Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Мультифреймовый анализ в трейдинге

Мультифреймовый анализ

Мульти… чего-чего? Фреймовый анализ. Знаете, я к вам пришел учиться техническому анализу, а вы меня пугаете страшными словами.

Спокойно! Ничего сложного. Мультифреймовый анализ — это когда мы анализируем одну и ту же валютную пару (или другой актив) сразу на нескольких таймфреймах.

Вы и сами знаете, что любую цену можно посмотреть на графике:

  • 1-дневном;
  • 1-часовом;
  • 15-минутном;
  • 5-минутном;
  • 1-минутном.

У нас есть масса возможностей изучить поведение одной и той же цены. И вот именно мультифреймовый анализ позволит это сделать правильно и эффективно.

Есть немало ТС, где за основу берутся дневные или даже недельные графики. Значит ли это, что сетапы на старших ТФ неприменимы на маленьких (скажем, в БО)? Вовсе нет — именно они-то нам и нужны.

Скажем, Дима увидел, что EUR/USD в нисходящем тренде на 4-часовом графике, нарисовав линию тренда:

Однако, его основной рабочий график — 5-минутный и он прекрасно видит, что цена на нем ходит вверх/вниз, а линия тренда с 4-часового ТФ нависает далеко вверху. И что с ней делать, на какой таймфрейм ориентироваться?

Проблемка. Трейдеры часто с этим путаются. На 4-часовом графике они видят сигнал на продажу, на 15-минутном — на покупку. Куда бежать, кому жаловаться?

Может, просто сидеть на одном таймфреме и игнорировать все другие? О, прекрасная идея. Еще можно монетку подбрасывать, для надежности. Давайте разбираться: какие таймфреймы нужно использовать и каким образом.

Лучший таймфрейм

Вопрос о том, на каком таймфрейме лучше торговать, задают очень часто. И на него постоянно дают неправильный ответ, когда новичок выбирает таймфрейм, что ему совершенно не подходит психологически.

Зеленые, неопытные трейдеры хотят сразу много денег в кратчайшие сроки. Такие вот наивные милахи с большими глазами. Поэтому они, естественно, выбирают 1-минутный или 5-минутный график. Однако, со временем выясняется, что у большинства от этих таймфреймов сплошное расстройство желудка и эмоциональная фрустрация. Бешеный темп цены на этих ТФ провоцирует невероятную жадность, отключает мозги и большинство теряет деньги в турбо-режиме.

Некоторым удобно сидеть на 1-часовом графике. Ждать приходится куда дольше, сигналов на вход — значительно меньше. Зато куда больше времени на анализ рынка и нет никакой спешки.

В то же время есть люди, которые стабильно работают с 15-минутным графиком, а 1-часовой их вообще не интересует. Экспирацию выбирают до часа и всем довольны.

Ну и конечно частый гость в терминалах – сразу несколько ТФ на одном экране:

По статистике, более 90% трейдеров бинарными выбирают экспирацию до 1 часа. Конечно, перекос в этой статистике делают толпы любителей 60-секундных турбо-опционов, но тем не менее. Люди такие разные. А вот парень, для него и 1-часовой график чрезвычайно быстрый. Он вообще любит дневные и даже недельные ТФ.

Что, скажете вы, ждать неделю исхода сделки? Да, если это ваше осознанное решение и ваша торговая система. Я, смеха ради, у Бинари открыл сделку на год (есть у них такая возможность), чтобы протестировать свои навыки долгосрочных прогнозов. Хотя, кого я обманываю — было слишком много коньяка. Подумал, что авось забуду и потом будет приятный или не очень сюрприз. Впрочем, я постоянно про это помнил, шутка не удалась.

Так что с лучшим таймфреймом? Вся суть теории Доу в том, что мы делаем обзор цены от старшего ТФ к младшему и получаем, тем самым, полную картину рынка. Таймфрейм — это просто детализация движения цены. Она всегда одинаковая, стакан цен всегда один и тот же. Просто цену можно смотреть хоть в минутном, хоть в месячном разрезе.

Когда же речь идет об основном ТФ, то одному он слишком быстрый, другому — слишком медленный. Это нормально, так и должно быть. Вы все равно их все перепробуете, так что вопрос о постоянном таймфрейме сугубо риторический. Давайте сравним несколько таймфреймов, какие у них есть плюсы и минусы.

Долгосрочные таймфреймы

Это дневные и недельные графики. В бинарных опционах используются крайне редко, это — царство форекса. Именно там на таких ТФ и делают основные деньги.

Плюсы для бинарных тоже есть. Если вы уверены в себе и своих прогнозах, а каждый час открывать график вам не интересно, долгосрочные таймфреймы дают такую возможность.

Для настоящих черепашек. И я бы сказал умных черепашек — поскольку у многих брокеров чем больше экспирация, тем больше процент. Скажем, WForex дает 100% при экспирации на конец недели, почему же не воспользоваться этим на дневном графике, если есть хорошая зона для входа? Все, кто в теме, и используют.

Среднесрочные таймфреймы

Это, в основном, часовые графики. Куда больше возможностей по сравнению с дневными и недельными, в день делается несколько сделок, нередко на конец дня.

Скажем, таймфрейм — 1 час, экспирация на 3-4 часа, в день 3-5 сделок. 4-часовой ТФ я использую для работы с Альпари, что часто выдает 100% с экспирацией через сутки. Как видите, получить риск/прибыль 1 к 1 (100%/100%) в бинарных совсем не проблема, нужно лишь места знать и обладать терпением, чтобы дождаться результата.

Краткосрочные таймфреймы

Таймфреймы, соответственно, 15- или 5-минутные. Разумеется, 1-минутные тоже относятся к интрадей торговле, равно как занятный 3-минутный таймфрейм, что являет собой золотую середину между слишком быстрой 1-минуткой и 5-минутным графиком.

При выборе ТФ нужно учитывать и число сделок, и какой у вас депозит. Помните, что чем меньше ТФ, тем больше беспорядочных сделок он провоцирует. Такие эмоциональные ловушки — одна из ключевых причин, почему в бинарных и форексе теряют деньги.

Психологический таймфрейм

Основное, что вы должны понять — рабочий таймфрейм подбирается под вас и вашу личность. Вот есть горячие и резвые парни, они даже разговаривают быстро. Знаете, такие «бла-бла-бла» и часто обожают понты гонять. Ты ему 1 слово, он тебе 10. Вот таким обладателям бешеного темперамента сидеть на средне- или долгосрочных таймфреймах смерти подобно и крайне мучительно.

Ну не подходят они им, психологически. Ну не могут они часами ждать результата сделки. И обратная ситуация: человек медленный, спокойный, вдумчивый, обстоятельный. Попади он в 1-минутные опционы — азарт сначала сорвет ему башню, а потом он будет страдать, отчего все такое быстрое и некомфортное.

Разные люди = разные рабочие таймфреймы. С опытом вы без проблем подберете хороший ТФ под себя.

Почему так важны разные таймфреймы

Зачем вообще смотреть несколько ТФ, почему не сидеть на одном? Окей, давайте проведем небольшой эксперимент.

Внизу у нас график GBP/USD на 10-минутном таймфрейме. Мы используем скользящую среднюю со значением 200 как сопротивление. Что тут у нас: нисходящий тренд, у сопротивления свеча доджи, цена едва ли его пробьет. Хороший вход в Put, вниз на отскок от линии, правда?

Давайте посмотрим, что произошло дальше. Мама дорогая, где мои вещи? Цена не просто пробила наше сопротивление, а улетела вообще в противоположном направлении! Почему, что случилось?

Сейчас разберемся. Для этого перейдем на 1-часовой график. И там сразу становится понятно, что наш GBP/USD все это время находился внизу… глобального восходящего канала.

Мало того, там еще и доджи прямо на линии поддержки образовался, после которого цена пошла себе в восходящем движении. Вот вам и пробой скользящей средней на 10-минутке.

Этот же канал еще лучше видно на 4-часовом графике:

Если бы вы сразу открыли 4- или 1-часовой график, стали бы так опрометчиво верить в надежность сопротивления на 10-минутке? И ведь все таймфреймы показывают одну и ту же цену, просто в разных временных отрезках. Именно поэтому мультифреймовый анализ столь важен. Без него вы банально не сможете достоверно прогнозировать движение цены, ибо не видите всей картины в целом.

Поэтому прежде чем искать сигналы и входы на “мелких” графиках, желательно проанализировать:

  • 4-часовой (или даже дневной) график;
  • 1-часовой график.

И для каждого нужно начертить линии поддержки/сопротивления, каналы и то, что от нас требует дедушка Доу. Именно так можно выявить развороты на, скажем, 15-минутном графике. Потому что на старших таймфреймах цена сталкивается с сильной поддержкой или сопротивлением. При этом, как вы уже помните, чем больше таймфрейм, тем сопротивление и поддержка надежнее.

Когда видишь всю картину в целом — шансы на успешные торговые решения существенно возрастают. А вот с новичками все наоборот. Они ставят 1- или 5-минутный график и сидят только на нем, другие ТФ им вообще не интересны.

В результате, бедняги постоянно пропускают глобальные тренды, что происходят на старших таймфреймах и потом недоумевают, почему их сверхнадежная линия на 1-минутном графике «вдруг не сработала». Наверное из-за плохой погоды, да?

Практика мультифреймового анализа

Мы уже поняли, в чем суть анализа на разных фреймах, об этом шла речь и в теории Доу. Так мы видим глобальное движение цены: на старших фреймах формируются долгосрочные тренды, а поддержка и сопротивление куда более надежны именно на долгосрочных ТФ.

Все начинается с выбора рабочего таймфрейма, после чего мы поднимаемся по лесенке вверх для получения полной картины. А полная картина — это понимание того, что с происходит с рынком. Состояний у рынка всего два — тренд и консолидация. Дальше мультифреймовый анализ позволяет выяснить, какой именно вход и при каких условиях сделать. Туннельное зрение или глобальный взгляд — выбор очевиден.

Еще примеры. Возьмем EUR/USD, самую популярную валютную пару в мире. Наш герой открывает, в первую очередь, 4-часовой таймфрейм и с большим интересом наблюдает за следующей картиной:

А на ней тренд. Красивый такой, восходящий. Сильный бычий импульс. Что это значит? Что мы будем искать только сигналы на покупку. Никаких продаж против тренда, еще чего. Мы же не хотим нарваться на краткосрочный откат, не так ли?

Переходим на ТФ 1 час и добавляем осциллятор, например стохастик.

Как видно на 1-часовом таймфрейме, от линии тренда есть свеча доджи, а стохастик пересекся в зоне перепроданности. Становится все интереснее.

Однако, наш герой все еще сомневается. Да, все выглядит красиво, но как насчет более детальной картинки? Переходим на ТФ 15 минут, чтобы найти более четкое подтверждение.

Как видим, тренд подтверждается, линия тренда вполне устойчива. Да и стохастик начинает выбираться из зоны перепроданности. Выбрав подходящую свечку, входим на повышение и смотрим, что получилось.

Получилось то, что и ожидалось — общий тренд (мы опять вернулись к 1 часу) продолжается дальше. Безусловно, смотреть 20 таймфреймов не нужно. Достаточно 3-4 для полной детализации.

Лучшие связки из 3х таймфреймов

Лучше всего использовать 3 ТФ, все как дядя Доу завещал:

  • первый покажет нам основной тренд, большую картину рынка;
  • второй — среднесрочный сигнал;
  • третий — детализацию второго сигнала, здесь мы и будем искать точную зону входа.

Самые популярные комбинации таймфреймов, в зависимости от уровня их детализации, выглядят следующим образом:

  • 1, 5, 30 минут;
  • 5, 30, 240 минут;
  • 15, 60, 240 минут;
  • 1 час, 4 часа, дневной;
  • 4 часа, дневной, недельный.

Выбирайте из них те, что соответствуют вашему времени экспирации. Между таймфреймами должно быть достаточный временной промежуток. Иначе вместо детализации получится простое уточнение, не особенно полезное.

Подведем итоги

Мультифреймовый анализ — это базис, что дополняет теорию Доу и, по сути, создан на его основе. Сначала вы должны выбрать глобальный таймфрейм, после чего научиться его детализировать. И, напротив, укрупняйте мелкие таймфреймы, чтобы получить общую картину происходящего.

Никогда не входите в сделки, не проверив ситуацию на старших ТФ. Иначе вы рискуете застрять на одном таймфрейме и непременно пропустите важное рыночное движение.

Смотреть таймфреймы можно по очереди либо сразу несколько на одном экране, что позволяют такие терминалы, как:

    (pro-версия); (самый популярный вариант); ; .

Лично я использую один экран, переключаясь между ними по мере надобности. Ибо зачем держать постоянно перед глазами, скажем, дневной график? Ведь там одна свеча меняется целый день, поэтому используется этот ТФ лишь для долгосрочного анализа. Но, безусловно, никто не мешает вам поставить хоть 16 таймфреймов на один экран, если вы такой вот затейник.

Мультифреймовый анализ: как торговать на разных таймфреймах?

Работа на финансовых рынках, а также сфере бинарных опционов требует знаний и практических навыков, без которых сложно добиться успеха. Торговое решение необходимо принимать только после оценки рыночной ситуации. Каждая открытая сделка должна быть осознанной. Трейдер должен владеть ситуацией и уметь ее прогнозировать, что невозможно без мультифреймового анализа. Что это такое и как его на практике?

Лучший таймфрейм

Чтобы понять, на каком таймфрейме лучше торговать, следует иметь определенные знания и практические навыки работы, позволяющие выбрать торговую системы, идентифицировать по ней сигналы и определять потенциальное время их отработки.

Лучшим таймфреймом является тот временной период, на котором трейдеру комфортно работать. Торговый период является базовым параметром при выборе стратегии. Рыночный игрок должен выбирать таймфрейм и торговую систему на основе собственных ощущений и не ориентироваться при принятии решения на чужих рекомендациях.

Величина базового таймфрейма оказывает влияние на длительность открытой сделки. Другие временные периоды применяются для уточнения в общей оценки рыночной ситуации при прогнозировании. Попытки применения нескольких таймфреймов за базовый параметр закончатся убытками и разочарованием в трейдинге. При выборе таймфрейма необходимо:

  • определить стиль торговли в соответствии с желаемым временем удержания сделки;
  • определить приемлемый диапазон рабочих таймфреймов;
  • открыть несколько графиков с ценой;
  • наблюдать за ценовой динамикой на уровне ощущений, чтобы понять, на каком таймфрейме удобнее прогнозировать рыночное настроение;
  • протестировать работу на выбранном временном периоде.

Долгосрочные таймфреймы

Рисунок 1. Базовый сигнал для входа на Д1, контрольные на Н4 и W

Долгосрочные таймфреймы применяются в торговле только опытными трейдерами, и то очень редко, поскольку торговые системы, сигналы от которых получены на дневном D1, недельном W1 или месячном периодах, подразумевает необходимость удержания сделки более двух недель.

Стоит отметить, что при работе в таком режиме возможны просадки на коррекционных движениях, которые должны соответствовать размеру депозита и используемому объему сделки. По этой причине долгосрочные таймфреймы используются для анализа активов, выявления их особенностей и прогнозирования изменения котировок в перспективе.

Среднесрочные таймфреймы

Тридцатиминутный М30, часовой Н1 и четырехчасовой Н4 временные периоды являются среднесрочными. Под них заточены более 80 процентов всех трейдинговых стратегий ввиду универсальности их использования и идеального соотношения прибыли и риска. Торговые системы, применяемые в ракурсе таких таймфреймов, применяются для внутридневных сделок, однако в некоторых случаях удержание ордера может быть до нескольких дней.

Краткосрочные таймфреймы

К категории краткосрочных таймфреймов относится минутный М1, пятиминутный М5 и пятнадцатиминутный М15 графики. Их использование актуально в скальпинговых и пипсовочных стратегиях, в основе которых заключение множества мелких сделок для получения быстрой прибыли. Такие торговые системы обычно имеют агрессивный характер, поскольку подразумевают вход в рынок большим объемом при фиксировании минимально возможных пунктов. Для них характерно активное применение кредитного плеча и ведение маржинальной торговли, при которой трейдер должен оперативно реагировать на малейшие изменения цены.

Работать на краткосрочных таймфреймах могут только опытные рыночные участники. В таких условиях необходимо мгновенно оценивать ситуацию и быстро принимать решения. Сделка может удерживаться от нескольких секунд до нескольких минут. Новичкам можно обратить внимание на стратегии, которые могут быть использованы на М15 периоде и старше.

Почему важно делать мультифреймовый анализ

Анализ нескольких таймфреймов позволяет увеличить прибыльность торговой системы за счет фильтрации ложных сигналов от истинных. При его применении трейдер имеет возможность совершения точных входов в рынок, что минимизирует вероятность просадки и позволяет увеличить объем сделки, и, соответственно, прибыли. С разноракурсным мониторингом проще идентифицировать точные котировки, по которым рекомендуется фиксировать ордер с прибылью или убытком.

Долгосрочный таймфрейм позволяет выявить глобальный тренд. При помощи среднесрочного временного периода обычно уточняется фаза рыночного развития, которая может быть обусловлена импульсным или коррекционным движением, находящимся на стадии формирования определенной волновой структуры. Сигналы для входа рекомендуется искать на младших временных таймфреймах.

Мультифреймовый анализ на практике

Целью трейдинга является получение заработка, что возможно при умении находить точные точки выхода в рынок и выхода из него. Для этого рекомендуется основной сигнал искать на рабочем таймфрейме в направлении глобального тренда, который был выявлен на старшем временном периоде. В качестве альтернативного варианта можно ориентироваться на паттерны, волновые и графические структуры или свечные комбинации, являющиеся признаком продолжения тренда или его разворота на фрейме, старшем от рабочего. На базовом периоде сигнал уточняется, а для точного входа лучше сориентироваться на показания младшего временного периода.

Рисунок 2. Рабочий сигнал на Н1, контрольные на Н4 и на М15

Принцип торговли на разных таймфреймах проще понять на практическом примере.

На недельном графике финансового инструмента британский фунт-доллар на фоне нисходящего рынка была зафиксирована разворотная свечная комбинация «бычье поглощение». Несмотря на явные признаки скорого рыночного разворота, входить по цене закрытия текущей свечи не рекомендуется, поскольку после сильного импульсного движения, за счет которого было сформировано тело последней свечи, стоит ожидать коррекцию. Открытие ордера по текущим котировкам может стать причиной большой просадки, которую может не выдержать депозит особенно при работе по долгосрочным стратегиям.

Рисунок 3. Фиксирование сигнала на недельном графике актива

Для минимизации таких рисков необходимо оценить рыночную ситуацию на младшем таймфрейме, что позволит найти точную точку входа в рынок и обеспечит работу с минимальным риском. На дневном временном периоде не фиксируется никаких признаков разворота, зато на Н4 можно также наблюдать «бычье поглощение».

Рисунок 4. Подтверждение сигнал на младшем таймфрейме

Выгодной точкой входа можно считать котировку, по которой закрывается бычья свеча в выявленной комбинации. Эта цена является ценой открытия новой свечи. Стоп ордер, фиксирующий убыток устанавливается за ближайшим локальным минимумом. Тейк-профит устанавливается в соответствии с показаниями инструментов технического анализа. При принятии решения об открытии сделки в данной ситуации следует ориентироваться на потенциальные показания соотношений параметров прибыли и убытка. Мультифреймовый анализ позволит войти в рынок по выгодной цене с минимальными рисками.

Лучшие комбинации таймфреймов для анализа

Анализ таймфреймов может быть проведен трейдером при помощи одного или нескольких инструментов анализа. Прогнозировать рынок он может по показаниям индикаторов, среди которых чаще всего используются осцилляторы и трендовые индикаторы. Точные сигналы можно идентифицировать по трендовым и ценовым линиям, которые также могут быть использованы при ориентации на показания котировок, по которым выгоднее всего зафиксировать позицию.

Рисунок 5. Анализ на трех таймфреймах с применением разных инструментов анализа на каждом из них

Новички часто не понимают, как торговать на разных таймфреймах, что становится причиной их неуспешной деятельности. На самом деле, ситуация не так и сложна, как кажется на первый взгляд.

Анализ рынка лучше начинать со старшего временного периода. При прогнозировании удобно использовать три таймфрема, рабочий из которых является между двумя контрольными графиками, сформированными на ближайших временных периодов. Сигнал фиксируется на рабочем экране, на графике, на период старшем оценивается глобальное рыночное настроение, а на младшем временном периоде, идентифицируются точные точки входа, позволяющие исключить его неточности.

Лучшими комбинациями таймфреймов являются три последовательных периода, из которых рабочий фрейм находится между контрольными.

При скальпинге максимальный контрольный период соответствует 15 минутам, а минимальный 1 минуте. Точные показания определяются в зависимости от величины рабочего показателя. Эффективнее всего использовать периодичность между параметрами в 5 минут.

Для внутридневной торговли удобно использовать 15, 30 минут и час. Планируя удерживать сделку до одной недели, следует ориентироваться на фреймы 4 часа – 1 день. За рабочий период можно принять любой, находящийся между контрольными значениями. Для долгосрочной торговли актуально применение недельного или месячного временного периода.

Итоги

Также не стоит анализировать сразу сигналы по всем временным периодам, что наверняка станет причиной ошибочного прогнозирования рыночной ситуации. Ее анализ лучше начинать со старшего таймфрейма, а на младших периодах уточнять и искать точные точки входа. Такой подход объясняется тем, что долгосрочные графики менее подвержены хаотическим колебаниям, а на младших периодах сильно отражаются влияние политических и экономических новостей.

Мультифреймовый анализ графиков в трейдинге: как анализировать графики и торговать на нескольких тайм фреймах

Мультифреймовый анализ графиков – это «наука», позволяющая анализировать один и тот же актив на нескольких тайм фреймах одновременно. Для чего это нужно? Для полного понимания ситуации на рынке.

Многие трейдеры (и я, в том числе) очень любят сидеть на одном тайм фрейме и смотреть только на один график. В целом, это каких-то серьезных проблем не доставляет, особенно если все сделки открываются на время до 30 минут. Открыл график М1, нашел сильный уровень поддержки и сопротивления, открыл сделку и ждешь прибыли. И в чем прикол анализировать несколько тайм фреймов одного актива?!

Понятно, что все упирается в опыт трейдера и его торговую стратегию – многие (почти все) торговые системы заточены под определенный тайм фрейм, а значит, переключаться между ТФ нет никакого смысла и желания. И все же, мультифреймовый анализ – штука полезная.

Возьмем EUR/USD – очень популярный актив, которым торгую все (ну или почти все) трейдеры. На тайм фрейме H1 (1 час) мы видим тренд вверх:

А на М1 (1 минута) у нас боковое движение, образованное после резкого падения цены:

И куда же стоит ждать пробой зоны консолидации? Если вниз, то как долго продлится падение? Вероятнее всего, до линии тренда, а потом цена пойдет вверх. Если пробой будет вверх, то почему? Потому что, несмотря на график М1, у нас сейчас восходящий тренд.

