Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Валютные корреляции в трейдинге

Что такое Корреляция и её применение в трейдинге на примерах

Что такое корреляция на финансовом рынке, чем обусловлено её появление, как она определяется и используется в трейдинге. Примеры использования и особенности.

На финансовых рынках существует множество внутренних взаимосвязей. Например, изменение цены нефти влияет на курс рубля и прочих сырьевых валют, а динамика индекса S&P 500 определяет поведение акций американских компаний.

Эта связь называется корреляцией и широко используется не только в трейдинге, но и в инвестиционной деятельности. Этот прием помогает снизить риски и повысить доходность инвестиционного портфеля.

  • Что такое Корреляция (простыми словами)
    • Положительная и отрицательная корреляция
    • Корреляция ценовых движений: причины возникновения на разных рынках
    • Взаимозависимость валютных пар рынка Форекс
    • Межгрупповая корреляция на глобальном финансовом рынке
    • Взаимозависимость инструментов фондового рынка
    • Влияние ГЭПов на корреляцию
    • Что означает значение коэффициента корреляции
    • Как использовать корреляцию в краткосрочной торговле (Биржа и Форекс)
    • Как применять корреляцию при портфельном инвестировании
    • Основные стратегии торговли с использованием корреляции
      • Статистический арбитраж
      • Парный трейдинг
      • Частичное хеджирование

      Что такое Корреляция (простыми словами)

      Корреляция – это статистическая связь между 2 и более величинами.

      Понятие корреляции часто встречается и используется в статистике, изучающей те или иные явления, процессы, закономерности.

      Если говорить простыми словами, то корреляция показывает, в какой мере изменение одной величины приводит к изменению других величин. Знание этой закономерности позволяет прогнозировать поведение соответствующих переменных в тех или иных ситуациях.

      Лучшие брокеры БО 2021:
      • ЭвоТрэйд
        ЭвоТрэйд

        Огромные бонусы за регистрацию!
        Выбор 10 000 трейдеров!

      • Бинариум
        Бинариум

        Один из старейших брокеров.
        Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

      Например, падение стоимости нефти всегда совпадает с падением канадского доллара. Национальная валюта Канады зависит в том числе и от цены на черное золото так как страна входит в число крупнейших экспортеров нефти. В этом примере есть прямая зависимость курса USDCAD от цены нефти.

      Другой пример – в зимнее время при гололеде возрастает травматизм людей и аварийность на дорогах, между ними наблюдается прямая корреляция. Эти явления не зависят друг от друга, но есть общая причина, влияющая на обе величины.

      Корреляция – это то, что позволяет прогнозировать изменение одной величины, опираясь в том числе и на поведение связанной с ней величины.

      Она может наблюдаться между 3, 4 и большим числом явлений. Например, поведение американского индекса S&P 500 коррелирует с динамикой изменения курса акций большинства акций американских компаний.

      Положительная и отрицательная корреляция

      Взаимодействие между рыночными ценами финансовых активов может проявляться по-разному:

      Лучшие брокеры БО 2021:
      • ЭвоТрэйд
        ЭвоТрэйд

        Огромные бонусы за регистрацию!
        Выбор 10 000 трейдеров!

      • Бинариум
        Бинариум

        Один из старейших брокеров.
        Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

      • Положительная (или прямая) корреляция. В случае с финансовыми рынками это означает, что графики цен 2-х инструментов движутся синхронно или очень близко по динамике. Речь не идет о 100%-ном копировании друг друга, но большая часть движений совпадает. Характерным примером положительной корреляции считается взаимодействие валютных пар EURUSD и GBPUSD – данные инструменты часто демонстрируют синхронное повышение курса или одновременно дешевеют.
      • Отрицательная (или обратная) корреляция обозначает зеркальную связь между величинами. Хороший пример устойчивой обратной связи – USDJPY и GBPUSD. Также валютные пары EURUSD и USDCHF. Когда растет EURUSD, пара USDCHF снижается и наоборот.

      Также выделяют линейный и нелинейный тип связи. Линейная корреляция – такой тип связи, который может быть описан линейным уравнением регрессии (уравнение вида Y = a + b∙X, где a и b – коэффициенты, Y и X – связанные величины).

      Нелинейная связь означает невозможность описать корреляцию между 2 и более величинами линейным уравнением регрессии. Зависимость может описываться, например, уравнение параболы или иной, более сложной кривой.

      В трейдинге и инвестиционной деятельности тип связи не особо важен. Первостепенное значение имеет коэффициент корреляции (% совпадения динамики).

      Корреляция ценовых движений: причины возникновения на разных рынках

      Взаимосвязь активов финансового рынка предопределяется фундаментальными экономическими факторами. При этом важная роль принадлежит развитию торговых отношений между разными странами, интегрированными в систему мирового хозяйства. Таким образом, динамика рыночных котировок валюты, товаров, ценных бумаг находится под сильным влиянием процессов, происходящих как в международной экономике, так и в экономических системах отдельных стран.

      Взаимозависимость валютных пар рынка Форекс

      Движения курсов на Форекс часто взаимодействуют, отражая тесное экономическое сотрудничество стран – эмитентов соответствующих денежных единиц. Примером такой корреляции может считаться вышеупомянутая взаимосвязь валютных инструментов EURUSD (евро/доллар) и GBPUSD (фунт/доллар). Несмотря на некоторые противоречия, Великобритания является близким торговым партнером стран Европейского Союза (ЕС). Это значит, что знаковые события и ключевые процессы, происходящие в ЕС, неизбежно отражаются на курсовых позициях GBPUSD.

      Межгрупповая корреляция на глобальном финансовом рынке

      Взаимосвязь между активами, принадлежащими к разным сегментам финансового рынка, также предопределяется экономическими предпосылками. Актуальный пример – валютные котировки денежных единиц нефтедобывающих стран падают, если нефть на мировом рынке дешевеет. Сила такой корреляции напрямую определяется тем, в какой степени экономика конкретной страны зависит от экспорта углеводородного сырья.

      Типичная ситуация – зависимость курсовых позиций российского рубля от динамики мировых нефтяных котировок. Как известно, экономика РФ характеризуется большим удельным весом поступлений от экспорта углеводородов. Это значит, что удешевление нефти приводит к адекватному падению курса отечественного рубля (RUB) относительно американского доллара (USD). Важный нюанс – углеводородное сырье на мировом рынке котируется именно в USD. Таким образом, падение нефтяных цен способствует росту котировок USD.

      Взаимозависимость инструментов фондового рынка

      Если деловая активность повышается или снижается для всей экономики, а также в её отдельных секторах, можно наблюдать корреляцию целых индексов фондового рынка. Однако решающее значение в этом случае имеет порядок вычисления индекса. При этом ценные бумаги и фондовые индексы могут пребывать в корреляции с Форекс.

      Например, в США нередко реализуется программа «количественного смягчения». Она предусматривает выкуп ФРС ценных бумаг с одновременным наполнением американской экономики денежной ликвидностью. Такая программа часто сопровождается корреляцией пары EURUSD с большинством индексов американского рынка ценных бумаг. В данном случае можно констатировать обратную корреляцию инструмента EURUSD c индексом американского доллара и котировками казначейских облигаций США, поскольку такие облигации номинируются в USD.

      Как определить корреляцию

      Количественная оценка взаимосвязи определенных величин (например, изменений рыночных курсов конкретных акций) выражается значением коэффициента корреляции.

      Чтобы определить данный показатель вручную, нужно выполнить пошаговый алгоритм математических вычислений, используя сложную формулу.

      • К – коэффициент корреляции;
      • X и Xср– значение первой величины в определенный промежуток времени и ее среднее значение;
      • Y и Yср – значение первой величины в определенный промежуток времени и ее среднее значение.

      Трейдеры финансового рынка могут избежать подобных трудностей, воспользовавшись для расчета корреляции такими доступными опциями:

      1. Индикаторы технического анализа в терминалах для трейдинга или компьютерные программы особого назначения, позволяющие точно рассчитать показатель корреляции для двух и более выбранных активов. Для вычислений используются исторические котировки.
      2. В Excel есть функция CORREL, автоматизирующая расчет. Нужно лишь заполнить таблицу, указав массив значений для 2 диапазонов ячеек. Например, в столбец №1 поместить цены Close каждой 4-часовой свечи валютной пары EURUSD за последние 3 месяца, а в столбец №2 – цены Close любого другого финансового инструмента. Функция КОРРЕЛ мгновенно рассчитает значение корреляции для этих данных.
      3. Простейший способ узнать коэффициент корреляции – онлайн-сервисы megatrader.org или mataf.net. Можно рассчитать показатели для самых разных инструментов валютного, товарно-сырьевого и фондового рынков.

      Еще один метод – построить график спреда (разницы), вычтя один график из другого. При наличии корреляции график спреда должен находиться примерно у одной величины, ненадолго отклоняясь от нее. Можно использовать и другие арифметические действия, например, разделить график одного актива на другой. Численные значения не важны, нужно лишь понять колеблется результат вокруг одного значения или наблюдаются значимые расхождения и зависимости между величинами нет.

      Производить математические действия с котировками и строить синтетические графики можно прямо на живом графике цен, который обладает соответствующим функционалом.

      Результаты вычисления корреляции можно применять как своеобразный фильтр, который позволяет выявить пары взаимосвязанных инструментов (активов) с наилучшим потенциалом извлечения прибыли. Однако случайные корреляции также нельзя исключать.

      Влияние ГЭПов на корреляцию

      В случае, если на обоих графиках наблюдается большой ГЭП или просто солидный импульсный рывок, коэффициент корреляции будет искусственно завышен. После импульса движение график может быть вообще не связано друг с другом, но расчетное значение корреляции будет оставаться высоким. Лишь с течением времени он понизится.

      Можно обойти эту проблему, если в расчетной формуле использовать не непосредственно цены, а их приращения. Значение корреляции в этом случае будет меньше зависеть от случайных сильных импульсных движений.

      Как использовать корреляцию в трейдинге

      Как метод технического анализа, корреляция нередко используется в трейдинге. Однако инвесторы, предпочитающие диверсифицировать свои вложения, также руководствуются данными расчета корреляции при выборе подходящих активов. Учет взаимосвязи между различными финансовыми инструментами благоприятствует принятию верных торговых решений.

      В торговле явление корреляции используется:

      • Как подсказка при поиске торговых сигналов. Если 2 инструмента обладают высокой прямой либо обратной корреляцией, то наметившееся движение на одном из них можно использовать как ориентир и искать точки входа в соответствующем направлении на втором инструменте;
      • Как основа торговой системы. При высоком и стабильном значении коэффициента корреляции в моменты максимального спреда между инструментами можно торговать в расчете на его снижение. Например, стратегия парного трейдинга полностью основана на этом явлении;
      • Для общей оценки состояния рынка.

      Важно то, что корреляцию можно интегрировать в любую торговую стратегию. Эффективность этого приема не зависит от использования индикаторов или инструментов графического анализа.

      Что означает значение коэффициента корреляции

      Расчет дает число в долях единицы, которое и является численным выражением связи между 2 величинами. В зависимости от значений принята следующая классификация:

      • 1,0 – полная корреляция, на финансовых рынках встречается крайне редко. Даже в ETF, практически на 100% копирующих биржевые индексы, нет 100%-ного совпадения изменения цен акций самого фонда и бенчмарка;
      • Если значения коэффициента находятся в диапазоне от (+0.8) до (+1.0), это позволяет говорить о сильной прямой взаимосвязи между конкретными активами, цены которых синхронно меняются на рынке в едином векторе. В этом случае один актив можно приобрести (BUY), а второй – продать (SELL). Обе сделки открываются одновременно.
      • 0,7 – сильная корреляция. Большая часть изменений одной величины вызывает схожие изменения в другой величине;
      • 0,3-0,7– средний уровень связи;
      • Если показатель составляет от 0 до (+0.5), положительная корреляция считается слабой.
      • Если значение коэффициента пребывает в интервале от (-1.0) до (-0.8), это говорит о сильной отрицательной корреляции между соответствующими инструментами, цены которых меняются на рынке в разных направлениях. При такой взаимосвязи для обоих инструментов можно открывать однонаправленные сделки – одновременно купить оба актива или одновременно продать их.

      Например, значение корреляции 0,90 для пар EURUSD и GBPUSD означает, что в 90% случаев восходящее движение на EURUSD совпадает с восходящим движением на GBPUSD.

      Также корреляция может выражаться в процентах. Например, в характеристиках ETF фондов используется такой показатель как R-squared, он показывает уровень корреляции между бенчмарком и акциями фонда. R-squared выражается в процентах.

      При этом корреляция может быть как случайной, так и экономически обоснованной. Случайные корреляции могут возникать на произвольных участках истории между несвязанными с собой активами. Например, на отдельных участках истории может возникать корреляция между акциями Apple и валютной парой AUDNZD. Но такая связь неустойчива и не носит систематический характер.

      Устойчивая корреляция формируется между связанными экономически инструментами. Например, индекс RTS является барометром для российского фондового рынка. Между ним и акциями «голубых фишек» России есть устойчивая связь. Растет индекс – растет и стоимость бумаг крупных российских компаний.

      Как использовать корреляцию в краткосрочной торговле (Биржа и Форекс)

      В краткосрочном трейдинге (и на Форекс, и на фондовой бирже) связь между 2 инструментами используется и как основа торговой системы, и как фильтр. Один из самых популярных приемов – выявление ведомого и ведущего активов.

      Выявляется устойчивая зависимость между 2 и более инструментами. Если есть небольшое запаздывание между движениями, это можно использовать, заключая сделки на более «медленном» инструменте. Например, фьючерсы на RTS резко упали в цене, а фьючерсы на акции Газпрома еще стоят на месте – можно открыть короткую позицию по Газпрому.

      Диверсификация рисков. Здесь есть 2 варианта:

      1. Выбирать для торговли активы с практически отсутствующей корреляцией. Например, у AUDUSD и USDJPY низкая корреляция, доллар может одновременно расти в паре с австралийцем и падать в паре с японской иеной, можно одновременно открывать короткие позиции по AUDUSD и по USDJPY;
      2. Либо открывать разнонаправленные позиции по инструментам с высокой корреляцией. Между парами EURJPY и GBPJPY высокая прямая корреляция, нет смысла одновременно открывать сделки на покупку по обеим парам. Если трейдер не уверен в отработке сигнала, то лучше открыть позицию в противоположном направлении по другой паре (возможно, меньшим объемом).

      Парный трейдинг – эта методика предусматривает работу во время расширения спреда между 2 активами с высокой корреляцией.

      Как применять корреляцию при портфельном инвестировании

      Портфельное инвестирование, как известно, также не обходится без учета ценовой корреляции финансовых активов. Взаимосвязь между ценами доходных инструментов часто принимается во внимание портфельными инвесторами, проявляющими интерес к ценным бумагам.

      На всех уровнях проводится диверсификация (отраслевая, страновая, по классам активов, по уровню риска). Коэффициент корреляции между разными классами инструментов или инструментами одно группы используется при ребалансировке портфеля.

      Это не непосредственно торговля по корреляции, а скорее методика подбора «весов» компонентов инвестпортфеля. За счет этого снижается отклонение от средней доходности, иногда удается получить дополнительную прибыль.

      Включим в тестовый портфель 2 инструмента – ETF фонды, копирующие американский S&P 500. Примерно половина инвестируемой суммы направлена в SPY, а остаток – в фонд с тикером SH (Proshares Trust Short S&P 500), он растет при падении индекса и наоборот, то есть движется зеркально. Между SPY и SH почти все время наблюдается высокая обратная корреляция.

      Для наглядности взят сложный кризисный период 2007-2022 гг., результат следующий:

      • Старт – покупка 100 акций SPY по цене $130, на это уходит $13000, также приобретается 100 бумаг SH по цене $134 ($13400). Стоимость портфеля в этот момент составляет $26400;
      • Первая ребалансировка выполняется при снижении обратной корреляции и максимальном расхождении стоимостей акций двух ETF фондов. В этот момент стоимость акции SPY составила $70, а SH – $182,00, портфель в этот момент оценивается в $25477, падение составило 3,50%. Проводится ребалансировка, прибыль, полученная за счет роста бумаг SH, перенаправляется в акции SPY, докупается 78 акций SPY по цене $70,00 (перед этим продается 30 акций SH, что дает $5460). После ребалансировки в портфеле будет 178 акций SPY, и 70 бумаг фонда SH;
      • Со временем спред между бумагами снижается, коэффициент корреляция возвращается в район значений -01,00. Мир начинает выходить из кризиса, к дате очередной ребалансировки стоимость портфеля окажется равной $120,00×178 + $95,00×70 = $21360 + $6650 = $28010. За счет грамотной ребалансировки доход составил 6,09%.

      Если бы деньги на этом временном промежутке вкладывались только в один ETF фонд, то было бы зафиксировано снижение стоимости инвестпортфеля. Пример выбран упрощенный, в реальности все сложнее – корреляция меняется со временем, к тому же в портфеле находится сразу несколько инструментов. В итоге задача ребалансировки сводится к тому, что нужно решить систему из N уравнений с N неизвестными.

      Статистика доказывает, что лучший результат показывают комбинации инструментов с отрицательной корреляцией в районе -0,50. В этом случае стандартное отклонение доходности наименьшее. Простыми словами – комбинация этих активов позволяет получить тот же процент доходности с наименьшим риском.

      Основные стратегии торговли с использованием корреляции

      Есть несколько полноценных торговых тактик, полностью построенных на связи между 2 или группой активов. К ним относятся:

      1. Статистический арбитраж – подбираются активы с высокой прямой либо обратной связью и торгуются значимые расхождения между графиками. При максимальном расхождении растет вероятность, что оно снизится, на этом и построена работа;
      2. Парный трейдинг – его можно рассматривать как подвид статистического арбитража;
      3. Частичное либо полное хеджирование – с использованием фактора корреляции выполняется страховка от рисков части инвестиционного портфеля, либо всей инвестированной суммы.

      По сути, все сводится к 2 подходам – созданию рыночно-нейтральной стратегии либо страховке части стоимости портфеля (или всей его стоимости). Парные корреляции используются во всех перечисленных случаях.

      Статистический арбитраж

      Статистический арбитраж – это методика онлайн-трейдинга, подразумевающая открытие позиции BUY (покупка) по одному активу с одновременным открытием позиции SELL (продажа) по второму активу. Чтобы реализовать данную стратегию, трейдер выбирает исключительно те финансовые инструменты, которые статистически связаны друг с другом. Иными словами, между торгуемыми активами должна быть определенная корреляция.

      В пользу статистического арбитража говорят 2 фактора:

      1. Поведение отдельного инструмента спрогнозировать сложно. Вероятность правильности прогноза колеблется около 50%. Речь идет о математическом прогнозировании, без учета фундаментальных факторов;
      2. Если выявить пару инструментов с высокой связью, то вероятность прогнозирования их поведения выше 50%. За счет этого и удается создать рыночно-нейтральную стратегию – систему, в которой прибыль трейдера формируется независимо от направления движения ценовых графиков.

      Стратегии статистического арбитража отличаются только методикой подбора инструментов для портфеля. Крупные хедж-фонды могут разрабатывать собственные алгоритмы отбора акций и прочих инструментов для инвестпортфеля, эти методики могут патентоваться.

      Что касается торговой тактики, то торгуется спред. То есть между инструментами с высокой корреляцией измеряется разница и затем при ее увеличении более дорогой актив продается, а дешевый покупается в расчете на то, что спред должен уменьшиться. При сужении спреда до минимальных значений заключаются зеркальные сделки.

      Это касается и валютных пар, и акций, и сырьевого рынка, и драгоценных металлов. Описанная тактика не имеет ограничений по классу актива. Заработок растет независимо от направления движения цены, важно только, чтобы было хоть какое-то движение.

      Парный трейдинг

      Эта стратегия – частный случай статистического арбитража. Используется пара инструментов с прямой либо обратной связью, это могут быть и валюты, и биржевой индекс + валютная пара. Используется та же логика, что и в статистическом арбитраже, но за счет того, что не нужно анализировать десятки инструментов работать можно и вручную.

      Простейший пример – валютные пары EURUSD и USDCHF, между ними существует устойчивая обратная корреляция. Когда EURUSD растет пара USDCHF падает и наоборот.

      Для определения моментов максимального расхождения EURUSD и USDCHF понадобится график спреда. Можно построить график EURUSD/USDCHF или EURUSD/USDCHF.

      Далее с графиком спреда работа ведется по обычной схеме. Можно строить уровни поддержки и сопротивления, и открывать сделки по обеим валютным парам при развороте графика спреда от уровня. Можно использовать индикаторы, например, полосы Боллинджера, торговать при приближении синтетического графика к его границе и формировании разворота.

      График EURUSD-USDCHF подошел к нижней границе ВВ. Это значит, что франк ослаб в паре с американским долларом, а евро укрепилось. Сделки заключаются в расчете на то, что спред между парами начнет снижаться:

      • По USDCHF открывается короткая позиция – расчет на укрепление франка;
      • По EURUSD открывается сделка на покупку – расчет на ослабление евро.

      После подхода графика спреда к противоположной границе полос Боллинджера обе сделки закрываются. В примере прогноз оправдался, сделки принесли профит в 195 и 118 пунктов.

      Этот же принцип можно перенести на фондовый рынок, коррелирующими валютами дело не ограничивается. Например, следить за индексом, отражающим состояние рынка какой-либо страны и следить за акциями отстающих от него компаний.

      Методика работает. Показателен пример трейдера с никнеймом CIS. Не имея профильного образования стартовые 1 млн. японских иен он смог превратить в 20+ млрд. иен. При этом анализу рынка он практически не уделял время, точки входа определялись исключительно по методике парного трейдинга.

      Частичное хеджирование

      Методика немного напоминает парный трейдинг, но цели ставятся иные. Если трейдер пытается заработать за счет статистического арбитража, то инвестор хочет минимизировать риски. Значимость корреляции велика, на ее основе подбираются инструменты, с помощью которых будет выполняться хеджирование. Частичным оно называется из-за того, что страхуется не вся стоимость инвестпортфеля.

      Пример – собран простейший портфель из акций IT гигантов (Apple + Google + Amazon + Microsoft). Стоимость портфеля составляет $1 млн. Инвестор хочет подстраховаться на случай кризиса и падения стоимости ценных бумаг.

      Нужно подобрать актив, хорошо коррелирующий со всеми 4 инструментами или подбирать отдельный хеджирующий актив под каждый пункт инвестпортфеля. В примере бумаги всех перечисленных компаний в целом коррелируют с поведением индекса S&P 500, он подходит для хеджирования.

      Так как инвестпортфель ориентирован на рост, открыты длинные позиции, то при хеджировании нужно продавать S&P 500. Можно делать это с помощью фьючерсов. При полном хеджировании размер короткой позиции должен быть равен стоимости инвестпортфеля, при частичном – нет.

      В заключении

      Если разобраться в вопросе, что такое корреляция глубже, то окажется, что это не просто любопытная закономерность, а основа для прибыльной торговой стратегии. Основная проблема в том, что нужно понять является закономерность случайной или устойчивой, обусловленной фундаментальными зависимостями между двумя величинами. Решение этой задачи облегчается различными онлайн-сервисами, рассчитывающими корреляцию в режиме реального времени.

      Еще одно преимущество корреляции в том, что пользу из нее можно извлечь независимо от используемой торговой стратегии. Используя фактор устойчивой связи между двумя инструментами можно и снизить торговые риски, и повысить прибыль.

      Что касается методики использования корреляции, то по сути все сводится к разным подвидам статистического арбитража. Существуют десятки стратегий, но базовая логика одна и та же.

      Трейдер, инвестор, частный предприниматель. «Финансовые рынки объединяют разные интересы, бизнес, континенты. Это то место, где всегда можно найти, чем заняться, что и как сделать или создать.»

      Что такое корреляция валютных пар в торговле на финансовых рыках

      Глупый вопрос, не правда ли? Вы ведь даже и не думали о том, как найти коэффициент корреляции! У вас сейчас скорее всего вертится вопрос — «А что такое корреляция?». Не ошибаюсь?

      На самом деле в торговле на рынке Форекс или бинарными опционами, найти коэффициент корреляции, примерно то же самое, что правильно определить тренд!

