стохастик используется в торговле, необходимо учитывать несколько особенностей:

  1. Сигнал поступает с некоторым опозданием. Однако преимущество здесь состоит в том, что скорость данного осциллятора выше, чем у многих других индикаторов (например, MACD). Возможность изменять уровни перепроданности и перекупленности чаще всего усложняет анализ. При сокращении этих зон сокращается не только количество шумов, но и число подходящих сигналов. Если эти зоны увеличивать, возрастает и риск заключения убыточной сделки, так ложных сигналов будет возникать намного больше.
  2. Уровень 50. Часто эту отметку трейдеры рассматривают в виде буферной зоны для Стохастика. Так, если линии осциллятора пересекают эту линию в том или ином направлении, то в большинстве случаев они доходят до отметки 20 или 80%.

Немного о дивергенции

Как уже было отмечено ранее, дивергенцией называют разницу показаний между ценой и индикатором . На практике это выглядит следующим образом. Например, цена на графике достигает минимума, а в это время на поле осциллятора указан более высокий минимум. Такое расхождение свидетельствует о том, что трейдеру пора вступать в игру.

Дивергенция бывает 2 видов:

  • явная;
  • скрытая.

Явная дивергенция

Явную дивергенцию также часто называют бычьей. На графике она характеризуется расхождением в направлении. Так, на основном графике цена пробивает новые минимумы, а Стохастик в это время показывает подъем . Увидев такую ситуацию, трейдер может ставить на повышение, так как в скором времени цена развернется в сторону осциллятора.

Идентичным сигналом будет и обратная ситуация торговли по Стохастику, когда цена на графике будет образовывать новые максимумы, а индикатор начнет опускаться вниз . Такие показатели свидетельствуют о присутствии медвежьей дивергенции. В этом случае трейдер должен ориентироваться по Stochastic, так как цена скоро тоже изменит направление.

�� УРОК 7: Индикатор стохастик, RSI стохастик, Anchored VWAP + интрадей

Скрытая дивергенция

Если явная дивергенция предшествует развороту тренда, то скрытая, напротив, подтверждает направление сильного тренда . Такой вид дивергенции определить сложнее, и многие трейдеры не пользуются этой стратегией. Между тем такая ситуация на бирже является хорошим сигналом к открытию сделки.

Если на графике с медвежьим трендом цена рисует более низкие максимумы , тогда как осциллятор показывает более высокие вершины, это является признаком скрытой медвежьей дивергенции.

Бывают и обратные ситуации . При движении графика вверх (при бычьем тренде) цена показывает небольшие минимумы (впадины). В это же время Стохастик индикатор рисует более низкие минимумы. Такие данные свидетельствуют о наличии бычьей дивергенции.

Заключение

Выяснив, что такое Stochastic , и какие стратегии на нем основываются, каждый трейдер может использовать данный инструмент в торговле. Согласно многочисленным отзывам опытных трейдеров, такой осциллятор дает хорошие сигналы на открытие сделок , однако требует соблюдения ряда правил, таких как правильная настройка инструмента, учет тренда, установка дополнительных индикаторов. Для минимизации рисков также рекомендуют использовать Стохастик с алертом.

Как пользоваться стохастиком

Индикатор стохастик был придуман Джорджем Лейном в 50-ых годах прошлого столетия, он помогает определить отклонение цены на данный момент от ее положения в предыдущих периодах. Зачем это нужно? Существует теория, согласно которой при росте цены биржевые игроки продадут активы вблизи предыдущих максимумов, а при снижении цены постараются купить актив вблизи предыдущих минимумов. Т.е. постараются купить как можно дешевле, а продать как можно дороже, и отталкиваться будут от прошлых максимумов и минимумов.

Пользоваться стохастиком несложно. Показания стохастика измеряются в процентах, а сам индикатор представляет собой две линии. Если цена будет находиться близко к максимальному уровню за выбранное нами количество периодов, то стохастик будет находиться максимально близко к отметке 100%. А если цена будет находиться близко к минимальному уровню за выбранное нами количество периодов, стохастик будет находиться максимально близко к отметке 0%.

Настройка стохастика

Чтобы понять, как пользоваться стохастиком, можно обратиться к индикатору RSI. Ведь принцип работы со стохастиком, очень схож с принципом работы индикатора RSI. Оба они относятся к группе осцилляторов и показывают зоны перекупленности и перепроданности для того, чтобы мы могли найти лучшую точку для входа при развороте тренда. Как и у всей группы осцилляторов, в применении стохастика существуют определенные закономерности, которые позволяют использовать его наиболее эффективно. Данный индикатор хорошо работает во время бокового движения цен (флэта) и плохо работает на ярко выраженных трендах. Если вы все-таки применяете его при тренде, лучше ориентироваться на него не в начале тренда, а в конце (чтобы найти точку разворота).

Различают 3 типа настроек стохастика: fast, slow и full. Как несложно понять из названий – это быстрый, медленный и полный. Отличаются они периодами исследования и наличием\отсутствием сглаживания. При расчете индикатора используется:

  • %K – быстрая линия (голубая на картинке);
  • %D – медленная усредненная линия (оранжевая на картинке);
  • Smooth – период сглаживания.

Я обычно использую стохастик с параметрами: %K =14 %D= 3 Smooth = 3. Почему именно его? На мой взгляд, он самый гибкий для исследований.

Индикатор стохастик: как пользоваться сигналами?

Первый сигнал для торговли по стохастику – это пересечение линий стохастика выше отметки 80 сверху вниз и ниже отметки 20 снизу вверх. Сигнал говорит о том, что актив перекуплен, т.е. его стоимость очень высокая относительно предыдущих периодов или о том, что актив перепродан, т.е. его стоимость очень низкая относительно предыдущих периодов. Если линии пересеклись выше отметки 80 сверху вниз – сигнал к покупке put опциона Если линии пересеклись ниже отметки 20 снизу вверх – сигнал к покупке call опциона.

Второй сигнал для бинарных опционов, который дает этот индикатор – это моя любимая дивергенция. Самый простой вариант – это дивергенция в преддверии разворота. Бычья дивергенция образовывается, когда график цены рисует новый максимум выше, чем предыдущий, а индикатор наоборот, рисует его меньше.

Медвежья дивергенция образовывается, когда график цены рисует новый минимум ниже, чем предыдущий, а индикатор, наоборот, рисует его выше.

Есть еще один вид сигналов для бинарных опционов, который дает стохастик, но я не использую его как сигнал, скорее как предостережение. Если линии индикатора стохастика пересекли отметку 80 вверх или отметку 20 вниз и остаются в этом диапазоне – это означает, что на рынке сильный тренд. Т.е. в такие моменты нужно стараться не ставить на разворот, так как при ярко выраженном тренде цена может еще достаточно долго расти или падать. Шансы на успех в использовании стохастика значительно повышают находящиеся вблизи пересечения его линий уровни поддержки и сопротивления, моделей разворота японских свечей и любые другие графические паттерны (например, 123).

Индикатор Стохастик встроенный по умолчанию во все платформы для тех. анализа. Однако если вы хотите скачать индикатор стохастик, вы можете сделать это совершенно бесплатно по ссылке:

Стратегии для бинарных опционов, в которых используется индикатор Стохастик:

Индикатор стохастик (Stochastic)

Стохастик (Stochastic) – или по-другому стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator). Это технический индикатор. Он измеряет темпы изменения цены. Если вы визуализируете движение ракеты. Которое поднимается в воздух. Вы заметите, что замедляться она начинает гораздо раньше падения. Моментум всегда изменяется раньше самой цены. Таким образом, с помощью стохастика, мы можем определить вероятные точки разворота.

Стохастик был разработан профессиональным трейдером и преподавателем теханализа Джорджем Лейном. В конце 1950-х годов, Лейну пришла в голову гениальная идея. Что если мы будем изменять цену текущего закрытия. К цене диапазона за N периодов? Разумеется, будучи преподавателем технического анализа, он это сделал. Легенда гласит, что Лейнов заработал этим миллионы долларов, хотя фактов мы не знаем. Однако, в воздухе до сих пор попахивает откровенным балабольством.

Джордж Лейн якобы успешный трейдер. Стейта, как обычно – никто не видел. Улыбка на лице как бы намекает “Я облапошил вас всех, идиоты”.

Из чего состоит стохастик?

Стохастик – это осциллятор, который состоит из двух линий:

%K (или главная линия) = это основная линия, отображается как сплошная.

%D (или сигнальная линия) = это просто скользящая средняя %K. Иногда она называется сигнальной линией и отображается в виде пунктирной линии.

Когда стохастические линии находятся выше 80, рынок считается перекупленным, а когда ниже 20, перепроданным.

Перекупленность и перепроданность.

Для чего используют стохастик?

Трейдеры используют стохастик для измерения направления, силы и перелома тренда.

Мы будем говорить о двух методах:

Метод №1: Пересечение сигнальной линии

Метод №2: Перечение зоны перекупленности / перепроданности

Пересечение сигнальной линии стохастик.

В основном, это пересечение более быстрой движущейся основной линии (%K), над или под более медленной движущейся сигнальной линией (%D).

Правила выхода

С февраля по май 2022 года EURUSD находился в сильном бычьем тренде. Если бы кто-то использовал стратегию пересечения, было бы разумно торговать только в сторону тренда. Разумеется следовало входить в момент пересечения и выходить в обозначенном прямоугольнике.

На примере было бы 5-6 фантастических сигналов на покупку. При понимании направления общего тренда, вы можете торговать по тренду используя пересечение линий стохастика. Вы будете получать достаточно качественные входы в рынок. Следует отметить, что на тренде заработает даже макака.

Совет! Прочитайте статью о правильном определении тренда. Тогда вы станете это макакой. Так же будете безошибочно определять тренд.

Пример торговли индикатором стохастик на валютной паре.

Еще один пример на графике USD/CHF:

Индикатор стохастик примеры сделок

На графике виден сильный медвежий тренд, разумно торговать в его направлении, в шорт. При использовании этой стратегии, мы бы входили при пересечении и выходили в выделенных областях.

Добавление фильтров к стратегии выше так же повышает точность:

  1. Фильтр перекупленности/перепроданности: использование стратегии пересечения только в зонах перекупленности/перепроданности.
  2. Фильтр тренда: В бычьем тренде нужно искать условия перепроданности, для входа в лонг, в медвежьем наоборот. Во время флэта можно использовать зоны перекупленности/перепроданности и торговать от них.

Трейдерский опыт админа: Стохастик не может являться основой для системы. Конечно, в статье мы передаём методы торговли по нему. Однако читатель должен чётко понимать, что стохастик требует дополнения для фильтрации сделок. Более того. Трейдер должен хорошо определять фазы рынка.

Индикатор Stochastic (Стохастик) + Как пользоваться + заработок на стохастику

Параметры стохастика и таймфрейм.

Есть несколько значений периода индикатора и таймфрейма, которые будут работать с каждой парой. Некоторые предпочитают крупные периоды (21,9,9). В то время, как другие, наоборот используют стандартные для MT4 (5,3,3). Некоторые предпочитают торговать на дневном графике, а другие-на графике Н1.