— Стоп, какая еще линия тренда?!
— Эта линия тренда, дорогой друг:

А ты сидишь и думаешь, что тут вообще происходит и почему какая-то там линия, расположенная хрен знает где (далеко) от текущего значения может «притянуть» цену, и что именно от этой линии стоит ждать разворота цены вверх.

Вот он, мультифреймовый анализ графиков во всей красе – посмотрели на старшие тайм фреймы, чтобы определить общую тенденцию, а на младших ТФ рассматриваем все «под микроскопом» для открытия филигранной сделки.

Содержание

Лучший тайм фрейм ценовых графиков для торговли и заработка

Лучший тайм фрейм для торговли – он у каждого свой, как и вкусовые качества. Вроде бы все едят одни и те же пельмени, но кто-то от них в восторге, а кто-то, в очередной раз, напомнил себе, за что их не любит. Так и в торговле – вопросов про лучшие тайм фреймы много, а универсального ответа нет, и не будет.

Все должно упираться в заработок. Получается торговать с комфортом и пониманием ситуации, параллельно выходя в плюс? Отлично! Это тот тайм фрейм, что тебе нужен. Но что, если ты начинающий трейдер и только обзавелся опытом нажимания кнопок открытия сделок? Знания в техническом анализе отсутствуют, а что-то там мульти… пульти… фреймовое вызывает страх, непонимание и отчаяние – как быть в такой ситуации?

  • Сколько времени я готов тратить на торговлю (на анализ рынка)?
  • Какое количество сделок я хочу открывать в день, чтобы постепенно набраться опыта?
  • На анализ рынков я готов тратить несколько часов в день. Это необходимо для того, чтобы трейдер не торговал в уставшем состоянии.
  • Количество сделок в день – 3-10 (в зависимости от ситуации на рынке)
  • Далеко ли уйдет цена от уровня открытия?
  • Как формируется цена и почему она формируется именно так?
  • Движение цены в реальном времени – какую информацию я могу получить из своих наблюдений?

И не нужно смотреть на других трейдеров! Я, например, очень ленивый человек и «с трудом» выделяю час в день на торговлю. Разумеется, я хочу потратить этот час с максимальной пользой и торгую на графиках М1 со временем закрытия сделок 3-5 минут. Но это я – человек, который знаком с торговлей с 2022 года! Я могу себе это позволить, да и нужный опыт у меня уже имеется. Тебе же не стоит переоценивать свои силы, так что сделки на 15 минут и больше – твоя среда обитания на ближайшее время. Не забывай, что риски никто не отменял!

Но процесс открытия сделок на те же 15 минут можно сделать удобным и комфортным. Никто не запрещает запустить терминал MT4 (Meta Trader 4) и открыть графики одного актива с тайм фреймами М1, М15, М30, Н1:

  • На М1 у нас консолидация
  • М15 указывает на продолжительный боковой канал
  • М30 говорит о том, что цена, побывав в одном боковике, пробила его вверх и образовала новый боковик
  • Н1 говорит нам о тренде вверх
  • Графики М15 и М30 указывают на нижнюю границу текущего боковика
  • Общий тренд (по Н1) восходящий
  • График на М1, в последний раз, отбился от уровня более чем на час

Долгосрочные тайм фреймы для торговли

Долгосрочные тайм фреймы – это месячный, недельный и дневной тайм фрейм. Лично я вижу в них только вспомогательную функцию и то, если торговать на тайм фреймах Н1 или Н4.

С другой стороны, выставив уровни поддержки и сопротивления на таких графиках, можно заметить одну интересную деталь – на этих уровнях образуются сильные разворотные модели технического анализа, которые очень выгодно использовать в торговле:

Минусы долгосрочных тайм фреймов в том, что далеко не все брокеры позволяют открывать сделки на конец недели или на пару дней, но если вам интересна тая возможность, то могу посоветовать брокера World Forex. Кстати, у этого брокера можно торговать бинарными опционами прямо через терминал Meta Trader 4.

Среднесрочные тайм фреймы для торговли

На таких тайм фреймах удобно делать прогнозы на конец дня. Если говорить о брокерах, которые позволяют так торговать, то могу порекомендовать Intrade Bar (Лучший брокер года, по мнению трейдеров).

Краткосрочные тайм фреймы в трейдинге

  • Много торговых сигналов
  • Быстрое получение результатов торговли
  • Торговля «под микроскопом» — возможность открывать более точные сделки

Если говорить о брокерах, то это все тот же Intrade Bar и Binarium. Можно сюда же приписать Pocket Option, но у него лучше отрывать сделки не менее чем на 5 минут из-за особенностей поставщика котировок.

Разные тайм фреймы для торговли – зачем они нужны и какая от них польза

Зачем вообще смотреть на разные тайм фреймы и для чего они нужны в торговле? Давайте разбираться на наглядном примере.

Возьмем все тот же многострадальный актив EUR/USD на тайм фрейме М30:

На графике нисходящий тренд сменяется восходящим трендом. Кстати, момент смены тренда – фигура «Двойное дно» (разворотная фигура технического анализа графиков). По данному графику мы можем сделать только одно предположение – восходящий тренд продолжится! Так ли это на самом деле?

Восходящий тренд закончился фигурой «Тройная вершина» — фигура не совсем очевидная, но все вершины упираются в зону сопротивления, после чего произошел разворот цены. Цена откатилась до локального минимума, на котором образовалось «Двойное дно» — начал образовываться боковик? Уровень поддержки сильный, так что логично ждать повышения цены.

Так, стоп, а где же движение вверх? Почему продолжается нисходящий тренд, если он должен был упереться в сильный уровень поддержки?! А ответ очень простой, если посмотреть под «правильным углом»:

  • Через впадину, образованную между двумя вершинами, проводится горизонтальный уровень поддержки
  • Дожидаемся пробоя этого уровня и открываем сделку на понижение

Здесь буковка «М» (двойная вершина) выглядит еще отчетливей и никаких сомнений быть не могло – следующие несколько дней будет понижение цены, что, собственно, и случилось. Если посмотреть график дальше, то там же образовалась модель «Голова и плечи», которая так же указала на долгий нисходящий тренд, но мы бы этого не увидели на тайм фрейме М30 – масштаб совсем не тот!

Целая куча ошибок на ровном месте, если не сделать всего одно действие – посмотреть на рынок на старших тайм фреймах. Старшие тайм фреймы могут не использоваться напрямую для торговли, но как вспомогательный инструмент они обязательны.

Так что, перед началом торговли, стоит посмотреть глобальную ситуацию актива – вдруг там сформировалась «Двойная вершина», а вы собрались открываться вверх от уровня поддержки?!

Практика использования мультифреймого анализа в трейдинге

  • Старшие тайм фреймы указывают на глобальную ситуацию
  • Младшие ТФ показывают ситуацию «под микроскопом» и позволяют найти более точную точку входа

В данном случае, на H1 (часовой график) наблюдается тренд вверх, через локальные минимумы выстраиваем линию тренда. Цена подошла близко к нашему уровню поддержки, но его не коснулась. Стоит ли нам рассматривать эту ситуацию для открытия сделки вверх или все же подождать лучшего сигнала? Переходим на М30 и смотрим, что же происходит там:

Накладываем индикатор Bollinger Bands и видим, что цена «проткнула» нижнюю границу – находилась в зоне перепроданности. Переходим на тайм фрейм М15:

  • Красная свеча закрылась ЗА границей лент Боллинджера, а следующая свеча начала формироваться за пределами канала
  • Последняя свеча образовалась в самом низу локального нисходящего импульса. Слева пустое пространство, а свеча имеет маленькое тело и длинную тень снизу – это Буратино или Пиноккио! (разворотная модель)

Как и ожидалось, тренд продолжился, а мы сделали верный прогноз, опираясь на мультифреймовый анализ графиков.

Три лучших тайм фрейма для анализа графиков

  • Старшие тайм фреймы нужны для понимания глобальной картины
  • Средние ТФ позволяют оценить ситуацию более точно и увидеть «нюансы»
  • Младшие тайм фреймы нужны для поиска точной точки открытия сделки
  • М1, М5, М30
  • М1, М5, М15
  • М5, М30, Н4
  • М15, М30, Н1
  • М15, Н1, Н4
  • Н1, Н4, D1
  • H4, D1, W1

Мультифреймовый анализ: итоги

Мультифреймовый анализ – это дополнительный инструмент трейдера, который спасает его от многих ошибок «старших тайм фреймов», а так же позволяет более точно определить точку входа на младших ТФ.

Использовать этот вид дополнительного анализа или нет? Скорее да, чем нет! Вреда от него точно нет, зато пользы – вагон и маленькая тележка! Но анализировать сразу несколько тайм фреймов очень невыгодно по времени и силам – торговля по нескольким разным активам отпадает сразу же, т.к. за всем не уследишь.

С другой стороны, никто не отменял отложенные сделки (например, у брокера Pocket Option такие есть) – проанализировал рынок, выставил сделки, которые сработают позже, и пошел «мучить» другой актив. Было бы желание всем этим заниматься, а способы заработать найдутся всегда.

Мультифреймовый анализ графиков в трейдинге: как анализировать графики и торговать на нескольких тайм фреймах. Часть 1 из 2.

Мультифреймовый анализ графиков является настоящей наукой, которая дает отличную возможность анализировать один и тот же актив на нескольких тайм фреймах одновременно. Зачем это нужно? Такой подход позволяет вам полностью разобраться с тем, что именно происходит на рынке.

Большинство трейдеров, да и я в целом, отдают предпочтение исключительно одному таймфрейму, отказываясь от работы с несколькими графиками. В целом, это каких-то серьезных проблем не доставляет, особенно если все сделки открываются на время до 30 минут. Открыл график М1, нашел сильный уровень поддержки и сопротивления, открыл сделку и ждешь прибыли. Так зачем тратить время на то, чтобы проанализировать сразу несколько таймфреймов по одному активу?

Здесь ключевыми факторами являются трейдерский опыт и наличие правильной торговой стратегии – многие (почти все) торговые системы заточены под определенный тайм фрейм, а значит, переключаться между ТФ нет никакого смысла и желания. И все же, мультифреймовый анализ – штука полезная.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Возьмем EUR/USD – очень популярный актив, которым торгую все (ну или почти все) трейдеры. На тайм фрейме H1 (1 час) мы видим тренд вверх. А на М1 (1 минута) у нас боковое движение, образованное после резкого падения цены:

И куда же стоит ждать пробой зоны консолидации? Если вниз, то насколько долгим будет падение? Вероятнее всего, до линии тренда, а потом цена пойдет вверх. Если пробой будет вверх, то почему? Потому что, несмотря на график М1, у нас сейчас восходящий тренд.

Ты не сразу понимаешь, как именно линия, которая расположена непонятно где может «притянуть» цену, и что именно от этой линии стоит ждать разворота цены вверх.

Вот он, мультифреймовый анализ графиков во всей красе – посмотрели на старшие тайм фреймы, чтобы определить общую тенденцию, а на младших ТФ рассматриваем все «под микроскопом» для открытия филигранной сделки. Именно так работает данный метод, который мы сегодня рассмотрим более детально.

Лучший тайм фрейм ценовых графиков для торговли и заработка

Лучший таймфрейм для торговли – здесь нет универсальной формулы, каждый трейдер самостоятельно определяет данный момент. В торговле все неоднозначно — многие пытаются спорить о том, какой именно таймфрейм является наиболее оптимальным и универсальным, но сложно определиться с точным ответом.

Все будет напрямую зависеть от вашего заработка. Получается торговать с комфортом и пониманием ситуации, параллельно выходя в плюс? Отлично! Именно этот таймфрейм является универсальным и правильным. А что делать начинающим трейдерам, которые только пытаются понять, как правильно открывать сделки? Знания в техническом анализе отсутствуют, а что-то там мульти… пульти… фреймовое вызывает страх, трейдер сталкивается с непониманием и страхом, что не позволяет ему действовать правильно.

Есть некоторые вопросы, которые можно себе задать:

  • Как много времени я готов потратить для того, чтобы проанализировать рынок?
  • Какое количество сделок я хочу открывать в день, чтобы постепенно набраться опыта?

Ответ практически всех начинающих трейдеров очень простой — побольше сделок на одном временном отрезке, нужно побыстрее обогатиться. Это же неправильно, но именно так поступают многие – выделяют несколько часов для «торговли» и открывают за это время сотни сделок (по 10-40 штук на одном изменении цены, который они гордо именуют сигналом). Почему я рассказываю вам о людях, которые торгуют именно так? Я сам так делал — но очень быстро понял, что такой подход не позволяет рассчитывать на постоянную прибыль.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Теперь давайте посмотрим правильные ответы на наши вопросы:

  • Я готов выделить несколько часов для того, чтобы анализировать происходящее на рынке. Это необходимо для того, чтобы трейдер не торговал в уставшем состоянии.
  • Количество сделок в день – 3-10 (в зависимости от ситуации на рынке)

Под эти параметры подойдет тайм фрейм постарше – М15 или М30, а сделки будут открываться на 1-4 часа. Чем старше тайм фрейм, тем проще на нем торговать, а с адекватными рисками, даже после неверных прогнозов потерять много не получится (потому что сделок будет немного). Нашел несколько сигналов, открыл сделки и сидишь, смотришь на графики – это полезно и вызывает неподдельный интерес. Всегда любопытно, как именно закроется сделка:

  • Далеко ли уйдет цена от уровня открытия?
  • Как формируется цена и почему она формируется именно так?
  • Движение цены в реальном времени – какую информацию я могу получить из своих наблюдений?

Обычное наблюдение за движением цены, подкрепленное интересом открытых сделок, очень хорошо сказывается на опыте трейдера. А если открыть сделку, к примеру, на М30 со временем экспирации в пару часов, а потом перейти на М1, то получите вообще экшен – слишком много разных колебаний цены точно не дадут вам заскучать.

И не нужно смотреть на других трейдеров! Я, например, очень ленивый человек и «с трудом» выделяю час в день на торговлю. Разумеется, я хочу потратить этот час с максимальной пользой и торгую на графиках М1 со временем закрытия сделок 3-5 минут. Но это я – человек, который знаком с торговлей с 2022 года! Я могу себе это позволить, да и нужный опыт у меня уже имеется. Тебе же не стоит переоценивать свои силы, так что сделки на 15 минут и больше – твоя среда обитания на ближайшее время. Не забывай, что риски никто не отменял!

Но процесс открытия сделок на те же 15 минут можно сделать удобным и комфортным. Никто не запрещает запустить терминал MT4 (Meta Trader 4) и открыть графики одного актива с тайм фреймами М1, М15, М30, Н1:

И тут мы видим полную картину рынка, пусть она и отличается между собой (но это нам даже на руку):

  • На М1 у нас консолидация
  • М15 указывает на продолжительный боковой канал
  • М30 говорит о том, что цена, побывав в одном боковике, пробила его вверх и образовала новый боковик
  • Н1 говорит нам о тренде вверх

Как все это использовать в торговле? Например, выставить уровни поддержки и сопротивления и ждать, когда цена подойдет к этому уровню:

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Основной уровень у нас выставлен на тайм фрейме М15, он же подтверждается и на старших тайм фреймах. Смотрим на М1 – ждем, когда цена действительно опустится к этому уровню и открываем сделку вверх:

  • Графики М15 и М30 указывают на нижнюю границу текущего боковика
  • Общий тренд (по Н1) восходящий
  • График на М1, в последний раз, отбился от уровня более чем на час

Вход полностью обоснованный и с высокой вероятностью сделка закроется в плюсе.

Долгосрочные тайм фреймы для торговли

Долгосрочные тайм фреймы – это месячный, недельный и дневной тайм фрейм. Лично я вижу в них только вспомогательную функцию и то, если торговать на тайм фреймах Н1 или Н4.

С другой стороны, выставив уровни поддержки и сопротивления на таких графиках, можно заметить одну интересную деталь – на этих уровнях образуются сильные разворотные модели технического анализа, которые очень выгодно использовать в торговле:

Какие минусы могут быть у долгосрочных таймфреймов? Все сводится у тому, что далеко не все брокеры позволяют открывать сделки на конец недели или на пару дней, но если вам интересна тая возможность, то могу посоветовать брокера World Forex.

Мультифреймовый анализ: как торговать на разных таймфреймах?

Торговля на финансовых рынках требует от спекулянтов теории и практики, только так можно рассчитывать на положительный результат в виде профита на балансе. Решение относительно входа и выхода в сделку нужно принимать, отталкиваясь от рыночной оценки ситуации. Каждая операция должна совершаться осознанно. Спекулянт должен уметь четко прогнозировать котировки выбранного актива, что нереально без мультифреймового анализа.

Что представляет собой мультифреймовый анализ, как его задействовать на практике. О каких нюансах следует знать инвестору, об этих не только моментах мы поговорим далее.

Какой ТФ считается лучшим?

Чтобы инвестор мог ответить на данный вопрос, ему нужны знания и практические навыки в сфере трейдинга. Лучшими ТФ считаются временные интервалы, на которых спекулянту комфортно работать. Период считается стандартным параметром в момент выбора алгоритма для торговли.

Спекулянт должен выбирать ТФ и тактику отталкиваясь от персональных критериев, предпочтений. Крайне редко стоит обращать внимание на чужие рекомендации.

Размер ТФ воздействует на длительность открываемой операции. Другие интервалы используются для уточнения в оценке ситуации рынка для прогнозирования для вхождения. Используя несколько ТФ в виде базового параметра, для новичков-инвесторов эксперимент заканчивается потерями и негативными отзывами относительно бинарных опционов в целом.

Выбирая ТФ, нужно отталкиваться от таких моментов:

  • стиля торговли и поставленных целей;
  • оптимального диапазона рабочего ТФ;
  • попробовать поработать с парой ценовых графиков;
  • получается ли следить за динамикой цены на уровне ощущений, это позволяет понять какой ТФ оптимальный для прогноза.

Дополнительно нужно протестировать выбранные ТФ на демо-счете. Это позволит убедиться в правильном выборе. Теперь немного о каждом таймфрейме.

Долгосрочные ТФ

Используются чаще всего опытными инвесторами, так как сигналы, получаемые для вхождения в сделку редкие. В данном случае речь идет об использовании дневных, недельных, месячных периодов. Поэтому новички не всегда готовы ждать столько, чтобы получить профит на баланс.

Нужно сказать, что в работе даже такого временного режима присутствуют просадки на коррекции, они должны соответствовать размеру баланса и используемому объему операции. Поэтому эти ТФ задействуются для анализа активов, с целью определить их нюансы прогноза изменения движения цены в будущем.

Среднесрочные ТФ

Это М30, Н1, Н4. Считаются более используемыми среди новичков. Следует отметить, что порядка 70% всех стратегий разрабатываются под среднесрочные ТФ. Тактики для данных интервалов считаются универсальными и точными. Поскольку согласно мнению опытных инвесторов, здесь идеальное соотношение профита и рисков.

Краткосрочные ТФ

К данной группе интервалов относятся М1, М5 и М15. Этот вариант торговли известен как скальпинг или пипсовка. Алгоритмов для торговли согласно этим стилям трейдинга достаточно много. Но стоит отметить, что краткосрочные ТФ в особенности М1 и М5 считаются самыми высокорискованными. Поскольку этим периодам свойственны рыночные шумы, а также отсутствует время на тщательный анализ рыночной ситуации.

Заблуждение, что для начинающих трейдеров — это оптимальный вариант заработать быстро и много. В большинстве случаев, новички просто сливают депозиты, из-за незнания и неумения работать в сжатых условиях и временных рамках.

Новички могут попробовать М15, этот вариант открывает больше возможностей для начинающих трейдеров.

Зачем делать мультифреймовый рыночный анализ?

Проведя анализ на паре ТФ можно повысить прибыльность тактики за счет фильтрации неверных сигналов. Снижается вероятность просадки, тем самым увеличивается объем сделки, что повышает профит.

На долгосрочном ТФ можно определить глобальное трендовое движение. На среднесрочном уточнить фазу рыночного развития, которая обуславливается импульсным, коррекционным движением, находящимся на стадии формирования волны. Сигналы лучше искать на младших ТФ.

Практика

Базовый сигнал ищем на рабочем старшем ТФ. Трейдер может ориентировать на паттерны, свечные комбинации, волновые движения, графические фигуры – это все признаки продолжения трендового движения или же разворота на ТФ. Чтобы уточнить точки для входа, рекомендуется ориентировать на показатели младшего ТФ.

Для наглядности рассмотрим пример.

На недельном графике валютная пара фунт-доллар на фоне падающего рынка, инвестор зафиксировал разворотную свечку в виде комбинации восходящего поглощения. Но, не беря в расчет четкие признаки ближайшего разворота, вхождение в рынок не рекомендуется. Так как после мощного импульсного движения, в результате которого сформировалось тело завершающей свечи, нужно подождать коррекции.

Если открывать сделку, отталкиваясь от действующих котировок такое решение, может быть опасным для баланса. Так как в большинстве случаев, сложившаяся ситуация сопровождается большой просадкой.

Для снижения рисков нужно оценить ситуацию на небольшим ТФ. За счет чего получиться отыскать точное место для вхождения и обеспечить себе же работу с незначительным риском. На дневном интервале нет признаков разворота, но на часовом ТФ можно отыскать бычье поглощение.

Лучшим местом для вхождения можно считать котировку, на которой завершится восходящая свечка с четкой комбинацией. Данная стоимость считается ценой открытия новенькой свечки. Принимая решение относительно открытия операции в этой ситуации нужно держать ориентир на соотношении параметров потери и профита.

Для анализа на разных ТФ лучше всего задействовать несколько групп индикаторов, к примеру, осцилляторы и трендовые тех. инструменты.

Тема: ТС на базе мультифреймового анализа СиП

Тема посвящённа торговле уровней спроса и предложения (далее СиП) с помощью анализа нескольких таймфреймов. На форуме уже е присутствуют схожие темы, но здесь затрону описание и практику того, как данный подход использую в своей торговле, что возможно будет несколько отличается (причины в первом посте темы).

Сначала будет детальное описание своей ТС (теоретическая часть), а следом уже практика и обсуждение, плюс всевозможные дополнения, корректировки в процессе, к тому времени.

Краткий список-план основных вопросов затронутых в теме:

Получено лайков: 17

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Приветствую всех, коллеги!

Тема посвящённа торговле уровней спроса и предложения (далее СиП) с помощью анализа нескольких таймфреймов. На форуме уже е присутствуют схожие темы, но здесь затрону описание и практику того, как данный подход использую в своей торговле, что возможно будет несколько отличается (причины в первом посте темы).

Сначала будет детальное описание своей ТС (теоретическая часть), а следом уже практика и обсуждение, плюс всевозможные дополнения, корректировки в процессе, к тому времени.

Краткий список-план основных вопросов затронутых в теме:

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

На форуме, разумеется, присутствуют темы касательно уровней СиП, но кто осведомлён в данном вопросе, понимает — что сами уровни СиП, являются ядром торговой системы, а подходы могут быть многоликими. Я, естественно, не исключение, и спустя не малое время, выработалась «своя» ТС, свои вариации и взгляды, построенные на базе уровней СиП.