      Если сказать кратко то, корреляция на рынке Форекс — это взаимосвязь валютных пар! Но как найти тот коэффициент корреляции, который поможет нам получить большую прибыль?

      Сделать это не сложно, если воспользоваться отличным инструментом — сайтом Investing.com Но сначала желательно понять для чего это нужно и как пары взаимосвязаны между собой.

      Что такое корреляция валютных пар

      Если вы еще раз обратите внимание на скрин выше, то увидите, что цена на двух валютных парах, EUR/USD и GBP/USD (евро/доллар и фунт/доллар), идет вверх практически синхронно.

      В то же время на нижних парах, USD/CHF и USD/CAD (доллар/швейцарский франк и доллар/канадский доллар), так же почти синхронно идут вниз. Это и есть взаимосвязь валютных пар или корреляция!

      Если рассмотреть на примере, то взаимосвязь можно проследить следующим образом — дорожает бензин => дорожают продукты питания. Дорожает сырье => уменьшается заработная плата => повышается уровень безработицы => понижаются цены на жилье. В нашем случае с валютными парами это происходит так — дешевеет евро => дорожает доллар!

      И, как следствие, начинают дешеветь валюты связанные с долларом. В тоже время валюты связанные в евро, в свою очередь, начинают дорожать. Это корреляция валютных пар связанных с основными мировыми валютами — евро и американским долларом.

      Есть такая взаимосвязь и на других валютных парах, но она интересует не очень большое количество трейдеров. Кстати, валютные пары не связанные с евро и долларом, зачастую называют — экзотикой!

      Итак, если мы научимся правильно определять корреляцию, то можем достичь двух важных целей любого трейдера — увеличить профит и минимизировать риски!

      Здесь стоит сказать, что коэффициент корреляции колеблется от -1 до +1. Чем ближе к 1, тем более взаимосвязаны пары.

      Корреляция валютных пар

      На рынке Форекс пошли еще дальше и чтобы наиболее точно показать связь приравняли эту цифру к 100. Вероятно, чтобы избежать длинных чисел с тысячными.

      Например, 95,7 — очень хороший коэффициент. Или, 3,4 — валюты практически не оказывают никакого влияния друг на друга.

      Мы с вами на графиках, на скрине выше, заметили, что пары EUR/USD и GBP/USD взаимосвязаны друг с другом. Но, оказывается у них не очень то и большой коэффициент корреляции! Всего — 68,9. Смотрите скрин ниже (кликабельно):

      Зато с парой CHF/JPY (швейцарский франк/японская йена), этот коэффициент аж 95,7! Как говорится — идут ноздря в ноздрю!

      В тоже время есть большая и маленькая взаимосвязь в другую сторону. Например, EUR/USD и USD/DKK (доллар/датская крона), прямо противоположны друг другу:

      Как видите между этими парами коэффициент корреляции составляет -100,0! То есть -1!

      Теперь поняли к чему я клоню и как на этом можно зарабатывать в торговле бинарными опционами или на рынке Форекс и CFD? Глупо было бы не воспользоваться такой отличной возможностью заработать, не так ли?

      Как это реализовать? Да очень просто!

      После того, как вы найдете коэффициент корреляции между валютными парами, можно уже открывать несколько ордеров или покупать несколько опционов!

      Если вы правильно проанализировали рынок, то все ваши сделки закроются в плюс! Если и ошиблись немного, то какая-то из открытых вами сделок обязательно закроется положительно!

      Наверняка у вас было такое, что время истечения опциона заканчивалось всего в паре пунктов от прибыльного уровня? Если бы вы воспользовались корреляционной парой, то второй ваш опцион закрылся бы в плюс и возместил потерю по первому.

      Я знаю, какой у вас сейчас крутится вопрос! А что, если оба закроются в минус? Да, такое тоже может быть! Но в таком случае, вы очень сильно ошиблись с анализом! И вам надо не диверсифицировать торговлю, а учиться правильно анализировать рынок!

      Как определить коэффициент корреляции

      Где на сайте investing.com найти инструмент корреляции? Наведите мышку на вкладку «Инструменты» и в выпадающем меню выберите — «Корреляция Форекс».

      Здесь выбираете валютную пару, интервал (таймфрейм) и количество периодов. Или, если хотите, свечей. Понятно, что чем больше таймфрейм и количество периодов, тем точнее вы сможете определить взаимосвязь валютных пар!

      Итак, сегодня мы обсудили, что такое корреляция и как найти коэффициент корреляции валютных пар , вам осталось только применить! Будут вопросы, задавайте в комментариях.

      Корреляция валютных пар на Форекс

      В этой статье рассмотрим, что такое корреляция валют на Форекс, ее виды и способы применения в трейдинге.

      Что такое корреляция валютных пар на Форекс?

      «Correlatio» от латинского языка означает взаимосвязь.

      Корреляция на Форекс – это коэффициент взаимосвязи движения валютных пар в одну или противоположные стороны.

      Виды корреляции

      Существует 2 вида обоюдозависимости валютных пар:

      • обратная, зеркальная или отрицательная;
      • прямая или положительная.

      Зеркальная Форекс корреляция

      Это движение валюты в противоположных направлениях.

      Яркий пример отрицательной корреляции на Форекс – валютные пары EUR/USD и USD/CHF. На графике они выглядят так:

      Видно, что при растущем EUR/USD пара USD/CHF падает, и наоборот.

      Коэффициент отрицательной корреляции находится в пределах от -1 до 0. Чем ближе к 0, тем слабее зависимость.

      Прямая Форекс корреляция

      Это движение разных валютных пар в одном направлении.

      Коэффициент прямой корреляции от 0 до +1. При приближении к +1 взаимосвязь усиливается.

      Из графиков выше понятно, что валютные пары EUR/USD и GBP/USD движутся в одном направлении.

      Положительная и отрицательная корреляция

      Это противоположные виды зависимостей.

      Коррелирующие коэффициенты можно рассматривать следующим образом:

      • +1.0. Валютные пары движутся в одну стороны (прямая или положительная взаимосвязь): либо растут, либо падают.
      • 0.9-0.5. Зависимость пар достаточно сильная, с постепенной тенденцией к ослаблению.
      • 0.5-0.1. Слабая корреляция.
      • 0. Отсутствует взаимозависимость.
      • -0.1—0.5. Слабая корреляция.
      • -0.5—0.9. Зависимость пар друг от друга нарастает, усиливается движение в разные стороны.
      • -1.0. Валютные пары движутся в разные стороны (зеркальная или отрицательная взаимосвязь): одна растет, другая падает.

      Таблица корреляции

      Посмотреть таблицу с полным набором торговых инструментов можно на сайте Форекс брокера Oanda.

      Как читать таблицу корреляции

      В таблице приведено соотношение между главными и второстепенными валютными парами в разные отрезки времени.

      Корреляционный коэффициент находится в диапазоне -1.0 — +1.0:

      • Показатель +1 или около него указывает на сильную прямую зависимость пар друг от друга и их единообразное движение – вверх или вниз.
      • Показатель -1 или около него указывает на сильную обратную зависимость пар друг от друга и их движение в противоположных направлениях.
      • 0 – корреляции нет.

      Пузырьковый график корреляции

      Выше представлен пузырьковый график. Иначе его называют точечным.

      Для обозначения корреляции и ее силы используют синий и красный цвета разной интенсивности и кружки разного размера:

      • большой кружок ярко синего цвета – максимально сильная зеркальная взаимосвязь пар (-1);
      • большой кружок ярко красного цвета – максимально сильная прямая взаимозависимость пар (+1);
      • вариации синего цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление обратной взаимосвязи, приближение к 0;
      • вариации красного цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление прямой взаимосвязи. приближение к 0.

      Тепловой график корреляции валют

      Тепловой график. представленный на таблице выше, основан на цветах и их интенсивности:

      • ярко синий равен коэффициенту -1;
      • ярко красный равен коэффициенту +1;
      • нейтральный серый – это 0;
      • чем менее интенсивен синий, тем слабее зеркальная корреляция;
      • чем менее интенсивен красный, тем слабее прямая зависимость.

      Как использовать Форекс корреляцию

      Давайте рассмотрим несколько вариантов использования корреляции для ручной торговли и для роботов.

      Корреляция как подтверждающий сигнал

      Например, если наша торговая система даёт сигнал на покупку EURUSD.

      Из таблицы выше мы знаем, что у EURUSD большой коэффициент корреляции с GBPUSD.

      Значит переходим на график GBPUSD и также проверяем по своей торговой стратегии есть ли сигнал на покупку.

      Если сигнал есть то входим, если нет или даже противоположный сигнал, то отказываемся от открытия ордера.

      Корреляция для хэджирования

      Тактика хеджирования – мощный инструмент и еще один способ применения корреляции.

      Рассмотрим пары EUR/USD и USD/CHF. Их движение зеркально.

      Например, у нас есть сигнал на покупку по EURUSD.

      Что бы захеджировать (застраховать) этот вход нужно:

      1. Разбить лот которым вы входите на две части 70% и 30%
      2. Открыть бычью сделку (покупка) по EUR/USD.
      3. Открыть бычью сделку (покупку) по USD/CHF.

      Таким образом если основной сигнал был верный, то вы получите профит по EURUSD который будет больше чем потеря по USDCHF.

      В тоже время если вы ошиблись и EURUSD будет закрыт по стоп-лосс то прибыль от профита по USDCHF частично перекроет убыток.

      Это и есть хеджирование, выполненное на основе корреляционной зависимости.

      Корреляция при торговле роботами

      Корреляцию при торговле Форекс роботами можно использовать для двух разных целей.

      Первая цель для того, что бы определить по каким парам можно подключить робота, что бы получить более ровную кривую доходности.

      Так например, если вы установили Форекс робота на пару EURUSD, то подключение GBPUSD или USDCHF принесет одновременные просадки и убытки.

      А вот если выбрать пару с около нулевой корреляцией c EURUSD, то вы получите разные входы.

      Вторая цель если вы хотите найти по каким парам ваш робот будет давать похожий результат как и на основной паре, то в первую очередь выбирайте те пары у которых максимальная прямая или зеркальная корреляция.

      Калькулятор корреляций

      Кроме таблиц корреляций валютных пар есть так же очень удобный калькулятор.

      Перейдите на сайт investing где откроется вот такая картинка:

      Здесь вы выбираете к какой паре вам нужно определить корреляцию.

      Дальше выбираете в каком интервале нужно рассчитывать корреляцию и выбираете количество периодов.

      Так например для ручной торговли на Д1 я выбираю интервал 1 день и количество периодов 10 это значит, что будем исследовать корреляцию за 10 последних дней.

      Калькулятор выдаст вам таблицу по убыванию от самой прямой (1) корреляционной пары до самой зеркальной(-1) пары.

      Так же вы можете выбрать галочками какие пары хотите сравнить и калькулятор отобразить графики для наглядного сравнения движения пар.

      Эффективные стратегии на корреляции валютных пар: использование взаимосвязи валют, виды корреляции

      Корреляция валютных пар на Форекс – очень важное понятие в техническом анализе. Поскольку финансовый рынок – единая система, то очень часто изменение цены одного актива приводит к снижению или повышению стоимости другого. Анализ корреляций позволяет понять, в каком направлении пойдет цена связанного актива после начала долгосрочного тренда, вызванного действиями трейдеров.

      Сегодня мы более подробно поговорим о том, как заработать на корреляции валютных пар.

      Корреляция и ее виды

      Корреляция на Форекс – это взаимосвязь между одним активом и другим. Это может быть как зависимость одного финансового инструмента от другого, так и взаимозависимость от третьего.

      Корреляция в зависимости от направления может быть двух видов:

      1. Положительная. Вместе с первой валютой растет в цене другая и наоборот в случае с медвежьим трендом.
      2. Отрицательная. Когда актив 1 растет в цене, актив 2 – падает и наоборот.

      На интенсивность взаимосвязи указывает коэффициент корреляции, который может принимать значения от -1 к 1. Да, взаимосвязь может быть неполной, и так бывает наиболее часто.

      Надо сказать, что этот показатель постоянно меняется. Например, раньше зависимость рубля от нефти была значительно большей, и поэтому каждое снижение стоимости черного золота приводило к падению цены на рубль. Но если центральный банк обеспечит ряд мер, направленных на удержание курса рубля, то тот не будет так быстро реагировать, а также может уменьшиться степень взаимосвязи между активами.

      Особенности использования корреляции

      Вот пример таблицы корреляции валютных пар. Следует учитывать, что эти значения постоянно изменяются, поэтому нужно следить за актуальной информацией.

      Рисунок 1. Пример таблицы корреляции валютных пар

      Корреляции валютных пар на Форекс используются во время торговли для решения многих задач: заработке на разнице между первым активом и вторым, который еще не успел отреагировать на изменение финансового инструмента 1, локирования позиций с целью страхования убытков, увеличения прибыли за счет заключения сделки на связанном активе в том же или обратном направлении в зависимости от знака коэффициента.

      Стоит учитывать и тот факт, что мы торгуем не валютами самими по себе, а валютными парами. Поэтому фактически корреляция остается единственным эффективным инструментом торговли сразу несколькими денежными единицами одновременно.

      Очень часто новички недооценивают риски при торговле с использованием корреляции, а зря. Если мы открываем две сделки по активам, имеющим прямую корреляцию друг с другом, то и риски увеличиваются в два раза (или больше, если объем одной позиции превышает количество активов, купленных по второй).

      Предположим, у нас сейчас есть две коррелирующие валюты с коэффициентом в 0,94: EUR/USD и GBP/USD. У нас есть два графика.

      Рисунок 2. Позитивная корреляция

      Видим, насколько графики на одном и том же таймфрейме похожи. Если открыть по одной позиции на каждую пару, то убытки только увеличатся, если сделка оказалась неправильной. Не лучший выход – открывать противоположные позиции на каждой из коррелирующих валютных пар. Ведь одна из сделок точно будет убыточной. И вероятность того, что прибыльная сможет покрыть расходы, довольно низкая, учитывая разницу в спредах, свопах и волатильности коррелирующих активов. Так что не все так идеально.

      А теперь рассмотрим пары с противоположной корреляцией. Это активы EUR/USD и USD/CHF, которые настолько сильно коррелируют, что иногда коэффициент достигает -1, что является очень редким случаем, но здесь мы как раз имеем дело с ним.

      Рисунок 3. Обратная корреляцция

      Если мы здесь откроем противоположные сделки, то также увеличиваем риски, потому что если тренд пойдет не в том направлении, то пострадают обе позиции. В общем, для новичка безопаснее торговать только на одном активе. Собственно, это и рекомендуют опытные трейдеры начинающим.

      Стратегии на основе корреляции валютных пар

      Есть множество способов применения корреляции на валютном рынке. Вы должны уметь составлять свою торговую систему, которая максимально соответствует рыночной ситуации. Мы рассмотрим самые распространенные стратегии на основе корреляции валютных пар, которые вы в дальнейшем должны будете адаптировать под себя и тот актив, которым торгуете.

      Статистический арбитраж

      Стратегия, основанная на задержке в изменении цены одного коррелирующего актива. Нам необходимо сначала найти валютную пару, имеющую сильную корреляцию, после чего дождаться, пока она ослабнет. После этого продаем сильную валюту и покупаем слабую, а затем ожидаем момента, когда корреляция восстановится.

      Хеджирование позиций

      Хеджирование – это инструмент страхования рисков. Чтобы уменьшить потенциальные убытки по коррелирующим активам, следует придерживаться такой инструкции:

      1. Ищем два актива, которые хорошо коррелируют друг с другом. Тип взаимосвязи (прямая или обратная корреляция) не имеет значения. Предположим, это валютная пара USD/RUB.
      2. Открывается сделка в направлении тренда.
      3. Не забываем о выставлении стоп-лосса. Ограничитель нужно выставлять на уровне выше значимого максимума.
      4. Открываем отложенную сделку на нефть (или любой другой коррелирующий актив). Направление открытой позиции зависит от типа корреляции и действующего тренда. В нашем случае предположим, что рубль укрепляется, и поэтому необходимо продавать доллар. Следовательно, нам нужно открывать медвежью сделку. Отложенный ордер следует выставлять чуть ниже значимого минимума.

      Сделки по коррелирующим активам нужно открывать на одном и том же таймфрейме. Не забывайте также о необходимости выставлять стоп-лосс на отложенном ордере, потому что риски могут быть даже в самой эффективной стратегии. И первая позиция, и вторая, должна быть открыта на одну и ту же сумму. Придется вооружиться калькулятором и считать. Некоторые брокеры позволяют открывать сделки не по объему, а по количеству вложенных средств.

      Итак, мы сделали все необходимое для хеджирования сделки на основе корреляции. Если рубль вдруг начнет дешеветь, то автоматически будет открыт отложенный ордер. Также не запрещается заключать сделки в обратном порядке. То есть, сначала нефть, а отложенный ордер выставлять по паре «доллар-рубль».

      Стратегия на корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF

      Это еще одна арбитражная стратегия торговли по корреляции, которая базируется на двух валютных парах с общей денежной единицей. При этом следите, чтобы у одного актива она находилась в числителе, а у другого – в знаменателе. С приводимыми нами в качестве примера парами такой валютой является доллар.

      Корреляция отрицательная, потому что у одного актива доллар является котируемой валютой, а другого – базовой. Если посмотреть на часовой график, то можно увидеть, насколько точно котировка повторяет движения другой валюты, правда – в зеркальном направлении. Проблема этого таймфрейма для нашей стратегии в том, что движения слишком похожи, валюты реагируют почти сразу.

      А вот на более маленьких временных отрезках возможны задержки в 1-2 свечи (естественно, чем он меньше, тем больше может быть рыночная неэффективность). Следовательно, торговая стратегия следующая:

      1. Если основной актив двигается вверх, то заключаем сделку на втором по направлению вниз.
      2. Если основной актив двигается вниз, то заключаем бычью сделку.

      Важно внимательно следить за двумя активами сразу. Если видим, что зависимая валюта отреагировала, лучше удержаться от открытия позиции. Также нужно следить за движением первого актива относительно второго, и наоборот. Зависимая пара может меняться. Сначала это евродоллар, а потом доллар-франк.

      Индикатор корреляции валютных пар

      Индикатор, который помогает в определении корреляции любых двух финансовых инструментов, называется Overlay Chart. Он очень прост в использовании. Его задача – наложить определенным образом один график на другой, чтобы было удобнее сравнивать два разные актива.

      После установки инструмента на ваш компьютер, необходимо выбрать валютную пару. Предположим, мы будем сравнивать евродоллар и USD/NOK (норвежскую крону). Для этого нужно в окне повыше ввести название валютной пары без слеша, после чего к существующему графику добавится еще один.

      Рисунок 4. Индикатор в действии

      Чтобы было более удобно торговать активами с противоположной корреляцией, можно воспользоваться опцией «отзеркаливание» (Mirroring), которая включается через настройки. После этого график перевернется в противоположном направлении.

      Рисунок 5. Индикатор после отзеркаливания

      Правда, в таком виде торговать будет несколько неудобно. Поэтому следует заранее подготовить несколько шаблонов. Берем по отдельности две валютные пары и рисуем линии тренда. За основу нужно взять правило, что рынок разворачивается в момент наибольшей корреляции. Так мы видим на скриншоте выше. В самой верхней точке была самая большая взаимосвязь между активами и следовательно, вскоре произошел разворот рынка.

      При восходящем тренде нужно дождаться пробоя линии вниз, после чего открывать короткую позицию. И наоборот: при нисходящем пробой линии тренда говорит о необходимости открывать длинную позицию. Вместо трендовых линий могут использоваться уровни или использоваться другие индикаторы, которые помогут выгодно торговать.

      Этот индикатор корреляции валютных пар очень хорош. Рекомендуем всегда пользоваться именно им.

      Итоги

      Не забывайте и о фундаментальном анализе. Корреляция всегда вызвана определенными экономическими причинами, и их анализ позволяет предсказать поведение активов еще до того, как произойдет нужная рыночная ситуация.

      Валютные корреляции

      Мы уже неплохо углубились в искусство корреляций и теперь займемся непосредственно валютными парами. Вы наверняка не раз замечали, что когда одна валютная пара идет вверх, то вторая стремится вниз. Либо взаимосвязь между ними и вовсе прямая — падает курс одной пары, вместе с ней падает и курс другой.

      Так и выглядит корреляция валютных пар — взаимосвязь, что нередко используется в торгах.

      Как валютные пары взаимодействуют друг с другом

      Корреляция отображает лишь то, как именно два актива двигаются по отношению друг к другу. В случае валютной корреляции абсолютно та же петрушка. Пары могут двигаться вместе, в разных направлениях или вообще никак не взаимодействовать.

      Не забывайте, что мы торгуем не просто валюту — а валютную пару, где каждый участник пары влияет на другого. Поэтому корреляция может стать полезным инструментом и чуть ли не единственным, если вы хотите успешно торговать сразу несколькими валютными парами одновременно.

      Валютная корреляция основана на так называемом коэффициенте корреляции, который находится в простом диапазоне между -1 и +1.

      • Идеальная позитивная корреляция (коэффициент +1) означает, что две валютные пары двигаются в одном направлении в 100% случаев.
      • Идеальная негативная корреляция (коэффициент -1) подразумевает ровно противоположное. Пары постоянно двигаются в разных направлениях.

      Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны.

      Где искать корреляцию валют

      Уж точно не самому на графике, вот еще, время тратить. Мы воспользуемся замечательным инструментом Oanda, что называется Currensee. Он нам покажет, как именно валютные пары смещаются по отношению друг к другу. Находится он по адресу:

      Как видите, все сравнения осуществляются по отношению к исходной и самой популярной паре EUR/USD. По умолчанию предлагается «пузырьковый» формат, где чем больше синий кружок — тем больше отрицательная корреляция, а чем больше красный — тем ярче выражена позитивная связь.

      Вариант с таблицей корреляции валютных пар более наглядный:

      Тепловая карта — расширенный вариант пузырькового графика

      Риски валютных корреляций

      Если вы одновременно работаете с несколькими валютными парами, вы должны сразу осознавать, насколько такая торговля подвержена риску. Иногда люди выбирают сразу несколько пар чтобы свои риски минимизировать, но забывают про позитивную корреляцию, когда пары идут в одном и том же направлении.

      Предположим, мы взяли две пары на 4-часовом таймфрейме, EUR/USD и GBP/USD:

      Коэффициент корреляции составляет 0.94, очень мило. Это значит, что обе пары следуют буквально друг за другом, как маньяк и его жертва. Как видим, обе идут вниз, практически зеркально.

      Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски. Они увеличиваются! Потому что если вы окажетесь неправы с прогнозом — вы будете неправы сразу вдвойне, поскольку что пары зеркальны.

      Поставили вверх, цена пошла вниз — двойной убыток. Вот вам и корреляция. Также нет смысла продавать один инструмент и покупать другой, ведь даже при точном прогнозе, один из них принесет вам убыток. В бинарных одна успешная сделка не перекрывает неудачную — выплаты-то меньше 100%. А в форексе стоимость пунктов для разных валютных пар тоже разная.

      Различается и волатильность. Одна пара может подскочить на 200 пунктов, вторая — только на 180. Поэтому играться с одновременными сделками на разных парах нужно предельно аккуратно и без фанатизма, корреляция здесь решает все.

      Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00.

      Пары как два магнита с противоположными полюсами, постоянно отталкиваются друг от друга.

      Если открыть противоположные сделки по двум парам с негативной корреляцией, это будет тоже самое, как две одинаковые сделки на парах с позитивной корреляцией — снова удвоение вашего риска.

      Самое разумное, безусловно, работать только с одной парой и не играться в противоположные парные сделки, ибо можно очень быстро доиграться до некрасивых показателей.

      Коэффиценты корреляции

      Теперь посмотрим, как можно рассматривать коррелирующие коэффициенты.

      • -1.0. Идеальная обратная корреляция.
      • -0.8. Очень сильная обратная корреляция.
      • -0.6. Сильная обратная корреляция
      • -0.4. Умеренная обратная корреляция.
      • -0.2. Слабая обратная корреляция
      • 0. Корреляция отсутствует
      • 0.2. Слабая, незначительная корреляция
      • 0.4. Слабая корреляция
      • 0.6. Умеренная корреляция
      • 0.8. Сильная корреляция
      • 1.0. Идеальная корреляция

      Так что делать с корреляцией, ее можно использовать или как?

