Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Скользящие средние в трейдинге

Скользящие средние в трейдинге

Индикатор Скользящая средняя (Moving Average) лег в основу множества стратегий технического анализа и является самым распространенным инструментом для управления портфелем и торговли на Форекс.

Скользящее среднее – это инструмент, используемый обычно при построении математических моделей случайных процессов и рассчитывается как среднее арифметическое определенного подмножества значений временного ряда. Скользящее среднее считается случайным процессом. Размер подмножества для расчета скользящего среднего может варьироваться пошагово или быть установившимся. С целью повышения степени важности одних данных по сравнению с
другими может использоваться весовой коэффициент.

Основная функция скользящего среднего – сглаживание случайных значений временного ряда и выделения кратко- , средне — и долгосрочных циклов и трендов. Скользящее среднее служит своеобразным фильтром для обработки частотных сигналов.

Индикатор Скользящие средние — самый распространенный инструмент технического анализа

Отвергая некоторые вполне позитивные методы, сторонники технического анализа чаще всего используют один из самых общих и распространенных методов – метод скользящих средних, который можно определить и применить по-разному. Скользящие средние сглаживают колебания ценового графика путем усреднения по определенному историческому периоду.

По методу усреднения различают:

  • простое (SMA),
  • экспоненциальное (EMA),
  • линейно-взвешенное (LWMA) скользящее среднее.

На рисунке ниже представлены скользящие средние одинакового периода (за одно измерение времени) с разным методом усреднения.

Лучшие брокеры БО 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Основные виды и формулы расчета Скользящих средних

Каждый тип скользящей средней (сокращенно MA — Moving Average) получается путем расчета средней цены за прошлые периоды.

Simple Moving Average (SMA)

Simple Moving Average (SMA) – простые скользящие средние, среднее арифметическое цен закрытия (открытия) за определенное число единичных периодов» (час, сутки, неделя)

Простейшей моделью скользящих средних является модель расчета, по которой сумма математических показателей (в данном случае рыночных цен) делится на количество значений, принимающих участие в выборке. Такое скользящее среднее называется «простым скользящим средним», которое рассчитывается как:

Сумма (Pi) — сумма цен за период N

N — количество дней в периоде

Пример:

Чтобы рассчитать скользящую среднюю цен закрытия за 8 дней (МА с периодом 8), цену закрытия последних 8 дней складывают друг с другом и делят на 8. Аналогично, для расчета скользящей средней за последний 21 час цены закрытия складываются из последних 21 часов и делятся на 21.

Лучшие брокеры БО 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

4 8 6 7 9 11 10 15 12 13

(6 + 7 + 9 + 11 + 10 + 15 + 12 + 13) / 8 = 83/8 = 10 375

С добавлением нового периода самая старая цена (6) удаляется из расчетов и учитывается самаяновую (15):

4 8 6 7 9 11 10 15 12 13 15

(7 + 9 + 11 + 10 + 15 + 12 + 13 + 15) / 8 = 92/8 = 11,5

В примерах использовались цены закрытия, которые также являются наиболее популярным и наиболее часто используемым типом цен для расчета скользящих средних. Следует отметить, однако, что мы могли бы также использовать цены открытия, минимальную цену или максимальную.

Exponential Moving Average (EMA)

Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальные скользящие средние имеют преимуществом в том, что они включают в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придаются большие веса — используется предположение о том, что максимальное влияние на будущее имеет настоящий момент, а прошлое затухает «по экспоненте».

α – весовой коэффициент в интервале от 0 до 1;

Pi – значение цены в период времени t;

EMA(t-1) – значение экспоненциальной скользящей средней в момент времени t-1.

Linear Weighted Moving Average (LWMA)

Linear Weighted Moving Average (LWMA) – взвешенные скользящие средние — практически те же простые скользящие средние, только с одним лишь отличием: каждое слагаемое входит со своим весом (таким образом, можно задать самые влиятельные компоненты), а результат получается делением на сумму весов

При расчете взвешенного скользящего среднего каждому дню, что входит в окно фильтра, присваивают порядковый номер от одного до n. После этого находится среднее арифметическое произведение цены ценной на порядковый номер дня по формуле:

где Wi — значение веса для цены i-периодов назад.

Хотя существуют сотни других подходов и их количество постоянно увеличивается, преимущество использования скользящих средних заключается в том, что с их помощью довольно просто определить направление тренда (тенденция определяется тангенсом угла наклона касательной к скользящей средней), а также на практике их часто используют как поддержку и сопротивление. Однако существует и существенный недостаток — это запаздывание сигнала. Для его нивелирования используют принятие решений при использовании одновременно нескольких скользящих средних, например, их пересечения.

Скользящее среднее: какой вид и период выбрать для торговли?

К сожалению, однозначного ответа нет. Если трейдеру требуется более быстрое среднее значение, которое лучше адаптируется к рыночным изменениям, он выберет ЕМА. Это дает сигналы покупки или продажи быстрее. С другой стороны, стоит отметить, что слишком частые сигналы могут оказаться неправильными, например, в случае консолидации. В случае простого скользящего среднего ситуация выглядит противоположной. SMA дает меньше сигналов, что, с одной стороны, может ограничить прибыль, но если они все же произойдут, они будут гораздо более эффективными.

На фьючерсных рынках чаще всего используется комбинация средних (4 и 9), (9 и 18), (5 и 20) и (10 и 40). 50-дневное среднее (10 недель) на фондовом рынке является наиболее популярным, а 200-дневный (40-недельный) среднее используется для долгосрочного анализа.

Фильтры, которые повышают точность Скользящих средних

Инвесторы и трейдеры используют специальные фильтры с целью повышения точности сигналов, рассчитываемых с использованием скользящих средних. Среди них выделяется временный фильтр, процентный фильтр, пересечение ценой установленного уровня сверху или снизу, процентные конверты, полоса максимумов и минимумов.

Временный фильтр используется для фильтрации ложных пробоев на краткосрочных и среднесрочных трендах. После того как трейдер получает сигнал о заключении сделки, он ожидает несколько дней, чтобы убедиться, что в ближайшее время тренд не изменится.

С помощью процентного фильтра трейдер устанавливает минимальный процент, на который цена должна отклониться от тренда, при котором он будет заключать сделку.

Если трейдер пользуется фильтром пересечения ценой установленного уровня сверху и снизу, он устанавливает определенный уровень цены, которого она должна достичь после пересечения линии скользящей средней. Только после принимает решение о входе на рынок или выходе из него.

При использовании процентных конвертов на графике цены и скользящей средней строятся две вспомогательные линии, находящиеся сверху и снизу от линии скользящей средней на определенном расстоянии. Сигналом к заключению сделки считается пересечение ценой всех трех линий в течение короткого периода, как показано на рисунке ниже. Процент отклонения линии процентного конверта может корректироваться.

  • Фильтр с помощью полосы максимумов — минимумов, изображенный на рисунке ниже, требует построения трех линий скользящих средних. Первая строится на минимальных дневных ценах, вторая – на максимальных, третья – на ценах закрытия. Трейдер принимает решение о покупке и продаже лишь в том случае, когда цена пересекает все три линии.

Фильтры помогают избежать лишних убыточных сделок, избавляя трейдера от рыночного шума. С помощью фильтров можно найти точку входа в рынок. В
свою очередь, решения по покупке и продаже ценных бумаг или валют принимаются на основе торговых методов и торговых стратегий.

Как пользоваться скользящими средними — основные методы работы

Одним из наиболее популярных является метод двойного пересечения.

2 скользящие средние

При использовании метода двойного пересечения трейдер рассматривает два индикатора скользящих средних с большим и меньшим периодом. Сигналом
заключения сделок служит их пересечение между собой и прорыв цены сквозь них сверху или снизу.

Обычно используются две скользящие средние с периодами 7 и 13 дней (для краткосрочных сделок). Сигналом к открытию сделки служит следующая последовательность событий:

Цена пересекла EMA (7)

Цена пересекла EMA (13)

EMA (7) пересекла EMA (13)

Последний шаг является гарантией того, что трейдеру следует заключать сделку. Следует обращать внимание на период скользящих средних. Если период слишком большой, то сигналы будут запаздывать. А если слишком маленький — то будет слишком много ложных сигналов.

В данной стратегии тренд определяется пересечением быстрой скользящей средней и медленной скользящей средней. Когда быстрая скользящая средняя с периодом 50 пересекает медленную скользящую среднюю с периодом 200 снизу вверх, рассматривается сделка на покупку. Такую комбинацию называют «золотой крест». При пересечении медленной скользящей средней быстрой сверху вниз, рассматривается сделка на продажу. Такую комбинацию называют «мертвый крест»

Данная стратегия дает замечательные сигналы на ярко выраженных трендах, которые формируются на больших таймфреймах. Однако, если использовать такое пересечение MA в качестве основного сигнала для торговой системы, то в результате получаем ложные сигналы на боковых трендах. Чтобы отфильтровать ложные сигналы и для более точного входа можно дополнительно использовать сигналы индикаторов или осцилляторов. Недостатком стратегии является редкое появление сигналов на больших таймфреймах и значительная просадка.

3 скользящие средние

Следующим этапом в развитии динамических моделей с использованием скользящих средних является разработка метода тройного пересечения. В отличие от метода двойного пересечения этот метод требует использование трех скользящих средних с разными периодами. Сигналом к сделке по методу тройного пересечения является такая последовательность событий:

пересечение скользящего среднего с самым маленьким периодом линии скользящего среднего со средним периодом;

пересечение скользящего среднего с самым маленьким периодом со скользящим средним с наибольшим периодом;

пересечение между собой скользящих со средним и большим периодом.

На рисунке ниже используются ЕМА150, EMA21 и EMA7.

Определение тренда с помощью скользящих средних

Скользящие средние являются чрезвычайно полезным инструментом для технического анализа. Помимо определения текущего тренда, они могут указывать на его силу, а также служить поддержкой или сопротивлением и указывать потенциальные сигналы на покупку или продажу.

Первое возможное применение — применить скользящее среднее на графике. Ее интерпретация очень проста. Если график находится выше среднего и график направлен вверх, восходящий тренд действует, и аналогично, если график находится ниже среднего, а график направлен вниз, действует нисходящий тренд.

Второе возможное применение — использование двух разных (более быстрых и медленных) скользящих средних. Если средняя быстрая (синяя) выше медленной (красной) средней, то — восходящий тренд. Если средняя быстрая (синяя) ниже м медленной (красной) средней, то — нисходящий тренд. Подтверждение смены тренда происходит при пересечении скользящих средних. В зависимости от того, сколько периодических средних мы будем использовать, потенциальные сигналы могут быть более или менее надежными.

Третий способ использования скользящих средних — создать канал. Интерпретация точно такая же, как для одного среднего.

Стоит также отметить, что в дополнение к направлению, по наклону скользящий средних определяют силу тренда. Средние используются также в качестве уровней поддержки/сопротивления.

Прибыльная торговая стратегия на основе скользящих средних

В основу стратегии легли методы «3 экрана Элдера», двойное пересечение скользящих средних, индикатор Рубикон.

Еще одной интересной системой, которая уменьшает недостаток предыдущей является система на основе индикатора Рубикон, который может работать на любом таймфрейме, хотя на таймфреймах М15-Н1 характеризуется лучшей эффективностью. Базируется он на основе трех скользящих средних (основной линией является скользящая средняя с периодом 116), и дает сигналы на покупку и продажу исключительно по тренду. То есть можно утверждать, что данная стратегия является также трендовой.

Отличается данная система от предыдущих дополнительными входами в направлении тренда, что обеспечивает меньший риск и больший контроль. К недостаткам стратегии можно отнести получение ложных сигналов в случае отсутствия ярко выраженного тренда или при изменении тенденции, и то, что сигналы поступают круглосуточно, то есть есть есть необходимость постоянного мониторинга.

Валютные пары: основные

Таймфреймы: М15, H4

Периоды МА: 50 и 200

Основная идея предлагаемого подхода заключается в том, что будет использоваться два временных интервала (основной экран и дополнительный). По стратегии Элдера на большем временном экране проходит определение направления движения цены (направление тренда). На меньшем временном таймфрейме будут идентифицироваться моменты входа в рынок.

На основе практического опыта и статистики работы группы трейдеров для определения тренда на большем временном измерении используются две скользящие средние с различными параметрами настройки. Когда обе скользящие средние движутся вверх, то это является сигналом того, что формируется восходящий тренд. Если же скользящие направлены вниз-это сигнал формирования нисходящего тренда.

После идентификации тренда выполняется поиск входов на младшем временном интервале. Для этого используется метод пересечения скользящих средних. Однако, на этом временном интервале происходят входы лишь в направлении тренда. Если поступает сигнал на вход в обратном направлении то он игнорируется.

Такой подход дает более качественные (точные моменты входа в рынок и на ряду с ограничениями риска по каждому решению (вход в рынок) и установлением целевых уровней прибыли позволяет получить более стабильную кривую роста прибыли, почти исключая значительные последовательные потери (просадки).

Модели основного экрана

На основном экране М15 (см. график выше) должны идентифицироваться пересечения двух средних: простой скользящей средней (SMA) и линейно-взвешенной скользящей средней (LWMA). Они могут быть различных вариантов:

обычное пересечение скользящих, после которого скользящие средние движутся в направлении пересечения (то есть, если было пересечение на покупку, и скользящие средние движутся вверх);

пересечение, после которого скользящие средние движутся в противоположном направлении к направлению пересечения (то есть, если было пересечение на покупку, а скользящие средние двигают вниз).

На основном экране М15 осуществляется идентификация пересечений двух средних при открытии новой свечи на графике цены.

Сигналом к открытию длинной позиции (покупки) является пересечение скользящих средних: LWMA пересекает SMA снизу вверх. После пересечения SMA должна быть направлена вверх.

Сигналом открытия короткой позиции (продажи) является пересечение SMA с LWMA сверху вниз. После пересечения простая скользящая средняя должна быть направлена вниз.

Расширенное пересечение

Рассмотрим вариант, когда после пересечения скользящих средних на покупку, одна из скользящих средних (чаще всего SMA) движется в другом направлении. Пример приведен на рисунке ниже, где простая скользящая средняя после пересечения на покупку не растет, а движется горизонтально или вниз, и лишь после формирования двух свечей, начинает расти (в 10:45). Соответственно, сигнал поступает тогда, когда обе скользящие средние, после основного пересечения, начинают расти. Проверка направления движения скользящих средних происходит на протяжении формирования первых 10 свечей после пересечения.

На рисунке ниже приведен пример расширенного основного пересечения на продажу. В данном примере, после пересечения на продажу SMA растет, и только в 14:15 (см. рисунок) начинает двигаться вниз. Соответственно, сигнал на продажу поступает тогда, когда обе скользящие средние, после основного пересечения, начинают двигаться вниз.

Фильтрующий экран

Модель фильтрации на экране Н4 включает анализ движения двух скользящих средних: линейно-взвешенной (LWMA) и простой (SMA) скользящей средней. Тренд растет, когда линейно взвешенная скользящая средняя (LWMA) находится выше простой скользящей средней (SMA) и простая скользящая средняя направлена не вниз и LWMA направлена вверх. Пример такого тренда приведен на рисунке слева. Также тренд когда растет линейно взвешенная скользящая средняя находится ниже SMA, и обе направлены вверх. Пример такого тренда приведен на рисунке справа, где прямоугольником выделена область, в которой линейно-взвешенная скользящая средняя находится ниже SMA, и обе скользящие средние направлены вверх, что свидетельствует о росте цены.

Тренд нисходящий, когда линейно взвешенная скользящая средняя находится ниже SMA и SMA не вверх и LWMA направлена вниз. Пример такого тренда приведен на рисунке ниже слева. Также тренд вниз, когда линейно взвешенная скользящая средняя находится выше SMA, и обе направлены вниз. Пример такого тренда приведен на рисунке ниже справа, где прямоугольником выделена область, в которой линейно взвешенная скользящая средняя находится выше простой скользящей средней, и обе скользящие средние направлены вниз, что свидетельствует о падение ценового ряда.

Открытие позиций

Сигнал на открытие позиции генерируется при наступлении основного пересечения на М15 и разрешения со стороны фильтрующего экрана Н4 (то есть у нас там определен тренд)

Закрытие позиций

В предложенных моделях открытия позиции существуют различные варианты закрытия (выхода из) позиции. Возможен случай закрытия позиции по обратному сигналу (пересечению). На рисунке ниже показан момент времени t1, когда поступил сигнал на продажу по пересечению скользящих средних, и момент времени t2, когда поступил сигнал закрытия позиции (обратное пересечение скользящих средних).

Но также возможно осуществлять выход по заранее установленному уровню прибыли (Take Profit) в случае если цена будет двигаться в прогнозируемом направлении, или уровню убытка (Stop Loss), в случае, когда цена двинется в обратном от прогноза направлении. На рисунке ниже слева представлен возможный вариант закрытия позиции (на продажу) по уровню Take Profit, на рисунке справа представлен возможный вариант закрытия позиции (на продажу) по уровню Stop Loss.

Учитывая, что обратный сигнал наступает поздно, а уровень Take Profit не всегда удается достичь, поэтому была разработана еще одна модель выхода из позиции. Для позиции на покупку сигнал закрытия наступает тогда, когда свеча закрывается ниже простой скользящей средней рисунок ниже слева; для позиции на продажу сигнал закрытия наступает тогда, когда свеча закрывается выше простой скользящей средней рисунок ниже справа. Данная модель выхода обеспечивает сохранение прибыли по открытой позиции и тем самым улучшает эффективность принятия решений.

Двойной вход как элемент управления рисками

Особенностью подхода является двойных вход в направлении тренда, с разными уровнями Take Profit: один меньше второго. При достижении уровня меньшего Take Profit, Stop Loss второй позиции переводится в безубыточный уровень, на уровень ее открытия. Вторая позиция, таким образом, после этого может быть закрыта только с нулевым результатом или с положительным Take Profit или наступлением встречного сигнала. Открытие позиции с ее последующим закрытием реализует одну сделку (открытие-закрытие), которая и определяет правильность или ошибочность принятого решения с отражением определенного положительного или отрицательного финансового результата за ним. Такой подход позволяет уменьшить риски, значительные последовательные потери (просадки), и дает возможность получить более плавную кривую наращивания прибыли.

Еще одной особенностью данного подхода является новый вход, при наступлении сигнала, при условии что предыдущий вход по этому сигналу закрыт или переведен в безубыточный уровень. Это позволяет не пропускать движение ценового ряда в направлении тренда.

Алгоритм работы по стратегии

1) определяется направление движения движение цены на экране Н4. Если цена движется вверх, то рассматриваются сделки лишь на покупку (Buy), продажи игнорируются. Если цена движется вниз, то рассматриваются сделки лишь на продажу (Sell), покупки игнорируются.

2) в зависимости от направления (Buy или Sell) определенного на первом шаге, на втором шаге происходит анализ экрана М15 и идентификация пересечений скользящих средних. Если направление Buy, то необходимо проверить выполнение условий моделей второго экрана,
Если условия второго шага выполняются, то переходим к шагу 3, иначе – шаг 4.

3) открытие двух позиций (Buy или Sell), выставление уровней Take Profit и Stop Loss. Уровень Stop Loss для двух позиций одинаковый. Уровень Take Profit для второй позиции в 2-4 раза больше уровня Take Profit для первой позиции.

4) Если есть открыта пара из двух позиций, то проверяется достигнут ли уровень Take Profit первой позиции. Если достигнуто, то первая позиция закрывается и переходим на следующий шаг 5. Если уровня Take Profit не достигнут, то ожидаем, пока цена достигнет уровня или Take Profit, или уровня Stop Loss. Если достигнут первый Take Profit, то переходим на Шаг 5, иначе две позиции закрываются на уровне Stop Loss.

5) Установление уровня безубыточности для второй позиции: уровень Stop Loss переносится на уровень цены открытия второй позиции.

6) Проверка сигнала закрытия для второй позиции.

7) Если выполняются условия шага 6, то вторая позиция закрывается, если условия шага 6 не выполняются, то ожидаем, пока цена достигнет уровня Take Profit, или уровня Stop Loss второй позиции.

Заключение

Скользящие средние являются популярным индикатором технического анализа. Одним из их основных преимуществ является их объективность и простота интерпретации, чего нельзя сказать даже о свечном анализе, который каждый трейдер/инвестор может интерпретировать по-разному, или уровней поддержки/сопротивления и линий тренда, которые каждый определяет в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Скользящие средние вычисляются с помощью простой формулы. С их помощью можно определить господствующий на рынке тренд. Также они могут четко указывать и моменты его разворота.

Скользящая средняя в трейдинге. Индикатор Moving Average

Наиболее популярный и, пожалуй, один из первых индикаторов, с которым сталкивается трейдер при изучении основ рынка Форекс — это Moving Average (Скользящая средняя). Скользящая средняя относится к группе трендовых индикаторов и показывает среднее значение цены выбранной валютной пары за определенный промежуток времени.

С помощью индикатора Скользящая средняя можно выявить направление тренда на рынке, получить торговый сигнал на открытие сделки, отфильтровать «шумы», то есть мелкие колебания цены. Скользящая средняя накладывается на ценовой график, и от ее положения относительно цены принимаются соответствующие торговые решения.

Пример Скользящей средней:

Одним из основных параметров индикатора является длительность периода. Период — это временной показатель. Здесь задается, по сути, количество свечей анализируемого таймфрейма, по значению цен которых будет рассчитываться индикатор. Так, если вы выставите период 26 на 1-часовом графике, то значение средней будет рассчитываться за последние 26 часов. Если вы этот же график переключите, например, на таймфрейм H4, то в расчет будут браться последние 26 4-часовых свечей.

Скользящую среднюю называют длинной, если при установке его на график цены указан длительный период его расчета. В таком случае разворот цены и смену направления тренда оно указывает с большим опозданием, но в то же время генерирует меньше ложных сигналов. Если период указан небольшой, то Скользящая средняя называется короткой, и чем ближе оно расположено к цене, тем больше ложных сигналов создает.

Кроме того, можно задать размер смещения Скользящей средней вправо на определенное количество свечей. Тогда индикатор визуально будет «идти» с опережением ценового графика.

Формулы расчета индикатора Скользящая средняя

Индикатор Скользящая средняя может строиться по нескольким формулам, поэтому разделяют такие виды MA:

  • Simple Moving Average (SMA) — простая Скользящая средняя.
  • Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальная Скользящая средняя.
  • Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженная Скользящая средняя.
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенная Скользящая средняя.

Формула простой Скользящей средней (SMA)

Простая Скользящая средняя (SMA) рассчитывается как сумма цен закрытия каждой свечи за определенное число периодов (например, за 26 часов, как в нашем предыдущем примере), деленная на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

  • SUM — сумма.
  • CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода.
  • N — число периодов.

Простая Скользящая средняя уравнивает по значимости цены каждого дня (4-х часов, 1 часа и т. д. в зависимости от выбранного таймфрейма). Из этого следует, что удельный вес каждому следующему значению задается одинаковый. И если за расчетный период были достаточно большие ценовые скачки, то простое Скользящая средняя будет их учитывать наравне с нормальным движением цены.

Формула расчета экспоненциальной Скользящей средней (EMA)

Экспоненциальная Скользящая средняя (EMA) рассчитывается путем добавления к предыдущему значению средней доли цены закрытия, действующей на момент расчета. Таким образом наибольший удельный вес при расчете этого индикатора уделяется последним ценовым значениям на графике.

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (100 — P))

  • CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода.
  • EMA (i — 1) — значение Скользящей средней за предыдущий период.
  • P — доля от значения цен.

Экспоненциальная Скользящая средняя является наиболее популярным в применении и наилучшим образом решает недостатки простой Скользящей средней, поскольку более точно отражает текущую рыночную ситуацию.

Формула расчета сглаженной Скользящей средней (SMMA)

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) * (N — 1) + CLOSE (i)) / N

  • SMMA (i — 1) — сглаженная Скользящая средняя предыдущей свечи.
  • CLOSE (i) — текущая цена закрытия.
  • N — период сглаживания.

Формула расчета линейно-взвешенной Скользящей средней (LWMA)

Линейно-взвешенная Скользящая средняя (LWMA) рассчитывается умножением каждой цены закрытия за выбранный период на коэффициент удельного веса, при котором средняя придает наибольшее значение ближайшим ценам.

Формула расчета выглядит следующим образом:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

  • SUM — сумма.
  • CLOSE(i) — текущая цена закрытия.
  • SUM (i, N) — сумма коэффициентов удельного веса.
  • N — период.

Линейно-взвешенная Скользящая средняя (LWMA) и сглаженная Скользящая средняя (SMMA) также решают проблему уравнивания значимости цен за расчетный период.

Расчет Скользящей средней можно проводить по ценам закрытия, открытия, максимальным, минимальным, а также средневзвешенным ценам. Наиболее распространенным является использование расчета индикатора по ценам закрытия, поскольку именно они являются наиболее важными.