За основы взяты учения «мудрецов» с онлайн академии XLT, перевод этих учений от мной очень уважаемого Кеуса (Огромная благодарность этому человеку, за его труды, кстати здесь есть его тема, но в ней в основном уклон на обсуждение самих торговых возможностей, а перед этим ещё надо понять, что это за СиП и с чем их едят , что есть не самая простая задача), а так же другие источники, и как же без собственных наработок, вернее взгляда и практики. В общем, имхо, любой трейдер, который «не однодневка», рано или поздно, но всё же приходит к пониманию, что любая ТС должна быть лично заточена под себя, под свой стиль, психологию, понимание и видение, но при этом у неё есть ядро, база, основы, на каком либо подходе.

Подходов в мире трейдинга не мало, и лично мне интересны реальные механизмы основанные на рыночных, экономических принципах. С фундаментом не особо дружу, но в замен, очень хорошо осознаю и понимаю что, на абсолютно любом рынке взаимоотношения построены по принципам спроса и предложения, на тот или иной товар. А всё остальное — вытекающие следствия. По простому: есть не удовлетворенный спрос на товар — цена растёт; есть товар, но нету спроса на него — цена падает; если всех всё устраивает, и покупателей и продавцов — цена в балансе.

В этой теме разберу «до корочки» все детали и «приёмы», из своей ТС, что правда не очень простая затея, поскольку есть, так сказать, личный «зрительный образ» графика. Возможно, кому-то и пригодится, кому-то упрощу или открою несколько другой взгляд, на один и тот же подход.

Для себя, таким образом, хочу сложить в одну упорядоченную сжатую базу практической информации, а так же, посколько из своей жизненной позиции, придерживаюсь принципа, что знаниями надо делиться, как это сделали академики XLT, Кеус, переведя и разобрав их информацию, и другие наши коллеги работающие в данном направлении. Быть может кому-то будет полезным, и не придётся складывать «этот пазл» из кусков информации, изучая все просторы инета.

Для любителей придирок, негатива и подобного — я не претендую на звание «гуру», или на то, что ниже изложенное какой-то «грааль», что то особое, или присвоено себе как изобретателю, а лишь хочу описать свое видение в данных методах торговли, а так же сделать это в максимально сжатой форме, на сколько это возможно, в сравнении с количеством первоначальной информации и разных авторов, по данному вопросу. Тем более, лично мне, не приходилось найти такого рода информацию в одном месте, а везде было нужно собирать и разбираться по кусочкам, приводить в соответствии со своими требованиями, да и на сегодняшний день этот процесс не закончен. Такова наверное сущность трейдинга, в вечном движении.

Столько текста. , так как уже был не самый приятный опыт ведения темы на форуме, и НЕ хотелось бы его повторения, вместо дискуссий, вечное доказывание и споры, от которых не истинна рождается, а банальный флуд.

По этому повторюсь — у каждого своя ТС, при этом она может быть построенная на одной и той же базе. Другой, чей то взгляд, опыт, мне так же всегда очень интересен, но только не в случае доказывание «кто умнее», не понятно зачем, а конкретно по делу.

Тема о своей ТС, построенной на базе спроса и предложения, отобранной в свокупности с разных источников информации, и применяемой на практике, на момент написания в том числе .

Получено лайков: 16

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Предисловие

На форуме, разумеется, присутствуют темы касательно уровней СиП, но кто осведомлён в данном вопросе, понимает — что сами уровни СиП, являются ядром торговой системы, а подходы могут быть многоликими. Я, естественно, не исключение, и спустя не малое время, выработалась «своя» ТС, свои вариации и взгляды, построенные на базе уровней СиП.

За основы взяты учения «мудрецов» с онлайн академии XLT, перевод этих учений от мной очень уважаемого Кеуса (Огромная благодарность этому человеку, за его труды, кстати здесь есть его тема, но в ней в основном уклон на обсуждение самих торговых возможностей, а перед этим ещё надо понять, что это за СиП и с чем их едят , что есть не самая простая задача), а так же другие источники, и как же без собственных наработок, вернее взгляда и практики. В общем, имхо, любой трейдер, который «не однодневка», рано или поздно, но всё же приходит к пониманию, что любая ТС должна быть лично заточена под себя, под свой стиль, психологию, понимание и видение, но при этом у неё есть ядро, база, основы, на каком либо подходе.

Подходов в мире трейдинга не мало, и лично мне интересны реальные механизмы основанные на рыночных, экономических принципах. С фундаментом не особо дружу, но в замен, очень хорошо осознаю и понимаю что, на абсолютно любом рынке взаимоотношения построены по принципам спроса и предложения, на тот или иной товар. А всё остальное — вытекающие следствия. По простому: есть не удовлетворенный спрос на товар — цена растёт; есть товар, но нету спроса на него — цена падает; если всех всё устраивает, и покупателей и продавцов — цена в балансе.

В этой теме разберу «до корочки» все детали и «приёмы», из своей ТС, что правда не очень простая затея, поскольку есть, так сказать, личный «зрительный образ» графика. Возможно, кому-то и пригодится, кому-то упрощу или открою несколько другой взгляд, на один и тот же подход.

Для себя, таким образом, хочу сложить в одну упорядоченную сжатую базу практической информации, а так же, посколько из своей жизненной позиции, придерживаюсь принципа, что знаниями надо делиться, как это сделали академики XLT, Кеус, переведя и разобрав их информацию, и другие наши коллеги работающие в данном направлении. Быть может кому-то будет полезным, и не придётся складывать «этот пазл» из кусков информации, изучая все просторы инета.

Лучшие брокеры БО 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Для любителей придирок, негатива и подобного — я не претендую на звание «гуру», или на то, что ниже изложенное какой-то «грааль», что то особое, или присвоено себе как изобретателю, а лишь хочу описать свое видение в данных методах торговли, а так же сделать это в максимально сжатой форме, на сколько это возможно, в сравнении с количеством первоначальной информации и разных авторов, по данному вопросу. Тем более, лично мне, не приходилось найти такого рода информацию в одном месте, а везде было нужно собирать и разбираться по кусочкам, приводить в соответствии со своими требованиями, да и на сегодняшний день этот процесс не закончен. Такова наверное сущность трейдинга, в вечном движении.

Столько текста. , так как уже был не самый приятный опыт ведения темы на форуме, и НЕ хотелось бы его повторения, вместо дискуссий, вечное доказывание и споры, от которых не истинна рождается, а банальный флуд.

По этому повторюсь — у каждого своя ТС, при этом она может быть построенная на одной и той же базе. Другой, чей то взгляд, опыт, мне так же всегда очень интересен, но только не в случае доказывание «кто умнее», не понятно зачем, а конкретно по делу.

Тема о своей ТС, построенной на базе спроса и предложения, отобранной в свокупности с разных источников информации, и применяемой на практике, на момент написания в том числе .

Мультифреймовый анализ рынка Форекс

Да, я понимаю, что звучит очень странно и запутанно, но всё это очень просто. Сейчас вы во всём разберётесь.

Итак, что вы должны знать: любая валютная пара существует одновременно на нескольких таймфреймах (временных графиках), но при этом торгуется по одной и той же цене. И каждый трейдер выбирает таймфрейм себе по вкусу.

Лучшие брокеры БО 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Но случается такое, что два человека смотрят на одну и ту же цену, но у каждого из них своё понимание происходящего на рынке, и часто это понимание не соответствует пониманию другого. Всё это потому, что один человек торгует на 4-х часовом графике и он считает, что цена находится в нисходящем тренде, а другой человек торгует на 5-ти минутном графике и для него цена находится в зоне консолидации.

Вот и получается у нас такая ерунда, скоро вы с этим столкнётесь, когда будете обсуждать текущие обстоятельства какой-нибудь валютной пары на форуме.

Но я в свою очередь, постараюсь объяснить вам, как можно проводить анализ какой-либо валютной пары сразу на нескольких временных графиках, это мы уже подходим к профессиональному уровню торговли на рынке Форекс.

Возможно, с помощью полученной информации вы уже даже сможете определить для себя любимый таймфрейм.

Мультитаймфреймовый анализ, как я его вижу

Здравствуйте, уважаемые посетители и читатели! Сегодня у нас с вами очень интересная тема – это мультитаймфреймовый анализ. Я думаю, что этот вопрос будет интересен не только для новичков, но и для тех трейдеров, у которых уже есть определенные знания и опыт за плечами.

Мы с вами поговорим о том, что такое мультитаймфреймовый анализ и для чего он нужен, как он может нам помочь на практике, и как его проводить. Итак, друзья, поехали!

Анализ нескольких интервалов

Вы должны понимать, друзья, что трейдинг – это достаточно сложная среда, где знания, опыт и навыки отыгрывают важнейшую роль для трейдера, а мультитаймфреймовый анализ вещь непростая. Очень важно, чтобы каждая ваша сделка была осознанной. То есть, нельзя принимать те или иные торговые решения, если вы четко не обдумали все, не оценили рыночную ситуацию.

Правда, мне хотелось бы отметить, что тут нужно поддерживать баланс. Грубо говоря, думать перед сделкой мало – это плохо, но и думать перед сделкой чересчур много – это тоже плохо. Вот такой вот парадокс, но так есть. Все должно быть сбалансировано, ибо если вы плохо оцените рыночную ситуацию, то качество вашей сделки будет плоховатым, ну а если долго будете думать перед принятием решения, то можете вовсе себя настропалить и не зайти в потенциально выгодную сделку.

Как правило, трейдеры, у которых не так много опыта, они всегда анализируют только один интервал. Как это часто бывает, человек скачивает где-то на форуме систему, устанавливает её на рабочий график и гоняет.

В итоге, человек порой недоумевает, мол, чего не отработал сигнал, ведь он был очень качественным. Да, действительно, такое происходит, когда даже на первый взгляд очень качественный сигнал на все 100% не отрабатывает.

7,

Смотреть видео про особый вид анализа

По сути дела, многие вопросы отпадают, когда стоит только посмотреть на другой интервал – постарше или иначе заняться мультитаймфреймовым анализом. Например, человек на младшем интервале входит в покупку, вроде и сигнал хороший, но, стоит только посмотреть на старший интервал и там можно увидеть, что, например, сделка направлена против сильного глобального тренда. Или же покупка была сделана, когда вблизи был сильный уровень сопротивления со старшего интервала. Короче, причин может быть множество, тем не менее, вне всякого сомнения, грамотный анализ, основанный на сочетании нескольких таймфреймов или мультитаймфреймовый анализ, позволит нам качественно оценить ситуацию на рынке. А это, в свою очередь, позволит нам принимать более верные и взвешенные торговые решения.

Отмечу, что понимание этого приходит исключительно со временем и приобретением опыта. Грубо говоря, если про мультитаймфреймовый анализ сказать новичку, то он может и кивнет в ответ, но все равно будет делать по своему. Понимание того, что для грамотного анализа недостаточно 1 лишь интервала – они приходит только лишь с течением времени. Нет, я не хочу сказать, мол, если вы будете анализировать несколько интервалов, то это решит все возможные проблемы и торговля станет безубыточной. Конечно же, такого не будет, и все равно убыточные сделки будут вас навещать. Тем не менее, справедливости ради отмечу, что количество ложных сигналов может сократиться, ровным счетом, как и количество самих сигналов в целом.

Это своего рода комплексный анализ, который даст возможность оценить рынок глобально и найти наиболее качественные точки входа. Для того, чтобы вы лучше поняли, давайте я вам более детально расскажу, как проводить мультитаймфреймовый анализ.

1

Мультитаймфреймовый анализ. Примеры

В данном случае, когда мы говорим про мультитаймфреймовый анализ, мы имеем в виду, что для анализа рынка мы будем использовать несколько интервалов. Нет, конечно же необязательно, что вы использовали все интервалы, которые есть в терминале – это бессмысленно даже для мультитаймрфемового анализа. Но, допустим, у вас рабочий интервал, скажем М5, то есть смысл посмотреть и на более крупные интервалы. Давайте я вам покажу пример такого мультитаймфремового анализа. Конечно же, это не готовая инструкция к действию, это просто для того, чтобы вы поняли суть и смогли выработать уже свой подход. Рассматривать пример мы будем на графике золота!

1

1

Это у нас недельный график. Глобально мы видим, что цена находится во флете, соответственно, мы можем работать как на покупки, так и на продажи. Кроме того, я отметил сильные уровни, которые оказывали влияние на движение цены. Вне всякого сомнения, что когда цена снова подойдет к данным уровням, то можно будет ожидать реакцию.

14,

1

Тут у нас уже дневной график. Мы видим, что глобально у нас цена в консолидации, кроме того, мы расположились прямо на сильном уровне, который четко прослеживается на дневном интервале. Это показатель того, что потенциально можно готовиться к возможным сделкам и наблюдать, как цена будет на данный уровень реагировать.

1

1

Здесь у нас часовой интервал и мы видим, что цена отторгла сильный уровень, сформировав пин бар. Сам сетап хорошо сформирован, у него мелкое тело и очень длинная тень, которая ощутимо зашла за уровень, кроме того, закрытия произошло ниже уровня. В принципе, это уже и могла бы быть наша сделка. При этом, стоп устанавливаем чуть выше хая пин-бара, а тейк-профит как минимум в 3 раза большей стопа. Тут итак понятно, что сделка отработала бы просто на ура. Тем не менее, представим, что мы хотим зайти вообще с маленьким стопом, соответственно, мы переходим на еще более мелкий интервал, допустим, М5.

1

1

Рензультаты

Тут мы видим, что после реакции на уровень, цена возвращается на дополнительный тест, причем у нас бычьи свечи на низком объеме, что указывает на отсутствие спроса. Первая красная стрелочка, мы видим, что у нас резко возрос объем, но посмотрите на свечу. При наличии высокого объема, у нас бычья свеча с невероятно маленьким спредом. Это явный признак слабости рынка.

После этого появляется медвежья свеча, у которой повысился объем, при этом она имеет внушительный спред и закрытие на минимуме. Это показатель того, что на рынок пришло предложения. Вот это и наша точка входа, при этом стоп мы ставим приблизительно на уровень синей черточки, что составило бы 15 пунктов. Интересно, а сколько бы мы могли получить прибыли в данной сделке?

21

2

Мы видим, что цена в ближайшее время пролетела 185 пунктов. То есть, соотношение по сделке превысило бы 1к10. Интересно, а сколько это в деньгах? Допустим, у вас депозит в размере 1000 долларов, при этом, в сделку вы вошли лотом 0,1, что составило бы 1,5% риска от депозита. Соответственно, вы в сделке бы взяли 18,5% профита, что в денежном эквиваленте составило бы 185 долларов.

2

Пример работы с ПАММом

Вот реально парочку таких сделок с помощью мультитаймфреймового анализа, и от инвесторов у вас реально не будет отбоя, особенно, если вы будете рисковать с умом, и у вас не будет больших просадок. Парадоксально, но в месяц вам хватит буквально 1-3 четких уверенных сделок, чтобы чувствовать себя просто замечательно.

2

Нет, кто-то может сказать, что заработать 185 баксов с 1000 баксов за одну сделку – в деньгах это не много. Ну что же, давайте тогда представим, что вы крутой трейдер и у вас свой памм-счет. На счету у вас 200000 баксов в управлении и вы по оферте 30% с прибыли берете себе в качестве вознаграждения.

2

Но, не думайте, что все будет так просто, вы столкнетесь с проблемой, которую, как бы не звучало парадоксально, вы и сами же себе можете создать. Дело в том, что таких сделок надо ждать, причем достаточно долго. Вот прикиньте, сидите 2 недели, сделок нет, сигналов нет, деньги на счет не идут. И вот тут как раз ваши эмоции вас могут подтолкнуть делать необдуманные действия, открывая не системные сделки, чего делать нельзя!

2

Поймите, вы можете долгое время сидеть без сделок, но рынок в один день даст такой сигнал, с помощью которого профита можно будет на пару месяцев вперед нарулить!

Как анализировать несколько тайфмреймов сразу?

Большинство трейдеров выбирают один таймфрейм, а затем почти никогда не покидают его. Или они покидают на некоторое время. Спускаются на младший таймфрейм для поиска большего количества торговых возможностей, что в основном означает, что они безрассудно охотятся за сигналами на таймфреймах, где они не должны были бы их искать.

Профессиональный трейдер знает, что единственный способ приблизиться к идеальной торговле -это подход «сверху вниз», и вы скоро поймете, почему.

Подход «Сверху — вниз» против «Снизу-вверх» — самая большая ошибка мультитаймфреймного анализа

Самая большая ошибка трейдеров заключается в том, что анализ графиков они начинают на самом низком таймфрейме, а затем уже переходят на более высокие.

Трейдеры создают свое мнение о ситуации на рынке на младших таймфреймах и тогда они просто пытаются найти подтверждение на старших таймфреймах. Попробуйте начать свой анализ с более высокого таймфрейма.

Начиная анализировать рынок с того таймфрейма, в котором вы планируете открывать сделки (размещать ордер, стоп лосс, тейк профит), вы получите очень узкое и одномерное представление о рыночной ситуации, т.к пропустите точку анализа нескольких временных интервалов.

Итак, трейдер на младшем таймфрейма определяет направление движения цены, потом находит условия для открытия позиции (например, паттер price action), а затем идет на высокий таймфрейм, чтобы подтвердить свое мнение. Подход сверху вниз является гораздо более объективным способом анализа финансовых рынков, потому что вы начинаете с более широкого представления, а затем уже находите подтверждение на низких временных интервалах.

Анализ нескольких таймфреймов помогает трейдеру оставаться более восприимчивым и непредубежденным

Очевидно, что дневной таймфрейм менее важен, если вы торгуете на часовом графике.

Тем не менее, трейдер, который никогда не покидает свой таймфрейм, имеет очень узкий взгляд на рынок и не может представить ситуацию в правильном контексте.

Каждый трейдер, независимо от его основных временных интервалов, должен начать свой торговый день, с анализа более высоких таймфремов, чтобы иметь возможность понять, что вообще происходит на рынке в правильном контексте.

Но просто смотреть недостаточно, потому что, как только вы спуститесь на свой таймфрейм и будете в разгаре своей торговой сессии, вы забудете, что видели на более высоких временных интевалах. Существует два способа решения этой проблемы:

Записать в блокнот. Заведите у себя на столе блокнот, в котором будете делать заметки о рыночной ситуации, видении рынка, техническом анализе и т.п. Составьте своего рода торговый план

Комментировать графики. Все графические платформы предлагают текстовые объекты, и вы можете использовать их для прямой записи на графиках. Желательно также отметить области на графике, которые представляют интерес.

Пример правильного использования мульти анализа таймфреймов

Мульти анализ временных рамок это ключевое слово, которое употребляют в разговоре многие, но действительно ли он работает? Мульти анализ временных рамок очень важен, но когда дело доходит до принятия фактических торговых решений, часто невозможно сложить все временные рамки в единое целое — вы наверняка знаете, как это трудно это на самом то деле.

В моих глазах анализ мультипериода времени является одной из тех вещей, которые звучат хорошо, но когда дело доходит до практики, это не работает:

Если вы покупаете на падении по H1, потому что H4 находится в тренде, ваши временные рамки не выстраиваются в одну колонну: ваш H1 находится в откате противоположно направлению H4.

Если ваш H4 выйдет из диапазона, то ваш H1 уже будет показывать здоровый тренд.

Диапазон на Дневном или H4 таймфрейме, может быть продан как торговля по тренду на Н1.

Видите ли, очень трудно иметь торговлю в том же направлении на разных таймфреймах. Как правило, ваши низкие и более высокие временные рамки будут показывать разные фазы трендов и диапазонов. Хорошее сравнение — многозадачность: к настоящему времени, как мы все знаем, исследования показывают, что многозадачность не существует; мы просто не можем делать 2 вещи одновременно. То, что мы действительно делаем это передача обязанностей: мы делаем одно, а затем переключаем наше внимание на другую задачу.

Анализ мульти таймфреймов является важным, но мы должны отказаться от идеи, что все временные рамки всегда будут выстраиваться должным образом. Давайте посмотрим на недавнюю торговлю и понаблюдаем различные временные рамки и то, что на самом деле там происходит. В моей торговле, я также использую анализ мультипериода времени, но когда дело доходит до принятия торговых решений я использую метод, который бы вы могли назвать смещение временных рамок.

Сдвиг таймфрейма в действии

Сдвиг временных рамок означает, что вы получите различные торговые сигналы на разных этапах тренда, в зависимости от вашего периода времени. На скриншоте ниже показан текущий график AUD/CAD по Н1, Н4 и дневном таймфрейме (слева направо).

Н1 >> Н4 >> Дневной

Очевидно, что Н1 двигается быстрее, и сигнал на Н1, как правило произойдет первый. У нас был короткий сигнал по AUD/CAD (показан зеленой стрелкой, обозначенной (1)). Когда мы смотрим на H4 во время движение Н1, Н4 еще торгуется значительно выше 20 SMA и разворота тренда по Н1 выглядит как откат на Н4; хотя импульс уже начинает возрастать. Это еще более верно и для Дневного таймфрейма.

Это также объясняет, почему сигналы по Н1 проигрывают чаще, а винрейт, как правило ниже на более низких временных рамках.

Однако и это — то, где подход перемены периода времени действительно показывает свою силу: Если сделка Н1 прошла успешно, и цена идет вниз, мы могли бы получить короткий вход по H4 (пункт 2), по крайней мере удвоив нашу прибыль, если Н4 также будет двигаться вниз. А если Н4 дает нам успешную торговлю, после этого мы даже можем получить дневной сигнал (пункт 3). Это может влёгкую превратить регулярного победителя в постоянного.

Конечно риск на Н1 выше, но риск всегда присутствует в торговле. Если вы берете на себя умные риски и входите с высокой степенью вероятности, торговля по мульти таймфрему может в конечном итоге с 3-х успешных сделок принести очень солидный профит. Если сделка H1 терпит неудачу, вы будете иметь 1-ну убыточную сделку, которая не «хороша», но в то же время, только одна хорошая торговля по мульти таймфрейму может легко заплатить за горстку сделок по Н1.

Видите ли, мульти-таймфрейм не всегда то, что кажется, и трейдеры, которые ждут выстраивание всех таймфреймов, будет ждать в течение очень долгого времени; это просто не практично, и вы пропустите много хороших сделок. Более важно понять, что различные временные рамки всегда будут находиться в разных фазах тренда или диапазона. То, что вам действительно нужно сделать, это выбрать один период времени и принимать свои торговые решения и остаться на этом периоде времени! И как только у вас будет сигнал на другом периоде времени, вы можете перенести всё свое внимание к нему и следовать за ценой.

Анализ нескольких таймфреймов для лучших результатов в трейдинге

Большинство трейдеров часто принимают свои торговые решения, основываясь исключительно на одном таймфрейме. Они тратят всю свою энергию на технический анализ в выбранных временных рамках, не задумываясь о том, что может происходить на более старших таймфреймах. И это может хорошо работать в некоторых случаях, однако, более надежный подход потребует от вас анализа нескольких таймфреймов одновременно.