      1. Устранение риска

      Если вы любите открывать одновременные сделки на разных парах, знание об их корреляции поможет не попасться в описанную ситуацию, когда вы удваиваете риски, если две пары идут в одинаковом направлении.

      Либо вы ставите в разных направлениях, не понимая, что у пар — обратная корреляция и это снова удваивает ваш риск.

      2. Удвоение доходов или убытков

      Если уж вы решили поиграться с одновременными сделками на разные пары, удачная сделка с парами, что имеют прямую корреляцию, удвоит ваши доходы. Или убытки, естественно, если что-то пошло не так и прогноз оказался неверным.

      3. Диверсификация рисков

      Рыночные риски можно распределять по двум валютным парам. Если вы, безусловно, понимаете, что делаете и если между парами не идеальная корреляция. Для этого берутся пары с прямой корреляцией в районе 0.7 (не выше), скажем, EUR/USD и GBP/USD.

      Допустим, вы ставите на рост USD. Вместо двух ставок на понижение курса EUR/USD, можно поставить на понижение EUR/USD и GBP/USD. Если доллар упадет, то евро будет затронуто меньше, нежели фунт.

      4. Хеджирование рисков

      Этот прием используется уже на форексе, где во внимание берется то, что у каждой валютной пары своя стоимость пункта. Если вы открыли позицию на повышение EUR/USD, а цена идет против вас, то позиция на понижение в противоположной паре, такой как USD/CHF может вас выручить.

      Не надо забывать про разную стоимость пунктов в форексе. Скажем, между EUR/USD и USD/CHF почти идеальная корреляция, вот только при торгах минилотом в 10000 долларов, один пункт EUR/USD стоит 1 доллар, а USD/CHF – 0.93 доллара.

      В результате, приобретение минилота EUR/USD позволяет хеджировать свои риски при одновременной покупке минилота на USD/CHF. Если EUR/USD упадет на 10 пунктов, вы потеряли 10 долларов. Однако, доход по USD/CHF составит 9.30. А значит, вместо 10 долларов вы потеряете лишь 70 центов, прекрасно.

      Хеджирование в форексе выглядит замечательным, однако, недостатков тоже хватает. Ибо при бешеном росте EUR/USD вы одновременно теряете деньги на USD/CHF. Кроме того, корреляция редко бывает идеальной, она постоянно плавает, поэтому вместо хеджирования вы можете все потерять.

      5. Корреляция, пробои и ложные пробои

      Корреляцию можно использовать и для прогнозирования поведения цены у значимых уровней. Предположим, что EUR/USD тестирует значимый уровень поддержки. Мы это дело изучили и решили входить на пробое уровня. Поскольку EUR/USD позитивно коррелируется с GBP/USD и негативно — с USD/CHF и USD/JPY, необходимо проверить, двигаются ли три другие пары в такой же волатильности, как EUR/USD.

      Скорее всего, GBP/USD тоже «трется» около уровня сопротивления, а USD/CHF и USD/JPY около ключевых уровней сопротивления. Все это указывает на то, что балом здесь правит доллар и есть все указания на пробой для EUR/USD, поскольку все три пары двигаются синхронно. Остается дождаться пробоя.

      А теперь представим, что эти три пары не двигаются синхронно вместе с EUR/USD. Скажем, GBP/USD и не думает падать, USD/JPY не растет, а USD/CHF вообще «тошнит» в боковом движении. О чем это говорит? Лишь о том, что падение EUR/USD не связано с долларом и явно вызвано негативными новостями из еврозоны.

      Цена может находится и ниже ключевого уровня поддержки, однако, если у трех коррелирующих пар нет достаточно синхронного движения с EUR/USD, ждать пробоя не стоит. Мало того — вполне может быть и всеми нами нелюбимый ложный пробой уровня сопротивления.

      Да, без корреляционного подтверждения все равно можно входить на пробой, но тогда сделайте объем сделки поменьше, ибо нужно снизить свои риски.

      Валютная корреляция постоянно меняется

      Валютный рынок не хочет нас порадовать стабильностью и находится в постоянном состоянии возбуждения, как и работающие с ним трейдеры. В результате, даже самые сильные корреляции, что могут держаться месяцами и годами, порой изменяются, причем в самый неподходящий момент. То, что является корреляцией в этом месяце может стать совсем другой историей в месяце новом.

      Проиллюстрируем это на примере нескольких пар, выделив USD/CHF:

      Как видите, корреляция меняется регулярно, причем зачастую на совершенно полярные значения. Так что они не просто подвержены изменениям — но эти изменения могут быть кардинальными. Следовательно, чтобы использовать эффект корреляции в свою пользу, его банально нужно регулярно проверять и не лениться это делать.

      Предположим, целую неделю корреляция между USD/JPY и USD/CHF составляла 0.22. Это весьма низкий коррелирующий коэффициент, который нельзя считать достаточным. Однако, 3-месячный период мы видим, что это число выросло до 0.52, затем 0.78 для 6 месяцев и, наконец, 0.74 для годового таймфрейма.

      Другими словами, у пар наблюдается долгосрочная корреляция, но она может сильно изменяться на небольших таймфреймах. Сильная годовая корреляция может превращаться в слабую в краткие периоды времени.

      Сравним EUR/USD и GBP/USD, чтобы продемонстрировать и вовсе несусветное поведение.

      Неделя — отлично, коэффициент составляет 0.94, пары двигаются практически зеркально. Однако, за месяц это значение падает… до 0.13. В 3-месячный период подскакивает до значимого 0.83 и снова падает в период 6 месяцев.

      Как насчет USD/JPY и NZD/USD? Годовая корреляция — -0.69, недельная — аж 0.07, то есть отсутствует. Поэтому такие факторы нужно учитывать.

      Почему корреляция меняется? Причин масса. Изменение ключевых ставок и монетарной политики, политические и экономические события, любые фундаментальные факторы, что влияют на настроение трейдеров и их отношение к определенной валюте.

      Как подсчитать корреляцию в Excel

      Если вам не нравится инструмент Oanda и вы все хотите сделать ручками, Excel позволит вам это сделать без каких-либо проблем, прям как калькулятор. Однако, для получения достоверных результатов нужно взять архив котировок минимум за 6 месяцев, иначе вы не заметите сильные колебания в значениях.

      Эти данные затем копируются в таблицу:

      В таблице корреляции используются ежедневные значения, что наиболее разумно, хотя, конечно, никто не мешает вам импортировать хоть минутные. Хотя, боюсь, это «повесит» ваш Excel и весь компьютер заодно с ним.

      Для примера, возьмем ежедневные данные за месяц.

      Теперь, в первой пустой клеткой под нужной парой (в нашем случае, EUR/USD, которую мы будем сравнивать с USD/JPY) вводим значение “=correl(“ (без кавычек). Либо, для русской версии Excel, значение “=КОРРЕЛ(“. Как видим, никаких сложных формул не понадобится.

      Остается выбрать столбец с диапазоном данных (появится прямоугольник с пунктирными границами). Ставим запятую.

      После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY. Нажимаем Enter и получим наш коэффициент корреляции для выбранной пары.

      Это повторяется для других пар, после чего можно сделать удобную табличку с этими коэффициентами для каждого периода, от недели до года.

      Обновлять такие данные можно раз в неделю, едва ли разумно делать это чаще — вы устанете намного раньше.

      Корреляция: плюсы и минусы

      Здесь все очевидно. Минусы — ваши риски удваиваются, если вы открываете сделки для двух зеркально коррелирующих пар. Кроме того, корреляция регулярно меняется в разные временные промежутки, что следует учитывать в работе.

      Из плюсов — корреляция дает возможность диверсифицировать риски, хеджировать свои сделки и, в форексе, зарабатывать благодаря кредитному плечу.

      Также помните, что:

      • коэффициенты рассчитываются на основе дневных цен закрытия;
      • позитивный коэффициент означает, что две пары двигаются в одном направлении;
      • негативный — в противоположных направлениях;
      • чем ближе коэффициент к значениям +1 и -1, тем сильнее корреляция.

      Примеры пар, что двигаются синхронно:

      • EUR/USD и GBP/USD;
      • EUR/USD и AUD/USD;
      • EUR/USD и NZD/USD;
      • USD/CHF и USD/JPY;
      • AUD/USD и NZD/USD.

      Пары с негативной корреляцией:

      • EUR/USD и USD/CHF;
      • GBP/USD и USD/JPY;
      • USD/CAD и AUD/USD;
      • USD/JPY и AUD/USD;
      • GBP/USD и USD/CHF.

      Не забываем использовать все то, чему вы уже научились, помните про риск менеджмент и тогда корреляция валютных пар может стать достойным инструментом в вашем торговом арсенале. А самое главное — позволит избежать ошибок, когда вы торгуете сразу две пары, и даже не понимаете, что удваиваете ваши риски, если между выбранными парами есть полная синхронная корреляция.

      Валютные корреляции и их использование в трейдинге

      Выбирая валютные пары для торговли на рынке Форекс, никогда не следует забывать о том, что все они в той или иной степени связаны между собой. Изменение процентных ставок, уровня инфляции и других экономических показателей на мировом рынке оказывает определенное влияние на все валюты, так или иначе, связывая их друг с другом. Знание того как валютные пары взаимосвязаны между собой позволяет трейдеру минимизировать риски максимально диверсифицируя свой портфель.

      Существуют такие понятия как положительная и отрицательная корреляции. Положительная корреляция между двумя финансовыми инструментами (в данном случае между двумя валютными парами) имеет место, когда одна валютная пара повторяет движение второй. И чем более схожи изменения цен этих двух пар, тем больше значение корреляции между ними. Отрицательная корреляция, напротив, имеет место, когда изменения цен на две валютные пары имеют противоположную направленность. И чем ближе, с точностью до наоборот, одна цена движется противоположно движению другой, тем сильнее отрицательная корреляция.

      Максимальная положительная корреляция равна 1 или 100%, максимальная отрицательная корреляция равна -1 или -100%. Минимальное значение положительной и отрицательной корреляции (а точнее ее полное отсутствие) описывается нулем. Ну и соответственно, чем ближе значение корреляции к 1 или -1 тем больше взаимосвязь между рассматриваемыми валютными парами (ближе к 1 – прямая, а к -1 – обратная взаимосвязь), а чем ближе к 0 тем взаимосвязь меньше.

      Пример положительной корреляции (близкой к 1) между валютными парами EURUSD и GBPUSD

      Исходя из вышесказанного, можно сделать несколько полезных выводов:

      • Диверсификация портфеля возможна только при покупке валютных пар с корреляцией близкой к нулю.
      • Одновременная покупка или одновременная продажа инструментов имеющих между собой высокую отрицательную корреляцию (близкую к -1) лишена смысла, если только вы не используете стратегию арбитража.
      • Покупка одного финансового инструмента с одновременной продажей другого финансового инструмента, с высокой положительной корреляцией между ними (близкой к 1), лишена смысла, если только вы не используете стратегию арбитража.

      Важно помнить о том что корреляция – величина не постоянная и валютные пары имеющие сегодня большую положительную корреляцию между собой через неделю или месяц могут оказаться никак ни связанными (корреляция равна нулю) или даже оказаться в состоянии отрицательной корреляции друг с другом.

      Как определить наличие или отсутствие корреляции между двумя валютными парами

      Для этого есть масса методов. Определить степень корреляции, а точнее говоря – коэффициент корреляции (ибо именно он является мерилом того, насколько схожи или различны между собой анализируемые финансовые инструменты) можно следующими способами:

      • Самостоятельно, воспользовавшись соответствующими формулами для расчёта, либо, что куда более рационально,воспользоваться вычислительными мощностями в EXCEL;
      • Воспользоваться специальными калькуляторами или таблицами корреляции, которых, благо, не счесть на просторах сети интернет.

      Если вы очень сильно любите математику и, кроме этого, обладаете достаточным количеством времени и огромным желанием поупражняться в практических вычислениях, то вот вам формула, выведенная ещё в конце девятнадцатого столетия тремя известными учёными, математиком Карлом Пирсоном, экономистом Фрэнсисом Эджуортом и биологом Рафаэлем Уэлдоном:

      Если же приведённая выше формула несколько поубавила вашу страсть к математической науке, то добро пожаловать в волшебный мир Microsoft Excel, в котором можно провести все необходимые расчёты за несколько минут, буквально в пару кликов мышки. На рисунке ниже показана схема выполнения такого рода расчётов:

      Как видите всё здесь довольно просто. Для начала закидываете в Excel исходные данные (в столбец 1 и столбец 2) между которыми нужно определить коэффициент корреляции. Данные эти представляют собой не что иное,как цены исследуемых финансовых инструментов (валютных пар) за один и тот же временной промежуток.

      Далее в списке стандартных функций выбираем КОРРЕЛ, в массив 1 выбираем с помощью рамки данные столбца 1, а в массив 2 – столбца 2. Затем нажимаем кнопку «ОК» и получаем результат в заранее выбранной ячейке.

      Помимо этого, в настоящее время легко найти все интересующие вас данные на соответствующих ресурсах в сети интернет. Например, на сайте популярного брокера Оанда (OANDA)есть такие вот наглядные таблицы отображающие степень корреляции между основными валютными парами:

      Здесь синий кружок обозначает положительную корреляцию, а красный – отрицательную. И чем больше и ярче кружки, тем сильнее степень соответствующей корреляции.

      А вот та же самая таблица, но уже с числовыми значениями корреляции. Помним что чем значение ближе к 1, тем выше положительная корреляция, а чем оно ближе к -1, тем больше корреляция отрицательная.

      Также для расчёта значения коэффициента корреляции между двумя конкретными валютными парами, можно воспользоваться специальными калькуляторами.Например, вот такой калькулятор корреляции можно найти на сайте investing.com:

      Для расчёта здесь необходимо выбрать валютную пару (одну из тех, корреляцию между которыми вы хотите определить), период графика и количество интервалов. Далее, нажимаете кнопку «Рассчитать» и получаете сводную таблицу корреляций остальных валютных пар с выбранной. А кроме этого, вы можете получить представление об изменении значения коэффициента корреляции во времени, для этого достаточно отметить галочками интересующие валютные пары и получить соответствующие графики.

      Практическое применение

      Всё это конечно хорошо, валютные пары могут двигаться в унисон (как в прямой, так и в зеркальной зависимости друг от друга), но как использовать это свойство на практике?

      Существует два основных применения такого рода зависимости:

      1. Коэффициент корреляции используется с той целью, чтобы не допустить “дублирования” открытых позиций и, как следствие этого – снижения уровня диверсификации. Перед тем как открыть новую позицию на какой либо финансовый инструмент (валютную пару) вы должны убедится в том, что он не коррелирует (равно как в прямой, так и в обратной степени) с уже открытыми вами позициями;
      2. Подтверждение технических сигналов с графика торгуемого инструмента посредством анализа графика другого, в сильной степени коррелирующего с ним финансового инструмента.

      Если первого аспекта применения корреляционной зависимости мы уже коснулись выше, то о втором давайте поговорим сейчас.

      Корреляция как метод подтверждения сигналов технического анализа

      Здесь всё просто. Если зависимость между двумя финансовыми инструментами достаточно сильна, то можно с достаточно большой вероятностью прогнозировать движение одного из них посредством анализа другого (в данном случае речь о техническом анализе ценовых графиков).

      Зачем это нужно? Дело в том, что на графике торгуемого вами инструмента может не быть каких-либо чётко различимых подтверждающих сигналов, в то время как на графике коррелирующего с ним финансового инструмента прорисовывается вполне определённая фигура (например мощные “голова и плечи”). Или же один из осцилляторов (например RSI или MACD) даёт сильный сигнал дивергенции.

      Анализируем сначала график торгуемой валютной пары, а затем ищем подтверждение своих выводов на графике коррелирующей пары. Если сигнал к покупке подтверждается (допустим коррелирующая пара сформировала отчётливую фигуру “двойное дно”), то смело покупаем, не забывая, впрочем, о защитных ордерах ограничения убытков Stop Loss. Если же на графике коррелирующего инструмента находите внятный медвежий сигнал, то продаёте.

      На картинке выше приведены два коррелирующих между собой графика. Предположим, что вы торгуете парой GBPUSD (нижний график) и увидели свечной сигнал к покупке в виде т.н. бычьего поглощения (это когда большая бычья свеча полностью компенсирует снижение цены на предыдущей медвежьей свече). Но других достаточно сильных сигналов к покупке у вас нет. Тогда вы открываете график коррелирующей валютной пары EURUSD и видите на нём достаточно мощный сигнал “бычьей” дивергенции. Вот и всё, ваши сомнения рассеяны, вы покупаете GBPUSD и наслаждаетесь дальнейшем её ростом.

      Корреляция валютных пар

      Таблица корреляции валютных пар контрактов CFD и металлов

      Корреляцией валютных пар на рынке Форекс называется свойство нескольких инструментов совершать однотипные, совпадающие по времени, ценовые движения. Пары, чьи тренды движутся в одном направлении – обладают положительной или прямой корреляцией. Зеркальное копирование или противоположное одновременное расхождение котировок называется отрицательной корреляцией.

      Мерой оценки совпадения движений двух инструментов служит коэффициент, определяемый по формуле:

      Из формулы видно, что величина С может принимать положительные/отрицательные значения в пределах множества, ограниченного цифрами от -1 до +1 и быть рассчитана для разных промежутков времени – периодов.

      Чтобы понять, насколько точны совпадения изменений котировок одной валютной пары относительно другой – можно перейти на процентный вид корреляции, где 1 (или -1) будет означать 100% идентичность, т.е. свечи закрываются тик в тик.

      Сервис представляет собой таблицу числовых коэффициентов корреляции. Трейдер выбирает актив в крайнем левом верхнем окне, относительно других инструментов: валютных пар, контрактов CFD и металлов.

      По умолчанию таблица покажет корреляцию по всему списку, на всех промежутках времени от часа до года. Чтобы произвести выборку, надо воспользоваться фильтром, кликнув по столбцам, которые не представляют интереса.

      Числовые значения коэффициентов раскрашены в холодные и теплые цвета, где насыщенный синий цвет соответствует 100% обратной, а красный – 100% прямой корреляции.

      Под таблицей представлена сводная выборка коэффициентов корреляции по выбранному инструменту, ограниченная порогом значений от 1 до 0,8% (по модулю). Представленные ниже два графика разбивают этот промежуток на симметричные части 1-0,9% и 0,9-0,8%, а третий собирает отдельно валютные пары CFD и металлы с обратной корреляцией (с учетом поставленных фильтров выбора инструментов).

      Будьте внимательны! На выборке по умолчанию стоит «часовой» фильтр. Чтобы адекватно составить мнение о существовании взаимосвязи в котировках — выбирайте годовое значение.

      Корреляция различных инструментов Форекс применяется для создания стратегий парного трейдинга, поиска котировок-поводырей, играющих роль индикатора, или краткосрочных сделок, основанных на дивергенции, диверсификации торговых рисков и фундаментального анализа.

      • Парный трейдинг использует расхождение в движении для одновременных сделок покупки/продажи в обоих инструментах с целью получить арбитражную прибыль, когда тренды снова совпадут.

      При всей привлекательности такой стратегии, ее называют квазиарбитражем – коэффициент, равный 0,8 может вызвать расхождение пар до «бесконечности», убыток будет расти и никогда не сойдется в ноль. Активы с коэффициентом 100%, где схождение более надежно, редко предоставляют возможность совершить такие сделки. Поэтому трейдеры предпочитают использовать один из коррелирующих инструментов в качестве индикатора:

      • Определив поводыря в паре эмпирическими наблюдениями, сделки совершаются на дивергенциях в ведомом активе.

      Несмотря на большое количество положительных закрытий подобных расхождений, поводырь, как и каждый индикатор, требует создания торговой системы с фильтрами ложных сделок, ограничениями убытка и определения уровня для фиксации прибыли.

      • Фундаментальный анализ используется по принципу схожести ценовой реакции на новости у двух скоррелированных инструментов.

      Например, золото и доллар США реагируют одинаково на важные новости по инфляции ВВП, данных по рынку труда и процентной ставки.

      В свою очередь сильный рост нефти может вызвать падение золота и увеличить стоимость CFD на акции добывающих компаний. Но они подчиняются общему тренду фондовых индексов, поэтому отреагируют, скорее всего, на их понижательную динамику, даже при росте цен на энергоносители.

      Корреляция валютных пар

      Корреляция валютных пар – это явление, которое указывает на “привычку” валютных пар двигаться вместе. В одном направлении. Например валютная пара А пошла наверх, и валютная пара Б, аналогично, пошла вверх. Корреляция бывает сильная, слабая, бывает обратная. Обратная корреляция, это когда валютная пара А идёт вверх, а валютная пара Б идёт вниз. Иногда активы между собой перестают показывают корреляцию, а иногда наоборот – демонстрируют её очень сильно.

      В финансовом мире корреляция является статистической мерой взаимосвязи между двумя ценными бумагами или активами. Коэффициент корреляции колеблется от -1 до +1, иногда выражается от -100 до +100.

      • +1 или 100 означает, что две валютные пары будут двигаться в одном направлении 100% времени.
      • -1 или -100означает, что две валютные пары будут двигаться в противоположном направлении 100% времени.
      • 0 означает отсутствие связи между валютными парами.

      Корреляция бывает положительной и отрицательной.

      Между -100 и 100 существуют разные степени отношений:

      • если корреляция выше 70 и положительная, то валюты движутся в тандеме.
      • корреляция выше 70 и отрицательная, то валюты движутся в противоположных направлениях.
      • ниже 60, то валюты не движутся одинаково.

      Где можно найти информацию о текущих валютных корреляциях?

      Есть несколько сайтов, которые отслеживают валютные корреляции между парами. Они представляют данные в удобной для чтения таблице:

      • Investing.com correlation calculator
      • Fxstreet correlation calculator
      • Oanda correlation calculator

      Пример самой сильной корреляции.

      Классика. Корреляция между – EURUSD и GBPUSD.

      Независимо от того, на какой временной интервал вы смотрите, эти две пары кажутся братьями близнецами.

      Они обычно демонстрируют очень сильную положительную корреляцию 80% и более. Это означает, что когда цена EUR/USD идет вверх или вниз. То и GBP/USD 80-90% времени идет вслед, с отклонениями только в 10-20% случаев.

      Примечание: всегда есть исключения из исторических корреляций и внезапные отклонений. Происходит это из-за ряда экономических/политических причин.

      Причины корреляции между EURUSD и GBPUSD.

      Поскольку обе валюты торгуются к доллару. Они сильно зависят от силы доллара США и экономики США. Например, когда число безработных в США превышает прогноз, это оказывает отрицательный эффект на доллар. Но так же это значит, что EURUSD будет расти (слабый доллар, сильный евро). Также GBPUSD (более слабый доллар, более сильный фунт).

      Товар обеих пар связан с двумя крупными европейскими экономиками, еврозоной и Великобританией. Каждая из которых связана друг с другом географически и экономически. Они разделены только полосой воды и являются ближайшим и крупнейшим торговыми партнерами друг друга.

      Интересно, что есть много пар, которые движутся в том же направлении, что и EURUSD и GBPUSD.

      EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY и NZDJPY обычно движутся в одном и том же общем направлении. Однако амплитуда и рисунок, которые они создают при движении в одном направлении, могут несколько отличаться.

      У всех пар есть одинаковые движения.

      Вот все вышеперечисленные пары бок о бок за 2006-2022 года, охватывающие три движения.

      1. Устойчивый рост (06-08)
      2. Внезапное падение (вторая половина 08)
      3. Сильное восстановление (09):

      Обратите внимание! За этот 4-летний период все пары имели одинаковое направление, хотя и с разными амплитудами.

      Пример отрицательной корреляции.

      Пример отрицательной корреляции – EURUSD и USDCHF.

      Эти пары имеют тенденцию двигаться в зеркально противоположных направлениях. Хотя эти две пары умеренно коррелируют на недельном горизонте. Они очень сильно коррелируют на -96.9 на дневном и -97.7 на часовом. Это означает, что когда на EUR/USD тренд вверх, то на USD/CHF тренд вниз.