Торговые сигналы индикатора Скользящая средняя

Пересечение ценой Скользящей средней дает сигнал на вход в рынок, и чем меньше период средней, тем более ранний сигнал получает трейдер. Но в то же время следует помнить о том, что чем ближе средняя к цене, тем чаще возникают ложные сигналы.

Пример входа в рынок при пересечении ценой средней выглядит так:

Трактовка сигналов на открытие сделок достаточно проста: если цена пересекла среднюю сверху вниз, то имеем сигнал на продажу. При пересечении ценой средней снизу вверх продажи следует закрыть и рассматривать возможность открытия сделок на покупку.

Кроме того, Скользящая средняя может выступать в качестве поддержки для восходящего тренда и как сопротивление для нисходящего. Если при нисходящем тренде цена подходит снизу к линии средней, то можно искать сделки на продажу или делать доливки к уже существующим позициям на продажу. Если же на восходящем тренде цена подходит к линии средней сверху, можно искать точки для открытия сделок на покупку или же доливаться к уже открытым ордерам.

Открытые сделки как на покупку, так и на продажу закрываются, когда от Скользящей средней поступает противоположный сигнал. То есть продажи закрываем, когда цена пересекла среднюю снизу вверх и свеча, которая пробила линию MA, закрылась выше нее (учитывайте таймфрейм: если вы работаете на 1-часовом графике, то и пробойная свеча также должна быть 1-часовой). Покупки закрываем, если цена пересекла Скользящую среднюю сверху вниз, а пробойная свеча закрылась ниже его линии.

Также трейдерами практикуется использование комбинации нескольких MA с различными периодами. Чтобы уменьшить количество ложных сигналов, вход в рынок осуществляется, когда две средние пересекаются. Средние с наиболее коротким периодом является более подвижным и реагирует на изменение цены быстрее, а средние с длительным периодом менее поворотливо и следует за ценой с отставанием.

Так, если короткая MA пересекает длинную снизу вверх, это является сигналом на покупку. Сделка на покупку закрывается после возникновения противоположного сигнала, то есть когда короткая MA пересекает длинную сверху вниз. Для продаж условия входа в рынок аналогичны, но с точностью до наоборот — когда короткая MA пересекает длинную сверху вниз, открываются сделки на продажу. При появлении противоположного сигнала сделки закрываются.

Вот как выглядит вход в рынок при пересечении двух средних:

Скользящая средняя получила широкое применение не только при анализе ценовых графиков в «чистом» виде, но и как основа для разработки других технических индикаторов. MA можно использовать как на ценовом графике, так и а отдельном окне другого индикатора, то есть его можно применять для сглаживания показаний индикаторов, позволяющего получить дополнительные сигналы в точках пересечения линии средней с показаниями другого индикатора.

Важно подчеркнуть, что не стоит полностью полагаться на сигналы только лишь Скользящих средних. Желательно применять их наряду с другими индикаторами или методами графического анализа, чтобы получать несколько подтверждений возникшего сигнала для повышения его достоверности.

Скользящая средняя: полный обзор

Приветствую, вас читатели блога о трейдинге. Скользящая средняя (moving average или MA) является одним из наиболее старых и применяемых индикаторов технического анализа. Это трендовый инструмент, которого разработано несколько видов. Трейдеры и инвесторы применяют его как для анализа рынка ценных бумаг, так и для разработки торговых систем. Я использую его в своей стратегии свинг трейдинга для идентификации трендовых акций, а также откатов, применяя активную зону трейдера. Если вам нужен простой, понятный и легкий в работе индикатор, то обратите свое внимание на этот – скользящая средняя.

Как работает скользящая средняя

Скользящая средняя – это средняя цена акции или любого другого инструмента за определенное число свечей. Она наносится непосредственно на сам график и имеет вид кривой линии. Ее основная задача – указать трейдеру основное направление тренда, игнорируя незначительные колебания цены вверх и вниз.

5,

На примере выше, где представлен дневной график, вы видите простую скользящую среднюю за период в 30 свечей (дней), рассчитанную по цене закрытия. Расчет следующий: суммируются цены закрытия последних 30 свечей и делятся на 30. При появлении следующей свечи, учитывается уже ее цена закрытия, а самая первая убирается с расчета. Таким образом, строится кривая.

Три вида скользящей средней:

  1. Простая (SMA) – рассчитывается так, как показано в примере выше. Больше подходит для анализа долгосрочных тенденций.
  2. Экспоненциальная (EMA) – более свежим ценам придается больший вес, в связи с чем она чувствительнее, чем SMA. Чаще ее применяют для анализа краткосрочных тенденций.
  3. Взвешенная (WMA) – также как и EMA придает больший вес текущим ценам, но рассчитывается немножко по-другому. Я на практике не наблюдал трейдеров, которые бы ее использовали.

Скользящая средняя также характеризируется периодом. Приблизительно здесь следующая градация: для определения долгосрочного тренда применяйте период от 80 до 200 свечей, среднесрочного – от 30 до 75, и краткосрочного – от 5 до 30.

Как используется скользящая средняя

Вы будете видеть, что трейдеры применяют как одну скользящую среднюю, так и несколько. По исследованиям Мерил Линч в 80-ых прошлого века были сделаны следующие выводы: лучше всего использовать две простые скользящие средние. Что ж, давайте рассмотрим несколько вариантов их применения.

Одна линия

Указание тренда: если цена на графике движется выше скользящей средней, то тренд восходящий, ниже – нисходящий. Когда акция пересекает линию, то это указывает на возможность разворота тенденции.

11,

Торговые сигналы: покупаем, когда цена пересекает кривую вверх и закрывается над ней. Продаем наоборот.

1

Две (или больше) линии

1

На графике строятся две линии с разными периодами. Одна быстрая, например 10-периодная, другая медленная, например 30-периодная.

1

Указание тренда: когда быстрая кривая находится выше медленной, то это свидетельствует о восходящем тренде, когда вниз – нисходящем. Смена тенденции происходит при пересечении линий.

1

Торговые сигналы: покупаем, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную вверх, а продаем, когда вниз.

1

17

Конверты скользящих средних

1

На график наносится скользящая средняя, скажем с периодом 20. Теперь нужно на одинаковом расстоянии от нее, например 10%, вверх и вниз построить ее копии. Получится фиксированный торговый коридор, который схожий с полосами Боллинджера, только не реагирующий на волатильность.

1

Указание тренда: если акция движется между средней и верхней линиями, то тренд восходящий, если между средней и нежней – нисходящий. Когда нарушаются границы коридора, существует возможность смены тенденции.

Торговые сигналы: покупаем, когда акция касается нижней линии, а продаем, когда верхней.

2

2

Рекомендации

  • Чем больший период, а также таймфрейм, вы будете использовать при работе со скользящей средней, тем точнее сигналы будете получать. Но учтите, что количество сигналов будет также меньше.
  • Для определения направления и смены тренда лучше всего использовать две скользящие средние.
  • Когда вы используете две линии, то чем больше расстояние между ними, тем ярче выражен тренд и тем выше волатильность.
  • Всегда наносите на график 200-периодную SMA. Среди активных трейдеров давно бытовало мнение, что ниже ее рынком управляют медведи, а выше – быки.

Заключение

Скользящая средняя – это трендовый индикатор со всеми его плюсами и минусами. Сигналы подаются со значительным запаздыванием, причем среди них очень много ложных. На боковом рынке он практически бесполезен. Но, несмотря на это, если вы будете применять этот инструмент для отбора трендовых акций, то есть с целью индикации, то убедитесь, что более простого, доступного и многофункционального индикатора, чем скользящая средняя, вам не найти. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Какие бывают скользящие средние ?

Большинству из нас хорошо известны четыре типа скользящих средних, что есть в терминале MetaTrader 4: экспоненциальная (EMA), простая (SMA), линейно-взвешенная (LWMA) и сглаженная (SMMA). Однако на этом их список не исчерпывается. Многие трейдеры, аналитики, биржевики за вторую половину XX столетия разработали немало различных вариаций скользящих средних, пытаясь решить какие-либо проблемы, характерные для всех известных мувингов. Прежде всего – это запоздалое реагирование индикатора на изменение цены.

В сегодняшнем материале мы попробуем приоткрыть завесу тайны и узнать – какие ещё “машки” существуют, как они рассчитываются (формулы расчета запоминать не обязательно – они нужны для более глубинного понимания сути индикаторов), кто авторы-разработчики и как их творения можно применить в практической работе на рынке.

История появления скользящей средней

По словам Александра Элдера, одними из первых скользящие средние начали применять зенитчики в годы Второй Мировой войны – они использовали мувинги для наводки орудий на самолёты. А вот кто именно автор самого первого индикатора – неизвестно. Одними из первых крупных экспертов по скользящим средним были Ричард Дончиан (Richard Donchian) и Дж. М. Хёрст (J. M. Hurst).

Дончиан (1905-1993) – американский трейдер, аналитик, бизнесмен, был служащим в фирме Merryll Lynch, где и создал стратегию работы с несколькими скользящими средними. Под влиянием книги “Воспоминания биржевого спекулянта” заинтересовался финансовыми рынками, а после убытков, понесённых в 1929 году во время финансового краха, плотно занялся техническим анализом.

Хёрст по образованию был инженером, кроме того активно занимался биржевым делом. Автор известной книги “The Profit Magic of Stock Transaction Timing” («Чудо-прибыльность своевременных сделок с акциями» – оригинал на английском в сети можно найти без проблем), которая стала биржевой классикой. Описал принципы использования мувингов в торговле акциями.

Таким образом вполне можно предположить, что индикатор скользящее среднее уже существовал в середине прошлого столетия и он, без сомнения, является одним из старейших технических индикаторов. Индикатор Moving Average очень известен и популярен, поэтому его можно найти в абсолютно любой платформе, предназначенной для трейдинга. Кроме четырех типов МА (они уже подробно разобраны у нас на сайте) есть немало других вариантов и модификаций. Формула расчета простой скользящей “проста” до безобразия:

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 20 дней) с последующим делением суммы на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

SUM — сумма;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
N — число периодов расчета.

И тогда уж картинка (SMA 21):

Для расчета индикатора берётся элементарная цена закрытия свечи (бара) – она в числителе; далее она делится на нужное количество дней (в знаменателе) – в зависимости от того, скользящее среднее какого периода требуется трейдеру (например 20, или 50, или 100 и так далее). Вот и всё. С другой стороны эта простота имеет оборотную сторону – индикатор становится медлительным и запаздывает – цена уже совершила разворот и идёт в противоположном направлении, а индикатор ещё не сигнализирует о смене тенденции:

Пример с “машкой” 200. Используя уровни и Price Action можно было купить (и немало трейдеров закупились в этом месте), и только спустя 500 с лишним пунктов и 66 дневных свечей цена лишь пробила дневной ориентир – двухсотую скользящую среднюю. Мувинг, как любой технический индикатор – не идеален, один из самых главных недостатков – запаздывание. С этой проблемой боролись, борются и будут бороться трейдеры, аналитики, программисты. В настоящий момент создано немало интересных и достойных вариантов скользящего среднего, с коими мы и познакомимся ниже.

Также стоит упомянуть, что все индикаторы устанавливаются по стандартной инструкции.

Adaptive Moving Average

Adaptive Moving Average (AMA, иногда пишут и KAMA – по первой букве создателя) – адаптивная скользящая средняя, автор-разработчик – Перри Кауфман (Perry Kaufman ). Он один из лучших специалистов по трейдингу в мире, имеет более чем 30-ти летний опыт работы на рынках фьючерсов и Форекс в том числе. Автор нескольких книг.

Описал своё творение в книге “Smarter Trading” в 1995 году (книга на английском языке легко обнаруживается в сети). Сравнение AMA (14) с SMA (14) из MetaTrader 4:

Как видно по картинке, AMA гораздо быстрее реагирует на сильные изменения цены, чем простая MA. Однако тут же и видно, что во время небольших (краткосрочных) изменений, преимущество остаётся уже за простым мувингом. Отсюда следует простой вывод, озвученный автором индикатора в том числе – для профитной работы на рынке должны быть трендовые движения. Когда рынок в канале, когда нет явно выраженного тренда – нужно использовать другие стратегии в торговле. То есть работу трейдера никто не отменял – просто и слепо доверять и полагаться на один лишь индикатор недопустимо. Грамотно провести анализ и определить тренд или флэт поможет практика и опыт – чем больше сделок, тем проще будет.

Формула расчета скользящей Кауфмана имеет такой вид:

ER(i) — текущее значение коэффициента эффективности;
Signal(i) = ABS(Price(i) – Price(i – N)) — текущее значение сигнала, абсолютное значение разности между текущей ценой и ценой N периодов назад;
Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) – Price(i-1)),N) — текущее значение шума, сумма абсолютных значений разности между ценой текущего и ценой предыдущего периода за N периодов.

При сильном тренде коэффициент эффективности (ER) будет стремиться к 1, при отсутствии направленного движения он будет чуть более 0. Полученное значение ER используется в формуле экспоненциального сглаживания:

EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 – SC)

SC = 2/(n+1) — константа сглаживания EMA (smoothing constant), n — период экспоненциальной скользящей;
EMA(i—1) — предыдущее значение EMA.

Необходимо, чтобы сглаживающий коэффициент для быстрого рынка был как для EMA с периодом 2 (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), а для периода отсутствия тренда период EMA равнялся 30 (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). Таким образом, вводится новая изменяющаяся константа сглаживания (scaled smoothing constant) SSC:

SSC(i) = (ER(i) * ( fast SC – slow SC) + slow SC

SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425

Для более эффективного воздействия полученной изменяющейся сглаживающей константы на период усреднения Кауфман рекомендует возводить ее в квадрат.

Окончательная формула для расчета:

AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)

или (после преобразования):

AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) – AMA(i-1))

AMA(i) — текущее значение AMA;
AMA(i—1) — предыдущее значение AMA;
SSC(i) — текущее значение изменяющейся сглаживающей константы.

Индикатор разработан с целью решения двух противоречий: проблема случайных всплесков цены – что может быть интерпретировано как начало нового тренда; с другой стороны чрезмерное сглаживание приводит к запаздыванию показаний. Один из советов автора можно отнести не только к работе с его индикатором, а в целом к трейдингу вообще: разработать свой торговый подход (а не брать что-то готовое; причём сам подход к работе может быть простом до безобразия – один индикатор и один осциллятор) и протестировать его на истории. Звучит до безобразия банально и примитивно, однако это работает. Кроме того г-н Кауфман для тестирования своих подходов пользуется программой Exel.

Как применять? Что касается практического применения индикатора в работе, то тут не будет ничего нового – это покупка при направлении индикатора вверх и нахождении цены над индикатором, и зеркально противоположные условия для продаж. Однако на практике от такой торговли будет немало мелких убыточных сделок. Понимал это и сам разработчик, поэтому в качестве фильтра он предлагает использовать другой технический индикатор – StandartDeviation. Примерно вот что должно получиться: Сигнал для продажи – AMA направлена вниз, цена под MA. Индикатор StdDev растёт. Как только он начинает идти на спад – это один из сигналов того, что, скорее всего, тренд завершается – удачный момент для выхода из позиции. Стоп приказ можно выставить за последний локальный максимум, тейк профит в два раза больше. Согласитесь – всё это очень просто. И тем не менее эффективно. Кстати и сам Кауфман рекомендовал экспериментировать с настройками индикаторов для разных рынков и инструментов. Ну а то, что это инструмент весьма эффективный, нет никаких сомнений.

Double Exponential Moving Average

Double Exponential Moving Average (DEMA) – двойная экспоненциальная скользящая средняя. Разработчик индикатора: Патрик Маллой (Patrick G. Mulloy), опубликовал в 1994 году в своей статье “Smoothing Data with Faster Moving Averages” (в февральском номере журнала “Technical Analysis of Stocks & Commodities”). Вот что писал автор про свою разработку: «Скользящие средние имеют один недостаток – время задержки, которое увеличивается с увеличением периода скользящих средних. В качестве решения была создана модифицированная версия экспоненциального сглаживания с меньшими затратами времени задержки…» Формула расчёта представляет собой разность удвоенной однократной EMA с дважды сглаженной (той же) EMA и имеет такой вид:

DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price – EMA(Price, N, i), N, i) =

= 2 * EMA(Price, N, i) – EMA(Price – EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) – EMA2(Price, N, i)

EMA(err, N, i) — текущее значение экспоненциальной средней от ошибки err;
EMA2(Price, N, i) — текущее значение двойного последовательного сглаживания цены.

Тут от удвоенного значения EMA отнимается EMA с тем же периодом, но построенной не по ценам закрытия (как обычно), а по значениям такой же EMA (т.е. с использованием двойного сглаживания). Задержка в итоге оказывается меньше, чем задержка каждой средней в отдельности – в этом и преимущество индикатора. Из настроек индикатора – только период скользящей средней.

На скрине ниже красная SMA 14 в сравнении с DEMA 14:

Как применять? Давайте сравним DEMA и EMA – одну из лучших скользящих средних, что есть в терминале MetaTrader 4:

И там и там – период 20. Думаю – тут и так всё понятно, что DEMA (желтый цвет) гораздо быстрее реагирует на изменения цены, она гораздо ближе к цене, чем EMA (красный). Например, используйте вы DEMA в качестве стороннего индикатора для трала вспомогательным советником профитной позиции – сделка будет закрыта раньше и прибыль будет больше, чем используя бы EMA. Конечно, тут надо не забывать и о рынке, но иметь весь инструментарий, на все случаи жизни – лишним не будет.

Кроме того сам индикатор DEMA может использоваться для сглаживания показаний других индикаторов, основанных на скользящих средних, например макди – DEMA_MACD (посмотреть можно в соответствующей теме). По результатам тестов Патрика Маллоя обнаружилось, что тот же макди с использованием DEMA хоть и даёт меньше сигналов, но их отработка в плюс значительно повысилась. Таким образом, двойная EMA – очень интересный и достойный самого пристального ознакомления инструмент.

FRAMA

FRAMA – фрактально-адаптивная скользящая средняя (Fractal Adaptive Moving Average) – индикатор разработан Джоном Элерсом (John Ehlers). Элерс автор нескольких книг и технических индикаторов (например RVI).

Сравнение индикатора FRAMA с SMA14:

В основе индикатора заложен алгоритм EMA. Основным достоинством индикатора является то, что он хорошо реагирует на большие тренды, а при флэте резко останавливается – что и видно по скрину. Что касается формулы расчёта – то она имеет такой вид:

FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 – A(i)) * FRAMA(i-1)

FRAMA(i) — текущее значение FRAMA;
Price(i) — текущая цена;
FRAMA(i-1) — предыдущее значение FRAMA;
A(i) — текущий фактор экспоненциального сглаживания.

Фактор экспоненциального сглаживания вычисляется по формуле:

D(i) — текущая фрактальная размерность;
EXP() — математическая функция экспоненты.

Фрактальная размерность прямой линии равна единице. Из формулы видно, что если D = 1, то A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Таким образом, если цена изменяется прямолинейно, экспоненциальное сглаживание не используется, потому что формула в этом случае выглядит следующим образом:

FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 — 1) * FRAMA(i—1) = Price(i)

То есть – индикатор точно следует за ценой.

По настройка индикатора – их всего две: выбор периода и выбор цены для расчета (0 – цена закрытия; 1 – цена открытия; 2 – максимальная цена; 3 – минимальная цена; 4 – средняя цена; 5 – типичная цена; 6 – взвешенная цена закрытия). Что касается применения фракталов для расчета показаний мувинга – то тут не стоит путать с фракталами Билла Вильямса – ничего общего нет.

Как применять? В торговле FRAMA используется как и все трендовые индикаторы. Для фильтрации ложных сигналов обязательно нужно использовать какой-либо осциллятор, об этом говорит и сам разработчик индикатора. Если вам надоели стандартные MT4 инструменты, то что-то необычное и интересное можно найти тут.

Hull Moving Average

Индикатор Hull Moving Average (HMA) – скользящая средняя Хала. Автор – австралийский трейдер, математик, финансист, аналитик Алан Халл (Alan Hull).

По словам самого Алана, он работал над совершенно другим индикатором когда заинтересовался проблемой отставания скользящей средней от цены, в результате чего и появился этот индикатор (в 2005 году). Формула расчета имеет такой вид:

Для того, чтобы понять, как в HMA исключается запаздывание от цены, давайте посмотрим на такой пример: 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9/10=4.5; В итоге среднее значение получается 4.5 – что довольно далеко от последнего значения цены (9). И на практике мы будем видеть довольно сильное отставания индикатора от свечей на графике. Алан Халл предложил сократить отставание таким образом: 5+6+7+8+9/5=7, что уже гораздо ближе к текущей цене (7 гораздо ближе к 9, чем 4.5 к 9). Далее Алан добавил к числу разницу между двумя средними числами (7-4.5=2.5) и в итоге получили (7+2.5=9.5) 9.5 – даже чуть больше текущей цены 9 – получился очень неплохой баланс между запаздыванием и сглаживанием. Проблема отставания мувинга от цены практически была исключена. По сравнению с обычной SMA (14) из МТ4 (красный цвет) HMA гораздо раньше даёт возможный сигнал на вход, а также для восходящего и нисходящего трендов меняет свой цвет – что может быть удобным по сравнению с обычным индикатором.

Как применять? Давайте рассмотрим настройки этого индикатора:

Что они означают – ниже:

  • HMA_Period – период скользящей средней Хала (по умолчанию 20);
  • HMA_PriceType – применить расчет скользящей средней к значению цены (по умолчанию Close). Вводится в виде цифр (0 – Close; 1 – Open; 2 – High; 3 – Low; 4 – Median Price; 5 – Typical Price; 6 – Wieghted Close);
  • HMA_Method – метод расчета скользящей средней Хала (по умолчанию линейно-взвешенный). Вводится в виде цифр (0 – Simple; 1 – Exponential; 2 – Smoothed; 3 – Linear Weighted);
  • NormalizeValues – нормализация значений (этим параметром можно пренебречь и оставить по умолчанию, так как сильно он не влияет на показания индикатора; то же относится и к нижеозначенному параметру NormalizeDigitsPlus);
  • VerticalShift – сдвиг скользящей по вертикали, значение задается в пунктах.

У на сайте есть подробный обзор этого индикатора, в том числе с видео уроком и примерами работы. Посмотреть можно тут.

Jurik Moving Average

Индикатор Jurik Moving Average (JMA) разработан Марком Юриком (Mark Jurik) в 1998 году. Марк Юрик – основатель компании Jurik Research, успел поработать в конце 1980-х начале 1990-х на армию США, а так как холодная война закончилась, его наработки и исследования пригодились в финансовой сфере, где он в основном сейчас и работает. Собственно, он и является автором технических индикаторов, например RSX и некоторых других.

По сравнению с красной SMA 14, JMA 14 раньше сигнализирует о смене тенденции:

К сожалению, нигде не удалось обнаружить формулу расчета индикатора JMA – видимо это секрет. Но стоит упомянуть про настройки индикатора.

  • Len – период индикатора, по умолчанию 14;
  • Phase – с помощью этого параметра можно пытаться найти компромисс между двумя противоположными свойствами индикатора: запаздывание либо вылет за пределы цены – значения могут быть от -100 до +100 (см скрин ниже);
  • BarCount – количество баров для расчета показаний.

Ещё раз относительно параметра Phase – на что он влияет и как это визуально видно на графике:

На скрине представлено две JMA: белая имеет установку Phase +100 – скользящаа ближе к цене во время трендового движения, однако когда тренд завершается и происходит разворот, эта “машка” сильно вылетает за пределы ценового движения – рынок уже идёт в другом направлении, а индикатор продолжает показывать старое. К сожалению такую проблему не удалось решить пока никому. Жёлтая JMA имеет установку Phase -100 и она медленнее реагирует на изменения цены. Таким образом у трейдера есть выбор – либо использовать наиболее ранний сигнал, и при этом во время завершения тренда наблюдать “ложные” показания индикатора, либо использовать противоположный подход. Если обе ситуации не принципиальны – то этот параметр можно вообще не трогать.

Как применять? JMA является одним из самых лучших технических индикаторов в своём классе. Нет, конечно он не грааль, позволяющий заработать 100500% прибыли в день, но проблемы с запаздыванием и реагированием индикатора на лишние шумы тут решены настолько хорошо, насколько это возможно. Небольшая гиф-анимация с сайта автора, показывающая как разные типы скользящих средних реагируют на геп:

Не будем лениться и установим все показанные скользящие средние в наш терминал (с сохранением цветов) и посмотрим (период 14 везде):

Действительно, скользящее среднее Марка Юрика в основном всегда ближе к цене, чем другие MA. Ну кое-где есть “соперничество” двойной экспоненциальной EMA (зеленый цвет).