Для трейдера анализ нескольких таймфреймов может показаться немного сложным. Одна из основных причин, по которой трейдеры избегают анализа нескольких таймфреймов, связана с противоречивой информацией, которая иногда возникает в результате подобного подхода. Эта путаница заставляет многих из этих трейдеров страдать от «избыточного анализа». В сегодняшней статьи мы обсудим правильный способ анализа анализа нескольких таймфреймов, а также поговорим о том, как можно правильно его внедрить в вашу торговую стратегию.

Что такое анализ нескольких таймфреймов?

Анализ нескольких таймфреймов – это концепция в торговле, которая оказывается достаточно мощной при правильном использовании. Идея состоит в том, чтобы наблюдать различные временные отрезки на одном и том же анализируемом инструменте. Это помогает идентифицировать основные тенденции, которые помогут нам распознать, что действительно происходит на рынке.

Обычно сначала мы ищем информацию на более высоком временном интервале, что помогает нам руководствоваться процессом принятия решений на более младшем таймфрейме.

Опытные трейдеры понимают преимущества анализа нескольких таймфреймов, и они обычно делят свой анализ на три отдельных временных горизонта:

  • средний интервал времени
  • большой временной интервал
  • временной интервал точки входа.

Анализ нескольких таймфреймов может помочь трейдеру одновременно увеличить вероятность успеха в сделке и минимизировать свои риски. Это чрезвычайно эффективная торговая концепция, которая может быть применена к анализу любых ликвидных финансовых инструментов, включая форекс, фьючерсы, акции или опционы.

В трейдинге такие концепции, как уровни поддержки и сопротивления, прайс экшен и анализ нескольких временных рамок, всегда будут оставаться актуальными. Они работали в прошлом, они будут работать в настоящем и будут продолжать работать в будущем, потому что они основаны на рыночной логике.

Использование трех разных таймфреймов обеспечивает лучшую комбинацию для понимания рынка. Первый таймфрейм, который нужно рассмотреть, это наш торговый таймфрейм. Это временные рамки, на которые трейдеры привыкли проводить большую часть своего времени.

Второй таймфрейм, который должен учитывать трейдер, это таймфрейм более высокого уровня. Обычно он больше в 4-6 раз. Например, если ваш торговый таймфрейм – это 4-часовой график, то более высокий таймфрейм должен быть дневным графиком. Этот период времени предоставляет трейдеру увидеть рыночный контекст в целом. Вы можете использовать этот таймфрейм для проверки основных уровней сопротивления поддержки и общего направления тренда.

Наконец, у нас есть меньший таймфрейм, который позволяет более точно найти точку входа. В соответствии с нашим примером ранее, если ваш торговый период составляет 4-часовой график, то ваш меньший таймфрейм будет 60-минутным графиком или 15-минутным графиком.

Как вы знаете, не существует метода торговли, который бы учитывал любую ситуация на рынке, так же как нет лучшего таймфрейма. В трейдинге всегда будет оставаться неопределенность. Современные рынки достаточно эффективны, и поэтому, как трейдеры, мы должны стараться использовать все возможности анализа рынка для получения прибыли.

Анализ нескольких таймфреймов предоставляет вам способ улучшить свои статистические преимущества. Ключевой концепцией в трейдинге является торговля по тренду. Но как распознать тренд? И это то, на что вам поможет анализ с использованием нескольких временных рамок. Кроме того, наше преимущество в торговле может быть улучшено за счет лучшего выбора времени для входа в рынок, и это еще одно преимущество, которое можно получить благодаря надлежащему анализу нескольких таймфреймов.

Анализ таймфреймов сверху вниз

Теперь, когда мы понимаем, что из себя представляет анализ нескольких временных рамок, и осознаем преимущества, которые он предлагает, давайте перейдем к обсуждению правильного способа реализации этого подхода.

Мы знаем, что мы должны разделить наш анализ на 3 различных временных периода:

  • выбранный торговый период
  • более широкий временной график
  • период для поиска точки входа

Вместо использования подхода сверху вниз многие трейдеры неправильно применяют анализ нескольких таймфреймов, используя подход снизу вверх. Это одна из самых больших ошибок, которые я встречаю среди начинающих трейдеров.

Например, давайте возьмем Васю, начинающего трейдера, который понимает важность анализа нескольких временных периодов, и поэтому он включил этот подход в свой торговый план. В своем плане он четко обозначил, что будет использовать дневной график для общей картины. 4-часовой график для торговли и 60-минутный график для поиска точек входа.

Теперь, когда Вася начинает свой торговый день со свежей чашкой кофе, он переключается между 1-часовыми и 4-часовыми графиками и видит интересный паттерн, появляющийся на 1-часовом графике. Поэтому он обращается к 4-часовой график, и кажется, что все выглядит хорошо. Затем он, наконец, обращается к дневному графику, где он, кажется, не находит никаких противоречий, которые помешали бы ему использовать сигнал с 1-часового графика.

Вы видите ошибку, которую делает Вася? Их здесь несколько, но давайте начнем с первой.

Первая ошибка заключается в том, что Вася берет торговую настройку с 60-минутного графика. В этом нет ничего особенно плохого, но согласно его торговому плану он должен использовать только 60-минутный график для поиска более точной точки входа. Его торговые настройки должны быть взяты из 4-часового интервала. Таким образом, Вася действует вопреки своему торговому плану, преднамеренно или непреднамеренно.

Вторая ошибка состоит в том, что он использует подход «снизу вверх», а не «сверху вниз». Вместо того, чтобы начинать с графика с более высоким таймфреймом, а затем обращаться к графику более низкого торгового таймфрейма, он делает прямо противоположное.

В чем здесь проблема? Проблема заключается в том, что когда вы начинаете с подхода «снизу вверх», вы склонны принимать отклонения на более низких таймфреймах, а затем смотреть на более высокие, только чтобы подтвердить или оправдать свое мнение. Это приводит к очень близорукому видению рынка, которое полностью упускает из виду точный анализ на нескольких таймфреймах.

С другой стороны, подход «сверху вниз» – гораздо более объективный способ анализа. По сути, вы начинаете с более широкого представления и переходите к более низким временным масштабам.

В случае Васи, если бы он правильно применял метод торговли на нескольких таймфреймах, ему следовало бы начать с более крупного графика, который представлял собой дневной график, где он мог бы составить некоторое мнение об общем направлении рынка. Затем перейти к 4 часовому, на котором он будет искать свои торговые установки. И только если и когда его настройка будет присутствовать на 4-х часовом графике, он мог бы рассмотреть 60-минутный график для поиска точки входа.

Изучение нескольких таймфреймов

Теперь, когда мы понимаем важность анализа рынка с использования анализа нескольких таймфреймов и правильный способ его использования, возникает естественный вопрос, каковы временные рамки, на которые мы должны смотреть? Ответ на этот вопрос зависит от вашего стиля торговли. Сначала вы должны определить свой любимый торговый интервал.

Если вы среднесрочный трейдер, было бы целесообразно взглянуть на дневные графики для ваших сигналов, недельный график для просмотра большого изображения и 4-часовой график для точной настройки ваших входов. Если вы больше являетесь свинг-трейдером, как я, тогда вам следует сконцентрироваться на 4-часовом графике для ваших сигналов, дневном графике для просмотра большей картины и 60-минутном графике для точек входа.

Сейчас я расскажу о различных временных рамках и их значении в моей торговли в качестве свинг-трейдера.

Месячный график

Как свинг-трейдер, я стремлюсь использовать краткосрочные движения на рынке, и поэтому месячный график слишком далеко выходит за рамки моего соответствующего торгового периода, чтобы быть полезным, поэтому я редко обращаюсь к нему для открытия своих позиций.

Недельный график

Этот период времени дает мне макро представление о выбранном торговом инструменте. Это дает мне ощущение того, как позиционируются основные участники рынка. Я смотрю на долгосрочные уровни поддержки и сопротивления, которые могут скоро войти в игру. Также я хочу избегать торговли непосредственно в зоне долгосрочной поддержки или сопротивления.

Дневной график

Дневной график чрезвычайно важен в моем общем процессе принятия решений. Я не буду открывать торговую позицию, если не проведу тщательный технический анализ на дневном графике. Обычно я рисую горизонтальные уровни поддержки и сопротивления цен, зоны спроса и предложения и ежедневно уточняю трендовые линии и анализируя паттерны прайс экшен.

Несмотря на то, что мой торговый период – это H4, я считаю, что дневные графики являются наиболее важными для моей торговли. Почему? Потому что именно здесь играют большие парни. Я хочу убедиться, что я нахожусь на стороне большого потока институциональных и банковских ордеров, которые способны вызвать глобальное движение цены на рынке.

4-часовой график

Обычно я использую 4-часовой график двумя способами. Например, если после того, как я выполнил оценку дневного графика и увидел ярко выраженный тренд, я уменьшаю таймфрейм до H4. Отсюда я пытаюсь увидеть потенциальные торговые установки, которые я мог бы торговать.

Второй способ, которым я использую 4-часовой график, – это независимый анализ движения цены на этом таймфрейме и сканирование торговых установок с высокой вероятностью. Когда я вижу торговую настройку, которая выглядит многообещающей, я тогда проверяю дневной таймфрейм, чтобы убедиться, что я не

  1. Торгую против основного тренда на дневном графике.
  2. Не торгую возле зоны поддержки и сопротивления на дневном графике.
  3. Не торгую против формирования дивергенции на недельном графике.

Используя эти три фильтра, я обнаружил, что могу отсеять многие сделки с более низкой вероятностью.

Часовой график

На этом графике я открываю свои сделки. Здесь я могу видеть паттерны прайс экшен более подробно. Если я ищу пробой уровня, я проанализирую важные ценовые колебания, которые могут его подтвердить. Если, с другой стороны, я собираюсь войти в коррекцию, я, как правило, буду использовать лимитный ордер, чтобы более точно войти в рынок.

Как улучшить точки входа и выхода из рынка?

Когда я обсуждаю анализ нескольких таймфреймов, большинство трейдеров понимают важность использования более высокого таймфрейма для получения большого представления о ситуации на рынке. Но многие трейдеры, похоже, останавливаются на достигнутом и забывают перейти к более низкому таймфрейму, чтобы оптимизировать свои входы.

Как вы, возможно, знаете или скоро поймете, для того, чтобы оставаться прибыльным в трейдинге, вы должны использовать все возможные преимущества. Игнорируя оптимальные методы исполнения сделки, вы лишаете себя части прибыли. Таким образом, чтобы реализовать лучшее исполнение сделки, вы должны приблизиться к младшему таймфрейму для поиска точки входа. Для меня, как для свинг-трейдера, это 60-минутный график.

Я почти всегда использую лимитные ордера и не вхожу по рынку, потому что я бы скорее упустил возможность войти в сделку, чем стану жертвой более раннего и неоправданного входа в рынок.

Что касается закрытия позиций. Фактически, в большинстве случаев я устанавливаю свой стоп-лосс и нацеливаюсь на него, когда я вхожу в сделку. Я предпочитаю выполнить весь свой анализ до заключения сделки, а затем позволить рынку сделать то, что он будет делать.

Либо цена достигнет моего стопа с небольшим убытком, либо достигнет моей цели с хорошей прибылью. Я обнаружил, что этот тип пассивного управления торговлей лучше всего работает для меня и снижает общий стресс и мои эмоции. Рано или поздно вы поймете, что в тот момент, когда вы находитесь в торговле, все ваши предубеждения вступят в игру и будут преследовать вас во время вашй сделки.

Подведем итоги

Правильное применение анализа нескольких таймфреймов может значительно увеличит шансы на успех во многих торговых установках. Без сомнения, трейдеры, которые используют эту методологию в своей торговле, смогут значительно улучшить свои результаты.

Совмещение разных таймфреймов для анализа рынков

И самое интересное, что в конечном итоге, они могут получить прибыль. Это вполне возможно, если они торгуют на разных таймфреймах.

  • Как использовать различные таймфреймы?
  • Почему важно анализировать различные таймфреймы?
  • Какие могут быть стратегии торговли при совмещении периодов?

Обо всем этом читайте в данной статье.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Разные таймфреймы дают разную картину

Внутридневные и позиционные трейдеры видят на одних и тех же графиках разную информацию, потому что трендовые линии и сигналы индикаторов зависят от временных периодов.

Рынок может одновременно расти и падать на разных временных графиках. Если недельный график показывает медвежий тренд, а дневной график – растущий, то начинающим трейдерам сложно понять, какие сделки открывать.

Чарльз Доу писал, что есть три основные тенденции:

  • долгосрочная – измеряется годами;
  • среднесрочная – измеряется месяцами;
  • краткосрочная – измеряется днями и меньшими периодами времени.

Со времен Доу рынки сильно эволюционировали, они стали глобальными и скорость операций значительно увеличилась, вплоть до долей секунд (высокочастотная торговля).

Каждый трейдер самостоятельно определяет свой основной таймфрейм. А потом выделяет бОльший и мЕньший временные периоды, для того, чтобы повысить шансы на успех, торгуя по старшему тренду и совершая более точные входы на младших периодах.

Преобладающую тенденцию эффективнее всего определять на крупных таймфреймах.

Период для работы с торговыми сигналами Больший “трендовый” период
1-минутный график 15 или 30- минутный график
15 или 30- минутный график 4-часовой график
1-часовой график дневной график
дневной график недельный график

После определения основного тренда, можно переходить на стандартный таймфрейм и фильтровать торговые сигналы.

  • Если основной тренд – на повышение, стоит выбирать только сигналы на покупку.
  • Если тренд медвежий – то стоит выбирать только сигналы на продажу.

Совмещая “трендовый” и “сигнальный” график, можно сократить количество сделок и уменьшить комиссии и потенциальные убытки. Конечно, при таком подходе трейдер пропустит какую-то часть прибыльных сделок против основного тренда, но гарантированного результата в трейдинге не бывает.

После того, как появился сигнал, точку входа в сделку эффективнее выбирать на меньшем таймфрейме.

Период, для работы с торговыми сигналами Меньший период для входа в сделку
1-минутный график тиковый график
15 или 30- минутный график 5-минутный график
1-часовой график 15-минутный график
дневной график часовой график

Кроме графиков для выбора точки входа можно использовать торговый стакан и ленту. В стакане можно ориентироваться на шаг профиля и на крупные лимитные ордера около этих уровней.

В ленте внимание трейдеров должна привлекать повышенная активность продавцов или покупателей – то есть появление большого количества ордеров одного направления подряд. Особенно, если эти ордера большого размера около значимых уровней поддержки или сопротивления.

Черным прямоугольником в торговом стакане мы выделили уровень, на котором резко меняется количество проторгованных позиций. Такие выступы называются шагом профиля. На этом же уровне выставлен крупный лимитный ордер на покупку в синем поле.

Лимитные ордера не всегда выставляют с целью сделки, иногда так делают для того, чтобы запутать трейдеров или заставить их поверить, что рыночные продажи здесь не пройдут (об этом читайте в статье про спуфинг). В ленте мы видим крупные рыночные покупки, которые последовательно поднимают цену с 4600,5 рублей до 4606,0 рублей. Цены поднимаются почти без задержки – это признак силы.

Все эти действия вместе рассказывают трейдерам, что ожидается повышение цены, и показывают наилучшую точку для входа с наименьшим уровнем риска.

Стратегия торговли на совмещении таймфреймов

Самая популярная торговая система, которая совмещает таймфреймы – это, пожалуй, “Три экрана” Александра Элдера. Она использует несколько масштабов времени для фильтрации торговых сигналов.

На больших таймфреймах работают инвестиционные и хеджевые фонды, у которых есть деньги для того, чтобы затормозить или ускорить рынок. Их действия игнорировать нельзя. Основной тренд имеет значение, когда происходят прорывы зон консолидации или таких фигур технического анализа, как треугольники или флаги .

Кроме крупных таймфреймов для фильтрации сделок на фьючерсных рынках можно использовать данные по открытому интересу . Чикагская биржа CME публикует данные об открытом интересе по итогам торговой сессии. Дополнительно биржа предоставляет статистику по типам трейдеров .

Некоторые игроки открывают позиции для хеджирования, а некоторые – для спекуляций. Например, операторы – это крупные производители. Они работают с физическим товаром в реальном сектора, поэтому на бирже они минимизируют убытки (производят хеджирование ), а не гонятся за прибылью.

Операторы могут покупать в периоды длительных спадов. Они считают, что нужный им товар стоит дешево, и будут его использовать в производстве в любое время позднее. О том, как работать с этими данными, подробно пишет Ларри Вильямс в книге для трейдеров “Секреты торговли на фьючерсном рынке”.

Московская биржа предоставляет данные об открытом интересе в онлайн-режиме, а в конце каждой торговой сессии – публикует итоговые данные по количеству длинных и коротких позиций. Московская биржа делит участников на юридических и физических лиц. Замечено, что достаточно часто физические лица встают против основной тенденции. Например, с 31 марта 2022 года фьючерсный контракт на курс доллар США – российский рубль SI начал снижение. Цена контракта снижалась на 7 из 9 последних торговых сессий, но физические лица упорно занимали длинные позиции.

Проанализируем, что происходило с фьючерсом на курс доллар США – российский рубль SI на разных таймфреймах в период с 31 марта по 10 апреля 2022 года.

На дневном графике мы построили трендовую линию по минимумам баров 5, 10 и 16 марта 2022 года. Тренд был сломлен 24 марта 2022 года. В точке 1 сформировался более низкий максимум, а в точке 2 цена опустилась ниже более низкого минимума. Все это повысило вероятность разворота на вершине. Агрессивные трейдеры могли присоединяться к нисходящему тренду после точки 1, а более консервативные – после точки 2.

Обратимся к 10-минутным графикам и будем использовать их как сигнальные.

3 апреля 2022 года цены двигались вверх и вниз. Если бы трейдер не учитывал глобальную нисходящую тенденцию, то он мог бы и покупать и продавать. Но если трейдер учитывал нисходящую тенденцию – риск был бы меньше, а прибыль – больше.

  • Красным прямоугольником мы выделили две первые свечи торговой сессии. Кажется, что цена развернется, потому что белая свеча больше и закрывается недалеко от максимума черной свечи. Но глобальный тренд медвежий, и цена снова идет вниз.
  • В точках 1 и 2 можно открыть короткие позиции, разместив стоп выше локального максимума. В точке 3 цене не удается пройти ниже предыдущего минимума, поэтому короткие позиции можно или закрыть или подтянуть стоп.
  • В точке 3 снова можно открыть короткую позицию, потому что цена не смогла подняться выше максимума дня. Но в точке 4 цена снова упирается в предыдущий минимум и не может его пробить.
  • В точках 6 и 7 снова можно открывать или наращивать короткие позиции, потому что это более низкие максимумы.

В течение торговой сессии цена не вернулась к первому максимуму, а короткие позиции можно было наращивать, увеличивая прибыль. Теперь рассмотрим 10-минутный график за 9 апреля 2022 года с двумя индикаторами OI Analyzer . Первый индикатор показывает, что делают покупатели, а второй индикатор показывает, что делают продавцы.

С выделенного красным прямоугольником бара мы видим, что продавцы увеличивают короткие позиции, а покупатели закрывают длинные контракты. То есть, и те и другие – продают, а значит, цена опускается еще ниже.

Резюме

Для стабильной успешной торговли необходимо учитывать глобальную картину и выбирать оптимальные точки входа в позицию. Совмещение таймфреймов позволяет увеличивать вероятность успеха, и проводить сделки в рамках тренда, действующего на старшем периоде.

Современная торговая платформа ATAS также поможет увеличить ваше конкурентное преимущество и позволит торговать с большей эффективностью.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога:

Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Cookie и настройки приватности

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Анализ нескольких таймфреймов (MTF) в стратегии “Следование за рынком”

Движение рынка происходит в нескольких временных периодах одновременно, поэтому любой котировочный сигнал, анализируемый трейдером, состоит из множества ритмов с различными периодами, при этом ритмы непостоянные: возникают и исчезают в ходе своей эволюции во времени. Это может приводить к противоречиям в тенденциях (трендах) рынка в зависимости от временного периода, используемого трейдером в качестве основного при торговле. Например, по основному периоду – тренд “восходящий”, но при этом наблюдаются среднесрочный и краткосрочный “нисходящие” тренды по другим периодам.

Основная рекомендация, приводимая в различных публикациях: применять анализ нескольких таймфреймов по методу “сверху вниз” (от большего к меньшему), то есть использовать технику нескольких таймфреймов (техника MTF).

  • более старшие таймфреймы по отношению к основному используются для определения основного тренда, то есть для подтверждения рабочей торговой гипотезы.
  • Более младшие – для определения краткосрочного тренда и для улучшения моментов входов и выходов в сделки.
  • Основной рабочий таймфрейм, собственно, нужен для реализации рабочей торговой гипотезы (“среднесрочный тренд”).

Считается, что более длительный таймфрейм всегда важнее, чем более короткий, или иначе недельный тренд сильнее, чем дневной, а месячный сильнее недельного.

Такое мнение связано с тем, что размах ритмов составляющих котировочный сигнал обычно по величине (амплитуде) возрастает с увеличением периодов этих ритмов, что практически всегда наблюдается для котировочных сигналов различных торгуемых инструментов.

При переходе к более длительным таймфреймам происходит поглощение более мелких ритмов котировочного сигнала самим “телом свечи” и более мелкие ритмы в явном виде уже не наблюдаются, а лишь определяют границы “тела свечи”. В явном виде наблюдаются только более длительные ритмы. Их размах по величине (амплитуде) практически всегда больше, чем у мелких ритмов, отсюда и вывод, что более длительный таймфрейм всегда важнее (весомее), чем более короткий.

Интересно, что техника использования нескольких таймфреймов в трейдинге (MTF стратегии) в цифровой обработке сигналов называется многоскоростной обработкой сигналов (multirate processing) и широко используется.

Пример MTF стратегии на EUR/USD

Проведём анализ валютной пары EUR/USD с использованием техники MTF. Проведем анализ нескольких таймфреймов: MN, W1, D1, H1.

В рамках проводимого анализа рассмотрим процесс зарождения и формирования ритмов сигнала котировок с различными периодами при переходе от более длительного таймфрейма к более короткому, то есть по методу “сверху вниз”.

При таком переходе настройки параметров используемых технических индикаторов не изменяются. Все графики котировок завершаются одной датой — 23 июня 2022 г.

Анализ на таймфрейме “месяц” (MN)

Начнём рассмотрение с месячного графика EUR/USD. На рисунке 1 отображен график курса валютной пары (Monthly, дата завершения 23 июня 2022 г.).

Для выделения и анализа старших, более длинных ритмов на графике котировок курса EURUSD (таймфрейм MN) применяем двухслойную систему технического анализа RAIQS.

В данном примере применяемая двухслойная система RAIQS образована из двух слоёв, каждый слой состоит из четырёх индикаторов (RAMA, RASL, RAOS, RAOSQ).

Первый слой (быстрый) изображён на рисунке 1:

  • скользящая средняя RAMA(9) (красная линия),
  • индикатор слоя RASL(4, 17) (оранжевые линии),
  • осциллятор RAOS(9) (скорость скользящей средней RAMA, синие линии),
  • квадратурный осциллятор RAOSQ(9) (ускорение скользящей средней RAMA, жёлтые и зелёные линии).