Выбор предполагает баланс между чувствительностью и надежностью сигналов. Как правило, чем меньше стохастические параметры или временные рамки, тем быстрее они будут реагировать на изменения рынка, и тем больше будет сигналов. Недостатком является то, что эти сигналы могут быть менее надежными. Напротив, чем больше стохастические параметры или больше временной интервал, тем меньше будет сигналов. Однако, их надёжность – возрастает. Каждому следует протестировать разные значения, для понимания, что вам подходит больше.

Совет! Запомните. У любых индикаторов есть правило. Чем больше таймфрейм использования и чем больше период индикатора – тем лучше сигналы. Это применимо к любым индикатором. В особенности, к осциляторным, типа стохастик или RSI.

Стохастик и зоны перекупленности / перепроданности/

Уровень индикатора в 80% считается перекупленностью. Уровень в 20% – перепроданностью.

Хотя заманчиво просто покупать в зонах перепроданности и продавать в зонах перекупленности. Не стоит забывать, что рынок может уйти в тренд, где вы будете терпеть убытки. Данная стратегия отлично работает во флэте, но она убыточна в тренде. Помните, что когда вы торгуете с помощью стохастика во флете. В это же время крупняк собирает позицию. Угадайте, кого он прокатает по стопам?

Условия входа:

  • Сигнал на покупку. Стохастик пересекает уровень перепроданности (20) снизу.
  • Сигнал на продажу. Стохастик пересекает уровень перекупленности (80) сверху

Условия выхода:

Можно использовать фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, вычисленный при тестировании. Или просто выход через противоположный сигнал:

  • Выход из лонга. Стохастик пересекает уровень перекупленности (80) сверху.
  • Выход из шорта. Стохастик пересекает уровень перепроданности (20) снизу.

Фильтрация сигналов стохастика.

Минусом такого подхода является то, что после сигнала на выход рынок может продолжить трендовое движение. Поэтому можно использовать ещё пару фильтров :

  • Фильтр тренда: не совершать сделок в зонах выше 80 и ниже 20, только при выходе из зон. В тренде рынок может долгое время находится в зонах перекупленности/перепроданности. Совершать сделки в пределах зон достаточно рискованно, оптимальнее входить после выхода из зоны.
  • Тренд/ флэт: если рынок находится в тренде, рекомендуется торговать только в направлении тренда. Если рынок во флэте можно торговать в обе стороны и наиболее предпочтительна работа от зон.

Трейдерский опыт админа: Коллеги. Помните, если вы начинающий – вам нужно сконцентрироваться не на стохастике. Он приведёт вас к сливу. Сконцетрируйте своё внимание на изменении фаз рынка. Если вы научитесь определять изменение флета на тренд – вам и стохастики всякие не понадобятся.

Пример перекупленности / перепроданности.

На дневном графике EURCHF:

Поскольку EUR/CHF, как правило торгуется во флэте, то это неплохой пример для работы от зон. торговли .

Ещё один пример на дневном графике GBP / USD:

С февраля по май 2022 года пара GBP / USD застряла в диапазоне 400 между 1.6000 и 1.6400. Торговля от этого диапазона, с использованием зон перепроданности и перекупленности, привела бы к хорошей прибыли. Обратите внимание, что в конце апреля произошел пробой диапазона, когда цена направилась вверх к 1.6700.

После шортового сигнала (четвертый красный квадрат на графике) цена прошла около 250 пунктов и затем ушла на пробой коридора. В этой сделке можно было бы заработать или как минимум выйти в безубыток. Если бы стратегия имела тейк-профит в в 200-250 пипсов.

При правильном тестировании можно определить наилучшие уровни тейк-профита для валютной пары. Зарабатывать/ выходить в безубыток даже если рынок действительно пробивает диапазон, который вы собираетесь использовать.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Индикатор Стохастик — описание и стратегии

Стохастик является одним из самых популярных индикаторов в трейдинге, уступая лишь скользящим средним и MACD. Он входит в состав каждого торгового терминала. Его значения используются во многих торговых стратегиях для биржи обычно в качестве дополнительного фильтра при принятии решении открыть позицию или закрыть. В этой статья мы рассмотрим этот индикатор более подробно, рассмотрим какие он может давать сигналы и в чём его особенности.

1. Что такое стохастик (stochastic) простыми словами

Индикатор Стохастик был изобретён Джорджем Лейном в 1950 году. По его личным наблюдениям цены на фондовой бирже ходят от одного уровня до другого, постоянно образовывая зоны перекупленности и перепроданности. Он захотел автоматизировать процесс поиска подобных ситуаций, поэтому разработал инструмент для поиска таких точек.

Стохастик строится в отдельном окне графика и состоит из двух линий:

  1. Быстрая — %К;
  2. Медленная — %D;

Есть границы диапазона этих линий от 0% до 100%. Значение определяется в процентах.

Вот как выглядит осциллятор Стохастика в реальных торгах:

  • C — текущая цена закрытия;
  • Ln , Hn — максимум и минимум за n периодов соответственно;
  • %D — скользящая средняя %K за m периодов;

Основная идея Стохастика основывается на том, что рынок движется в одном из двух вариантов:

  1. Волнообразно, периодически формируя коррекции;
  2. Резкими импульсами. Причём большинство из них ложные;

Это даёт индикатору преимущество в том, что он способен давать множество полезных сигналов.

2. Параметры индикатора Стохастик

Трейдер может задать следующие параметры:

  • Период K (за какую историю искать максимум/минимум);
  • Замедление K (для задания плавности);
  • Период D (усреднение линии K);
  • Тип цены (Low/High или Close/Close);
  • Установка зоны перекупленности и перепроданности в %;

По умолчанию K = 5, замедление = 3, D = 3. Уровни зон равны 20% и 80%

Уровни 20% и 80% были рекомендованы автором Джорджем Лэйном. Как показывает практика, на бычьем и медвежьем рынке имеет смысл сдвигать эти границы.

После добавления Стохастика на график можно увидеть какие параметры выбраны. Например, значения » 5, 3, 3 «. Это означает, что K=5. Второй параметр 3 — это сглаживание K («замедление»). Третий параметр — это значение D=3.

Рекомендованные параметры для Стохастика от » 5, 3, 3 » до » 21, 9, 9 «. Смысла ставить огромные значения нет, поскольку большие значения охватывают огромнейшую историю, поэтому эти данные будут малоактуальными.

3. Торговые стратегии на основе индикатора Стохастик

Есть множество торговых стратегий для использования значений Стохастика. Все они базируются на том, чтобы открывать позицию против тренда. Это есть главный недостаток, но с другой стороны и преимущество. Если мы оказываемся правы, то сделка оказывается открытой по самой выгодной цене, но за это придётся поплатится несколькими ложными сигналами.

Рассмотрим базовые сигналы Стохастика на примерах.

3.1. Торговля во флэте

Стохастик хорошо отлавливает точки входа после импульсов в период флэта. В этот момент можно торговать против тренда и неплохо заработать. Например:

В данном случае цена с большой долей вероятности вернётся в середину диапазона, а значение Стохастика позволило войти в рынок с высокой точностью. Конечно, торговля по подобной схеме не принесёт каких-то сверх прибылей из-за того, что тейк профит сильно ограничен флэтом. Но поскольку большинство трейдеров торгуют внутри дня, то им такая стратегия подходит.

3.2. Пересечение линий K и D

Самым классическим вариантом использование Стохастика является пересечение линий K и D. Как только они пересеклись то сразу возникает сигнал.

Если быстрая линия K пересекает D снизу вверх, то это сигнал на повышение. Если сверху вниз, то на понижение.

При этом необходимо, чтобы пересечение происходило в моменты зоны перекупленности/перепроданности (то есть в зонах 0-20 и 80-100). Если пересечение произойдёт в зоне 20-80, то сигнал будет недействительным.

Такой подход хорошо работает в периоды, когда на рынке нету сильного целенаправленного движения (тренда).

3.3. Дивергенция и конвергенция Стохастика

Сигналы дивергенций и конвергенций широко известны из индикатора MACD и RSI. Там подобные сигнал давал отличные сигналы на вход с большой точностью и почти по самым лучшим ценам.

Стохастик так же имеет свойство давать сигналы по дивергенции, причём ни чуть не хуже.

Напомню, что сигналы дивергенции возникают на падающем рынке в случае, если цена обновила новый минимум, а Стохастик нет. И наоборот, с растущим рынком: цена обновляет максимум, а значение осциллятора нет.

Причём из-за небольшого периода сигналов будет довольно много, а значит можно довольно часто торговать. Лучше всего использовать большие таймфреймы H4 и дневные графики для поиска более надёжных сигналов.

3.4. Вход/выход относительно критических областей

Индикатор Стохастик создавался прежде всего как осциллятор для поиска зон перекупленности и перепроданности. Однако я отнёс этот сигнал лишь на 4 место среди других стратегий из-за того, что он даёт много ложных сигналов и катастрофична плохо показывает себя во время тренда.

Нахождение осциллятора выше нормальных зон означает о силе быков или медведей. Под всеобщей эйфории цена может уйти дальше, не смотря на то, что Стохастик будет говорить уже не один день о сильной перекупленности/перепроданности.

Рекомендуется открывать позиции в момент, когда значение осциллятора покидает зону. Например, для покупки необходимо пересечение индикатором снизу вверх уровня 20. Для продажи значении 80 сверху вниз. Этот сигнал будет куда более сильный и надёжный.

3.5. Комбинирование двух Стохастиков

Не так часто, но порой в некоторых стратегиях комбинируются два индикаторов Стохастика. Причём возможны два варианта:

  • Нанесение на один таймфрейм двух индикаторов с разными периодами;
  • Использование двух индикаторов с разными таймфреймами;

В принципе это почти одно и то же, поскольку период можно задать любым, тем самым, компенсируя разницу в таймфрейме.

Главная идея стратегии в том, чтобы значения Stochastic были в зоне перекупленности/перепроданности на двух разных индикаторах. Сигнал для открытия позиции, как в чуть выше описанной стратегии: выход из зоны.

Благодаря этому фильтру, сигнал становится более надёжным. Однако за надёжность придётся заплатить тем, что он встречается в разы реже.

Использование Стохастика в качестве торговой системы вряд ли сможет дать выдающиеся результаты. Необходимы и другие признаки и сигналы для уточнения и фильтрации входов.

Как работает Стохастик осциллятор и, как его правильно применять в торговле на Форекс?

Стохастический осциллятор — полезный индикатор, когда дело доходит до оценки импульса или силы тренда.

Осцилляторы, в том числе Stochastic, в целом представлены в простой для понимания форме, где видны четкие сигналы на покупку и продажу. Однако чрезмерная зависимость от этих сигналов без более глубокого понимания стохастических осцилляторов, вероятно, закончится разочарованием для начинающего трейдера.

Чтобы избежать такого разочарования, трейдеры-новички должны иметь твердое представление о механике, лежащей в основе стохастического осциллятора, рассматриваемой в отношении текущих рыночных условий.

В этом материале мы подробно расскажем про Стохастик (Stochastic), объясним простыми словами как его правильно читать. Также предоставим бесплатно индикаторы и стратегии на их основе.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Что такое стохастический осциллятор и как он работает?