Если сравнить популярную экспоненциальную скользящую среднюю (красная) с JMA (белая) – то преимущество последней будет и тут:

Ещё один пример, почему лучше использовать JMA, а не стандартные MT4 скользящие средние:

Если вы во время выхода из сделки учитываете показания MA – то лучше выйти раньше с большей прибылью (в пунктах), чем ждать целых четыре (!) недели, и потерять при этом часть прибыли (на скрине таймфрейм W1). В умелых руках это будет очень сильное оружие.

Triple Exponential Moving Average

Индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA ) – тройная экспоненциальная скользящая средняя, разработан также Патриком Маллоем (Patrick G. Mulloy) и опубликован в журнале “Technical Analysis of Stocks & Commodities” . Принцип расчета аналогичен индикатору DEMA. Вообще формула TEMA выглядит таким образом:

Сначала вычисляется DEMA, затем вычисляется ошибка отклонения цены от значений индикатора DEMA:

err(i) = Price(i) — DEMA(Price, N, ii)

err(i) — текущая ошибка DEMA;
Price(i) — текущая цена;
DEMA(Price, N, i) — текущее значение DEMA от серии Price с периодом N.

Прибавим к значению DEMA значение экспоненциальной средней ошибки и получим TEMA:

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price – EMA(Price, N, i), N, i) =

= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price – DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) – 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)

EMA(err, N, i) — текущее значение экспоненциальной средней от ошибки err;
EMA2(Price, N, i) — текущее значение двойного последовательного сглаживания цены;
EMA3(Price, N, i) — текущее значение тройного последовательного сглаживания цены.

И, что является важной особенностью, расчет индикатора идёт только по цене закрытия свечи. На графике индикатор TEMA:

индикатор скользящие средние

В качестве примера показана обычная SMA (14) из терминала (красный цвет), а синяя линия – это TEMA (14). Даже по такому примеру видно, что сигнал от тройной экспоненциальной МА поступает гораздо раньше, чем от простой скользящей. Эту задачу и преследовал автор-разработчик, и надо заметить, он неплохо преуспел в этом деле. Кроме индикатора TEMA в архиве для скачивания прилагается модифицированная версия, где можно выбрать метод сглаживания средней и применить расчёт к разным ценам. Из настроек базового индикатора – только выбор периода MA.

Как применять? Давайте посмотрим на TEMA (белая линия) и экспоненциальную скользящую среднюю (красная линия) из MetaTrader 4:

Период и там и там задан 21. Думаю – никакие комментарии уже не требуются – всё ясно по картинке. Не лишним будет сравнить и двойную (фиолетовая линия DEMA) и тройную (белая линия TEMA) экспоненциальные скользящие средние:

Между ними разница не сильно принципиальная. Как вывод – использовать/применять в торговле можно любую. Небольшой нюанс в том, что в терминале MetaTrader 5 эти индикаторы есть, а для MT4 их по умолчанию просто нет.

Variable Index Dynamic Average

Технический индикатор Variable Index Dynamic Average (VIDYA) – скользящая средняя с динамическим периодом усреднения. Её автором является американский трейдер и аналитик индийского происхождения Тушар Ченд (Tushar Chande).

Родился в 1958, известен своими инженерными изобретениями (имеет девять патентов), что так или иначе используются в сфере форекс (ну прежде всего это технические индикаторы, например Aroon Oscillator, также есть и модификации стохастика и некоторые другие индикаторы). Автор книг и научных статей по тематике Forex. Ну а в 1994 году он предложил свою версию скользящей с динамически меняющимся периодом усреднения – VIDYA. Усреднение EMA в его индикаторе зависит от волатильности цен, а в качестве меры волатильности выбран осциллятор этого же автора – Chande Momentum Oscillator (CMO). Формула расчёта VIDYA имеет такой вид:

Значение Variable Index Dynamic Average вычисляется аналогично с использованием CMO:

VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 – F* ABS(CMO(i)))

ABS(CMO(i)) — абсолютное текущее значение Chande Momentum Oscillator;
VIDYA(i—1) — предыдущее значение VIDYA.

Значение CMO вычисляется по формуле:

CMO(i) = (UpSum(i) – DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))

UpSum(i) = текущая сумма положительных приращений цены за период;
DnSum(i) = текущая сумма отрицательных приращений цены за период.

VIDYA 14 (в сравнении с красной SMA 14):

Как можно видеть по скрину, одной из особенностей индикатора является принятие практически горизонтального положения после завершения восходящего/нисходящего тренда. Эту особенность можно использовать как сигнал для выхода из позиции.

Как применять? Как это часто бывает в мире индикаторов – существует немало различных версий и модификаций, особенно если вещь становится популярной. И вот тут как раз такой случай:

Индикатор VIDYA также известен и в таком виде. Как вы уже догадались – он очень напоминает Полосы Боллинджера или Канал Кельтнера. Оба варианта VIDYA включены в подборку, что вы можете скачать в конце статьи.

Как можно применять в торговле индикатор Тушара Ченда? Самое простое и элементарное – это пересечение ценой индикатора вниз – для продаж, соответственно вверх – для покупок. Однако, как видно даже по вышеприведенному скрину – в таком случае нам гарантируется и немало мелких убыточных сделок. Это общая проблема для всех трендовых систем (как говорят трейдеры – на тренде зарабатываем, во флэте сливаем). И тут, как уже говорилось выше, стоит применить одно из свойств VIDYA – когда трендовое движение теряет свою силу – индикатор принимает практически горизонтальное положение, сигнализируя о том, что если вы в рынке – пора выходить, если вне рынка – то торговать сейчас не стоит.

Характерный пример работы – до полудня (по времени терминала) сигнал для продаж, после полудня – никто не будет сомневаться, что нужно покупать. А уже ближе к вечеру (закрытие Американской сессии) индикатор принимает практически горизонтальное положение – в рынке внутридневным трейдерам делать нечего. Конечно, такие хорошие трендовые дни будут не всегда, будут и дни с чередой убыточных сделок, это тоже забывать не стоит. По мере развития и совершенствования трейдера будет и расти интуитивное понимание – когда лезть в рынок не стоит.

Volume Weighted Moving Average

Volume Weighted Moving Average (VWMA) – взвешенная по объёму скользящая средняя. В индикаторе реализуется следующий принцип – чем больше объём свечи, тем больше данная свеча имеет вес. Автор, к сожалению, неизвестен. В настройках можно задать количество баров (свечей) для расчета. На скрине как обычно 14 SMA (красная) и VWMA (14):

Также на картинку добавлен индикатор объёмов – он неплохо иллюстрирует – когда на рынке повышенный объём – VWMA 14 опережает скользящую SMA 14; когда же объёмы падают (в азиатскую сессию) – то наоборот. Таким образом в это скользящей средней придаётся больший вес объёмам – от чего и будет зависеть её “рисунок”. Формула расчета имеет такой вид:

Как применять? Настройки индикатора имеют два параметра: выбор периода скользящей средней и выбор типа расчета цены (вводится цифрой в настройках: 0 – цена CLOSE; 1 – цена OPEN; 2 – цена HIGH; 3 – цена LOW; 4 – цена MEDIAN; 5 – цена TYPICAL; 6 – цена WEIGHTED – тут всё по аналогии с другими индикаторами, без перевода на русский).

Как уже ясно из названия, в качестве фильтра к этой скользящей средней можно применить любой индикатор объёмов – Better Volume, например. Если вы сторонник методики VSA на форекс, то вас такой мувинг заинтересует обязательно.

Скользящая средняя Уэллса Уайлдера

Гуру торговли Уэллс Уайлдер (англ. J. Welles Wilder) также отметился в создании своей вариации скользящей средней. Вообще он, без преувеличения, легендарная и выдающаяся личность в сфере трейдинга.

Давайте посмотрим только на список технических индикаторов, что он разработал и чем многие трейдеры пользуются уже не одно десятилетие. Это ADX (ADMI), ASI, ATR, Parabolic SAR, RSI. Впечатляет, правда? И вот есть ещё WWMA – Welles Wilder’s Moving Average – скользящая средняя Уэллса Уайлдера. Она так выглядит:

На скрине как обычно сравнение с 14 SMA (индикатор WWMA взят с AllAverages_v2_5). Формула расчёта WWMA имеет такой внешний вид:

По формуле видно, что скользящая Уайлдера не что иное, как экспоненциальная скользящая средняя – WWMA ( n ) = EMA ( 2 n − 1 ) . Они и в самом деле довольно похожи:

Как применять? Сразу в качестве фильтра для отсеивания ложных сигналов можно порекомендовать какой-либо из индикаторов Уайлдера. Нет надобности рассказывать, как они работают. Старый добрый RSI знают все.

Все мувинги в одном

Если брать отдельно взятый индикатор неудобно, хочется быстро и оперативно сравнить разные типы скользящих средних и выбрать среди них лучшую – то решение этой проблемы найдено. Есть такая серия индикаторов – All Averages. Почему серия – потому что таких индикаторов немало – со всевозможными модификациями – как для работы на графике, так и для подвального размещения. В одном из таковых реализовано без малого двадцать типов различных МА – что можно установить в индикаторе и посмотреть – что лучше будет на графике.

Представлена 14 SMA. В настройках видны все типы МА, что можно выбрать. Вот тот же индикатор (14 SMA), но в виде подвальной гистограммы:

Заключение

В заключении стоит выделить пару наиболее оптимальных скользящих средних, где минимальное запаздывание и небольшой вылет за пределы цены при сильном тренде. Вне сомнений это будут Jurik Moving Average и Triple Exponential Moving Average . Их применение в торговле, вместо стандартных MA из MT4, будет гораздо эффективнее в любой стратегии.

Тема скользящих средних – очень обширная. Это своего рода целая вселенная. И рассказать про все версии/модификации скользящих средних просто невозможно. Я предлагаю не ограничиваться этим постом, а переходить по ссылке ниже на форум – где представлено свыше шести сотен различных модификаций индикатора для терминала MetaTrader 4. Да и там не всё собрано) Причём большинство индикаторов есть с открытым кодом (open source) в виде файлов MQL – что будет интересно программистам и всем тем, кто желает узнать, как написаны технические индикаторы. Кстати, все индикаторы из этой статьи вы можете скачать по ссылке ниже.

Ещё один важный момент – хотя в большинстве рассматриваемых мувингов и решена, так или иначе, проблема с запаздыванием, у этого решения есть и оборотная сторона – если ориентироваться только на один индикатор и брать все его сигналы – ничего хорошего не будет ввиду большого количества ложных срабатываний. У вас всегда ещё должен быть какой-то фильтр в виде другого индикатора или осциллятора, или такой же индикатор, но с данными со старшего таймфрейма и так далее. Помните об этом.

Что такое скользящая средняя (MA) и как ее использовать в трейдинге?

Вы начинающий крипто-трейдер и стремитесь создать собственную стратегию торговли криптовалютами? Тогда вам необходимо начать со скользящих средних.

Что представляет собой скользящая средняя? Как комбинировать скользящие средние в трейдинге? Будем разбираться.

Индикаторя для бинарных опционов | трейдер | трейдинг

Что такое скользящая средняя?

Скользящая средняя (MA) – это технический индикатор, отражающий среднюю цену закрытия торгов за определенный период времени. В трейдинге данный индикатор является наиболее востребованным, поскольку с его помощью можно эффективно определить импульс рынка.

Простыми словами, если цена актива ниже скользящей средней, то это является сигналом наступления медвежьего рынка. В свою очередь, если цена находится выше скользящей средней, то это сигнал грядущего восходящего движения. Всегда скользящую среднюю необходимо использовать вместе с другими индикаторами, включая Стохастик или RSI, чтобы подтвердить точность сигнала.

Использование скользящих средних

Несмотря на то, что данному индикатору уже 30 лет, существует один вариант использования MA в торговле как ценными бумагами и биржевыми товарами, так и криптовалютами.

Итак, простая скользящая средняя (SMA) в паре с экспоненциальной скользящей средней (EMA). Различие только в том, что EMA быстрее реагирует на изменение цены.

Для справки, SMA представляет собой обыкновенное значение всех точек за отдельно взятый период (определяется рассматриваемым таймфреймом), деленное на количество точек. В большинстве случаев SMA может давать ложные сигналы по текущему тренду, особенно при явно выраженном боковом тренде.

EMA был создана для исправления недочетов SMA, поэтому она чувствительна к последним данным на рынке и в разы полезней при определении краткосрочного тренда.

Цели использования скользящих средних

Главная цель MA заключается в устранении различных колебаний на рынке с использованием любого таймфрейма. В большинстве случаев MA используются для покупки или продажи актива по наиболее выгодному курсу. Также MA определяет уровни поддержки и сопротивления.

Примечательно, скользящая средняя выступает в качестве уровня сопротивления, когда цена актива находится ниже ее. Если скользящая средняя находится выше цены актива, то это потенциальный уровень поддержки.

Варианты использования скользящих средних

Существует всего три варианта использования MA:

  • Определение бычьего или медвежьего импульса;
  • Определение уровней поддержки/сопротивления;
  • Определения долгосрочного и среднесрочного тренда (в паре с несколькими MA);

Разберем каждый вариант по отдельности.

Определение бычьего или медвежьего импульса.

Когда цена актива растет, то MA также будет расти, тем самым отражая общее состояние рынка. Трейдеры могут засчитать это как сигнал на открытия лонг-позиций.

Либо наоборот. Если цена криптовалюты падает и находится ниже MA, то это сигнал на усиление медвежьего импульса.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Например, если цена актива растет вместе с MA, то трейдер может открыть лонг-позицию, а стоп-лосс разместить чуть ниже уровня MA. И наоборот, при медвежьем тренде MA используется как уровень сопротивления для выставления стоп-лосса.

Определения долгосрочного и среднесрочного тренда

Как на фондовом рынке, так и с криптовалютами, трейдеры применяют в своих стратегиях несколько MA. Это крайне полезный метод оценки долгосрочного и среднесрочного тренда

Ключевой особенностью комбинирования скользящих средних поиск так называемого «золотого креста» на бычьем рынке или «креста смерти» на медвежьем рынке.

«Золотой крест» представляет собой пересечение 50-дневной MA с 200 дневной MA снизу вверх (бычий сигнал). «Крест смерти» возникает, 200-дневная MA пересекает снизу вверх 50-дневную MA (признак продолжения медвежьего тренда).

Резюмируем

Как собственно и RSI, скользящая средняя является наиболее полезным и часто используемым индикатором, с помощью которого можно определить тренд и обозначить уровни поддержки/сопротивления. Перед торговлей криптовалютами настоятельно рекомендуем поэкспериментировать с MA на различных таймфреймах. Только так можно понять, что именно хочет сообщить этот индикатор.

Трейдинг для начинающих: как использовать средние скользящие линии

На относительно долгом отрезке времени трейдеров больше всего интересует обобщённая картина ценового движения. Именно её во всей красе показывают средние скользящие линии (Moving Averages или MA).

Иногда MA могут служить динамическими уровнями сопротивления/поддержки, а их поведение помогает предсказывать вероятные пути цены в будущем. Существует два вида скользящих средних: SMA и EMA. Подробное их описание подано в Coindesk.

Simple Moving Average (SMA)

SMA — один из простейших технических индикаторов, этот инструмент используют как опытные, так и начинающие трейдеры. На графике SMA рассчитывается автоматически по принципу суммирования предыдущих цен закрытия за определённый период. Период чаще всего указывается цифрой перед названием индикатора.

Итак, возьмем 5 SMA на 1-дневном графике. Для расчёта точки индикатора нужно взять среднее значение закрытия цен за предыдущие пять дней. Дни до указанного периода не учитываются. Расчёт нужен только для понимания принципа действия индикатора, чтобы в будущем вы могли подбирать подходящий период SMA под вашу торговую стратегию.

В чём польза средней скользящей? Она показывает основное движение актива на определённом временном отрезке. Если вы затрудняетесь с определением тренда криптовалюты, просто включите отображение SMA на графике.

При настройке SMA учтите несколько особенностей индикатора:

  • чем больший период средней скользящей, тем медленнее она реагирует на ценовое движение;
  • SMA с большим периодом дают безопасное подтверждение к смене тренда;
  • SMA имеют тенденцию к фейкаутам (ложным движениям) при резких ценовых скачках.

В чём суть последней особенности? Когда происходит резкий ценовой скачок, SMA начинает вести себя так, будто скоро состоится смена тренда. На самом деле трейдер легко может попасть в ловушку, если поведётся на фейкаут. Чтобы распознать такие фейкауты, нужно воспользоваться экспоненциальной скользящей средней.

Exponential Moving Average (EMA)

EMA исключает фейкауты благодаря особому учёту недавних цен закрытия. Коэффициент, который определяет «важность» недавних периодов времени, определяется с помощью специального мультипликатора.

Мультипликатор = (2 / (период + 1))

Соответственно, влияние фейкаутов падает почти до нуля.

Впрочем, разбираться в сложностях подсчёта EMA вовсе необязательно — за вас всё сделает компьютер. Вам нужно только понимать особенности установки временного периода.

На графике криптовалюты EMA, как правило, близко прилегает к цене. Линия хорошо реагирует на ценовое движение и даёт возможность быстро принять решение об открытии позиции.

SMA vs. EMA

Среди двух видов средних скользящих нет лучшей — каждый трейдер подбирает их по своей собственной торговой стратегии. К примеру, внутри дня лучше всего использовать EMA с коротким периодом, поскольку линия быстрее реагирует на смену тренда. А чем быстрее можно «запрыгнуть в поезд», тем больше получается прибыль.

С другой стороны, во время стадии аккумуляции EMA может дать ложное представление о формировании нового тренда. Тогда трейдер попросту попадёт в западню и вынужден будет закрыть позицию в минус.

SMA с большим периодом являются хорошими динамическими уровнями поддержки. Однако простая средняя скользящая часто опаздывает за трендом, поэтому торгуя только по ней, вы можете упустить хорошую точку входа.

Лучшая стратегия — использовать сразу SMA и EMA. Обе линии помогут получить представление о ситуациях, в которых лучше не влезать в торги. Или же наоборот, когда лучше сразу же открывать позицию.

Поиск тренда

Самое простое предназначение SMA — определение тренда. Здесь работает то же правило, что и с трендлайнами — если цена находится выше линии, тогда этот тренд восходящий. В противном случае актив находится в даунтренде.

Как и с трендлайнами, SMA могут стать причиной фейкаутов. Если цена пересекает линию, это ещё не повод открывать позицию. Для точного подтверждения смены тренда лучше использовать сразу несколько SMA с разным периодом. Напомним, чем меньше период, тем ближе линия расположена к графику.

К примеру, если 10 SMA остается выше 20 SMA, значит аптренд остается в силе. В противном случае может случиться пересечение средних скользящих (кроссовер). Именно это событие считается самым благоприятным для торгового решения.

Как использовать кроссовер

Рассмотрим график Биткоина с середины июля по сентябрь. За это время между 21 SMA и 55 SMA случилось сразу несколько кроссоверов. Все они были хорошими сигналами к смене тренда. Первое пересечение после 16 июля стало началом локального буллрана. Второе пересечение начало даунтренд, который длился почти целый месяц.

Наконец, третье случилось уже после резкого падения Биткоина с 7400 долларов. Тут видно несовершенство данного инструмента. Большинство трейдеров сходится во мнении, что кроссовер является запаздывающим индикатором, то есть он подаёт сигнал уже после произошедшего события.

Поэтому для определения трендов в текущем временном отрезке лучше всего использовать MA с небольшим периодом. Они быстрее реагируют на смену ценового движения. У средних скользящих с большим периодом есть своё предназначение — отображение динамических уровней поддержки и сопротивления.

Здесь всё максимально просто — оставьте на графике, к примеру, 100 SMA и посмотрите на поведение цены относительно линии. Как правило, средние скользящие с большим периодом служат хорошими зонами разворота или поддержки тренда.

Индикатор скользящая средняя (Moving Average)

Навряд ли можно найти хоть одного трейдера, который не слышал бы об индикаторе Moving Average, в русскоязычном пространстве называемом «скользящими средними». Этот инструмент отлично подходит для определения тренда и его направления. И сегодня детально рассмотрим индикатор скользящая средняя со всех сторон. Поговорим о его видах, настройках и простых стратегиях его использования. Итак, читаем, анализируем, запоминаем, применяем.

  • Описание Moving Average
  • Виды скользящих средних
  • Настройка скользящих средних
  • Как пользоваться Moving Average
  • Торговля по скользящим средним
  • Какую скользящую среднюю выбрать

Описание Moving Average

Moving Average (скользящая средняя) – это трендовый индикатор, способный рассчитывать усредненное ценовое значение за заданный временной интервал, который, как правило, устанавливается самим трейдером.

В зависимости от того, какие настройки были выбраны, индикатор скользящая средняя способен:

  • выявить тренд, то есть направление текущей тенденции;
  • исключить, так называемые, шумовые периоды и моменты волатильности, спровоцированные фундаментальным фоном;
  • упростить чтение графика валютной пары.

Казалось бы, все просто. Нанесли Moving Average на график, смотрим старшие таймфреймы, определяем направление тренда и торгуем. Но чтобы грамотно использовать их в работе, следует лучше изучить этот индикатор и понять суть.

Виды скользящих средних

Скользящие средние бывают разными. Всего существует 4 разновидности, которые отличаются формулами расчета:

  • простая или Simple МА (SМА);
  • экспоненциальная или Expotential moving average (EMA);
  • сглаженная (SММА);
  • линейно-взвешенная (LWМА).

Чтобы лучше понимать как отдельный вид скользящей средней может вам помочь остановимся на каждой из них подробнее.

1. Первый тип (SМА) можно рассчитать по формуле:

Где:

  • t – это период МА;
  • n – количество баров, используемых при расчете;
  • А – цена за период (может браться как цена закрытия, так и открытия, как минимум, так и максимум).

На графике ниже продемонстрирован пример Simple MA с периодом 20.

Преимуществом простой скользящей средней является элементарный способ расчета и считывания показаний. Однако, к сожалению, SMA обладает и недостатком в виде высокого влияния рыночного шума и, соответственно, большого количества ложных сигналов.

2. Второй тип – Expotential moving average, в основе расчета которой заложен совершенно другой алгоритм расчета:

В целом расшифровка остается такой же. Единственное, добавляется r = 2/(n+1), где n – это количество баров, используемых для расчета.

Чтобы наглядно продемонстрировать различия, наносим на график одновременно экспоненциальную и простую скользящие средние с периодом 50.

Как видите, у нас получились две кривые, отображения которых отличаются друг от друга. Причем эти отличия возрастают пропорционально периоду, выбранному для расчета.

Преимущества EMA:

  • благодаря использованию текущих цен при расчете, EMA способна демонстрировать более точные показатели;
  • при нанесении на график видно, что экспоненциальная скользящая средняя является менее сглаженной, а это позволяет трейдеру быстрее определять направление тренда.

Недостаток EMA:

  • из-за уменьшенной сглаженности также возникает и увеличенный шум, который мешает определить момент для входа в рынок.

3. Третий тип – сглаженная скользящая средняя, которая рассчитывается по формуле:

Буквенные обозначения остаются такими же, поэтому не будем их дублировать. А вот на графике вид данной кривой существенно отличается от двух предыдущих.

Именно благодаря своей сглаженности и достигается минимальное значение шума и число ложных сигналов.

Но, к сожалению, из преимущества вытекает и недостаток: начало тренда распознается значительно позже, а краткосрочные тенденции полностью упускаются из вида.

4. Четвертый тип – LWMA (линейно-взвешенная МА), расчет которой осуществляется по формуле:

Это самый чувствительный вариант скользящей средней, поэтому для наглядности сравним его с EMA.

Конечно, минимальная сглаженность означает высокую чувствительность индикатора на ценовые колебания и позволяет брать даже краткосрочные тренды. Но при этом следует учитывать, что количество ложных сигналов также возрастает.

Двумя наиболее часто используемыми вариациями индикатора являются simple moving average и экспоненциальная скользящая средняя. SMA придает больший вес прошлым ценам анализируемых активов, а EMA при расчете делает акцент на текущих. WMA уделяет первостепенное значение последней свече. SSMA хуже концентрируется в заданных таймфреймах и редко применяется трейдерами в торговле.

Индикатор скользящая средняя настройка

Чтобы установить скользящие средние на выбранный график в терминале mt4 или 5 нужно на панели инструментов нажать “Вставка” – “Индикаторы” и выбрать “Moving Average”

Откроется окно с настройками индикатора, где можно задать временной период, выбрать тип скользящей средней, задать стиль отображения (цвет, размер линии).

Рассмотрим подробнее каждый из параметров:

  • период – здесь задается количество свечей, которое будет использовано при расчетах. Следует понимать, что чем больший период вы зададите, тем менее чувствительна будет ваша скользящая средняя по отношению к рынку.
  • смещение – образно говоря, это сдвиг во времени. В зависимости от этого параметра скользящая средняя будет располагаться на графике выше или ниже.
  • применить к – Здесь также возможны вариации. Стандартно в настройках уже установлена цена закрытия свечи (Close). Начинающим изменять данный параметр не рекомендую, т.к. умело им воспользоваться смогут только опытные инвесторы при добавлении moving average в торговую стратегию.