Второй слой (медленный) изображён на рисунке 2:

  • скользящая средняя RAMA(18) (чёрная линия),
  • индикатор слоя RASL(12, 36) (серые линии),
  • осциллятор RAOS(18) (скорость скользящей средней RAMA, пурпурные линии),
  • квадратурный осциллятор RAOSQ(18) (ускорение скользящей средней RAMA, тонкие чёрные линии).

Сборка системы RAIQS из двух слоёв изображена на рисунке 3, на котором совмещены рисунки 1 и 2.

Рис. 1. EUR/USD (Monthly, дата завершения 23 июня 2022г.). Первый слой (быстрый) RAIQS. Рис. 2. EUR/USD (Monthly, дата завершения 23 июня 2022г.). Второй слой (медленный) RAIQS. Рис. 3. Сборка системы RAIQS из двух слоёв. Совмещение рисунков 1 и 2.

Отображение двух слоёв на рисунке 3 (а также на всех последующих рисунках) даёт возможность представить динамику анализируемого котировочного сигнала обобщённо в виде совмещения двух динамик “быстрой” (рисунок 1) и ”медленной” (рисунок 2).

“Медленная” динамика отображает глобальный ритм, то есть отображает основные трендовые тенденции. “Быстрая” динамика отображает более “быстрый” ритм, “встроенный” в “медленную” динамику и формирует “откаты и подъёмы” внутри основных трендовых тенденций, задаваемых “медленной” динамикой.

На месячном графике на рисунке 3 видно, что после нисходящего движения формируется сигнал коррекции: котировки у нижней опорной границы медленного слоя RASL (серые линии) и “замедление” нисходящего движения – сигнал квадратурного осциллятора быстрого слоя RAOSQ (жёлтая и зелёная линии).

Если более подробно, то по “медленной ” динамике из рисунков 2 и 3 видно, что при нисходящем движении котировки подошли к нижней границе “медленной” динамики (нижняя опорная граница медленного слоя RASL (серые линии)). При этом по “быстрой” динамике из рисунков 1 и 3 видно, что формируется сигнал коррекции (“замедление”) нисходящего движения – сигнал квадратурного осциллятора быстрого слоя RAOSQ (пересечение жёлтой и зелёной линий).

Анализ на таймфрейме “неделя” (W1)

На следующем этапе анализа переходим на более краткосрочный таймфрейм – недельный (W1). Ожидаем, что в данном случае должны проявиться более быстрые, короткие ритмы, характерные для недельного таймфрейма (W1).

На рисунке 4 отображены котировки курса EUR/USD (Weekly, дата завершения 23 июня 2022 г.).

Рис. 4. EUR/USD (Weekly, дата завершения 23 июня 2022 г.). Двухслойная система RAIQS.

На рисунке 4 сигнал коррекции, сформированный на рисунке 3, после нисходящего движения можно наблюдать в более развёрнутом виде: индикаторы медленного слоя подтверждают развитие коррекции (RASL (серые линии), RAOS (пурпурные линии, разворот вверх), RAOSQ (тонкие чёрные линии, разворот вверх)). Индикаторы быстрого слоя отображают более “быстрые периоды” – подъёмы и откаты.

В точке завершения рисунка 4 наблюдаем, что находимся в положении “отката вниз” (по индикаторам “быстрого слоя”) внутри более “глобального” разворота “вверх” (по индикаторам “медленного слоя”). То есть, с “отката вниз” ждём продолжение движения “вверх”.

Анализ на таймфрейме “день” (D1)

На следующем этапе анализа переходим на ещё более краткосрочный таймфрейм – дневной (D1). Ожидаем проявление ещё более быстрых, более коротких ритмов, характерных для дневного таймфрейма (D1).

На рисунке 5 отображены котировки курса EUR/USD (Daily, дата завершения 23 июня 2022 г.).

Рис. 5. EURUSD (Daily, дата завершения 23 июня 2022г.). Двухслойная система RAIQS.

На рисунке 5 видно, что по “медленной” динамике из начала разворота “вверх” котировки находятся далее в восходящем движении, что показывает консолидированный разворот “вверх” квадратурных осцилляторов RAOS (пурпурные линии) и RAOSQ (тонкие чёрные линии) медленного слоя.

Восходящее движение также наблюдается по индикаторам быстрого слоя. Но произошло достижение верхней границы медленного слоя RASL (серые линии), поэтому ожидаем появление сигнала на “откат вниз” по осцилляторам быстрого слоя, а в дальнейшем продолжение восходящего движения “в среднем”, в соответствии с началом восходящего движения по динамике на таймфрейме W1 (рисунок 4).

Анализ на таймфрейме “час” (H1)

На следующем этапе анализа переходим на ещё более краткосрочный таймфрейм – часовой (H1).

На рисунке 6 отображены котировки курса EUR/USD (H1, дата завершения 23 июня 2022 г.).

Рис. 6. EUR/USD (H1, дата завершения 23 июня 2022г.). Двухслойная система RAIQS.

На рисунке 6 наблюдаем взаимодействие “быстрой” и ”медленной” динамик, отображаемых “быстрым” и ”медленным” слоями системы RAIQS.

Отображение динамик (рисунок 6) на более коротком таймфрейме (H1) (по отношению к основному таймфрейму (D1), рисунок 5) используется для определения более краткосрочного тренда, для улучшения моментов входов и выходов из сделки.

То есть, в данном случае динамика на таймфрейме H1 (рисунок 6) позволит определить локальный вход в сделку при формировании ожидаемого сигнала на “откат вниз”. Этот сигнал мы ожидаем по осцилляторам быстрого слоя по динамике на основном таймфрейме D1 (рисунок 5).

На рисунке 7 все графические результаты совмещены в одном окне.

Рис. 7. Совмещение графиков рисунков 3-6 в одном окне.

Форвард-тест

На рисунке 8 приведено повторение рисунка 7, но графики котировок теперь завершаются более поздней датой 14 июля 2022 г. То есть на рисунке 8 приведено повторение графиков рисунка 7 с временным лагом три недели. Это даёт возможность рассмотреть развитие основных тенденций графиков с текущей даты (23 июня 2022 г.) на более позднюю дату (14 июля 2022 г.).

Рис. 8. Повторение графиков рисунка 7 (дата завершения 23 июня 2022г.) с более поздней датой завершения 14 июля 2022 г.

Завершение

Техника MTF (анализ нескольких таймфреймов) представляет собой эффективный способ сбора и упорядочивания данных для принятия решений по торгуемому активу. Подход “сверху вниз” при реализации стратегии “следование за рынком” с использованием нескольких таймфреймов обеспечивает повышение объективности анализа динамики котировок и повышение качества принятия торговых решений.

Читайте последние обновления журнала Fortrader на нашем канале в Facebook и в ленте Telegram!

Таймфрейм в анализе рынка форекс. Мультитаймфреймовые стратегии и индикаторы. Свойства каждого временного интервала в metatrader 4

Обычно новички думают, что успех на рынке зависит от чего угодно, но не от выбранного временного интервала. Им кажется, что достаточно заиметь рабочую торговую стратегию и деньги можно грести лопатой.

Отчасти так оно и есть, но нормальная работа на рынке невозможна без правильного выбора рабочего таймфрейма. На это внимание обращают редко и приходят к мысли, что временной интервал нужно подбирать под себя приходят спустя некоторое время неудачной торговли. Я предлагаю учиться на чужих ошибках и разобраться какие таймфреймы и для какого стиля торговли подходят.

Какой таймфрейм подходит вам лично?

Универсального ответа на этот вопрос нет, тут многое зависит от того, сколько времени вы можете проводить у монитора, какой у вас депозит и т. д. Я лишь дам рекомендации для каждого из таймфреймов, а окончательное решение делать уже вам.

Торговля на m1-m5

Сразу скажу, в случае с временными интервалами действует правило – чем меньше таймфрейм, тем сложнее прогнозировать поведение цены. Просто влияние шума, то есть случайных ценовых колебаний слишком велико.

Торговля на m1 (она же пипсовка) – чистая лотерея. Составить более-менее верный прогноз здесь просто невозможно, потому торговля превращается в изматывающее занятие. Представьте, что за день вы заключите несколько десятков сделок причем цель по каждой будет в районе нескольких пунктов. Психологически очень сложно дождаться пока цена выйдет в плюс и зафиксировать эту прибыль, в дополнение к этому из-за большой частоты торговли вы немало потеряете на спреде.

Именно поэтому я не советую пипсовку никому. Ни один из знакомых мне успешных трейдеров не достиг успеха благодаря работе на m1. И не верьте всяким чудесным стратегиям, позволяющим на минутках брать по 20-30 пунктов прибыли. На истории вам подберут идеальные примеры, но в реальности вы столкнетесь с тем, что будете терять деньги раз за разом.

Что касается m5, то как по мне этот временной интервал также нельзя назвать идеальным для работы. Но в принципе есть стратегии, которые позволяют торговать здесь с приличным результатом. Другое дело что перед монитором придется проводить немало времени, а это далеко не всем подходит.

Таймфрейм m5 – m30

Как правило большинство скальпинговых стратегий предполагают торговлю именно на этих временных интервалах. Скальпинг не следует путать с пипсовкой, на нем вполне можно зарабатывать, но дело это довольно сложное, требует недюжинной силы воли и для новичков точно не подходит.

Главное преимущество небольших таймфреймов – маленькие стопы и сравнительно высокая частота торговли. Ну а недостаток заключается в том, что для работа потребуется много времени уделить рынку, и нагрузка на психику будет высока.

Таймфрейм Н1-Н4

Эти временные интервалы идеально подходят для интрадей торговли. Как по мне, если у вас есть время в течение дня несколько раз проверять ситуацию на рынке, то это оптимальный вариант для любого трейдера. Долгосрочный анализ можно и нужно проводить на более старших таймфреймах, а на Н1-Н4 искать точки входа.

Что касается стопов, то их величина тоже находится в допустимых пределах. Так, для часовых свечей на EUR/USD стоп-лосс вряд ли будет превышать 30-50 пунктов, а для Н4 его величина вырастет максимум до 50-70 пунктов. Это, конечно, немало по сравнению с m1-m5, но с другой стороны вам не нужно будет постоянно сидеть у монитора и ждать пока сформируется сигнал. Достаточно будет несколько раз в день запустить терминал и просто оценить ситуацию – по большинству стратегий формирование сигнала видно заранее.

Торговля на D1

Считаю, что для среднестатистического трейдера именно D1 является верхней границей таймфреймов, на которых можно торговать. Недельные и месячные свечи, конечно, нужно использовать, но только при анализе графика и составлении долгосрочного прогноза.

На дневных свечах стопы получаются очень большими. Для примера посмотрим на значение среднего дневного диапазона какой-нибудь популярной валютной пары, например, EUR/USD. Стоп-лосс, скорее всего, будет превышать это значение, то есть рассчитывать на стоп меньше 100-150 пунктов вряд ли стоит.

Отсюда и главный недостаток – большая нагрузка на депозит, в сочетании с очень неторопливой торговлей это делает крупный таймфрейм не очень привлекательным для многих новичков. Им ведь подавай все и сразу, чтобы и торговля велась интенсивно, и прибыль была с каждой сделки.

Но есть у D1 и ряд серьезных преимуществ:

• отлично отрабатывают свечные и графические паттерны. Даже если в конечном итоге цена не пойдет в среднесрочной перспективе в направлении, которое указывает паттерн, она почти всегда дает шанс переставить стоп в безубыток или даже с помощью трала взять немного прибыли;

• психологическая нагрузка на трейдера минимальна. Судите сами – проверять ситуацию на рынке придется всего лишь раз в день. Это очень удобно, особенно если учесть, что на начальном этапе трейдинг для подавляющего большинства лишь побочное занятие, основное то время приходится уделять работе.

Стоит ли торговать на W1 и MN?

Торговля на недельных и месячных свечах для простого трейдера абсолютно лишена смысла. Ведь в таком случае ждать сигнала для входа в рынок придется буквально месяцами, стопы будут просто гигантскими, и масса времени будет потеряна впустую.

В то же время забывать об этих временных интервалах однозначно не стоит. Они идеально подходят для того, чтобы составить для себя долгосрочный прогноз, выделить ключевые уровни поддержки/сопротивления. После этого можно переходиться на таймфрейм ниже и выполнять анализ уже на нем, с учетом результатов анализа на более крупном временном интервале.

Понятно, что уровни, полученные на W1, MN по умолчанию будут более важными чем уровни, построенные на D1, H4, H1. Это также стоит учитывать в торговле.

Рекомендации по выбору таймфрейма

На основании всего сказанного можно сделать промежуточный вывод и сформулировать ряд рекомендаций по подбору рабочего таймфрейма (того, на котором будут заключаться сделки):

• m1 – сразу исключите и даже не думайте о нем, пипсовка еще никого до добра не довела;

• m5-m30 – можно работать, но предельно аккуратно и желательно иметь опыт работы на рынке. Скальпинговые стратегии требуют немало времени уделять рынку и довольно тяжелы для новичков;

• H1-H4 – с точки зрения затрат времени, величины стоп-лосса, потенциальной прибыли – идеальный таймфрейм для работы внутри дня. Конечно, все зависит от вашей стратегии, но в среднем потратить придется меньше часа в день для поиска сигналов на вход в рынок;

• D1 – торговать можно, но нужно понимать, что интенсивность торговли будет невысока, стопы великоваты. С другой стороны, этот таймфрейм можно сочетать практически с любым графиком работы, думаю несколько минут в день для того, чтобы войти в терминал сможет найти каждый;

• W1, MN – стоит использовать исключительно для составления долгосрочного анализа, выделения ключевых уровней.

В идеале работа должна быть организована так – на старших временных интервалах выделяем тенденцию, ключевые уровни. Затем спускаемся ниже, дополняем полученную картину и на Н1-Н4 ищем точки для входа в рынок. Это позволяет учитывать поведение цены на крупных временных интервалах, но при этом максимально снизить стопы.

Что касается новичков, то им я бы рекомендовал и вовсе ниже Н4 не спускаться. Конечно, возникает проблема с давлением на депозит, но никто ведь не заставляет тут же вкладывать в форекс несколько тысяч долларов. Решить эту проблему можно с помощью центового счета, вложив $100 вы получите депозит в $100000 единиц базовой валюты, для того, чтобы отточить навыки этого вполне достаточно.

Ошибкой многих новичков является как раз то, что они начинают торговать на мелких графиках, порядка m5-m15, объясняя это тем, что депозит не позволяет торговать на графиках постарше. Итогом всего этого чаще всего является слив депозита и разочарование в трейдинге.

Несколько мультитаймфреймовых индикаторов

Сразу определимся с терминологией – под мультитаймфреймовыми индикаторами будем понимать те инструменты, которые позволяют видеть в одном окне картину сразу с нескольких временных интервалов. Что же касается вопроса применения конкретного индикатора на каком-либо таймфрейме, то ограничений практически никаких нет, почти любой индикатор может применяться как на m1, так и на D1, придется только повозиться с подбором настроек.

Модифицированный Стохастик

Один из самых популярных осцилляторов, трейдеры пользуются им уже не первое десятилетие, но на эффективности это никак не сказалось. Неудобно то, что при работе с несколькими временными интервалами приходится каждый раз менять таймфрейм, чтобы оценить, что именно показывает индикатор.

Есть несколько мультитаймфреймовых версий этого индикатора. Особым удобством они не отличаются, но сэкономить время и понять, что происходит на старшем таймфрейме можно. В приведенном примере индикатор показывает происходящее на текущем временном интервале, а также на 3-х временных интервалах, следующих за ним. Скачать индикатор – можно тут.

Об этом говорит и подпись в левом верхнем углу, отображается следующая информация:

• первым идет текущий таймфрейм, число 60 говорит о том, что мы на часовых свечах;

• далее 240 – 4-часовые свечи, линия Стохастика желтого цвета;

• далее 1440 – дневной график, Стохастик зеленый;

• и 10080 – информация с недельного временного интервала, линия синего цвета.

Повторюсь – работать с индикатором не очень удобно из-за того, что линии накладываются друг на друга, но приноровиться можно. А вот серьезный недостаток заключается в том, что настройки задаются одни для всех таймфреймов сразу. Это очень неудобно, все-таки на Н1 и D1 параметры Стохастика рекомендуется задавать разные.

Мультитаймфреймовый индикатор тренда

Еще один представитель этого класса индикаторов – алгоритм под названием GG-RiverFlow. Он довольно информативен, правда, автор особо не вдается в детали принципов работы.

С ним удобно работать – после добавления на график увидите небольшую таблицу в левом верхнем углу. В ней будут заданы разные таймфреймы (максимум 7 временных интервалов), а количество прямоугольников в каждом столбце соответствует параметрам, по которым индикатор определяет тренд на нем. Зеленые прямоугольники соответствуют растущему рынку, оранжевые – падающему.

Нас будут интересовать ситуации, когда на нескольких таймфреймах цвета прямоугольников совпадают. При этом я бы не рекомендовал увлекаться большим числом временных интервалов, 2-3 будет достаточно, если же решите ждать совпадения цветов на всех таймфреймах, то скорее всего так и проведете все время в ожидании. Скачать индикатор вы можете – здесь.

Что еще обращает на себя внимание – отсутствие в настройках параметров, которые бы отвечали непосредственно за работу индикатора. Все, что вы сможете сделать – задать положение информационного окна, выбрать цвета, задать количество отображаемых таймфреймов. Так что как именно работает индикатор остается неясным, лично я предпочитаю не использовать те алгоритмы, принцип работы которых мне не понятен.

Небольшая модификация Параболика

Индикатор Parabolic SAR во многих торговых стратегиях используется в качестве дополнительного фильтра. Например, когда точки перескакивают под цену, это говорит в пользу длинных позиций, если же они оказываются над ценой, то в приоритете продажи.

В принципе, сам индикатор остался точно таким же, как и стандартная версия, единственное изменение – в перечне настроек добавился пункт «таймфрейм». Если оставите его равным 0, то индикатор будет работать с текущим временным интервалом. Если же зададите, например, 240, то даже при работе на Н1 PSar будет показывать, что происходит на 4-часовых свечах. Скачать индикатор можно – здесь.

Можно добавить на график сразу несколько таких Параболиков и отслеживать происходящее на нескольких временных интервалах сразу. Это неплохой способ, например, для выставления стопов.

Предположим, вы работаете на Н1, но стоп хотите ставить по Параболику на Н4. В такой ситуации и пригодится его мультитаймфреймовая версия. Что касается непосредственно сигналов на вход в рынок, то для этих целей он малопригоден.

SuperTrend на всех таймфреймах

Индикатор Супертренд неплохо подходит для определения состояния рынка, а также для выявления уровней поддержки и сопротивления. Мультитаймфреймовая версия позволяет получать картину сразу с любого временного интервала. Скачать индикатор можно – здесь.

Принцип работы здесь тот же, что и в Параболике– то есть в окне настроек просто появился пункт «Таймфрейм» и в минутах можно задать нужный временной интервал. Если нужно, чтобы на одном графике отображалось несколько «Супертрендов», то каждый раз добавляете новый индикатор и указываете в поле «Таймфрейм» нужное число. Понятно, что оно должно быть больше, чем тот таймфрейм, на котором вы работаете в данный момент. Глупо, работая на Н1 отслеживать картину на m5.

Что касается вариантов использования, то удобно ориентироваться по показаниям старшего индикатора о направлении тренда, выставлять защитные ордера за него. То есть просто экономится время трейдера.

Contrast – неплохой индикатор для поклонников скальпинга

Если вы увлекаетесь скальпингом, то наверняка слышали об индикаторе Contrast. Коротко опишу алгоритм работы – в индикаторе используются 2 линии: красная (сигнальная) и желтая, заменяющая собой движение цены, обе они строятся на основе скользящих средних. Причем желтая строится таким образом, чтобы усиливалось импульсное движение, сигнал формируется на пересечении желтой линии с сигнальной.

В мультитаймфреймовой версии для того, чтобы не запутаться в переплетении линий сигналы индикаторов на разных временных интервалах вывели в «подвал», то есть в отдельное окно. В итоге имеем несколько горизонтальных линий, на которых цветом показаны сигналы на вход в рынок, зеленый – покупка, красный – продажа.

По умолчанию отображается текущий таймфрейм и 3 старших, следующих за ним. Работать рекомендуется на совпадении сигналов на текущем и старшем графике. Скачать оба индикатора вы можете – здесь.

Мультитаймфреймовые стратегии на форекс

Здесь опять же стоит сразу определиться с терминологией. Те стратегии, которые изначально «заточены» только под работу на одном временном интервале, рассматривать не будем.

Среди оставшихся ТС выделить можно стратегии, работающие на любом таймфрейме и стратегии, собирающие информацию с нескольких временных интервалов. И те, и другие можно назвать мультитаймфреймовыми.

Еще один нюанс – на разных таймфреймах одна и та же стратегия будет работать с разной эффективностью, особенно если она основана по большей части на индикаторах.

Это и понятно, ведь подбор настроек ведется для одного конкретного временного интервала, а на старшем графике и средний диапазон свечи другой, и сигналы реже будут появляться.

Сумасшедшие пипсы – стратегия Crazy Pips

Полностью индикаторная стратегия, основана на 7 разных пользовательских индикаторах. Информация берется сразу с нескольких временных интервалов, так что вход в рынок осуществляется в направлении тенденции на старшем графике.

После добавления всех индикаторов на график, увидите примерно такую же картину как на скриншоте. Индикаторов много, информации еще больше и запутаться сложно, поэтому автор стратегии «обучил» ТС выдавать текстовую рекомендацию по входу в рынок. Например, в данный момент сигнала для заключения сделки нет. Это нетрудно понять и самостоятельно если внимательно посмотреть на показания индикаторов – они разнонаправлены, так что говорить о четкой сформировавшейся тенденции рановато.

Из недостатков стратегии отмечу только изобилие индикаторов, некоторые из них знакомы трейдерам, другие не особо. В любом случае для индикаторных стратегия всегда сохраняется риск того, что заданные настройки просто перестанут приносить прибыль и придется потратить на оптимизацию в ручном режиме немало времени.

Скачать шаблон и индикаторы стратегии можно – здесь.

Классика жанра – 3 экрана Элдера

Эту стратегию любят (во всяком случае раньше любили) объяснять на различных вводных занятиях в ДЦ. И действительно, она проста, логика понятна, а подыскать идеальные примеры сделок не так сложно. Узнать о ней подробнее вы можете в статье о трех экранах Элдера.

В ней работа ведется сразу с несколькими временными интервалами (с 3 если быть точнее). Мы последовательно спускаемся с D1 до Н1 и именно на часовых свечах и происходит вход в рынок. Можно использовать любой другой набор экранов, главное, чтобы общий принцип сохранялся.