Стохастический осциллятор — это индикатор импульса, который вычисляет, является ли цена ценной бумаги перекупленной или перепроданной по сравнению с движением цены за указанный отрезок времени. Осциллятор, по сути, взвешивает самый последний уровень цен в процентах от диапазона (самый высокий максимум — самый низкий минимум) за указанный отрезок времени.

Стохастический осциллятор по сути это две движущиеся линии (%K и %D), которые «колеблются» между двумя горизонтальными линиями. Сплошная черная линия на изображении ниже называется% K и определяется по специальной формуле (объясненной далее в статье), а красная пунктирная линия — это 3-периодное скользящее среднее линии% K.

Зачастую первая линия (%K) в торговом терминале МТ4 рисуется сплошной линией, а вторая (%D) – пунктирной.

Не каждый трейдер знает, что индикатор Стохастик бывает трёх типов:

Полный стохастический осциллятор — отличен от быстрого только скользящими средними, с разными периодами. У него одна цель – «успокоить» цену, которая формируется в коридоре. Быстрый стохастический осциллятор — это сплошная линия, которая опережает медленную (пунктирную). Медленный стохастический индикатор — это скользящее среднее быстрого осциллятора Stochastic.

Во избежание путаницы определенный тип индикатора Stochastic будет иметь свои отдельные параметры настроек.

Как читать индикатор Stochastic на графике МТ4?

Цена считается «перекупленной», когда две движущиеся линии пробивают снизу вверх верхние горизонтальные линии, и «перепроданная» — когда линии пробивают сверху вниз нижние горизонтальные линии.

Линии перекупленности [которая находятся вверху – ред.] представляют собой уровни цен, которые попадают в верхние 80% недавнего ценового диапазона (максимум — минимум) за определенный период, причем период по умолчанию часто равен «14». Точно так же линия перепроданности представляет уровни цен, которые попадают в нижние 20% недавнего ценового диапазона.

Когда открывать сделки применяя индикатор Стохастик?

Кроме того, стохастический индикатор обеспечивает отличное понимание времени входа. Когда обе линии находятся над линией перекупленности (80), а линия% K пересекает пунктирную линию% D, это можно рассматривать как возможный сигнал входа для открытия короткой позиции и наоборот, когда линия% K пересекает линию% D. линия, когда обе линии ниже линии перепроданности (20).

Кроме того, трейдеры не должны слепо торговать, полагаясь только на условия перекупленности/перепроданности. Трейдерам необходимо понимать направление общей тенденции и соответствующим образом фильтровать будущие сделки. Например, глядя на график USD/SGD ниже, поскольку общий тренд нисходящий, трейдеры должны искать короткие сигналы входа только на уровнях перекупленности (80). Только когда тренд разворачивается или торговый диапазон хорошо установлен, трейдеры должны искать длинные входы в условиях перепроданности (20).

Как применять формулу стохастического осциллятора?

Приведенный ниже расчет представлен для 14-периодного стохастического индикатора, но в конечном итоге он может быть адаптирован к любому желаемому временному интервалу.

% K = [(C — L14) / H14 -L14)] x 100

C = последняя цена закрытия

L14 = Самый низкий минимум за период

H14 = Самый высокий максимум за период

% D = простая скользящая средняя% K (наиболее распространена трехпериодная простая скользящая средняя).

Плюсы и минусы применения стохастических осцилляторов

Трейдеры должны понимать, что прежде, чем использовать в трейдинге стохастический осциллятор, у него есть свои плюсы и минусы.

Сначала преимущества:

  • показывает перекупленность и перепроданность финансового инструмента;
  • демонстрирует расхождение цены (дивергенция);
  • превосходно сигнализирует в условиях канальной стратегии (когда на рынке наблюдается флэт или боковик);
  • помогает определить точки закрытия сделок на локальных минимумах/максимумах при нисходящем, и, соответственно, восходящем тренде.

А теперь о недостатках:

  • Stochastic Oscillator показывает много ложных сигналов в условиях устоявшегося тренда.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 10.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Как заработать на осцилляторе стохастик: бесплатные индикаторы творят чудеса

Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с великолепным творением одного из Форекс-трейдеров – индикатором Colored Stochastic.

После установки на график МТ4 он выглядит следующим образом:

Как видите, быстрый стохастический индикатор на развороте цены сигнализирует трейдеру красным и салатовым цветом. Это очень удобно.

Для лучшей фильтрации сигналов на BUY/SELL давайте добавим ещё один индикатор — RSI:

Теперь прекрасно видно, где истинная точка для входа, а, где не очень.

Пример сделки на SELL:

Вертикальным прямоугольником отмечена сигнальная свеча, однако для открытия сделки типа SELL нам этого недостаточно. Мы ждем подтверждения – поглощение нашей сигнальной свечи медвежьей свечкой. На её закрытии можно смело становиться в SELL. Уровень тейк-профита ставим свой. Стоп-лосс – за максимум сигнальной свечи.

Пример сделки на BUY:

Видим, что индикаторы Stochastic и RSI побывали в зоне перепроданности и начали выходить из неё. Однако бычьего поглощения медвежьей свечи не наблюдалось, оно состоялось только на следующей свече. Это позволило нам открыть сделку типа BUY. Стоп-лосс выставляем как обычно за локальный минимум сигнальной свечи. Тейк-профит – тот, который вы предпочитаете.

Таких точных сигналов будет немного, но если учесть обширный список валютных пар и других финансовых инструментов – трейдер ежедневно может открывать одну или несколько сделок, и при условии четкого следования торговой системы, зарабатывать.

Изучим вторую точную торговую стратегию, на основе осциллятора и нескольких moving average. Точное название ТС FxSurf WT Forex Station. Скачать индикаторы и шаблон можно здесь.

Несколько модифицированный индикатор Stochastic (на скриншоте показан в подвальной части графика – ред.) в одном окне отображает значения сразу нескольких таймфреймов: дневного, недельного и месячного.

Иными словами трейдер отслеживать показатели нескольких старших фреймов, без надобности терять время на переключение между ними.

Это очень практично в эпоху высоковолатильных валютных пар.

Теперь изучим стратегию FxSurf WT Forex Station, чтобы зарабатывать.

Пример сделки на SELL для Н1:

Наблюдаем, как более быстрый стохастик осциллятора (самая тонкая зелёная линия) достиг зоны перекупленности и пробил её снизу вверх, после чего зеленый цвет сменился на красный. Видим, сформировался пин-бар и большая медвежья свеча. На её закрытии входим в SELL. Тейк-профит лучше установить на отмеченном уровне (красная горизонтальная линия – ред.). Стоп-лосс – выносим за пределы пин-бара.

Пример сделки на BUYдля Н1:

Наблюдаем, как более быстрый стохастик осциллятора (самая тонкая красная линия) достиг зоны перепроданности, но не пробил её сверху вниз, после чего красный цвет сменился на зелёный. Видим, медвежья свеча, почти поглощена бычьей свечкой. Однако нам этого недостаточно для открытия длинной позиции. Поэтому мы ждем, как закроется следующая свеча и она закрывается зелёной. К тому же наблюдается пересечение двух линий осциллятора. Это и есть сигнал на открытие сделки BUY.

На её закрытии входим в покупку. Тейк-профит – любой. Стоп-лосс – выносим за минимумы сигнальной свечи.

Как стать лучшим трейдером с нашими рекомендациями?

Если вы только начинаете свое торговую практику, важно понять основы торговли на Форекс в нашем бесплатном руководстве по торговле на Форекс.

Другой индикатор осциллятора, определяющий зоны перекупленности и перепроданности, — это индекс относительной силы (RSI). Однако RSI сильно отличается от стохастического индикатора, поэтому трейдерам необходимо понимать формулу и то, что индикатор сообщает о цене.

Индекс товарного канала (CCI), хотя его название относится к товарам, является индикатором, который также можно использовать в торговле на Форекс. Он имеет тенденцию колебаться между показаниями от +100 до -100, но, в отличие от стохастического индикатора, использует статистические отклонения от среднего для получения сигналов.

Выводы относительно применения осциллятора Стохастик в торговле на Форекс

Индикатор стохастик — отличный инструмент для определения условий перекупленности и перепроданности за определенный срок. Стохастический осциллятор предпочитают многие трейдеры, когда цена торгуется в диапазоне, что приводит к более надежным сигналам от стохастического индикатора.

Однако трейдерам следует избегать слепых коротких продаж на уровнях перекупленности на рынках с восходящим трендом; и открывать длинную позицию на нисходящих рынках исключительно на основании условий перепроданности, показываемых индикатором.

Индикатор Стохастик — определение разворотов на рынке. Описание, настройка

Обычно в стандартный набор торгового терминала попадают только те индикаторы, которые действительно помогают эффективно прогнозировать движения цены. Всё самое интересное в плане алгоритмов уже давно придумано, поэтому большая часть из представленных технических средств анализа относится к прошлому веку. Одним из таких старожилов анализа наряду с MACD является индикатор стохастик. Это очень простой в освоении индикатор, который обладает рядом преимуществ по сравнению с остальной классикой анализа.

9,9

9,8

9,6

9,4

9,3

  1. Стохастический осциллятор — что это? Для чего он нужен?
  2. Сигнальные зоны стохастика
  3. Использование стохастика в торговле
  4. Stochastic и MACD
  5. Заключение

Стохастический осциллятор — что это? Для чего он нужен?

Стохастик (стохастический осциллятор) – индикатор, который основан на скользящих средних и обладает функцией относительной оценки, то есть в нём присутствует сглаживающая составляющая. Предназначен стохастик для определения разворотов, отлично применяется в боковике и на тренде, то есть его можно назвать универсальным инструментом технического анализа .

Для большей информативности стахастик сочетают с другими индикаторами, например, с МАКД или с Боллинджером, а также с графическим и свечным анализом. Также нередко можно увидеть окошко стохастика на графиках с волновыми разметками, так как сигнал дивергенции и конвергенции вполне актуален не только для обычного поиска разворота, но и для определения некоторых фаз волновых конструкций.

Итак, индикатор стохастик работает по простому принципу: проводится численная оценка уровня цены, на котором закрывается текущий бар в сравнении с тем, какие уровни были у прошлых баров. То есть по факту просто смотрим, происходит последовательное закрытие всё ниже и ниже, то есть развивается медвежий тренд или же последовательно выше и выше, то есть бычий тренд. Такой подход позволяет оценивать реальную ситуацию, ведь у свечей могут быть длинные тени, но при этом трендового закрытия не происходит. Это обычно признаки флэта или разворота.

Для лучшего понимания алгоритма нужно посмотреть на значение каждой из линий, которые мы будем разбирать в разделе настроек стохастика. Есть множество модернизированных версий индикатора, однако они далеко не всегда привносят что-то полезное, поэтому лучше пользоваться простым вариантом.