Нажимаем Ок и индикатор скользящая средняя отобразится на графике. Таким образом вы можете добавить несколько типов скользящих средних на 1 график с разными периодами.

Универсального рецепта по поводу настроек просто не существует. Индикатор скользящие средние в теории может быть использован на любом интервале, начиная от минутки (М1). Секрет эффективности скрывается именно в грамотном выставлении параметров.

Использование скользящей средней

Индикатор скользящая средняя может использовать несколькими способами в зависимости от целей трейдера. Но чаще всего применяется для:

  • Определения направления тренда

Чтобы определить направление тренда используют SMA или EMA различных временных периодов. Например, SMA 100 на рынке EURUSD для часового периода отчетливо показывает растущий тренд и выглядит следующим образом

  • Поиска уровней поддержки и сопротивления

Помимо определения направления самого тренда, линии индикатора также могут с успехом использоваться в качестве уровней поддержки или сопротивления. О том, какие временные интервалы настраивать, чтобы индикатор moving average наиболее достоверно отражал состояние рынке я расписывал в разделе “Стратегии торговли” статьи “Индикатор MACD“.

  • Выявления флэта

К сожалению, рынки движутся не только по тренду, но и с временными застоями, когда цена определенное время находится в узком диапазоне. Это состояние, в котором рынок решает, в каком направлении двигаться. Для трейдера часто такая ситуация выглядит как полный хаос, в котором торговать практически невозможно. Определить флэтовое состояние рынка с использованием экспоненциальных скользящих средних не составит труда. Если 2 линии с разными временными периодами сливаются или находятся очень близко – это означает, что рынок в неопределенности и тренд отсутствует.

Индикатор скользящая средняя интервалы

Самыми популярными интервалами скользящих средних среди трейдеров являются:

  • Период 21 отлично подходит для краткосрочной торговли. При таком интервале цена учитывает уровень скользящей средней и работает как поддержка или сопротивление в сильном тренде. Также лучше определяет резкое изменение тренда.
  • Интервал 50 идеально подходит для среднесрочной торговли.
  • Период 100. С этой настройкой индикатор скользящая средняя отлично работает в качестве уровней поддержки и сопротивления. Идеальные настройки для дневного и недельного таймфрейма.
  • Интервал 200/250 – идеально подходит для торговли на валютных парах на высоких таймфреймах (от D1 и выше), отфильтровывая флэт и чрезмерно быстрые смены настроений на рынке в короткие сроки.

Торговля по скользящим средним

На данный момент находчивые трейдеры изобрели десятки стратегий на основе индикатора скользящая средняя. Причем кривые разных типов могут использоваться и в качестве единственных индикаторов, и в сочетании с другими инструментами.

Так как перечислить все варианты не представляется возможным, то выделим лишь основные из них:

  • торговля на пробой МА;
  • пересечение МА с различными периодами;
  • возврат цены к МА.

А теперь расскажем о каждом способе более подробно.

1. Самая элементарная и доступная новичку – использование SMA с периодом 200. Сразу рекомендуем устанавливать индикатор на дневном графике, так как на младших таймфреймах вы неминуемо столкнетесь с ложными сигналами, вызванными рыночным шумом.

Правила тут просты до безобразия:

  • если цена пересекает SMA в северном направлении, то открываем сделку на покупку;
  • если пересечение произошло в южном направлении, то готовимся продавать.

Для выхода из сделки нужно ждать противоположного сигнала или просто использовать трейлинг-стоп. Это уже кому как нравится.

2. Пересечение скользящих средних

Другой вариант, основанный на пересечении двух EMA это установка нескольких экпотенциальных кривых с разными периодами расчета. Существует несколько комбинаций, всегда объединяющих быструю скользящую среднюю (с более коротким периодом) и более медленную скользящую среднюю (с более длинным периодом). К наиболее популярным относятся:

  • 20-дневная и 50-дневная комбинации,
  • 20-периодная и 100-периодная,
  • 20-ти и 200-дневные скользящие средние.

Трейдеры чаще всего пользуются 50-периодной быстрой (выделено синим цветом ниже) в сочетании с более медленной скользящей средней на 200 дней (красный на рисунке). Пересечение их может затем указывать на сигнал для входа в позицию.

Если 50-дневная кривая пересекает 200-дневную восходящую линию, это так называемый золотой крест, то есть сигнал покупки для входа в длинную позицию (показано на рисунке кружком). Если 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю сверху вниз, это так называемый крест смерти, сигнал продажи для входа в короткую позицию.

Профит трейдера в данном случае с 1 сделки бы составил свыше 4000 пунктов за 14 дней.

3. Стратегия на двух скользящих средних

Эта стратегия отличается своей простотой. Для работы на дневных или недельных графиках можно использовать: ЕМА с периодом 7 и ЕМА с периодом 14. Если EMA с периодом 7 пересекает кривую с периодом 14 в южном направлении, то входим на продажу. При обратной ситуации открываем сделки на покупку.

Для наглядности размещаем соответствующий рисунок.

Сигналов на вход в рынок будет немного, но зато резко возрастет их точность и доходность.

4. Возврат к скользящей средней.

Данный подход является достаточно нетипичным для классического трейдинга, но вполне имеет право на жизнь. Правила также не отличаются сложностью:

  • мы торгуем против тренда, при этом входим в рынок в тот момент, когда цена максимально удалилась от скользящей средней с периодом 200.
  • из сделки выходим, когда цена максимально приблизилась к EMA.

Для торговли также лучше использовать временной интервал Д1, хотя, в принципе, подходит и Н4.

Торговля простыми техническими индикаторами, такими как индикатор скользящая средняя, может показаться примитивной тактикой, обреченной на провал, но стратегии, основанные на сигналах от этих индикаторов, часто могут быть гораздо более прибыльными, чем торговля сложными комбинациями многих элементов технического анализа.

Какую скользящую среднюю выбрать

Часто у многих возникает вопрос, какую скользящую среднюю выбрать для внутридневной или долгосрочной торговли. К сожалению универсального ответа на этот вопрос нет. Использование индикатора moving average в торговой системе это очень индивидуальный вопрос, который каждый трейдер должен тщательно изучить и проверить. Я знаю некоторых трейдеров, которые с успехом используют 10, 12, 20, 30-периодные МА ежедневно на дневных графиках. Но есть немало трейдеров, признающих силу только 100 или 200-дневных скользящих средних в сочетании с недельными графиками. Вы должны попытаться выяснить, что лучше всего подходит для вашего стиля торговли. Каждая скользящая средняя работает по-разному на отдельных рынках и в разные периоды времени. Где 10-дневные линии работают для одного, 20-дневные скользящие средние для другого. Следует также учитывать, что разные скользящие средние выдают различное количество сигналов. Из 10-дневных вы определенно получите гораздо больше сигналов, чем, например, из 50-дневных скользящих средних. Опять же, это зависит от стиля торговли и опытности трейдера.

Индикатор скользящая средняя отзывы

Из всего вышеперечисленного можно сделать следующие выводы:

  • индикатор скользящая средняя является популярным и распространенным инструментом технического анализа. Он хорошо справляется с задачами определения текущей тенденции на рынке и помогает тем трейдерам, которые предпочитают трендовую торговлю,
  • в некоторых стратегиях индикатор moving average играет роль уровня поддержки или сопротивления, и трейдер ориентируется на то, прорвала ли цена скользящую среднюю или отскочила от нее.
  • не стоит связывать с МА слишком большие надежды. Всегда помните о том, что скользящая средняя не способна спрогнозировать изменение тренда, она всего лишь уведомляет трейдера об уже случившемся сигнале.
  • для разных способов торговли и таймфреймов используются скользящие средние различных типов. И если SMA преподносит информацию с запаздыванием, то для EMA характерно более быстрое реагирование.

Как видите, казалось бы у такого простого инструмента, как индикатор скользящая средняя есть множество вариаций как по типам, так и по настройкам, поэтому рекомендую потратить некоторое время на изучение этого инструмента, а потом уже начинать торговлю с его использованием. Ведь эффективность скользящие средние демонстрируют только в умелых руках.

Скользящее среднее (Moving Average): полный обзор индикатора на Forex

Среди достаточно большого количества индикаторов отдельно стоит выделить скользящее среднее. Именно с неё стоит начинать знакомство с индикаторным анализом . Дело в том, что сама по себе скользящая средняя является основой для большого количества индикаторов разных категорий – от простейших осцилляторов до такой сложной и практически полноценной торговой системы как индикатор Ишимоку . Также большое количество торговых стратегий, особенно, краткосрочных, предполагают использование мувингов.

9,9

9,8

9,6

9,4

9,3

  1. Что такое скользящая средняя?
  2. Расчётная величина
  3. Варианты вычисления скользящей средней
  4. Работа индикатора moving average
  5. Применение скользящей средней в стратегиях
  6. Заключение

Что такое скользящее среднее?

Скользящее среднее (индикатор moving average , MA , машка, мувинг) – это инструмент технического анализа , который представляет собой линию, состоящую из множества усреднённых значений цены за определённый промежуток времени. То есть в данный момент она показывает среднее значение, взятое от цен за величину периода.

А теперь простыми словами: вот есть часовой график евро/доллара, на котором используется индикатор moving average с параметром 100. Соответственно, индикатор посчитает сумму последних ста значений баров, поделит на 100, и в итоге получится усреднённое значение, которое будет соответствовать текущему бару. Для следующего будет сделано то же самое, поэтому у нас и получается линия, каждая точка которой посчитана и представляет самостоятельное значение для отрезка графика.

Индикатор скользящая средняя

Индикатор скользящая средняя – это универсальный инструмент, который даёт широкие возможности для анализа. Она может быть посчитана разными способами, применена к разным величинам, то есть это гибкий и разносторонний индикатор, который применяется с давних пор. Мы рассмотрим, что нам даёт каждый из методов расчёта, какие бывают торговые системы на основе мувингов, основные принципы работы, преимущества и недостатки, а также отдельно рассмотрим самые важные моменты, которые необходимо знать трейдеру. Индикатор moving average входит в список стандартных индикаторов терминала MetaTrader и относится к группе трендовых.

Расчётная величина

После прочтения определения встаёт логичный вопрос – а к какой величине применяется вся процедура усреднения и как вообще проводится настройка moving average . В течение всего бара цена показывала множество разных значений, поэтому и посчитать тоже можно по-разному. Рассмотрим варианты, которые предлагаются в индикаторе. В целом, они довольно стандартны и такой перечень можно встретить во многих других индикаторах, в которых расчёт ведётся по множеству баров:

  1. Закрытие бараценовое значение на момент окончания текущего периода времени. Это самое распространённое значение, которое обычно ставится по умолчанию. Основным преимуществом такого выбора является тот факт, что закрытие – наиболее близкое к текущей цене значение. Соответственно, таким образом посчитанный индикатор moving average будет наиболее актуальным.
  2. Открытие бараценовое значение на момент начала нового периода, часто совпадает с закрытием предыдущего бара. В целом ничего особенного, можно лишь отметить, что даже при сильном движении в какую-либо сторону последнего бара, участвующего в расчёте, сама скользящая средняя не двигается, так как открытие не меняется. Зато на открытии следующего бара может возникнуть резкое изменение значения мувинга.
  3. По экстремумам. Здесь мы выбираем либо самое большое значение, которое было за период бара, либо самое маленькое. Довольно экзотический вариант, который встречается не так и часто.
  4. Усреднённое значение указанных выше максимального и минимального значения. То есть складывается High и Low , далее эта сумма делится на 2. Таким образом, на сам индикатор moving average , а, вернее, его текущее значение, воздействие оказывается только в том случае, когда эти значения меняются в течение формирования бара.
  5. Ещё более сложное усреднённое значение, состоящее из описанных ранее двух экстремумов и добавленного к ним значения цены закрытия. В итоге получается сумма из 3 элементов, которая делится на 3. В этом случае у нас получается относительный баланс между усреднением и наиболее актуальной ценой – закрытием.
  6. Наиболее сложный вариант, который очень редко применяется – к предыдущему значению суммы трёх величин добавляется ещё раз цена закрытия, то есть в итоге будет сумма, состоящая из:
  • максимума;
  • минимума;
  • цены закрытия х2.

Она делится на 4 и в итоге образуется ещё более сбалансированное между усреднением и закрытием значение.

Варианты вычисления скользящей средней

Усреднять значения можно по-разному. Индикатор moving average даёт возможность выбрать один из стандартных типов алгоритма расчёта, которые пользуются популярностью у трейдеров. Одни виды больше подходят для использования в долгосрочных стратегиях, другие же, наоборот, хорошо себя проявляют при скальпинге, иногда в одной торговой системе совмещаются несколько разных типов. Итак, рассмотрим виды скользящих:

  1. Простая. Это самое обыкновенное усреднение, которое только может быть – суммирование всех значений цены на периоде и деление на величину этого периода. По сути это получается простое среднее арифметическое всех значений. Именно этот тип часто используют в среднесрочных и долгосрочных стратегиях, а также отдельно с круглыми крупными значениями, о чём будет сказано позже. Обозначается как SMA .
  2. Экспоненциальная. Это означает, что у нас теперь в последовательности ценовых значений для скользящей средней будет неравномерное распределение ролей этих самых значении. Самый отдалённый будет иметь самую маленькую роль, а текущий бар – максимальную. Такое распределение по весам делается экспоненциально, отсюда и название – EMA . Как не сложно догадаться, такая скользящая средняя будет активнее реагировать на изменения цены, особенно, на развороты и резкие колебания.
  3. Линейно-взвешенная. Третий тип подразумевает всё то же самое, что и второй, то есть у нас есть распределение по удельному весу каждого значения. Однако, теперь это будет у же не экспоненциальное распределение, а равномерное, от последнего к текущему рост будет линейным, отсюда и название – LWMA . В принципе, она схожа с предыдущим типом, но реакция происходит чуть медленнее. По сути это как промежуточный этап между простой скользящей средней и экспоненциально взвешенной.
  4. Сглаженная. Последний тип – индикатор moving average , в котором используется сглаживание ( SMMA ).

Работа индикатора moving average

Теперь разберёмся в том, как пользоваться moving average и в его сигналах:

1. Указание тренда. Индикатор не просто так находится в графе “Трендовые”. Он показывает общее направление рынка, которое в данный момент является приоритетным с точки зрения средних цен. Вот как это рассматривается:

  • наклон линии скользящей средней вверх свидетельствует о том, что цены постепенно повышаются и рынок находится в бычьем тренде ;
  • наклон вниз показывает медвежий тренд;
  • горизонтальное направление указывает на флэтовое состояние рынка, консолидацию, а также может появляться на разворотах трендов в тот момент, когда индикатор скользящая средняя меняет направление линии.

Нужно понимать, что из-за формулы расчёта наша линия всегда будет опаздывать, то есть индикатор moving average относится к запаздывающим. Единственный способ сократить это запаздывание – настройка moving average на уменьшение периода, что вызовет более быструю реакцию на разворот цен. Но в этом случае нужно искать некоторый баланс – уменьшение периода сразу же приведёт к тому, что коррекции на тренде будут отражаться на поведении. То есть, с одной стороны нам надо сохранить чувствительность линии, а с другой продолжать фильтровать незначительные колебания котировок . Как вариант – применять экспоненциально взвешенный вид скользящей средней. Он быстрее реагирует на изменения.

2. Использование скользящих средних как поддержек и сопротивлений. Мы знаем о таких понятиях как поддержка и сопротивление в разрезе горизонтальных уровней. Но те же самые принципы прекрасно работают и в случае с нашим индикатором. То есть мы можем выделить такие значения периода, при которых график на трендовом участке будет закрепляться над/под средней и отбиваться от неё по мере движения. Для этого потребуется подобрать подходящий период исходя из следующих важных аспектов:

  • средний диапазон колебаний в течение одного бара выбранного тайм фрейма ;
  • средний диапазон колебаний за торговые сутки у выбранного торгового инструмента;
  • средний диапазон колебаний за неделю/месяц.

Это важно по одной простой причине – рынок не стоит на месте, он движется то с одним ускорением, то с другим, затем вообще переходит во флэт. Если средние значения вышеперечисленных параметров снижаются, значит, нужно искать подходящие периоды для индикатора moving average с учётом снижения волатильности, следовательно, уменьшать период. Также нужно принимать во внимание и характер самого инструмента. Например, фунтовые пары обычно имеют достаточно высокий показатель средних диапазонов, поэтому излишние колебания нужно фильтровать. Да и вообще лучше подбирать экспериментальным путём. Перебирая значения, которые подходят за последние недели/месяцы.

Применение скользящей средней в стратегиях

Разобравшись как пользоваться moving average , перейдём к основным элементам торговых систем, построенных или включающих в себя данный индикатор. Итак, помимо очевидного указания тренда, скользящие средние используются в следующих вариантах:

1. Пересечение скользящих средних. Это почти базовый сигнал, который наряду с наклоном самой линии является наиболее часто используемым. Здесь могут быть разные сигналы, которые зависят от природы этих пересечений:

  • использование разных периодов приведёт к тому, что скользящая средняя с меньшим периодом будет пересекать среднюю с большим периодом при смене тренда;
  • использование разных типов индикатора moving average может дать тот же эффект, например, простая скользящая будет реагировать на развороты медленнее, чем экспоненциальная, что приведёт к пересечениям на разворотах.

Вообще, стоит отметить, что на пересечениях построено множество стратегий. Причём сложность самой системы может быть разной – от простейших двух мувингов с различными периодами до десятка средних, различающихся как периодами, так и типами. Но обычно используют не более трёх – этого вполне достаточно для фильтрации ложных сигналов и своевременного входа в рынок.

2. Второй популярный вариант торговли, когда используется индикатор moving average – трейдинг по конверту из скользящих средних. Для этого используется такой параметр как смещение по вертикали. Он выражен в процентах, которые берутся от текущее цены торгового инструмента. Такое смещение оставляет без изменений саму форму скользящей средней, происходит лишь вертикальное перемещение. Здесь можно действовать двумя способами:

  • наложить на график индикатор moving average и сместить его на необходимый уровень, после чего наложить ещё один и также сместить его уже в другую сторону на тот же уровень;
  • использовать базовый индикатор Envelopes , который уже сам делает конверт, нам нужно лишь задать период первоначальной скользящей средней, а также процент смещения.

В итоге у нас получается подвижный канал, состоящий из двух мувингов, который при правильно подобранном периоде и смещении будет показывать актуальные границы движения цены. Reklama internete Eugenijaus Mockaičio Profesionalios SEO paslaugos gera kaina, el parduotuvių kūrimas, pardavimų skatinimas bei investavimas į bitkoinus Это можно использовать как в торговле на флэтовых участках рынка, так и в трендовых движениях, но тогда рассматривается только главное направление рынка.

Заключение

Скользящая средняя является простым, удобным и эффективным инструментом анализа, который может быть полезен практически в каждой торговой системе, по крайней мере, в качестве дополнительного фильтра, указателя тренда, динамического сопротивления/поддержки. Всё это делает мувинг одним из самых популярных индикаторов среди трейдеров.

Индикатор скользящее среднее (Moving Average)

Для чего и как используется индикатор скользящее среднее (Moving Average, МА). Этим индикатором пользуется огромное количество трейдеров. Скользящее среднее входит в группу трендовых индикаторов и позволяет трейдеру определить наличие и направление тенденции. Таким образом, если вы «идете» за МА, то вы следуете за трендом.

Именно следующий, так как имеет запаздывание и не может предупреждать об изменении текущего движения, только подтверждать. Поэтому МА эффективны только при наличии определенного движения.

Существует 4 вида МА:

Простое скользящее среднее – SMA
Экспоненциальное скользящее среднее – EMA
Сглаженное скользящее среднее – SmMA
Линейно-взвешенное скользящее среднее – LWMA

Вычисляют их по таким формулам:

SMA – Simple Moving Average, Simple MA

Показывает среднее значение данных за определенный период времени, 10-дневное МА показывает средние цены за последние 10 дней, 20-дневное за последние 20 дней и так далее. Соединяя значения МА, рисуется линия показателя среднего движения курса.

Таким образом, простое скользящее среднее формируется путем вычисления средней цены за указанное число периодов.

SMA = S (CL(i), X) / X

Как видите, формула вычисления очень проста.

Но при таком расчете, данные каждого дня имеют один и тот же вес. Следовательно, из-за прошлых данных, простое скользящее среднее, как раз и может выдать погрешность.

EMA – Exponential Moving Average, Exponential MA

Экспоненциальное скользящее среднее определяется путем прибавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних большую значимость представляют последние цены закрытия. Значение экспоненциального скользящего среднего будет иметь вид:

Для расчета EMA есть три шага. Вот формула для 5 EMA

1. Вычислить SMA
(Значения периода / количество периодов)
2. Вычислить множитель
(2 / (Количество периодов + 1), поэтому (2 / (5+1) = 33.333%
3. Вычислить EMA
EMA = x множитель + EMA(предыдущий день)

Экспоненциальное скользящее среднее учитывает всю историю. И при таком расчете, данным за последние дни придается больший вес и они не исключаются как у простого МА, а просто медленно поглощаются более новыми данными, что, конечно же, дает меньшую погрешность.

SmMA – Smoothed Moving Average, Smoothed MA

Первое значение этого сглаженного рассчитывается, как и простое скользящее среднее(SMA).

SUM1 = S (CL(i), X)
SMMA1 = SUM1 / X

Второе и последующие значения скользящего среднего рассчитываются по следующей формуле:

SmMA(i) = (S1 — SmMA(i — 1) + CL(i)) / X

где:
S — сумма;
S1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
SmMA(i — 1) — сглаженное скользящее среднее значение предыдущего бара;
SmMA(i) — сглаженное скользящее среднее значение текущего бара (кроме первого);
CL(i) — текущая цена закрытия;
X — период сглаживания.

Таким образом, получается еще более сглаженное и усредненное значение, учитывающее всю историю. Это, конечно, с одной стороны хорошо, но так ли нам необходимо?

LWMA — Linear Weighted Moving Average, Linear Weighted MA

При расчете взвешенного скользящего среднего более поздние данные имеют большее значение, чем более ранние. Взвешенное скользящее среднее вычисляется умножением каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

LWMA = S (CL (i) * i, X) / S (i, X)

В таком расчете последние дни являются еще более значимыми, но, все равно, и такое МА не является наилучшим.

На изображении ниже как раз видно как отличается поведение «мувингов», хотя они и имеют один период.

Вы спросите, так какой тип МА использовать в торговле? Все будет зависеть оттого, что Вам необходимо и какие цели стоят перед Вами.

В торговле я использую из четырех типов два вида МА – это SMA и EMA.

Многие системы построены на комбинации МА и периодов, и каждый трейдер уже сам решает какой тип и каким образом использовать в своей торговле.

Как правило, в основе всех систем да и просто самыми распространенными являются простое и экспоненциальное скользящее среднее. Попробуем разобраться, что же лучше для использования: SMA или EMA.

Простое МА имеет запаздывание, а экспоненциальное МА склонно к более быстрым реакциям на изменения цены. Многие подумают, что более раннее изменение даст большую выгоду, но, увы, это не всегда так. Вот тут и встает вопрос, что лучше – высокая чувствительность, а значит более быстрая изменчивость, или большая надежность, за счет небольшого запаздывания.

Т.е. получается, что чем чувствительнее МА, тем больше сигналов оно будет давать. Эти сигналы будут своевременными, но возрастет количество ложных сигналов. И наоборот, чем чувствительность меньше, тем реже поступают сигналы и частенько они могут запаздывать.

К примеру, на графике я изобразил ЕМА 25 («короткая», меньший период, красная линия) и SMA 55 («длинная», больший период, синяя). Где как раз видно, что ЕМА, имея меньший период, изменяется намного быстрее и дает большее количество сигналов, но в то же время часто они бывают ложными.

Все же наверное при построении своей стратегии необходимо учесть эти особенности и не полагаться на один тип скользящего среднего, а лучше всего комбинировать и создавать дополнительные условия. Условия, которые помогут фильтровать ложные сигналы или запаздывания.

Какой период выбрать

Это наверное самый сложный вопрос, если с типами все понятно и можно еще как то понять что тебе необходимо, то с периодами сложнее…

Я сам подбирал для себя достаточно долго, но все же нашел которые устраивают меня и понятны.

В различных книгах по техническому анализу и других источниках много различных вариантов. Но не всегда понятно почему именно такой период и откуда он взялся.

А надо всего лишь вспомнить, для чего и откуда берутся эти периоды, период 10 – это информация за период в десять дней, 20 – за двадцать дней. И тогда можно легко понять какой период нужен для информации за 1 месяц, за 3 месяца или полгода.

Но это не единственный способ подбора периода, очень многие трейдеры предпочитают использовать числа из ряда Фибоначчи для этого. Кстати я тоже при подборе одного периода взял число Фибоначчи, потому что сам использую в своей торговле уровни Фибо.