      Отрицательная или зеркальная корреляция

      Причины сильной отрицательной корреляции между EURUSD и USDCHF:

      • В паре EURUSD евро торгует к доллару, а в USDCHF доллар к швейцарскому франку. Что это значит? Это означает, что при возникновении мировой экономической паники, как это было в 2008 году. Массы будут искать убежища в долларе США. И он будет укрепляться везде, где он стоит в паре. Более сильный доллар тянет EURUSD вниз (слабый евро, сильный доллар). В то время как он поднимает USDCHF вверх (сильный доллар, слабый швейцарский франк).
      • Евро и швейцарский франк имеют тесные географические и экономические связи. Оба являются торговыми партнерами друг друга. Ни один из них не заинтересован в отклонении от паритета цен.

      Интересно, что есть много пар, которые движутся в том же направлении, что и USDCHF. Особенно когда у них USD в качестве первой котируемой валюты.

      USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD – все они движутся в одном и том же общем направлении, хотя и с разными амплитудами.

      Обратите внимание, как все эти пары укрепляются относительно доллара с 2006-2008.

      В кризис 2008 года заметно не дорожала пара USDJPY. Которая теоретически должна была бы двигаться как и все. Однако к тому моменту Япония уже пострадала. Из-за пузыря активов 1986-1991 годов ( на 17 лет раньше 2008). Этот крах ощущается до сих пор. Поэтому 2008 год в Японии ощущался меньше ввиду продолжающейся стагнации.

      Советы и стратегии по использованию корреляций

      Корреляция поможет протестировать систему.

      Один из лучших способов проверить стратегию на устойчивость. Проверить, можно ли дублировать ее результаты по коррелированным парам.

      Слишком часто мы придумываем стратегию, основанную, например на применении “супер-крутого” индикатора. После того, как мы вложили пот и тяжелый труд в создание этого советника. Разумеется, мы начинаем оптимизировать параметры индикатора на 2-3-летних исторических данных. К нашему облегчению советник производит хороший бэк-тест на этой паре. Генерируя 1500 пипсов с просадкой менее 20%.

      Большинство людей в этот момент будут перевозбуждены и зажаждут торговать своим новоиспеченным советником. Уповая на алгоритмический трейдинг. Но подождите. Прежде чем тратить время и/или деньги в спешке. Было бы намного умнее убедиться, что мы не обманули себя.

      Самый большой самообман, который происходит в оптимизации – это чрезмерная оптимизация или подгонка кривой. Которая в основном соответствует кривой вашей стратегии к историческому периоду тестирования.

      Решение переоптимизации – тест на корреляции.

      Один из способов узнать, являются ли ваши оптимизированные параметры более верными для рынков. Это проверить эти параметры на разных исторических периодах. Причём достаточно одной и той же пары. Также на одних и тех же и разных исторических периодах коррелированных пар.

      Если вы обнаружите, что ваш советник показывает многообещающие результаты теста на EURUSD за последние два года. Попробуйте проверить тот же самый советник на коррелированных парах. Например на GBPUSD и AUDUSD и USDCHF. 90 %, что ваш новоиспеченный советник просто не будет работать. Вам придется столкнуться с тем, что вы, возможно, слишком оптимизировали свой советник.

      Однако иногда вы можете получить результат. Допустим когда ваш советник действительно работает достаточно хорошо на разных исторических периодах и парах. Когда это произойдет, вы сможете запустить советник с гораздо большей уверенностью.

      Удвоения риска при корреляции.

      Могут быть случаи, когда вы обнаружили или создали удивительные стратегии. Которые хорошо тестируются на четырех валютах (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF). У вас может возникнуть соблазн торговать всеми парами сразу. Думая, что, поскольку они разработаны на разных валютных парах, вы диверсифицированы.

      Вы знаете, что вы должны использовать плечо 2:1. Поскольку вы думаете, что вы диверсифицированы, вы готовы разрешить плечо 2:1 на пару. По своей сути это означает учетверение вашей позиции. Так как все четыре пары сильно коррелированы.

      Нет ничего плохого в том, чтобы сделать это. Если у вас есть невероятная уверенность в эффективности каждой сделки и в возможности пережить совокупную просадку. При агрегированной просадке вы добавляете максимальную просадку четырех пар.

      Из-за корреляции пар – множится убыток.

      Из-за сильной корреляции между всеми четырьмя парами. Вы в основном увеличиваете свою просадку в 4 раза в будущем. По собственному опыту можно сказать. Если вы создаете трендовые стратегии на разных парах. Их просадка произойдет примерно в одно и то же время. Обычно во время длительного бокового волатильного движения (проклятие всех трендовых стратегий). Если вы сложите свои четыре просадки. Далее посчитаете. Вы поймёте, что когда-нибудь вы можете столкнуться с 50% просадкой. Вам лучше уменьшить свое кредитное плечо. Или же выбрать только две пары для торговли.

      Удвоение прибыли при диверсификации рисков.

      Вы хотите удвоить размер позиции. При этом разместив свои ордера на валютных парах. Двигающихся в том же направлении? Просадка может быть удвоена, так же как и прибыль. Хоть и риск может казаться несколько меньше по сравнению с удвоением позиции. Но поскольку две пары не коррелируют на 100%. Есть шансы расхождений в которые цена будет вас заманивать на новые и новые ложные сделки. Подобный подход, к слову, зачастую используется для разгона депозита.

      Хеджирование и частичное хеджирование.

      Полное хеджирование может быть бессмысленным и дорогостоящим

      Зная, что EURUSD и USDCHF отрицательно коррелируют. Нет смысла входить в шорт по обеим позициям одновременно. Потому что в конечном итоге, они отменят друг друга. Так как когда EURUSD падает, USDCHF растет. На своём счёте вы откроете своего рода замок.

      Случайное полное хеджирование

      Предположим Вы торгуете с советником #1 на EURUSD и советником #2 на USDCHF. Вполне возможно, что #1 будет шортить EURUSD. В то же время, что #2 будет шортить USDCHF. Поскольку эти два советника действуют в соответствии со своей собственной логикой. При этом вошли в свои позиции независимо друг от друга. Разумеется они могут блокировать прибыль/убыток друг друга.

      Полное хеджирование при отклонениях (рискованно!)

      Например, вы видите, что GBPUSD вошел в зону перекупленности по RSI или Stochastics. В то время как EURUSD находится в зоне перепроданности на H4 или D1. Можно увидеть интересный сценарий для шорта по GBPUSD и лонга по EURUSD. С надеждой, что пары вернутся к своему нормальному диапазону. Вы сможете в конечном итоге получить прибыль, когда они это сделают.

      Хотя эта стратегия выглядит интересной на первый взгляд, она очень рискованна. На самом деле нет стандартного диапазона, в котором эти две пары вынуждены существовать. Иногда они могут двигаться в разные направления с существенной силой. Одно такое движение может принести существенные убытки.

      Стратегии частичного хеджирования

      Еще в начале 2000-х годов человек разработал ряд трендовых стратегий. Они хорошо работали на лонгах по EURUSD и лонгах по USD/CHF. Он использовал эти стратегии для работы, думая, что если доллар будет дорожать. То его лонг стратегии по USD/CHF будет хорошей позицией. Ну а если доллар будет дешеветь, то стратегии по EUR/USD.

      Конечно, он мог бы просто использовать лонги и шорты по UR/USD, но в свое тестировании в то время он понял. Лонг стратегии по USDCHF работают намного лучше, чем шорт по EURUSD. Его комбинация хорошо работала до августа 2008 года. Тогда все валюты начали падать против доллара. Доллар безопасная гавань во время финансового кризиса и паники.

      Когда рынок начал двигаться сильным нисходящим трендом, подобная стратегия оказалась не равносильной . Позже он понял, что ему было бы лучше просто торговать EURUSD. Используя как лонг, так и шорт.

      Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

      Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

      Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

      Валютные корреляции в трейдинге

      Все системы, основанные на этом явлении, сводятся к двум категориям:

      • Хеджирование рисков. Зная о связи между 2 величинами, инвесторы и трейдеры снижают риски по уже открытым позициям. Это скорее дополнение к основной стратегии.
      • Статистический арбитраж. Ставка сделана на то, что высокая прямая или обратная корреляция в прошлом останется такой же и в будущем. Сделки открываются при экстремальных отклонениях корреляции в расчете на её нормализацию в будущем.

      Особенности арбитражных систем в том, что они относятся к рыночно-нейтральным. Для трейдера неважно направление движения рынка и наличие тренда.

      Yen Trader

      Стратегия впервые появилась на форуме forexfactory и разрабатывалась для иеновых пар. Позже работоспособность этого принципа подтвердилась и на других валютах, а сама система эволюционировала и стала называться Cross Trader.

      В стратегии участвует 3 валютные пары – 2 мажора (в их составе американский доллар) и 1 кросс, получаемый из 2 основных инструментов. Например, GBPUSD и USDJPY, к ним нужно добавить кросс GBPJPY (GBP/USD x USD/JPY = GBPJPY).

      Идея торговли заключается в том, что если обе основные пары растут, то и кросс-курс будет расти:

      1. Рост GBPUSD означает, что за британский фунт дают больше долларов, он укрепляется.
      2. Рост USDJPY указывает на слабость японской иены.
      3. Укрепление британца и слабость японской нацвалюты повышают вероятность того, что и в паре с JPY фунт будет расти.

      Стратегия относится к безиндикаторным, работа ведется на таймфреймах Н1, Н4 или D1. От трейдера требуется выяснить, есть ли рост по GBPUSD и USDJPY, если это условие выполняется, то открывается длинная позиция по GBPJPY.

      Критерии стратегии

      Для определения «роста/падения валютной пары» автор Yen Trader предлагает следующие критерии (приведены условия для сделок на покупку):

      • При работе на часовом графике цена закрытия свечи должна быть выше, чем за сутки до этого.
      • Если рабочий временной интервал – Н4, то придется сравнивать цену Close текущей свечи и свечи недельной давности.
      • При торговле на дневных графиках цена закрытия сопоставляется с котировками месячной давности.

      Для сделок на продажу правила анализа рынка меняются на противоположные.

      Стоп и тейк-профит

      Установка стопа и тейк-профита остается на усмотрение трейдера. В базовой версии Yen Trader предполагается работа без фиксированного тейка, позиция закрывается вручную, как только перестает выполняться условие роста по одному из мажоров (консервативный вариант) либо по двум сразу (более агрессивный сценарий). Вместо этого критерия можно фиксировать прибыль по уровням поддержки и сопротивления, а стоп-лосс в момент входа в рынок выставлять за ближайшим экстремумом.

      В примере на рисунке выше условие по ценам Close сначала выполняется на USDJPY, но на GBPUSD в это время еще продолжается рост. Ожидаем до тех пор, пока не будет зафиксировано падение по GBPUSD и после этого еще раз проверяется выполнение условия на USDJPY. По обоим инструментам фиксируется снижение, можно открывать сделку на продажу по GBPJPY.

      Если бы тейк-профиты выставлялись на ближайших уровнях поддержки, они бы сработали.

      Потери на свопах

      Если применять эту стратегию на дневном таймфрейме и Н4, из-за длительных сроков удержания позиции открытой возникают существенные потери на свопе. При таком сценарии рекомендую торговать на бессвоповом счете, в нем плата за ролловер заменяется фиксированной комиссией. Если первый раз сталкиваетесь с этим термином, рекомендую пройти ликбез «что такое своп на Форексе».

      Название этого типа счетов может отличаться в зависимости от брокера. Например, у AMarkets они называются исламскими.

      Тот же принцип используется и в скальпинге на фондовом рынке. Например, при росте индекса РТС и основных голубых фишек России есть смысл искать отстающие инструменты и покупать соответствующие фьючерсы. Тот же подход применим и для Форекс-брокеров, поддерживающих CFD на акции и биржевые индексы. Причём, скальпинг может быть высокоинтенсивным, в этом случае используются роботы, а не ручная торговля.

      При большом количестве сделок рекомендую подбирать брокера с кэшбеком, возвращающим часть спреда. AMarkets платит до $14 за каждый лот оборота – это неплохая прибавка к заработку. Что касается кэшбека, то о нем подробнее рассказывает статья «что такое возврат части спреда».

      Опережающее движение

      Подбираются 2 инструмента с максимальной прямой или обратной корреляцией. Идея заключается в том, что иногда движение по одному активу опережает аналогичный рывок на другом или на одном из них появляется более четкий сигнал.

      Для примера возьмем пары AUDJPY и USDCAD с высокой обратной корреляцией. Оба актива можно использовать для подтверждения сигналов.

      Так, с 6 по 8 октября 2022 г. по AUDJPY формируется паттерн Голова и плечи. Происходит уверенный пробой линии шеи и её ретест, что дает точку входа на покупку. В это же время по USDCAD наблюдается нисходящее движение, график застыл у линии поддержки. Нет четкого паттерна на вход в рынок. Но, с учётом сведений о высокой обратной связи с AUDJPY, по USDCAD, может открываться короткая позиция. В итоге сценарий отработал.

      Эта методика – не грааль, желательно, чтобы точки входа дополнительно подтверждались, в противном случае позиции могут закрыться по margin call. Подробнее об этом рассказывает статья про маржин колл. Новичкам желательно разобраться с принудительным закрытием позиций до начала экспериментов в трейдинге.

      Начните торговать с AMarkets

      Использование корреляции для снижения рисков

      При долгосрочном трейдинге или инвестировании корреляцию используют не для поиска точек входа, а для снижения рисков. Если составлен портфель из, например, акций голубых фишек США, то можно захеджировать риски за счет открытия встречной позиции по индексу S&P 500.

      Предположим, в портфель входят акции таких компаний как Apple, Intel, Amazon, Facebook, Johnson & Johnson, Visa. В начале 2022 г. после тревожных новостей из Китая инвестор забеспокоился и решил снизить риски на случай, если вирус вырвется из Поднебесной, и мировая экономика пострадает. Для перечисленных активов подбирается инструмент с высокой корреляцией. В этом примере идеальный вариант – индекс S&P 500.

      Простейший вариант страховки – найти брокера, поддерживающего CFD на этот индекс, например, AMarkets. Открывается исламский счет, и на нем заключается сделка на продажу по S&P 500. Переждав период кризиса, инвестор закрывает короткую позицию и компенсирует большую часть убытка по инвестпортфелю.

      Как правильно работать с корреляцией и раскорреляцией рынка?

      Где открыть счет

      При использовании фактора корреляции критически значимо, чтобы брокер поддерживал как можно больше активов. Из Форекс-компаний могу посоветовать AMarkets – больше 20 биржевых индексов, CFD на инструменты товарного рынка, криптовалюты и прочие активы. Также здесь есть бонусы в виде кэшбека спреда, неплохие поощрения для новых клиентов, исламские счета.

      Корреляция валютных пар. Что такое корреляция и как ее использовать в трейдинге

      Если вы – трейдер, то у меня вопрос. Что вы знаете о корреляции валютных пар на Форексе? На Форексе каждое откровение приходит с ценой. Если вы — новичок на валютном рынке, то давайте попробуем разобраться, что подразумевает понятие «корреляция валютных пар» и как ее использовать при торговле на рынке Форекс.

      Что такое корреляция на рынке Форекс

      Когда цена по одной валютной паре идет вниз, цена по другой валютной паре следует синхронно за ней либо в одном направлении, либо в противоположном. Это и называется корреляцией валютных пар.

      Если цена по валютной паре движется в тандеме с ценой другой валютной пары, то есть, в одном направлении, то это называется положительной корреляцией. Если одна валютная пара движется в одном направлении, а другая в это же время движется в другом, это называется отрицательной корреляцией.

      Например, рассмотрим валютные пары EUR/USD и GBP/USD. Так как их движения определенно идентичны, у этих двух валютных пар положительная корреляция. В то же время, если сравнить движения по валютным парам EUR/USD и USD/CAD, то мы можем констатировать отрицательную корреляцию.

      Открытие позиции объемом 1 лот по валютной паре EUR/USD и открытие позиции по валютной паре GBP/USD эквивалентно открытию позиции объемом 2 лота по валютной паре EUR/USD, потому что обе они либо синхронно придут к нашей цели и мы получим прибыль, либо они синхронно выбьют нас по стоп-лоссу. Вот по этой причине, если вы – трейдер, то вы просто обязаны знать о таком явлении как корреляция валютных пар, т.к. данное явление может существенно увеличить ваши риски или может использоваться, как инструмент хеджирования.

      Причины корреляции валютных пар

      Существует три основных причины корреляции валютных пар на рынке Форекс.

      Причина #1 – Частота

      Некоторые валюты часто входят в состав многих валютных пар. Поэтому одна и та же валюта часто может встречаться в различных валютных парах. И когда появляется всплеск востребованности на определенную валюту (назовем ее валютой А), то это проявляется в равной пропорции относительно других валютных пар, в состав которых она входит. Соответственно, вторая валюта в валютной паре будет терять в цене по отношению к нашей валюте А.

      Например, возьмем валютные пары EUR/USD и GBP/USD. В обе этих валютных пары входит USD (котируемая валюта). Поэтому, когда доллар США становится слабым, то котировки по этим валютным парам будут расти, и наоборот, когда USD становится сильным, котировки по этим валютным парам будут падать.

      Причина #2 – Взаимозависимость

      Некоторые экономики взаимозависимы. В основном это происходит с соседними странами, например, Австралия и Новая Зеландия, или США и Канада. И когда одна экономика делает движение, трейдеры, конечно же, пытаются брать спекулятивную позицию по другой, чтобы извлечь из этого прибыль.

      Причина #3 – Риск

      Когда на рынке наблюдается неопределенность, инвесторы предпочитают искать укрытие в надежных активах типа USD, CHF или JPY. Но когда на рынках наблюдается сильные движения, нет никакой неопределенности, тогда инвесторы предпочитают дополнительный риск в виде таких валют как GBP, EUR и AUD и пр.

      Как измерить корреляцию между валютными парами?

      Формула, по которой можно измерить корреляцию между валютными парами, следующая

      Вы ничего не поняли? Не беспокойтесь, все просто, и я сейчас это объясню.

      В Excel есть встроенная функция (=КОРРЕЛ). Эту функцию можно использовать, чтобы найти корреляцию любого класса активов.

      Ниже я записал в таблицу корреляцию всех основных валютных пар за 2022 год. Если значение близкое к 1, тогда это положительная корреляция. И наоборот, если значение стремится к -1, то это отрицательная корреляция.

      Трейдеры всегда сначала думают, что корреляция – это как любовная связь, прочно и надолго. Но эта история может иметь неожиданный поворот, и ниже я расскажу, о чем речь.

      Валютная корреляция весьма изменчива

      В 2022 году произошли существенные изменения для нас, трейдеров. Давайте посмотрим, о чем идет речь

      Шок #1 — EUR/USD и USD/JPY

      Еще в 2022 году эти две валютные пары были, как Том и Джери. А в 2022 году они стали как Бонни и Клайд =)

      Когда одна падала, вторая следовала за ней. И весь год мы наблюдали изнуряющий нисходящий тренд для обоих валютных пар. Минимум за минимумом.

      Шок #2 – Золото и Индекс доллара (DXY)

      Можно сказать, что этот актив был вышибалой. Он игнорировал вообще все классические правила инвестирования – золото шло вниз, когда индекс доллара шел вверх, а потом оба актива пошли вверх.

      Поэтому инвесторам приходилось играть в догонялки, а в итоге вообще случился большой восходящий тренд по DXY.

      Золото было слишком дорогим по оценкам многих трейдеров, но с ростом цены покупательское безумие не прекратилось.

      Шок #3 — USD/JPY и AUD/USD

      По этим двум валютным парам наблюдалась довольно сильная отрицательная корреляция в 2022 году.

      Однако, в 2022 году все кардинально изменилось, и корреляция между USD/JPY и AUD/USD сменилась на положительную.

      Американский доллар в обоих валютных парах был свидетелем радикальных перемен по отношению к AUD и JPY, которые могли застать многих трейдеров врасплох.

      Вот поэтому я и утверждаю, что корреляция валютных пар весьма изменчива.

      И эти изменения могут произойти в любой момент в связи с изменениями в экономической экосистеме.

      Давайте проанализируем изменения, которые произошли в прошлом году, и посмотрим, что нас может ждать в будущем.

      Что было первопричиной корреляции валютных пар в 2022 году?

      Прежде всего, это Дональд Трамп, торговые войны, противостояние США и Китая.

      Экономики отошли на задний план, а политики стали рискованными водителями рынка. В это же время трейдеры в большей степени мониторили твиттер Дональда Трампа и китайскую прессу, нежели смотрели на графики.

      Происходила постоянная война тарифов, а инвесторы в это время искали убежище. И этим убежищем было золото, доллар США и японская йена. Поэтому трейдеры скупали три этих актива вне зависимости от их корреляции.

      Почему рынок выбрал эти три актива?

      Золото – это надежное убежище для инвестора. Что бы ни случилось в экономической системе, золото неизменно является надежным средством сбережения стоимости. Поэтому инвестиции в золото не были ошибкой со стороны инвесторов в эти непростые времена.

      Скачок по доллару, вечному сопернику золота, вынудил многих трейдеров совершать необдуманные поступки. В этом и кроются причины, вызвавшие изменение баланса корреляции валютных пар между собой.

      #1 – экономика США была сильнее в сравнении с другими развитыми странами. В остальном мире наблюдалось существенное замедление темпов экономического развития. И по мере развития торговой войны, для некоторых других стран ситуация грозила только ухудшиться, например, для Австралии, Еврозоны.

      #2 – тарифы, введенные США, позвонили существенно пополнить казну, снизился торговый дефицит, что было хорошим сигналом в краткосрочной перспективе.

      #3 – торговая война между тяжеловесами – США и Китаем – поставила под угрозу благополучное развитие большинства слабых экономик, поэтому у инвестиционного сообщества не было большого выбора при рассмотрении вариантов, куда инвестировать средства. Поэтому они и отправили свои деньги в один актив, который они считали наиболее надежным.

      #4 – центральный банк США был единственным ястребом среди голубей. По мере роста процентной ставки, росла в цене и национальная валюта.

      Японская йена

      Так сложилось исторически, что японская йена была надежным активом для инвесторов во время периода низких процентных ставок.

      Поскольку центральные банки по всему миру снижали процентные ставки, чтобы противостоять угрожающему эффекту торговой войны, инвесторы в качестве второго запасного аэродрома рассматривали йену.

      В любом случае, была бы торговая война или нет, но с учетом слабости большинства центральных банков, JPY все равно бы превзошла их.

      Достаточно ли сильна торговая война, чтобы изменить ход развития экономик?

      Да! На Западе очень развитая экономика. Так как она перенасыщена, то ее рост будет небольшой.

      Но вместе с тем развитая экономика означает большой спрос, скажем, в Китае или Индии. И ведь именно они внесли значительный вклад в мировой ВВП за последнее десятилетие.

      Торговая война нанесла ущерб Китаю, так как все его экспортные продукты потеряли такой важный фактор, как низкая стоимость. Последствия были весьма серьезными и все это стало отражаться на их инвестициях и производственных показателях.

      В результате всего этого мировой ВВП пошел на спад, а прогнозы на будущее были весьма пессимистичны.

      Следовательно, инвестиционное сообщество было право, когда запаниковало.

      Что ждет нас в 2022 году?

      Если кратко, то скорее всего, это будет время Еврозоны.

      Торговая война США и Еврозоны

      Это еще не началось, но находится в стадии подготовки. США дразнят Еврозону жесткой риторикой по поводу торгового баланса. Хотя данные события еще не вышли на первый план, но инвесторы опасаются, что в ближайшее время это все-таки может случиться.

      И это может иметь гораздо более катастрофические последствия, чем торговая война между Китаем и США. По данным торгового представительства США в 2022 году США экспортировали в Европу товаров на 574,5 млрд. долларов, тогда как в Китай – 179,2 млрд.

      Таким образом, возмездие со стороны Евросоюза может привести к обескровливанию экономики США, чего не произошло во время американо-китайской войны.

      И именно эта кровавая баня могла бы разорвать порочную цепь событий в валютной корреляции, которую сейчас трудно предсказать.