Настройка стохастика

В перечне индикаторов выбираем раздел Осцилляторы и в нём нажимаем на Stochastic Oscillator . Индикатор отображается в отдельной области под графиком и представляется пространством с размеченными по шкале горизонтальными уровнями 20 и 80, сама же область ограничена 0 и 100. Стохастик состоит из двух линий, которые периодически пересекаются. Они двигаются между обозначенным крайними уровнями, если цена движется вниз, то и стохастик также пойдёт вниз (обе линии), если цена идёт вверх, то линии пойдут в том же направлении. Окно настроек предлагает несколько настраиваемых значений, разберём каждое из них:

1. Период основной линии, обозначаемой %К . Это по сути сам стохастический осциллятор, то есть его основная линия. Высчитывается она как результат деления разницы между ценой текущего периода и минимального значения цены за указанный промежуток времени и разницы между максимальной и минимальной ценами за тот же указанный период. Вся эта дробь умножается на 100 и получается итоговое значение. Логично, что при динамичном росте и закрытии на максимуме индикатор стохастик будет находиться около значения 100, а при таком же падении и закрытии на минимуме он будет около 0.

Здесь, кстати, проявляется некоторый недостаток, который придётся компенсировать впоследствии ожиданием подтверждения – линии индикатора могут очень долго пребывать около границ области .

Изначально используется значение 5 – оно удобно и хорошо работает, делая осциллятор стохастик очень чувствительным к колебаниям цены. Если его увеличить, то он станет больше похож на диаграммные осцилляторы, которые двигаются не так динамично, так как в них предусмотрена оценка большего периода графика. В общем, для большинства форекс стратегий вполне подойдут и стандартные значения, которые, кстати, лучше менять все вместе, так как значительные изменения одного параметра приведут к не совсем понятному отображению и искажению сигналов.

2. Период второй линии, обозначаемой как % D . В окошке она отображается красной пунктирной линией, следующей за основной с некоторым опозданием. Причина этого опоздания заключается в том, что % D является усреднением основной % K . То есть устанавливаемое значение параметра будет показывать, сколько значений главной линии будет использоваться для вычисления среднего. По умолчанию это также 5, что можно назвать оптимальным. В итоге получается, что текущее значение % D – это среднее % K за 5 баров. Пересечение этих двух линий даст определённый сигнал, о котором будет сказано далее, то есть линия достаточно важная.

3. Замедление . Параметр, который при изменении будет либо увеличивать частоту появления сигналов с заходом линий в области между 20 и 0 и между 80 и 100, либо понижать. Изначально установленное значение 3 достаточно хорошо сглаживает индикатор, поэтому особого смысла его менять в отрыве от остальных параметров нет.

4. Цены . Здесь предлагается список вариантов значений, которые индикатор Stochastic будет брать как значения для вычислений. Также как и с замедлением, менять ничего не надо, заданное по умолчанию значение используется практически во всех торговых методиках. В крайнем случае можно поменять, если так предусмотрено какой-либо стратегией, но обычно все придерживаются стандартного значения.

5. Тип мувинга . Всё стандартно – на выбор у нас есть весь перечень типов скользящей средней – от простой до сглаженной. Как правило, работают с обычной, то есть простой скользящей средней.

Сигнальные зоны индикатора стохастик

Тот факт, что индикатор стохастик имеет ограниченную шкалу значений, даёт возможность оценивать движение исходя из самого значения. Для удобства трейдера в индикаторе есть возможность настроить отображение горизонтальных уровней, которые изначально обозначаются на отметках 20 и 80. Эти линии образуют промежутки значений которые принято делить на следующие:

  1. Зона перекупленности. Она расположена выше значений стохастика 80 и упирается в верхнюю границу значений. Таким образом, когда цена растёт, стохастик поднимается и зачастую оказывается в этой области. Это принято трактовать как возможный разворот вниз, но сам факт того, что линии зашли в область ещё не даёт повода входить в рынок.
  2. Зона перепроданности. Это область других крайних значений, которые иногда показывает осциллятор стохастик. Расположена она ниже значений 20 и также упирается в границу, только теперь нижнюю. Линии индикатора заходят в неё при падении цены, но так же, как и в предыдущем случае, это ещё не сигнал к покупке. Как действовать в таких ситуациях рассмотрим далее.

Вообще, значения 20 и 80 хорошо подходят для стандартных параметров, но нередко можно увидеть 25 и 75, а также 30 и 70. Обычно так делают, когда меняют параметры индикатора, но мы будем рассматривать обычный метод торговли. Итак, когда цена зашла в зону перекупленности, порядок действий такой:

  1. Дожидаемся, пока основная линия пересечёт пунктирную сверху вниз. Это может случиться на самой границе, и в тогда сигнал будет не очень качественным. Лучше, когда это происходит в самой области, то есть разворот должен быть выше уровня 80 и при этом хорошо видимым.
  2. Следующее важное условие для заключения сделки – выход этих линий индикатора за пределы зоны перекупленности. То есть нужно дождаться не только момента, когда они покинут область, но и закрепятся ниже отметки 80. Для этого ждём закрытия текущего бара. Пока он формируется, ни в чём ещё нельзя быть уверенным, так как важен именно уровень закрытия. Уже на открытии следующего, если линии остались ниже отметки 80, можно открывать продажу.

Точно такая же схема действий и с зоной перепроданности, только в этом случае уже рассматриваются значения индикатора от 0 до 20 и разворот линий вверх с закреплением выше 20.

Использование стохастика в торговле

Теперь перейдём непосредственно к рыночным ситуациям, в которых можно действовать по показателям индикатора. Основная область применения – поиск и подтверждение смены тенденции на рынке, в связи с чем можно выделить два основных шаблона действий в зависимости от того, что происходит с ценой:

1. На рынке происходит консолидация . Понять это можно после того, как цена некоторое время совершает колебательные движения в рамках горизонтального канала. Отсутствие тренда даёт возможность торговать в обе стороны, но по мере продолжения консолидации следует отдавать предпочтение всё же главному направлению. Итак, здесь у нас будут использоваться разворотные зоны, которые описывались ранее. При этом важно выделить границы нашей консолидации , чтобы иметь ориентир и уже возле них ждать сигнал с индикатора. Дело в том, что индикатор стохастик в большей степени подходит для ожидания подтверждения, если мы используем стандартные параметры, поэтому сигнал отрабатываем тогда, когда цена подходить к границе и начинает разворачиваться.

Основная роль стохастика в такой торговле – дать сигнал в независимости от того, дошла цена до нашего уровня или нет. Также нельзя исключать и такой вариант, что границы перерисовываются, то есть происходят ложные пробои и затем цена разворачивается. В этом случае вторым фактором и будет выступать стохастический осциллятор. То есть первое условие – нахождение возле границы, второе – сигнал стохастика.

2. На рынке есть тренд . Оптимальный вариант заключается в том, чтобы на старших периодах увидеть разворот и отрыть сделку. Здесь нужно отметить, что использование на тайм фреймах Н4 или D 1 значительно повышает эффективность индикатора, что, впрочем, неудивительно, так как практически все старые алгоритмы анализа предназначены для среднесрочной торговли.

Итак, например, нашли разворот на Н4. После этого входим в сделку и ждём развития тренда. Понятное дело, что по мере движения будут возникать и обратные сигналы, но их нужно либо игнорировать, либо в такие моменты закрывать часть или всю сделку. Так получается из-за достаточно короткого периода, хотя встречаются ситуации, когда стохастик практически весь тренд пребывает в сигнальной зоне.

Также среди прочего предлагается использовать стохастик для наращивания совокупной позиции. В этом случае мы используем коррекции, которые практически всегда неизбежно возникают на трендовом движении. То есть по стохастику открывается позиция в главном направлении. Например, если у нас бычий тренд и мы заходили в покупку на развороте, то следует ждать такого же сигнала – индикатор Stochastic уходит в зону перепроданности и там разворачивается.

3. Дивергенция и конвергенция . Это разворотный сигнал, который характерен для всех осцилляторов. Заключается он в том, что возникает расхождение максимум и минимумом графика и индикатора. То есть получается так:

  • дивергенция образуется, если цена сделала последовательно два максимума с откатом между ними, а на стохастике второй максимум отсутствует, то есть показывает меньшее значение, чем первый;
  • конвергенция образуется ровно по той же схеме, но речь идёт о медвежьем рынке и развороте наверх. Здесь также будет два минимума цены, но на стохастике второй будет выше первого.

Stochastic и MACD

Не смотря на то, что это индикаторы одной группы, их одновременное использование часто можно увидеть у трейдеров. Это очень удобно, так как один будет рассчитан на более качественные с точки зрения периода сигналы, а другой можно использовать для подтверждения в краткосрочной перспективе. Для большего удобства их накладывают в одно и то же окошко, только в этом случае необходимо поставить галочку в параметре настройки под название “закрепить минимум/максимум”. В этом случае справа будет привычная для стохастика шкала, а МАКД будет рисовать свою диаграмму в соответствующем масштабе.

Заключение

Из всего выше сказанного следует простой вывод – пользоваться индикатором стохастик совсем не сложно, он подходит практически к любому типу торговли, как краткосрочной, так и долгосрочной с удержанием позиций по тренду длительный промежуток времени. Для новичков он часто становится одним из главных инструментов анализа, так как все сигналы интуитивно понятны, главное, не забывать правила входа в рынок. Для торговли даже не обязательно вникать в принцип вычислений, всё отображается наглядно.

Индикатор Стохастик (Stochastic) | Инструкция по применению

В 1950 году валютный трейдер Джордж Лейн, изобрел индикатор технического анализа назвав его «стохастическим осциллятором», в трейдерских кругах, известный как осциллятор Stochastic. Что интересно так это то, что Джордж хотел пойти по стопам отца и стать врачом, но как только он оказался в дилинговом центре, то не смог устоять перед внешней красотой биржевого рынка.

Анализируя торговые котировки, им было замечено, что цена находится не в постоянном тренде, а движется поступательно, останавливаясь для передышки. При помощи осциллятора Stochastic, который как и многие другие осцилляторы сравнивает нынешнюю цену с предыдущей, Лейн пытался найти зоны, как он называл их «слишком высоких цен» и «слишком низких цен». Мы знаем их, как зона перепроданности и зона перекупленности.

В ходе прочтения статьи, я постараюсь подробно объяснить как пользоваться Стохастиком, так же вы узнаете:

  • Описание индикатора Стохастик (Stochastic);
  • Настройка Стохастика (Stochastic);
  • Эффективные стратегии торговли по Стохастику;
  • Заключение.

Вы готовы к освоению нового материала?

Всем привет, на связи Александр Норкин. В сегодняшней статье я подготовил интересный материал о осцилляторе Stochastic. Продолжаю убеждаться, не стоит выискивать граалей, достаточно взять то, что уже придумано и разжевано до нас. По сути, у сегодняшних трейдеров очень простая функция, взять материал проверенный годами, изучить, протестировать и начать зарабатывать. Ничего выдумывать не нужно.

Переходим от слов к делу.

Описание индикатора Стохастик (Stochastic)

Стохастик представляет собой две линии, которые ограничены в промежутке от 0 до 100. Эти линии Стохастика называются: быстрая — %К и медленная — %D. Линии движутся по простому математическому закону, где %K вычисляется по формуле:

С – цена закрытия текущего периода,

Ln – минимальная цена за выбранное n число периодов,

Нn – максимальная цена за выбранное n число периодов,

n – число периодов для расчёта стохастика, выбранное трейдером в настройках индикатора.

Медленная линия %D представляет собой скользящую среднюю от %K с периодом m.

Рабочую область индикатора можно разделить на 3 зоны:

  • Зона перекупленности (от 80 до 100);
  • Нейтральная зона (от 20 до 80);
  • Зона перепроданности (от 0 до 20).