Так что все периоды уже давным давно перепробованы и подобраны. Но и это может нам сыграть на руку, ведь можно использовать самые известные и используемые периоды, ведь ими пользуется огромное кол-во трейдеров, а значит это возможность видеть то же самое что и они. Вот только не надо сейчас думать о том, что если используют все, значит это не работает…Не правда это…

Таймфрейм: Периоды среднего

5-дневный: 8, 13, 21

1-дневный: 8, 13, 21, 55, 89

4-часовой: 8, 34, 55, 89, 144

1-часовой: 8, 34, 55, 89, 144, 200

Для того, чтобы подобрать МА для какого-либо торгового инструмента, необходимо выбрать тип скользящего среднего и число периода. Число периода подбирается в зависимости от подвижности торгового инструмента (валютная пара, акция, фьючерс), его склонности к тренду и, конечно, личных предпочтений. Чем подвижнее инструмент, тем требуется большее сглаживание и, следовательно, более длинное МА (больший период). А вообще, метод подбора, проб и ошибок, наиболее эффективен в данном случае. Главное помнить, что делать: если видно, что происходит много прорывов, следует удлинить МА (увеличить его период), уменьшив чувствительность скользящего среднего и наоборот. Ну и, конечно же, комбинировать сами МА, использовать и простые, и экспоненциальные.

Как применять МА в торговле

Скользящее среднее (Moving Average, MA) – это индикатор, следующий за трендом.

Если говорить о рынке просто, то, как вы знаете, рынок имеет 3 формы – восходящий, нисходящий тренды и торговый диапазон (флет, коридор, боковик). Если цена находится в торговом диапазоне, то анализ торгового инструмента с помощью МА не самый лучший выбор, т.к. будет присутствовать большое количество ложных сигналов, из-за того что цена не может развить действительного движения и колеблется в диапазоне, создавая ложные сигналы.

Итак, для чего же можно использоваться скользящее среднее, напишу об основных:

  1. Идентификация тренда.
  2. Уровни поддержки и сопротивления.
  3. Идентификация прорывов уровней цены.

Идентификация тренда

Тренд идентифицировать очень просто. Если цена выше МА, если МА с меньшим периодом выше МА с большим периодом, если МА растет, то тренд восходящий, и наоборот.

Для определения тренда лучше использовать старшие ТФ (таймфрейм) – 4-часовые, дневные и недельные. Они дают большую стабильность, и вероятность что вы не будете работать против тренда. Сделать это просто. Вот один из способов – чтобы идентифицировать долгосрочный тренд, достаточно нанести на график 200 SMA и 144 ЕМА.

Когда 144 EMA выше 200 SMA, а цена в то же самое время выше 200 SMA, тренд считается восходящим, и наоборот.

Т.е. тренд на рынке будет подтвержден тогда, когда две скользящих средних отклонятся друг от друга. Другими словами, когда рынок находится в восходящем тренде, линия показателя более короткого среднего (144EMA) стремится быстрее отклоняться от линии показателя более длинного (200SMA) и это увеличивает расстояние между двумя средними. Это явление указывает, что импульс движения цены нарастает.

Для того чтобы понять, что наступил флет, достаточно увидеть сближение МА, т.е. когда две средние сходятся после того, как они ранее отклонялись, цена будет откатываться, а это означает, что импульс движения цены замедляется. В нашем примере это когда 144 ЕМА начинает «загибаться» вниз и затем пересекается с 200SMA вместе.

Уровни поддержки и сопротивления

Одним из важных инструментов технического анализа являются технические уровни. Это определенное значение цены, которое при приближении к нему курса будет препятствием для дальнейшего продвижения. Графически это выглядит как область, куда цена подошла, а далее цена на графике откатила, потом подошла еще раз и снова не смогла преодолеть сопротивление. Таких возвратов может быть несколько, и чем их больше, тем сильнее уровень.

То же самое происходит и с МА, они графически обозначают эти уровни. Ну и опять же большинство трейдеров торгует по ним, что накладывает определенные правила игры, о них позже.

На рисунке уровни поддержки/сопротивления пометил горизонтальными линиями.

Если понаблюдать за поведением МА на разных таймфреймах, то везде можно увидеть, что они играют роль уровней поддержки и сопротивления.

Идентификация прорывов уровней цены

Думаю, всем понятен принцип подтверждения пробоев в техническом анализе. Я не говорю о дополнительных индикаторах, а просто о визуальном подтверждении. В основном, вслед за истинным пробоем, происходит откат цен и тестирование уровня пробоя. Тут важно следующее, не покупать или продавать немедленно при пробое того или иного ценового уровня, поскольку пробой может быть мимолётным и неподтверждённым, и в результате цена быстро вернется на предыдущие уровни.

Это же правило действует и здесь. После прорыва ценой какого-либо МА, курс, как правило, возвращается для тестирования скользящего среднего с обратной стороны.

Это видно на рисунке с 55 SMA, пробои обведены красным кругом, а уровни сопротивления/поддержки синей линией.

Сигналы для открытия позиций

Пробой скользящего среднего

Точки пересечения сигнального MA и значения цены используются как сигналы открытия позиции в сторону тренда. Обратные пересечения используются как сигналы для закрытия позиции.

Работа на отскок от МА

В данном случае, вход осуществляется при отскоке курса цены от МА, главное чтобы это было в направлении тренда. Фактически это работа после завершения коррекции, когда сделка открывается в согласно направления предыдущего движения. Но и тут лучше получать дополнительный сигнал с меньшего таймфрема, к примеру пробой МА ценой.

Пересечение двух МА

Такой сигнал поступает при пересечении двух линий среднего скользящего. Направление задается МА с меньшим периодом. Выход по обратному пересечению. Но на мой взгляд такой сигнал идет с запозданием .т.е. к тому моменту когда он появится, можно упустить хорошую точку входа. На мой взгляд этот сигнал, который еще называют “Золотым крестом” либо “Мертвым крестом” лучше использовать как подтверждающий первые два.

Хотя для тех кто не любит риск, хоть и не большой, этот сигнал подойдет больше всех, главное учтите, что расстояние для постановки “хорошего” стоп-уровня увеличивается в разы. И в заключение скажу, что “мувинги” (скользящее среднее) могут быть эффективным инструментом в торговле, главное помнить для чего вы его собираетесь использовать. Мувинги помогут вам в определении и подтверждении тренда, определении уровней поддержки и сопротивления, и разработке торговых систем. Помните о недостатках и преимуществах скользящих средних. МА являются индикаторами, запаздывающими и следующими за трендом. Конечно, МА не покажут нам экстремумы, где можно было бы сделать идеальные точки входа и выхода, поэтому необходимо в сочетании с ними использовать другие индикаторы, которые их будут дополнять.

Скользящие средние Форекс

Важным инструментом для оценки тренда является скользящая средняя.

Мы используем скользящие средние (Moving Average), чтобы сгладить вариации в данных, чтобы лучше распознать лежащую в основе тенденцию. Они делают это, оглядываясь на недавнее количество точек данных и затем вычисляя некоторую форму среднего значения.

В этой статье мы обсудим, как использовать простую скользящую среднюю (SMA) в качестве руководства для идентификации, подтверждения и отслеживания тренда рынка.

В качестве индикатора тренда SMA — хороший инструмент, с которым каждый трейдер должен ознакомиться.

Также мы обсудим конкретный тип скользящей средней, называемый экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Мы также рассмотрим простой в использовании инструмент торговли, который называется индикатором экспоненциального скользящего среднего. Этот метод используется для оценки тренда на рынке Forex.

Прежде всего, ответим на вопрос, что такое простая скользящая средняя ?

Простая скользящая средняя — определение

Простая скользящая средняя — это простейшая форма скользящей средней.

Скользящая средняя это среднее значение, рассчитанное по определенному числу последних точек данных. Это значение периодически пересчитывается, выбирая самое старое значение в пользу самого последнего периода.

Давайте рассмотрим простой пример, чтобы проиллюстрировать, как вычислить SMA.

Пример: Как рассчитать простую скользящую среднюю

Мы вычисляем значение, используя формулу простого скользящего среднего:

SMA = (сумма значений цены за n периодов) / n

Давайте используем примеры цен, чтобы показать простой пример скользящего среднего. Предположим, мы хотим рассчитать 10-дневный SMA, используя ежедневные цены закрытия, и предположим, что цены закрытия за последние 10 дней приведены в следующей таблице:

Пример цены закрытия

Простой скользящий средний период, n, равен 10 в нашем примере. Таким образом, мы суммируем наши 10 цен закрытия и делим на 10. Легко!

Сумма наших значений = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242

SMA = 242/10 = 24,2

На следующий день мы откажемся от нашего старого значения «День 1» и вместо этого добавим цену закрытия самого нового дня в наших расчетах, что даст нам новое среднее значение. Поэтому значение среднего изменяется с течением времени, поэтому его называют скользящей средней.

Найти простую скользящую среднюю не так просто, как вы можете видеть. Действительно, еще задолго до того, как компьютеры стали обычными торговыми инструментами, аналитики будут разрабатывать ежедневные скользящие средние, делающие вычисления вручную. Если вы рассчитываете на большое количество периодов или если ваши периоды являются короткими временными рамками, работа может быть очень трудоемкой.

Вот почему мы позволяем вычислительной мощности справляться с простым алгоритмом скользящей средней, чтобы мы могли сосредоточиться на результатах вычислений, а не на самих вычислениях.

Использование индикатора SMA MT4

Индикатор sma как пользоваться им в трейдинге?

Индикатор скользящей средней поставляется в комплекте с платформой в качестве одного из основных индикаторов, то есть вам не нужно составлять отдельный простой индикатор скользящего среднего MT4.

Вы найдете индикатор Moving Average в папке «трендовые» в навигаторе MT4, как показано на рисунке ниже:

Источник: MetaTrader 4 платформа, Март 2022

Как видно из изображения, moving average индикатор скользящей средней в MT4 предлагает вам на выбор несколько методов. Естественно, для SMA вы выбираете Simple как метод. Параметры SMA, которые вам необходимо принять, — это значения для Период, Сдвиг и Применить к.

Период совпадает с N в нашей формуле SMA. Чем больше значение для N, тем глаже будет наша скользящая средняя линия, но тем медленнее она будет реагировать на изменения цены. Меньшие значения для N будут производить более быструю линию SMA. Она быстрее реагировать на изменения цены, но будет менее плавной.

Можно сравнить более быстрый (то есть более короткий период) SMA с более медленным (то есть более длительным периодом), как мы увидим далее в разделе стратегии этой статьи.

Сдвиг является наименее важным из настроек SMA. Вводимое значение смещает SMA индикатор во времени вдоль оси времени, положительное значение сдвигает SMA вправо и отрицательное значение влево.

Смещение с отрицательным значением полезно только в качестве инструмента для поиска исторических данных. Если вы ищете SMA для текущего периода с отрицательным сдвигом, это невозможно — вам понадобится значение для периода, который еще не произошел, чтобы завершить набор данных. Использование значения по умолчанию 0 рекомендуется в качестве хорошего места для запуска.

Меню «Применить к» дает вам семь вариантов:

  • закрытие;
  • открытие;
  • максимум;
  • минимум;
  • средняя цена, которая равна (максимум + закрытие) / 2;
  • типичная цена (максимум + минимум + закрытие) / 3;
  • взвешенное закрытие, которое (максимум + минимум + закрытие + закрытие) / 4.

По умолчанию используется SMA индикатор для закрытия и, опять же, это хорошее место для начала. Опытным путем вы сможете выбрать наилучшие простые скользящие средние.

На изображении ниже вы можете увидеть 50-периодный индикатор SMA к часовому графику GBP / USD:

Источник: MetaTrader 4 платформа, цены от Admiral Markets, GBP/USD H1 график, с 14 ноября 2022 по 21 ноября 2022

О чем говорит простая скользящая средняя Форекс трейдеру? В первую очередь SMA позволяет вам наблюдать за краткосрочными колебаниями цен и тем самым лучше воспринимать лежащую в основе тенденцию рынка. Обратите внимание, как индикатор SMA Forex сглаживает движение рынка. Восходящий тренд рынка, в данном случае, более отчетливо проявляется при прочтении простой скользящей средней, а не только по цене.

Определение тренда по скользящим средним :

Также обратите внимание, как цена остается выше линии SMA для подавляющего большинства тренда. Здесь у нас есть несколько ключевых моментов для того, как торговать с индикатором SMA.

  • Во-первых, мы можем использовать переход цены выше скользящей средней в качестве входного сигнала для покупки.
  • Во-вторых, цена, остающаяся выше скользящей средней, является подтверждением восходящего тренда.

Обратное также верно: мы можем использовать переход цены ниже SMA в каестве сигнала продажи. Цена, оставшаяся ниже SMA, является подтверждением нисходящего тренда. Итак, давайте теперь немного поговорим о том, как использовать эти концепции в рамках простой скользящей средней торговой стратегии.

Стратегия Форекс скользящие средние — основанная на пересечении скользящих средних в MT4

Стратегия Скользящая средняя — основанная на пересечении скользящих средних — довольно простая стратегия, отслеживающая тренд. На нашем изображении выше мы видели переход к цене выше 50-периодного скользящего среднего. В качестве альтернативы мы можем использовать другую скользящую среднюю вместо цены.

Суть состоит в том, что направление сигнала задается направлением пересечения быстродействующего ценового ряда по более медленному. Так, например, вы можете использовать 20-периодную скользящую среднюю как быструю серию и 50-периодное скользящее среднее как более медленное.

Если 20-периодный МА пересек выше 50-периодного МА, это будет сигнал покупки. Если 20-периодный МА пересек ниже более медленного МА, это будет сигнал продажи.

Мы используем нашу скользящую среднюю как руководство к вероятному будущему рынка. Конечно, такое простое скользящее среднее прогнозирование основывается на ключевом предположении, а именно, что будущие значения данных будут следовать тренду.

Как мы все знаем, исторические данные не могут точно предсказать будущие значения, и на самом деле может быть много изменений тренда. Таким образом, исторические данные являются несовершенным руководством для неизвестного завтрашнего дня, но остаются одним из немногих доступных гидов.

При анализе исторических данных возникает вопрос о том, сколько исторических данных необходимо включить. Учитываем ли мы все предыдущие данные?

Или мы решаем, что только самые последние данные имеют какое-либо отношение к тому, что будет дальше? Скользящие средние пытаются обеспечить простое, но эффективное эмпирическое правило проблемы, учитывая среднее значение в определенном окне наблюдения.

Мы можем придумать другие торговые стратегии, объединив разные индикаторы на основе скользящих средних , в том числе SMA MT4 с другими торговыми инструментами. Один из способов сделать это — использовать SMA в качестве фильтра тренда и использовать другой индикатор для торговых сигналов. Например, вы можете использовать каналы Keltner для входных сигналов, покупая, когда цена ломается над каналами Keltner или продать, когда она ломается ниже канала.

Фильтр вводится в действие только следующими сигналами, которые согласуются с направлением более крупного тренда. То есть мы можем покупать только в том случае, если рыночная цена выше нашего SMA и продается только в том случае, если цена ниже нашего SMA.

Каналы Keltner — это лишь один из многих дополнительных инструментов, которые вы получаете с помощью MetaTrader Supreme Edition. MT4SE — это настраиваемый плагин для MetaTrader, который значительно расширяет функциональные возможности платформы — и его можно загрузить бесплатно.

Экспоненциальная скользящая средняя или простая скользящая средняя в трейдинге

Как видно из раскрывающегося списка Тип в MT4, доступно несколько типов скользящих средних. Двумя наиболее распространенными являются Simple Moving Average и Exponential Moving Average (EMA).

ак мы видели, SMA не имеет взвешивания — все точки данных обрабатываются одинаково при вычислении среднего значения. При использовании EMA применяется взвешивание, при более низких значениях данных, имеющих больший вес при расчете среднего значения.

Изменения в скользящей средней будут происходить после того, как рыночная цена уже начала двигаться. Вот почему основное использование скользящего среднего — как инструмент подтверждения тренда.

Средневзвешенные скользящие средние пытаются смягчить отставание, сосредоточив внимание на последних точках данных, предполагая, что более свежие данные более актуальны для прогнозирования того, что может произойти дальше.

При сравнении SMA с EMA один из них по своей сути не лучше или хуже другого; это скорее вопрос понимания разницы и использования того, что лучше соответствует вашим требованиям.

Вероятно, лучший способ разобраться в том, что работает для вас лично, — это пробовать. Использование демо счета позволит вам делать это столько раз, сколько вам нужно, не рискуя деньгами при методе проб и ошибок.

Итак, что такое экспоненциальное скользящее среднее ?

Как мы сказали во вступлении, скользящее среднее оглядывается на недавнее значения цены и вычисляет среднее значение. Существует более чем один способ рассчитать среднее значение, и существует несколько типов скользящей средней.

Самый простой метод — это простая скользящая средняя — Simple Moving Average (SMA), который учитывает все значения цены одинаково и принимает среднее значение как среднее.

Достаточно сложно назвать определение экспоненциальной скользящей средней, не вникая в специфику соответствующих вычислений. Широкое определение EMA: метод сглаживания, полученный путем добавления части текущей цены к части стоимости предыдущего скользящего среднего. Чтобы правильно разобраться с тем, что происходит, нужно обратиться к математике. Итак, давайте продолжим.

Как вычислить экспоненциальную скользящую среднюю

Мы вычисляем EMA в момент времени — t — используя экспоненциальную скользящую среднюю формулу следующим образом:

EMAt = α x текущая цена + (1- α) x EMAt-1

Где α — константа сглаживания со значением от 0 до 1. EMA -1 является EMA за предыдущий период. Вы можете видеть из этого, что вычисление EMA для данного момента времени требует, чтобы мы сделали предварительные вычисления, чтобы знать EMA за предыдущие периоды. Для ежедневной EMA мы получаем текущее значение из EMA предыдущего дня, которое в свою очередь мы получаем за день до этого и т. д.

Другими словами, есть еще другие шаги. Первый из них — получить начальное значение EMA для первого периода в нашем окне. Нам также необходимо определить нашу сглаживающую константу. Вероятно, лучший способ проиллюстрировать процесс нахождения экспоненциального скользящего среднего — это рассмотреть конкретный пример.

Пример экспоненциального скользящего среднего

Чтобы упростить пример, я собираюсь использовать только несколько значений данных. Давайте посмотрим на вычисление 8-дневной EMA из некоторых значений выборки. В приведенной ниже таблице показаны значения, связанные с вычислением 8-дневной EMA.

Лучшие скользящие средние для дневных графиков

Скользящая средняя — технический индикатор, который используется для анализа торгового актива на валютном рынке. Инструмент применяется в трейдинге крайне часто в ручной и автоматической, а также в краткосрочной и долгосрочной торговле.
Moving Average предназначен для определения текущего тренда ( восходящий или нисходящий ) и его силы. Индикатор обладает множеством параметров, что позволяет адаптировать его как в скальпинге, так и в торговле на больших таймфреймах. С помощью MA можно с легкостью найти вход в рынок по актуальной цене, и, что не менее важно, своевременный выход из него.

Виды скользящих и методы применения

Moving Average представляет собой линию на графике цены, которая движется за ней, незначительно опаздывая. При построении он учитывает средние цены за прошлые периоды. В зависимости от заданных характеристик, мувинги существуют с коротким и более длинным периодом. Например, MA с параметром 20 будет учитывать цену за последние 20 временных интервалов и будет называться «быстрой» скользящей. В то время, как MA – 200 выглядит как более размеренная линия, высчитывает значение за 200 периодов и является менее чувствительной как к резким колебаниям цены, так и к незначительным движениям. Она будет называться «медленной».
Другой, не менее интересный параметр – это метод сглаживания. Различают три вида мувингов по этой особенности:

  • SMA ( Simple Moving Average ) – простая скользящая. При расчете формулы учитывается среднее число от цен за определенный период времени;
  • EMA ( Exponential Moving Average ) – экспоненциальная средняя, которая при построении отдает предпочтение новым ценам, больше, чем предыдущим;
  • WMA ( Linear Weighted Moving Average) – линейно-взвешенная скользящая. Отличается от остальных тем, что наивысшее значение придается самой последней цене, в то время, как более ранние все больше утрачивают свою значимость.

Именно на взаимодействии скользящих с разными характеристиками и строится большинство торговых систем.

Помимо формул построения, есть еще один аспект, который разграничивает между собой все виды мувингов. Это цены, к которым применяется фильтр. В торговой платформе по умолчанию можно выбрать один из вариантов построения скользящей — по ценам открытия (open) или закрытия (close), минимальным ценам (low) периода или максимальным (high).

4,

21 дневная скользящая средняя

Moving Average с установленным параметром 21 говорит о том, что при построении графика индикатора, учитываются цены за 21 период. То есть, при использовании таймфрейма D1 (день), мувинг покажет среднее движение цены за 21 день.
Данный MA является быстрым, а значит довольно чувствительным к любому движению цены.

Скользящие средние с коротким периодом стоит использовать на рабочем таймфрейме D1. Связано это с тем, что в подобной ситуации он будет давать меньше ложных сигналов, чем на меньших временных интервалах.

Что касается осуществления сделок с помощью MA-21, то торговля происходит с относительно небольшими целями, но является низкорискованной за счет большого временного интервала (D1).

Открытие сделок по MA — 21

В этом случае, если цена пересекает скользящую снизу вверх, трейдер получает сигнал на покупку, в обратном положении – на продажу. Выходить из сделки можно при пересечении в другую сторону.
Судя по истории, MA дает достаточно точные входы в рынок, но для более точного анализа профессиональными трейдерами чаще используются сразу две или три скользящие с разными временными периодами.

50 дневная скользящая средняя

Если сравнить MA – 50 с предыдущей, то эта скользящая будет медленнее. Это значит, что она не так сильно подвергается незначительным колебаниям внутри дня. В связи с тем, что она реагирует на движение цены уже не так сильно, сигналов на открытие сделки уже будет меньше. Хуже ли это для трейдера? Нет. Чем больший период анализируется скользящей, тем более точные сигналы она будет проецировать.

9,

Чем больше период сглаживания Moving Average, тем более долгосрочные тренды он отображает и, соответственно, тем на большую прибыль может рассчитывать трейдер.

Моменты открытия сделок на мувинге с периодом 50

Скользящая средняя с периодом 200

Одной из самых популярных скользящих средних является MA с периодом 200. С чем это связано?
Ни для кого не секрет, что самой стабильной является именно долгосрочная торговля. Как говорят «классики» трейдинга, тенденции гораздо проще продолжить движение в выбранном направлении, чем изменить его. Moving Average – 200 способен выявить сильный и долгий тренд, в связи с чем часто используется профессиональными трейдерами как линия поддержки и сопротивления.

1

При открытии сделки с большими целями на таймфреймах от D1, инвестор получает долгосрочную позицию с минимизированным риском, что цена резко развернется в другую сторону (как это часто происходит при внутридневной и среднесрочной торговле).

Открытие позиций по 200 дневной скользящей средней

Правила торговли с использованием Moving Average с периодом 200 на таймфрейме D1:

  • При каждом касании ценой мувинга снизу или пересечении его сверху вниз – открытие сделок на продажу;
  • При пересечении в другую сторону следует закрыть все позиции на sell и зайти в покупку.

Торговые позиции с использованием скользящей с периодом 200

Данная стратегия торговли предполагает небольшое количество открытых сделок, ждать которых иногда приходится продолжительное время. Для того, чтобы иметь возможность чаще находиться в рынке и собрать большую часть прибыли, трейдеры используют две скользящих средних.

1

Скользящая средняя 200 и 10 дневная

Тактика торговли на двух Moving Average с разными техническими параметрами – медленным периодом и быстрым, всегда основана на их пересечении. В случае эксплуатации вместе с MA-200 мувинга со сглаживанием 10 – возникает значительно больше сигналов на открытие сделки. Правила торговли по ним:

  • При пересечении быстрой скользящей медленной сверху вниз – получаем сигнал на вход sell;
  • Если же MA-10 пересекает MA-200 снизу вверх – покупаем;
  • Выход из позиций как всегда на пересечении в обратную сторону.

1

Торговля по двум мувингам — быстрому и медленному

Какие скользящие средние использовать на дневном таймфрейме

Технический индикатор Moving Average используется огромным количеством трейдеров долгие годы. Эффективность этого классического торгового инструмента неоспорима, если грамотно подобрать рабочий таймфрейм и подходящие под него параметры MA . Очевидно, что наиболее разумно будет его использование на старших временных интервалах, так как это минимизирует возможные убытки вследствие шума.
Еще один прием, который поможет правильно оценить текущую ситуацию какого-либо актива – правило «трех экранов». Заключается оно в поочередной оценке трех таймфреймов – рабочего, более короткого и более длинного.
Например, при работе на D1, анализ ситуации по недельному графику даст более точное представление об общем, глобальном тренде, а поведение скользящих на Н4 – даст информацию об открытии сделки по лучшей цене.
На рынке периодически бывает «затишье». Отсутствие сильных экономических новостей, сезонность и особенности торговых сессий могут привести к отсутствию сигналов в течение продолжительного времени. Поэтому торговля на дневном графике минимум по двум мувингам (быстрому и медленному) даст возможность практически постоянно находиться в рынке и не упускать возможную прибыль, а использование дополнительных индикаторов сделает вход еще более продуктивным.