      Брексит (Brexit)

      Евро и Британский Фунт раньше были фактически братьями.

      Всему причиной тесно связанные экономики. Однако грядущий Брексит может изменить их поведение друг по отношению к другу. Изменение торговой и экономической политики может оказать прямое влияние на приток иностранного капитала в Великобританию. А условия труда и заработная плата будут оказывать прямое влияние на инфляцию, что является серьезной проблемой для центрального банка.

      Поэтому нюансы здесь, как видим, лежат достаточно глубоко. Если Великобритания будет следовать за Евро, то корреляция между этими двумя валютными парами не повлечет каких-либо изменений.

      С другой стороны, если интересы разойдутся, и Британия сохранит свою приверженность заключать сделки с другими странами, то их соотношение тоже может пошатнуться.

      Заключение

      Корреляция валютных пар – это не постоянное явление на валютном рынке Форекс. Это как в семейной жизни. Сначала живем дружно, а потом можем и разойтись.

      Поэтому я советовал бы периодически проверять корреляцию по формуле или с помощью Excel примерно раз в месяц или раз в несколько недель.

      Принимайте торговые решения, опираясь на факты, а не на предположения и надежды. И торговать необходимо с учетом также иных факторов, а не только на основе корреляции.

      Стратегия парного трейдинга – как заработать на корреляции валютных пар?

      Для успешной торговли на Форекс необходимо самостоятельно разработать или найти в Интернете прибыльную стратегию. Однако практически все стратегии несут в себе определенные риски, поэтому каждый трейдер пытается их минимизировать и создать так называемый Грааль – торговую систему, приносящую исключительно прибыль. Несмотря на многочисленные попытки разработки такой стратегии, Грааль был создан много лет назад и успешно применяется различными хедж-фондами, страховыми компаниями и крупными банками. До недавнего времени этот метод хранился в секрете, но с появлением Интернета стал доступен широким массам. Данный метод получил название «парный трейдинг» и заключается он в одновременной торговле парами коррелируемых торговых инструментов, в качестве которых обычно выступают акции, индексы, фьючерсные контракты и опционы, но могут также применяться и валютные пары. См. также, какие существуют брокеры с торговлей CFD.

      Что такое парный трейдинг?

      Остановимся подробнее на определении парного трейдинга. Итак, парный трейдинг – это финансовая стратегия, в основе которой лежит феномен корреляции акций, индексов и валютных пар. В свою очередь, корреляцией называется взаимосвязь между несколькими торговыми инструментами, объединенными фундаментальными факторами, которые непосредственно влияют на валюту, стоящую в котировке. Корреляция валютных пар может быть прямой или обратной. Например, если открыть в торговом терминале два графика валютных пар EURUSD и GBPUSD и расположить их один над другим, то можно увидеть, как цена одной валютной пары буквально следует за ценой другой валютной пары. Такая корреляция называется прямой или положительной.

      Примером обратной или отрицательной корреляции могут выступать валютные пары EURUSD и USDCHF. Если одна валютная пара формирует пик, то на другой можно наблюдать впадину.

      Как применять парный трейдинг на практике?

      Поскольку все валютные пары взаимосвязаны между собой фундаментальными факторами, то можно найти достаточно много примеров корреляции валютных пар. Однако не все они подходят для стратегии парного трейдинга. Необходимо подбирать только валютные пары с высокой степенью корреляции. В этом вам поможет сервис OANDA, при помощи которого можно подобрать валютные пары с высокой степенью корреляции.

      При этом синими кружочками обозначаются валютные пары с обратной корреляцией, а красными – с прямой. Нас, прежде всего, интересуют валютные пары с корреляцией от 0,8 и выше за последний год. Определив коррелируемые валютные пары, необходимо наложить график одной валютной пары на другой при помощи специальных индикаторов, о которых мы поговорим немного позже. Теперь мы можем наблюдать, когда цены валютных пар сходятся в нулевой точке, а когда наблюдается расхождение. Суть парного трейдинга заключается в нахождении коррелируемых валютных пар или CFD-конкрактов с высокой степенью расхождения для последующей продажи более дорогой валютной пары и покупки более дешевой.

      Преимущества и недостатки парного трейдинга

      Главным преимуществом парного трейдинга является отсутствие большой нагрузки на депозит. Так как валютные пары являются коррелируемыми, то убытки по одной валютной паре перекрываются прибылью по другой. Даже если выйдет сильная новость, и цена двинется в одну сторону, то по второй валютной паре цена пойдет в обратную сторону, компенсировав возможные убытки. По-другому парный трейдинг также называют валютный арбитраж или стратегия хеджирования, когда одна сделка открывается в противовес другой. В результате даже мощные колебания цены незначительно отражаются на депозите. В то время как прибыль по этой стратегии является вполне ощутимой. Другим достоинством парного трейдинга является отсутствие необходимости в техническом или фундаментальном анализе. Можно сосредоточиться непосредственно на торговле, не отвлекаясь на прогнозирование хаотичного движения цен. Главное, определить максимальное расхождение коррелируемых валютных пар. В этом и заключается единственный недостаток парного трейдинга – нельзя со 100% уверенностью утверждать, насколько долго продлится расхождение коррелируемых валютных пар. Всегда существует вероятность того, что произойдет настолько сильное расхождение валютных пар, что оно может привести к потере депозита. Но и в этом случае можно застраховать себя от убытков при помощи стоп-лоссов или выставления локирующих отложенных ордеров.

      Парный трейдинг – индикаторы корреляции

      Для начала торговли по стратегии парного трейдинга необходимо установить специальный индикатор, который поможет наложить один график валютной пары на другой. Это нужно для того, чтобы определять на графике расхождение коррелируемых валютных пар. На различных форумах и порталах, посвященных Форекс тематике, можно встретить немало полезных индикаторов парного трейдинга, но самым простым и удобным среди них является индикатор OverLayChart. Скачав индикатор и установив его в торговый терминал MT4, необходимо открыть график валютной пары, например, EURUSD, и присоединить к нему индикатор OverLayChart. В окне настроек нужно прописать напротив параметра SubSymbol наименование коррелируемой валютной пары, в нашем примере это будет GBPUSD. По желанию можно указать цвета баров для второй валютной пары. Если в качестве второго инструмента используется валютная пара с обратной корреляцией (например, USDCHF), то напротив параметра Mirroring, что означает «отзеркаливание», следует выбрать true. В нашем примере оставляем значение параметра Mirroring – false.

      Теперь на графике можно наблюдать сразу две валютных пары. Вы можете изменять масштаб, цветовую схему, прокручивать график назад, менять таймфрейм – в общем все то, что можно делать с обычным графиком валютной пары.

      Скачать бесплатно индикатор: OverLayChart.zip

      Существует также скрипт Correlations, который помогает находить взаимозависимые торговые инструменты, включая валютные пары и CFD-контракты. В настройках скрипта можно задать StartTime – дату, с которой скрипт будет искать коррелируемые торговые инструменты (рекомендуется брать значения за последний год), и Rank, с помощью которого можно выбрать тип коэффициента корреляции. Если напротив параметра Rank стоит false, то скрипт будет рассчитываться по коэффициенту Пирсона, характеризующему степень линейной взаимосвязи. Если поставить true, то скрипт будет производить расчет по коэффициенту Спирмена, основывающийся на нелинейной произвольной взаимосвязи. Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем менее взаимозависимы между собой торговые инструменты. Нас больше интересуют те инструменты, которые имеют коэффициент корреляции, близкий к +1 или -1.

      После запуска скрипта Correlations он начинает свою работу со всеми торговыми инструментами, представленными в «Обзоре рынка». Следует учитывать, что процесс работы скрипта может занять какое-то время. За ходом его работы можно наблюдать в левом верхнем углу экрана. По мере вычисления коэффициентов корреляции они будут записываться в журнал торгового терминала. В случае прерывания работы скрипта все рассчитанные данные сохранятся. По итогам работы скрипта формируется текстовый файл Correlations.txt, в котором в порядке убывания отображаются полученные результаты. Скрипт можно запускать на любом торговом инструменте. Желательно, перед запуском скрипта загрузить историю котировок по всем торговым инструментам, которые вы хотите проверить на взаимозависимость.

      Скачать бесплатно скрипт: Correlations.zip

      Стратегия парного трейдинга

      Как же торговать по системе парного трейдинга? Для начала необходимо определиться с входами. Входить в сделки мы будем после того, как убедимся, что коррелируемые валютные пары максимально разошлись относительно друг друга. Для этого нужно отмотать график на полгода назад и посчитать, на сколько пунктов расходились валютные пары между собой. Затем следует определить среднее значение расхождения, при котором вы будете рассматривать возможные входы в сделки. Например, у вас получилось среднее расхождение, равное 80 пунктам. В результате вы будете рассматривать только те сделки, в которых наблюдается расхождение между коррелируемыми валютными парами как минимум 70-80 пунктов. Для чего это необходимо делать? Поскольку вы не знаете, насколько далеко уйдут валютные пары друг от друга, то вы не можете быть до конца уверенными, когда они вновь сойдутся, а это может иметь негативные последствия для вашего депозита, так как могут нарастать большие убытки по открытым позициям.

      Определившись со средним значением расхождения, необходимо разобраться с правилами входа и выхода из позиций. Как только расхождение достигло своего максимума, нужно одновременно открыть две позиции: более дорогую валютную пару (та, что находится сверху) следует продать, а более дешевую (которая находится внизу) – купить. Тейк-профиты и стоп-лоссы в стратегии не используются. Выходить из открытых позиций будем, когда графики валютных пар пересекутся в нулевой точке. Чтобы избежать накапливания убытков в случае дальнейшего расхождения коррелируемых валютных пар, можно использовать отложенные локирующие ордера. Например, вы открыли позицию на покупку по EURUSD, а на расстоянии 100 пунктов от открытой сделки выставили отложенный ордер на продажу. Теперь, если цена зацепит отложенный ордер, величина убытков останется постоянной, куда бы не двинулась цена. То же самое необходимо сделать и по второй валютной паре – GBPUSD. На расстоянии 100 пунктов от открытой на продажу сделки следует выставить отложенный ордер на покупку. Важно вовремя разлокировать позиции, когда цена пойдет в вашем направлении.

      В качестве торговых инструментов можно брать следующие валютные пары: EURUSD и GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD, а также любые другие валютные пары и CFD-контракты с высокой степенью корреляции. Таймфрейм можно использовать от M5 до H1. При этом, чем выше таймфрейм, тем реже будут появляться сигналы, но больше будет тейк-профит. Рекомендуется использовать таймфрейм M15 или H1 в зависимости от вашей загруженности в течение дня. Также не стоит забывать о правилах мани-менеджмента. Суммарный лот всех открытых позиций не должен составлять более 10% от вашего депозита.

      На практике стратегия парного трейдинга показывает потрясающие результаты, но первое время достаточно сложно привыкнуть к работе индикаторов, поэтому сначала необходимо потренироваться на демо-счете, прежде чем запускать систему на реальный счет. Помните, что данный метод не имеет четких правил, входы в сделки определяются на глаз и не должны противоречить здравому смыслу. Надеемся, что наши советы помогут вам разработать прибыльную стратегию. Возможно, вы найдете или разработаете сами более удачные индикаторы, которые помогут вам достичь успехов на Форекс. Желаем вам профитных сделок!

      Секреты заработка на корреляции валютных пар: пассивная прибыль при активной торговле возможна!

      Яркой рекламе брокерских компаний удается убедить начинающих трейдеров в том, что извлекать прибыль от ценообразования парных активов легко. Ведь для этого не требуется профильное экономическое образование и какие-либо специальные навыки. Все, что нужно, – это устройство с доступом в интернет и немного свободного времени. Еще потребуется периодически открывать торговый терминал и делать прогноз относительно стоимости валют, да еще и неплохо на этом зарабатывать. Звучит красиво, но в действительности все иначе. Без проверенной и качественной торговой стратегии, с четкими правилами торговли и риск-менеджмента, карьера трейдера завершится уже в первый месяц.

      Стратегий в сети представлено множество. Уверен, что многие из вас уже успели убедиться в их неэффективности и даже в убыточности. Это вовсе не значит, что администраторы посвященных рынку Форекс сайтов в сговоре с мировым правительством и стремятся дать инструкции, которые приведут новичков к потере вложенных в торговлю средств. Дело в том, что представленные в сети стратегии были разработаны успешными трейдерами еще в конце прошлого века и немного утратили свою актуальность. Ведь с того времени значительно возросли объемы торговли, из-за чего на графиках стал появляться так называемый «рыночный шум», а индикаторы часто стали генерировать ложные сигналы на открытие сделок. Несмотря на это, аналитические инструменты того времени не утратили своей актуальности и сегодня. Требуется только подобрать новые входные параметры, иными словами, оптимизировать проверенные временем инструменты под нынешние условия рынка.

      Помимо индикаторных и технических стратегий, есть ряд интересных методов торговли, об одном из которых я хочу сегодня рассказать. Эта стратегия может применяться в комплексе с другими ТС в фоновом режиме, а также в качестве независимой системы. Она является практически беспроигрышной, и с ее помощью можно добиться даже извлечения стабильной, пассивной прибыли, значительно превышающей доходы по банковским вкладам. В основе этой системы лежит корреляция валютных пар. Поэтому прежде, чем перейти к правилам торговли, рекомендую познакомиться с этим понятием поближе. Это позволит лучше начать понимать логику ТС.

      Что такое корреляция и как это можно использовать в торговле на Форекс?

      Мир стремительным темпом движется в сторону глобализации. Нестабильность внутренней экономики развитой страны неизбежно отразится на мировых показателях ВВП. В современном мире наиболее развитыми государствами, имеющими значительное влияние на мировую экономику, можно назвать:

      • США;
      • Японию;
      • Великобританию;
      • Страны ЕС.

      Например, если под влиянием внутренних политических или экономических факторов стоимость доллара США снижается, то это отразится соответствующим образом и на валютах других государств. В контексте трейдинга подобную связь принято называть корреляцией.

      Существует термин «коэффициент корреляции». Его значение варьируется в диапазоне от -1 до 1 и отображает степень взаимозависимости одной валютной пары от другой. Если динамика ценообразования двух финансовых инструментов противоположна, то коэффициент корреляции будет равен -1, а если идентична, то единице. Обратите внимание на таблицу:

      В соответствии с представленными сведениями мы видим, что между парами GBP/USD и USD/CAD существует прямая корреляция (коэффициент равен 0,9), а между EUR/USD и USD/CHF – обратная (коэффициент равен -0,95). Обратная корреляция (коэффициент равен или близок к -1) открывает хорошие возможности для диверсификации рисков от применения других стратегий, а также позволяет извлекать пассивную прибыль.

      Внимание! Коэффициент корреляции не имеет фиксированного значения и зависит от уровня волатильности. Чем выше торговые объемы, тем больше спред и тем сильнее коэффициент корреляции стремится к нулевому значению.

      Существует 2 проверенных способа заработка на корреляции, один из которых предполагает ведение активной торговли, а другой – пассивной. Настоятельно рекомендую ознакомиться с двумя системами, после чего удостовериться в их высокой результативности на демо счете и использовать на практике. Именно комплексное применение этих двух методов позволит если не стабильно зарабатывать, то точно перестать терять деньги в ходе торговли.

      Стратегия на основе индикаторов корреляции

      Эти аналитические инструменты относятся к пользовательским индикаторам. Они не входят в стандартный набор средств для анализа графиков, предусмотренный разработчиками торговых платформ. Их можно найти бесплатно на профильных форумах и информационных сайтах, после чего самостоятельно установить их в корневую папку терминала ( MetaTrader -MQL- Indicators ).

      Важно! Когда я занялся темой корреляции с целью найти возможность ее практического применения в торговле на Форекс, я перебрал десятки индикаторов, поэтому с уверенностью могу говорить, что лучшим является i_Correlation . Инструмент распространяется бесплатно и при умении пользоваться поисковой строкой браузера найти его не сложно. После установки в корневую папку терминала он будет расположен в разделе пользовательских индикаторов. При переносе на график система предложит внести изменения во входные параметры. В основных настройках, напротив Currency, потребуется ввести валютную пару с обратной корреляцией по отношению к основной. Например, если открыт график EUR/USD с периодом Н1, то в настройках индикатора потребуется указать USD/CHF с аналогичным таймфреймом .

      Если все было сделано правильно, то в окне графика должно отобразиться примерно следующее:

      Как вы могли догадаться, сигналы на открытие ордера заключаются в пересечении графиков. Например, если основная валютная пара пересекает обратно коррелируемую снизу вверх (как представлено на скриншоте), то это хороший сигнал на открытие ордера Buy , а если сверху вниз, то по основному инструменту потребуется выставить ордер Sell . Сделки открываются по рыночной цене. Stop Loss допустимо заменить на traling stop . Начинающим трейдерам все-таки лучше использовать фиксированные страховочные ордера, расположенные вблизи локальных уровней. Take Profit должен составлять от 50 до 80% от дневной волатильности основной валютной пары. Таблица в помощь:

      Важно! Чем выше таймфрейм , тем реже формируются торговые сигналы, но тем выше их качество. Начинающим трейдерам лучше отдавать предпочтение графикам с периодами от Н1 и выше.

      Прямая волатильность почти не имеет практической ценности для трейдера, но в ознакомительных целях прошу обратить внимание на взаимосвязь GBP/USD и EUR/USD:

      Пассивный заработок на корреляции

      Для этого также потребуются две валютные пары с обратной корреляцией. Перед выбором инструментов крайне важно ознакомиться со спецификацией контрактов на сайте брокера. Вполне допустимо даже рассмотреть для сотрудничества другую компании-посредника.

      Для заработка понадобится открыть 2 ордера по выбранным инструментам в одном направлении (риски будут хэджированы за счет отрицательного значения коэффициента корреляции). Сейчас более опытные коллеги могли подумать, что таким образом прибыли добиться не получится. Сделки будут просто в замке, НО! Доход будет извлекаться по двум направлениям:

      1. За счет положительного свопа (нужно подобрать инструменты, опираясь на данные из таблицы спецификации контрактов, представленной на сайте каждого благонадежного брокера).
      2. За счет стремления корреляции к нулю при повышенной волатильности.

      На скриншоте представлен результат второго направления. Оба ордера были открыты по парам с обратной корреляцией в период низкой волатильности (азиатская сессия, например), а закрыты в период выхода важных новостей. Прибыль хоть и незначительная, зато практически гарантирована, если все сделать правильно.

      Что касается положительных свопов, то здесь важно просто проявить внимание при выборе брокера и финансовых инструментов для торговли. Например, Swissquote Bank SA является единственным в мире посредником на финансовых рынках, предлагающий трейдерам положительный своп при среднесрочной торговле золотом независимо от направления.

      Заключение

      Представленные в статье методы заработка на Форекс, которые можно назвать альтернативными, довольно просты и эффективны. Если у вас не получится найти нужные пары для применения полученных знаний на практике, то вспомните Натана Ротшильда, который говорил: «Не бывает плохих стратегий, бывают ленивые трейдеры».

      Лучшие стратегии на корреляции валютных пар

      Явление корреляции валют на рынке Форекс – это одно из важных понятий технического анализа. Рынки являются сложным организмом, и изменение в цене одного актива приводит к росту или падению цены другого актива. Если мы будем внимательно анализировать ведомый и ведущий актив, то мы сможем понять, куда пойдет цена на ведомом активе после начала мощного движения на «главном» активе.

      Форекс индикатор корреляции валютных пар Overlay Chart

      В данной статье мы рассмотрим возможности заработка для трейдеров на явлении корреляции валютных пар.

      Как работает стратегия корреляции валютных пар

      Итак, корреляция на валютном рынке Forex – это зависимость между двумя активами. Это может быть как зависимость одного актива от другого, так и двух активов сразу от одного актива.

      Типы корреляций

      Корреляции бывают двух типов:

      1. Положительная корреляция. Это когда два актива прямо зависимы друг от друга. Один падает, и другой будет падать. И наоборот – один растет, и второй будет расти.
      2. Отрицательная корреляция. Это когда один актив растет в цене, а второй падает, двигаясь по отношению к первому как-бы зеркально. Поэтому обратную корреляцию называют еще зеркальной корреляцией.

      Величину взаимозависимости валют измеряют коэффициентом корреляции, который плавает в значениях от -1 до 1. Чем ближе цифра к 1, тем выше положительная корреляция, чем ближе она к -1, тем выше отрицательная взаимосвязь. Но на практике цифры в 1 и -1 редко достижимы: у самых сильно зависимых валют корреляция редко бывает выше 0,95 – как со знаком плюс, так и со знаком минус.

      Еще скажем, что коэффициент корреляции не статичная цифра. Он всегда изменяется со временем. Как на длительных дистанциях, так и в считанные минуты коэффициент способен поменяться. Но как правило, он меняется не сильно, и сам факт взаимосвязи остается на очень длительное время. Так, к примеру, курс российского рубля очень сильно зависим от цены на черное золото – нефть. В последние годы эта зависимость слабее, но не в лучшую сторону для рубля. Сегодня реальна ситуация, когда нефть растет, а рубль падает. Но на краткосрочных сделках, тем не менее, зарабатывают трейдеры, которые торгуют корреляцию рубля и нефти.

      Рекомендуем также протестировать другие среднесрочные стратегии Форекс, о которых мы уже писали ранее.

      Специфика применения взаимосвязи валют

      Вот пример таблички, в которую внесены коэффициенты корреляции валютных пар.

      Важно! Значения корреляции весьма изменчивы, и текущие данные могут отличаться от данных в таблице.

      Явление взаимосвязи валют на валютном рынке Форекс применяют в различных такткиах: это и извлечение прибыли, к примеру, когда базовый актив мощно вырос, а ведомый актив еще не успел вырасти вслед за ним, это и хэджирование рисков, и рост прибыли от торговли на одном инструменте, за счет открытия сделки на коррелирующей валютной паре (в результате получается две сделки вместо одной).

      12,

      Также, стоит помнить о том, что мы ведем торговлю не на одной отдельно взятой валюте, а на валютной паре, которая состоит из базового актива и котируемого актива. Поэтому, фактически корреляция – это один из немногих рабочих способов торговать сразу корзиной из валютных пар, а не одним, отдельно взятым активом.

      1

      Часто новенькие трейдеры не дают достаточной оценки рискам трейдингу на корреляции, и очень зря. Ведь когда торгуется корреляция, вместо одной сделки открывается две сделки, а соответственно, и риски возрастают в два раза, и даже больше (когда одна позиция выше по объему, чем другая).

      1

      Итак, переходим к тому, как выглядит корреляция. Скажем, мы обратили внимание на две коррелирующих валюты, имеющие коэффициент корреляции в 0,94 – евродоллар, и фунтдоллар. Смотрим на два графика. Предположим, у нас сейчас есть две коррелирующие валюты с коэффициентом в 0,94: EUR/USD и GBP/USD. У нас есть два графика.

      1

      1

      Как мы можем видеть, визуально графики на одинаковом временном интервале очень схожи между собой. Если открыть две однонаправленные позиции (по одной на каждую валюту), то мы можем влететь на деньги в том случае, если наш прогноз не оправдается. Не лучшим вариантом будет и открытие противоположных сделок в разном направлении – тогда одна из двух позиций гарантированно принесет нам убыток. А гарантий того, что вторая покроет своей прибылью убытки, нет никакой. Ведь плюсом к чистому убытку у нас еще прибавится потеря на спреде. Гм. Как мы видим, не так уж все и ясно, на первый взгляд…

      1

      Теперь глянем на так называемую зеркальную корреляцию. Это валютные пары евродоллар и франк-доллар, причем у них настолько мощная взаимосвязь, что коэффициент корреляции порой доходит до -1. Как вы уже знаете, такая величина коэффициента корреляции на практике случается крайне редко, почти никогда!

      1

      1

      Опять же, у новичка возникнет масса вопросов. Как торговать данную корреляцию? Ведь в случае, если трейдер просто откроет две разнонаправленные сделки, то общий риск лишь вырастет в два раза, потому что когда тренд пойдет против нас, мы вместо одного убытка получим два убытка. В общем, советуем вам ознакомиться со стратегиями торговли на корреляции, которые мы для вас подготовили.