Зона перекупленности означает, что цена слишком быстро и уверенно росла, и вероятно покупательская активность снизится, а зона перепроданности, что цена слишком быстро падала и вероятно, активность продавцов скоро сойдет на нет. Иными словами перекупленность – резкое повышение цены, а перепроданность – резкое понижение.

На графике индикатор Стохастик будет выглядеть, как показано на рисунке ниже.

Как можно наблюдать, индикатор Стохастик, устанавливается в дополнительное окно и, по умолчанию, имеет:

  • сплошную, ту самую быструю линию — %К;
  • пунктирную, ту самую медленную линию -%D.

Настройка Стохастика (Stochastic)

Осциллятор Стохастик входит в стандартный набор большого количества торговых терминалов. В данной статья, речь идет о терминале MetaTrader, а посему, чтобы активировать осциллятор Стохастик и посмотреть его настройки, необходимо нажать: Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Stochastic Oscillator.

Первое, что увидит трейдер, это окно настроек Стохастика, в которых мы видим 4 вкладки:

  • Вкладка «Параметры»;
  • Вкладка «Цвета»;
  • Вкладка «Уровни»;
  • Вкладка «Отображение».

Вкладка «Параметры»

Вкладка «Параметры» индикатора Stochastic, содержит самые важные данные. Здесь происходит основанная настройка, которая включает следующие пункты:

  • Период %K – число периодов n для расчета стохастика;
  • Период %D – период скользящей средней по отношению к %K;
  • Замедление – это параметр сглаживания %K. Иными словами настройка чувствительности индикатора;
  • Метод MA – это тип скользящей %D;
  • Цены (на выбор Low/High и Close/Close) – это уровень цены от которого будет рассчитываться стохастик от минимумов/максимумов (включая тени) или от цен закрытия (без теней).

Вкладка «Цвета»

Настройка цветов линий, не самый последний пункт, в достижении успеха. Здесь вы можете настроить цвета и стиль линий, которые будут удобны вашему глазу.

индикатор стохастик стратегия/настройка/как торговать по стохастику

Вкладка «Уровни»

Как уже было сказано выше, по умолчанию, у индикатора стоят два уровня: 20% и 80%. От 0 до 20, считается зоной перепроданности, от 80 до 100, зоной перекупленности. Параметры подбирались автором индикатора и были не раз подтверждены, но в любом случае, вы можете изменить эти значения на интересующие вас.

Эффективные стратегии торговли по Стохастику (Stochastic)

Стратегий торговли по Стохастику при великое множество. Частенько, рассматриваемый осциллятор, включают в очень мощные торговые стратегии, одной из которых является работа по вилам Эндрюса (детально расписал стратегию здесь). В скором времени, многие из них окажутся в разделе Торговые стратегии, а в этой статье, я хочу привести стратегию, которая лежит в основе многих других.

Стохастик уникальный индикатор. При правильной интерпретации его сигналов, коих очень много, можно прибыльно торговать любым инструментом. Принято считать, что основными сигналами на покупку или продажу являются:

  • Вход на пересечении зон перекупленности и перепроданности;
  • Вход при получении бычьей или медвежьей дивергенции (конвергенции).

Стратегия торговли по Стохастику на зонах перекупленности и перепроданности

Когда стохастик находится в зоне перекупленности, то у нас появляется сигнал на продажу. Стохастик нам якобы говорит, что быки становятся слабее и медведи приобретают силу. Когда же стохастик в зоне перепроданности, то он передает нам, что медведи теряют силу и быки выходят на рынок. Посмотрим как это будет работать на графике:

Как мы видим Стохастик хорошо отрабатывает себя в боковике, когда в остальных трендах он выдает много ложных сигналов.

Немного о дивергенции

Наверное самый сильный сигнал от стохастика, это сигнал дивергенции. Именно за этот сигнал его так любят трейдеры. Можно торговать даже только на одном этом сигнале, есть трейдеры, которые так и поступают. Дивергенция – это разница в движении цены и индикатора, она бывает 2-х видов:

  • Явная дивергенция;
  • Скрытая дивергенция.

Индикатор Стохастик – основа стратегии или фильтр?

Явная дивергенция

Когда цена с трудом обновляет свои минимумы, в то время как Стохастик начинает задираться вверх. Подобная ситуация называется бычья дивергенция.

Пример тройной дивергенции, я привел на скрине ниже.

Когда же при восходящем тренде, цена обновляет максимумы, в то время как индикатор Стохастик начинает заваливаться, это наш сигналит о наличии медвежьей дивергенции, и предупреждает, что цена может пойти в сторону осциллятора. Посмотрим как это будет выглядеть на графике.

Скрытая дивергенция

Скрытая дивергенция совсем не означает, что она состоит в тайном обществе и прячется от всех в лесах. Скрытая дивергенция указывает не на разворот тренда, а на его продолжение и это не менее хороший сигнал.

Когда при нисходящем тренде цена обновляет нижние максимумы, а Стохастик верхние, то это сигнал на то, что тренд может продолжиться и возможно усилится. Это, так называемая, скрытая медвежья дивергенция.

На графике это будет выглядеть как показано на скрине ниже.

Если же цена обновляет верхние минимумы, а Стохастик нижние минимумы и при этом наблюдается общий восходящий тренд, то это скрытая бычья дивергенция и сигнал на то что тренд продолжит свое движение и возможно усилится.

На наглядном примере выглядит так:

Заключение по осциллятору Stochastic

Без преувеличения можно сказать, что индикатор Stochastic, действительно является сильным инструментом в арсенале трейдера. Конечно, при неаккуратном обращении, Стохастик выдает много ложных сигналов и по отдельности его желательно использовать только на дивергенциях. В остальных случаях используйте его в комплекте с другими индикаторами или с инструментами технического анализа, такими как, линии поддержки/сопротивления, линии тренда и др.

Если бы меня попросили в нескольких предложениях описать работу со Стохастиком, то я сказал так:

Для покупки. Ожидаем сигнальные линии осциллятора Stochastic в зоне перепроданности, где предположительно у медведей должны закончится силы, и ищем сигналы на покупку.

Для продажи. Ожидаем сигнальные линии осциллятора Stochastic в зоне перекупленности, где предположительно у быков должны закончится силы, и ищем сигналы на продажу.

При работе со Стохастиком очень важно учитывать направление общего тренда и если вы используете сигналы на пересечении зон перепроданности и перекупленности, то Стохастик лучше сработает в боковике вместе с линиями тренда, поддержки и сопротивления.

Прочитав данную статью, вы должны были понять как пользоваться Стохастиком, разобраться с настройками параметров осциллятора, узнать какие использовать сильные сигналы подаваемый индикатором и много другое. Если что то осталось не понятным, я всегда открыт для общения. Пишите вопросы в комментариях.

На этом у меня все. Изучайте индикатор Stochastic и оставляйте свое мнение и комментарии, мне будет очень интересно ваше мнение. До новых статей и удачи в торговле.

Индикатор Стохастик

Вы оказались на странице пошагового руководства по индикатору «Stochastic», благодаря ему Вы быстро изучите индикатор и начнете торговлю с хорошим профитом.

Stochastic – индикатор технического анализа, относится к стохастическим индикаторам. Полезен тем, кто торгует по тренду, показывает положение цены в сравнении с диапазоном цен прошлого периода. На графике отображается в виде 2-ух линий.

Индикатор используется в торговле на Forex:

  • для определения окончания коррекции в трендовом рынке;
  • для определения точек входа.

Stochastic Вам понадобится для определения входа в сделку на продажу/покупку. Он укажет Вам наиболее оптимальный момент входа в рынок и даст информацию о состоянии – перекупленности/перепроданности – используемого инструмента в режиме реального времени, поможет сделать Вашу торговлю более прибыльной и менее рискованной.

Жмите ниже кнопку «изучить» , чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор «Стохастик» в 5 простых шагов

С начала 50-х годов прошлого столетия этот простой инструмент Джорджа Лейна спас от слива тысячи депозитов и активно помогает зарабатывать современным трейдерам. Индикаторы семейства Stochastic Oscillator позволяют увидеть момент смещения рыночного баланса продавцы/покупатели и удачно войти в рынок. Или – вовремя закрыть позиции с оптимальным результатом.

Торговая идея индикатора

Задача технических торговых инструментов класса Стохастик – выполнить технический анализ скорости рынка по относительному положению цены закрытия в диапазоне max/min за некоторый период. Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение.

Основная идея Stochastic Oscillator.

Автор исходил из того, что на устойчивой тенденции к росту (бычий тренд) цена Close текущего периода должна находиться в зоне предыдущей max цены. На нисходящей тенденции (медвежий тренд), соответственно, она должна останавливаться вблизи предыдущего min значения. Стохастик содержит несколько механизмов фильтрации «ценового шума», что делает его точнее, чем, например, осциллятор William’s %R.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Методика расчета

Рассмотрим стандартный вариант из двух базовых элементов: линии %K или «быстрого» Стохастика (по умолчанию обозначается сплошной линией) и «медленного» Стохастика – линии %D (пунктирная). Расчет «быстрой» линии:

В формуле используются: C(t) − цена Close текущего периода; Low(n) и High(n) – min/max за предыдущие N периодов.

«Медленный» Стохастик рассчитывается на значениях %K как скользящая средняя (любого типа):

Практика показывает, что для большинства средневолатильных активов рекомендуется выбирать простую среднюю, для высоковолатильных и нестабильных активов – экспоненциальное сглаживание, фондовые трейдеры предпочитают индикатор EMA от типичной цены.

Параметры и настройка

Stochastic, как типичный осциллятор, имеет отдельную процентную шкалу в диапазоне [0;100] и располагается в дополнительном окне под ценовым графиком. Кроме базового (период расчета) и дополнительных параметров в Стохастике используется линия баланса (50) и уровни критических зон − 70(80) и 30(20).

Параметры настройки и рабочее окно стандартного индикатора Стохастик.

На современном рынке не стоит ориентироваться на условия автора индикатора (период от 9 до 21), основной параметр нужно подбирать самостоятельно, а все «стандартные» рекомендации – обязательно тестировать.

Чем больше период анализа, тем меньше должен быть период расчета основной линии Stochastic!

Чем больше период расчета, тем менее чувствительным становится Стохастик – он сильнее запаздывает и большую часть ценовых колебаний считает «несущественными». Наиболее надежными будут сигналы на H4 и выше, но скальперов и трейдеров интрадей это вряд ли устроит.

Оптимальные параметры зависят от таймфрейма и волатильности актива, например, комплект по умолчанию (5/3/3) неплохо работает именно на популярных валютах, на малых таймфреймах (до М30) стабильные результаты показывает период 9-13, для на Н1 рекомендуют параметры (13/5/3), для Н4 и выше – период от 5 до 9. Интересно, что для контроля пробоя границ критических зон и поиска ситуаций дивергенций обычно используют разный набор параметров Stochastic, но об этом – ниже.

Влияние периода расчета на форму линии индикатора Стохастик.