Скользящие средние в трейдинге

Moving Average (MA) или скользящая средняя – трендовый индикатор, которые представляет собой кривую линию, которая рассчитывается на основе изменения цены. Соответственно, скользящая средняя является тем помощником трейдера, которая подтверждает тренд. На графике она выглядит как изгибающаяся линия, повторяющая движение цены, но более плавно.

На примерах можно увидеть, как индикатор определяет тренд:

На первом примере видно, как у растущего актива сформировался восходящий тренд, в результате Moving Average подтверждает тренд. Обратная ситуация – нисходящий тренд – представлен на следующем примере.

Moving Average: особенности индикатора

В каждой точке значение МА – это усредненный показатель цены за определенный временной период. Иногда это среднее арифметическое, иногда используются более сложные формулы. Период – основной параметр индикатора, от него зависит, сколько временных отметок будет учитываться при определении параметра скользящей.

Существует 4 основных типа МА:

  1. Простая – Ее значения являются простым средним арифметическим изменений цены.
  2. Экспоненциальная – В этом случае последние значения имеют преобладающий вес. Вес рассчитывается как арифметическая прогрессия.
  3. Линейно-взвешенная – Последние значения имеют больший приоритет, но вес рассчитывается по геометрической прогрессии.
  4. Сглаженная – Последние значения имеют больший приоритет, при этом учитываются также значения цены, выходящие за рамки периода (их влияние незначительно).

Добавить Moving Average в Meta Trader 4

Добавить этот индикатор на график торговой платформы Meta Trader 4 довольно просто. Это можно сделать, выбрав команды «Индикаторы»-«Трендовые»-«Moving Average» во вкладке «Вставка» верхнего меню, либо аналогично через соответствующую иконку на панели инструментов.

Чтобы настроить индикатор, необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на индикатор, выбрать «Свойства»

В дальнейшем окне идут настройки индикатора, где можно выбрать:

  • Период
  • Сдвиг
  • Метод МА (тип МА, например Простой, Сглаженный)
  • Применить к (рассчитывать индикатор на основе цены закрытия \ цены открытия и прочее)
  • Также выбирается стиль МА (цвет, толщина)

Также в свойствах можно выбрать отображение на определенных таймфреймах. Например в рамках торговой стратегии необходима только 14 МА на графике H4 и H1, тогда в настройках надо указать соответствующие данные:

В подавляющем большинстве стратегий используется простая скользящая средняя. Как правило, ее устанавливают по умолчанию, если в условиях торговой системы не прописано иное. Рассмотрим более подробно виды MA и примеры стратегий.

Виды Moving Average

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя (Simple moving average) представляет собой линию, построенную на точках, координаты которых рассчитываются как простое среднее арифметическое предыдущих значений цены. Чем больше период (количество значений, учитываемых при расчете), тем более сглаженной и отдаленной от графика цены получается скользящая средняя.

Например, если на дневном графике цена за пять дней закрывалась на отметках 1.2, 1.3, 1.2, 1.5, и 1.6, то значение простой скользящей средней на следующей отметке будет равняться 1,36. Для расчета следующего значения 5-периодичной МА нужно отбросить 1.2 и добавить в формулу цену закрытия на отметке, следующей за 1.6.

Для того, чтобы нанести простую скользящую на график, нужно выбрать инструмент Moving Average в общем списке индикаторов платформы. После этого откроется окно настройки, в котором необходимо выбрать «Simple» в поле «Метод МА». Остальные настройки устанавливаются в зависимости от условий торговой стратегии (далее – ТС).

Простая скользящая средняя – самая популярная из все категорий МА, на ее основе построено множество стратегий. Несмотря на то, что SMA редко используется без дополнительных индикаторов, существуют ТС, рассчитанные на торговлю скользящей соло. Одной из самых надежных торговых стратегий с применением SMA является Техника Колесницы.

Техника Колесницы рассчитана на среднесрочную и долгосрочную торговлю, оптимальный таймфрейм – D1 или W1. Торговля на часовых и четырехчасовых графиках также допустима, однако, чем больше таймфрейм, тем четче читается тенденция, а торговля в тренде – главный залог успеха Колесницы.
В качестве сигнального индикатора используется простая скользящая с периодом 40.

Торговля ведется по следующим правилам:

  • Если цена пересекает МА снизу вверх, и свеча закрывается выше скользящей, на открытии следующего бара нужно покупать.
  • Если цена пересекает скользящую сверху вниз, и свеча закрывается ниже линии, нужно входить в рынок на продажу.

Стоп лосс выставляется ниже минимума (или выше максимума) пробойной свечи. Прибыль можно фиксировать как по тейк профиту (например, выставив его расстояние, в три или более раз превышающее значение стоп лосса), так и с помощью трейлинг стопа.

Техника Колесницы – довольно старая стратегия, и, хотя в классическом виде она используется без применения осцилляторов, некоторые трейдеры дополняют ее инструментами вроде ADX. Колесница показывает отличные результаты в тренде, но для того, чтобы минимизировать входы в рынок в период флета, вполне логично использовать дополнительный фильтрующий индикатор.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная МА отличается от простой тем, что при расчете ее значения в каждой конкретной точке последние значения цены имеют преобладающий вес над более ранними. Формула расчета EMA довольно сложна, но по сути это значит, что в 10-периодной экспоненциальной скользящей наибольший вес будет иметь предыдущее значение цены, а цена закрытия 10-й по счету свечки в обратном порядке практически не будет учитываться.

Эта скользящая была разработана для обеспечения более плавного перехода от одного таймфрейма к другому. Снижение веса показателей цены по мере их удаления решает проблему простой МА, в которой отбрасывание последнего значения может оказать на индикатор большее влияние, чем добавление нового. В результате линия с тем же периодом получается более плавной и приближенной к графику, а ее сигналы меньше зависят от больших, но уже устаревших значений.

Экспоненциальная скользящая средняя устанавливается по тому же принципу, что и простая, только в окне настройки индикатора необходимо указать «Exponential» в поле «Метод МА».

Несколько EMA на графике терминала бесплатной версии tradingview, для чего нужны скользящие средние

Многие стратегии торговли на Форекс с применением SMA актуальны и для EMA. Иногда профессиональные трейдеры, совершенствуя классические ТС, меняют не только период, но и тип МА, используя экспоненциальную скользящую вместо простой. После тестирования и корректировки такая модификация может оказаться более прибыльной и эффективной, чем классическая система с простой МА.

Для примера рассмотрим стратегию торговли по связке индикаторов EMA+ Awesome Oscillator. Это классическое сочетание трендового индикатора, определяющего направление открытия сделки, и осциллятора, помогающего выбрать оптимальный момент для входа в рынок.

ТС работает на любом таймфрейме, но рекомендуется использовать ее для краткосрочной торговли на графиках М15-Н1.

Сделки на покупку открываются, когда индикаторы подают следующие сигналы:

  1. График цены пересекает ЕМА снизу вверх.
  2. Гистограмма индикатора АО пересекает снизу вверх нулевую линию.

Вход в позиции на продажу осуществляется в зеркальных условиях.

Система проста, и не предполагает жестких условия для выхода из сделки, поэтому в этом плане у трейдеров есть некоторая свобода. Можно держать позицию открытой до поступления противоположного сигнала, можно выставить жесткие стоп лосс и тейк профит. В последнем случае соотношение должно быть минимум 1:3 в пользу прибыли

Линейно-взвешенная скользящая средняя

Во взвешенной, как и в экспоненциальной скользящей средней, вес последних значений цены преобладает над весом более ранних. Однако для WMA вес изменяется по арифметической, а не геометрической прогрессии. Например, для 5-периодной скользящей вес последнего значения цены будет равен 5, предпоследнего – 4, и так далее до 1.

На график линейно-взвешенная скользящая средняя устанавливается по тому же принципу, что и предыдущие, только в поле «Метод МА» нужно выбрать «Linear Weighted».

Стратегий торговли с применением линейно-взвешенных скользящих существует не очень много. Как правило, это продвинутые ТС, созданные в результате экспериментов и модификаций более простых систем.

Для примера рассмотрим стратегию с WMA, RSI и MACD. Эта ТС предназначена для среднесрочной торговли на дневном графике, оптимальным активом является пара EUR/USD.

Для начала нужно установить на график индикаторы со следующими параметрами:

  1. 5 взвешенных скользящих средних с периодами 5, 15, 30, 60, 90. с периодом 5 и уровнями 40 и 60.
  2. MACD с периодами 5 и 13 для быстрой и медленной EMA соответственно (SMA остается по умолчанию). Дополнительно устанавливаются уровни 0,005 и -0,005.

Сделки на продажу открываются по следующим сигналам индикаторов:

  1. Самая быстрая WMA (с периодом 5) пересекает скользящую с периодом 15, и они обе находятся ниже остальных МА.
  2. Линия RSI находится в зоне перекупленности (выше уровня 60) и пересекает этот уровень сверху вниз.
  3. Гистограмма MACD поднимается выше уровня 0,005, а затем пересекает его в обратном направлении.

Сделки на покупку открываются при зеркальных условиях.

Эта стратегия была разработана западными трейдерами несколько лет назад, и собрала много положительных отзывов на форумах. Тем не менее, некоторые специалисты считают, что 3 WMA с периодами 30, 60 и 90, в данной ТС лишние, и, если убрать их из системы, качество сигналов не изменится.

Выход из сделки остается на усмотрение трейдера, однако выставление стоп лосса является обязательным по всем правилам риск-менеджмента. Защитный ордер можно выставить как на минимум/максимум сигнальной свечи, так и на ближайший уровень поддержки/сопротивления.

Сглаженная скользящая средняя

Сглаженная скользящая средняя отличается тем, что при ее построении учитываются не только значения цены в рамках заданного периода, но также n-ое количество предыдущих значений. И хотя вес значений цены, находящихся за рамками периода, гораздо меньше веса последних показателей, они также оказывают влияние на конечный результат. Если экспоненциальная и линейно-взвещенная скользящие движутся более плавно и более приближены к графику цены, чем простая МА с тем же периодом, то сглаженный мувинг, наоборот, будет более отдаленным.

Установка и настройка индикатора на графике аналогична предыдущим скользящим: период, сдвиг и стиль назначаются по усмотрению трейдера, а в поле «Метод МА» необходимо выбрать «Smoothed».

Сглаженная скользящая средняя наименее популярна по сравнению с остальными типами мувингов. Она редко используется в торговых стратегиях. В основном сглаженная МА применяется в комплексных автоматических торговых системах, а также входит в состав кастомных индикаторов.

Как торговать с помощью мувингов?

Moving Average – универсальный инструмент. Она подходит для торговли на любых таймфреймах и активах.

Существует множество методик и трейдерских стратегий с мувингами. Рассмотрим самые основные.

Торговля с одной МА

Самая простая и универсальная методика. Так как для анализа используется всего один индикатор, сигналами на открытие позиций будет пересечение ценой скользящей средней:

  1. Если цена пересекает мувинг снизу вверх – открывается сделка на покупку.
  2. Если пересечение происходит сверху вниз – оптимальным решением будет продажа.

Недостаток такого метода – большое количество ложных сигналов. Одна скользящая может помочь поймать большой тренд, однако до этого будет открыто несколько убыточных сделок. Поэтому необходимо в каждой сделке выставлять жесткий стоп лосс, а прибыли позволять расти, компенсируя предыдущие убытки.

Торговля по двум скользящим средним

Этот способ похож на предыдущий, только вместо одной МА на график устанавливаются две скользящих с разными параметрами. Сигналами будут уже пересечения мувингов друг с другом:

  1. Если быстрая МА пересекает медленную снизу вверх – открывается сделка на покупку.
  2. Если пересечение происходит сверху вниз – рекомендуется продавать.

Как видно из примера, использование второй скользящей позволяет отфильтровать множество ложных сигналов. Однако более актуальной становится проблема запаздывания – зачастую МА пересекаются тогда, когда половина тренда уже пройдена.

Moving Average + MACD

MACD – это осциллятор, построенный на показателях двух мувингов и их взаимодействии. В связке с МА он выполняет роль фильтра.

Алгоритм стратегии МА + MACD следующий:

  1. Рекомендуется открывать сделки на покупку, когда цена пересекает МА снизу вверх, а столбики MACD снизу вверх пересекают линию.
  2. Продажи оптимальны, когда цена пересекает скользящую сверху вниз, а столбики MACD в том же направлении.

Если сигнал одного из индикаторов запаздывает, и они поступают не синхронно, от входа в сделку лучше отказаться.

Заключение

Базовые методики торговли с МА помогут набраться опыта и отточить трейдерские навыки. Кроме того, для более эффективных результатов потребуется изучить другие индикаторы, и внедрить не которые из них в торговую систему. По-настоящему же большие прибыли поможет принести авторская стратегия, созданная на основе полученного опыта.

Но вам нужно помнить, что торговля связана с существенным риском потери и не подходит для всех инвесторов.

Описанные в этой статье стратегии вы можете лично опробовать на сайте AvaTrade, причем без риска: для каждого нового пользователя в течение 21 дня доступна торговля на демо-счете.

Идеальные скользящие средние для внутридневной торговли

Внутридневные трейдеры нуждаются в непрерывной обратной связи по краткосрочным Price Action, чтобы молниеносно принимать решения о покупке и продаже.

Внутридневные бары в комбинации с несколькими скользящими средними прекрасно подходят для этой цели, позволяя быстро анализировать текущие риски, а также находить наиболее выгодные входы и выходы.

Эти скользящие средние также работают как макрофильтры, показывая наблюдательному трейдеру, когда лучше отойти в сторону и подождать более благоприятных условий.

Выбор правильных скользящих средних повышает надёжность любых технически обоснованных стратегий внутридневной торговли, в то время как неудачные или несогласованные настройки могут испортить подходы, которые в противном случае были бы прибыльными.

В большинстве случаев идентичные настройки будут работать на всех краткосрочных таймфреймах, позволяя трейдеру вносить необходимые корректировки по длине графика.

Учитывая это единообразие, тот же набор скользящих средних будет работать для техник скальпинга, а также для покупки утром и продажи во второй половине дня.

Трейдер подстраивается под различные периоды владения акциями, используя только длину графика, при этом скальперы фокусируются на минутных графиках, в то время как традиционные внутридневные трейдеры изучают 5-минутные и 15-минутные графики.

Это распространяется даже на овернайт-позиции, позволяя свинг-трейдерам использовать те же скользящие средние на 60-минутном графике.

Сочетание простых скользящих средних (SMA) с периодами 5, 8 и 13 баров идеально подходит для внутридневных торговых стратегий.

Это сетапы, основанные на числах Фибоначчи, которые прошли проверку временем, но для их правильного использования требуются навыки интерпретации.

Это визуальный процесс, где трейдер изучает относительную взаимосвязь между скользящими средними и ценой, а также наклон скользящих средних, который отражает небольшие изменения в краткосрочном моментуме.

Увеличение наблюдаемого моментума предлагает для внутридневных трейдеров возможности покупки, в то время как его уменьшение сигнализирует о необходимости своевременного выхода.

Снижение, которое активирует ролловер медвежьей скользящей средней в нескольких таймфреймах, обеспечивает возможности для коротких позиций, при этом прибыльные сделки покрываются, когда скользящие средние начинают разворот вверх.

Этот процесс также позволяет идентифицировать рынки с боковым движением, указывая дневному трейдеру на то, что лучше оставаться в стороне, пока внутридневной тренд слаб и возможности ограничены.

Использование скользящих средних 5-8-13 в длинной сделке.

Apple Inc. (AAPL) формирует базисный паттерн на уровне выше 105$ (A) на 5-минутном графике и прорывает его в краткосрочном подъёме в полуденные часы (B).

Скользящие средние 5, 8 и 13 указывают вверх, при этом расстояние между скользящими средними увеличивается, сигнализируя о росте восходящего моментума.

Цена движется к бычьему выравниванию выше скользящих средних, предвещая колебание в 1,40 пункта, которое может принести хорошую дневную торговую прибыль.

Рост останавливается после 12 часов дня, после чего цена опускается до SMA с периодом 8 (C), в то время как SMA 5 оттягивается назад и находит поддержку на том же уровне (D) незадолго до последнего рывка ралли.

Агрессивные внутридневные трейдеры могут зафиксировать прибыль, когда цена пробивает SMA с периодом в 5 баров, или подождать, когда скользящие средние сгладятся и перевернутся (E), что в итоге и произошло в середине дневной сессии.

Оба ценовых уровня предлагают выгодные точки выхода.

Использование скользящих средних 5-8-13 в короткой сделке.

Акции Apple консолидировались вблизи уровня 109$ в конце сессии (A) и опустились ещё ниже на следующее утро (B).

SMA с периодами в 5, 8 и 13 баров указывают на понижение грунта, в то время как расстояние между скользящими средними увеличивается, сигнализируя о растущем моментуме в сторону продажи.

Цена движется к медвежьему выравниванию ниже скользящих средних, предвещая колебание в 3 пункта, которое может принести хорошую дневную торговую прибыль для шорт-селлеров.

Падение останавливается в середине первой половины дня, после чего цена поднимается до SMA с периодом 13 (C), в то время как SMA 5 отскакивает и находит сопротивление на том же уровне (D) незадолго до последнего рывка распродажи.

Агрессивные внутридневные трейдеры могут зафиксировать прибыль от короткой позиции, когда цена поднимется выше SMA с периодом в 5 баров, или подождать, когда скользящие средние сгладятся и поднимутся вверх (E), что в итоге и произошло в середине второй половины дня.

Оба ценовых уровня предлагают выгодные точки выхода из коротких сделок.

Взаимосвязь между ценой и скользящими средними также показывает периоды неблагоприятных торговых издержек (цены возможности), когда спекулятивный капитал лучше придержать.

Периоды без трендов и с высокой волатильностью превращают SMA на 5, 8 и 13 баров в крупномасштабные качели с горизонтальной ориентацией и частыми кроссоверами, указывающими наблюдательным трейдерам на необходимость воздержаться от торговли.

Торговые диапазоны расширяются на волатильных рынках и сокращаются на рынках без выраженных трендов.

⚡️Как скользить по средним? Все про скользящие средние в трейдинге! Практика он-лайн!

В обоих случаях скользящие средние будут показывать аналогичные характеристики, советуя проявлять осторожность с внутридневными торговыми позициями.

Эти защитные атрибуты необходимо закрепить в памяти и использовать в качестве переопределяющего фильтра для краткосрочных стратегий, поскольку они оказывают значительное влияние на состояние отчёта о прибылях и убытках.

Как избежать «качелей«.

Цена акций Apple совершает непредсказуемые повороты и скачки всю дневную сессию в виде неустойчивой и волатильной модели, колеблясь вверх и вниз в диапазоне 1 пункта.

SMA с диапазоном 5, 8 и 13 показывают аналогичные качели с несколькими кроссоверами и почти без выравнивания между скользящими средними.

Этот высокий уровень шума предупреждает наблюдательного дей-трейдера о необходимости убрать ставки и перейти в режим повышенной безопасности.

Простые скользящие средние с периодами 5, 8 и 13 предлагают идеальные точки входа внутридневным трейдерам, ищущим возможность быстро получить прибыль как от длинных, так и от коротких позиций.

Скользящие средние также хорошо работают в качестве фильтров, сообщая игрокам на рынке, когда риск для внутридневных входов слишком высок.

Индикатор «Скользящие средние» на рынке Форекс

В этой статье мы рассмотрим один из наиболее часто используемых инструментов анализа, который называется Moving Average: сущность индикатора и как им пользоваться. Другое его название – скользящие средние.

Изучим, как строится этот индикатор, какие сигналы он дает и как использовать их в своей торговле. Ознакомимся с методом анализа скользящей средней.

Что такое индикатор скользящие средние

Популярный среди трейдеров инструмент технического анализа скользящие средние принадлежит к категории трендовых индикаторов.

Установив на график скользящие средние разного периода, можно легко увидеть, в каком направлении движется тренд. По наклону средней скользящей можно определить силу тренда, а также получить сигнал о развороте тенденции при пересечении этого индикатора.

Линия Moving Average строится по данным, полученным путем расчетов математического усреднения цены выбранного инструмента за период времени, для которого производились расчеты.

Если трейдер выберет период расчета с шагом 50, то в формулу построения возьмутся цены последних 50-ти баров и мы получим среднеарифметическую цену за этот период.

Таймфрейм может быть от минутного до месячного. Соответственно, при периоде 50 скользящая средняя покажет средний график для последних 50 часов при часовом таймфреме или средний график цены для последних 50 месяцев, если для построения будут выбраны месячные бары.

В технической анализе и в стратегиях, основанных на скользящих средних, линии Moving Average обозначают сокращенно МА, добавляя цифру периода (например, МА100 – скользящая средняя с периодом 100).

Как торговать при индикаторе скользящие средние

Трейдеры называют скользящие средние с небольшими периодами быстрыми, а линии скользящих средних, построенные на длительных периодах, – медленными.

Ценовые бары включают в себя несколько цен открытия Open, закрытия Close, ценового максимума High и минимума Low. Данные этих цен можно взять для расчета скользящей средней, но наиболее часто используют цены закрытия, и индикатор строится по цене Close.

Так как этот индикатор следует за трендом и может запаздывать или давать ложные сигналы, то в стратегии по скользящим средним в расчет могут браться цены Median Prise (HL/2), Typical Prise (HLC/3) или Weighted (HLCC/4).

Для опытных трейдеров такое изменение параметров скользящих средних актуально, так как оно лучше соответствует требованиям их торговой стратегии.

Но для большинства трейдеров все таки рекомендуется использовать привычные методы построения, учитывающие цены закрытия баров.

Чем меньше период этого индикатора, тем быстрее его линия будет давать сигналы о появлении новой тенденции на рынке.

Но это, в свою очередь, ведет к пропорциональному росту ложных сигналов, и, соответственно, более медленная линия дает более качественные сигналы, но с некоторым опозданием.

Избавиться от подобного недостатка пытаются путем применения разных методик расчета скользящих средних на Форекс.

Наиболее применяемыми являются:

  • Simple Moving Average (SMA) – простая скользящая средняя.
  • Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальная скользящая средняя отличается от простой тем, что при ее расчете в предыдущую полученную среднюю цену добавляют некоторую долю цены последнего бара, добиваясь более точного учета именно последних цен в полученных данных.
  • Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженная скользящая средняя, полученная на данных простой скользящей, но позволяющая более точно учитывать рыночный шум, более работоспособна во флетах.
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенная скользящая средняя. При ее расчете последние ценовые данные оказывают большее влияние на ее значение, а более ранние — меньшее.

При входе рынка во флет период средней необходимо увеличить для фильтрации ложных сигналов.

Несмотря на то, что скользящие средние можно строить по любому периоду, существуют наиболее популярные методы, которые применяют большинство трейдеров.

Методы использования индикатора

Скользящие средние с короткими периодами используют для получения быстрых сигналов и частых входов при их пересечении со скользящими с большим периодом.

Длинные скользящие средние наиболее часто используют как уровни поддержки или сопротивления, от которых цена валютной пары может отбиться и продолжить предыдущее движение.

В этом случае трейдеры опираются на данные скользящих средних с периодами 50, 100 и 200.

Есть два типа сигналов, генерируемых скользящими средними для стратегии, на которые трейдер может опираться в своей работе. Первый – это пересечение скользящих средних, второй – использование их в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Скользящие средние формируют сигнал на покупку, когда быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх и продолжает находиться выше нее.

Такое положение быстрой средней в стратегии по скользящим средним при бычьем тренде будет показывать, что сигнал на рост цены сохраняется.

Как только быстрая скользящая средняя пересечет медленную сверху вниз, то это будет сигналом о том, что рыночная тенденция поменялась и можно открывать сделки на продажу.

Если тренд направлен вверх и цена на откатах опускалась к скользящей средней и отбивалась от нее, то мы можем открывать сделки на покупку, выставляя стоп-лосс немного ниже данного ценового уровня.

В этом случае линия скользящей средней сыграла роль поддержки и сформировала сигнал на покупку.

Если при нисходящем движении цене удастся пробить линию скользящей средней и закрепиться ниже нее, то можем предположить, что восходящий тренд закончился, и можно открывать сделки на продажу.

На падающем рынке сигналы генерируются аналогичным образом. При нисходящем тренде линия средней направлена вниз, и если при откате вверх цене не удастся закрепиться выше нее, то она выполнит роль сопротивления, возле которого мы можем открывать сделки на продажу.

Таким образом, при восходящем тренде быстрая средняя должна быть всегда выше медленной, а при нисходящем – ниже.