      Стратегии на основе корреляции валютных пар

      Вариантов торговать корреляции валютных пар на рынке Форекс, на самом деле, достаточно. Все, что вам потребуется – это умение составления собственной торговой системы на Форекс, которая будет оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Ниже мы расскажем о самых популярных торговых методиках на основе корреляции валютных пар, и эти методики вам нужно будет лишь слегка оптимизировать – под себя, и свой торговый стиль.

      2

      Статистический арбитраж – стратегия на корреляции валют

      Данная торговая система основывается на том, что часто один коррелирующий актив отстает в своей цене от другого актива. Нам нужно найти две валютных пары, между которыми сильная корреляция, а затем подождать, пока эта взаимосвязь станет слабее. Скажем, коэффициент корреляции упадет с 0,95 до 0,82. Затем мы продаем валюту, чьи позиции в данный момент мощнее, и покупаем валюту, чьи позиции хуже. И ждем пока валюты, которые разошлись между собой, сойдутся навстречу друг другу вновь.

      2

      Хеджирование сделок

      Страхование рисков иначе называют хэджированием. Для уменьшения убытков по своим позициям, делается следующее:

      1. Подбираем к тому активу, которым мы торгуем, коррелирующий актив, актив с самым высоким коэффициентом корреляции – неважно, прямой или зеркальной. Предположим, что мы торгуем валютной парой доллар-рубль.
      2. На основном активе открываем позицию в сторону господствующей тенденции. То есть, на валютной паре доллар рубль оцениваем тренд, и открываем сделку в сторону тренда.
      3. Далее выставляем отложенную локирующую сделку на нефти (если торгуем валютную пару доллар рубль, то в данном примере самым коррелирующим с ней активом будет выступать именно черное золото). Так, если тренд на долларе у нас был восходящий, а корреляция у нас отрицательная, то мы ставим отложенный ордер на покупку по нефти. Расчет идет на то, что в случае нашей ошибки, когда доллар начнет падать, то нефть сразу же начнет расти в цене, что приведет к тому, что наш локирующий ордер активируется, защитив нас от убытков.

      Помните о том, что позиции нужно открывать на едином временном интервале, ТФ должен быть одинаковым на обоих графиках. Так же, помните о стоимости пункта – с этой величиной нужно считаться, и придется подбирать размер сделки каждый раз, чтобы убыток по одной позиции компенсировался прибылью по другой позиции. Примерно так и выглядит хэджирование рисков. Когда доллар начнет падать, через какое-то время откроется ордер на покупку нефти, и защитит нас от крупных убытков.

      2

      Рекомендуем также почитать о том, что такое маржа. В статье вы найдете полное определение данного термина.

      25,

      Стратегия корреляции eurusd и usdchf

      Данная торговая система основана на статистическом арбитраже, и применять в торговле мы будем две коррелирующих валютных пары, в составе которых есть одна и та же валюта. Притом нужно помнить о свойствах базовых и котируемых валют, поэтому отслеживайте, чтобы общая валюта находилась по разные стороны в торгуемых активах – так, если у одной валютной пары общая валюта идет первой, то во второй паре она должна идти уже второй. В нашем примере торгуется евродоллар и доллар-франк, и общей денежной единицей будет являться доллар США.

      2

      2

      Взаимосвязь между валютными парами со знаком минус оттого, что доллар в первой валюте стоит первым (доллар-франк) а во второй – вторым (евро-доллар). Если открыть графики обеих валют, то можно увидеть, как они сильно связаны между собой, и одна валюта словно отражает другую валюту. На старших таймфреймах будет просто полное отзеркаливание всех движений. А вот на мелких ТФ вполне возможно отставание одной валютной пары в своих движениях от другой.

      2

      Поэтому переключаемся на пятиминутный график, и смотрим на графики двух валютных пар:

      1. Если евро-доллар резко пошел вниз, а доллар-франк медлит, то открываем сделку на покупку на паре доллар-франк
      2. Если же доллар-франк резко двинулся вверх, а евро-доллар еще не падает, то открываем сделку на продажу на паре с евро.

      Важно! Внимательно следите за обоими графиками, если на зависимом активе движение в нужную сторону уже пошло, то не стоит спешить открывать сделку – лучше дождаться более подходящего момента, когда зависимая валютная пара еще не успеет среагировать.

      Рекомендуем также ознакомиться со стратегией Сквозной канал на основе линий Боллинджера.

      3

      Стратегия на обратной корреляции

      Сейчас мы расскажем о интересной, практически безрисковой тактике торговли зеркальной корреляции. Суть стратегии: берем валютные пары EUR/USD и USD/CHF, и в один момент открываем сразу две позиции: на покупку евродоллара, и на покупку доллар-франка.

      3

      Вы скажете, что это просто локированная позиция, хитрый замок на основе корреляции, и бесполезный? Не совсем. Дело в том, что сделки нужно открывать в те моменты, когда корреляция между парами достигнет максимального значения, не ниже 0,95, а в идеале – чем ближе к 1, тем лучше. В этот момент мы открываем сделки, и дальше просто ждем, пока произойдет раскорреляция между этими двумя валютами. Корреляция уменьшится, валюты разойдутся между собой, и мы получим прибыль!

      3

      А вот и примеры наших сделок:

      3

      3

      Как мы видим на рисунке, мы в один момент открыли две позиции по евродоллару и доллар-франку. Позиции открывались в тот момент, когда коэффициент корреляции был практически вплотную приближен к 1. Потом взаимосвязь активов начала уменьшаться, и позже, через день, мы закрыли сделки с минимальной прибылью. Большая часть прибыли была получена с евродоллара.

      3

      Да, стратегия – это практически Грааль. Если бы не один существенный недостаток. Дело в том, что раскорреляции может очень долго не происходить. Но в любом случае, свой торговый капитал вы не потеряете ни в коем случае.

      3

      Для того, чтобы показать вам, что риска в системе практически нет, мы оставили открытыми две сделки, не закрывая их с прибылью в течение трех месяцев. Как вы можете видеть по рисунку ниже, надежность системы великолепна – общий убыток по двум сделкам у нас всего лишь 4,9 доллара.

      38

      3

      Это максимум, что вам грозит в случае долгого ожидания прибыли

      Как таковая, система очень проста, и по отношению к минимальному риску несет высокую прибыль. Но все же, убытки могут быть в том случае, если одна из валютных пар мощно движется в определенную сторону, а другая не успевает за ней. В таком случае мы получим неэффективную позицию, которая зависнет в маленьком убытке очень и очень надолго.

      4

      Индикатор для поиска взаимосвязи валютных пар

      Удобнее всего отслеживать корреляции с помощью технического индикатора. Самым удобным будет являться инструмент Overlay Chart. Он предельно понятный в применении. Инструмент накладывает один график валютной пары на другой график, так, что визуально сразу становится понятна взаимосвязь между ними.

      4

      После того, как мы установим инструмент, останется лишь только подобрать валютную пару. Так, для примера сравним EUR/USD и USD/NOK. Открываем рабочий график евродоллара, и в окне настроек вносим тикер второй валюты, и на графике у нас появится сразу два инструмента:

      4

      4

      Также, если вы торгуете два актива с зеркальной корреляцией, удобнее будет включить в настройках опцию «отзеркалить». Тогда воспринимать график станет намного легче.

      Валютные пары. Какую лучше выбрать?

      4

      Конечно, будет вначале весьма непривычно торговать по отзеркаленному графику. Торговать лучше всего по трендовым линиям, выстраивая их на обеих валютных парах сразу, а затем, ожидая, когда коэффициент корреляции достигнет максимума, и валюты прямо лягут друг на друга, и в этот момент нам нужно будет ждать пробоя трендовой линии. Дело в том, что рынок всегда разворачивается в моменты максимальной корреляции.

      4

      Так, если у нас имел место бычий тренд, то мы ждем увеличения взаимосвязи до максимума, а также пробоя трендовой линии вверх, а затем открываем две разнонаправленных позиции на обоих валютных парах.

      4

      Данный инструмент для поиска корреляции просто превосходен. Рекомендуем его также дополнить индикатором, который будет рассчитывать коэффициент корреляции в цифровом значении.

      4

      4

      Явление корреляции – очень интересная штука, и весьма эффективная для прибыльного трейдинга. Помните о том, что вести торговлю нужно только на проверенных торговых системах, которые были проверены вами лично на учебном счету, или же в тестере стратегий. Те стратегии, что мы описали, будут нуждаться в доработке под ваш собственный стиль торговли, аппетит к риску, любимые торговые инструменты.

      50,0,0,0,0 5,1

      Также, отметим необходимость проведения фундаментального анализа валют. Помните о том, что корреляция чаще всего вызвана экономической подоплекой – к примеру, из-за тесной зависимости экономик Казахстана и России от нефти, а также из-за сильной взаимозависимости экономик РК и РФ, казахстанский тенге и российский рубль очень сильно коррелируют между собой. Анализируя экономический фактор, вы сможете давать прогноз движению цены, и с помощью корреляции уверенно реализовывать этот прогноз в своей торговле. И конечно, не забывайте про жесткий контроль уровня рисков, и следование правилам управления капиталом.

      Корреляция валютных пар на форекс: как ее можно использовать?

      Сколько раз вы открывали позиции по нескольким валютным парам и замечали, что их ценовые движения связаны? Например, если у вас открыты длинные позиции по EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD, вы можете подумать, что у вас есть три разные позиции. Но на самом деле, это может быть всего лишь одна большая позиция по отношению к доллару США. Поэтому вы должны понимать, что такое корреляция валютных пар и как она может повлиять на общий риск вашей торговли.

      Что такое корреляция валютных пар?

      Корреляция валют – это статистическая мера того, как разные валютные пары движутся по отношению друг к другу. Валютные корреляции могут быть:

      • Положительными – валютные пары движутся в одном направлении.
      • Отрицательными – валютные пары движутся в противоположных направлениях.
      • Нейтральными – между двумя валютными парами нет заметных ценовых различий.

      К счастью для нас, существует множество инструментов валютной корреляции, которые облегчают использование корреляционного анализа. Большинство из них представлены в виде таблицы со значениями корреляции.

      • От 0 до 0,2 – нет корреляции.
      • От 2 до 0,4 – слабая корреляция.
      • От 4 до 0,7 – умеренная корреляция.
      • От 7 до 0,9 – сильная корреляция.
      • 9 до 1,0 – чрезвычайно сильная корреляция.

      Корреляция рынков и корреляция валют

      Финансовая корреляция – это статистическая мера того, как два разных актива движутся по отношению друг к другу.

      Существует положительная корреляция между активами, которые имеют тенденцию двигаться в одном и том же направлении. Например, наблюдается положительная корреляция между стоимостью канадского доллара по отношению к доллару США и ценой на нефть. И наоборот, существует отрицательная корреляция между активами, которые обычно движутся в противоположных направлениях. Такая отрицательная корреляция обычно существует, например, между обменным курсами EUR/USD и USD/CHF.

      Валютные корреляции сильно влияют на общую волатильность и, следовательно, на общие риски удержания нескольких позиций. Пристальное внимание к корреляциям является ключевым элементом управления рисками для любого серьезного трейдера.

      Чтобы понять концепцию корреляции в валютных парах, трейдер должен сначала понять, как рыночная корреляция влияет на стоимость валют.

      Из-за того, что Канада является крупным производителем нефти, ее валюта может напрямую зависеть от колебаний цен на сырую нефть. Если цена на сырую нефть повысится, повышение цены на товар, как правило, приведет к росту стоимости канадского доллара по отношению к другим валютам. Таким образом, относительная стоимость канадского доллара положительно коррелирует с ценой нефти Brent.

      И наоборот, доллар США имеет тенденцию к отрицательной корреляции с ценой на нефть из-за того, что Соединенные Штаты являются чистым потребителем нефти на мировом рынке. Из-за рыночной взаимосвязи отдельных валют с ценой на сырую нефть резкий скачок цены на нефть будет иметь тенденцию негативно влиять на валютную пару USD/CAD.

      Корреляция валютных пар возникает из-за взаимозависимости между валютами, потому что они оцениваются по отношению друг к другу и торгуются парами. Например, валютная пара EUR/GBP является производной от обменных курсов EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, трейдер, который открыл длинную позицию в EUR/USD и короткую позицию в GBP USD, по сути, занял длинную позицию в EUR/GBP. Именно из-за своих длинных и коротких позиций в долларах США, которые компенсируют друг друга.

      Кроме того, обменный курс EUR/GBP коррелирует с обменным курсом обеих пар по отношению к доллару США, будучи положительно коррелированным с EUR/USD и отрицательно коррелированным с GBP/USD.

      Позитивная и негативная корреляция

      Валютные пары оцениваются по отношению друг к другу. Ряд различных факторов напрямую влияет на стоимость двух национальных валют. К примеру, это может быть разница в процентных ставках, торговый баланс между обеими странами и то, является ли страна товарным производителем или потребителем.

      Корреляция валютных пар происходит, когда уровни обменного курса двух или более валютных пар часто движутся в согласованном направлении относительно друг друга. Это может быть положительная корреляция, когда уровень цены или обменного курса имеет тенденцию двигаться в одном и том же направлении. Или отрицательная корреляция, которая возникает, когда уровень обменного курса имеет тенденцию двигаться в противоположном направлении. Кроме того, отсутствие корреляции может произойти, если валютные пары обычно движутся независимо в совершенно случайных направлениях в течение определенного периода времени.

      Например, корреляция EUR/USD и GBP/USD является положительным, потому что если спрос на доллары США увеличивается, цена обеих валютных пар обычно будет снижаться. И наоборот, если спрос на доллары США падает, цена обеих валютных пар будут иметь тенденцию к росту.

      Отрицательная корреляция является противоположностью положительной корреляции, причем цена двух валютных пар обычно движется в обратном направлении по отношению друг к другу. Например, существует отрицательная корреляция между валютными парами EUR/USD и USD/JPY. Когда спрос на доллары США увеличивается, валютные пары часто движутся в противоположных направлениях, причем USD/JPY обычно увеличивается из-за того, что доллар США является базовой валютой в паре, а EUR/USD снижается, поскольку доллар США является котируемой валютой.

      Изменения в корреляции могут происходить ежедневно, что, в свою очередь, может повлиять на точность прогнозов трейдера о долгосрочных корреляциях.

      Важность расчета корреляции в торговле на форекс

      У трейдера форекс может присутствовать значительный фактор риска при отсутствии надлежащего управления корреляцией. По сути, любой трейдер форекс, занимающий позиции в более чем одной валютной паре, эффективно участвует в корреляционной торговле, независимо от того, знает он об этом или нет.

      Рассмотрим ситуацию, когда трейдер занимает длинную позицию в EUR/USD и другую длинную позицию в GBP/USD с той же суммой в долларах США. По сути его риски увеличиваются в два раза. Тем не менее, на практике две валютные пары имеют сильную положительную корреляцию, поэтому если евро слабеет по отношению к доллару США, фунт стерлингов также имеет тенденцию к ослаблению по отношению к доллару США.

      И наоборот, если трейдер предполагает открыть короткую позицию в EUR/ USD и длинную позицию в GBP/USD, риски, присущие данной сделке, будут иметь тенденцию к некоторой компенсации из-за положительной корреляции двух валютных пар. Открытие противоположных позиций в валютных парах, которые имеют сильную положительную корреляцию, может быть чем-то вроде хеджирования для уменьшения общего риска открытых позиций.

      Расчет корреляции для валютных пар

      Корреляция валютных пар постоянно меняется и зависит от множества факторов. Валютные корреляции могут усиливаться, ослаблять или, в некоторых случаях, почти полностью становиться случайными.

      В финансовом мире корреляции обычно определяются количественно и отображаются в таблице корреляции форекс с использованием шкалы, которая варьируется от +1 до -1, где:

      • 0 – отсутствие корреляции. Две пары будут вести себя совершенно случайным и независимым образом друг от друга.
      • +1 – полностью положительная корреляция. Две валютные пары будут двигаться в одном и том же направлении 100 процентов времени.
      • -1 – полностью отрицательная корреляция. Две валютные пары будут двигаться в противоположных направлениях 100 процентов времени.

      Коэффициент корреляции для обменного курса обычно рассчитывается по следующей формуле:

      Как использовать корреляцию в своей торговле?

      Как уже упоминалось, при торговле более чем одной валютной парой трейдер форекс либо сознательно, либо неосознанно участвует в торговле корреляцией. Одним из способов применения стратегии корреляции в вашем торговом плане является использование корреляций для диверсификацией рисков. Вместо того, чтобы занимать позицию только в одной валютной паре, трейдер может занять две меньшие позиции в умеренно коррелированных парах, тем самым несколько снижая общий риск и не складывая все яйца в одну корзину.

      К тому же, трейдер может открыть две позиции в сильно коррелированных парах, чтобы увеличить свой риск, а также увеличить потенциальную прибыль, если сделка будет успешной. Использование корреляции в торговле на рынке форекс также делает трейдера более эффективным, поскольку он будет стремиться избегать удержания позиций, которые могут в конечном итоге компенсировать друг-друга из-за отрицательной корреляции.

      Риск-менеджеры, контролирующие риски форекс для крупных корпораций с операциями во многих странах, часто используют диаграмму корреляции форекс, чтобы определить, как наилучшим образом хеджировать валютные риски компании.

      Торговые стратегии, использующие корреляцию

      К примеру, стратегия может включать в себя две сильно коррелированные валютные пары, такие как GBP/USD и EUR/USD. Стратегия используется в течение 15 минут и более. Трейдер ожидает, что коррелированные пары будут синхронно двигаться вблизи важного уровня поддержки или сопротивления.

      При этом одна пара будет следовать за другой после разворота. Соответственно, возможной торговой стратегией будет использование сигнала на покупку, если одна из двух пар не сможет сделать более низкий минимум. Или сигнала на продажу, если одна из пар достигает более высокого максимума.

      Другие торговые стратегии могут включать подтверждение разворотов и паттернов продолжения с использованием сильно коррелированных валютных пар. Например, если доллар США в целом укрепляется, EUR/USD должен начать снижаться. В этот момент снижение GBP/USD подтвердит нисходящий тренд доллара США, а снижение AUD/USD еще больше подтвердит падение доллара. При этом важно избежать входа в сделку, если две сильно коррелированные валютные пары не смогут подтвердить разворот или продолжение.

      Трейдеры на рынке форекс также могут использовать корреляцию для диверсификации своих позиций. Например, вместо открытия двух позиций GBP/USD трейдер может купить одну позицию GBP/USD и одну позицию AUD / USD, поскольку обе эти пары имеют положительную корреляцию, хотя и несовершенно. Несовершенная корреляция позволяет снизить подверженность риску и добавляет диверсификацию в портфель трейдера из-за замены австралийского доллара на фунт стерлингов.

      Корреляция валютных пар в кроссах с йеной

      Правда или ложь, что все индикаторы отстают от рынка?

      Все зависит от того, как именно вы определяете термин «индикатор». Если вы думаете о таких индикаторах, как скользящие средние, cтохастик или MACD, тогда да, это все запаздывающие индикаторы, поскольку они основаны на прошлом движении цены.

      Но что если я скажу вам, что в определенных рыночных условиях существует такая вещь, как опережающий индикатор. Хотя это не обычный технический индикатор в прямом смысле этого слова. Я имею в виду корреляцию валютных пар в кроссах с йеной. Этот индикатор не скажет вам, когда нужно покупать, продавать или фиксировать прибыль. Вместо этого, вы сможете получить сильный намек о будущем направлении рынка.

      Что из себя представляют кроссы с йеной?

      Кроссы с иеной – это валютные пары, где основные валюты торгуются в паре с японской иеной.

      • USDJPY
      • EURJPY
      • GBPJPY
      • AUDJPY
      • NZDJPY
      • CADJPY

      Данные пары гораздо более волатильны по сравнению с другими. Это особенно справедливо в периоды с низким уровнем ликвидности, к примеру, во время праздников.

      Эта волатильность была также очень заметна во времена неспокойной или панической ситуации на рынке, как это было во время кризиса 2008 года. Кроссы с йеной были одними из наиболее активных валютных пар в этот период, так как участники рынка выводили свой капитал из более рискованных активов в менее рискованные, связанные с японской йеной.

      Наверняка вы знакомы с понятием аппетит к риску. Данный термин показывает величину риска, который готовы принять на себя инвесторы в данный момент на рынке.

      Более рискованные активы являются наиболее доходными и, следовательно, более привлекательными при высоком аппетите к риску. К ним относятся австралийский доллар, британский фунт, акции и некоторые товары.

      Низкодоходные активы, такие как японская иена, считаются менее рискованными. Поэтому когда инвесторы начинают переводить свой капитал в йену, мы говорим, что склонность к риску падает. Другими словами, исходя из текущих рыночных условий, участники рынка не желают принимать на себя более высокий уровень риска и поэтому ищут более безопасные инструменты для инвестиций.

      Именно поэтому йена известна как валюта-убежище и является наиболее востребованной, когда инвесторы хотят ограничить свои потери во время рыночных спадов.

      Как использовать корреляцию в кроссах с йеной?

      Как мы можем использовать корреляцию в кроссах с йеной для получения преимущества в торговле?

      Как вы знаете, йена считается валютой-убежищем, которая очень востребована, когда на рынке вспыхивает паника или возникает страх. И поскольку у нас есть шесть кроссов с йеной, они редко начинают двигаться одновременно, поэтому мы можем использовать их в качестве опережающих индикаторов.

      Ниже приведен график, который показывает увеличение корреляции в кроссах с йеной при повышении уровня страха на рынке.

      Обратите внимание, что на приведенном графике степень корреляции между всеми валютными парами увеличивается с ростом уровня страха. Это для нас особенно полезно, поскольку каждая основная валюта связана с японской иеной, которая, в свою очередь, связана с настроением к риску или уровнем страха на рынке.

      Одним из лучших индикаторов для этого является USDJPY. Однако нам лучше посмотреть на все шесть кроссов с йеной и найти наиболее значимые уровни.

      Посмотрим на NZDJPY в качестве примера:

      На недельном графике NZDJPY мы видим фигуру голова и плечи. Затем в короткие сроки цена опустилась на 1000 пунктов, поскольку спрос на иену значительно вырос.

      Вскоре после того, как пара NZDJPY совершила пробой уровня, AUDJPY пробивает сильный уровень поддержки восходящего канала:

      Совпадение? Возможно. Но давайте посмотрим на другие кроссы с йеной.

      Спустя некоторое время пара USDJPY опускается ниже ключевой линии тренда. Этой пробой был достаточно значительным, чтобы привлечь наше внимание.

      Обратите внимание, как цена с уверенностью пробила этот уровень. Все еще есть шанс, что это просто совпадение?

      Далее идет CADJPY. Как и в случае с NZDJPY, на недельном графике данная пара сформировала широкую модель голова и плечи.

      В то время как формирование модели может быть спорным, одна вещь, которая мы должны принять во внимание – это недавний пробой уровня.

      Теперь рассмотрим EURJPY.

      На данный момент мы можем сделать следующие выводы:

      1. Предыдущие пробои на NZDJPY, AUDJPY, USDJPY и CADJPY указывали на то, что участники рынка теряли аппетит к более рискованным активам и, таким образом, покупали японскую иену.
      2. Данные валютные пары не смогли удержаться выше ключевого уровня поддержки.
      3. Любой пробой будет нам указывать на потенциально нисходящее движение.

      То есть мы имеем все основания полагать, что множественные пробои на кроссах с йеной могут быть использованы в качестве опережающего индикатора для остальных валютных пар с йеной, которые еще не вступили в фазу нисходящего движения.

      Корреляция валютных пар постоянно меняется

      Как и все на рынке, корреляци могут со временем измениться. Аппетит к риску рано или поздно начнет увеличиваться, и йена перестанет выполнять роль валюты-убежища. Однако до тех пор, пока валюта остается верной этому статусу и продолжает коррелировать, мы можем использовать эту закономерность в своей торговле.

      Другим фактором, который постоянно меняется, является уровень страха на рынке. Как мы знаем, не бывает двух одинаковых дней. Сегодняшнее настроение может полностью отличаться от вчерашнего, так же как и завтрашнее настроение будет сильно отличаться от сегодняшнего.