Как пример работы можно привести следующий алгоритм действий:

• первым экраном пусть будет D1. На нем будем использовать фильтр в виде скользящей средней и MACD. Нас будет интересовать направление гистограммы MACD, а также положение цены относительно скользящей средней и ее наклон. В примере четко виден нисходящий тренд;

• на втором экране работаем со Стохастиком и ждем пока цена окажется в зоне перекупленности. Тренд нисходящий, поэтому ждем окончания восходящей коррекции. Видно, что цена вошла в зону перекупленности, переходим на Н1;

• на Н1 просто размещаем отложенные ордер на продажу Sell Stop на небольшом расстоянии от минимума каждой следующей свечи. Когда он активируется просто сопровождаем позицию. В примере видно, что активация ордера совпала с сильным движением цены.

Какие приемы лучше всего работают на разных временных интервалах

Вместо перечисления стратегий я решил упомянуть несколько приемов, которые работают на любых таймфреймах. Возможно, некоторых их них вы включите в свой арсенал:

• дивергенции на осцилляторах (подойдут стандартные MACD, RSI, Stochastic). Это сам по себе довольно мощный сигнал, если же он подтверждается другими, то вероятность успешной сделки растет;

• свечные паттерны – на мелких временных интервалах отрабатывают хуже, чем на крупных. Сказывается тот самый ценовой шум – случайные колебания цены;

• графические построения. Каналы, трендовые линии, уровни коррекции Фибоначчи, уровни поддержки/сопротивления можно применять на любых рынках и практически на любых таймфреймах.

При этом нужно отметить, что с ростом временного интервала повышается и ценность полученного сигнала, причем старший график всегда будет иметь приоритет. Представьте, что на D1 сформировалась дивергенция на RSI и Стохастике, которая говорит о том, что рынок может пойти вверх (то есть она сформировалась на дне движения). В это же самое время на Н4 появляется сигнал на продажу.

Я бы в такой ситуации воздержался от торговли вообще. Конечно, есть вероятность, что дивергенция сломается, и цена еще неплохо сходит вниз, но есть шанс того, что именно сейчас мы находимся в точке разворота. А раз сигналы не подтверждают один другой, то лучше такой момент переждать вне рынка.

Заключение: таймфрейм на форекс и мультитаймфреймовые стратегии / индикаторы

Выбор подходящего таймфрейма – очень важный подготовительный этап. Тут нужно учесть несколько факторов, причем не только наличие у вас достаточного количества свободного времени, но даже темперамент.

В остальном главное правило можно сформулировать так «чем старше таймфрейм, тем выше вероятность отработки сигнала, старший таймфрейм всегда имеет приоритет». Так что нужно просто найти компромисс и подобрать временной интервал, который будет подходить лично вам по всем параметрам.

Учимся анализировать рынок Форекс по разным таймфреймам и извлекать максимальную пользу

Анализ таймфреймов на рынке Форекс – это очень важно. Важно прежде всего потому, что именно анализ различных временных промежутков позволит получить уточненные данные, очищенные от рыночного шума и политики. Анализ как минимум двух таймфреймов позволит составить более четкий торговый план.

Для кого-то анализ нескольких таймфреймов на Форекс с целью понимания общей картины рынка может показаться сложным, однако, это не так. Почитайте, и вы поймете, что анализ различных таймфреймов на Форекс – это не так сложно. Но зато какая польза! Наша задача – научиться правильно анализировать различные таймфреймы и выводить единственно правильное мнение среди множества противоречивых взглядов.

Почему анализировать различные таймфреймы – это перспективно?

Для начала давайте все-таки задумаемся, будет ли все-таки данный подход представлять какую-то ценность для трейдера. Ответ – да, но только в случае правильного применения.

Основной целью анализа различных таймфреймов на Форекс является желание определить наиболее выгодные точки входа и выхода из рынка.

Предположим, вы заметили формацию «бычье поглощение» на недельном графике (см. Свечи бычьего разворота). Т.е. когда бычья свеча полностью перекрывает медвежью. Но вопрос: по какой цене открыть длинную позицию? Открывать позицию на месте открытия новой свечи? А что если будет коррекция и цена упадет?

Вот здесь и придет на помощь анализ нескольких таймфреймов, потому что с его помощью вы минимизируете свои риски и увеличите прибыль. На графике ниже вы можете увидеть как раз такой случай, когда анализ нескольких таймфреймов на Форекс помогает принять правильное решение. Здесь я приведу в пример валютную пару GBP/USD и проанализируем этот график на недельном и H4 таймфреймах, чтобы найти лучший уровень входа с минимальным риском.

Другие популярные способы анализа различных таймфреймов Форекс

Проводить анализ различных таймфреймов на Форекс можно различными способами, отличными от способа, описанного выше.

На основе индикатора: это один из простейших способов анализа различных таймфреймов Форекс. Например, если индикатор Стохастик дает сигнал на покупку на дневном графике, тогда трейдер может перейти на Н1 график и ждать подтверждающего сигнала. Также очень популярный метод – это использование скользящих средних.

Price Action: поддержка/сопротивление, линии тренда и т.д. – все это часто используется при анализе различных таймфреймов с целью найти лучшие точки входа. Трейдеры обычно строят линии поддержки и сопротивления и трендовые линии и используют их как цели для взятия прибыли, либо для установки стоп-лоссов с учетом анализа более низких таймфреймов, на которых тоже строятся указанные уровни.

Идеальные таймфреймы для анализа на Форекс

При анализе таймфреймов на Форекс нужно учитывать время, в течение которого вы собираетесь держать свои сделки открытыми. Ниже в таблице вы найдете соотношение времени сделки и необходимого для этого анализа таймфрейма

Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Различная информация про системы (стратегии) торговли на рынке Форекс, основанные на Price action. В частности системы Phillip Nel, Sam Seiden, James16 и прочих трейдеров.

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Анализ нескольких таймфреймов. Эпизод 4.

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Сэм Сейден (Sam Seiden).

18:14
Ок. Вы могли бы купить до этой цели, купить если найдете вход с низким риском. Мы рассмотрим это вторым. Ок. Ваш процесс анализа с теми же тремя шагами, переключитесь на таймфрейм и сделайте ту же вещь. Ок. Сделайте это если хотите. Сделайте это если знаете, что риск небольшой. Я конечно мог бы также сократить вознаграждение, но вы захотите это ниже, ближе друг к другу. Та же самая вещь на меньших таймфреймах. Ок.

18:45
(В чате: “А если обе линии окажутся широкие, то их обе игнорировать?”) Виктор, да. Если линии широки между входом и стопом, слишком широки, то игнорируйте этот уровень. Переходите к следующему. Это одна из самых больших вещей, это вероятно входит в десятку наиболее часто задаваемых вопросов. Мы должны понимать, что даже зная 10 уровней спроса или предложения мы часть из них проигнорируем. Правильно? Я ищу низко рискованные, высоко вероятные и высоко прибыльные возможности и конечно же это не может быть каждый уровень на графике. Ок, конечно же отличный вопрос.

19:21
(В чате: “Сэм, как далеко должны быть спрос или предложение с общей картины, чтобы можно было бы взять сделку?”) И ответ, всё зависит от размера прибыли, которое вы ищете. Если у вас есть три лошади, то вы поставите на лучшую, на ту что принесет вам большее вознаграждение. Правильно. Тут тоже самое, используйте такую же простую логику. В этом красота трейдинга. Вы знаете, что люди часто сравнивают трейдинг с казино. Есть много людей, которые не рассматривают это как азартную игру. В этом разница. (Кеус: Далее не понятные метафоры и сравнения)

20:52
Проблема многих людей в том, что у них нет дисциплины. Это большая проблема. Ок. Вы не должны быть в рынке всё время. Люди у которых есть терпение и дисциплина получают деньги от людей, у которых этого нет. Ок. Проверю, есть ли ещё вопросы и продолжу.

21:09
Уровни предложения и спроса полностью проникают через разворотные сигналы. Давайте я посмотрю, проверю подход к уровню, я бы сказал, что уровень больше не очень хороший, потому что он был сильным уровнем, для нас физически не возможно пройти его, вы знаете что я имею ввиду. (Кеус: Не знаю про какой он уровень говорит)

21:28
Итак, я должен найти следующий уровень. И если вы находите, что это происходит, то вы знаете, что очень часто это просто означает середину кривой. Мы хотим экстремумы. Ок. (Кеус: и что-то там) на недельном графике. Ок, хорошо.

21:46
Вот хороший пример того что мы должны увидеть как плохой уровень. Прямо здесь. Вот, Рост-База-Снижение, надо Снижение-База-Рост, уровень спроса. Ок.

22:12
Итак, рассмотри эти две области, обратите внимание, на Рост-База-Снижение являющееся предложением и на спрос прямо здесь. Но в обоих случаях, если мы нарисуем линии, то что произойдет? В обоих случаях закончится неудачей, правильно. Линии на одном и линии на другом. Обратите внимание, где цена снизилась к этому уровню. Вы должны теперь видеть график.

22:41
Итак, теперь когда цена опустилась. Одну секунду… Продолжим. Пробой этого уровня вниз, ниже прямо через него.

22:52
Остановилась тут на немного. Затем вверху прошла через уровень таким же образом. Вы знаете, вы могли бы посмотреть на это и сказать, “Как такое произошло?” Вы знаете, что это приличные уровни, знаете как цена сильно вышла из этого уровня. Но вам нужен размер прибыли. Размер прибыли — это расстояние между двумя уровнями. Ок, мы видим это.

23:15
Потому что расстояние между этими двумя… потому что на недельном мы назвали все эти вещи. Об усилителях возможностей мы говорим на XLT в нашей академии. И наиболее важный ответ — размер прибыли. Просто потому что здесь это важная часть.

23:32
Только потому что у нас есть уровень предложения и уровень спроса мы не должны торговать. У вас нет достаточного расстояния между ними. Без сомнения это большое ограничение. Поймите, что чем больше расстояние между двумя противоположными уровнями для потенциальной сделки, тем лучше становится ваше соотношение риска и вознаграждения и больше вероятность для сделки, потому что вы находитесь дальше от равновесия и намного дальше на кривой. Другими словами резина растягивается больше и больше.

24:10
Начинаем брать каждый показанный уровень, но они не собирались отрабатывать, потому что риск/вознаграждение здесь не идеальны. Ок. Вы знаете, понимание этого также повышает вероятность отрабатывание сделки. Ок, маленький размер прибыли. Всегда ищите больший размер прибыли на экстремумах. Вот почему мы проходим через этот процесс в три шага.

24:45
Всё ещё придерживайтесь этих правил и делайте пункты без привязки к рассматриваемому таймфрейму. Убедитесь, что между уровнями есть существенное расстояние и тогда ваша торговая возможность, вероятно, отработает лучше всех.

24:58
Цена снижается в уровень для покупки… это большой-большой красный флаг, говорит, что не надо покупать, когда он появился прямо перед уровнем, потому что это вредит размеру прибыли, когда цена возвращается туда. (Кеус: Думаю в этом абзаце он говорит про усилитель “подход к уровню”, про скопление, образовавшаеся перед уровнем спроса.)

25:13
(В чате: “Какая минимальная дистанция между спросом и предложением (100 пипс… 200 пипс. )?”) Не используйте для этого какие-то конкретные числа, лучше так не делайте. Я ищу по крайней мере 3:1 до первой цели.

25:34
(В чате: Сэм, вы смотрите на индекс для подтверждения разворота?”) Я обычно использую лимитные ордера. Ок. Хорошо. Давайте посмотрим на некоторые другие рынки. Поговорим о трех шагах, чтобы было больше смысла в этом процессе. Ок. Это не означает, что вы должны использовать точно такие же таймфреймы, просто убедитесь, что у вас есть подобная комбинация вещей, вроде этого.

26:16
Хорошо, я действительно хочу рассмотреть этот рынок. Итак, давайте сделаем это снова. Если вы обратили внимание, то для меня это очень механически, я сильно завязан на правилах, но я не перегружен правилами. Вы могли бы показать самую лучшею в мире сделку, но я мог бы не быть в ней заинтересован. Я делаю то что работает на меня основываясь на правилах. (Кеус: Мне понравилось это его высказывание, по моему тут ключ к успеху. Другими словами, нужны четкие правила, но не много. При этом надо им неукоснительно следовать даже если будут пропуски самых лучших движений, все их всё равно не взять. Т.е. не метаться, не добавлять и не убирать правила для каждой отдельной сделки, что по моему мы все постоянно делаем.)

Теория Доу: как применить базис ТА на современных финансовых рынках

Чарльз Доу был не только отличным журналистом, но и прекрасно разбирался в техническом анализе на фондовом рынке. По мере появления новых финансовых рынков (форекс, криптовалюты) трейдеры осознали, что базис теории Доу применим не только к акциям. Концепция оказалась настолько гибкой, что спекулянты стали развивать наследие Чарльза для минимизации убытков, создавая новые и дополняя старые положения теории.

Далее мы поговорим о шести рыночных принципах, на которых базируется весь современный мир технического анализа. Чарльз Доу потрудился разработать их для нас — мы же постараемся разобраться с этими наработками.

Предыстория

К сожалению, труды Доу так и не были опубликованы за время его жизни. Доу умер сравнительно молодым, в возрасте 51, и после его смерти последователи концепции принялись за ее доработку. Уильям Гамильтон, Роберт Риа и Джордж Шефер коллективно отредакрировали материалы, придав черновикам Чарльза смысла. Именно эти труды легли в основу самой популярной на сегодняшний день теории — теории рынков Доу.

Идея о том, что рынок можно прогнозировать, используя лишь графики, была революционной, и многие инвесторы 20-го века мгновенно ее раскритиковали. Чего нельзя сказать сейчас — с помощью технического анализа, построенного на концепциях Доу, люди зарабатывают деньги на самых разных рынках, дополняя его множеством различных инструментов.

Сам же Доу никогда не считал свои исследования отдельным «руководством». Он говорил, что для качественного анализа необходимо совмещать ТА с другими видами анализа (фундаментальный, индикаторный и т.д.).

Всего теория включает 6 принципов, о которых мы поговорим далее.

Цена учитывает все

Рынок предлагает нам всю доступную информацию в одном месте — цене на актив. Котировки учитывают в себе все: начиная от новостей о выпуске продукта и заканчивая регулированием и запретами. Иными словами, цена — это совокупность всей рыночной информации, будь то эмоции, показатели технических индикаторов, новости и даже непредвиденные явления, вроде землетрясений и цунами.

Как только выходит новость, рынок реагирует на нее моментально (или в течение определенного периода), отражая новую стоимость актива. Этот пункт пересекается с гипотезой о рыночной эффективности.

Вывод, который можно сделать:

Современный технический анализ построен на анализе цены. Поскольку цена учитывает все, ТА — полноценный вид анализа, что отлично дополняется фундаментальным, индикаторным или любым иным типом прогнозирования цен.

Доу и рыночные тренды

Доу очень много времени уделял изучению трендов на фондовом рынке. Следующие 3 пункта будут посвящены исключительно информации о тенденциях на разных рынках.

Существует три вида трендов

На практике действительно оказывается, что существует несколько типов тренда. Вместе они составляют общую картину происходящего. Каждый профессиональный трейдер на Уолл-стрит знает о том, что тенденции делятся на:

  • основные или первичные;
  • второстепенные (откаты в тренде);
  • незначительные или минорные.

Тренды и мультифреймовый анализ

Умение различать тренды и работать в их пределах — важный навык, который не стоит недооценивать. С пониманием трендов приходит необходимость в их классификации и формализации информации. Благо, Доу сделал это для нас еще 100 лет назад.

Когда дело доходит до анализа графика, мы всегда начинаем со старшего таймфрейма — недельного или месячного:

Apple: недельный график отображает основной тренд

Доу писал, что ключевой (общий) тренд может длиться от года и более. В реальной мире тренды-тяжеловесы могут существовать на протяжении нескольких лет.

Общие тренды довольно неповоротливые. Отсюда следует еще одно важное наблюдение Чарльза.

Тренд считается активным, пока не появится весомый сигнал о его завершении

Сколько денег теряют новички, пытаясь поймать «вершину» и «дно» рынка! А ведь всего этого можно избежать, прочитав заметки Доу о трендах. Конечно, в действительности тяжело найти настоящий разворот, но еще тяжелее понять, какой именно тренд (долгосрочный, промежуточный, краткосрочный) разворачивается, и как это отобразится на младших и старших ТФ.

Тем не менее с получением необходимого опыта вы научитесь находить развороты трендов и пользоваться мультифреймовым анализом.

Выше в качестве примера был приведен недельный график Apple. На нем отчетливо видно 2 разворота: с восходящего на нисходящий, а затем — снова разворот вверх. Представим, что это — наш рабочий график со среднесрочной (второстепенной тенденцией). Тогда основной тренд будет находиться на месячном ТФ и выглядеть следующим образом:

Apple, месячный ТФ: восходящий тренд продолжается

Видно, что разворотом тренда и близко не пахло — на месячном ТФ это всего лишь очередной нисходящий откат.

Завершая тему мультифрейма и тенденций, рассмотрим минорный (незначительный) тренд Apple на дневном ТФ:

Apple, дневной ТФ: отличный пример мультифреймового анализа

Дневной фрейм сослужил нам отличную службу, рассказав о следующем:

  1. Внутри этого ТФ есть свой тренд с откатами.
  2. Это — детализация недельного графика.
  3. Мультифреймовый анализ работает на ура — линия тренда, нарисованная на 1W ТФ, стала поддержкой для цены на 1D ТФ.

Но на этом знания о тенденциях не исчерпываются — впереди ждет много нерассмотренных вопросов.

Основной тренд: 3 фазы

Каждый отдельно взятый тренд за свою жизнь проходит 3 фазы развития. Бычий и медвежий рынок отличаются, но фазы на них имеют один и тот же смысл.

Фазы бычьего рынка:

  • накопление;
  • публичное участие (фаза больших движений);
  • распределение (реализация).

Фазы медвежьего рынка носят другие названия: распределение, публичное участие, паника (отчаяние).

Рыночные фазы — это также не что иное, как повторяющиеся паттерны, которые подлежат анализу и торговле. Рассмотрим на примере дневного чарта золота:

Из графика видно, что фаза накопления — это обычный флет. Ордера собираются вблизи, покупатели и продавцы торгуют от одних и тех же цен. Часто фаза накопления становится началом нового восходящего (или нисходящего) тренда, как на примере выше.

Фаза публичного участия означает выход на рынок большей части трейдеров. В случае с восходящим трендом, многие считают, что худшее уже позади, а цены все еще низкие. Таким образом случается пробой консолидации и начало «участия» новых инвесторов.

Когда же наступает фаза реализации, или как многие любят ее называть, фаза паники, многие игроки уже зафиксировали свои позиции (продали то, что купили дешево) и забрали профит с рынка. Многие инвесторы, очарованные трендом, не желают признавать его завершение и не переводят бумаги или активы в наличные, тем самым подвергаясь высокому риску. Когда рынок начинает падать, они панически закрывают свои ордера (продают), тем самым лишь ускоряя и без того быстрое падение.

Объемы должны поддерживать (подтверждать) тенденцию

Если верить словам Чарльза Доу, в этом утверждении несложно разобраться. Достаточно установить на график объемы и следить за их изменениями по ходу движения тренда.

На TradingView объемы выставляются очень просто:

  1. Открываем вкладку «Indicators» на верхней панели инструментов.
  2. Ищем в поиске «Volume».
  3. Применяем индикатор.

На что стоит обращать внимание? Рассмотрим на примере акций Alphabet (Google).

Акции Alphabet: объемы подтверждают тенденцию

Что хотел нам донести Доу, говоря, что объемы должны подтверждать тренд? На скриншоте выше у нас полным ходом идет восходящий тренд, а значит, объемы торгов должны повышаться, особенно в разворотных местах. Если взглянуть на график, видно, что по мере развития тренда растут и объемы, а в контр-тренде показатели «volume» не такие высокие.

На самом деле объемный анализ — отдельная отрасль, которой стоит уделить немало времени и сил, чтобы разобраться и достичь компетенции.

Нет лучшего подхода или анализа, зато есть адепты и практикующие трейдеры, успешно использующие эти инструменты.

На заметку трейдеру. Объемы по торгам отсутствуют на рынке форекс, на фонде и криптовалюте они есть.

Далее мы рассмотрим последний пункт «наследия» Доу, касающийся биржевых индексов.

Рыночные индексы должны подтверждать друг друга

В наше время существует ряд биржевых индексов (и не только биржевых), которые описывают целый сектор или экономику всей страны. Для США ключевыми индексами (средними) являются:

  • DJA (Dow Jones Composite Average), отслеживающий 65 значимых компаний;
  • S&P 500 (Standard and Poor’s 500) — 500 крупнейших компаний NYSE и NASDAQ, покрывающих по капитализации около 75% фондового рынка;
  • NASQ или NASX: индексы крупнейшей фондовой биржи NASDAQ.

На примере ниже отображены линейные котировки двух индексов, существующих и по сей день: DJA (Dow Jones Composite Average) и DJI (Dow Jones Industrial Average). С первым вы уже знакомы, а второй индекс отражает состояние акций всех отраслей, за исключением транспортной и коммунальных услуг. Разбираться во всех индексах вовсе незачем, это приходит по мере набора опыта.

И хотя индексы включают разные компании (некоторые дублируются), котировки «средних» ведут себя одинаково. Для наглядности мы построили линии тренда для каждого из них. Видно, что угол наклона линии также практически идентичен — значит все в порядке.

Если же индексы расходятся, такое явление называют дивергенцией, и означает отсутствие ярко выраженной тенденции.

Наследие Доу

Нужно отдать должное не только Чарльзу Доу как создателю столь ценной и универсальной информации, но и контрибьюторам, упомянутых в начале обзора. Ведь если бы не они, наследие великого журналиста могло оказаться и вовсе утерянным, не говоря уже про какую-либо систематизацию.

Рынки не стоят на месте, они постоянно меняются. Инструменты анализа также подвергаются изменениям, но базис остается тем же, что и 100 лет назад — ведь рынком до сих управляют эмоции и жажда заработать денег во что бы то ни стало.

Пособие, представленное в этой статье, нужно обязательно адаптировать под себя. Нельзя слепо применять полученные знания. Идеальным вариантом будет отработка любого инструмента на протяжении хотя бы полугода.

Запасайтесь терпением и читайте нашу школу технического анализа. Развивайтесь и зарабатывайте вместе с нами!

Что такое связь таймфреймов и как ее правильно использовать?

Переоценить роль таймфреймов в торговле трудно: они позволяют упорядочить тиковые последовательности и избежать путаницы. Немаловажное значение в этом имеет связь нескольких таймфреймов между собой. Об этом и расскажем подробнее в статье.

Связь таймфреймов и ее применение в торговле

Таймфреймы представляют собой временные интервалы, в течение которых группируются движения цены и формируются различные фигуры. Они дают возможность легко проводить технический анализ рынка и разрабатывать торговую стратегию.

Виды таймфреймов

Таймфреймы принято делить на виды:

  • Стандартные — они встроены в торговый терминал MT4.
  • Нестандартные — обычно не включены в состав МТ4, но многие из них можно найти в МТ5.