Хотите научиться торговать на финансовых рынках прибыльно?

Выберите мессенджер и начните обучение прямо сейчас!

Использование индикатора с другими методами технического анализа

Так как у этого технического индикатора есть недостаток запаздывания, то его лучше использовать в комплексе с другими методами технического анализа или применять в качестве дополнительных сигналов.

В качестве преимуществ сигналов Moving Average в стратегии для Форекс на скользящих средних можно отметить:

  • легкость их определения;
  • генерирование нескольких типов сигналов;
  • использование на рынке Форекс скользящих средних большинством трейдеров, что позволяет принимать их в качестве психологических уровней.

К недостаткам можно отнести:

  • запаздывание сигналов;
  • генерацию ложных сигналов во флете;
  • придание одинакового веса старым и новым ценам, хотя новое значение цен более важно для трейдера.

Таким образом, проанализировав плюсы и минусы применения скользящих средних в техническом анализе, можно сказать, что их более целесообразно использовать на трендовом рынке, где следует ориентироваться на короткие скользящие средние.

Вывод

В этой статье мы рассмотрели индикатор Moving Average. Разобрали, какие данные учитываются при его построении, какие существуют типы этого индикатора.

Узнали, как использовать в своей торговле скользящую среднюю, изучили пример поведения при совершении сделки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
и опытом для торговли на Форексе.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchik.co) является обязательным.

Компания Gerchik & Co LTD сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

Индикатор “Скользящие средние”

Скользящие средние – один из наиболее популярных индикаторов и на рынке Форекс, и у трейдеров бинарных опционов.

Причиной того, что индикатор MovingAverage встречается в половине всех существующих стратегий, является простота в его использовании. Тем не менее, применение инструмента в чистом виде вряд ли принесет желаемую прибыль, так как в единственном числе индикатор не обеспечит количество опционов, требуемых для успеха в работе.

Стоит рассмотреть примеры удачных комбинаций скользящих средних и иных индикаторов и особенности торговой системы, которая будет эффективна для рынка бинарных опционов.

Что такое скользящее среднее

Moving Average – это биржевой трендовый индикатор, что отображает на графике котировок усредненную цену базового актива за конкретный временной промежуток. Механизм его работы базируется на математической формуле, в соответствии с которой скользящие средние в трейдинге усредняют стоимость актива за период времени, указанный в настройках, и вводит значение, которое получилось, на график в виде одного значения.

Индикатор не просто так называют скользящим. Таким образом, разработчиком обозначено постоянное изменение показателей расчетов. При появлении новых цен старые будут отброшены автоматически. Цифры в формуле все время «скользят», и индикатор постоянно зависит от изменений цены. То есть, мувинг средства будет скользить на графике. То, насколько он будет приближен к котировкам, определяется установленным в настройках количеством свечей, которые учитываются.

Для современных трейдеров ситуация облегчается тем, что на графике котировок сейчас среднее скользящее считается автоматически.

Стратегия «Скользящие средние» с индикатором MACD

Торговая стратегия на скользящих средних дает неплохие результаты с индикатором MACD. Стоит разобрать торговую систему «Водопад». Кроме средних и MACD она также включает в себя нестандартные компонент. Можно скачать архив и настроить шаблон, чтобы работать в терминале МетаТрейдер. Файлы переносятся из папки Indicators в соответствующую папку в папке MQL 4 корневого каталога брокера. Далее шаблон помещается в папку Templates и активируется в терминале. С этой целью платформа перезагружается. В меню выбирается шаблон «Водопад». После этого экран графика изменится, и будет выглядеть следующим образом.

Стратегия на скользящих средних для бинарных опционов вместе с MACD требует оценки положения линий на графике пары валют, расположения индикатора MACD в отношении нулевой отметки и его линий.

Красным на графике показывается скользящая средняя, период которой равен 14. Линия индикатора GannHi-loActivator SSL является синей. Внизу рабочего стола платформы Метатрейдер находится простой индикатор MACD, настройки которого являются стандартными. Стоит ознакомиться с правилами покупки опционов Call и Put, используя конкретные примеры.

Покупка опциона на повышение стоимости может рассматриваться при соблюдении ряда условий:

  1. Покупать опцион Call есть смысл лишь в том случае, если гистограмма индикатора MACD располагается выше нулевой линии.
  2. Красная и синяя линия MACD должны быть направлены вверх. При этом синяя находится внизу, а красная – вверху.
  3. Линии Moving Average и GannHi-loActivator SSL должны пересечься в направлении кверху. При этом вверху находится скользящая средняя.

Если выявлено, что все указанные условия совпадают, нужно подождать, пока закроется свеча выше средней. При открытии следующей нужно делать покупку быстрого опциона, срок экспирации которого составляет одну минуту. При этом важно торговать исключительно через проверенного брокера.

Пример сделки покупки опциона Call можно рассмотреть на конкретном примере.

График демонстрирует, что индикатор MACD находится в положительной области, а его линии пересекаются вверху. При этом линии непосредственно на графике также пребывают в необходимом положении для приобретения опциона на повышение стоимости. Свеча закрывается выше Moving Average. После того как она будет закрыта можно делать покупку турбоопциона на повышение. Следующая цена будет прибыльной, так как стоимость закрытия минутной свечи больше, чем стоимость ее открытия.

Если речь идет о покупке опциона Put с понижением цены, условия, которые должны соблюдаться, будут противоположными. Гистограмма MACD должна располагаться ниже нулевой линии. Синяя линия находится выше, чем красная. Также важно, чтобы обе они были направлены вниз. Такая же ситуация должна наблюдаться непосредственно на графике валютной паре. При покупке на понижение линия GannHi-loActivator SSL должна быть расположена выше среднего скользящего, а период должен быть равен четырнадцати. Так на практике выглядит пример покупки Put.

Синяя вертикальная линия обозначает сигнальную свечу, в процессе формирования которой образуются условия для приобретения опциона на понижение. MACD пересекает нулевую черту вниз, его линии пересекаются внизу и занимают правильное положение для покупки опциона. Дальнейшая минутная свеча, следующая за сигнальной, будет иметь нисходящую направленность. Таким образом, делаем вывод, что покупка опциона на понижение в данном случае прибыльная.

Как работать со стратегией скользящих средних: совет

Стратегия со средними лучше всего работает в том случае, если наблюдается некое трендовое движение на минутном таймфрейме. Оно достаточно просто распознается даже на вид. Лучше не брать в работу сигнал, если на графике линии индикаторов на протяжении последних 5-7 свечей переплетались более одного раза. Это свидетельствует о неопределенности пары и повышенной вероятности того, что при повторном пересечении линий будет начат флет.

Данная торговая система подходит для работы с любой валютной парой, имеющей высокую волатильность. Лучше не посвящать трейдингу ночные часы, так как в это время стоимость финансовых инструментов колеблется в совсем больших значениях, которые чаще всего не превышают 5-10 пунктов.

Так как для трейтинга используются турбоопционы, фундаментальные данные почти не оказывают влияния на работу системы. Потому нет смысла отказываться от работы при публикации новостей.

Риск-менеджмент базируется на стандартных правилах. При консервативных рисках авторы стратегии не советуют вкладывать в одну сделку больше 1-1,5% общей стоимости капитала. Если вам близок более агрессивный стиль, ставки можно увеличить до 5%. Более высокие цифры могут привести к серьезным потерям.

Не стоит ожидать множество сделок в день по одному финансовому активу, так как одни из индикаторов выступают фильтрами для иных. Допускается совмещение торговли несколькими активами. При этом размер ставки должен быть снижен в количество раз, равное числу валютных пар, что будут применяться. Причина этого в том, что количество дневных сделок будет расти с учетом того, какое число финансовых активов будет использоваться. Соответственно, риски в данном случае повышаются.

Особенности работы с индикатором Moving Average

Успех в биржевой торговле зависит от умения определять рыночный тренд. В этом помогает метод скользящих средних в трейдинге. Он проверен временем, прост в использовании, дает хорошие результаты.

Скользящие средние помогают определять рыночный тренд.

Понятие скользящей средней в трейдинге

Скользящие средние (англ. Moving Average, MA) — это индикатор технического анализа, показывающий среднюю цену рыночного актива (валюты, акций и т.д.) за некий временной промежуток.

Расчетное значение имеет вид кривой, которая демонстрирует сглаженные данные, а не каждое отдельное колебание цены. Вычисления проводятся как для коротких, так и для длинных периодов.

С помощью MA определяют направление движения цены и его силу, подходящие моменты для сделок.

Расчетная величина

Существует несколько методик вычисления индикатора.

Они отличаются друг от друга механизмами усреднения:

  1. Закрытие бара — усреднение выполняется по цене, действовавшей в конце выбранного периода времени. Преимущество этого способа заключается в высокой точности, потому что цена закрытия приближена к текущей котировке.
  2. Открытие бара — по стоимости актива в начале нового периода, которая нередко совпадает со значением закрытия предыдущего бара. Линия, построенная таким образом, не двигается даже в случае сильного скачка последнего бара, включенного в расчетное время. Однако в начале следующего периода может быть резкое колебание котировки.
  3. По экстремумам — берется максимальное или минимальное значение бара за период. Данный вариант не нашел широкого применения.
  4. Усредненное значение максимального и минимального показателей, т.е. их сумма, деленная на 2. Значение индикатора изменится только при условии, если бар еще не закончил формироваться.
  5. Усредненное значение с учетом цены закрытия. Вычисляется, как в пункте выше, но с добавлением котировки закрытия. Итоговая сумма делится на 3. В результате получается сбалансированный показатель, т.к. новое слагаемое отражает изменения, произошедшие на рынке.
  6. Усредненное значение с удвоением котировки закрытия. Принцип расчета аналогичен предыдущему. Но теперь цена умножается на 2, а сумма слагаемых делится на 4. Это дает еще более сбалансированный показатель, но на практике применяется редко.

Результаты расчетов, выполненных по разным методикам, не будут существенно отличаться. Исключением может стать только их использование на коротких периодах при высокой волатильности рынка.

Основные виды

Поскольку алгоритмы усреднения разные, то на их основе формируется несколько видов соответствующих кривых:

  1. Простые (SMA). Усреднение проводится стандартно, как среднее арифметическое. Берутся цены за выбранный период и суммируются, потом результат делится на величину периода. Такие MA подходят для среднесрочных и долгосрочных торговых стратегий.
  2. Экспоненциальные (EMA). Цены ранжируются по следующему принципу: самому отдаленному бару присваивается наименьший удельный вес, а текущему — самый большой. Такая линия чувствительна к колебаниям котировок, особенно к разворотам и скачкам. Подходит для скальпинга и внутридневной торговли.
  3. Сглаженные средние (SMMA). В расчет включаются цены выбранного периода и предыдущих. Причем они получают самый большой удельный вес, который постепенно уменьшается при приближении к текущему бару. Это делает график устойчивым к мелким случайным колебаниям котировок. SMMA не годятся на роль главного критерия при принятии решений, но выступают хорошим дополнением к другим показателям.
  4. Линейно-взвешенные (LWMA). Похожи на EMA с тем лишь отличием, что присвоение удельного веса ценовым значениям происходит равномерно (по линейному принципу). Быстро реагирует на существенные изменения стоимости, но дает немало ложных сигналов.

Выбирать тот или иной тип необходимо, ориентируясь на цели и стратегию.

Способы вычисления: формулы

Скользящие средние строятся по разным формулам.

Для вычисления берется сумма цен закрытия каждого бара за выбранные периоды и делится на их количество.

SMA = SUM (CLOSE(i), N) / N, где:

  • SUM — сумма;
  • CLOSE (i) — цена в момент закрытия текущего периода;
  • N — количество периодов.

Если внутри периода цена несколько раз существенно менялась, то это не учитывается. Все колебания котировок равноценны независимо от амплитуды.

SMA достаточно легко построить, поэтому большинство трейдеров пользуются этим индикатором.

Этот индикатор рассчитывается путем прибавления к предыдущему значению средней доли цены закрытия, действующей в момент, когда проводится расчет.

EMA = (CLOSE (i) х P) + (EMA (i — 1) х (1 — P)), где:

  • EMA (i — 1) — значение индикатора за предыдущий период;
  • P- доля от значения цен.

EMA с большей точностью характеризует текущее состояние рынка по сравнению со SMA.

Индикатор EMA быстрее реагирует на изменения рынка.

Формула для сглаженной кривой является двухсоставной. Чтобы получить окончательное значение, нужно сначала выполнить расчет по предыдущему бару, а затем суммировать этот результат с данными за текущий период.

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) х (N — 1) + CLOSE (i)) / N, где:

  • SMMA (i — 1) — сглаженная кривая предыдущего бара;
  • N — период сглаживания.

SMMA отражает преобладающую тенденцию на рынке и дополняет стратегию торговли с использованием уровней поддержки и сопротивления.

Принцип, на котором строится формула LWMA, аналогичен SMA. Но самыми важными в ходе расчета являются недавние котировки.

LWMA = SUM (CLOSE (i) х i, N) / SUM (i, N), где:

  • SUM (i, N) — сумма коэффициентов удельного веса;
  • N — период.

Индикатор LWMA сглажен в меньшей степени, чем SMA и SMMA.

Индикатор MA (Moving Average): прибыльно торгуем на Бинансе

Для расчёта LWMA важен порядок расчёта от последних значений к первым.

Сигналы, даваемые индикатором

Подходящий момент для открытия сделки наступает, если цена пересекает MA. На коротких периодах сигналы появляются раньше.

Правила их трактовки:

  1. Когда цена проходит снизу вверх через кривую MA, то рекомендуется покупка.
  2. Когда цена сверху вниз пересекает кривую MA, то наступает время для продажи инструмента.

Чтобы снизить число ложных сигналов на рынке «Форекс» или в торговле акциями, комбинируют несколько кривых, построенных для разных периодов — краткосрочных и долгосрочных. Тогда сигналом служит пересечение этих двух кривых.

  1. Продавать, когда короткая MA сверху вниз проходит через длинную.
  2. Покупать, если короткая MA снизу вверх пересекает длинную.

Кроме того, можно сориентироваться, как действовать при различных трендах:

  1. При росте цены, когда она подходит к MA сверху, следует искать точки входа для покупки.
  2. При снижении цены, когда она подходит к MA снизу, нужно искать подходящие моменты для продажи.

Если сигнал стал противоположным, значит, пора закрывать сделку.

Не рекомендуется торговать, основываясь исключительно на Moving Average.

Они должны быть частью стратегии наряду с другими показателями и методами анализа, а не ее единственным элементом. Наибольшая точность достигается, когда есть несколько подтверждений появившегося сигнала.

Пересечение скользящих средних — это сигналы для трейдера к покупке или продаже.

Нюансы работы с Moving Average

Для получения полной информации о рыночной ситуации рекомендуется применять одновременно 2-3 линии, разместив их на графике.

Длинные MA (с периодом от 100) подходят для долгосрочного инвестирования. В краткосрочные стратегии хорошо вписываются короткие кривые.

Самые популярные периоды — 50- и 200-дневный.

Для дополнительного уточнения перед открытием торговой сделки необходимо изучить график с более продолжительным периодом по сравнению с тем, на котором строится текущий анализ. Они должны быть одинаковыми.

Индикатор MA применим только в периоды тренда и бесполезен, когда рынок замирает и движение котировок останавливается.

Особенности применения скользящей средней в стратегиях

Есть множество торговых стратегий на базе Moving Average. Их применяют как готовые схемы или же встраивают в другие алгоритмы.

Стратегия, основанная на направлении движения скользящей средней

Это самый простой вариант применения MA для анализа котировок.

  1. Определить главенствующий тренд. Если кривая идет вверх и при этом цена располагается под ней, то налицо восходящий тренд. Когда кривая идет вниз и цена по-прежнему под ней — нисходящий.
  2. Искать точки входа в зависимости от тренда. Если он движется вверх, то открывать длинные позиции в расчете на дальнейший рост цены. Если вниз — торговать в коротких позициях.

Чтобы определить тренд с еще большей точностью, следует брать во внимание не только направление Moving Average, но и ее положение относительно ценового графика. Если он выше, чем направленная вверх MA, то это дополнительное свидетельство восходящего тренда. При нисходящем тренде все наоборот: MA направлена вниз, а ценовой график располагается под ней.

На пересечении скользящих средних

Пересечение двух MA с разными периодами помогает определить, развернулся ли тренд в обратную сторону.

На какие признаки ориентироваться:

  1. Если краткосрочная кривая пересекает долгосрочную сверху вниз, это может означать, что рынок пошел вниз и нужно продавать.
  2. Когда краткосрочная кривая пересекает долгосрочную снизу вверх, это может быть признаком того, что рынок двинулся вверх. Следует покупать.

Иногда трейдеры помещают на графике не 2, а больше кривых с разными периодами. И лишь когда все они выстроятся по возрастанию либо по убыванию периода, начинают торговать.

На пересечении скользящей средней с ценовым графиком

Здесь действия трейдера зависят от того, в каком направлении меняется стоимость торгового инструмента:

  1. Когда график котировок пересекает кривую MA, двигаясь вниз, нужно продавать.
  2. Если цена пересекает MA, направляясь вверх, то наступает время для покупки.

Чтобы отсеять ложные сигналы, применяют 2 линии — долгосрочную и краткосрочную. Когда цена пройдет через первую из них, это считается предварительным сигналом. А если это повторится и со второй — значит, получен окончательный сигнал.

Существуют три основные стратегии удачной торговли с использованием MA.

Отрицательные стороны стратегий на основе МА

Основной недостаток стратегий с Moving Average — запаздывание сигналов. Поскольку MA базируется на усредненной совокупности значений цены на заданном временном интервале, то к моменту появления сигнала цена иногда успевает пройти большую часть движения в данном направлении. Справиться с этой проблемой помогает уменьшение периода.

Однако тогда возникает другая сложность — большое число ложных сигналов. Но для борьбы с ними существуют специальные методы фильтрации.

Несмотря на указанные неудобства, индикатор Moving Average — это эффективный инструмент технического анализа, помогающий улучшить торговлю.

Как использовать Скользящие Средние?

Скользящие средние — это, без сомнения, самые популярные торговые инструменты. Скользящие средние являются прекраснейшим инструментом, если вы знаете, как их использовать, но большинство трейдеров, однако, совершают некоторые фатальные ошибки, когда дело доходит до торговли скользящими средними. В этой статье я покажу вам, что вам нужно знать, когда речь заходит о выборе типа и длины идеальной скользящей средней и о трех способах использования скользящих средних при принятии торговых решений.

Шаг 1: Какая скользящая средняя лучше? EMA или SMA?

В начале все трейдеры задают одни и те же вопросы, должны ли они использовать EMA (экспоненциальная скользящая средняя) или SMA (простая / сглаженная скользящая средняя). Различия между ними обычно тонкие, но выбор скользящей средней может оказать большое влияние на вашу торговлю. Это то, что вам нужно знать

#1 Различия между EMA и SMA

Существует только одно отличие, когда дело доходит до EMA по сравнению с SMA, и это — скорость. EMA движется намного быстрее, и меняет свое направление раньше, чем SMA. EMA дает больший вес последнему ценовому действию, что означает, что когда ценовое направление изменяется, EMA узнает это раньше, в то время как у SMA это занимает больше времени, чтобы повернуться при повороте цены.

#2 Плюсы и минусы — EMA против SMA

Нет ничего лучше или хуже, когда речь идет о EMA и SMA. Плюсы EMA также являются и его минусом — позвольте мне объяснить, что это означает:

EMA реагирует быстрее, когда цена меняет направление, но это также означает, что EMA также более уязвима, когда дело доходит до предоставления неправильных сигналов на ранней стадии. Например, когда цена будет снижаться во время ралли, EMA начнет незамедлительно снижаться, и может слишком рано сигнализировать об изменении в направлении. SMA движется намного медленнее, и может удержать нас в сделках дольше, когда происходят недолговечные ценовые движения и неустойчивое поведение. Но, конечно, это также означает, что SMA предоставляет нам торговые возможности позже, чем EMA.

#3 Вывод

В конце концов, дело сводится к тому, с чем вам комфортно, и к чему относится ваш торговый стиль (см. следующие пункты). EMA дает вам больше и более ранние сигналы, но также дает вам больше ложных и преждевременных сигналов. SMA обеспечивает меньше и более поздние сигналы, но также менее ошибочные сигналы во время волатильности цены.

В своей торговле я использую SMA, потому что это позволяет мне оставаться в торговле дольше, как свинг-трейдеру.

Шаг 2: Какой период в настройке Скользящих Средних наилучший?

Выбрав тип скользящей средней, трейдеры спрашивают себя, какой период является правильным, кокой предоставит лучшие сигналы ?!

Здесь ответ делится на две части: во-первых, вам нужно выбрать, являетесь ли вы свинг-трейдеров или дневным трейдером. А во-вторых, вы должны четко понимать цель и почему вы используете скользящие средние. Давайте сейчас это рассмотрим:

#2 Сбывающееся пророчество

Скорее всего, скользящие средние «работают», потому что они являются сбывающимся пророчеством, что означает, что цена учитывает скользящие средние, потому что многие трейдеры используют их в своей собственной торговле. Это поднимает очень важный момент при торговле индикаторами:

Вы должны придерживаться наиболее часто используемых скользящих средних, чтобы получить наилучшие результаты. Скользящие средние работают, когда множество трейдеров используют и действуют по их сигналам. Таким образом, идите с толпой и используйте только популярные скользящие средние.

#3 Лучшие периоды скользящих средних для дневной торговли

Когда вы являетесь краткосрочным дневным трейдером, вам нужна скользящая средняя, которая быстро реагирует на изменения цен. Вот почему, как правило, лучше всего, чтобы дневные трейдеры в первую очередь придерживались EMA.

Когда дело доходит до периода и длины, обычно существует 3 конкретных периода скользящих средних:

  • 9 или 10 периода: очень популярная и чрезвычайно быстрая в движении. Часто используется как направленный фильтр (более поздний)
  • 21 период: среднесрочная и самая точная скользящая средняя. Хороша, когда дело доходит до «езды» на тренде
  • 50 период: долгосрочная скользящая средняя и наиболее подходящая для определения долгосрочного направления

#4 Лучшие периоды скользящей средней для свинг-трейдинга

Свинг трейдеры имеют совсем другой подход, и обычно торгуют на более высоких таймфреймах (4-часа, День), и удерживают сделки в течение более длительных периодов времени. Таким образом, Свинг-трейдеры должны выбрать SMA, а также использовать более высокие периоды скользящих средних, чтобы избежать шума и преждевременных сигналов. Вот 4 скользящих средних, которые особенно важны для свинг-трейдеров:

  • 20/21 период: 21 скользящее среднее — это мой предпочтительный выбор, когда речь заходит о краткосрочной свинговой торговле. Во время трендов цена его сильно уважает, а также сигнализирует о смене трендов. Это мой предпочтительный выбор в торговле.
  • 50 период: 50 скользящее среднее является стандартным скользящим средним и наиболее популярным. Большинство трейдеров используют его для езды по трендам, потому что это идеальный компромисс между слишком коротким и слишком длительным сроком.
  • 100 период: есть что-то в круглых числах, которые привлекают трейдеров, и это определение верно, когда речь заходит о 100 скользящей средней. Она очень хорошо работает для поддержки и сопротивления — особенно на дневной и / или недельной основе.
  • 200/250 период: То же самое справедливо и для 200 скользящей средней. Скользящая средняя на 250 периодов популярна на дневном графике, так как описывает целый год ценового действия (один год имеет около 250 торговых дней)

Шаг 3: Как использовать скользящие средние — 3 примера использования

Теперь, когда вы знаете о различиях между скользящими средними и о том, как выбрать правильную настройку периода, мы можем взглянуть на 3 способа использования скользящих средних, которые помогут вам находить сделки, ездить на трендах и выходить из сделок надлежащим способом.

#1 Направление и фильтр тренда

Биржевой маг Марти Шварц был одним из самых успешных трейдеров, и он был большим сторонником скользящих средних для определения направления тренда. Вот что он сказал о них:

«10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) является моим любимым индикатором для определения основной тенденции. Я называю её «красный свет, зеленый свет», потому что важно, чтобы торговля оставалась на правильной стороне скользящей средней, чтобы предоставить нам наилучшую вероятность успеха. Когда вы торгуете выше 10 периодов, у вас «зеленый свет», рынок находится в положительном режиме, и вы должны думать о покупке. И наоборот, торговля ниже среднего — это «красный свет», рынок находится в негативном режиме, и вы должны думать о продаже». — Марти Шварц

Марти Шварц использует быструю EMA, чтобы оставаться на правой стороне рынка и отфильтровывать сделки в неправильном направлении. Только этот совет может уже иметь огромное значение в вашей торговле, когда вы только начинаете торговать по тренду в правильном направлении.

Золотой крест и Крест смерти

Даже свинг-трейдеры могут использовать скользящие средние в качестве направленных фильтров. Золотой Крест и Крест смерти — это сигналы, которые случаются, когда пересекаются скользящие средние 200 и 50 периодов, которые в основном используются на дневных графиках.