Дополнительные параметры в Stochastic рассчитывают только степень коррекции и взаимного расположения линий %К и %D. Увеличение значения Slowing смещает обе линии индикатора ближе к центральной зоне – это позитивно для долгосрочной торговли, но снижает количество торговых сигналов. Уменьшение параметра смещения позволит индикатору быстрее достигать экстремумов и дольше двигаться в критических зонах – ни один серьезный разворот вы не пропустите!

Влияние дополнительных параметров расчета Стохастика.

Параметр «сглаживание» (%D) определяет количество значений K% для усреднения линии, например, параметр «3» означает использование только трех последних значений. В результате точки пересечения линий смещаются относительно друг друга и своих пиковых значений.

Менять границы (и, соответственно, ширину) критических зон Стохастика также нужно осторожно, так как это влияет не столько на количество ключевых точек, сколько на их надежность. Теперь настало время рассмотреть торговые сигналы.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Торговые сигналы индикатора

Линии Стохастика (рост или стабильное движение) в верхнем диапазоне от 70(80) до 100 трактуются как бычий, но перекупленный рынок, падение или движение в зоне ниже 30 – рынок перепродан. С точки зрения фундамента, в этих состояниях лидеры рынка (быки или медведи, соответственно) постепенно слабеют, динамика индикатора замедляется. В конце концов, баланс игроков смещается в противоположном направлении − происходит разворот. Характер поведения линий в критических зонах показывают направление и силу обратного ценового импульса. Если индикатор движется в зоне уровня 50 – вероятность смены тренда минимальна.

Стохастик использует торговую логику, характерную для импульсных технических инструментов, поэтому наиболее сильными считаются именно сигналы на пробой и разворот. Рассмотрим классические торговые ситуации.

Взаимное пересечение линий %K и %D

Эти варианты были описаны еще Лэйном, но сегодня такие сигналы – не самые надежные. Предполагается, что сигнальная линия Стохастика реагирует быстрее и ее поведение считаем ключевым для определения точки входа. Итак, если происходит:

  • Пробой линии %K линии %D снизу вверх, значит начинается бычий тренд и мы готовимся к покупке, можно ставить отложенный ордер на 5-10 пунктов выше точки пробоя.
  • Пробой линией %K линии %D сверху вниз – тенденция на падение и мы торгуем только продажи, можно размещать отложенный ордер на 5-10 пунктов ниже точки пробоя.

Пример пересечения линий Stochastic Oscillator.

Современные пользователи Стохастика различают два вида таких ситуаций, «правосторонний» вариант считается более надежным.

Правостороннее и левостороннее пересечение линий Стохастика.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Пробой границ и поведение индикатора в критических зонах

Подразумевается пересечение базовых уровней основной линией Стохастика на сильном тренде, то есть:

  • На восходящем тренде: пробой уровня перекупленности 70(80) – первый сигнал замедления роста и возможном развороте вниз.
  • На медвежьем тренде: пробой границы перепроданности 30(20) на нисходящем тренде – сигнал для фиксации продаж и возможного разворота вверх.

После пересечения линий выше/ниже базовых уровней Stochastic также рассматриваем два варианта:

  • Разворот вверх в зоне перепроданности (20/30) расценивается как схема для покупки, если далее происходит пересечение (снизу вверх) и выход из зоны медленной линии %D – сигнал усиливается.
  • Разворот из зоны перекупленности (80/70) трактуется как ситуация для продажи, если далее линии пробивают уровень сверху вниз – сигнал надежнее.

Также рекомендуется обращать внимание на форму разворота «в зоне»: если линии формируют «острый» max/min («узкий разворот»), то последующее движение должно быть сильным и резким, если пробой уровня происходит после флэта в критической зоне («широкий разворот») – более слабым, но стабильным.

Пока линии Стохастика двигаются в критической зоне – текущий тренд сохраняется, сигналом разворота считается только выход из критической зоны, чаще всего – с рестестом.

Линии Stochastic в критических зонах.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Дивергенция линий индикатора с ценовым графиком

Достаточно редкий, сильный опережающий сигнал разворота, но им нужно уметь пользоваться.

  • Падение линий %K-%D на восходящем тренде − высокая вероятность разворота вниз, значит открываем SELL. Если Стохастик выше уровня границы перепроданности, Stop Loss − ниже последнего ценового min.
  • Индикатор показал новый max на нисходящем ценовом тренде – вероятен разворот вверх, тогда покупаем. Если в момент формирования дивергенции Стохастик находится в зоне перекупленности, Stop Loss – за локальным max.

Дивергенция на индикаторе Stochastic Oscillator.

Самостоятельно эти схемы используется редко, нужно обязательно анализировать ситуацию в критических зонах (см. выше!). Дивергенции на таймфреймах ниже H1 как торговые сигналы Стохастика не рассматриваем!

Пробой центральной линии

Линия баланса делит зону индикатора Стохастик на область покупателей (50-100) и область продавцов (0-50), поэтому движение вблизи уровня 50 означает неопределенность на рынке, то есть цена – примерно на середине диапазона. Пробой линии снизу вверх и дальнейший рост – быки становятся сильнее – покупки в приоритете. Пробой сверху вниз и дальнейшее падение – медведи сильнее, то готовимся к продаже.

Торговые сигналы на пробое линии баланса Stochastic.

Напоминаем, что после разворота и пробоя уровня критической зоны цена доходит, как минимум, до линии баланса. Возврат цены без теста центральной линии встречается гораздо реже. Если есть подтверждение от других индикаторов, то после уверенного пробоя уровня 50 можно открывать сделку.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Недостатки индикатора

Претензии к Стохастику − традиционные для всех осцилляторов. Они надежно работают только в широких флетовых диапазонах или на стабильных трендах с четким направлением. Скальперов, которые пытаются традиционно пользоваться его различными версиями, как правило, ждет разочарование и быстрые убытки − на малых периодах их сигналы безнадежно запаздывают.

Спекулятивные рынки вызывают на Стохастике множество некорректных сигналов («шипы» к max/min), а слишком сильные тренды приводят к тому, что индикатор надолго «залипает» в критических зонах, не выполняет свои функции и пропускает хорошие точки входа.

Более менее стабильный результат можно получить, используя связку из двух Стохастиков с параметрами для разных периодов, например, Stochastic (5,3,3;30/70) + Stochastic (21,9,9;20/80). В такой схеме индикаторы взаимно компенсируют недостатки: ложные сигналы на коротких и запаздывание на длительных таймфреймах.

Торговая схема на двух индикаторах.

По точкам пересечения линий Стохастика нельзя оценить силу ценового импульса. Выход линий индикатора в зоны перекупленности/перепроданности вовсе не означает сигнала для немедленного открытия сделки − все такие ситуации нужно подтверждать индикаторами тренда.

Выводы

Стабильные системы исключительно на сигналах Стохастика практически не встречаются, обычно он работает только как базовый осциллятор. Параметры индикатора должны учитывать стиль, период и условия мани менеджмента конкретной торговой стратегии: интрадей-системы должны не упустить момент разворота, что достигается краткосрочными настройками, долгосрочные параметры помогают в позиционной торговле и фильтруют ложные сигналы. А тот факт, что перед тем как пользоваться индикатором Стохастик, каждому придется адаптировать его под свои цели, не уменьшает ценности классического индикатора для современного трейдинга.

Как пользоваться индикатором Стохастик (Stochastic Oscillator)

Индикатор Стохастик для бинарных опционов очень востребован среди трейдеров. Его можно встретить на множестве открытых сервисах, что предлагают разные графики, в большинстве программных пакетов для трейдерской работы, в частности и в МетаТрейдер4. В то же время большая часть трейдеров, и новички не исключение, пользоваться им не умеют.

Рассмотрим в данной статье, как пользоваться индикатором Стохастик и как его настроить.

История Stochastic Oscillator

Индикатор Стохастик для бинарных опционов был создан в конце двадцатого века Джорджем Лэйном, что возглавлял организацию «Investment Educators». Все подсчёты в те времена необходимо было производить вручную, трейдерская группа искала и открывала формулы для осцилляторов и давала им названия %А, %В, %С, и пр. Но функциональными оказались лишь три: %К, %D, %R.

По преданию, у некого из поляков, помогавшего в одном деле Лэйну, был приятель, приезжий из Чехословакии. Он поведал ему на своём не совсем чистом английском о формуле, что они применяли на родине, когда необходимо было подсчитать, сколько известняка нужно добавить при плавке в железную руду, чтобы изготовить сталь. Они взяли данную формулу, стали использовать в собственных целях, играя с ней и всячески меняя. Так и возник Stochastic Oscillator.

Первые две линии, %К и %D, все знают как кривые Лейна, а третья, %R, именуется Ларри Уильямсом. Ещё один вариант зарождения названий индикаторных кривых: %D – от слова отклонение (deviation), %K – от имени Келли (ещё одного имени Дж.Лейна).

Джордж планировал медицинское будущее, по стопам отца. Но в одно время ему довелось попасть на биржу, и то, что он увидел, вызвало его интерес. Он за 25$ приобрёл членство на открытой товарной бирже Чикаго (теперь её знают как Среднеамериканскую биржу), и начал вести торговлю зерновыми. Чуть позднее Лейн получает должность президента IEI и открывает рассматриваемый рами инстурмент, который применяется сегодня во всём мире.

7,

Подробнее об индикаторе

Индикатор Стохастик для бинарных опционов представляет собой две кривые, с границами в периоде от 0 до 100. Данные линии Stochastic именуются: быстрая – %К и медленная – %D. Линии движутся по простому закону математики, где %К можно вычислить по формуле:

Где:
С – цена закрытия текущего периода,
Ln – минимальная цена за выбранное n число периодов,
Нn – максимальная цена за выбранное n число периодов,
n – число периодов для расчёта Стохастика, которое выбрал трейдер в настройках индикатора.

Индикатор стохастик как пользоваться, секреты, применение стохастика, настройка стохастика.

Медленная линия %D является скользящей средней от %K с периодом m.

1

Рабочую область Stochastic oscillator можно поделить на три зоны.

1

Три зоны Stochastic oscillator
Перекупленности 80-100
Нейтральная 20-80
Перепроданности 0-20

Как правило, зона перекупленности ставится в пределах от 80 до 100, зона перепроданности – от 0 до 20, однако зачастую инвесторы меняют настройки кривых на 70 и на 30.

Зона перекупленности обозначает, что цена очень стремительно росла, и скорее всего покупательская активность станет ниже. Зона перепроданности обозначает, что цена резко падала, а активность продавцов в скором времени сойдёт на нет. По-другому говоря, перекупленность – это резкий ценовой рост, а перепроданность – это резкий спад.

14,

Принцип работы Stochastic Oscillator

Понять, как работает индикатор Стохастик не сложно. Переход в зону перекупленности будет свидетельствовать о благоприятном моменте к продаже. Обратное пересечение в зоне перепроданности и выход из зоны будет импульсом к покупке. То есть достаточно лёгкая для понимания схема работы с этим инструментом.

1

Стоит учесть, что Стохастик индикатор функционирует лишь в коррекциях, когда присутствует боковое движение.

Если на рынке виднеется выход из коррекции (цена идёт вверх), то Stochastic так и будет дальше описывать собственные колебательные движения в указанном периоде. Что можно рассматривать как свидетельство о неверном импульсе и ложной точке входа.