      Движение цены, которое мы видим на наших графиках, так или иначе обусловлено психологией большинства. И поскольку каждый день уникален, уровень страха, который проявляется от одного дня к другому, постоянно меняется.

      Таким образом, в то время как движения цены на графике отражено в каждой свече, реальность может быть совершенно противоположной. Страх, который накапливался в течение нескольких недель или даже месяцев может быстро материализоваться, как только цена достигнет определенного уровня и совершит его пробой.

      Тот факт, что одна валютная пара с йеной начинает обесцениваться, еще не означает, что другие также быстро последуют ее примеру. Поэтому всегда полагайтесь прежде всего на свою торговую стратегию, используйте ключевые уровни и контролируйте свои риски.

      Риски при использовании корреляции на форекс

      После финансового кризиса 2008 года корреляции мажорных и кроссовых валютных пар постоянно менялись. Социально-политические проблемы, а также внезапные изменения в монетарной политике, проводимые центральными банками в некоторых странах, полностью изменили традиционные корреляции для некоторых валютных пар.

      Кроме того, спад цен на нефть и сырьевые товары значительно ослабил корреляции в определенных валютных парах с участием таких сырьевых валют, как AUD, CAD и NZD. Событием, которое застало врасплох весь рынок форекс, стало решение Швейцарского национального банка по коррекции обменного курса швейцарского франка в январе 2022 года.

      Рынок форекс в настоящее время сталкивается с отрицательными базовыми процентными ставками в Японии и Еврозоне и слабым восстановлением в Соединенных Штатах, поскольку ФРС постепенно повышает процентные ставки. Кроме того, рынок имеет дело с Брекситоми чрезвычайной волатильностью на рынках нефти и сырьевых товаров.

      В то время как внезапные изменения в корреляциях могут представлять значительный риск при торговле валютами, данные изменения могут также использоваться в интересах трейдера.

      По сути, знание валютных корреляций может сделать вас лучшим трейдером, независимо от того, являетесь ли вы фундаментальным аналитиком или техническим трейдером.

      Понимание того, как различные валютные пары связаны друг с другом и почему некоторые пары движутся в тандеме, в то время как другие значительно расходятся, позволяет глубже понять подверженность рынка форекс-трейдера. Использование корреляции валютных пар может также дать трейдерам более глубокое понимание существующих методов управления портфелем, таких как диверсификация, хеджирование, снижение риска и увеличение прибыльности своих сделок.

      Корреляция валютных пар, стратегии и индикаторы парного трейдинга

      Корреляция валютных пар – это согласованность движений, а также взаимосвязь двух и более инструментов на бирже.

      Если знать и применять данную взаимосвязь, то это открывает перед трейдером дополнительные возможности для заработка. К примеру многие перед тем как входить в рынок по евро/доллару, вначале смотрят на индекс доллара, чтобы принять окончательное решение.

      Два инструмента на бирже могут быть между собой:

      1. Симметричными, то есть иметь положительную корреляцию, то есть при росте/падении одного актива соответственно растет/падает второй актив. При всем при этом наблюдается очень похожее движение графика цены.
      2. С обратной симметрией, то есть с отрицательной корреляцией. При росте первого актива, второй показывает падение и наоборот.
      3. Без каких либо закономерностей.

      По своем все пары каким любо образом связаны между собой. К примеру, мы совершаем сделку на покупку на кросс паре NZDCHF. По сути мы торгуем симбиоз мажорных пар NZDUSD и USDCHF. И исходя из этого мы понимаем, что у NZDCHF будет корреляционная зависимость с NZDUSD и USDCHF.

      С чем может коррелировать валютные пары?

      1. С валютными парами. На рисунке выше, приведен яркий пример обратной слаженности движений EURUSD и USDCHF.
      2. Товарами. Доллар Канады и нефть, а также Австралийский доллар и золото – это инструменты сильно согласованные между собой.
      3. Индексами. Если рассматривать индексы доллара и S&P 500, то можно заметить сильную взаимосвязь с валютной парой EURUSD.

      Зеркальные валютные пары

      Если Вы видите визуальное сходство в движении валютных пар, то имеет место их зеркальность. Она отражается во многих инструментах, но наиболее проявляется в следующих:

        Пары с франком. Если посмотреть пары с франком, то можно выделить все сочетания кроме CHFJPY. Эта валютная пара движется с отрицательной согласованностью. Согласованность пар с франком

      • EURAUD и GBPAUD

      Отрицательная корреляция валютных пар

      • EURUSD и USDCHF – это самые популярные асинхронные инструменты.

      Если Вы видите одновременно точки входа на EURUSD и на USDCHF, то какую же пару выбрать для трейдинга? По сравнению с инструментов с франком, евро доллар имеет большую волатильность, поэтому EURUSD является более предпочтительным вариантом.

        EURGBP и GBPJPY Корреляция EURGBP и GBPJPY

      Корреляция валют рынка Форекс и товаров

      Корреляция золота и валют

      Огромный промежуток времени истории именно золото играло роль денег и участвовало в обмене товаров. Сейчас же золото не используется в обиходе, как мера стоимости товаров, но при этом оно является защитным активом, который очень часто скупают, когда проседает экономика.

      Взаимосвязь золота и доллара США всегда носила обратную корреляцию. Происходит это потому, что в экономические кризисы обычно инвесторы и банки отдают предпочтение золоту, продавая при этом доллары США. Исходя из этого очень часто можно увидеть на графике, что рост доллара провоцирует снижение цен на золото и наоборот.

      Золото и евро. Европа в экономическом развитии стоит сразу за Соединенными штатами Америки и часто играет роль антидоллара. Это значит что падение евро стимулирует рост доллара и соответственно наоборот рост евро провоцирует падение американской валюты.

      Валютная пара EURUSD и золото движутся в одну сторону с повторением характера движения друг друга, как мы видим на рисунке ниже.

      EURUSD и золото

      Швейцарский франк и золото. Причиной сильной согласованности двух активов является их покупка в экономические потрясения, так как они являются защитными. Прямая корреляция также объясняется сильным подкреплением экономики Швейцарии золотом.

      В паре USDCHF франк идет на втором месте, именно поэтому сама пара движется в противоположную сторону с золотом, как на рисунке ниже

      USDCHF и золото

      Евродоллар напрямую коррелирует с золотом, с долларфранком обратно. Следовательно, у долларфранка просто не было выбора, ни чего не оставалось как идти в разных направлениях с золотом.

      Новозеландец и золото. Тут всё просто. Новая Зеландия является одним из крупнейших производителей золота, и этим обусловлена прямая зависимость валютной пары и драгоценного метала.

      Валютная пара NZDUSD имеет на первом месте новозеландец, поэтому тут наблюдается положительная корреляция с золотом.

      NZDUSD и золото

      Корреляция нефти с валютами

      Нефть с российским рублем движутся схоже по причине того, что Россия является крупнейшим нефтедобытчиком в мире. Она снабжает нефтью через порты и трубопроводы большое количество стран мира. Госбюджет России очень зависит от цен на нефть. Именно этим обусловлена их сильная взаимосвязь.

      USDRUB и нефть марки BRENT имеют сильную обратную корреляцию. При этом она усиливается от того, что США является крупнеqшим импортером нефти в мире.

      Канадец и нефть. Именно Канада занимает второе место по экспорту нефти в мире. Большую ее часть она направляет Соединенным Штатам Америки

      USDCAD и BRENT. Доллар на первом месте, канадец на втором – следовательно возможна только обратная взаимосвязь двух активов.

      Йена и нефть марки Brent. Высокую долю мирового импорта черного золота занимает Япония, но так как йена всегда в валютных парах стоит на втором месте, мы видим что график йены с нефтью движется в одном направлении.

      USDJPY и BRENT. Два крупнейших импортера нефти США и Япония в валютной паре USDJPY, как ни странно, создают схожесть движений на графиках с нефтью.

      На валютной паре CADJPY проявляется яркая положительная взаимосвязь движений графика с нефтью.

      Корреляция серебра и австралийца

      Серебра и австралийский доллар. Именно серебро занимает треть всего экспорта Австралии. При этом при населении в 25 миллионов человек, целых 2 процента трудящихся занимается добычей драгоценного металла. По этим причинам экономика Австралии сильно зависит цен на серебро в мире.

      Пара AUDUSD и XAGUSD, как видно по рисунку ниже, имеет прямую корреляцию.

      AUDUSD и серебро

      Согласованность движения платины и британца

      К концу 21 века Великобритания поднялась на второе место по экспорту платины в мире, уступаю лишь ЮАР в этом показателе. Поэтому от цен на платину зависит котировка валютной пары GBPUSD. Поскольку фунт стоит на первом месте в валютной паре, то мы получаем положительную корреляцию двух активов. К сожалению в торговом терминале большинства брокеров актив платина/доллар XPTUSD является большой редкостью. Поэтому для оценки сходства двух графиков используются сторонние ресурсы.

      Корреляция меди и чилийского пессо

      Данная закономерность относится к валютной паре, которую никто никогда не торгует, по крайней мере профессиональных трейдеров, которые используют в своей торговле эти два актива, можно пересчитать на пальцах. Все таки упор делается на трейдинг более ликвидными инструментами.

      Медь, по своей природе, является полупроводником и используется в множестве производств, связанных с электроникой. При этом Чили занимает самую крупную долю рынка по экспорту этого не драгоценного металла, чем и связывает свою экономику с ценой на медь.

      Сама же валютная пара USDCLP является обратной, как и корреляция с медью.

      Взаимосвязь валютной пары EURUSD и индекса доллара США

      Индексом доллара США принято считать пропорцию доллара в шести основных валютных парах. Это такие валюты как евро, швейцарский франк, фунт, шведская крона, японская йена, канадский доллар.

      Формула для расчета индекса довольно сложная, но самую большую роль в ней играют показатели евродоллара (вес валютной пары больше 50 процентов). Этим и объясняется сильная, но обратная корреляция двух активов.

      EURUSD и индекс доллара

      Стратегии парной торговли

      1. Опережающий сигнал из-за того что одна пара не успевает за другой. Такое запоздание происходит из-за разного времени выхода экономической статистики на небольшой промежуток времени.
        Если вы видите на EURAUD сигнал на разворот рынка, а GBPAUD еще не развернулся, то вы можете начинать готовиться входить в рынок по направлению движения EURAUD. Будьте осторожны с этим способом, потому что на первом месте всегда должна стоять Ваша торговая стратегия. По факту мы догоняем предыдущий коррелирующий инструмент, по которому мы могли пропустить точку входа.
      2. Подтверждение сигнала на вход в рынок от синхронной пары. Для этого берутся два инструмента из примеров выше, а также проверяется наличие точек входа в одну сторону для подтверждения открытия ордера.

      Управление рисками при помощи статистической взаимосвязи активов

      1. Необходимо избегать входа в одном направлении в отрицательно коррелирующих инструментах. Нельзя одновременно покупать EURUSD и USDCHF – это фактически означает отсутствие сделок, из-за уравновешивания позиций.
      2. Диверсификация рисков. Подразумевается вход в рынок в одном направлении на инструментах, которые движутся в связке. Вместо того, чтобы войти одним лотом в EURAUD, мы входим в EURAUD и GBPAUD по 0.5 лота. При этом сохраняется направленность, но риск распределяется равномерно между двумя активами. Это делается из-за фундаментальной составляющей. В разный момент времени могут выходить различны новости центральных банков ЕС и Великобритании и от этого один из активов может слегка поштормить.

      Индикаторы парного трейдинга

      Для метатрейдера 4 есть множества индикаторов для определения корреляции валютных пар:

      1. IND_Correlation. В подвале двумя линиями отмечается отношение движений между двумя парами. Параллельность линий обозначает коррелирующее свойство между двумя инструментами.

      OverLayChart. Индикатор рисует поверх выбранного графика график другого инструмента.

      Калькуляторы корреляции

      Для оценки схожести инструментов на рынке Форекс используются специальные калькуляторы. На ресурсе tlap.com , а также investing.com используются для оценки слаженности движений.

      Поскольку между USDCHF и EURUSD есть обратная корреляция и при этом у EURUSD больше волатильность и меньше спред. Поэтому наш выбор выпадает именно на валютную пару с евро.

      Не торгуйте сильно коррелирующие инструменты типа EURJPY, CHFJPY, GBPJPY и USDJPY одновременно. Возьмите только одну йеновую пару GBPJPY — это самая высокая волатильность при хороших издержках

      Вывод об использовании

      Использовать или не использовать данную зависимость некоторых валютных пар – это дело каждого. Просчитай статистику и вы поймете на сколько это актуально для Вашей торговой стратегии.

      Всегда следует помнить о возможном изменении взаимосвязи двух активов. Чтобы проверить уровень корреляции валютных пар, воспользуйтесь специальными таблицами. В них число близкое к +1 свидетельствует о сильном схожести движений, а число близкое к -1 говорит о полярном противоположности двух валютных пар.

      Корреляция валютных пар

      Преимущественно корреляцию валютных пар определяет текущее состояние финансового рынка. Поэтому при воздействии изменений меняется и корреляция – этот процесс можно подвергать анализу для прогнозирования. Предусмотрены специальные таблицы коэффициентов, которыми трейдер может пользоваться при построении стратегии торговли.

      Коэффициент корреляции – индекс, характеризующий зависимость котировок валютных пар; соотношение, определяющее направление движения курсов.

      На рынке есть два вида корреляции – прямая и обратная. Прямая определяет позитивную тенденцию – это положительный показатель. Обратную еще называют зеркальной – отрицательное отображение, при котором происходит противоположное движение курса нескольких разных пар. При прямой тенденции наблюдается равное движение котировок разных валютных пар.

      Рекомендуется во время выполнения анализа ситуации на рынке пользоваться таблицей корреляции пар. Ее разработали аналитики, работающие на Форекс. Рассмотрим основные значения:

      • 1 – валюты перемещаются в едином направлении.
      • 9 – 0.5 – двигаются в едином направлении с незначительными отклонениями, есть вероятность изменения колебаний, которая снижается при повышении показатели и наоборот.
      • 5 – 0.1 – корреляция снижена, зависимость пар растет.
      • 0 – отсутствие корреляции, при которой зависимость между парами не наблюдается.
      • 1 – 0.5 – корреляция снижается, при которой зависимость между парами укрепляется.
      • 5 – 0.9 – корреляция растет, направления меняются (происходит положительная тенденция после отрицательной);
      • -1 – стоимость одной пары снижается, другой – растет (наблюдается обратная зависимость).

      Как анализировать корреляцию?

      Чтобы отыскать корреляционную связь, можно пользоваться существующими утилитами из Интернета (которые не сложно найти в Гугле по запросу «корреляция валют форекс») или делать всё руками, в старом добром экселе. Там есть такая замечательная функция КОРРЕЛ, которая показывает корреляцию двух выбранных множеств данных. Берем курсы нескольких инструментов, копируем исторические данные в Эксель и ищем корреляцию. Чтобы искать прямую корреляцию, необходимо выделять два совпадающих по временному промежутку набора данных. Чтобы искать скользящую взаимосвязь, сдвигаем множество вправо или влево на несколько периодов. Корреляция более 0.5 свидетельствует о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной взаимосвязи, в пределах от -0.5 до 0.5 – об отсутствии взаимосвязи. Эти границы более чем условны, следует проверять их на практике.

      • На рисунке Косинусоида и она же только с наложенным на неё шумом. Слабенький шум и поэтому связь высокая.
        Примеры торговли на корреляции.

      Цель использования анализа – подтверждение технически полученных сигналов при прогнозировании стоимости.

      Приведем пример. Возьмем три актива, которые практически не связаны между собой (минимальная зависимость). Это будут пары EUR/USD (1), USD/JPY (2), EUR/JPY (3).

      Итак, пара (1) по прогнозу должна идти вверх, при этом пара (2) в таком случае будет направлена вниз, поскольку у них обратная зависимость.

      Если сигнал по паре (2) отсутствует, тогда берется пара (3) и по ней изучается поведение. Фактически предстоит определить, кто из игроков рынка – Япония, США или Европейский Союз является определяющими в движении рыночных пар на текущий момент.

      Формула определения коэффициента корреляции.

      Итак, рассмотрим формулу.

      Коэффициент корреляции (актив 1 и актив 2) = результат действия 1 делить на результат действия 2, где

      Действие 1 = (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение).

      Действие 2 = определяется корень из (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение) в квадрате.

      Способы использования корреляции.

      На Форексе можно использовать корреляцию в следующих целях:

      • снижение рисков (особенно анализ подходит трейдерам, которые работают на Forex с несколькими парами);
      • удвоение доходов или убытков (при правильном прогнозировании удается увеличить доход в два раза, используя две валютные пары в работе, но при неправильном это повлечет высокие убытки);
      • диверсификация рисков (прямая корреляция пар должна быть не выше 0.7);
      • хеджирование рисков (если две пары, цены по которым двигаются противоположно друг другу, помогут определить зависимость между другими парами, то риски удастся снизить, заработав на этом).

      Валютная корреляция постоянно меняется. Проводить анализ нужно периодически, перед заключением каждой сделки. Для этого предусмотрен электронный калькулятор, упрощающий работу трейдера.

      Рассмотрим такое явление, как межвалютная корреляция на Форексе. Данная методика может существенно повысить понимание рыночных процессов, а также улучшить качество ваших краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Существует две разновидности межвалютной корреляции, которые могут помочь в работе трейдера. Рассмотрим подробнее.

      Корреляция – это статистический термин, означающий наличие взаимосвязанных тенденций изменений между двумя рядами данных. В нашем случае Валютная корреляция — это взаимосвязь между историческими данными курсов одной валютной пары. Или изменения курса одной пары могут быть взаимосвязанными с изменениями другой пары. Данная взаимосвязь чаще всего имеет фундаментальное экономическое обоснование и уходит корнями в особенности мировой экономики. Проще говоря, есть две валютных пары: A/B и C/D. Если между ними есть корреляция, при росте курса A/B может стабильно наблюдаться или рост кусра C/D (тогда это прямая корреляция) или его падение (тогда корреляция буде обратной).

      Нужно понимать, что корреляция между валютами не является постоянной, рынок постоянно меняется. Приведенные здесь данные являются примерными, точную информацию нужно рассчитывать самостоятельно.

      Рассмотрим, как коррелирует с другими инструментами наиболее популярный среди трейдеров инструмент EUR/USD:

      • Прямая корреляция с: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD
      • Обратная корреляция с: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD

      Еще один любимый нашими трейдерами инструмент – «йенадоллар», USD/JPY. Взгялем на него:

      • Прямая: USD/CHF, USD/CAD
      • Обратная: EUR/USD, AUS/USD,GBP/USD,NZD/USD

      Что касается скользящей корреляции, ловить ее довольно сложно. К примеру, часто цена на золото опережает или немного отстает от GBP/USD. Но такую взаимосвязь нужно рассчитывать чуть ли не для каждого отдельного торгового дня.

      Корреляция валютных пар в торговле на Форекс

      Корреляция или корреляционная зависимость (лат. correlation) означает статистическую взаимосвязь между несколькими показателями или компонентами. Это означает, что изменение одного влечет за собой изменение другого. Данная взаимосвязь нашла применение во многих отраслях науки. Форекс не стал исключением. Изучив данную тему, можно повысить результативность торговли.

      Как валютные пары коррелируют между собой

      Торгующие на рынке Форекс неоднократно замечали, что некоторые графики выглядят, как близнецы — это и есть прямая (положительная) корреляция. Но иногда они могут выглядеть и как два антипода — это является обратной (отрицательной) или зеркальной корреляцией.

      Прямая (положительная) корреляция на примере валютных пар GBP/USD, GBP/JPY и GBP/CAD.

      Обратная (отрицательная) корреляция на примере валютных пар EUR/USD и USD/CHF.

      Корреляцию использовать можно не только при торговле валютными парами, но и любыми рыночными инструментами: металлами, энергией, биржевыми фондовыми индексами. Наиболее распространённое использование корреляции с золотом, нефтью и индексом доллара #USDX. Известно, что при росте индекса все пары относительно доллара падают, соответственно, при его снижении цена на другие валюты растёт. На графике видно, что цена на индекс падает, при этом растёт стоимость японской иены (то есть цена валютной пары USD/JPY падает, ведь йена — котируемая валюта).

      Степень корреляции определяется специальным коэффициентом, имеющим значение от 1,00 до -1,00.

      • нулевое значение означает, что они абсолютно не взаимосвязаны,
      • значения от 0,5 до 0 или от -0,5 до 0 — связь очень слабая,
      • чем ближе к единице, тем сильнее связь.

      Как узнать степень корреляции валютных пар

      Степень корреляции можно рассчитать самостоятельно, но на это потребуется немало времени, и вряд-ли трейдеры будут этим заниматься в ущерб торговле. Можно найти готовые таблицы в интернете, но, на наш взгляд, они крайне неинформативны, поскольку цифры там замерли, а рынок подвижен, как ртутный шарик.

      Можно воспользоваться калькулятором корреляции. Выбрав интересующую пару, можно увидеть коэффициенты корреляции.

      Выбираем валютную пару, задаем таймфрейм (интервал) и количество периодов (интервалов), после чего нажимаем кнопку “Рассчитать”. Как видите, у пар EUA/AUD и EUR/JPY корреляция близка к 1, то есть очень сильная. Это подтверждается на графиках справа: кривые цен практически идентичны.

      Однако на наш взгляд проще и удобнее использовать табличные индикаторы, например iCorrelation Table (его можно скачать из интернета). Это подвальный индикатор (отображается под графиком цены), довольно простой, но далеко не единственный. На скриншоте ниже виден график цены, а под ним — окно индикатора. Чтобы узнать коэффициент корреляции данной пары с другой парой, нужно просто навести курсор на интересующую пару в окне индикатора, выбрать таймфрейм — и мы мгновенно получим результат.

      Обычно однонаправленные движения немного отстают во времени, и если одна из коррелирующих пар дает сигнал разворота или набирает импульс, обязательно стоит обратить внимание и на другие пары, которые с данной парой имеют высокий коэффициент корреляции.

      Как определить, положительная корреляция или отрицательная

      Это очень просто по парам, имеющим в своем составе американский доллар. Если он на обеих парах котируемая или базовая валюта, тогда корреляция считается положительной. Например,

      • EUR/USD и GBP/USD,
      • EUR/USD и NZD/USD,
      • AUD/USD и EUR/USD,
      • GBP/USD и NZD/USD,
      • USD/CHF и USD/JPY,
      • AUD/USD и GBP/USD.

      Но если он на одной паре котируемая, а на другой базовая — это принято считать отрицательной корреляцией.

      • AUD/USD и USD/JPY,
      • EUR/USD и USD/CHF,
      • GBP/USD и USD/JPY,
      • AUD/USD и USD/CAD,
      • GBP/USD и USD/CHF.

      С кроссами (валютные пары, в которых не присутствует доллар США) та же ситуация: если обе пары содержат общую валюту в качестве базовой, то она и будет задавать тон. Например как с фунтовыми кроссами. Ниже мы приведём наглядный пример.

      • NZD/USD и AUD/USD,
      • GBP/USD и EUR/USD,
      • AUD/USD и USD/ZAR (Южноафриканский рэнд).

      Примеры отрицательной и положительной корреляций

      Отрицательная корреляция

      Рассмотрим примеры отрицательной корреляции на графиках с использованием индикатора OverLay Chart (можно скачать в интернете). Он позволяет накладывать графики коррелирующих пар друг на друга, что очень удобно. Основная пара отображена серебристыми и зелёными свечами, нанесённая с помощью индикатора — оранжевыми и зелёными (цвета в настройках меняются на усмотрение пользователя). Шкала уровней индикаторной валютной пары — слева. Здесь очень легко можно определять точки разворота, что для трейдера просто находка.

      Ниже — пример отрицательной корреляции. Это одна из наших любимых коррелирующих пар с высоким коэффициентом — нефть и USD/CAD. Канадский доллар относят к так называемой сырьевой валюте. А это значит, что, если по каким-либо причинам нефть показывает сильный рост, то рост покажет и канадский доллар — то есть пара USD/CAD пойдет вниз.

      Крайне зависимы пары GOLD и #USDX (индекс американского доллара, хотя индекс проявляет зависимость со всеми инструментами, имеющими в своем составе американский доллар). Это тоже пример обратной корреляции: при росте цены на золото стоимость индекса снижается.