Наиболее распространёнными (стандартными) являются следующие торговые периоды:

  • M1 — одноминутный интервал;
  • M5 — интервал в 5 минут;
  • M15 — торговый период в 15 минут;
  • M30 — 30-минутный таймфрейм;
  • H1 — часовой промежуток;
  • H4 — 4-часовой период;
  • D1 — дневной интервал;
  • W1 — недельный промежуток;
  • MN1 — период в один месяц.

Но иногда возникает необходимость использовать нестандартные таймфреймы — M2, M4, H3, H5 и т.д. В терминале МТ5 набор таймфреймов значительно расширен по сравнению с МТ4, поэтому в нем можно найти много нестандартных ТФ.

6,

Характер взаимосвязи таймфреймов

Стоит заметить, что таймфреймы тесно связаны между собой. Связь разных таймфреймов предполагает взаимное влияние торговых периодов друг на друга, а также их взаимозависимость между собой. Связи таймфреймов имеют особый характер. Можно назвать следующие существенные особенности их связей:

  • Графики таймфреймов различной величины почти идентичны, то есть структура графика у разных торговых периодов схожа. Но все же имеются некоторые различия. На старших таймфреймах обычно возникает очень мало сигналов в отличие от младших.
  • Взаимосвязь таймфреймов имеет цикличный характер, то есть группа медвежьих свечей сменяется бычьими и наоборот. На основе анализа циклов созданы различные индикаторы, например, работающие на основании Волн Эллиотта.
  • Также прослеживается связь, а точнее, различие между амплитудами движения цены на разных ТФ. Чем более длинным является таймфрейм, тем сильнее амплитуда ценовых колебаний. Это позволяет прийти к выводу, что длинные таймфреймы более динамичны и поэтому трейдер может либо много потерять, либо много заработать. Стоит отметить, что для торговли по длинным таймфреймам нужен значительный капитал, поэтому новичкам это подходит не всегда.
  • Другая важная особенность взаимного влияния состоит в том, что рыночные события на старших таймфреймах влияют на изменения на младших. То есть работа с длинными ТФ оказывает влияние на изменение коротких таймфреймов. Но при этом обратной связи не существует: небольшие таймфреймы не оказывают влияние на более старшие. Этой закономерностью пользуются многие трейдеры при разработке своих стратегий.
  • Значение каждого таймфрейма кратно предыдущему, то есть в состав старшего таймфрейма входят свечи более коротких торговых периодов. Можно привести конкретный пример. Предположим, что в одной свече 15-минутного графика присутствуют 15 минутных свечей и 3 пятиминутных. Но свечи минутного таймфрейма невозможно разбить на другие, потому что M1 — минимальное значение. Но стоит учитывать, что нестандартные ТФ не всегда кратны какому-либо торговому периоду.

Это основные особенности связи разных таймфреймов между собой. Если научиться умело их применять для разработки торговой стратегии, то можно приумножить доход.

Рекомендуем подробнее почитать о том, что такое таймфреймы на форекс, какими они бывают, для чего нужны и как использовать их в торговле.

Использование взаимосвязи таймфреймов в торговле

1

Рекомендуем руководствоваться некоторыми советами, чтобы максимизировать прибыль:

  • Если работать с более длительными торговыми периодами, то можно получить больший доход, но существует вместе с тем высокий риск понести убытки.
  • Практика показывает, что большинство трейдеров, торгующих на длительных ТФ, являются достаточно опытными спекулянтами с крупным депозитом.
  • При торговле на небольших ТФ потенциальный доход ниже, но и размер убытков также уменьшается. Поэтому младшие таймфреймы выбирают начинающие трейдеры с небольшим депозитом.
  • Учитывая, что старшие таймфреймы оказывают достаточно сильное влияние на младшие, трейдеры пришли к выводу, что при совершении сделок всегда нужно ориентироваться на динамику цены на длинном таймфрейме. Причем желательно использовать торговый период, в 6-8 раз превышающий исходный.

В целом такой подход позволяет определить рыночные тенденции на момент торговли и не отвлекаться на лишние сигналы. В качестве примера такой работы с таймфреймами можно привести следующий. Допустим, трейдер торгует по ТФ H1. Но, чтобы понять преобладающий тренд, ему стоит обратиться к таймфрейму H4. Если на графике будут существенные различия, то сделки желательно не заключать. Например, если на H4 установился нисходящий тренд, а на H1 заметен восходящий, то заключение сделки будет рискованным. Лучше дождаться, когда тренд будет одинаковым на обоих графиках.

13,

На основе этого правила работают стратегии “Два таймфрейма”, “Три экрана Элдера” и другие, а также применяются мульти-таймфреймовые индикаторы. Многие трейдеры отмечают высокую эффективность данных инструментов при умелом использовании.

1

Связь ТФ и торговля по Трем экранам

Рассмотрим применение взаимосвязи ТФ на примере простой стратегии торговли по трем экранам. Данная ТС основана на методике А.Элдера и оптимизирована под такие индикаторы, как стохастик и Макди.

1

Рекомендуем также ознакомиться с классической стратегией Трех экранов Элдера, о которой мы уже писали ранее. В статье вы найдете как обычную, так и усовершенствованную версию.

1

Анализ графика проводится по трем ТФ – M15, H1 и H4. Торговля внутридневная, сделки заключаются на M15. H1 и H4 используются для анализа тренда.

1

Ордера открываются только по тренду. Чтобы войти в рынок, нужно, чтобы все три ТФ показывали одинаковый тренд – восходящий или нисходящий. Во время флэта не торгуем.

19

Сигналы на продажу:

  • На графике H4 развивается нисходящий тренд, Макди упал ниже нуля, а стохастик выходит из зоны перекупленности.
  • Переходим на H1 И ждем аналогичный сигнал от обоих инструментов.
  • Как только сигналы на H4 и H1 совпали, включаем график M15, дожидаемся такого же сигнала и открываем сделку на продажу.

Перед открытием сделки нужно еще раз свериться с сигналами индикаторов на старших ТФ – они должны по-прежнему указывать на нисходящий тренд.

2

Сигналы на покупку:

  • На четырехчасовом ТФ развивается восходящий тренд, стохастик и Макди указывают на рост цены актива.
  • Переключаемся на “часовик” и ждем похожего сигнала.
  • Когда тренд на H4 и H1 будет восходящим, переходим на M15 и ждем повторения ситуации. Далее открываем сделку на покупку.

Перед тем, как открывать ордер, вернитесь на графики H4 и H1 и еще раз сверьтесь с их сигналами.

2

Правильно подобранный таймфрейм — залог успешного трейдинга, так как он позволяет сэкономить время и оптимально распорядиться депозитом. Поэтому, анализируя взаимосвязь таймфреймов, можно добиться существенных результатов в торговле.

2 26,

Рекомендуем дополнительно почитать о том, какой таймфрейм выбрать для бинарных опционов и в чем особенности торговли на БО.

Основы технического анализа на криптовалютном рынке

Мы перевели пост Toshimoku’s Trading Tips & Tricks, опубликованный в блоге известного в англоязычном коммьюнити трейдера под псевдонимом SatoshiMoku, в котором он собрал основы технического анализа применимо непосредственно к криптовалютному рынку. Независимо от того, начинающий вы трейдер или опытный игрок, информация должна вам пригодиться. Переведено при поддержке канала #trading в Чате Coinspot, присоединяйтесь.

Вот как начинается и развивается торговля для самых успешных трейдеров:

Потеря денег на каждой сделке

Все зависит от того, насколько быстро вы настроите свои правила управления рисками. На самом деле этот этап – потеря денег на каждой сделке, может длиться месяцами, а то и вовсе никогда не закончиться. Боязнь упустить прибыльную сделку только ускоряет неизбежный слив всего депозита, провоцируя продажу на минимумах и покупку на наивысших значениях курса («на хаях»). На каждой сделке идет торговля всеми деньгами, что сродни попытке выиграть в лотерею. Это ближе к азартным играм, нежели к трейдингу.

Этап, когда осуществляется управление рисками, но ведется оно с чрезмерно – во всем видится возможная потеря денег. У вас хорошо получается снижать потери от неправильных сделок, однако недостаточная оценка допустимого уровня риска не позволяет извлекать более высокую прибыль.

Маленькие прибыли на сделку

Ваша система работает. Риск-менеджмент работает. Но эмоции мешают вашим прибылям со сделок расти, ибо вы никогда еще не были «так хороши» в трейдинге. Вы рано закрываете позиции, слишком быстро и сильно двигая стопы, не используете предварительную постановку цели по цене – шаг, который мог бы принести больше прибыли, ну или вы в панике продаете. Зачастую потребуется немало времени и сделок с маленькими прибылями, чтобы осознать, что не так с выбранной стратегией.

Трейдер — уровень Бог! У большинства людей уходят годы чтобы достигнуть такого результата. У вас по-прежнему будут убыточные и близкие к нулевой прибыли сделки, но большинство ваших сделок будут приносить прибыль, которая существенно перекроет все потери. Вы варьируете размером открытой позиции в зависимости от уровня риска. Торговля осуществляется одновременно по нескольким открытым сделкам, 50-75% которых закрываются по достижении заранее определенных ценовых уровней, в то время как остальным дается шанс расти дальше и приносить еще большую прибыль.

Очень важно, несмотря на неизбежные потери денег, тратить свое время на изучение торговой системы и разработку соответствующих правил входа и выхода из сделок.

Помните, что большие потери всегда сложнее восстановить, чем маленькие!

Каково ваше мышление?

Многие люди покупают криптовалюту, а затем внимательно следят за её курсом, эта стратегия превратит вас в дей-трейдера, руководимого эмоциями. Торговля или активное управление не для всех. Я серьезно, это действительно не для большинства людей. Более 90% всех трейдеров теряют свои деньги и не могут придерживаться простой стратегии покупки и холда. Если вы не можете использовать этот стиль, вы не только потеряете деньги, но и будете тратить свое время впустую — что еще более ценно.

Многие используют стратегию покупки и холда для Биткоина, которая обычно занимает нескольких месяцев или лет. Некоторые трейдеры используют эту же стратегию для альткоинов, но я не рекомендую её для большинства монет. Это пассивная стратегия, которая часто используется большинством людей для активного управления, особенно её любят трейдеры-новички.

Это активная стратегия управления, которая может работать в течение любого периода времени, но чаще всего используются минутные, недельные или дневные свечи. Как правило, этот процесс включает в себя несколько этапов, на которых можно использовать технический и фундаментальный анализ.

Как выглядят сделки с высокой вероятностью успеха?
Как их найти?
На каком таймфрейме, каким индикаторам, осциллятором, или фигурам на графиках я могу доверять?

— Точка входа, выхода и стоп-лосс

Использование своей системы; где я могу открыть позицию, где должна быть цель/закрытие позиции, насколько велик мой риск?

Следуйте идеям, основанных на вашей стратегии. Многие трейдеры тратят время для анализ рынка, на котором они никогда не будут торговать. Теоретический трейдинг или обратное тестирование отлично подходят для проверки вашей системы, но в какой-то момент вам нужно буквально вложить средства в ваши же идеи. Чем скорее вы будете связаны с рынком, тем лучше.

Определение объема для каждой сделки требует не мало точности и изящества, но также может быть фиксированным процентом для каждого типа торговли или типа входа:

Я буду трейдить на 10% для каждой новой позиции
Я буду трейдить на 20% на основе графика и добирать позицию во время откатов или около ключевых целей/поддержки/сопротивления.

или же определением ключевой цели/поддержки/сопротивления:

«Существует крупная поддержка в районе 10 000 на основе x, y, z. Я собираюсь разместить большую часть моего бида на уровне или чуть ниже 10 000, но я также хочу разместить меньший процент моего ведра выше 10 000, чтобы убедиться, что я войду в рынок.»

Где лучше наблюдать за графиком?

Для простоты все графики в этом руководстве будут опубликованы на сайте www.tradingview.com. Это бесплатный сайт, и вам не нужен про-аккаунт, чтобы быть успешным трейдером. Так же есть и другие подобные сервисы:

Где торговать?

Ответ на этот вопрос, зависит от вашего гражданства и KYC/AML процессов. Вот несколько вариантов:

Coinbase/GDAX
Bitfinex
Bitstamp
Bitmex
OKEX (бывшая OkCoin)
Gemini
Kraken
Poloniex
Bittrex
Binance

Где найти ключевую информацию о рынке?

Поиск лучшего таймфрейма

Не существует единого идеального таймфрейма для любого рынка или монеты в данный момент времени. Рынок изменчив. Более высокие таймфреймы и идеи на их основе имеют большее значение, но это не означает, что на более мелких таймфреймах вы не найдете эффективные сделки с высокой вероятностью исполнения. Важно проверять несколько таймфреймов и оценивать сделки соответствующим образом.

Трейды на мелких промежутках времени часто имеют меньший потенциал роста или падения, тогда как более высокие таймфреймы имеют больший потенциал. Много трейдеров-новичков делают несколько сделок на низких таймфреймах, вместо того чтобы делать меньше сделок, но на более высоких.

Для альткоинов, который были недавно добавлены на биржу, на низких таймфреймах будет много активных сигналов. К примеру, когда был добавлен $PASC, у него был понятный график на 5-минутном таймфрейме.

С другой стороны — $DOGE и $LTC, имеют четко выраженные точки входа и выхода на недельных таймфреймах. В основном это потому, что они давно торгуются, по сравнению с другими альткоинами. К тому же, это означает, что старые коины движутся относительно медленнее, чем недавно добавленные. Знание скорости рынка имеет решающее значение для выбора правильного таймфрейма. Когда на рынке сильные колебания, более низкий таймфрейм часто более уместен для определения лучших точек входа и выхода, чем более высокий таймфрейм.

Свечи

Свеча состоит из тела, верхней/нижней тени, цвета. Если цена открытия ниже цены закрытия, свеча будет зеленой. Если цена открытия выше цены закрытия, свеча будет красной.

Время открытие/закрытие будет определяться таймфреймом графика. На часовом графике каждая свеча представляет один час данных. Сайт биржи или часовой пояса — определяет момент закрытие свечи. Нет единого стандарта, так как крипта торгуется 24/7, хотя вы обнаружите, что большинство графиков на биржах имеют одинаковое время закрытия свечей.

Как и в случае с любым шаблоном, существуют разворотные или сохраняемые движение свечи, а так же паттерны, более известны как бычьи или медвежьи свечи, или «подсвечники». Для того чтобы понимать на что «намекают» свечи, необходимо использовать простой рисунок или фрактальное распознавание.

Свечи типа Heikin-Ashi (HA) (баланс полосы)

Такие свечи используют информацию о закрытии/открытии предыдущего периода и данные о текущем периоде.

Открытое и закрытое выше предыдущего периода указывает на сильную динамику текущего тренда. Открытие и закрытие в рамках предыдущего периода предполагает замедление тренда. Цветное переключение с зеленого на красный или наборот, указывает на возможность начала нового тренда и окончания предыдущего. Эти переходы следует воспринимать как сигналы для открытия лонгов или шортов.

Как правило, на третьей или четвертой одинаковой по цвету свече нарушается локальный топ. Стоп-лосс размещается либо ниже свечи без импульсов, такой как вращающаяся вершина или доджи, либо ниже первой тени противоположной по цвету свечи (см. ниже).

Фракталы Билла Уильямса

Логика похожа на HA-свечи, но немного запаздывая от HA. Бычий фрактал состоит из серии последовательных баров, в которых перед и за самым высоким максимумом находятся по два бара с более низкими максимумами, и противоположная конфигурация медвежьего фракатала, в которой перед и за самым низким минимумом находятся по два бара с более высокими минимумами). Бычий тренд не должен нарушать медвежьи фракталы и наоборот.

График на основе Крестиков и Ноликов (P&F)

Редко используемая форма графиков, которая была впервые разработана “Hoyle” в 1898 году с акцентом на цену закрытия. Эта форма графиков используется для измерения движений с помощью структуры Wyckoff и не основана на времени, а скорее на поведении цены.

Индикаторы

С индикаторами важно помнить, что большинство не дадут вам полезной информации, и только некоторые из них покажут вам что-то дельное. Я предпочитаю индикаторы, которые строятся используя математику и не повторяют моих собственных ошибок.

Именно поэтому, я сильно опираюсь на облако Ишимоку, пивоты и скользящие средние. Я стараюсь избегать таких индикаторов, как волны Эллиота, ибо они очень субъективны и легко изменяются, поэтому имеют гораздо меньшую эффективность.

Облако Ишимоку

Данный инструмент стоит использовать для: определения тренда, сигналов для входа\выхода или повторного входа в рынок.

Не используйте, когда на рынке не определен тренд (флет). В этих случаях используйте линии Боллинджера или фигуры на графиках.

Вот пример моих настроек для трейдинга криптой и почему они отличаются от стандартных.

На дневном таймфрейме, метод ретрополяции с настройками 10/30/60/30 дает превосходные точки входа и выхода по сравнению с удвоенными настройками. Скорее всего, это потому, что у альткоинов очень сильные движения относительно более ликвидного Биткоина, у которого рыночная капитализация больше. Другими словами, альты обычно двигаются быстрее, чем Биткоин.

Определение Точки входа — по степени важности

1. Цена выше/ниже облака — золотой стандарт определения бычьего или медвежьего тренда на любом таймфрейме.

2. Бычье/Медвежье облако — показывает, продолжиться бычий или медвежий тренд в будущем.

3. Бычий/Медвежье TK переходы — очень схожи с переходами EMA.

4. Продолжительная задержка позиции выше/ниже курса/облака — многие «облачные» трейдеры — игнорируют это состояние рынка. Я использую эту задержку, если я в фиате и думаю на счет открытия позиции или нет. Ожидание может спасти вас от входа в не оптимальную позицию, особенно когда на рынке флет.

Определение Момента Закрытия Позиции / Точки выхода

1. Пересечение Линии Тенкана (TK Cross)

2. Или на основе фракталов Били Вильямса, Горизонтальных уровней, HA свечей.

Повторный вход в рынок

Пересечение Линии Тенкана или двойное пересечение (желтый)

Классическая система Ишимоку включает в себя все сигналы, соответствующие либо бычьим, либо медвежьим рынкам. Когда медвежье пересечение ТК происходит над облаком, не следует рассматривать это как вход для шорта, чаще всего это идеальное место для закрытия лонга. Это всего лишь слабо медвежий знак. Повторение пересечение TK над облаком представляет из себя чрезвычайно бычьим сигналом и такое поведение стоит рассматриваться как лонг с низким уровнем риска.

По сути, линия Киджуна определяет среднее значение для любого тренда. Облако Ишимоку предпочитает, чтобы все оставалось в равновесии. Когда цена движется быстрее, чем заданный таймфрейм, линия Киджуна может идти в ногу с курсом.

Откат от линии Киджуна происходит, в момент, когда цена возвращается к равновесию, а затем продолжает текущий тренд. Это также можно рассматривать как коррекцию или тест линии поддержки.

Так же эта форма отскока может возникать несколько раз на любом таймфрейме, чем выше таймфрейм, тем больше будет коррекция. По этой причине я всегда формирую свои ордера на или вокруг линии Киджуна для безопасного входа. Независимо от того, насколько далеко цена от этой линии, скорее всего курс вернется и проверит этот уровень в какой-то момент.

Если я пропустил идеальный вход или полностью пропустил сделку, вход в мою позицию будет на основе линии Киджуна. Поэтому вместо того, чтобы поддаваться эмоциям (FOMO), поставьте ведро на больший процент от вашего депозита возле этой линии. Имейте в виду, что это динамический уровень поддержки/сопротивления, и его нужно будет скорректировать по мере того, как он движется с ценой.

— Трейды от Края до Края (E2E)

Входной сигнал: когда закрытие свечи происходит внутри облака, вы можете с достаточно высокой вероятностью ожидать, что цена достигнет другого конца облака. Чем больше Облако, тем больше прибыль. Я думаю об этом как о границах облака, представляющих жесткую поддержку/сопротивление. Если первую поддержку\сопротивление ломают, то оставшиеся — это противоположный конец облака. Такое может происходить на любом таймфрейме и чем больше таймфрейм тем лучше.

Этот пример был взят из недельного графика Биткоина и сигнализировал о конце медвежьего рынка. В случае не пробоя и касания линии Киджуна, медвежий тренд будет продолжаться. Хотя для этого потребовалось несколько недель, цель E2E оставалась прежней ( дойти до верхнего края облака). Другим ключевым аспектом трейдов на основе E2E является их предсказуемость и эффективность. Когда вы видите подобное, вы точно знаете, что должны делать. Хотя я считаю, что E2E обладает высокой вероятностью исполнения, вы все равно должны использовать соответствующие стоп-лосы так же, как и во время любой другой сделки.

Вот еще несколько примеров:

Тиски или TK Несбалансированность

Опять же, облако Ишимоку предпочитает, чтобы все оставалось в равновесии. Когда линии ТК идут далеко друг от друга, это сигнализирует о быстром движении в одном направлении и может считаться индикатором перекупленности/перепроданности. Поэтому на основе их, вы можете открывать позиции, противоположные тренду.

Такие трейды имеют повышенный риск, но и повышенную пробыль, и как правило вероятность разворота на макро-тренде выше чем на микро-тренде. Другими словами, при попытке зашортить бычие ралли вы словите маржин колл, если ваш вход в шорт не на топе, проще сказать, чем сделать.

Тиски часто сопровождаются другими индикаторами разворота, такими как медвежья дивергенция, поднимающийся/падающий клин, или голова плечи.

Полосы Боллинджера — мой любимый индикатор во время флета

Одно стандартное расхождение выше и ниже среднего значения. Когда цена консолидируется, BBands затягиваются, пробитие верхних или нижних диапазонов сигнализируюет о прорыве BBand или сигнал для входа.

— Настройки по умолчанию = 20, построенн для использования на дневных таймфрейма и ликвидных рынках.

— Настройка 30 = захватывает больше данных, может быть более уместным для торговли Биткоином и криптовалютами, которые торгуются 24/7, а не 5 дней в неделю (20 дней в месяц)

— Настройка 14 = более быстрая настройка, которая на одно дневном таймфрейме захватывает две недели данных. Подходит для некоторых рыночных условий, где необходим более быстрый сигнал.

Очень часто возникают ложные пробои полос Боллинджера и по этой причине BBands не должны использоваться без других индикаторов.

Движение по полосам

— Такое может произойти, во время сильного бычьего или медвежьего продолжения тренда

— Обычно главный индикатор, того куда движется курс

Ширина Полос Боллинджера (BBW)

Определение размера тени полезено для сравнения предыдущих теней с активной тенью свечи. Если текущая тень активна, я часто смотрю на самые последние тени, чтобы определить, какой должен быть разумный размер текущей.

Скользящая средняя — MA/SMA/EMA/TEMA

Настройки — 50, 100, 200, любые 2 или более значений.

Быстрая, низкая скольз. средняя, т.е. 50, закрытая выше более медленной скольз. средней — это бычий входной сигнал. Закрытие ниже медленной скользящей средней является медвежьим входным сигналом.