1

1

Схожесть с кривой RSI

Осциллятор Стохастик имеет много общего с линией RSI. Период времени для двух инстурментов, обычно, равен 9 или 14. Stochastic тоже располагается на шкале от 0 до 100. Но его границы перекупа и перепродажи немного больше, чем RSI, то есть, показания Стохастика выше 80 считываются как сигнал для перекупа, а ниже 20 – перепродажи. Всё из-за того, что Stochastic Oscillator более переменчив по сравнению с RSI.

1

Ещё одно отличие в том, что Стохастиком применяется две линии, а не одна. Кривая %D немного медленнее и является средней скользящей более быстрой кривой %К. Как раз таки использование двух кривых вместо одной, является отличием Стохастика от RSI, и придаёт первому большую значимость. Суть в том, что точные сигналы торговли на Stochastic oscillator появляются, когда две кривые встречаются, и когда их показатели находятся выше отметки 80 либо ниже 20.

Настройка индикатора Стохастик

Стохастик присутствует в стандартных наборах практически всех терминалов торговли, и в МетаТрейдер тоже. На примере MT активируем Stochastic Oscillator и рассмотрим его настройки. Нужно нажать: «Вставка» — «Индикаторы» — «Осцилляторы» — «Stochastic Oscillator».

21

Появится окно настроек индикатора, где можно увидеть четыре вкладки: «Параметры», «Цвета», «Уровни», «Отображение».

2

Параметры

Данная вкладка индикатора Стохастик включает важнейшие данные. Тут осуществляется главные настройки, которые включают:

  1. Период %К – это число периодов n для расчёта Stochastic.
  2. Период %D скользящей средней по отношению к %К.
  3. Замедление. Является параметром сглаживания %К. По-другому говоря, настройка чувствительности Стохастика.
  4. Метод МА – тип скользящей %D.
  5. Цены – ценовой уровень, от которого будет рассчитываться Stochastic от минимумов / максимумов (в том числе тени) либо от цен закрытия (без теней).

Цвета

Для эффективной работы немаловажно настроить цвета линий. Тут Вы вправе сделать настройку цвета и стиля, что будут приятны Вашему глазу.

2

Уровни

Уже упоминалось не раз, что, как правило, у индикатора установлено два уровня: 20% и 80%. От 0 до 20 – зона перепроданности, от 80 до 100 – перекупленности. При желании можно поменять показатели.

2

Заключение

Выделим основные пункты работы Stochastic Oscillator:

  1. Стохастик – это осциллятор, и он умеет делать прогнозы цены по принципам волнообразности рынка и импульсного движения.
  2. Рассматриваемый индикатор прекрасно показывает себя во флэте, однако даёт много шума в период тренда.
  3. Перекупленность на осцилляторе может свидетельствовать и о прекращении движения вверх, и о силе данного движения. Аналогично и с перепроданностью.
  4. Лучше использовать Стохастик вкупе с трендовыми индикаторами.

Помните, что ни один алгоритм (только в очень редких случаях) не может применяться в качестве готовой стратегии торговли. Та же ситуация и с вопросом, как пользоваться индикатором Стохастик. Он прекрасно подходит как фильтр в торговой системе, допустим, при поиске точки завершения коррекции, однако если взять в работу все его сигналы, то заработать не удастся.

2 29,

Не убирайте на второй план базовые инструменты торгового терминала. Если закрыть глаза на солидный возраст, то многие из них до настоящего времени прекрасно функционируют, и индикатор Стохастик хорошо подтверждает это.

Как использовать индикатор Стохастик

В примере на скриншоте выше за время движения цены в рамках горизонтального коридора Стохастик выдал 9 прибыльных сигналов подряд. Отмечу, что и в этом примере сделки заключались бы только после подтверждения отбоя цены от уровня поддержки/сопротивления. Уровни сопротивления и поддержки я рассматривал в отдельной статье, если есть вопросы по правилам их построения, использования в работе, обязательно ознакомьтесь с этим материалом.

Уровни Фибоначчи

Еще один вариант работы – использование фильтра в виде уровней Фибоначчи. Представьте ситуацию:

  • На рынке наблюдается средней силы тренд;
  • Начинается коррекция, на ее окончание указывает выход линий Stochastic из зоны перекупленности/перепроданности;
  • Если одновременно с этим происходит отбой графика от уровня коррекции Фибоначчи (обычно используются 38,2%, 50,0%, 61,8%), сигнал можно брать в работу.

При таком подходе нет гарантий, что вы попадете в точности на продолжение тренда, но шанс как минимум переставить стоп в безубыток у вас будет. Обращайте внимание и на свечные паттерны, этот элемент анализа подойдет вообще для всех ТС без исключения. Для тех, кто только начинает изучать свечной анализ полезной будет статья японские свечи для начинающих, в ней я подробно изучаю особенности этого метода анализа рынка и рассматриваю ряд паттернов.

Обращайте внимание на то, как именно происходит пересечение линий. Особо важны сигналы, когда пересечение и разворот происходит резко, формируя острый пик в области перепроданности/перекупленности.

Часто бывает так, что обе линии, переплетясь, долгое время находятся в одной из зон. В таком случае на их пересечения не стоит обращать внимание. Именно поэтому я советую дожидаться выхода линий из зоны, пусть это и даст немного менее выгодную точку для входа в рынок.

Дивергенции

Если в работе Стохастик используется как основной инструмент, то рекомендую при поиске дивергенций подобрать другие его настройки для поиска дивергенций. То есть при работе с зонами перекупленности/перепроданности используются одни параметры, для дивергенцийдругой сет настроек.

Здесь все стандартно, могу только посоветовать не обращать внимания на те дивергенции/конвергенции, которые образовались вне зон перекупленности/перепроданности. Можно брать в работу сигналы, если один экстремум на индикаторе находится в зоне, а второй уже вне ее. Практика показывает, что в таких случаях вероятность отработки даже выше.

Дивергенции чаще всего не используют как основу торговой стратегии, это скорее дополнительный фильтр. Помимо Стохастика поискать их можно на RSI, CCI, MACD. Вопросу как пользоваться индикатором MACD посвящен отдельный материал.

Работа с уровнем 50

Его нужно будет добавить через настройки самостоятельно. Уровень 50 интересен тем, что если линии индикатора его пересекли, то с большой долей вероятности достигнут зоны перекупленности/перепроданности. Это явление можно попробовать использовать для заключения сделок.

Для работы по такой схеме нужно использовать крупный период Стохастика, например, 150-200.

Сигналы становятся очень редкими, зато вероятность получения прибыли велика. Сделка на скриншоте выше заключается при пересечении линиями осциллятора уровня 50, а закрывается после того, как линии выйдут из зоны перекупленности/перепроданности. Я не призываю использовать осциллятор только так, но подход интересный и оригинальный, может использоваться для того, чтобы определить, продолжится ли тренд.

Вообще в районе уровня 50 за направлением линий Stochastic нужно следить очень внимательно. Часто он выступает в роли поддержки или сопротивления, именно от него линии часто отбиваются и меняют направление.

Стратегия Стохастик не требует от трейдера ограничиваться только одним таймфреймом. Например, на дневном графике можно искать точки выхода линий из зон перепроданности/перекупленности, это дает направление для движения в ближайшей перспективе. Зная это направление на малых временных интервалах (Н1-Н4), ищем точки для входа в рынок.

С какими индикаторами используется Стохастик

Для работы со Стохастиком желательно иметь канал, в котором цена будет двигаться большую часть времени. Получить его можно либо с помощью скользящих средних, сдвинутых по вертикали на определенное количество пунктов, либо просто добавить на график полосы Боллинджера.
Еще один возможный фильтр – RSI. Ранее я уже отмечал, что осцилляторы эти очень похожи даже внешне, но есть у них пара особенностей.

Cтохастик дает сигнал чуть раньше, зато по RSI он получается более надежным. Если их комбинировать друг с другом, то часть ложных сигналов от Stochastic будет отфильтрована. Один из вариантов того, как пользоваться Стохастиком в связке с другими индикаторами – стратегия, основанная как раз на RSI, Bollinger Bands и Stochastic. По полосам Боллинджера определяется направление тренда (в зависимости от того, в какой половине канала находится график). Также используется срединная линия, учитывается отбой цены от нее.

Сигналы от Стохастика и RSI стандартные – выход линий из перепроданности/перекупленности. Важно, чтобы RSI подтвердил сигнал Стохастика. Применяться такой подход может на любом таймфрейме, нужно только подобрать параметры индикаторов.

Результаты

Stochastic из той категории инструментов, которые можно смело вводить практически в любую торговую систему, эффективность стратегии от этого только повысится. В пользе индикатора можете не сомневаться. Если до этого вы не пробовали его в деле, учтите, что трейдеры пользуются им более 50 лет, он прошел проверку временем. Со своей стороны, предостерегаю вас от торговли по неподтвержденным сигналам. Каким бы идеальным ни казался момент для входа по Стохастику, но подтверждение (а лучше — не одно) необходимо.

Если у вас есть какие-то предложения по применению этого индикатора, которые в материал не вошли – делитесь ими в комментариях. На его основе созданы сотни стратегий, так что упомянуть их все в рамках обзорного материала просто невозможно.

Не забывайте подписываться на обновления моего блога. Впереди – выход массы полезных материалов. До связи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Как пользоваться индикатором Стохастик?

Стохастик (Stochastic Oscillator) — индикатор, инструмент технического анализа. Данный осцилятор пригодится, если вы торгуете в направлении тренда. Стохастик сравнивает текущее значение цены с прошлым периодом.

На Форекс применяется, чтобы определить:

  • завершение коррекции в тренде.
  • точки входа.

По сути, осциллятор показывает состояние перепроданности/перекупленности, позволяя открыть или закрыть сделку максимально точно.
Так как пользоваться Стохастиком?

Как устроен индикатор Стохастик?

Как у любого осциллятора, у Stochastic есть процентная шкала от 0 до 100. уровень 50 считается линией баланса между продавцами и покупателями. Критические зоны — выше 70-80 и ниже 20-30.

Настройки Стохастика

На рисунке ниже вы видите стандартные настройки Стохастика. Но не советуем использовать их в реальной торговле. Лучше всего самостоятельно подобрать параметры для осциллятора.

С повышением периода расчета повышается и чувствительность данного инструмента — больше запаздываний, большее количество колебаний цены расцениваются им как «несущественные». Лучшие сигналы в таком случае мы получим на Н4, но вряд ли это понравиться краткосрочным трейдерам.

При настройке параметров следует отталкиваться от используемого временного интервала и волатильности актива. Скажем, параметры 5/3/3 хорошо работают на популярных валютных парах. Интервалам до М30 подойдут периоды с 9 до 13, для часового графика — 13/5/3, а для Н4 лучше установить период 5-9.

Рекомендованные проверенные брокеры — Alpari и RoboForex.

Главное правило — с повышением периода анализа следует уменьшить период расчета базовой линии осциллятора.

Если мы хотим найти дивергенцию, то рекомендовано использовать разные наборы настроек индикатора.

Остальные параметры не столь сильно влияют на показания Stochastic Oscillator. В любом случае, тестируйте любые изменения осторожно, чтобы не перегнуть палку.