      Бывают моменты, когда отрицательная корреляция временно становится положительной. На графике ниже такой момент выделен красным прямоугольником. Если посмотреть на дату — это новогодние праздники — время, когда на тонком (низколиквидном) рынке происходят чудеса, и многие правила попросту перестают работать.

      То же самое можно сказать и про отрицательную корреляцию пар EUR/USD и USD/CHF. Падение курса USD/CHF (рост стоимости швейцарского франка) говорит о неких проблемах у доллара (швейцарский франк относится к валютам убежищам, куда перетекает капитал инвесторов при растущих рисках для доллара). И если даже первая пара еще не сигнализирует о росте, то с большей долей вероятности можно покупать USD/CHF.

      На графике ниже хорошо видно эталонную отрицательную корреляцию — почти осевая симметрия.

      Положительная корреляция

      Покажем наглядный пример положительной корреляции на недавних событиях с Brexit на примере пар GBP/USD и двух кроссов: с японской иеной GBP/JPY и с канадским долларом GBP/CAD.

      Объёмный анализ биткоина и новости криптовалют.

      3 февраля 2022 года пары дружно пошли вниз — графики почти одинаковые. В тот день не заработал только ленивый, ибо созданная эйфория вокруг Brexit в пятницу 31 января неминуемо должна была смениться понимаем проблем, которые ожидают Британию в текущем году. Ведь это только начало конца, предстоит ещё год томительных переговоров.

      Уже четвертого февраля на открытии рынка все пары после резкого падения показали первую бычью свечу (смотрим скриншоты ниже), но у GBP/JPY (третий график) была самая большая южная тень и самое маленькое тело — фактически разворотная модель. По двум остальным парам можно было судить только об остановке падения. Учитывая, что сессия азиатская (ориентируемся на йену), был смысл закрывать продажи всех пар — так как снижение цены сошло на нет — и дальше наблюдать за поведением валютных пар.

      Но не стоит буквально воспринимать использование корреляции на Форекс как залог успеха. Она может отличатся по времени суток, на разных таймфреймах и более длительных временных периодах — даже менять статус с положительного на отрицательный. Причем, чем старше таймфрейм, тем яснее можно увидеть картину.

      Как использовать корреляцию в торговле

      Корреляция — своего рода опережающий индикатор, позволяющий торговать несколькими парами одновременно. Например, зная о положительной корреляции пар GBP/USD и EUR/USD, можно с точностью сказать, что как бы пара GBP/USD не повела себя, она потянет за собой EUR/USD. А поскольку в этих валютных парах тон всегда задавал фунт, то если он начал разворот, то и от европейской валюты в скором времени стоит этого ожидать.

      Существует много торговых стратегий, основанных на данном методе, и они довольно прибыльны.

      1. Корреляция может стать помощником в качестве фильтра ложного сигнала. Это происходит в том случае, когда имеется сильный сигнал для входа, но при этом положительно коррелирующая пара делает третий тест сильного уровня с готовностью пробить его в противоположную от сигнала первой пары сторону.

      2. Корреляция также незаменима для проверки результатов теста советника. Если результат тестирования советника вас устраивает, можно организовать последнюю проверку на коррелирующей паре за последние 2 года. Если результат негативный, значит советник нельзя запускать, при позитивном результате — это успешная стратегия.

      3. Любители торговли на новостях также могут использовать корреляции в своей стратегии, поскольку сильные новости могут изменить направление пары, что в свою очередь дает толчок к изменению движения коррелирующих пар.

      Например, когда данные по запасам нефти в США выходят хуже прогноза (красным подкрашены в экономическом календаре) — это означает, что нефть должна вырасти в цене. Стоит сразу продавать пару USD/CAD с параллельным открытием ордера на покупку нефти. Импульсы бывают сильные, но пара с канадцем начинает резче. Поэтому вначале работаем с ней.

      Иногда можно определить движение на американском премаркете, который начинает работу за час до официального открытия американской торговой сессии, во время которой выходят новости по запасам “черного золота”. Если они начинают сильное движение, в большинстве случаев оно оправдано. Принято даже говорить, что просочился инсайд, и работают крупные рыночные игроки — значит нам с ними по пути.

      4. Локирование на коррелирующих парах. Некоторые дилинговые центры (проще говоря, брокеры) запрещают даже на одном счету локировать сделки, а этот метод может спасти счёт при неправильном входе. Зная о корреляции, можно выбрать пару с однонаправленным движением (положительной корреляцией) и открыть ордер в противоположном направлении, тем самым создав тот же замок — но тут уже никто не придерется. Инструменты-то разные.

      5. Можно торговать одновременно несколькими группами валютных пар на основе их корреляции, например:

      • Нефть марки WTI и USD/CAD. Не обязательно торговать на статистических новостях, можно на сильных политических новостях. Например, при угрозе нового военного конфликта рост стоимости нефти обеспечен.
      • Пара NZD/USD (новозеландский доллар к американскому) и AUD/USD (австралийский доллар к американскому).
      • EUR/USD, GBP/USD, их кросс EUR/GBP, иногда добавляем GBP/CAD. Две последние пары на рынке Форекс по праву считаются самыми волатильными, они позволяют как быстро заработать, так и быстро потерять. Но торгуя их в связке, картина более понятна, а значит и торговля более доходна.

      Обратите внимание на графики. У пар GBPUSD, EURUSD и GBPCAD положительная корреляция между собой, EURGBP — отрицательная к ним. Три пары показали в разной степени рост, а GBP/CAD снижение.

      На закрытии рынка пары EUR/USD и GBP/USD изобразили разворотную модель — похоже, формируется медвежье поглощение. Зная повадки пары GBP/USD, она падает быстрее, и вообще более волатильная, чем EUR/USD. Поскольку в нашем примере у пар GBP/USD и EUR/GBP отрицательная корреляция, можно предположить рост пары EUR/GBP, так как GBP/USD показала снижение. А если добавить сюда USD/CAD (для комплексного анализа), которая на фоне роста цены на нефть начала снижаться, высока вероятность снижения пары GBP/CAD.

      Осталось дождаться сигнала от одной из пар в соответствие с вашей торговой стратегией — и можно входить в рынок всеми четырьмя.

      Торговля одновременно четырьмя активными парами (с большим АТР), особенно когда три из них фунтовые, как в нашем примере, считается довольно рисковым. Главное, не забывать про новостной фон, когда пары могут импульсно уходить в разные стороны. Имеет значение и день недели. Ведь известно, что понедельник обычно спокойный и на волатильность рынка не стоит рассчитывать, среда и четверг — наиболее активные дни, а в пятницу идёт фиксация прибыли крупными рыночными игроками.

      Как итог

      Корреляция, как и любой другой метод торговли, не является панацеей, но дает трейдеру возможность оценить валютный рынок в комплексе, увидеть взаимосвязь валютных инструментов, а значит, оптимизировать свою торговлю с целью получения более высокой прибыли.

      Корреляция валютных пар, что это и как правильно ее использовать для трейдинга в плюс — мнение Бинариум.

      Корреляция звучит устрашающе, особенно для новичков. Но, если вы твердо намерены развиваться в сфере трейдинга и правда хотите со временем прийти к взрослому взвешенному анализу, вам нужно освоить и корреляцию, тем более, что это несложно.

      На платформе Binarium метод работает настолько хорошо, насколько грамотно вы сможете пользоваться им на практике. Без преувеличений, это одна из самых эффективных методик для стабильного заработка, но пока не об этом.

      Что такое корреляция?

      Итак, речь идет о некоем методе, который позволяет ориентироваться на один актив для прогноза поведения другого. Почти все активы, в том числе, валютные пары находятся под влиянием биржевых товаров, зависят и от процентов по облигациям государств.

      Вы легко уловите связь, если вспомните, какая катастрофа случилась с рублем после падения цен на черное золото. На лицо чистая корреляция между ценой на нефть и курсом доллара к рублю.

      Или еще пример для того, чтобы было понятно, как это работает. Известно, что стоимость золота влияет на все валютные пары даже, если кажется, что связи между ними нет совсем. На самом деле во главе всей этой истории мировая экономика. Если у нее проблемы и она дает сбой, то что делают держатели валюты? Продают доллары и евро, покупают золото, которое кажется им более стабильным и перспективным.

      Связь доллара и золота ослабла, но все еще есть, хотя и проявляется иначе. Инвесторы стали воспринимать доллар как способ переждать бурю. При этом неважно, что сотрясать может как раз экономику Штатов. Весь мир знает, что экономика Америки самая сильная и крах ей не страшен, какими бы ужасными ни казались новости.

      Корреляция в трейдинге

      Корреляция валютных пар в трейдинге — один из способов технического анализа. Методом пользуются для:

      1. Определения торговых сигналов. Например, если у двух инструментов высокая корреляция, то обозначившееся движение на одном можно использовать как маяк для поиска хода в нужном направлении на втором инструменте.
      2. Как основа системы для торговли. Если коэффициент корреляции стабильный и высокий в моменты максимального спреда между двумя инструментами, можно смело торговать на снижение.
      3. Для объективной оценки финансового рынка.

      Обратите внимание, что корреляцию можно внедрить в любую стратегию. Эффективность ее при этом не будет зависеть от инструментов графического анализа или индикаторов.

      Как взаимодействуют валютные пары?

      Корреляция в валютных парах показывает, как активы ведут себя в отношении друг друга. Пары могут идти в одном направлении, в разных или никак не взаимодействовать.

      В валютной паре каждая валюта влияет на другую, поэтому корреляция при умелом использовании полезный инструмент для тех, кто планирует пользоваться сразу несколькими валютными парами.

      Основа валютной корреляции — коэффициент в диапазоне от -1 до +1. Идеальной считается корреляция +1, когда обе пары идут в одном направлении.

      Негативной считается корреляция с коэффициентом -1, когда наблюдается обратная ситуация.

      При нулевой корреляции пары между собой не взаимодействуют.

      В торговле корреляция — мощный инструмент, если правильно им пользоваться. Есть несколько моментов, которые вам нужно знать:

      1. Минимизация риска. Если вы часто открываете сделки на разных парах, корреляция поможет вам исключить ситуацию, когда риски удваивается при движении пар в одном направлении.
      2. Двойной доход или двойные убытки. Если вы решили поставить на разные пары, сделка, где участвует пара с прямой корреляцией, принесет вам двойной доход. Соответственно, такая же ситуация сложится и с убытками.
      3. Диверсификация рисков. Вы сможете определять рыночные риски по двум парам и корреляции между ними.
      4. Корреляция и пробои. Можно пользоваться методом для прогнозирования пробоев и ложных пробоев.

      Не забывайте пользоваться правилами риск менеджмента. В целом же метод поможет вам исключить ошибки при торговле сразу несколькими парами.

      Заключение

      Как только вы научитесь определять взаимосвязи, сможете проводить полноценный фундаментальный анализ. Многие трейдеры-миллионеры заработали свои состояния на анализе корреляций валютных активов. Сможете дополнить фундаментальный анализ техническим, и выйдете на другой уровень — валютного аналитика с багажом знаний, а со временем, опыта и состояния.

      Корреляция валютных пар, что это и как правильно ее использовать для трейдинга в плюс.

      Чтобы оценить эффективность работы трейдера на рынке, нужно учитывать количество его прибыльных сделок, величину денежных средств, имеющихся на его счету, и количество «слитых» под ноль депозитов. А об уровне его профессионализма в первую очередь свидетельствует его умение рассчитывать и анализировать рыночную ситуации. Только тот трейдер, который понимает, что между валютными парами существует определенная связь, умеет ее находить и применять это знание в работе, сможет надежно защитить свой депозит от слива.

      Что такое корреляция валютных пар

      Международный валютный рынок – это сложный механизм, все элементы которого находятся в тесной зависимости друг от друга. Зная законы и особенности этой взаимосвязи, трейдер может прогнозировать направление движения валютных котировок и зарабатывать на этом неплохую прибыль. Корреляция – это понятие, отображающее взаимосвязанность или синхронность движения графиков активов. То есть этот показатель определяет, насколько синхронно меняется цена двух рассматриваемых валютных пар. Чем выше коэффициент корреляции, тем выше синхронность движения обеих пар.

      Корреляция может быть прямой, значит движение финансовых инструментов максимально схоже. Она измеряется в пределах от 0 до 1, то есть от 0% до 100%. Если цены валютных пар или других инструментов двигают в противоположных направлениях, говорят об обратной корреляции. Она измеряется в пределах от 0 до -1, то есть от 0% до -100%, и определяет, на сколько процентов второй инструмент отклоняется в движении от направления первого.

      Если движение котировок 2 валютных пар идет в одном направлении, принято говорить о положительной корреляции этих активов. Например, когда на графиках 2 валютных пар наблюдается восходящий тренд. Если цены двух активов двигаются в противоположные стороны, имеет место отрицательная корреляция. То есть по одной валютной паре наблюдается восходящий тренд, а по второй – нисходящий.

      Когда у участников торгового процесса одинаковые ожидания относительно одних и тех же валютных пар, на графиках финансовых инструментов наблюдается приблизительно одинаковая картина, которую и принято называть положительной или прямой корреляцией.

      Отрицательная корреляция, при которой прогнозы трейдеров по двум активам диаметрально противоположные, наблюдается между парами валют EURUSD и USDCHF. На графиках этих пар четко просматривается зеркальность их котировок.

      Когда движение обоих активов полностью одинаково, принято говорить, что сила их взаимодействия в процентном соотношении равна 100% или 1, то есть это максимальная степень корреляции, которая может наблюдаться у 2 активов. Определить это значение можно по формуле Пирсона:

      Где Rxy – коэффициент корреляции, X и Y – некоторое множество значений цены 2 активов. Для начала определяется средние значения X и Y, далее по каждому из множества значений вычисляется отклонение от среднего числа, произведения этих отклонений суммируются и делятся на произведение среднеквадратичного отклонения.

      Основные валютные пары обладают высокой степенью корреляции между собой, она значительно выше, чем у второстепенных активов. Чтобы не путаться с тем, какие активы и в какой степени коррелируют друг к другу, рыночными аналитиками, которые работают на рынке Forex, была разработана специальная таблица корреляции биржевых активов.

      С чем может коррелировать валюта?

      Корреляция пар валют может наблюдаться с разными финансовыми инструментами:

      • С другими парами валют. Пример корреляции между парами валют изображался выше. Корреляция обычно есть между двумя парами, у которых котируемая валюта одинаковая;
      • С индексами. При изменении направления движения ценового графика индексов меняется курс определенной валюты. Корреляция наблюдается между USD и индексом S&P500;
      • С сырьевыми активами. В эту группу входит все, что продается и покупается на уровне государств. Это могут быть энергоресурсы, драгметаллы, полезные ископаемые, промышленные металлы, продукты питания и т.д. Канадский доллар имеет сильную корреляцию с нефтью, а «австралиец» коррелирует с золотом.

      Стратегия торговли с использованием валютной корреляции

      Для расчета корреляции можно использовать специальные калькуляторы. Подобных инструментов есть огромное множество на просторах интернета, а вот со стратегиями на основе корреляции дела обстоят намного хуже, их практически нет.

      Для торговли финансовыми инструментами, взаимосвязь которых наблюдается через доллар США, можно использовать 2 стратегии:

      • Определяется 2 коррелирующие пары валют, график одной из них воспринимается как сигнальный для прогнозирования направления, в котором будет двигаться второй актив;
      • Торговлю можно вести, используя обратную корреляцию между двумя парами. По одной из них будет открываться сделка на покупку, по второй – на продажу, либо могут использоваться кросс-курсовые соотношения валют. В таком случае прибыль трейдера составляет то количество пунктов, на которое отошли оба актива, но уже после того, как направление их движения снова совпало при восстановленной корреляции.

      На практике корреляцию использовать достаточно просто. Выбираете пару валют и наблюдаете за другими активами, у которых котируемая валюта такая же, как и у вашего инвестиционного инструмента. Изучая графики коррелирующих друг с другом активов, нужно оперативно делать выводы о рыночной ситуации. Если на одном графике четко просматривается резкое падение цены, покупать коррелирующий актив также не стоит. Корреляция помогает фильтровать сигналы, отсеивая ложные.

      Корреляция валютных пар индикатор

      Для определения наличия корреляции между выбранными активами разработано множество технических инструментов. Есть как классические индикаторы на подобии OverLay Chart, так и авторские разработки типа NCTI. Эти технические инструменты запросто устанавливаются на самые популярные торговые терминалы МТ4 и МТ5.

      Если индикаторов, определяющих наличие корреляции масса, то инструментов, которые бы помогли трейдеру распределить роли между коррелирующими парами, еще не придумано. Для этого используется нелинейный подход, при котором энтропия позволяет понять, чей сигнал из 2 активов является ведущим.

      Вывод: как использовать корреляцию валютных пар?

      Чаще всего корреляцию применяют для того, чтобы получить подтверждение для входа в рынок:

      • Если между парами наблюдается прямая корреляция, открывать позицию нужно если график одного актива не противоречит другому;
      • Если между парами наблюдается обратная корреляция, нужно чтобы прогнозируемое направления движения у обоих активов было разным.

      Корреляцию также можно использоваться в качестве фильтра, рассчитывая общий риск по всем открытым позициям:

      • Когда корреляция сильная, не нужно открывать дополнительно позицию по второму активу, если по первому уже открыта сделка, поскольку это действие равносильно тому, что вы открыли одну сделку, но с удвоенным объемом;
      • Когда корреляция слабая, можно открыть сделку по второму активу, чтобы диверсифицировать торговый процесс.

      Стоит отметить, что корреляция – это не постоянный показатель, поэтому ее нельзя использовать как самостоятельный аналитический инструмент и уж тем более исключительно на ее показаниях нельзя основывать принятие решений. При заключении сделок она может служить лишь своеобразным фильтром.

      Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

      узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

      Корреляция и как ее использовать в трейдинге

      Трейдинг – очень трудоемкая профессия. При торговле на различных рынках нужно учитывать множество факторов – оценивать мировую экономику, региональную, анализировать отчеты и т.д. Многие трейдеры забывают, что все торгуемые инструменты связаны между собой, это относится ко всем рынкам. Например, на рынке акций инструменты, находящиеся в одной отрасли могут идти в одном направлении, либо более крупные компании вести за собой мелкие. Торговля на рынке ФОРЕКС ведется валютными парами, которые также зависят друг от друга в той или иной степени. Об этом и пойдет речь в нашей статье.

      Корреляция валютных пар

      Как уже было отмечено выше, основной инструмент рынка ФОРЕКС – это валюта. Разные валютные пары оказывают влияние друг на друга, причем оно может быть выражено в разной степени. Найти 2 валютные пары, которые абсолютно не относятся друг к другу, то есть движутся случайно относительно друг друга, практически невозможно. Поэтому трейдеры оценивают коэффициент корреляции между интересующими их валютными парами.

      Итак, корреляция – это зависимость одной валюты от другой. Она может быть выражена по-разному:

      однонаправленное движение валют, то есть обе валюты движутся в одном направлении; разнонаправленное движение валют – валюты движутся в противоположном направлении.

      Из предыдущего предложения можно вывести еще 2 понятия:

      1. Прямая корреляция валют – валюты движутся в одном направлении;
      2. Обратная корреляция валют — валюты движутся в противоположном направлении.

      Кроме этого при анализе валют, трейдеры высчитывают коэффициент корреляции, который может быть от -1 до 1. Не трудно догадаться, что при значении «-1», валюты движутся абсолютно противоположно. А при значении «1», валюты движутся абсолютно в одном направлении. Можно выделить основные коэффициенты, согласно которым трейдеры оценивают степень корреляции:

      • 1 – однонаправленная динамика движения инструментов;
      • 0,5-0,9 – имеется связь валютных пар, чем значение ближе к 0,9, тем сильнее связь и больше вероятность однонаправленного движения;
      • 0,1-0,5 – низкий коэффициент корреляции. Чем коэффициент ближе к 0,1, тем слабее связь. Валюты практически независимы друг от друга;
      • 0 – полное отсутствие взаимосвязи между валютными парами;
      • «-0,1»-«-0,5» — низкий коэффициент корреляции. Значение, близкое «-0,1» указывает на слабую зависимость валютных пар.
      • «-0,5»-«-0,9» — наблюдается средняя связь между инструментами. Чем ближе коэффициент к «-0,9», тем сильнее связь и больше вероятность разнонаправленного движения;
      • «-1» — разнонаправленная динамика движения инструментов.

      Стоит отметить, что коэффициент корреляции измеряют в разных тайм фреймах. Соответственно, чем больше тайм фрейм, тем больше можно доверять значению корреляции.

      Для чего трейдеру необходимо знать значение корреляции

      Знание корреляции валют может улучшить результаты торговли на ФОРЕКС. К примеру, корреляцию можно использовать для подтверждения правильности открытия сделки. Предположим, что трейдер хочет открыть длинную позицию по инструменту A/B и он знает, что инструмент C/D имеет значение корреляции с A/B«1». В таком случае, планируя сделку по A/B, трейдер может проанализировать инструмент C/D. В итоге второй инструмент должен дать тот же сигнал к покупке, это будет служить подтверждением правильности анализа трейдера. Для дополнительного подтверждения можно проанализировать третий инструмент, E/F, который имеет значение корреляции с первым инструментов «-1». В таком случае этот инструмент должен подать противоположный сигнал, это будет дополнительным подтверждением правильности анализа.

      Кроме этого корреляция поможет трейдеру избежать неверных сделок по нескольким инструментам. Представим ситуацию с инструментами, приведенными выше. Допустим, трейдер открыл длинную позицию по A/B и E/F. Мы уже знаем, что их коэффициент корреляции составляет «-1». Соответственно можно с большой уверенностью сказать, что трейдер практически ничего не открыл, т.к. при росте первого инструмента, второй, скорее всего, будет падать и наоборот. Это очень упрощенный пример, чтобы была понятна роль корреляции валютных пар.

      В качестве последнего примера, можно привести ситуацию, когда трейдер намеренно открывает 2 позиции по двум разнонаправленным парам. Делается это в тех случаях, когда разные валютные пары приносят разный доход на пункт, например, одна пара приносит 10$ на пункт, а вторая – 8,5$. Таким образом, трейдер минимизирует риск и прибыль. То есть при падении первой пары на 100 пунктов, трейдер потеряет 1000$, в то время как вторая пара противоположно поднимется на 100 пунктов и принесет прибыль 850$. В итоге потеря с 1000$ сократится до 150$.

      Изменчивость значений корреляции

      Стоит отметить, что значения корреляции не статичны, и использовать показатели, скажем, прошлого года не правильно. Скорее всего, эти данные будут абсолютно неверными и приведут к ошибочным сделкам.

      Адмирал Маркетс. Как торговать EUR/USD?

      Кроме этого трейдер должен учитывать разные временные промежутки, например, значение корреляции по двум парам на дневном и 6 месячном тайм фрейме будут сильно отличаться.

      Исходя из выше сказанного, трейдер должен регулярно пересчитывать показатели корреляции, интересующих его валют. Основные причины перемены корреляции:

      • Мировые экономические события;
      • Форс-мажоры;
      • Выходы статистики, отчетов и т.д.

      Коэффициент корреляции можно получить несколькими способами:

      • В Интернете – не самый надежный способ, т.к. есть вероятность ошибочных данных;
      • Использовать онлайн калькулятор расчета корреляции – также есть риск неверного расчета;
      • Рассчитать самостоятельно – пожалуй, самый надежный способ. Он позволяет глубже оценить взаимосвязь валют и лучше разобраться в значениях. Для расчета обычно используют обычную таблицу Excel.

      Как мы видим, трейдер должен стараться максимально подробно изучить свой рынок. Ведь от знания определенной информации зависит общий успех. Знание значений корреляции валют для ФОРЕКС трейдера является одной из составляющих успеха. Такая информация поможет глубже проводить анализ рынка, а также минимизировать количество неудачных сделок.

      Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
      • ЭвоТрэйд
        ЭвоТрэйд

        Огромные бонусы за регистрацию!
        Выбор 10 000 трейдеров!

      • Бинариум
        Бинариум

        Один из старейших брокеров.
        Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!