В приведенной ниже диаграмме я отметил Золотой Крест и Крест Смерти. В принципе, вы вводите короткую позицию, когда 50 пересекает вниз 200, и вводите длинную позицию, когда 50 пересекает вверх 200-периодную скользящую среднюю. Хотя скриншот показывает только ограниченное количество времени, вы можете видеть, что скользящие средние перекрестия могут помочь вам в анализе и выбрать правильное рыночное направление.

#2 Поддержка и сопротивление и размещение стопа

Во-вторых, скользящие средние могут помочь вам в торговле с поддержкой и сопротивлением, а также размещении стопа. Из-за самореализующегося пророчества, о котором мы говорили ранее, вы часто будете видеть, что популярные скользящие средние отлично работают как уровни поддержки и сопротивления.

Осторожно: Тренд против Диапазонов

Скользящие средние не работают в рыночных диапазонах. Когда цена колеблется взад и вперед между поддержкой и сопротивлением, скользящая средняя обычно находится где-то посередине этого диапазона, и цена не очень уважает её.

Скриншот ниже показывает ценовой график с 50 и 21 периодами скользящие средние. Вы можете видеть, что во время диапазона скользящие средние полностью теряют свою актуальность, но как только цена начинает развиваться и превращаться в тенденцию, они вновь отлично действуют как поддержка и сопротивление.

#3 Полосы Боллинджера и конец тренда

Полосы Боллинджера являются техническим индикатором, основанным на скользящих средних. В середине полос Боллинджера вы найдете 20 периодную скользящую среднюю, а внешние диапазоны измеряют волатильность цены.

Во время ценового диапазона цена колеблется вокруг скользящей средней, но внешние полосы по-прежнему очень важны. Когда цена затрагивает внешние диапазоны во время диапазона, это часто может предвещать о развороте в противоположном направлении, когда за ним следует отклонение. Таким образом, несмотря на то, что скользящие средние теряют свою силу во время диапазонов, полосы Боллинджера — отличный инструмент, который по-прежнему позволяет эффективно анализировать цену.

Во время трендов, полосы Боллинджера могут помочь вам оставаться в торговле. Во время сильной тенденции цена обычно отходит от ее скользящей средней, но она близко приближается к Внешней Группе. Когда цена снова ломает скользящую среднюю, это может сигнализировать об изменении направления. Кроме того, всякий раз, когда вы наблюдаете нарушение внешней полосы во время тренда, это часто предвещает коррекцию, но это НЕ означает разворот до тех пор, пока скользящее среднее не будет нарушено.

Вы можете видеть, что скользящие средние — это многогранный инструмент, который можно использовать различными способами. Когда трейдер понимает последствия EMA по сравнению с SMA, важность самоисполняющегося пророчества и того, как выбрать правильную настройку периода, скользящие средние становятся важным инструментом в инструментальной панели трейдера.

Индикатор «скользящая средняя» (МА): виды, принцип работы, стратегии трейдинга с использованием МАшек

В любые исторические периоды группа технических индикаторов скользящие средние (МА) был и будет оставаться наиболее простым, востребованным инструментом технического анализа.

Этой категорией алгоритмов могут свободно пользоваться трейдеры, имеющие любой уровень профессионального опыта или подготовки. Торговые стратегии на скользящих средних понятные и весьма эффективные. Да, есть недостатки, однако, грамотное применение MA минимизирует опасность ошибочных сигналов для сделок на любом рынке (криптовалюта, форекс, деривативы и тд).

Рассмотрим подробнее первостепенные аспекты, характеризующие все виды скользящих средних. Изучим особенности и принципы использования в торговле валютными парами.

  • 1. Индикатор скользящие средние – что это?
  • 2. Виды индикатора скользящая средняя
  • 3. Особенности индикатора скользящие средние
    • 3.1. Простая скользящая средняя
    • 3.2. Экспоненциальная скользящая средняя

    Индикатор скользящие средние – что это?

    В трейдинге широко применяется индикатор скользящие средние. Это группа алгоритмов с похожим принципом работы, но отличающихся по особенностям функционала и нюансам использования.

    Благодаря МА трейдер может делать технический анализ, посредством которого получается оценивать движение котировок на любых биржевых площадках.

    Механизм действия, формирующий главные возможности индикатора скользящая средняя, задействуется во многих местах, не только для трейдинга. Он применяется в:

    • экономике;
    • статистике;
    • математических вычислениях.

    Посредством индикатора скользящая средняя спекулянт может определять направленность тенденции и узнавать, какая сила движения котировки рассматриваемого актива. Хорошо находить точки входа в рынок, а также лучшие моменты закрытия сделок, чтобы фиксировать прибыль.

    Период скользящей средней трейдер устанавливает самостоятельно, используя правила своей торговой стратегии.

    Виды индикатора скользящая средняя

    Существует четыре основных вида скользящих средних, активно применяемых в реализации разных стратегий.

    Виды индикатора скользящая средняя такие:

    Простая скользящая средняя (SMA) – универсальный инструмент, визуализирующий усреднённое значение движения цены финансового актива в определённом промежутке времени.

    Сглаженная скользящая средняя (SMMA) – трендовый индикатор, являющийся аналогом SMA, но отличающийся более сильным запаздыванием. Это делает его более результативным, поскольку достоверность увеличивается.

    Линейно-взвешенная скользящая средняя (LWMA) – наиболее современный вариант МА, в котором максимально оптимизирован алгоритм. Он в процессе усреднения придаёт наибольший вес последним ценам установленного диапазона и меньший приоритет первым значениям котировки. Таким образом, учитывая этот вес, индикатор LWMA наиболее точно отображает динамику котировки. Для трейдера он хорошо показывает точки разворота трендов при минимальном запаздывании, а также помогает определять лучшие уровни stop-loss и правильно устанавливать take-profit.

    Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) – оптимальный вариант, алгоритм которого наилучшим образом умеет отображать динамику котировки. Здесь получается промежуточный показатель, из значений SMA и LWMA.Популярный индикатор EMA большую значимость придаёт последним значениям цены, поэтому показатель максимально соответствует реальной ситуации на валютном рынке.

    Особенности индикатора скользящие средние

    Лучшие стратегии трейдинга, помогающие спекулянтам зарабатывать на Форексе или криптовалюте, сегодня основаны на двух видах индикатора скользящая средняя.

    Практическое применение у трейдеров находят:

    • экспоненциальная скользящая средняя – больше известная в торговом терминале как EMA;
    • простая скользящая средняя;
    • остальные разновидности – линейно-взвешенная скользящая средняя и сглаженная скользящая средняя – задействуются в авторских разработках, среди которых тоже встречаются лучшие стратегии трейдинга валютными парами или крииптовалютой.

    Рассмотрим первые две модели MA, поскольку новичкам, приходящим в биржевые спекуляции зарабатывать на Форексе или криптовалюте, рекомендуется стартовать именно с EMA и SMA.

    Простая скользящая средняя

    …работает по элементарному принципу, в котором производится деление сумм закрытия актива в точках минимального хода цены на число расчётных интервалов. После обработки алгоритм рисует поверх графика кривую плавную линию.

    Эта полоса утрачивает плавность, если период индикатора SMA установлен на минимальное значение. Когда отрезок для анализа большой – линия без угловых фрагментов.

    Когда технический индикатор SMA накладывается на график, трейдер может запросто определить тренд, поскольку рыночные шумы устраняются.

    Недостаток простой скользящей средней один – индикатор не дифференцирует значения по уровню актуальности. Он учитывает вес всех периодов одинаково и потом через полученные точки рисует линию. Именно из-за отсутствия приоритета для последних данных SMA усовершенствовали и недостаток устранился в экспоненциальной MA.

    Экспоненциальная скользящая средняя

    …функциональный трендовый индикатор, отличающийся большей эффективностью из-за минимизации момента запаздывания.

    Для упрощённого аналога (простая скользящая средняя) типичен двойной анализ цен – котировка в точке получения и в момент удаления, когда алгоритм переходит на следующий участок. Но здесь экспоненциальная скользящая средняя учитывает только значение начальной цены, поэтому линия на ценовом графике гладкая, а прогноз движения котировки торгуемого актива значительно точнее и реальнее.

    Грамотные спекулянты с максимальной пользой задействуют EMA, когда открывают позиции. Такой технический индикатор является незаменимым, чтобы определять разворот тренда и находить точки входа в рынок, а также искать выгодные моменты закрытия ордеров.

    Как использовать скользящие средние в трейдинге?

    В современных условиях торговых войн и начинающегося краха доллара невозможно зарабатывать на Форексе или криптовалюте, если отсутствует торговая стратегия или она является неоптимизированной. Есть ряд отличных вариаций, которые легко применять.

    Первая модель предполагает поиск точек входа с использованием одной скользящей средней.

    Вторая модель более сложная. Она предполагает работу одновременно с несколькими скользящими средними, имеющими разные периоды. Здесь точки входа в рынок будут получаться на пересечениях всех используемых MA.

    Трейдеру нужно внимательно выбрать стратегию.

    Учитывается стиль заключения сделок с финансовыми инструментами, а также принимаются во внимание специальные принципы:

    • популярные периоды индикатора SMA и его разновидностей – 200 и 50;
    • обязательно перед открытием позиций нужен контроль ситуации на графиках с разными временными промежутками. Выбранные точки входа в рынок должны везде подтверждать запланированную сделку;
    • инвестирование и позиционный трейдинг должны вестись на длинных скользящих средних;
    • заключать прибыльные сделки в стратегиях с короткими интервалами (дейтрейдинг, скальпинг, свинг-трейдинг) следует на коротких средних.

    ВИДЕО-инструкция по использованию скользящих средних

    Преимущества индикатора MA

    Абсолютно эффективные советники, торговые роботы и стратегии трейдинга на валютном рынке Форекс или рынке криптовалют, равно как идеальные модели технических индикаторов, создать невозможно. Поэтому есть недостатки и преимущества индикатора MA.

    Основными его плюсами являются:

    • универсальность – скользящая средняя актуальна для любых рынков – срочный, криптобиржи, Forex, фондовый и товарно-сырьевой;
    • помогает принимать решения – открывать сделку или выходить из рынка, чтобы зафиксировать прибыль либо минимизировать убыток;
    • любой трейдеру индикатор доступен для использования;
    • отличная результативность на валютном рынке, когда установился стабильный тренд;
    • когда случаются изменения (разворот тренда, гэп, проскоки и проч.) технический индикатор MA покажет пересечение линии ценой актива.

    Недостатки скользящих средних

    Непременно, такие простые инструменты, как LWMA, EMA, SMA и SMMA обладают некоторыми недостатками.

    Ключевыми отрицательными моментами:

    • трейдеры, практикующие быстрые сделки – например, свинг-трейдинг, скальпинг и дейтрейдинг – используя технический индикатор MA, сталкиваются с появлением шумов. Они часто мешают спекулянтам найти оптимальные точки входа в рынок;
    • когда устанавливается боковое движение котировок (флэт, проторговка) либо есть очень слабый тренд результативность информации с любых индикаторов MA значительно падает;
    • у скользящих средних всегда есть запаздывание – так, может уже случиться разворот тренда, а алгоритм ещё будет продолжать строить относительно ровную линию.

    Заключение

    Невзирая на существенный комплект недостатков, индикатор MA продолжает оставаться популярным и востребованным инструментом. Им успешно пользуются все трейдеры, старающиеся зарабатывать на Форексе или криптовалютах.

    Действительно, алгоритмы всех четырёх вариантов скользящей средней – LWMA, EMA, SMMA и SMA – справляются с возложенными на них задачами лучшим образом. Научиться применять MA нетрудно.

    Данным инструментом технического анализа пользуются все успешные трейдеры. Поскольку он продолжает доказывать свою надёжность при правильном использовании, MA можно включать в стратегии трейдинга на любом рынке.

    Скользящие средние (Moving Average)

    Стоит отметить, что больше всего денег заработано именно с помощью скользящих средних. Это один из старейших индикаторов технического анализа. Скользящие средние представляют собой трендовый индикатор, который всего лишь следует за ценой, не опережает ее. Основное предназначение индикатора Moving Average определение направления тренда и поиск точек входа в направлении тренда. Построение скользящей средней происходит как среднее арифметическое по ценам закрытия за определенный период времени.

    Существует несколько вариантов построения средних:

    1) Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)
    2) Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average)
    3) Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average)
    4) Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average)

    Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)

    Простая скользящая средняя строится путем сложения и деления на количество данных, простыми словами считается простое среднее арифметическое. Как правило, высчитываются простые скользящие средние по ценам закрытия за определенный временно промежуток. Старая точка отбрасывается с появлением новых цен закрытия. Таким образом, индикатор скользящая средняя просто скользит вслед за рынком.

    Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average)

    Экспоненциальные скользящие средние придают большее значение именно последним данным и продолжает учитывать все точки при построении скользящей. В современном трейдинге используются либо простые скользящие средние либо эскпоненциальные. Считается, что Exponential Moving Average используют не просто выбранное количество данных для построения, а могут включать абсолютно все значения скользящих на временном промежутке интересующей нас пары.

    Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average)

    Простые скользящие не могут распределять вес каждой цены закрытия, однако эту задачу способны решить именно Linear Weighted Moving Average. Именно такие скользящие средние способны реагировать на более свежие данные, и практически не реагируют на устаревшие цены закрытия. Такое возможно путем умножения последних данных на количество цен закрытия используемых для построения линейно-взвешенной скользящей средней. Такая линия будет лучше реагировать на последние изменения ценового графика.

    Выделяют довольно много вариантов использования стратегий скользящих средних. Мы рассмотрим наиболее используемые для торговли и наиболее популярные среди современных трейдеров.

    1. Использование одной скользящей средней
    2. Использование двух скользящих средних с разными периодами
    3. Использование трех и более скользящих средних

    Стратегия одной скользящей средней

    При использовании одной скользящей средней точки входа в рынок будут получены во время пересечения ценой линии скользящей средней. Если цена пробивает скользящую среднюю сверху вниз – это сигнал к продажам, либо сигнал к нисходящему тренду. Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх – это сигнал к покупкам, либо сигнал к тому, что на рынке зарождается восходящий тренд.

    На примере мы видим, что после пробития скользящей цена долгое время находились в нисходящем тренде. Последующие возвраты цены к скользящей можно использовать как сигнал к продажам. Т.е. скользящая средняя может выступать в качестве линии сопротивления.

    Аналогичная ситуация будет и при восходящей тенденции. Это самый простой вариант использования скользящей средней. Как видим, и такой вариант в целом достаточно эффективный. Гораздо лучше использовать одну скользящую для определения тренда на рынке. К примеру, если цена находится выше скользящей, нам нужно искать возможности для покупок, если же ниже – то искать входы на продажу.

    Стратегия двух скользящих средних

    Более распространено применение именно двух скользящих. Пересечение этих двух скользящих средних уже будет сигналом для входа в рынок либо просто к смене существующей на рынке тенденции.

    В примере мы выбрали две скользящих с периодами 8 и 13. Скользящая с периодом 8 называется быстрой скользящей, с периодом 13 – медленной скользящей. Когда быстрая скользящая пересекает медленную сверху вниз – это сигнал к продажам, если же быстрая пересекает медленную снизу вверх – сигнал к покупкам.

    Здесь также можно использовать некоторые хитрости при работе с двумя скользящими средними. Важно правильно выбирать момент входа в рынок. Как правило, скользящие запаздывают, и цена уже пойдет вверх, а только мы потом мы увидим пересечение.

    Что же делать в таких ситуациях?

    Во время принятия решения трейдера преследуют два типа рисков: информационный и финансовый. Информационный риск – это риск восприятия текущей информации. Финансовый риск – это денежный риск. В момент, когда цена находится далеко от скользящих у нас на рынке сильный тренд, в такой период информационный риск низкий, т.е. трейдеру легко работать в направлении тенденции, однако финансовый риск высокий, т.е. в любой момент цена может уйти на коррекцию. Когда же цена попадает в область между двумя скользящими средними, информационные риски возрастают, потому что цена пошла против текущей тенденции, однако финансовые риски уменьшаются. Именно в такой момент и нужно входить в рынок.

    Увеличить вероятность отработки такого сигнала «по тренду» мы можем и за счет комбинации графических фигур, скользящих средних и различных временных промежутков. Как правило, оценивают направление тренда по дневному графику. Следовательно, во время попадания цены в область между двумя скользящими средними, мы можем переходить на Н4 график, Н1 либо еще на более мелкие для поиска разворотных моделей на них. Тем самым мы снизим риски и увеличим шансы на отработку сигнала «по тренду» который мы получили от скользящих.

    Рассмотрим такой сигнал на примере.

    Ждем момент, когда цена попадет в область между скользящими средними. После чего переходим на более мелкие временные промежутки и ожидаем формирования разворотных графических моделей, таких как «Голова и плечи», «Двойная вершина» и другие.

    Стратегия трех скользящих средних

    В качестве использования трех и более скользящих средних выбирают периоды 4 9 и 18. Мы будем получать сигнал к завершению тренда гораздо раньше. К примеру, если мы наблюдаем, что скользящая 4 пересекла 18 снизу вверх – это сигнал к завершению нисходящего тренда. Как только скользящая с периодом 9 пересечет скользящую 18 можно рассматривать покупки.

    Рассмотрим на примере.

    Стратегия четырех скользящих средних

    Также существуют варианты использования 4-х скользящих средних. Рассмотрим одну из самых эффективных стратегий.

    Рассмотрим одну из самых эффективных стратегий скользящих средних.
    1) Две экспоненциальные скользящие средние (Exponential) с периодами 18 и 28.
    Эти скользящие будут определять направление тренда.
    2) Две линейно-взвешенные скользящие средние (Linear Weighted) с периодами 5 и 8, пересечение которых будет сигналом для входа в рынок.

    Правила открытия позиции скользящих средних:

    1) Пересечение двух скользящих средних с периодами 18 и 28
    2) Скользящие средние с периодами 5 и 8 пересекают длинные скользящие снизу вверх (для покупок) либо сверху вниз (для продаж)

    Правила закрытия позиции скользящих средних:

    1) При покупках, 5 периодная скользящая средняя пересекает 8 сверху вниз
    2) При продажах, 5 периодная скользящая средняя пересекает 8 снизу вверх

    Как пользоваться скользящими средними линиями в трейдинге?

    Индикатор Moving Average – один из самых известных среди трендовых инструментов. Это скользящая средняя линия (другими словами – мувинг), которая отображается на графике и идет вслед за ценой, показывая ее усредненные значения за выбранный период. Рассмотрим подробнее особенности и способы использования мувингов при анализе графика.

    Как пользоваться скользящими средними?

    Интервал для расчета линии выбирается трейдером. От него зависит, насколько чутко будет реагировать скользящая средняя на изменения цены. Величину периода следует устанавливать в соответствии с рабочим таймфреймом и волатильностью пары.

    Принципы расчета мувингов

    Напомним, что периодом расчета называют количество свечей, значения цен которых будут использоваться при построении мувинга. Например, при периоде 10 единиц, линия будет учитывать цены крайних 10 свечей на графике.

    Рекомендуем также ознакомиться с индикатором Scalper MA, который был создан на основе скользящих средних линий и применяется при торговле по скальпингу.

    Пример расчета скользящей средней за 5 периодов на дневном ТФ. Допустим, цена актива с понедельника по пятницу менялась следующим образом: 85$, 97$, 101$, 95$ и 91$ (цены указаны на каждый день). Значит мувинг будет рассчитываться как среднее значение этих цен: (85+97+101+95)/5 = 75,6. То есть, линия будет построена на уровне 75,6$. С наступлением следующих дней расчеты будут постоянно обновляться, так как в формулу будут добавляться новые значения и исключаться прошлые, а значит, уровень линии снова поменяется. И так до бесконечности.

    При торговле обычно используют краткосрочные и долгосрочные мувинги. Первые рассчитываются за небольшой период и определяют краткосрочные изменения тренда. Например, для дневного ТФ это будет линия, построенная за 20 баров, что соответствует количеству дней в одном рабочем месяце за вычетом выходных.

    7,

    Долгосрочной скользящей линией для дневного таймфрейма будет мувинг с периодом 200 баров. Такая кривая будет показывать годовую динамику цены.

    На недельном ТФ можно использовать мувинг с периодом 50 баров – он тоже покажет среднюю годовую цену актива.

    Мувинги бывают разных типов – простые, экспоненциальные, взвешенные, линейно-взвешенные и другие. Чаще всего используют простые скользящие линии (SMA) и экспоненциальные (EMA). Последние дают более сглаженные показания и слабее реагируют на рыночный шум и небольшие импульсные рывки цены.

    1

    Способы использования скользящих средних

    Способов применения мувингов довольно много. Их используют как в одиночку для определения тренда и/или ключевых уровней, так и в стратегиях с другими инструментами.

    1

    Определение тренда по наклону мувинга

    По углу наклона скользящей кривой линии можно определить направление тренда. Если экспоненциальная линия направлена под углом вверх, то на рынке восходящая тенденция. Когда угол наклона начинает уменьшаться и линия выравнивается, это указывает на снижение волатильности, ослабление тренда или флэт. Часто после этого наступает разворот.

    1

    Если установить на график краткосрочный и долгосрочный мувинг, то можно определять маленькие и крупные тренды. Например, если линия с периодом 200 идет вверх, а кривая с периодом 20 направляется вниз, то это говорит о том, что основной (глобальный) тренд – восходящий. А вот на краткосроке цена падает. Рекомендуется входить в рынок только тогда, когда обе линии дают одинаковый сигнал.

    14,

    Рекомендуем также изучить стратегию «Три скользящие средние», основанную на пересечении трех мувингов.

    1

    Откат цены к мувингу

    Цена может приближаться и удаляться от скользящей средней линии, а также пересекать ее. При приближении к мувингу можно говорить об откате цены, в такие моменты можно входить в сделку по направлению основного тренда.

    1

    Если цена слишком далеко ушла от скользящей линии, то это говорит о большой вероятности обратного отката. Либо второй вариант – мувинг постепенно «догонит» цену и коснется ее.

    1

    Отклонение текущей цены от мувинга более чем на 20% часто говорит о предстоящей коррекции. Не рекомендуется открывать сделку на покупку, если цена отклонилась от мувинга наверх, так как вскоре она должна совершить откат назад. Вот во время этого отката и можно будет открываться на покупку.

    1

    Использование EMA в качестве уровня с/п

    Мувинги можно использовать и в качестве уровней сопротивления и поддержки, либо динамичной трендовой линии.

    1

    Если скользящая средняя находится над ценой, то она выступает как уровень сопротивления. При отбое цены от нее вниз можно открывать ордера на продажу.

    Если скользящая кривая находится над ценой, то она может играть роль уровня поддержки. Когда цена отбивается от нее вверх, можно открывать сделки на покупку.

    21

    Такой метод торговли подходит для любого актива и таймфрейма.

    2

    Сигналы при пересечении скользящих средних

    2

    Для получения таких сигналов на график добавляют два или больше мувингов с разными периодами. Например, быструю скользящую среднюю с периодом 20 и медленную с периодом 200. Пересечение этих кривых будет указывать на изменение тренда:

    • Если короткий мувинг пересек длинный сверху вниз, то это сигнал на снижение цены.
    • Если же линия с коротким периодом пересекла длинный мувинг снизу вверх, то это сигнал на повышение цены.

    Чтобы было проще запомнить, всегда следите за направлением, куда 20-периодный мувинг пробил 200-периодный. Ему и будет соответствовать сигнал.

    2

    Основные правила торговли по мувингам

    На основании всего вышеперечисленного, можно вывести несколько правил торговли по скользящим средним линиям:

    • Сделку на покупку можно открывать, если короткая линия пробила длинную снизу вверх. При обратном пересечении можно открывать сделку на продажу.
    • Нельзя открывать ордер на покупку, если росту цены препятствует уровень сопротивления в виде скользящей средней.
    • Нельзя устанавливать ордер на продажу, если снижению цены препятствует уровень поддержки в виде мувинга.
    • Не рекомендуется входить в длинную позицию, если цена отошла вверх от EMA на 20% и более того. Лучше дождаться обратного отката и лишь тогда войти в сделку.
    • Не рекомендуется открывать короткую позицию, если цена отклонилась вниз от EMA больше чем на 20%. Желательно дождаться отката графика назад и лишь после этого входить в рынок.
    • Рекомендуется оценивать направление мувингов не только на рабочем, но и на старшем ТФ.

    При торговле по мувингам можно дополнять стратегию другими индикаторами. Также существует множество алгоритмов, которые уже основаны на скользящих средних линиях, например, индикатор Аллигатор от Билла Вильямса.

    Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
    • ЭвоТрэйд
      ЭвоТрэйд

      Огромные бонусы за регистрацию!
      Выбор 10 000 трейдеров!

    • Бинариум
      Бинариум

      Один из старейших брокеров.
      Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!