Медленная, высокая скользящая средняя, т.е. 200, закрытая выше более быстрой скольз. средней, является медвежьим входным сигналом. Закрытие ниже более быстрой скольз. средней — это бычий входной сигнал.

Золотое пересечение = 50 закрытая выше 200 — Начало Бычьего тренда

Смертельное пересечение = 50 закрытая ниже 200 — Начало Медвежьего тренда.

Индикатор уровней “Pivot” (Опорные точки)

Настройки — Дневные, Недельные, Месячные, Годовые свечи.

Я предпочитаю использовать пивоты на больших таймфреймах, например, месячных или годовых, независимо от текущего используемого мной таймфрейма. Для многих Альтов доступны только ежемесячные или более низкие пивоты, что делает их менее надежными.

Есть также несколько типов пивотов, однако я придерживаюсь традиционного большую часть времени.

Pivot Point Math — использует предыдущий период максимума и минимума для определения уровней поддержки/сопротивления

Каждый пивот рассчитывается и строится в начале выбранного периода. Ежегодные пивоты строятся по 1 января и остаются неизменными на весь год. Ежемесячные пивоты пересчитываются в конце каждого месяца и строятся в начале каждого месяца.

Когда годовой стержень R5 нарушен, я полагаюсь на ежемесячные пивоты для дальнейших целей поддержки / сопротивления.

Пивоты также могут использоваться для прогнозирования ценового действия, основанного на движении цены предыдущих движений. Идея здесь заключалась в том, что, если бы цена попала в месячный пивот R3 / S3 с сжатием полосы Боллинджера, то сделала бы это снова.

Уровни Фибоначии

Уровни Фибоначчи могут быть расположены от самой высокой точки до самой низкой при любом движении цены. В этом ценовом диапазоне статические линии поддержки / сопротивления нарисованы и могут рассматриваться как потенциальные реверсивные зоны (PRZ) по цене. Это уровни, которые трейдеры часто используют для открытия или закрытия сделок, что делает их более последовательными.

Уровни Фибоначчи также включают в себя Расширения Фибоначчи, которые дают дополнительную информацию по поддержке / сопротивлению по направлению снизу вверх или сверху вниз относительно любого ценового движения, наиболее распространенным является расширение 1,618 фибоначчи.

50% всего расстояния между установленными уровнями поддержки и сопротивления является ключевой зоной. Любой крупный ценовой ход восстановит не менее 50% от движения и примет решение оттуда.

Это называется Теория Доу.

Вы можете использовать уровни фибоначчи и расширения к ним во время макро-\ микро-трендах или даже при значительном движении курса на более низком временном интервале.

Гармонический ценовой паттерн

“Гармоники” можно определить после построения трех точек и могут быть скорректированы по мере того, как цена следует или нарушает эти уровни. Четвертую точку можно вывести на основе гармонического значения.

Для построения: найдите двойной топ или двойное дно. Затем найдите крайний максимум или минимум и спроецируйте или определите 4-ю точку, экстремально высокую или низкую. Они могут быть найдены на любом временном интервале, но чем больше таймфрейм, тем более правдоподобен сигнал.

Цель, которую я использую для завершения всех гармонических паттернов, — это зона 50% -61,8% от точек А до D или, диагональное сопротивление от точек А до С.

Вилы Эндрюса

Вилы Эндрюса растянуты от экстремального верха или низа до другого предельного низа или верха, при этом опорная точка является предыдущим крайним низом или верхом. Средняя линия (красная) дает ожидаемое среднее значение тренда. Цена будет постоянно совершать пыпытки вернуться к этой диагонали.

Каждая диагональ “Вил” может рассматриваться как потенциальная зона разворота или линия поддержки / сопротивления. Верхняя синяя диагональная зона является «самой перекупленной» или верхней границей тренда, а нижняя голубая диагональная зона «наиболее перепроданной» или нижней границей тренда.

Для построения: искать три точки, экстремальный хай / низ и “колеблющийся хай” и низ.

В любом заданном тренде можно нарисовать несколько “вил”. Вилы следует считать действительными, если поддержка / сопротивление цены совпадают с диагоналями после того, как “вилы” были построены. Не пытайтесь подгонять вилы к цене, а скорее выбирайте опорные точки и принимайте решение в период действия.

Фракталы

Фракталы могут быть любым повторяющимся шаблоном на графике. Диаграммы и гармоники являются примерами известных повторяющихся фракталов.

В основном я использую случайные повторяющиеся фракталы как слабый прогноз будущих результатов при большом таймскейле, но лично я не использую их в качестве действенных сигналов без использования дополнительных инструментов.

Фигуры на Графиках

Все фигуры состоят из:

Если профиль объема не совпадает с шаблоном, это не означает, что шаблона не существует, он просто предполагает, что вероятность воспроизведения этой фигуры, значительно ниже. Уверенность и размер позиции должны быть скорректированы. Соответствующий профиль объема для соответствующей структуры графика значительно увеличивает уверенность и вероятность того, что фигура отыграет, как и планировалось.

Каждый паттерн имеет ожидаемое движение, которое я выделил ниже. Как правило, все эти движения — это просто размер паттерна. Я также использую расширение фибоначи 1.618 как цель сопротивления для фигур. Хотя паттерны могут предвидеть движения, они не должны рассматриваться как 100% трейды. Используйте соответствующий размер позиции.

Все фигуры могут быть построены и рассчитаны, как только информация позволит это сделать, но вход никогда не должен быть произведен до тех пор, пока ваша фигура не будет подтверждена. Кроме того, обычно ожидается подтверждение объемом с завершением каждой фигуры.

Вы не часто видите паттерн разворота в качестве продолжения тренда, т.е. Вы не часто можете увидеть фигуру “голова и плечи” в нижней части медвежьего тренда. Однако, когда вы видите, этот паттерн следует рассматривать как сильный сигнал продолжения тренда.

Вот несколько примеров:

«U» формирует ценовую структуру с резким откатом и пробитием горизонтального сопротивления. Фигура остается в силе до тех пор, пока ручка не сломает 50% всей чашки.

— Cигналы — противоположны бычьим сигналам

— Нисходящий треугольник — противоположен восходящему треугольнику

— Жираф — установлен Гернцем — длинная шея с последующим разрывом закругленного двойного дна

Перевернутая голова и плечи

— Происходит после установленной восходящей тенденции

— Уменьшающийся профиль объемов

— Возможное движение = расстояние от шеи до головы или 1,618

— Происходит после отката от восходящего тренда

— Уменьшающийся профиль объема

— Возможное движение = расстояние от шеи до головы или 1,618

— Происходит после отката от восходящего тренда

— Уменьшающийся профиль объема

— Возможное движение = расстояние от шеи до головы или 1,618

Голова Плечи — противоположен перевернутым

— Происходит после установленного нисходящего тренда

— Уменьшающийся профиль объема

— Возможное движение = расстояние от шеи до головы или 1,618

— M — Противоположно W

Инвертированный Адам и Ева — Противоположен Адаму и Еве

Осцилляторы

Я никогда не использую только осцилляторы при принятии решения для трейда. В основном я использую их для поиска дивергенций

— Средняя дивергенция сходимости (MACD) = тренд следует импульсу осциллятора

— Индекс относительной силы (RSI) = измеряет импульс в цене

— Stochastic RSI (Stoch) = быстрее, чем RSI

Данный инструмент следует использовать в качестве дополнительного подтверждения разворота и не принимать решение исключительно на основе него. “Диверы” могут постепенно развиваться, пока не будут сломаны.

— Бычий = нижние минимумы в цене на более высоком осцилляторе = ослабление медвежьего импульса

— Медвежий = более высокие максимумы в цене на нижнем осцилляторе = ослабление бычьего импульса

— Скрытый бычий = более высокий низ по цене на более низком осцилляторе = повышенный медвежий импульс не снизил цену

— Скрытый медвежий = более высокий хай на более высоком осцилляторе = увеличение бычьего импульса не снизило цену

Советы

— Фундаментальный анализ показывает вам, что покупать. Технический анализ, когда покупать.

— Религиозно придерживайтесь своей системы входов и выходов.

— Используйте стоп-лосы и придерживайтесь их.

— Когда у вас эйфория, обычно это локальная вершина.

— Значительная часть связанных с торговлей новостных и социальных медиа, является шумом. Игнорируй их.

— Торги должны заканчиваться тремя способами: Большой плюс, Маленький плюс, Маленький минус.

— Повторяйте за мной. «Тренд — мой друг».

— Не скальпите торгуя против тренда.

— Заведите торговый журнал. Определите недостатки вашей стратегии. Устранить их.

— Если вы открываете сделку, основанную на высоком таймфрейме, не саботируйте себя и не закрывайте эту сделку на основе гораздо более низкого таймфрейма.

— Хороший сон, правильное питание и упражнения так же важны для торговли, как и для большинства вещей в жизни.

— Если на улице есть кровь … очистите улицу.

— Не распыляйтесь, пытаясь торговать на откатах

— Ждите консолидацию после больших колебаний цен, а не продолжения волатильности.

— Все индикаторы используют левую часть графика, чтобы попытаться предсказать правую.

— Следите за графиком биржи с наибольшим объемом.

— Большинство трейдеров теряют деньги в самом начале. Те, кто наиболее успешны, настойчивы.

— Сами управляйте своим депозитом. Не позволяйте другим торговать за вас.

— Соглашайся с идеями, а не с людьми, которые их предоставляют.

— Не вступайте в брак с какой-либо одной монетой, позицией или идеей. Постоянно переоценивайте свои недостатки.

— Если вы много выигрываете, кто-то теряет еще больше.

— Большая потеря ВСЕГДА будет более эмоциональной, чем большая победа.

— Вам нужно время, чтобы определить, являетесь ли вы победителем или проигравшим. И то и другое случается со всеми.

— Ни одна стратегия не является святым Граалем. Используйте несколько сигналов и найдите общие черты перед входом/выходом. Используйте то, что вам нравится.

— Торговые инструменты могут стать лучше или хуже. Не бойтесь разобраться в концепциях, которые вы уже освоили.

— Смотрите на ваш депозит, как на число, а не на деньги. Всегда старайтесь увеличивать это число.

— Начните торговать малым объемом но с большими плечами. Это проверит качество ваших входов.

— Страх, неуверенность и сомнения (FUD) — отличные помощники для покупки и продажи во время паники.

— После большой прибыльной или убыточной сделки. Очищай свою голову и успокаивай свои эмоции.

— Если вы слишком подавлены при минусовом трейде, размер вашей позиции слишком высок.

— Не пытайтесь все упорядочить. Торгуйте график, который находится перед вами.

— Всегда будут ранние медведи и ранние быки. Лучше быть правым, чем быть ранним.

— Сначала откройте крупный таймфрейм, потом уменьшите его.

— Во время движения вверх, монеты выглядят дешевыми. По пути движения вниз они выглядят дорогими. Не позволяйте рынку играть со своим разумом. Придерживайтесь своего торгового плана.

Дополнительно к Прочтению

OB = стаканы
TF = таймфрейм
SL = стоп-лос
BE = точка безубыточности
HS/H&S/H+S = голов&плечи
iHS = перевернутые голова&плечи
A&E = Адама и Ева
TL = трендовая линия
Fib = уровень фибоначи ( фиба )
FUD = страх, неопределенность, сомнения
FOMO = страх упустить возможность

Если материал оказался для вас полезным, не забудьте отблагодарить автора на один из адресов:

BTC
3PCQX1AxDQiAJxBpo5zgQqVBQ9oKrMa6Qb
168XPsDX4F6V2mM1rpBqwu7XtwsCA1rNak

LTC
MQ9JXuGmDbcLyCmH6XTUPawPiXTF4an6Lv
LbvFbdGwZMKCppp45CWHhDiQnAiSjbfsjX

Что такое таймфрейм в трейдинге – какие существуют типы таймфреймов, на какие группы они делятся и какой таймфрейм лучше подходит для торговли

Временной интервал, за который отображаются данные на графике.

Таймфрейм – это временной интервал, в течение которого меняется цена. Трейдеры могут просматривать изменения цен, например, в течение каждой минуты, в течение пяти минут, тридцати, в течение часа, дня, недели, месяца.

Каждый таймфрейм служит своей цели, поэтому практически все трейдеры задаются вопросом, какой временной интервал выбирать для спекуляций. Давайте во всем этом разбираться.

Как обозначаются таймфреймы

Для обозначения таймфреймов используются буквы и цифры. Буква обозначает тип временного интервала, а цифра – количество его единиц.

  1. M – минута. Происходит от английского «minute».
  2. H – час («hour»).
  3. D – день («day»).
  4. W – неделя («week»).
  5. MN – месяц («month»).

Когда после буквы стоит цифра – она показывает, сколько единиц времени «взято». Например, М1 – одна минута, М5 – пять минут, H4 – 4 часа, W1 – одна неделя и так далее. Одн месяц всегда обозначается без цифр – просто «MN».

В большинстве торговых терминалов вот такие таймфреймы, как в МетаТрейдере (терминале для торговли на валютном рынке Форекс).

В терминале QUIK, который используется для биржевой игры на фондовом рынке, чуть больше минутных таймфреймов. В терминалах, которые создают отдельные брокерские фирмы, могут быть любые другие временные интервалы.

Как понять, что означает таймфрейм

Смотрите, цены на графиках могут быть отображены тремя способами: линией, японскими свечами и барами. Разберем сначала ситуацию, когда цены отображаются свечами и барами.

В этом случае каждая свеча или каждый столбик бара показывают изменение цены за один таймфрейм.

Вот у нас тридцатиминутный график, каждая свеча на нем показывает, как колебалась цена за тридцать минут.

Вот колебания с 8.30 до 9.00.

А вот колебания с 9.00 до 9.30.

А вот часовой график. И пример колебаний в тот же день с 9.00 до 10.00.

С барами всё то же самое.

Если у вас цена отображается линией, то каждая «точка» в этой ломаной линии будет обозначать цену за какой-то период времени. Это может быть максимальная цена, минимальная, цена закрытия или открытия. Все зависит от вас – смотря какую установите. По умолчанию линия строится по ценам закрытия.

Прочитайте мою статью про японские свечи, тогда вам будет более понятно.

Самое главное – каждая свеча и каждый бар показывают колебания цены за период времени, равный таймфрейму. Если таймфрейм пятиминутный, то каждая свечка – это пять минут. Если недельный, то каждая свеча (каждый бар) – это колебания за одну неделю.

Как увидеть каждое ценовое колебание

Как вы уже поняли, таймфреймы «обобщают» ценовые колебания за определенный промежуток времени. Если вам надо увидеть каждое ценовое колебание – значит вам нужен тиковый график.

Истории тиковых колебаний ни в одном терминале нет. По крайней мере, я нигде их не встречал. Да и не особо они кому-то нужны.

Чтобы увидеть колебания в режиме реального времени, можно сделать следующее (объясню на примере МетаТрейдера). Запустите «Обзор рынка», он находится вот тут.

Кликните правой кнопкой мыши на нужный финансовый инструмент и выберите «Тиковый график».

На нем отображается каждый тик, то есть каждое изменение цены. Еще этот график можно увидеть, когда вы кликаете на окно Нового ордера. Выглядеть он там будет примерно так же.

Тики обычно почти никто не смотрит, потому что они не отражают вообще никакую картину и не говорят ни о каких событиях на рынке.

Как связаны таймфреймы и типы торговли

В трейдинге есть три основных типа торговли, которые напрямую связаны с таймфреймами. Давайте с ними познакомимся.

Краткосрочная

Сюда относятся торги на всех графиках, которые меньше дня. Краткосрочная торговля подразумевает, что все сделки закрываются в течение одной торговой сессии, то есть держатся открытыми максимум один день.

В краткосрочной торговле выделяется два подтипа.

Скальпинг

Его другое название, более жаргонное – пипсовка. Скальперы – это трейдеры, которые открывают в течение торгового периода десятки и сотни сделок, держат их открытыми от нескольких секунд до нескольких минут и закрывают, как только появится маленькая-маленькая прибыль.

Скальперы не пытаются поймать крупные рыночные движения. Они просто «снимают скальпы» с цен. Работают они обычно на минутном или двухминутном графиках, реже – на пятиминутках. На 15-минутном таймфрейме – почти никогда.

Проблема скальпинга в том, что цены постоянно резко дергаются перед глазами, за ними приходится неотступно следить, открывать позиции, резко закрывать позиции – короче, очень нервная система.

На рынке Форекс скальпинг проблематичен из-за крупных спредов. На фондовом рынке такой проблемы нет, потому что там комиссии, а на Форексе она как раз есть. Скальпировать получается лишь несколько валютных пар, в первую очередь – евродоллар и некоторые другие пары с американским долларом.

Интродэй

Торговля в стиле introday, или «внутридневная» – это работа на всех таймфреймах, кроме «скальпинговых».

Чаще всего интродэй-трейдеры работают с часовым и четырехчасовым таймфреймами, чтобы лучше видеть ситуацию на рынке и меньше «дергаться».

Среднесрочная

Она занимает обычно несколько дней. Как правило, от двух дней до недели. Такая торговля достаточно распространена на валютном рынке, потому что он не закрывается на ночь и трейдеры не рискуют обанкротиться из-за утренних гэпов.

Если это соответствует его торговым планам, трейдер может оставлять открытые позиции на несколько дней и закрывать их вечером в пятницу, чтобы не оставлять открытыми на субботу и воскресенье.

Долгосрочная

Когда сделки остаются открытыми дольше одной недели. Как правило – несколько недель или даже месяцев. Особенность долгосрока в том, что он обычно базируется на фундаментальном анализе, а не на техническом. Трейдеры стараются оценивать общую экономическую ситуацию и строить прогнозы на ее основании.

Еще одна особенность – долгосрочная торговля эффективна только тогда, когда трейдер вкладывает в рынок очень крупные суммы. Нет смысла ждать три месяца, чтобы превратить двадцать долларов в тридцать. Я думаю, вы со мной согласны.

Какой таймфрейм лучше выбрать

Трейдеры считают, что все таймфреймы, которые меньше дня, передают очень много шума. То есть они показывают скачки цен из стороны в сторону и по этим колебаниям сложно понять, куда именно движется цена.

На дневном графике уровень шума минимален, поэтому он считается наиболее надежным источником информации для принятия торговых решений.

Когда я смотрел базовый курс трейдинга на валютном рынке, преподаватель говорил, что шум полностью отсутствует на недельном графике. Он был бы идеален для торгов, но держать открытые сделки неделями очень сложно. Поэтому приходится довольствоваться днем.

Несмотря на то, что дневные котировки наиболее точные, скальперы спокойно себе торгуют на минутных таймфреймах.

Попробуйте разные стратегии, поработайте с разными временными интервалами. А потом проанализируйте результаты и свое «самочувствие» – с каким таймфреймом вам работать комфортнее всего. Если результаты торгов и эмоциональное состояние вас устроят – сосредоточьтесь на этом таймфрейме.

Еще один момент. Чем меньше таймфрейм, тем больше времени надо уделять биржевой игре. Если вы спекулируете на минутном графике – вы вообще не можете оторваться от экрана, вам постоянно надо следить за ситуацией. Если на четырехчасовом – можно заглядывать в терминал пару раз в течение дня.

Если на дневном – можно вообще включать терминал только один раз в день. Прийти – посмотреть – принять торговое решение – уйти.

Надо ли анализировать графики на нескольких таймфреймах

Некоторые трейдеры советуют это делать. Чтобы понимать общее направление движения цены. Например, трейдер Алексей Кузнецов (еще один преподаватель базового курса торговли на Форексе из компании Альпари) говорит, что идеальные позиции для входа в рынок будут тогда, когда тенденция одинакова в долгосроке, среднесроке и краткосроке.

Поясню это так. Вот открыли вы недельный график. На нем восходящий тренд. Открыли дневной – тоже восходящий, открыли часовой – там тенденция нисходящая. Вы думаете: «Ага. Общая тенденция восходящая, значит, нисходящее движение на «часе» – это коррекция. Надо подождать, когда она закончится и начнется новый импульс. И тогда открываться на повышение».

Когда коррекция на часовом таймфрейме закончится, и рынок снова начнет расти, вы откроетесь на повышение. И в результате будете торговать «по тренду» и на часовом графике, и на дневном, и на недельном.

Согласно другой точке зрения, такой анализ проводить не обязательно. Если рынок на недельном таймфрейме идет вниз – на часовом можно сто раз успеть заработать на восходящих движениях.

Торгуйте, пробуйте разные подходы, делайте выводы.

Полезные материалы по теме статьи

Подпишитесь на мою рассылку. Скоро я напишу еще несколько статей по трейдингу, инвестициям и финансовой грамотности. Когда подпишетесь, я смогу высылать вам ссылки на эти статьи прямо на почту. Так вы точно ничего не упустите.

Посмотрите перечень курсов по трейдингу. Я собирал его лично. Я начинаю этот перечень с бесплатных программ, НО, обращаю внимание, эти программы не вводные и не поверхностные, они очень серьезные.

Пример такого бесплатного, но серьезного материала – первое занятие базового курса трейдинга от Эдуарда Сунгатуллина. На момент записи курса преподаватель читал его уже десятый год.

Рекомендую вам также статью про сленг трейдеров. Там собраны базовые слова, я объясняю их значение, и даю советы, как лучше его запомнить. Когда будете понимать сленг – вам намного легче станет читать трейдерские форумы, смотреть анализ рынков и пр.

В последнее время я не считаю, что на трейдинге можно стабильно зарабатывать деньги и больше склоняюсь к идее пассивного инвестирования. То есть когда вы вкладываете деньги в финансовые инструменты и периодически получаете от них небольшой доход. Как инструменты меняются в цене – вам без разницы.

Если эта тема вам интересна, хочу порекомендовать вам две вещи. Первая – курс «Личные финансы и инвестиции». Он проводится на базе серьезного онлайн-университета Нетология, который занимается образовательной деятельностью, имея официальную лицензию, выдает ученикам сертификаты и даже удостоверения о повышении квалификации.

Преподаватель курса – Сергей Спирин, профессиональный инвестор и аналитик. Он сначала доходчиво объясняет, почему не надо пытаться зарабатывать на трейдинге, а потом рассказывает про разные типы финансовых инструментов для инвестирования. Курс понятный, системный, интересный. Еще один плюс – преподавателю можно даже после обучения задавать вопросы в Фейсбуке.

Вторая полезность – три бесплатные книжки от Города Инвесторов. Рассылку от этого проекта регулярно читаю и я, и Василий Блинов. Скачайте книги прямо сейчас, они небольшие. Обязательно прочитайте.

Заключение

Это была статья про таймфреймы. Разобрались ли вы с этой темой, сумел ли я объяснить вам, как таймфреймы отображаются в терминале, в чем между ними разница, как связаны таймфрейм и тип торговой стратегии?

Если не поняли – задавайте вопросы в комментариях. Еще я вам очень советую открыть любой торговый терминал или даже онлайн-график какого нибудь финансового инструмента и посмотреть там на разные типы таймфреймов.

Скажите мне обо всех недостатках этой статьи в комментариях. Я всегда читаю комментарии своих читателей, стараюсь вносить правки и учитываю замечания на будущее.

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!