Торговые сигналы Stochastic Oscillator

Если обе линии осциллятора перешли в верхний диапазон 70-100 — такой рынок считается бычьим и перекупленным, если в нижний 0-30 — медвежьим и перепроданным. Что происходит дальше? Текущая тенденция (быки и медведи соответственно) истощается, индикатор замедляет свое движение по вертикали, после чего следует разворот.

При движении линий осциллятора около уровня 50 можно не волноваться о смене тренда, шансы очень малы.

Максимально полезными можно считать сигналы пробоя и разворота.

Пересечение линий %К и %D

На современном рынке данные сигналы не считаются очень надежными. В основе прогноза лежит предположение, что у сигнальной линии осциллятора «более быстрая» реакция, поэтому можно готовиться к открытию сделки.

  • Если линия %К пробила снизу вверх линию %D, скорее всего, это начало бычьей тенденции и стоит приготовиться покупать, выставив отложенный ордер на 10 пунктов выше точки пробития.
  • Если линия %К пробила сверху вниз линию %D, скорее всего, это начало медвежьей тенденции и стоит приготовиться продавать, выставив отложенный ордер на 10 пунктов ниже точки пробития.

На рисунке ниже мы видим 2 варианта пересечения. Более надежен «правосторонний» вариант.

Пробитие границ и реакция Стохастика в критических зонах

Что имеется ввиду? Пробитие базовой линией осциллятора при текущей сильной тенденции:

  • при восходящей тенденции — пробит уровень перекупленности 70 или 80. Ищем возможность для продажи.
  • при нисходящей тенденции — пробит уровень перепроданности 20 или 30. Ищем возможность для покупки.

Оба варианта — первый «звонок», который говорит о замедлении тренда и возможном развороте в другую сторону.

Важна и форма разворота в критической зоне: при «остром» экстремуме следует ожидать сильное движение, при «широком развороте» — слабее, но более стабильное движение.

При нахождении линий осциллятора в критической зоне — текущая тенденция сохраняется. Разворотным сигналом считают выход из данной зоны, и довольно часто имеет место ретест.

Дивергенция линий осциллятора с графиком актива

Случается редко, но является сильным опережающим разворотным сигналом.

Возможны 2 варианта:

  • тренд восходящий, а линии %К и %D направлены вниз — ожидаем разворота вниз, открываемся на продажу.
  • тренд нисходящий, а линии %К и %D направлены вверх — ожидаем разворота вверх, открываемся на покупку.

Нельзя использовать это в базовом виде и на интервалах ниже часового! Применяйте другие индикаторы или паттерны для подтверждения сигнала разворота!

Пробитие базовой линии Стохастика

По сути, базовая линия условно разделяет продавцов (от 0 до 50) и покупателей (от 50 до 100). Если обе линии индикатора колеблются около базовой линии — на рынке нет определенности. Бычья сила растет, если базовая линия пробивается снизу вверх с дальнейшим ростом, а медвежья — сверху вниз.

Если линии %К и %D развернулись и пробили критическую зону, то цена, как правило, достигает базовой линии и тестирует её. Получив подтверждение от другого индикатора или паттерна и увидев уверенный пробой уровня 50, следует входить в рынок.

Недостатки осциллятора Стохастик

Они те же, что и у осцилляторов в целом. Все хорошо работает в широком диапазоне флэта либо на стабильном тренде, имеющим четкое направление. Если же применять данный осциллятор на небольших таймфреймах, то скальперы будут разочарованы постоянным запаздыванием сигналов.

Если рынок спекулятивен, то Стохастик покажет большое количество «плохих» сигналов («шипы» и др.). Если тренд слишком сильный, можно наблюдать «залипание» Stochastic Oscillator в зонах перекупленности/перепроданности, значит, мы будем пропускать оптимальные точки открытия сделок.

Неплохим решением считается применение связки из двух Stochastic Oscillator, параметры у которых будут разными — один для коротких таймфреймов, второй для длинных.

Для лучшей надежности не следует открываться сразу же после пересечения линий осциллятора. Лучше подстраховаться и получить подтверждение от трендовых индикаторов.

Вывод

Правильно будет применять Stochastic Oscillator в комплексе с другими индикаторами. Наиболее важный момент — подбор настроек Стохастика. А здесь уже все определяется торговым стилем и выбранным интервалом конкретного трейдера. Теперь вы понимаете, как пользоваться Стохастиком правильно.

Вывод — отличный осциллятор для технического анализа со своими недостатками.

Для надежной торговли лучше торговать с проверенными брокерами.

Индикатор Stochastic. Общие принципы применения

Приветствую, друзья! Пока на рынке затишье и волатильность + объемы биткоина снова опустились до минимума, решил, что нужно рассмотреть для вас еще один очень популярный индикатор. Не секрет, что на слуху у всех начинающих трейдеров чаще всего обычно такие индикаторы, как MACD, RSI(по которым у меня уже был обучающий материал — найдете в прикрепленных идеях), скользящие средние, ну и Стохастик(в дальнейшем — С.). Будете ли вы пользоваться данным индикатором в своей торговле и найдете ли ему практическое применение — решать вам.

�� Что из себя представляет Stochastic?

Stochastic является осциллятором — т.е имеет определенный диапазон(от 0 до 100%) в пределах которого меняются его показания.

Принцип действия С. очень прост — он показывает отношение текущей цены закрытия к минимумам и максимумам цен за определенный период. Иными словами, С. — более упрощенный показ того, где находится цена относительно своего недавно проторгованного диапазона. Все это можно увидеть и «на глаз», но не всегда представляется возможным, да и к чему эти сложности? На помощь в такие моменты приходит осциллятор С., который и поможет нам понять относительное расположение цены в диапазоне.

Внешний вид С. и его составляющие показываю ниже ��

Не стоит «забивать голову» приведенными выше данными. Единственное, что я посоветовал бы менять — это только расчетный период индикатора. Всё остальное на начальном этапе советую оставлять без изменений.

Давайте перейдем к тому, что вообще показывает С. и как это объяснить простыми словами. Как я уже говорил выше — С. показывает отношение цены закрытия к максимумам и минимумам цен выбранного диапазона — т.е где находится цена в % соотношении относительно последнего диапазона проторговки.

Таким образом мы понимаем, когда актив находится у нижних границ диапазона, что возможно он перепродан на данный момент. И наоборот, когда у верхних границ диапазона — актив уже подошел к своим максимальным границам за последнее время и, возможно, перекуплен.

Вот и всё. Как видите — ничего сложного. С. указывает на понимание того, где находится цена относительно своего диапазона цен за выбранный период. Если цена последнего закрытия будет находиться близко к верхней границе диапазоне за выбранный период — значение С. будет близко к 100%(в данном случае к 80%, т.к из-за сглаживания происходит некое уменьшение значений осциллятора). И наоборот: если цена последнего закрытия будет близко к нижней границе торгового диапазона за выбранный период — значение С. будет близко к 0%(в данном случае к 20%, всё из-за того же сглаживания)

Значения периода можно варьировать в зависимости от того, хотите ли вы получить больше сигналов от С.(тогда выбираете меньший период) или меньше сигналов, но более надежных(тогда выбираете больший период).

Еще хочу заметить, что С. отлично проявляет себя в моменты флэта, но дает достаточно много ложных сигналов в моменты тренда. Как бороться с этим — расскажу чуть позже. Ну а пока, какие же сигналы дает данный осциллятор?

�� Пересечение линий Стохастика и его скользящей средней

Самый быстрый тип сигнала, но несущий в себе очень много ложных входов в позицию. Возникает при пересечении линии Стохастика(синяя) и его скользящей средней(оранжевая). К примеру, когда линия Стохастика пересекает свою скользящую снизу вверх — это сигнал на покупку, а когда сверху вниз — сигнал на продажу.

�� Выход из зоны перекупленности/перепроданности

Еще один из сигналов С., который говорит о том, что если линии осциллятора выходят из зоны перекупленности/перепроданности, то они должны направиться к своей противоположной границе, либо к середине диапазона(ведь мы знаем, что цена всегда стремится к своему равновесному значению).

Т.о, сигнал на покупку возникает, когда линия С. выходит из зоны перепроданности, т.е пересекает её снизу вверх(20 значение), а сигнал на продажу — когда линия С. выходит из зоны перекупленности — пересекает ее сверху вниз(80 значение).

В идеале, нужно совмещать 2 вышеописанных сигнала. Более менее надежным сигналом на покупку будет пересечение линией С. своей скользящей снизу вверх в зоне перепроданности + выход линий из этой самой зоны. На продажу — пересечение линией С. своей скользящей сверху вниз в зоне перекупленности + выход линий из этой зоны.

�� Дивергенция

Сигнал, который стал излюбленным при использовании многих индикаторов. Stochastiс не стал исключением. На примере ниже я показал бычью дивергенцию, когда минимумы на ценовом графике(закрытие свечей) были все ниже и ниже, а минимумы на С. были все выше и выше. Индикатор намекал нам на то, что спад замедляется и диапазон цен выравнивается в сторону роста.

А вот ниже уже пример медвежьей дивергенции. Максимумы ценовых значений растут, а максимумы С. — понижаются. Как итог — движение цены, как обычно, происходит в сторону движения индикатора.

Вот, собственно, и все сигналы Стохастика. Теперь еще кое-что хотел бы отметить.

Заметки

✏️ Как я уже говорил, С. хорошо работает в консолидации, флэте либо при не слишком сильном тренде. Но, при ярко выраженном тренде находить полезные сигналы на данном осцилляторе будет сложно. Когда его можно использовать при тренде — так это в конце тренда, для поиска точек разворота.

Если уж вы и хотите какие-то сигналы ловить от С. по тренду, то советую менять границы диапазона с 20-80, до 10-70 при нисходящем тренде, и до 30-90 — при восходящем.

✏️ С. практично использовать для частичного выхода из позиции, либо для частичного добора ниже.

К примеру, во время окончания тренда(как вам кажется) вы ищите точки для частичного выхода из лонг-позиции. В таком случае, значения С. помогут вам принять данное решение. То же самое и касается добора позиции ниже, при усреднении — когда С. перепродан — можно пытаться добирать позицию.

Индикатор Stochastic (Стохастик)

✏️ Всё вышесказанное не является отдельной торговой стратегией. Думаю, вы понимаете, что С. является лишь фильтрационным инструментом, которые помогает нам ориентироваться в положении цены относительно своего диапазона, дабы мы не совершали сделок наобум.

✏️ Ни в коем случае нельзя входить в сделку, либо выходить из нее только основываясь на падение Стохастика в зону перепроданности/перекупленности. Недостатком любого осциллятора является то, что он может находиться в этих зонах достаточно долгое кол-во времени, и цена за это время может существенно измениться

✏️ Для получения более надежных сигналов, можно менять не только значение периода С., но и границы диапазона(об этом писал чуть выше, но в применении к трендовой торговле). Стандартные границы 20-80 можно поменять на 10-90, таким образом отсеивая большинство сигналов, оставляя лишь самые надежные.

Вот и всё, друзья. Может быть что-то забыл, но основы я постарался рассказать полностью ��

Всем удачных торгов и побольше профита!

Если материал оказался полезным — дайте, пожалуйста, об этом знать ��

И да, пишите в комментариях, о чем еще вы хотели бы прочесть обучающий материал ����

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!